Стратегия «каналы Кальтнера» считается достаточно мощной и в тоже время простой торговой системой Форекс, использующей индикатор каналов – Keltner Channels.
Данная стратегия позволяет четко определять, когда на валютном рынке господствует тренд, или флэт. «Каналы Кальтнера » — мультивалютная стратегия, она работает на всех таймфреймах, однако желательным считается H1 и более.
Сами каналы Кельтнера, по сути, являются ценовыми конвертами или полосами, которые находятся выше/ниже ЕМА(10). Следует отметить, что это весьма интересные ценовые каналы. Дело в том, что ценовые конверты два важных индикатора, которые между собой весьма удачно соединены.
Работа с индикатором Каналы Кельтнера по оригинальной и модифицированной стратегии Форекс
Согласно оригинальной методике, которая предложил сам Кельтнер, в качестве ценового показателя следует брать типичную цену.
Ее вычисляют по следующей формуле:
Typical Price t = high t +low t + close t / 3,
- high t является максимальной ценой,
- low t минимальной ценой,
- а close t ценой закрытия.
Согласно работе по оригинальной методике для всех показателей индикатора в качестве сглаживающих линий используются 10-ти периодные скользящие.
Но, как уже оговаривалось, мы обсуждаем достаточно . По этой причине она повергалась многочисленным усовершенствованиям и исследованиям. Весомый вклад в ее развитие и создание модифицированной стратегии и индикатора внес Брэдфорд Рашке. Он первым заметил, что в качестве сглаживающей линии лучше использовать ЕМА (т.е. экспоненциальную среднюю). В таком случае в качестве ширины полос следует использовать средний истинный интервал (ATR).
В этом случае формула будет иметь вид:
где: close t -1 является ценой закрытия предыдущего периода.
Еще один талантливый трейдер — Роберт Колби посоветовал в качестве стоимости брать закрытие бара и применять модификацию Л.Б. Рашке вместе с долгосрочным фильтром ЕМА. Тогда, при ведении торговли на длинных позициях следует прослушиваться к сигналам, только когда стоимость располагается выше индикатора скользящей средней. При ведении торговли на коротких позициях, соответственно, когда показатель ниже.
Ведение торговли по стратегии с использованием индикатора каналы Кельтнера
Согласно использованию оригинальной стратегии, создатель предложил прислушиваться к сигналу, свидетельствующему о пересечении ценовым показателем верхней линии для открытия длинной позиции и нижней линии для короткой.
Заключение сделок на продажу с использованием индикатора по стратегии каналов Кельтнера
При осуществлении сделок на продажу по стратегии Forex каналы Кельтнера открывать позиции следует по отложенному ордеру. Можно также с рынка, но при появлении соответствующего сигнала.
А для этого необходимо, чтобы соблюдались в стратегии следующие условия:
Свече необходимо закрыться ниже индикаторной красной линии в Keltner Channels;
До пробития канала Кельтнера -DX должен пересечь +DX;
за текущий (локальный) максимум или выше синий линии канала;
Тэйк-профит при открытии сделок на продажу не устанавливается.
Сделки такого типа закрываются когда свечка закрывается обратно, т.е. выше нашей красной линии. В некоторых случаях можно закрывать по .
Заключение сделок на покупку при использовании индикатора Канал Кельтнера в стратегии каналов на Форекс
При заключении сделок на покупку валюты, пользуясь стратегией по каналам Кельтнера, также следует руководствоваться .
Кроме того, сделки такого характера можно осуществлять, уже после выполнения данной инструкций:
- Дождаться закрытия свечи выше синей лини индикатора Keltner Channels;
- Дождаться пока +DX пересечет –DX непосредственно до того, как произойдет пробитие канала. Очень хорошо, если -DX успеет пересечь уровень 30 перед открытием сделки;
- Дождаться пока зеленая линия в пересечет свой уровень. А это 30;
- При этом StopLoss следует устанавливаться за минимум либо ниже линии в канале Кельтнера;
- Как и при заключении сделок продажи, в этом случае TakeProfit не выставляется;
- Позицию следует закрывать сразу после того, как свечка закроется обратно, уже ниже синий линии. Также можно закрывать по трейлинг-стопу.
Ведение торговли при использовании модифицированной стратегии Форекс с применением фильтра
Согласно использованию модифицированной методики ведения торговли по стратегии каналов Кельтнера необходимо открывать длинные позиции, то есть на покупку лишь после того, как цена закрытия становится меньше разности четырехдневной стоимости.
