Скальпинговая стратегия на индикаторах EMA, RSI, Bollinger Bands и MACD. MACD RSI — стратегия торговли по глобальному тренду

Стратегия по индикаторам EMA, MACD и RSI считается одной из наиболее точных: она дает порядка 90% прибыльных сделок. При этом правила торговли очень простые, поэтому освоить стратегию сможет даже новичок за несколько часов. Однако отработку сигналов, определение оптимального времени и актива для торговли лучше предварительно отработать на демо-счете.

Настройки параметров стратегии

Чтобы настроить стратегию, необходимо задать настройки по 3 индикаторам:

1. EMA - 2 линии с периодами 7 и 26. Тип индикатора - «Exponential».
2. MACD - стандартные настройки 12, 26 и 9.
3. RSI - стандартные настройки с периодом 14.

Установить эти индикаторы можно в любой программе - на живом графике, в терминале МТ4 или на платформе некоторых брокеров, которые предоставляют для анализа не только график, но и инструменты для него. Цвет и толщину линий можно выбрать любой, чтобы восприятие графика было наиболее комфортным.

Выбор актива и срока экспирации

Поскольку индикаторы характеризуют универсальные закономерности рынка, применять стратегию можно практически на любом активе. Данную стратегию характеризуют как мультивалютную - в первую очередь ее используют для покупки опционов на валютных парах:

• EUR/USD;
• USD/JPY;
• NZD/USD;
• AUD/JPY и многие другие.

Можно покупать опционы и на акции, на биржевые индексы, сырье и металлы (золото, серебро, нефть и др.).

Что касается срока экспирации, он выбирается в основном в диапазоне 30-60 минут. Возможно выбрать и другие сроки:

• турбо опционы (1 минута);
• скальпинг (несколько минут, до получаса);
• длительная стратегия в пределах торгового дня (несколько часов).

Важно понимать, что точность и частота сигналов напрямую зависит от выбора срока экспирации. Поэтому оптимально работать со сроком 30-60 минут. Если заниматься скальпингом и турбо опционами, количество сигналов заметно увеличивается, однако их точность снижается. Если же работать на долгосрочных, многочасовых трендах, количество сигналов заметно уменьшается, но их точность становится более высокой. Опыт трейдеров показывает, что новички могут открывать по этой системе 10-15 сделок ежедневно, а более опытные трейдеры - до 40 сделок в день.

Пошаговая инструкция по применению стратегии

Стратегия достаточно простая. Основное условие ее применения - отслеживание сигналов одновременно по 3 индикаторам.

Данный индикатор определяет силу тренда. Он является типичным осциллятором, поскольку «колеблется» в соответствии с движением цены, оказываясь то в верхней, то в нижней части окна. RSI представляет собой линию, которая двигается вверх или вниз, пересекая различные уровни между 0 и 100 (соответственно минимальное и максимальное значение).

Наиболее важными среди этих уровней являются:

1. 70 - если линия пересекла границу и закрепилась над этим уровнем, это означает, что на рынке длительное время существует восходящий тренд. Однако в данный момент его сила иссякает, поэтому рынок ожидает разворот. Зона над линией 70 называется областью перекупленности: игроки на рынке совершили слишком много покупок актива, что неизбежно приведет к падению его цены. Поэтому как только линия RSI развернулась и пересекла уровень 70 сверху вниз, следует приготовиться приобретать опцион PUT (вниз).
2. 30 - противоположный уровень, который характеризует ровно противоположную ситуацию. Как только линия RSI зашла в эту зону перепроданности, это означает, что существующий нисходящий тренд скоро сменится ростом цены. Поэтому трейдеру необходимо приготовиться делать ставку вверх, т.е. покупать опцион CALL.

Этот индикатор также представляет собой осциллятор; он движется циклично, следуя за ценой. Сигналы, поступающие от него, выглядят так:

1. Если цена ушла вверх, а вместе с ней линии MACD также оказались в верхней части (выше уровня 0), и при этом эти линии пересеклись, следует ожидать разворота актива. Поэтому нужно приготовиться к покупке опциона PUT (ставка на падение цены).
2. Если же актив падает в цене, но линии MACD оказались под уровнем 0 и пересеклись, ситуация ровно противоположная. Следует приготовиться покупать опцион CALL (ставка на рост).

