Всем добрый день.
Посвящается Волнам Вульфа. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории:
Условные обозначения:
- 1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
- Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи.
Очередность нахождения волн по теории WW точку 1 выбирают буквально в третью очередь, а не первой. Прядок след: 2,3,1,4,5.
Надеюсь пока все понятно))).
Для Волн Вульфа нет ограничений, как по выбору тайм-фрейма, так и инструменту.
Рыночное исполнение
Не всегда волны работают идеально. Частенько появляются промежуточные волны, цена может не дойти до линии снятия прибыли, а временная линия вообще работает редко. Поэтому при входе в рынок необходимо использовать стопы и соблюдать правила риск-менеджмента.
В основе торговли волнами лежит идея «свинг-торговли» (торговля на колебаниях рынка) с возможно малым риском. Трейдер не следует за трендом. Он выжидает момент формирования волны и входит в рынок для того, чтобы взять сильное направленное движение, выйти в заранее определенной точке и ждать следующего удобного момента.
Чем чище и аккуратнее график, тем легче распознать «Волну». Рекомендуется убрать с графиков все индикаторы и использовать только объем.
И теперь мы с вами рассмотрим возможные вариации сформированных WW для определения торговых зон (мест открытия позиции и выставления стопов). Варианты мои взяты из практики в дополнении к теории WW
1. Оптимальная волна: линии проведенные через вершины 1-3 и 2-4 в перспективе пересекаются, время формирования 3-5 вершин составляет приблизительно 2/3 времени формирования вершин 1-3, см рисунок.
2 Равная сходящаяся волна: см рисунок
3.Запаздывающая сходящаяся волна: см. рисунок
4.Ускоряющаяся параллельная волна: см. рисунок
5 Равная параллельная волна: см. рисунок
6. Запаздывающая параллельная волна: см. рисунок.
7. Ускоряющаяся расходящаяся волна: см. рисунок.
8. Равная расходящаяся волна: см. рисунок.
9. Запаздывающая расходящася волна. см. рисунок.
Предоставленные на ваш суд возможные вариации WW, для бычьих волн, медвежьи варианты аналогичны.
Для малой механизации торгового процесса в Excel разработана таблица для рассчета точки входа в позицию со стопами
На данной закладке вводятся показатели соответствующие первым 4 вершинам WW, соответственно для бычьей или медвежьей волны. Согласно формулам на данной странице рассчитываются торговые точки для оптимальной волны.
Ячейка напротив ожидания показывает какая из волн развивается (сходящаяся, параллельная или расходящаяся).
После ввода данных происходит вычисление данных в расширенном варианте в зависимости от вида волны в соответствии с ранее рассмотреными графиками.
Для лонга:
На рынке очень часто встречаются ситуации где просматривается взаиморасположение волн Вульфа и классических волн Эллиота. Для трейдеров волновиков это будет дополнительным подтверждением для принятия решения о входе в рынок.
Ниже рассмотрены случай где возможны такие варианты.
1. Волна Вульфа и диагональные треугольники обоих типов (клин и диагональник)
Рис.1 Волна Вульфа в диагональном треугольнике.
Здесь В.1 диагональника соответствует В.1 Вульфа и т.д. Волна 6 Вульфа как правило в этом случае пробивает линию 1-4. Так как диагональный треугольник знаменует завершение модели старшего уровня и ожидаемое коррекционое движение значительно.
2. Волна Вульфа в связке импульс-коррекция.
Здесь возможны следующие варианты:
а) когда первая и пятая волны импульса равны между собой, а третья не более чем в 1,62 раза больше первой.
Рис.2 Волна Вульфа в связке с первой и второй волнами импульса.
Рис.3 Реальный пример
б) когда удлиняется пятая волна. Здесь первой волной Вульфа будет являться 4 of (5).
Рис.4 Удлинение в пятой.
Рис. 5 Реальный пример.
в) ещё один случай возникает, когда В3 удлиняется больше чем в 1.62 раза чем В1, а В5 самая короткая, либо усечение.
Рис.6 В3 более чем в 1.62 раза больше В1
Рис.7 Реальный пример.
3. Волна Вульфа в двойном зигзаге.
Рис.8 Волна Вульфа и двойной зигзаг.
Необходимо, чтобы а of (x) пересекала b or x of (w), а волна b of (x) заходила за пределы а or w of (w).
Рис.9 Реальный пример с рынка.
Здесь возможны два случая: а) когда волна W двойного зигзага является зигзагом. б) когда волна W сама является двойным зигзагом.
а) Волна Вульфа в двойном зигзаге, когда волна W является зигзагом.
Рис.10 Волна Вульфа
Рис.11 Реальный пример. Волна W - зигзаг.
б) когда волна W сама является двойным зигзагом.
Рис.13 Реальный пример с рынка.
4. Волна Вульфа в треугольнике
При формировании сложной коррекции не всегда сразу удаётся определить, что за модель будет в итоге. В наклонных треугольника ясность может внести волна Вульфа. Часто 6 волна указывает на завершающую волну E треугольника.
Рис. 14 Волна Вульфа в наклонном треугольнике.
