Commodity channel index — так полностью звучит название индикатора CCI. На Форекс индикатор CCI служит для измерения степени отклонения существующей рыночной стоимости валюты от ее цены в среднестатистическом понимании и определения трендовых разворотов.
Значения CCI
В переводе название индикатора CCI (ССИ) означает «индекс товарного канала». Он относится к группе осцилляторов. Все индикаторы этого типа существуют, чтобы выявлять состояния, когда торговый актив перекуплен и определять моменты, когда он перепродан. Скачать CCI можно бесплатно, к тому же, он входит в стандартный набор МТ 4, но чтобы получить прибыль, нужно разобраться, как им пользоваться.
Первоначально этот индекс рассматривался его разработчиком Дональдом Ламбертом как индикатор разворотов для товарных рынков, что отражено в его названии. Однако с течением времени он неплохо себя зарекомендовал на фондовом и срочном рынках и на международной валютной бирже Forex.
Более высокие количественные показатели значения CCI индекса свидетельствуют о значительном отклонении вверх текущей цены от цены средней, а низкие ее значения говорят о том, что она значительно занижена.
Индикатор имеет вид линии, которая совершает колебания между уровнями +100/-100, доходя в крайних значениях до пределов порядка +300/-300. Осциллятор CCI, в отличие от аналогов, не имеет количественных границ. Поэтому его параметры могут иногда превышать и эти условные границы в 300 ценовых пунктов. ССИ имеет всего две настройки – период и цену.
Статистический смысл индикатора
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
CCI на дневном графике валютной пары EUR USD.
Колебания CCI в интервале +100/-100% носят случайный характер. Выходы значений индекса за эти пределы считаются неслучайными. Такие моменты следует понимать как сигналы на открытие позиции.
В статистическом смысле CCI представляет собой показатель нормального распределения отступлений цены инструмента от средних ценовых показателей. Эта усредненная цена в индикаторе является простым средним скользящим.
Распределение значений индикатора такое.
Вероятность выхода значений CCI за пределы +300 или -300 составляет не более 0,1% для каждого направления. Любопытно, что это положение легко можно подтвердить наблюдениями за изменениями движения цены в моменты сильных трендовых изменений для дневных таймфреймов.
Практикующие трейдеры знают, что цена в таких случаях «охотно» изменяется на одну-полторы фигуры, менее активно – на две, а движение на 300 пунктов является редким исключением для большинства валют.
Сигналы индикатора
При наблюдении за поведением индикатора CCI можно выявить следующие сигналы:
- пересечение индикатором одной из сигнальных линий
- трейдинг на уровне нулевой отметки
- выявление дивергенций
- обнаружение в поле графика CCI графических фигур и уровней поддержки/сопротивления.
Эти сигналы можно использовать для заключения сделки.
Работа на пересечении с сигнальной линией
Сигнал CCI на покупку.
В этом случае длинная позиция должна открываться в момент пересечения кривой осциллятора CCI сигнального уровня – 100 снизу вверх.
Сигнал CCI на продажу.
Если же эта линия пересекает сверху вниз отметку +100, следует выполнить короткую продажу без покрытия.
Торговля на уровне нулевой отметки
CCI с нулевым уровнем.
Длинная позиция открывается в момент преодоления кривой индикатора нулевого уровня снизу вверх. Позиция по продаже торгуемого актива открывается, когда линия CCI пробивает нулевой уровень сверху вниз. Пробой нулевого уровня является подтверждающим сигналом о зарождении новой тенденции.
Для усиления сигнала следует дождаться выхода цены за пределы сигнальных линий и последующего пробоя уровней +100 вниз или -100 вверх к нулевой линии.
Это означает, что пересечение одной из сигнальных линий является первым сигналом, а вторым, подтверждающим его, служит пересечение CCI нулевого уровня.
По логике этих двух сигналов следует входить в рынок на нулевом уровне, игнорируя пересечение сигнальных. Вторым вариантом сделки здесь может быть открытие позиции от сигнальных линий после их пересечения, но малым лотом с последующим увеличением объема сделки на нулевой отметке.