По мнению Роберта Колби стоимость закрытия должна быть чуть выше 274-дневной скользящей средней. При этом закрывать следует, когда стоимость закрытия текущего дня соответственно больше сумма четырехдневной цены.
Желательно, чтобы на предыдущий день наблюдалось семьдесят семь процентов от среднего торгового интервала предыдущего дня. Причем цена, в отличие от предыдущего случая должна опуститься ниже 274-х дневной ЕМА.
Для открытия коротких позиций, создатель модифицированной версии стратегии советует зеркальный метод.
Каналы Кельтнера, взаимосвязь с другими индикаторами Форекс
Таким образом, стратегия и индикатор — каналы Кельтнера использует ту же идею, собственно, что и «конверты» линии Боллинджера. Исключительной особенностью данной тактики является то, что в каждом из случаев применяются уникальные методики, позволяющие определять ширину полос.
Стратегия по каналам Кельтнера
В настоящий момент Каналы Кельтнера относятся к наиболее распространенным индикаторам канального типа. Их отражает книга Честера Кельтнера «Как делать деньги на бирже». Немного позднее индикатор Кельтнера изменился Линдой Рашке, доработавшей и адаптировавшей рабочую программу нынешних биржевых сотрудников. Линда Рашке модернизировала и произвела публикацию новейшей версии к теряющему актуальность каналу и приступила к использованию диапазона Уайлдера (среднего, истинного). Данный канал продолжает существовать и по настоящее время.
Каналы Кельтнера относятся к индикаторам тренда, которые представляют собой три отрезка на графике. Они определяют тренд и флэт на рынке, а ещё дает довольно неплохие сигналы для покупки бинарных опционов. На вид и по характеристикам он имеет сходство с Полосами Боллинджера либо другим индикатором канального типа. Центральная линия формируется с промежутком 20, реже - 10.
Как торговать по индикатору Keltner Channel
Торговые операции во флэте
Торговые операции по Каналам Кельтнера во флэте отличаются простотой. Если стоимость актива близка, или пересекается с верхней границей канала - это является сигналом для открытия опциона call. При приближении стоимости или пересечении её с нижней границей канала - будет сигнал того, что пора покупать опцион put. Однако исключение и отличным сигналом является случай, в результате которого свеча не создавалась полностью за границами канала, а закрывает собой границу. В таком случае величина свечи не играет никакой роли. Это даёт возможность избегать убыточных сделок.
Торговые операции в тренде
Индикатор Кальтенрна чаще всего используют вместе с таким надежным индикатором как ADX, потому что он демонстрирует корректировку силы тренда .
Сигнал на покупку (call):
- Отрезок +DX обязан располагаться выше -DX;
- График обязан пересекать центральную линию Кельтнера с нижней части в верхнюю;
- ADX равняется или превышает 30.
Сигнал на продажу (put):
- Отрезок -DX превышает +DX;
- График пересекает центральную линию Кельтнера с верхней части в нижнюю;
- ADX равняется либо превышает 30.
|
|
|
Резюме
Хоть индикаторы примерно одинаковы, то все они имеют различные расчетные системы. Канал Кельтнера имеет некоторые положительные свойства.
Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!
Канал Кельтнера — это конверт из , образованных вокруг EMA и привязанных к инструмента. Этот индикатор очень похож на , который использует стандартное отклонение для изменения ширины канала. Вместо стандартного отклонения в Keltner Channel применяется индикатор Средний Истинный Диапазон, или (Average True Range).
Канал Кельтнера – это трендовый индикатор, используемый для поиска разворотов при пробое его границ. И сегодня мы разберем особенности этого индикатора, а также посмотрим, как же его можно применять в торговле.
История индикатора
Описание индикатора Канал Кельтнера впервые появилось в 1960 в Честера Кельтнера «Как делать деньги на товарных рынках». Изначально это было «Торговое правило десятидневной скользящей средней». Первая версия Канала Кельтнера строилась вокруг десятидневной простой скользящей средней, рассчитанной по типичной цене ((High+Low+Close) /3) в качестве центральной линии. Для построения канала использовалось десятидневное расстояние между максимальной и минимальной точкой — то есть разница между максимальной и минимальной ценой за 10 дней.
Затем, уже в 1980 году, всем хорошо известная алготрейдерша, основатель и президент фирмы LBRGroup — представила вниманию общественности модернизированную версию Канала Кельтнера, где для расчета ширины канала уже использовался индикатор ATR.
Еще один талантливый трейдер — Роберт Колби — посоветовал в качестве стоимости брать закрытие бара и применять модификацию Линды Рашке вместе с экспоненциальной скользящей средней (EMA). Таким мы и знаем этот замечательный индикатор в наше время.