Здесь волна 3 соответствует максимуму волны b of d
Ещё хороший пример формирования волны Вульфа в треугольнике на примере ниже.
Но здесь она сформировалась только в волне d. Тем не менее 6 волна отлично показала окончание волны (е).
Рассмотренные примеры взаимодействия волн Эллиота и Вульфа показывают насколько важно иметь на вооружении такие инструменты. Они не только дополняют друг друга но и помогают трейдеру точнее делать прогнозы движения рынка.
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В одной из прошлых статей мы с вами обсуждали , а сегодня мы рассмотрим еще одну стратегию, которая будет особенно интересна трейдерам-волновикам – волны Вульфа. Создателем данного метода является трейдер Билл Вульф. Идея о волновом анализе ему пришла благодаря третьему закону Исаака Ньютона – «Каждому действию есть свое противодействие». Цена на графике раскачивается как маятник – вверх и вниз. Но в отличие от волн Эллиотта во время торговли по волнам Вульфа не нужно проводить дополнительную разметку на других таймфреймах, что делает данный инструмент достаточно простым, хотя у начинающих трейдеров могут возникать вопросы во время поиска паттернов Вульфа на графике. Поэтому для эффективной торговли по волнам Вульфа на Форекс требуются определенные навыки и практика. Надеемся, что наша статья поможет быстро и легко освоить данный инструмент технического анализа.
Как строить волны Вульфа?
Волны Вульфа – это разворотная модель графического анализа. Это достаточно часто встречающийся паттерн, который характерен своим сильным финальным движением, позволяющим получать хорошую прибыль. Существует два вида волн Вульфа:
- Бычий паттерн Вульфа (восходящая волна);
- Медвежий паттерн Вульфа (нисходящая волна).
Восходящая волна Вульфа
Ниже представлена модель сформированного паттерна волны Вульфа на покупку, которая состоит из шести точек на графике – минимумов и максимумов. Точка 1 – это начало формирования восходящей волны, а точка 6 – это ее финальная стадия в случае полной отработки. Для восходящей волны характерно наличие двух минимумов, следующих друг за другом (точки 1 и 3). Как только вы увидите на графике два минимума, один ниже другого, можно ожидать, что начал формироваться бычий паттерн Вульфа. Если затем мы получаем два нисходящих максимума (точки 2 и 4), то вероятность отработки бычьего паттерна Вульфа значительно повышается. При этом трендовые линии, проведенные через точки 1 и 3, а также 2 и 4, должны быть сходящимися. Точка 5 обычно формируется ниже трендовой линии, проведенной через точки 1 и 3. Природа этого явления объясняется тем, что трейдеры, торгующие на отскоке от трендовой линии, размещают свои стоп-лоссы под ней, а маркет-мейкеры выбивают их стопы.
Насколько ниже цена может пройти в рамках паттерна Вульфа? Определяется это следующим образом. Из точки 3 проводится линия, параллельная трендовой линии 2-4. Точка 5 не должна быть ниже этой линии и выше линии 1-3, то есть находиться в так называемой Sweet Zone («вкусной зоне»), открытие сделок в которой является очень прибыльным. Это и будет точкой нашего входа в сделку на покупку, при этом стоп-лосс следует разместить под линией, проведенной из точки 3, то есть под точкой 5 с небольшим запасом в несколько пунктов.
Как определить тейк-профит? Для этого нужно провести линию через точки 1 и 4, и когда цена дойдет до этой линии, это и будет точка 6 – наш тейк-профит. При этом линия 5-6 должна быть приблизительно параллельной линиям 1-2 или 3-4.
Остановимся еще раз на важных моментах. Точка 3 должна быть ниже точки 1. Точка 2 должна быть ярко выраженным максимумом (это очень важно). Точка 4 должна быть ниже точки 2, но выше точки 1. Конечно, это идеальная ситуация, описанная в учебниках, но во время торговли это будет выглядеть примерно следующим образом:
Как раз это и представляет для новичков всю сложность определения волн Вульфа, хотя они там есть и очень хорошо отрабатываются. Только постоянная практика позволит вам стабильно зарабатывать по стратегии волн Вульфа. Необходимо отметить еще один важный момент. Как вы видите, на рисунке через точки 1 и 4 проходит несколько лучей, которые при пересечении с ценой на отрезке 5-6 образуют голубые точки. Эти точки ни что иное, как промежуточные цели для взятия прибыли. На рисунке видно, что между точками 3, 4 и 5 существует некий колебательный процесс, поэтому по сути мы имеем не одну точку 4, а целых три, через которые и проведены лучи, соединяющие с точкой 1. В голубых точках мы фиксируем часть прибыли, так как отрезок 5-6 не всегда представляет собой резкий рывок цены, иногда это вот такая «болтанка», как на графике выше.
Скачать бесплатно
И так приступим. Про Волны Вульфа , есть много разных мнений и одним из них поделилась Линда Рашке в книге "Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли " (скоро данная книга появится на нашем сайте). Не буду повторяться и перепечатывать по 100 раз текст, который легко найти на других сайтах, опишу Волны Вульфа так, как вижу их сам.