Обнаружение дивергенций
Любой осциллятор служит инструментом для выявления дивергенций между его кривой или гистограммой и ценовым графиком. Дивергенция, в свою очередь, является признаком грядущего разворота текущего тренда. Более подробное описание ее признаков есть в учебниках технического анализа. Что касается CCI, то он, подобно своим аналогам, также исправно демонстрирует наличие подобных расхождений цены и осциллятора.
Что касается фигур графического анализа, секущих, сходящихся и прочих треугольников, моделей «голова и плечи», двойных, тройных вершин и оснований, «блюдец Мерфи» и им подобной «графики», а также трендовых и уровней поддержки/сопротивления, то возможности осциллятора позволяют опытному «чартисту» без труда построить их в поле индикатора.
CCI как фильтр входов в рынок
Осциллятор CCI помогает отфильтровывать моменты входа. Так, если его линия превышает уровень +200, длинную позицию открывать не следует так как выше этого уровня рыночная сила ослабевает.
Для коротких продаж без покрытия не следует входить в рынок если линия CCI находится выше 0, потому что растущее движение CCI в области от 0 до +100 сигнализирует об устойчивом состоянии текущей восходящей тенденции.
Стратегии для CCI
Есть несколько вариантов стратегий с применением этого индикатора.
CCI с MACD и МА
Хотя, как было показано выше, сам индикатор генерирует достаточное количество сигналов, чтобы можно было назвать его самодостаточным техническим индикатором, «последнее слово», все-таки, остается за ценой, а ее движение лучше всего отслеживать по разнопериодным мувингам, фиксируя их дивергенции-конвергенции.
Наилучшим инструментом для этого служит гистограммный осциллятор MACD, движения столбиков которого почти полностью совпадают с действиями линии CCI, хотя последний реагирует на изменение цены несколько раньше, чем MACD.
В качестве скользящих средних используем стандартные для MACD 12-ти (красного) и 26-ти (зеленого цвета) периодные экспоненциальные мувинги, но в качестве уровня поддержки/сопротивления добавляем скользящее среднее с периодом 50 (желтое СС на графике цены).
Пробой вниз нулевого уровня индикатором CCI на графике валютной пары EUR USD совпадает с пробоем 50-ти периодного скользящего среднего. Мувинги MACD и ее гистограмма среагировали гораздо позже. Расхождение скользящих и пробой столбиками MACD нулевого уровня появились только через две свечи.
Однако вкупе эти индикаторы дали несколько четких сигналов на открытие сделки на продажу. Именно такие сигналы, подтвержденные несколькими инструментами, считаются наиболее верными.
Сигналом на покупку данной стратегии будет пробитие осциллятором CCI уровня -100 снизу вверх, пересечение графиком цены 50-периодной МА в том же направлении, а также пробой столбиками MACD нулевого уровня снизу вверх.
CCI и ZIG-ZAG
Популярный инструмент ценовых экстремумов, показывающий начало и конец рыночной волны, ZIG-ZAG может стать еще одним индикатором для торговой стратегии с осциллятором CCI.
Экстремумы ZIG-ZAG.
Экстремумы ZIG-ZAG в точках преломления его ломаной совпадают с точками, где линия Commodity channel index пересекает уровни +100 и – 100 осциллятора. Таким образом, зиг-заг служит отличным фильтром для мувингов и гистограммы MACD из прошлой стратегии.
О пользе индикатора
Индекс CCI способен принести весьма значительную пользу практикующему трейдеру. Индикатор не только демонстрирует ценовые экстремумы, но и служит для определения разворота действующей тенденции. Его сигналы позволяют с высокой точностью обнаруживать точки входа в позицию.
Наибольшая эффективность этого индикатора достигается после наблюдения за ним на разных временных интервалах для различных валютных пар. В результате такой работы каждый трейдер безошибочно найдет для себя торговый актив и временной период, для которых удастся получить от CCI наибольшее количество торговых сигналов.