Этот индикатор является одним из наиболее простых: EMA показывает среднее значение цены за определенный период (в нашем случае за 7 и 26 свечей). Для использования описанной стратегии необходимо применять экспоненциальную скользящую среднюю (Exponential Moving Average), которая сглаживает колебания цен и показывает усредненную картину, доступную для восприятия любого трейдера.

Индикатор также дает 2 сигнала - один на рост, другой - на падение:

1. Когда цена движется вверх, но в то же время линия с периодом 7 пересекает линию с периодом 26 сверху вниз, следует ожидать нисходящий тренд. Тогда следует покупать опцион PUT.
2. Если же цена идет вниз, а линия 7 пересекает линию 26 снизу вверх, ситуация противоположная: ожидается восходящий тренд. Тогда нужно покупать опцион CALL.

Покупка опциона CALL

Объединяя все эти правила, получаем условия для ставки вверх (CALL):

1. RSI пересекает уровень 30 снизу вверх.
2. Линии MACD находятся под уровнем 0 и пересекают одна другую.
3. EMA 7 пересекает EMA 26 снизу вверх.

Покупка опциона PUT

В этом случае правила противоположные:

1. RSI пересекает уровень 70 сверху вниз.
2. Линии MACD находятся над уровнем 0 и пересекают одна другую.
3. EMA 7 пересекает EMA 26 сверху вниз.

При одновременном соблюдении всех этих правил количество выигрышных сделок порядка 80%-83% (33 из 40). Это очень хороший показатель, который позволяет стабильно получать прибыль. Однако важно учесть и другие правила, которые подробно описаны ниже.

Выбор таймфрейма и другие правила применения стратегии

Определение рабочего таймфрейма - еще одна важная задача. Поскольку в основном стратегия применяется для совершения ставок на 30-60 минут, основными таймфреймами являются М5 и М15. В остальных случаях действует правило: срок экспирации должен быть в 5-6 раз больше по сравнению со временем формирования 1 свечи. Это означает, что если трейдер делает ставку примерно на 30 минут, он должен выбрать интервал М5 (30/6 = 5). Если в основном он предпочитает ставить на 4-5 часов, информацию нужно анализировать на таймфрейме H1 и т.п.

При этом анализ ситуации всегда проводится одновременно на нескольких таймфреймах. Поскольку данная стратегия относится к внутридневным (ставки делаются на несколько минут или часов), то за основу нужно взять такие таймфреймы:

1. H4 - 4-часовой интервал, который определяет основную тенденцию, т.е. большой, глобальный тренд на ближайшие несколько часов или дней. Как только на нем сформировались все условия для опциона PUT или CALL, следует ожидать подтверждение сигналов. Если цена через несколько часов действительно развернулась в ожидаемом направлении, значит, сигнал сработал правильно.
2. Основной интервал - М15 (если ставить примерно на час). Именно его сигналы являются основанием для принятия решения. При этом направление не должно противоречить глобальному тренду, который ранее определен по H4.
3. Наконец, дополнительный таймфрейм М5 используется для того, чтобы определить наиболее точный момент входа по М15. В идеале сигналы со всех 3 таймфреймов должны совпасть; причем совпадение между H4 и М15 - принципиальное требование.

Также для применения стратегии необходимо соблюдать несколько правил:

1. Учитываются показания всех индикаторов одновременно; если между ними есть противоречия, вход в рынок исключается.
2. Торговля не осуществляется за 30-60 минут до и 30-60 после выхода важных экономических новостей. Уточнить наличие новостей можно в экономическом календаре (особенно важные события помечаются соответствующими значками).
3. Также нежелательно торговать в те моменты, когда на рынке наблюдается явный флэт - тренды не выражены, цена длительное время движется в боковом направлении. Такие ситуации нередко наблюдаются накануне появления важной новости, которую ожидает рынок.
4. Перед началом торговли на реальных деньгах необходимо протестировать стратегию на демонстрационном счете. Это делается не только для проверки системы, но и для того, чтобы трейдер смог выбрать наиболее подходящий таймфрейм, а также конкретные активы.
5. Не стоит делать ставки более 2%-3% от депозита. Это общее правило управления рисками, которое должно применяться всеми трейдерами.
6. Наконец, нужно выбрать и надежного брокера. Даже если соблюдать все правила торговли и риск-менеджмента, можно потерять весь депозит из-за недобросовестных действий компании. Поэтому прежде чем заводит деньги на счет, нужно изучить несколько брокеров, удостовериться в наличии лицензии, а также проанализировать отзывы трейдеров об их работе.