Описание индикатора
Все индикаторы, основанные на каналах, конвертах, полосах — созданы для анализа трендовых движений. Однако, если цена находится вне границ такого индикатора, это довольно сильный сигнал, так как случается он не часто. Дело в том, что с резкого сильного движения в ту или иную сторону и сильный пробой канала может служить как раз сигналом зарождения нового тренда.
Канал Кельтнера являются трендовым индикатором, и, как и скользящие средние, заложенные в его основу, имеет свойство прилично отставать.
Несмотря на свою почти столетнюю историю, этот индикатор несправедливо забыт разработчиками самого популярного на рынке терминала . Но это не страшно, ведь вы можете скачать любой на свой вкус на страницах нашего .
Настройки иногда разнятся в зависимости от конкретной реализации индикатора, но, как правило — это период экспоненциальной скользящей средней, которая задает центральную линию индикатора, а также период и множитель индикатора ATR для построения границ индикатора.
Расчет индикатора и параметры
Middle Line: 20-day exponential moving averageUpper Channel Line: 20-day EMA + (2 x ATR(10))
Lower Channel Line: 20-day EMA — (2 x ATR(10))
Чем больший период вы возьмете для расчета, тем сильнее будет отставать индикатор. Чем больший вы возьмете коэффициент для ATR, тем сложнее будет цене пробить границу канала. Изменение коэффициента с 2 до 1 в два раза сократит ширину канала. Вот график с коэффициентами 1, 2 и 3:
По умолчанию обычно используется отклонение 2, на рисунке выше он выделен зеленым цветом. Более широкий канал с отклонением 3 обозначен голубым и более узкий с отклонением 1 – красным. Все три канала построены по EMA20 с использованием ATR10. Чем более высокой волатильностью обладает , тем более широкие каналы образуются.
Теперь, когда вы ознакомились с формулой, вы прекрасно понимаете, что сами границы можно делать более волатильными, уменьшая период ATR и более, например, широкими, увеличивая множитель ATR.
Сравнение с Bollinger Bands
Как видите, индикатор очень похож на полосы Боллинджера, но все же есть некоторые различия.
Синим цветом обозначен канал Кельтнера (KC20 (dev2, ATR20)), малиновым – полосы Боллинджера (BB20 (dev2)). Как видите — основное различие состоит в том, что, во-первых, канал Кельтнера получается более сглаженным, так как ширина полос основана на показаниях индикатора стандартного отклонения (), а его показания, в свою очередь, более волатильны, чем показания индикатора ATR. Многие трейдеры считают это плюсом, так как границы получаются «более постоянными». Это делает индикатор Кельтнера более подходящим для следования за трендом и для идентификации . Во-вторых, канал Кельтнера строится вокруг экспоненциальной скользящей средней, которая имеет более высокую чувствительность, чем , применяющаяся для построения полос Боллинджера.
Применение Keltner Channels для работы по тренду
Сам автор индикатора советует учитывать и цикличность при применении данного индикатора. С его слов, многие инструменты имеют определенные сезоны, когда хорошие трендовые движения наиболее вероятны. Поэтому Честер советует, насколько это возможно, учитывать этот фактор в своей торговле и использовать сезонность как фильтр для входа. Естественно, Кельтнер имел ввиду сезонность именно на дневных графиках.
При работе по тренду вы должны четко видеть, что верхняя и нижняя границы имеют тренд в сторону планируемой сделки. То же самое и со скользящей средней. Кстати, это правило используется во многих торговых системах. Например, в уже изрядно подзабытой стратегии учитывается двадцатидневный наклон средней линии. По классическим правилам мы должны торговать в пределах между верхней границей и центром при восходящем тренде, и нижней границей и центром при нисходящем. При этом, конечно же, вход в сделку должен происходить при откате к средней линии.
При этом опытные трейдеры также обращают внимание на свечи – цена должна либо коснуться средней линии при откате, либо быть очень близко к ней. Допускается пробой противоположного канала, но не более, чем на ½ его ширины, но такой вход считается довольно рискованным. Также на более младших периодах должны показывать разворот в сторону сделки.
По большому счету алгоритмы расчета осцилляторов похожи, а основные различия возникают в степени сглаженности, чувствительности к изменению цен и скорости изменения показаний. Поэтому какой из осцилляторов использовать — остается делом личных предпочтений. Где-то возникает больше сигналов, где-то меньше, одни более точны, другие менее. Оптимальным осциллятором на одной паре определенного может оказаться, например, WPR, на другой – RSI.