Индекс товарного канала относится к той категории индикаторов, которые получили признание сразу после разработки и остаются популярными уже не первое десятилетие. Об эффективности индикатора CCI в торговле можно судить по тому, что разработчики большинства торговых терминалов включают его в арсенал стандартных инструментов анализа. Но результативность индекса товарного канала сильно зависит от того, знает ли трейдер все нюансы работы с ним на Форекс, об этом сегодня и поговорим.
Кто разработал индикатор CCI для трейдеров
Впервые упоминание о форекс индикаторе CCI появилось в октябре 1980 года, тогда Дональд Ламберт опубликовал результаты своего исследования графиков в журнале Commodities. D.Lambert изначально работал с сырьевым рынком и предполагал, что цена на товары сырьевой группы движется не хаотично, а подчинена некому циклу в связи с этим Commodity Channel Index появился как результат проверки гипотезы цикличности движения цены.
На сегодняшний день он является одним из самых популярных форекс инструментов.
Формула по индикатору и её составляющие
Индикатор Commodity Channel Index (рус. Индекс Товарного Канала, CCI) — это классический технический осцилятор, вычисляет отклонение стоимости актива от среднестатистической цены на заданный промежуток времени, применяется трейдерами для определения областей перекупленности или перепроданности.
На каждой свече форекс графика CCI производит такие вычисления — первой рассчитывается типичная цена (TP), используется зависимость вида:
Далее с помощью simple moving average полученное значение усредняется за определенный период, на этом этапе результат – SMA (TP). Вероятное срединное отклонение Typical Price от SMA определяется по такой формуле:
Как выглядит формула по которой строится гистограмма в CCI индикаторах ? Значение индекса товарного канала формируется по формуле:
Коэффициент 0,015 не имеет физического смысла, его Ламберт получил путем перебора исходя из того, чтобы цена долго находилась между отметками ±100. В зависимостях, приведенных для расчета CCI приняты обозначения:
- H, L, Close – цены максимума, минимума и закрытия свечи соответственно;
- ТР – typical price
Этот расчет проводится в автоматическом режиме после закрытия каждой свечи.
Настройки индикатора CCI и внешний вид
После добавления CCI на график валютного актива индикатор будет строиться в отдельном окне в нижней части экрана. Оранжевая линия – показывает значение товарного индекса на каждом баре. Одним из важных принципов построения осцилятора является наличие 100%-го иммунитета к перерисовки на истории цен.
Какие настройки заложены в индикаторе:
- «период» – задается количество свечей, по которым алгоритм ведйт расчет. Чем меньше период, тем резче линия реагирует на изменение графика;
- «применить к» – помимо типичной цены (описывалась выше) осциллятор можно построить по ценам закрытия, открытия и т. д.;
- во вкладке «уровни» добавляется произвольный уровень к уже имеющимся ±100 и 0.
Есть настройки не затрагивающие алгоритм расчета CCI, можно задать тип линии, изменить ее цвет, толщину и выбрать таймфреймы, на которых отобразится осциллятор. Эти параметры влияют исключительно на визуальную составляющую и удобство пользования.
Стратегии с индикатором и типы сигналов по CCI
В работе по стандартным сигналам учитываются только уровни ±100. Ключевые моменты – переход индикатора CCI через эти отметки.
Выделяют такие типы сигналов
Пересечение линией осциллятора уровня +100 снизу и вход кривой в следующую зону говорит о начале развития новой силы рынка, сигнал может сформироваться после первой или второй крупной бычьей свечи (в PriceAction это может быть ), на медвежьих трендах. Прогнозирует участникам рынка преимущественный вход на покупки.
Пересечение уровня +100 сверху и вход в диапазон значений ±100 указывает на ослабление растущего рынка, продавать рано, но прибыль по длинным позициям следует или защитить профит передвигая в прибыльную зону.