Стратегия, основанная на индикаторах EMA, MACD и RSI, действительно дает достаточно точные сигналы. При желании трейдер может взять эту систему за основу или доработать ее конкретно под свою стратегию. Также можно использовать и дополнительные инструменты технического анализа - модели японских свечей, уровни Фибоначчи, поддержки и сопротивления и другие способы.

В ходе экспериментов мы столкнулись с тем, что стратегия «По индикаторам EMA, MACD и RSI» работает не на всех торговых площадках. В частности, у нас не получилось ее реализовать на платформах Olymptrade и Dukascopy . Почему это произошло мы не знаем, связываем с техническими особенностями построения графиков. При этом «По индикаторам EMA, MACD и RSI» отлично работает у брокеров

1. Самый наиточнейший индикатор Moving Average
2. Точные индикаторы для опционов
2.1. Индикатор QQENew: качественно-количественная оценка цены
2.2. Индикатор MACD+RSI: самый точный скальпер
2.3. Самым точным стрелочным индикатором для бинарных опционов является Exactentries_indicator
2.4. BuySell 2.0: самый популярный из индикаторов для бинарных опционов
3. Основные правила пользования индикатором
4. Выводы об индикаторах

Как, по-вашему, должен выглядеть хороший или даже лучший индикатор на форекс?

Во-первых , он должен работать только по тренду.

Во-вторых , он не должен перерисовываться.

В-третьих , прибыль или Take profit , должен быть в 2-10 раз больше чем SL

В-четвертых , он должен быть простым. Индикатор должен быть очень простым и надежным. Чем меньше кода - тем выше надежность.

Если вы составите все эти пункты, то вам в голову придет только один ответ: индикатор Moving Average.

Если подумать, это самый доступный и простой индикатор, который присутствует в любой платформе.

И хотя во флэте он нахватает минусов больше чем плюсов, прибыль по MA в десятки раз больше чем убыток.

Данный индикатор доступен в любой платформе. Например в Metatrader 4 Он вызывается через

Вставка - индикаторы - Moving Average.

Основным параметром данного индикатора является период, чем больший период индикатора мы установим в настройках, тем больший промежуток времени он будет охватывать, соответственно, показания будут более сглаженными.

Наиболее популярным методом использования данного индикатора является рассмотрение положения цены относительно скользящей средней:

Расположение цены выше мувинга указывает нам на развитие восходящего тренда.

Если цена расположилась ниже индикаторы, то в силе нисходящий тренд.
Но при всем при этом Вы должны прекрасно понимать, что не существует идеальных торговых подходов. И представленный метод далеко не всегда оправдывает себя в условиях рынка. Конкретный выбор того или иного индикатора зависит только от Вас, и Ваших торговых предпочтений!

2. Точные индикаторы для опционов.

Мы только что разобрали, каким должен быть точный индикатор для рынка форекс. Теперь попробуем найти точный индикатор для опционов. К сожалению. никаких особых индикаторов для бинарных опционов не разрабатывается.

Реальные ставки выполняются в оболочке специального ПО брокера. У некоторых брокеров терминалы, оборудованы лишь микроскопическим окном для котировочных графиков, в котором ничего не видно и кнопками «Вниз» и «Вверх». Больше на них нет ровным счётом ничего.

Поэтому выбирайте такую брокерскую компанию, в терминале которой будет возможно применять технические индикаторы сразу. Тогда Вы сможете:

Создать свою торговую стратегию и применить точные индикаторы для бинарных опционов непосредственно в окне с котировками торгового терминала;

Проводить на котировочной истории тестинг торговой системы;

Проводить аналогичный тестинг на демо-счете.