Поэтому, конечно, стоит подбирать пару к каналу Кельтнера исходя из на исторических данных. Стоит заметить, что торговля на возврат к среднему получается более результативной в спокойные периоды боковых движений, в то время, как торговля от центральной линии канала с учетом его наклона лучше работает в периоды устойчивого тренда.
Применение Keltner Channels для работы на пробой
Третий способ торговли по индикатору Keltner Channels выглядит следующим образом:
Берется более узкий коэффициент для ATR (в данном случае 1), затем работа производится на пробой границ канала Кельтнера, при условии его наклона в сторону . Выход, как правило, осуществляется либо у центральной линии канала, либо примерно на середине полосы, не дожидаясь подхода цены к центральной линии. Более рискованный подход предполагает вход сразу на закрытии свечи за границей пробитого канала, однако осторожные трейдеры предпочитают выставлять чуть выше/ниже High/Low сигнальной свечи.
Также можно применять и иные тактики выхода – скользящим , по сигналам других и так далее. Для фильтрации иногда применяют индикатор ADX, следя, чтобы его показания были в момент пробоя не ниже определенной величины, как правило 40-50. Такому типу торговли свойственна череда мелких убытков, когда рынок находится в спокойном состоянии и большие, но не частые, прибыли.
Как правило, прибыли превосходят убыточные сделки в 5-10 раз, но процент прибыльных сделок довольно мал – ниже 50%, часто около 40%, иногда можно даже встретить и 30%. торговать подобным образом очень непросто, ведь вы не знаете заранее, где вас ждет очередной прибыльный трейд, который окупит все предыдущие незначительные потери и принесет долгожданную прибыль. Мы подробно обсуждали этот вопрос в .
Заключение
Как и любые другие канальные индикаторы, Keltner Channel имеет те же положительные и отрицательные стороны, просто некоторые из них менее сильно выражены. Тем не менее, канал Кельтнера – отличный трендовый индикатор, изначально разработанный специально для стратегии входа в трендовые сделки после откатов.
Индикатор очень старый и за время его существования сформировались приемлемые стратегии как для рынков в тренде, так и для рынков, движущихся в боковом движении. И это делает канал Кельтнера довольно универсальным инструментом, особенно при грамотном совмещении с другими индикаторами и .
С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
Здравствуйте, друзья трейдеры!
Продолжаем тему технических индикаторов и сегодня поговорим об ще одном полезном и эффективном инструменте для торговли на бирже Форекс — это канал Кельтнера. Сначала дадим определение этому индикатору, опишем его интерпретацию, основные сигналы и на конец рассмотрим интересную форекс стратегию с использованием индикатора каналы Кельтнера.
Сам по себе канал Кельтнера представляет собой 3-ри ценовые полосы (несколько подобных до ), который способен определить на рынке тренд (либо ) и показать трейдеру наличие сигналов для входа в длинную или короткую позиции. Состоит данный индикатор из экспоненциальной (ЕМА) с периодом 20 и 2-х параллельных линий, находящихся выше и ниже ЕМА. Расчет дополнительных полос в индикаторе каналы Кельтнера производится путем умножения (или вычисления) величины скользящей средней на значение среднего дневного диапазона цены за 10 периодов (т.е. максимум дня минус минимум дня, соответственно добавляется или вычитается из ЕМА). В результате образуется своеобразный канал волатильности, который можно использовать для поиска сигналов для входа в рынок.
Скачать индикатор каналы Кельтнера можно по ссылке
Рассмотрим теперь основные сигналы от канала Кельтнера для открытия и закрытия позиций.
Если бар (или японская свеча) закрываются выше верхней полосы канала Кельтнера — поступил сигнал на покупку Buy. , в данном случае, нужно выставлять на уровне нижней полосы канала (нагляднее на рисунке ниже).
Если бар закрывается ниже нижней линии канала Кельтнера — это свидетельствует про поступления сигнала на продажу Sell. Защитный уровень, аналогично, ставим на противоположной полосе Кельтнера.
Закрытие позиции покупки (продажи) происходит тогда, когда бар пересекает сверху вниз (снизу вверх) нижнюю (верхнюю) границу канала Кельтнера.
Итак, основные сигналы и принцип работы индикатора каналы Кельтнера мы рассмотрели. Теперь, на примере интересной форекс стратегии, опишу как данный индикатор можно совмещать с другими индикаторами для улучшения результатов торговли.
Чтобы не пропустить дальнейшие интересные статьи с новыми техническими индикаторами и примерами их работы, а для этого подписывайтесь на обновления ;-).
Удачи и до встречи на форекс блоге!
С уважением, Александр Сивер