Линия осцилятора товарного канала заходит за уровень -100 сверху-вниз , такое развитие событий на рынке указывает форекс трейдерам о доминировании медведей, предпочтения отдаются коротким позициям.
Пробой линии -100 снизу в верх – сигнализирует о начале фиксации ордеров открытых на продажу и затухание медвежьего тренда.
Если использовать только сигналы индикатора CCI, есть вероятность столкнуться с тем, что более 80% сделок будут закрываться с нулевым или отрицательным результатом. Уменьшить эту статистику и забирать солидный профит будет получаться в паре с другими сигналами, это может быть , PriceAction паттерны, либо другие триггеры усиливающие сигнал отданный индикатором.
Важны участки, где линия индекса находится у экстремальных значений. На пике восходящих и нисходящих участков, если осциллятор зашел за уровни ±300, то торговать рано, но нужно быть готовым к развороту тенденции и искать дополнительные сигналы. Такой прием на форекс позволяет заранее увидеть точки с высоким потенциалом разворота графика.
В этом примере входить только на основании того, что на индикаторе CCI линия развернулась вниз в области значений около +300 не стоило. Но на графике появился , именно он дал четкую точку для продаж, простая стратегия, но вход получился отличным, что позволило зайти в рынок с неплохим соотношением стоп-лосса к прогнозируемой прибыли.
Нестандартные сигналы осцилятора
За годы работы на валютном рынке с индексом товарного канала выявили особые закономерности, которые позже стали использоваться в роли сигналов. Помимо стандартной стратегии работа с осцилятором на Forex выделяют несколько подходов к определению зоны входа.
Дивергенции/конвергенции . Дивергенция на индексе CCI – расхождение прямых линий, построенных по максимумам на ценовом графике и линиям нанесенным на кривую осциллятора. Конвергенция по индикатору является зеркальным сценарием.
Инструменты технического анализа на маркере осциллятора. Трендовые линии, успешно применяются в анализе движения линий индикатора. Преимущество такого метода прогнозирования заключается в раннем формировании сигналов на линии CCI нежели сигнал будет выстроен на свечном графике;
Какие параметры CCI оптимально использовать на Форекс
Большинство трейдеров торгует на форекс внутри дня, в связи с этим оптимальный диапазон периодов для интрадей торговли лежит в пределах от 14 до 21. Если задать значение меньше 14, то по индикатору CCI начнут проявляться ложные сигналы. При излишне долгосрочном периоде сигналы будут отображаться реже и с запаздыванием.
Автор работал с периодами 20 и 60, но он торговал на дневном временном интервале, такие настройки имели смысл, т.к. число 20 давало картину происходящего за месяц, а 60 – за 3 месяца (т.е. за квартал). Современные трейдеры с индикатором CCI на параметрах 20 и 60 работают редко, в основном эти значения применяются для фильтра сигналов на долгосрочных таймфреймах.
Заключение
Технический анализ с осцилятором CCI раскрывает зоны перепроданности и перекупленности, благодаря этому трейдеры определяют точки разворота рынка и фильтруют слабые сигналы других индикаторов и младших таймфреймов. Индекс может стать основой ТС, например в паре с или MACD, либо отдельным фильтром для обхода ложных сигналов. Чтобы научиться эффективно применять инструмент для дейтрейдинга рекомендуем использовать его на периоде от H4 на популярных валютных парах — USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD и т.д. с параметрами периода от 11 до 25.
При грамотном применении он повысит эффективность вашей торговой стратегии, так что не бойтесь экспериментировать.
Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI), разработан в 80-х годах прошлого века Дональдом Ламбертом. Изначально CCI был создан для товарных рынков, но вскоре к нему пришла популярность и со временем он покорил остальные рынки.
Предназначение индикатора в определении разворотных точек, сильных и слабых периодов цен и торговле от зон перепроданности и перекупленности..