Подобных терминалов на рынке немного, но один из лучших вариантов платформ такого типа – это торговая площадка брокера Binomo, где помимо технических индикаторов присутствуют следующие опции:

Графики в свечной форме;
уровни сделок отображены на графике;
возможность торговли без мертвой зоны — режим «Non-stop»;
мгновенное исполнение торговых приказов – нет потери пунктов;
огромный экран для котировочных графиков.

Так как в ПО брокера поступает обычный ценовой поток котировок, аналогичный Форекс, никто вам не мешает проводить весь необходимый анализ в традиционном торговом терминале с применением технических индикаторов. Рассмотрим несколько из них:

2.1. Индикатор QQENew: качественно-количественная оценка цены

Традиционный инструмент Форекс на базе сглаженных показаний RSI, обычно входит в комплект любой торговой платформы. Визуально на ценовом графике торговый сигнал показан сигнальными стрелками соответствующего цвета и направления: зеленая вверх - опцион CALL, красная вниз - опцион PUT.

Математика формирования сигналов - пересечение граничной и сигнальной линии на гистограмме. Опцион открываем на следующей свече после появления стрелки. Можно настроить звуковой алерт на точки, в которых пересекаются сигнальные линии и на пробой центральной нулевой линии. В составе стратегии использование этого индикатора можно дополнить дополнительными трендовыми фильтрами. Рекомендованный период: от М15 и больше.

2.2. Индикатор MACD+RSI: самый точный скальпер

Комбинированный индикатор для стабильного скальпинга можно считать одним из наиболее подходящих для любых бинарных опционов. Отлично показывает все виды дивергенций, использование механизма RSI практически убирает традиционное для MACD запаздывание.

Стабильно работает на слабоволатильных активах, показывает практически все значащие трендовые развороты даже на малых периодах (от М1 до М15). Торговым сигналом считается пересечение синей сигнальной линией красной: для опциона CALL необходим пробой внизу вверх, для опциона PUT - пересечение сверху вниз. Рекомендуется для периодов от М5.

2.3. Самым точным стрелочным индикатором для бинарных опционов является Exactentries_indicator

Типичный, действительно точный индикатор-стрелочник, построенный на механизме отработки фракталов, а потому такой сигнал имеет смысл учитывать только для периода не менее М15, хотя стрелки он рисует стабильно на любом таймфрейме.

Хорошо отрабатывает откаты спекулятивных движений, но только на таймфреймах не ниже М15.

2.4. BuySell 2.0: самый популярный из индикаторов для бинарных опционов

Комбинированный индикатор-стрелочник с модификацией Параболика. Хорошо отслеживает тренд на периодах М30 и Н1: пока идет горизонтальная линия точек определенного цвета – открываться (в том числе и опционы) нужно только в одном направлении.

На малых периодах, как и большинство такого типа индикаторов, дает много ложных сигналов. но на таймфрейме выше М30 дает уверенные сигналы для опционов со временем экспирации от 1 часа.

Надежный сигнал для опциона CALL - появление синей стрелки, находящейся выше синей линии.

Уверенный сигнал для опциона PUT – появление красной стрелки, расположенной ниже красной линии.

Несовпадение цвета стрелок с цветом линии тоже можно использовать, но точность такого сигнала гораздо ниже.

Открывать опционы в период нестабильной волатильности (новости, открытия/закрытия, выход статистики, закрытие обычных опционов) категорически не рекомендуется - в это время практически все индикаторы работают некорректно.

3. Основные правила пользования индикатором

Для получения прибыли на бинарных опционах, в отличие от Форекс нужно определить правильное направление цены, не важно, на сколько пунктов изменится цена 1 или 100. На бинарных опционах фиксированная прибыль составляет 65-750%.

Что бы правильно спрогнозировать направление актива и получить сигнал на покупку опциона, многие трейдеры для своей бинарной стратегии используют индикаторы и торговые системы Forex.

Для стратегий с использованием индикаторов и торговых систем, необходимо открыть demo-счет (учебный) у брокеров. Затем скачать и установить торговый терминал Metetrader4.

Что бы создать свою стратегию для заработка на бинарных опционах, необходимо выбрать индикатор по душе, а лучше несколько, для более точного прогноза и установить в терминал МТ4. Когда индикатор подает сигнал, на покупку актива приобретаем опцион «CALL», на продажу «PUT». В начале кажется, что все очень просто, но это не так, надо научиться пользоваться индикатором или торговой системой.