Автор индикатора внедрил небезызвестную идею, которая гласит: в любой момент времени, цена имеет уровни баланса (цена, которая устраивает всех трейдеров) и уровни дисбаланса. В тот момент, когда индикатор выходит в зоны перекупленности и перепроданности, автор говорит, что цена находится в дисбалансе и логичней было бы предположить, что должна быть коррекция к балансу.
Именно эта идея применяется при осуществление сделок по индикатору Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI).
Индикатор CCI графически изображается в виде ломаной кривой с установленными уровнями дисбаланса (зоны перепроданности, перекупленности) (+100 и -100).
Установка и настройка индикатора CCI
Чтобы добавить индикатор в окно метатрейдера нужно выбрать: Список индикаторов => Осцилляторы => Commodity Channel Index.
Перед вами откроется окно с настройками индикатора:
Во вкладке «Параметры» можно настроить параметры индикатора, такие как:
- Период;
- Выбрать значение цены, по которым будет выстраиваться индикатор («Применить к»);
- Стиль линии.
Рассмотрим каждый параметр по отдельности.
Индикатор CCI. Вкладка Параметры.
Параметр Период
По умолчанию индикатор вычисляет значение кривой с периодом равным 14. Этот параметр можно изменять на вкус трейдера и зависит он от срока торговли и от волатильности рынка.
При уменьшении этого параметра, индикатор будет более волатилен и будет чаще выходить за уровень +100/-100, но держатся за ним недолго. С маленьким периодом, CCI дает много ложных сигналов, но при верном сигнале мы можем быстро войти в тренд.
При увеличении параметра, индикатор будет менее волатилен и реже выходить за пределы установленных уровней, но держаться за ними будет уже значительно дольше, следовательно индикатор с таким периодом рассчитан на долгосрочную торговлю.
Параметр Применить к
Параметр «Применить к» по умолчанию настроен на «Typical Price (HLC/3)» или на типичную цену. Типичная цена – это среднее значение между максимальной, минимальной цены и ценой закрытия свечи или бара.
Typical Price = (High + Low + Close)/3
Параметр Стиль
В параметре «Стиль» вы можете настроить вид, цвет и толщину кривой CCI.
Индикатор CCI. Вкладка Уровни.
Еще одна важная вкладка – «Уровни». CCI не ограничивается в строго установленном интервале и для некоторых стратегий торговли, трейдеры устанавливают дополнительные уровни (0, +200/-200,+ 250/-250). Настройка уровней зависит от степени волатильности рынка.
Чтобы добавить дополнительный уровень, нажмите кнопку «Добавить» и установите значение уровня.
Расчет индикатора CCI
Формула для расчета индикатора за заданный период n
CCI = (TP - SMA(TP)) / (0.015 * MD), где
- TP – типичная цена за один период;
- SMA(TP) – простая скользящая средняя от типичной цены;
- MD – среднее отклонение за период n;
- 0.015 – константа, введенная Ламбертом для того, чтобы 70-80% времени индикатор находился между уровнями +100 и -100.
Когда все настройки сделаны и рассмотрена формула расчета индикатора, пора посмотреть как он выглядит в окне графика.
Торговля по индикатору CCI
Стратегия разработанная Дональдом Ламбертом
Торговать по CCI можно по методике предложенной Ламбертом. Принцип его методики заключается в том, что когда кривая индикатора пересекает уровень +100, то близится новый восходящий тренд и мы открываем сделку на покупку, а закрываем ее, когда кривая пересекает уровень сверху вниз.
На графике это будет выглядеть так:
С точность до наоборот с ситуацией на продажу. Если кривая пересекает уровень -100 сверху вниз, то мы входим сделку, а когда кривая пересечет уровень снизу вверх, то мы закрываем сделку.
Индикатор CCI. Торговля по перепроданности и перекупленности
Когда кривая индикатора выходит за границы области (+100 или -100), то это значит, что актив перепродан или перекуплен, следовательно в ближайшем будущем, кривая должна вернуться к балансу.
Ждем выхода индикатора CCI за уровень +100 (для продажи) и -100 (для покупки) и входим в позицию, соответственно.
Индикатор пересекает уровень +100 сверху вниз. Сигнал на продажу.
Индикатор пересекает уровень -100 снизу вверх. Сигнал на покупку.
Индикатор CCI. Торговля по дивергенции
Чем прекрасны все осцилляторы? Тем, что по ним можно торговать по дивергенции! Дивергенция у осциллятора это как начинка в яблочном пироге. При умелом подходе можно торговать по одной дивергенции, но я бы советовал подтверждать сигнал дивергенции с помощью линии тренда.
Дивергенция – это когда направление цены и индикатора расходятся в разные стороны. Она бывает явной и скрытой.
При восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а индикатор нижние максимумы, т.е. направление движений цены и индикатора расходятся.
Явная медвежья дивергенция сигнализирует о возможной смене тренда с восходящего на нисходящий.
Явная бычья дивергенция, наоборот, сигнализирует о возможной смене тренда с нисходящего на восходящий.
При нисходящем тренде цена обновляет нижние минимумы, а индикатор верхние максимумы, это и есть бычья дивергенция. CCI прогнозирует повышение цены.
Скрытая дивергенция
Скрытая дивергенция сигнализирует не о начале нового тренда, а о его продолжении. Многие трейдеры его не учитывают в своей стратегии, но он также не менее важен, чем явная дивергенция.
Заключение по индикатору CCI
В этой статье был рассмотрен индикатор CCI и показаны некоторые приемы его применения.
Некоторые трейдеры торгуют на пересечении нулевой линии с индикатором. Такая торговля является очень рискованной и относится к агрессивной торговле, так же по CCI можно торговать на линиях тренда и некоторых паттернах. CCI очень хорошо себя проявит во время тренда, но, как мы знаем, циклы на рынке форекс встречаются очень редко.
Как уже было сказано выше, любой осциллятор нуждается в подтверждении. CCI не исключение, иначе можно нахватать целую кучу ненужных стопов. Лучше всего его использовать в совокупности с трендовыми индикаторами и работать в сторону тренда, игнорирую противоположные сигналы.
Так же, не плохим фильтром, может служить работа на младшем таймфрейме, с учетом более старшего. К примеру, на H1 смотрим в какой стадии находится CCI (растет или падает), а на M5 ищем сигналы в сторону глобального направления.
Вообще, вариантов торговли с индикаторами очень много. Ищите свой вариант.
На этом у меня все. Напишите в комментариях была ли полезна моя статья, а я подготовлю еще одну статью на тему индикатора CCI и показу реальный пример по торговле с его применением. До новых встреч.
Индикатор CCI или Индекс товарного канала (Commodity Chanel Index) – средство для анализа и прогноза ценовых колебаний в границах конкретного диапазона. Эффективный период его использования – время консолидации на рынке, боковой тренд.
Создан CCI в первой половине 80-х годов Д. Ламбертом, который обоснованно считал, что рынок цикличен и периоды низких и высоких цен стабильно повторяются. Как показало время и практика, в этом убеждении автор был не одинок. Те, кто имеет опыт работы с биржевыми индикаторами, могут вспомнить теорию популярных волн Эллиота , служащих основой для множества инструментов технического анализа.
Описание индикатора CCI
Зная точный порядок и длительность циклов можно с большой вероятностью предсказать начало и конец любого тренда на рынке. Согласно авторской методике наибольшую эффективность при использовании индикатора CCI дают настройки периодов в 20 и 60 дней.
Несмотря на это, Д. Ламберт допускал возможность использования советника с дневным таймфреймом и периодами меньшего масштаба, гарантируя эффективность в определении рыночных тенденций.
Основной принцип выбора рабочего периода здесь тот же, что и в большинстве биржевых инструментов:
- чем он выше, тем больше сглаживание значений индикатора и, как следствие, меньше сигналов, но зато они выше качеством.