Трейдер сам выбирает вид опциона и время истечения сделки. Лучше потренироваться на учебном счете, у многих брокеров бинарных опционов есть demo-счета.

Торговыми системами и индикаторами лучше торговать в Азиатскую и Европейскую сессии. Во время выхода важных экономических новостей не торговать за 10 минут до выхода и 10 минут после.

4. Выводы об индикаторах

Для торговли бинарными опционами требуется:

Понимание рынка;
уверенный теханализ;
применение специальных инструментов, которые имеют опережающие свойства на срочных сделках.

Чтобы вероятность успеха была максимальной, для бинарных опционов самый точный индикатор обязан давать предупреждающий сигнал на вход. У каждого он свой. Такие знания приходят во время практики.

Проблема многих трейдеров, использующих индикаторный подход в своей торговле, заключается в переизбытке аналитических инструментов, что в свою очередь затрудняет адекватную оценку рыночной ситуации.

Связано это в первую очередь с тем, что трейдеру приходится анализировать показания нескольких индикаторов одновременно, переводя внимание между ними. Как можно решить эту проблему? Помочь в данной ситуации может, применение комбинированных индикаторов.

Комбинированным называется такой индикатор, который дает возможность оценивать показания нескольких аналитических инструментов в одной рабочей области. Об одном из таких аналитических инструментов мы сегодня поговорим более подробно.

Подробные обзоры устройства алгоритмов и принципов их использования:

Скачать индикатор MACD RSI для МТ4 можно прямо здесь:

Комбинированный индикатор MACD RSI

Индикатор представлен в виде гистограммы MACD и двух линий, одна из которых является мувингом макда, а другая отображает показания РСИ. По сути данный индикатор не что иное, как симбиоз двух стандартных аналитических инструментов терминала MetaTrader 4: MACD и RSI.

В настройках инструмента имеется 5 параметров:

• FastEMA - параметр, отвечающий за настройку быстрой экспоненциальной скользящей средней, используемой в МАКД;
• SlowEMA - параметр, отвечающий за настройку медленной экспоненциальной скользящей средней, используемой в МАКД;
• SignalSMA - параметр, отвечающий за настройку сигнальной простой скользящей средней, используемой в МАКД;
• RSIPeriod - параметр, отвечающий за настройку периода РСИ;
• Caliber - параметр, отвечающий за масштабирование РСИ.

Пятый параметр используется для того, чтобы показания двух индикаторов корректно отображались в одном окне. К одним из наиболее важных достоинств данного программного продукта можно отнести то, что он позволяет анализировать показания двух аналитических инструментов в одном окне.

Это сокращает время для принятия решения о входе или выходе из позиции, что может быть полезно трейдерам, торгующим на малых таймфреймах.

Варианты торговли с индикатором на основе MACD и RSI

К основным вариантам использования MACD RSI в торговле можно отнести:

1. Торговля по двойной дивергенции ();
2. Одновременное пересечение линией RSI и гистограммы MACD нулевого уровня;
3. Работа на откатах РСИ к нулевому уровню в сторону преобладающей гистограммы МАКД.

Остановимся на каждом из вариантов использования индикатора MACD RSI более подробно.

Осуществление входа по первому варианту происходит после того, как появится дивергенции по MACD и по RSI. При этом открытие сделки на покупку происходит при появлении обеих бычьих дивергенций. Если же формируются две медвежьих дивергенции, то стоит открывать позицию на продажу.

Наиболее ранний вход можно осуществлять на первом загибе РСИ в сторону ожидаемого движения. К более консервативному входу следует отнести открытие позиции после пересечения линией RSI нулевого уровня. В обоих случаях Stop Loss выставляется за последний локальный минимум.

Take Profit можно выставлять на ближайшем уровне, либо держать сделку до появления обратного сигнала. На рисунке ниже рассмотрены оба варианта входа при появлении бычьей двойной дивергенции, а также возможные варианты выхода из позиций.

Аналогично рассматривается работа и при появлении двойной медвежьей дивергенции.