Действие CCI сосредоточено вокруг двух уровней или границ диапазона – +100 и -100. Выход кривой индикатора за эти рамки трактуется по стандартным для всех осцилляторов правилам:
- чем линия выше значения +100 и чем более продолжительным является время ее пребывания в этой области, тем значительнее величина перекупленности;
- чем линия ниже и дольше по времени находится относительно уровня -100, тем более актив перепродан.
Обе ситуации позволяют с большой вероятностью предполагать скорый разворот цены и смену тренда.
Настройки индикатора CCI
Вопреки бытующему мнению, комбинаций настроек CCI, которые давали бы близкую 100% прибыль на любом таймфрейме, не существует.
- Например, трейдеры, работающие на «среднесроке», часто используют значение периода равное числу рабочих дней в неделе (5 – одна неделя, 10 – две).
- Торговля внутри дня, требует иных настроек. Тут можно попробовать гистограмму с таймфреймом в 30 минут и настройками периода со значением 150.
Важно! Внутридневная торговля с индикатором CCI, все-таки, является приоритетной, чем работа на длительных периодах. Дело в перерисовке.
Чем продолжительнее период, тем больше программе требуется времени для расчетов. Пока индикатор ждет закрытия часовой свечи, ситуация на рынке может измениться неоднократно, а вы за это время упустите несколько потенциально выгодных сделок.
Скачать индикатор CCI удобнее всего с сайта торговой платформы MetaTrader. На данный момент там можно найти доработанную версию приложения образца 2017 года, адаптированную для бинарных опционов, со звуком, сопровождающим сигналы советника.
Правила работы CCI
Главный сигнал CCI – выход линии за границы диапазона в сектора перекупленности и перепроданности. Когда кривая находится над уровнем +100, это считается поводом к сделке на покупку, когда она опустилась под отметку -100 – основанием для открытия позиции на продажу.
Необходимо учитывать особенности движения линии индикатора. Если она, находясь в области перекупленности, демонстрирует намерение пересечь границу +100 сверху вниз, восходящий тренд завершается, время закрывать сделку. То же самое касается движения кривой снизу вверх к уровню -100 – нисходящий тренд теряет силу.
О силе тренда также можно судить по ситуации, когда линия индикатора совершает колебания выше отметки + 100, достигая значений +200. Это признак сильной восходящей тенденции. Если же показания CCI превышают уровень +200, значит, весьма велика вероятность быстрого разворота цены, причем с большой силой и скоростью. Те же правила касаются поведения линии индикатора в зоне перепроданности.
Как вариант, некоторые трейдеры используют и довольно успешно, показания индикатора для работы с активом на основе дивергенций. Мы не станем подробно останавливаться на этом моменте, он общий для всех осцилляторов и детально его можно изучить, перейдя к описанию или .
Заключение
Существует порядка двухсот версий индикатора CCI, это убедительно говорит о его популярности. Индекс товарного канала – очень полезный и эффективный инструмент для прогнозирования циклов перекупленности/перепроданности и определения моментов разворота тренда.
Используйте CCI в комплексе с другими индикаторами и стратегиями, тестируйте различные таймфреймы и мы уверены, что качество вашей работы с бинарными опционами поднимется на новый уровень.
Индикатор CCI (Commodity Channel Index) разработал Дональд Ламберт (Donald Lambert) с целью определения циклических разворотов на товарных рынках. Однако CCI показал свою эффективность и на других торговых инструментах. В основу индикатора легла идея о наличии циклов в движении цен: локальные экстремумы сменяют друг друга через определенный интервал времени. Commodity Channel Index оценивает текущие цены по отношению к среднему уровню за определенный интервал времени: он достигает верхних значений когда цена гораздо выше средней, а нижних значений когда цена падает существенно ниже среднего уровня.
Индикатор CCI — расчет значений
В качестве периода для расчета значений Commodity Channel Index Ламберт рекомендовал использовать третью часть полного цикла. Например, если локальные минимумы формируются приблизительно каждые 60 дней (полный цикл), то для индикатора CCI лучше использовать период 20.