При использовании второго подхода входы в сделки будут осуществляться в моменты пересечений нулевого уровня индикаторами MACD и RSI (в сторону пересечения). Так, если пересечение произошло вверх, то сделка открывается на покупку, а Stop Loss при этом выставляется за локальный минимум.

Take Profit размещается на ближайшем уровне. Еще один вариант - ведение сделки до обратной дивергенции или противоположного сигнала. Если же пересечение линии РСИ и гистограммы МАКД через нулевой уровень происходит вниз, то открывается сделка на продажу.

В этом случае Stop Loss выставляется за локальный максимум. Правила выхода из сделки на продажу аналогичны тем, что используются для ведения позиции при покупке. На рисунке ниже рассмотрены примеры работы как по покупкам, так и по продажам.

Третий вариант торговли с использованием MACD RSI можно отнести к трендовым методикам, так как работа ведется в сторону преобладания гистограммы.

На рисунке ниже мы видим, как сформировался бычий тренд. Гистограмма при этом является повышающейся и находится выше нулевого уровня. Открытие сделки на покупку стоит осуществлять при заходе линии РСИ за нулевой уровень и обратному пересечению этого нуля.

Stop Loss выставляется за , а Take Profit, как и в двух первых вариантах, рассмотренных выше, можно расположить на ближайшем уровне, либо вести сделку до появления противоположного сигнала или обратной дивергенции.

Аналогично рассматривается работа и при преобладании понижающейся гистограммы MACD. На рисунке ниже видим, как сформировался медвежий тренд. Гистограмма является понижающейся и находится ниже нулевого уровня.

Открытие сделки на продажу осуществляется при заходе линии RSI за нулевой уровень и обратному его пересечению. Стоп Лосс выставляется за последний локальный максимум, а выход из позиции осуществляется по обратной дивергенции.

Итоги

Несмотря на то, что рассмотренный индикатор создан на основе классических MACD и RSI, его преимущество относительно стандартных аналитических инструментов очевидно. Расположение разных алгоритмов в одном окне дает возможность более оперативно анализировать ситуацию на финансовом рынке.

Кроме того, за счет концентрации показаний в одной рабочей области, вероятность выявления закономерностей поведения аналитического инструмента относительно цены возрастает, так как не происходит рассеивания внимания между "подвалами" (места, где расположены индикаторы).

По сути, используя один аналитический инструмент вместо двух, у нас появляется возможность практически вдвое повысить эффективность анализа показаний инструмента. Это гораздо удобнее, чем наблюдать сразу за несколькими окнами.

Индикаторы RSI и MACD считаются более используемыми и элементарными как для профи, так и для начинающих. В общем, любой из данных индикаторов обладает явными недочетами, которые делают их сигналы неточными.

При этом для получения наиболее четких сигналов данные 2 индикатора стоит применять вместе. Однако для чего необходимо это делать, когда легче остановить собственный выбор на одном? Индикатор MACD RSI соединяет все достоинства индикаторов в одном окне. Это бережет как пространство на экране, так и время трейдера.

Важно: Для получения наиболее четких сигналов данные 2 индикатора стоит применять вместе

Что дает трейдерам индикатор MACD+RSI?

Оба индикатора работают для определения разворота цены и дивергенции, и в особенности они эффективны на незначительных периодах времени от М1 по М15. В сочетании эти 2 восхитительных индикатора помогут вам найти время, более подходящее для открытия торговой сделки.

Сделать это совсем просто – дождаться момента, когда синяя линия RSI пересечется с красной чертой MACD. Это и станет мощным сигналом для входа в рынок. Если правила вашей торговой системы также подтверждаются – смело открывайте позицию.

Как настроить индикатор?

Настройки индикатора MACD RSI достаточно элементарны и понятны, в том числе и . У MACD настраиваются периоды медленной и быстрой скользящей средней, а также сигнальная линия. По умолчанию они идут со стандартными значениями. Что касается другого индикатора, тут настраивается параметр RSIPeriod, который станет предопределять величину временного интервала (изначально она равно 14). Почти все трейдеры считают, что индикатор MACD RSI самый точный скальпер, и с ними трудно не согласиться.

Кроме трендовых разворотов и дивергенций он устраняет самую основную проблему, свойственную MACD – это запаздывание.