Формула расчета индикатора CCI следующая:
CCI n = (TP — SMA nTP) / (0.015 * MD n)
n — расчетный период CCI
TP
— типичная цена: сумма максимума, минимума и цены закрытия бара деленная на 3
TP = (High + Low + Close) / 3
SMA
nTP
— простое скользящее среднее (Simple Moving Average) типичной цены за расчетный период
MD
n — среднее отклонение (Mean Deviation) за расчетный период
MDn = (|TP1 — SMAnTP1| +…+ | TPn — SMAnTPn |) / n
0.015
— константа
Ламберт предложил использовать константу 0.015, чтобы 70 — 80 % значений CCI попадали в диапазон между +100 и -100. На количество значений находящихся в интервале между +100 и -100 существенно влияет период индикатора. Чем короче период, тем более волатилен индикатор и, соответственно, меньше значений остается в диапазоне +100 -100. И наоборот, чем больше период используется для построения CCI, тем больше значений остается в диапазоне +100 -100.
Индикатор CCI - применение
Commodity Channel Index для поиска трендов
Commodity Channel Index основную часть времени находится в диапазоне между +100 и -100. В качестве сигналов для открытия сделок Ламберт предложил использовать выход индикатора CCI за эти уровни. Когда CCI поднимается выше +100 это говорит о сильном восходящем движении и генерируется сигнал на покупку. Когда CCI опускается ниже -100 возникает сигнал на продажу.
Сигналы на покупку и продажу (отмечены линиями) при выходе из диапазона +100 -100, USD/JPY, D1
Как видно из примера, этот тип сигналов вряд ли укажет на экстремумы. Но, когда индикатор CCI генерирует такие сигналы на временном интервале больше рабочего, то это можно использовать в качестве фильтра приоритетного направления движения.
Перекупленность/перепроданность
Крайние значения CCI не ограничены жесткими лимитами. Поэтому, при определении уровней перекупленности и перепроданности с помощью индикатора CCI, необходима индивидуальная настройка для каждого инструмента. Существенным фактором при этом будет волатильность цены. Для некоторых инструментов подходящими окажутся уровни +200 и -200, для более волатильных рынков оправдано использование уровней +250 и -250.
Когда Commodity Channel Index опускается ниже определенного отрицательного уровня, считается, что актив перепродан. Сигнал на покупку возникает при возврате индикатора выше этого уровня. Значения выше определенного положительного уровня могут быть признаком перекупленности, сигнал на продажу возникает когда индикатор CCI опускается ниже этого значения.
Уровни перекупленности/перепроданности +200/-200, сигналы на покупку и продажу отмечены линиями, акции Walt Disney (DIS), D1
Индикатор CCI — дивергенция
Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а CCI формирует минимум который выше предыдущего. Это указывает на слабость падения, что является предпосылкой к развороту вверх. Бычью дивергенцию лучше искать когда индикатор CCI тяготеет к перепроданности.
Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор CCI делает вершину которая ниже предыдущей. Медвежья дивергенция свидетельствует о наличии предпосылок к развороту движения вниз. Более надежными будут сигналы близкие к зоне перекупленности.
Следует помнить, что во время продолжительного направленного движения (тренда) дивергенция часто не эффективна и дает много ложных сигналов на разворот. Помимо сочетания дивергенций с зонами перекупленности и перепроданности можно использовать другие подтверждающие элементы. Например, пробой ближайшей поддержки (при развороте вниз) или сопротивления (при развороте вверх).
Commodity Channel Index можно применять для определения сильных движений или для поиска разворотов. При этом эффективные значения используемых уровней и период индикатора CCI нужно подбирать с учетом волатильности торгового инструмента. При интерпретации сигналов индикатора CCI желательно также учитывать базовые элементы анализа поведения цены: направление тренда, уровни поддержки и сопротивления.