Торговая модель (паттерн) Волны Вульфа разработаны Биллом Вульфом. Данная модель технического анализа, идеально подходят для поиска точек разворота как на старших таймфреймах, так и на младших. Существуют правила разметки.
Данная фигура, прекрасно описывает . Трейдеру жизненно важно понимать, что не нужно открывать торговые позиции, под которым нет основания. Рынок и без того сложен и по своему не предсказуем, поэтому мы должны выискивать надежные входы, к коим безусловно относятся Волны Вульфа.
Волны Вульфа бывают двух типов, бычья и медвежья (рис. 1).
Рис. 1. Волны Вульфа бычья и медвежья модель.
Торговля с помощью Волны Вульфа
Правила разметки Волны Вульфа
В некоторых книгах по техническому анализу, выкладывают рисунки, где паттерн Волны Вульфа изображен во флете или его пытаются распознать на самой макушке для попытки поймать мини откат вверх (аналогично для нисходящего рынка). На мой взгляд, это утопия, путь к проигрышу. По моему опыту, фигуру нужно искать исключительно на макушке движения для ловли точки разворота вниз , или внизу движения, для ловли точки разворота вверх . Флет очень не предсказуем и использовать Волны Вульфа в нем, не рекомендую.
Так как, вход в рынок по паттерну Волны Вульфа осуществляется в 5-ой точке, у нас с вами куча времени оценить и распознать паттерн, поэтому:
1. Начинаем идентификацию паттерна с точки 2 . В точке 2, рынок создает видимый пик, в то время как точка 1 ниже точки 3, для медвежьей модели и точка 1 выше точки 3, для бычьей модели.
2. Создаем разметку 1, 2, 3 и ждем точку 4.
3. Точка 4 обязана располагаться между уровнями точек 1 и 2 .
4. После формирования точки 4, при построении линий между точками 1, 3 и 2, 4, обязан получиться сходящийся треугольник (это важное правило).
5. Вход в сделку. Открытие ордера происходит в точке 5, при касании ценой отрезка между точками 1 и 3.
6. Ждем импульса, если его не происходит, значит что то идет не так и надо закрыть сделку.
7. Take Profit заберем при касании ценой отрезка, проведенного между точками 1 и 4.
8. Stop Loss принято рассчитывать исходя из соотношения 1 к 3 (или более, в зависимости от вашего мани менеджмента), от Take Profit`a.
Важно!!! Не стоит выставлять отложники и полагаться на случай, сработает позиция или нет. При подходе цены к точке 5, дождитесь формирования какого нибудь подтверждения, в виде японских свечей, индикаторов, уровней поддержки / сопротивления, хоть что то, что повысит ваши шансы.
На каком таймфрейме искать Волны Вульфа?
Все мои торговые системы, заточены исключительно под дейтрейдинг. Так что, внутри дня, слежу за рынком очень пристально, и очень часто вижу и отрабатываю паттерн на таймфреймах от 5 до 15 минут. Но это совершенно не означает, что на других таймфреймах подобного не происходит. Происходит еще как, но все дело в том, что и стопы ставить нужно крайне большие, что не приемлемо для моего психологического состояния.
Исходя из выше сказанного, выбирайте сами на каком таймфрейме торговать, работает везде , главное правильно оценить ситуацию и вовремя войти в рынок.
Заключение
В данной статье подробно рассмотрен паттерн Волны Вульфа . Вернусь к книгам, в которых вижу, как автор предлагает торговать и во флете и в расширяющемся треугольнике. Ребят, я пытаюсь логически объяснить то что хочу сделать. Если вижу флет, то понимаю, в нем работают другие правила. Предложенное описание паттерна Волны Вульфа в моем изложении, вижу следующим образом:
На рынке идет движение вверх, которому в любом случае, когда то придет конец. На самой макушке появляются точки 1, 2, 3 и точка 4, которая располагается между точками 1 и 2. Соединив линиями обозначенные выше точки, вижу сходящийся треугольник. О чем он мне говорит? Да, о том, что на рынке и продавцы и покупатели сильны и зажимают себя в тиски, волатильность уменьшается.
Такая ситуация дает нам возможность, войти в сделку по паттерну в хорошей точке с маленьким стопом, плюс мы понимаем, раз продавцы и покупатели зажаты, то рано или поздно, кому то из них не хватит денег удерживать позицию и рынок рванет в сторону проигравших , собирая их стопы, тобишь, будет импульс. Если импульса не происходит, значит на рынке происходит что-то, чего вы не поняли и желательно закрыть сделку.
Это мое видение, что же происходит во флете? Рынок колбасит сверху вниз и вполне возможно паттерн отработается, но какой ценой, лично мне не хочется рисковать. Тоже самое с расширяющимся треугольником. Что мы видим когда треугольник расширяется? Да только то, что четких границ нет ни сверху ни снизу, и цена может пойти как в одну, так и в другую сторону, поэтому эти варианты не для меня, мне нужно понимание и спокойствие.
Удачи, ребят, и классных всем нам трейдов!!!
Одним из методов графического анализа рынка Форекс является сложная свечная комбинация - Волна Вульфа. В основе данного вида технического анализа лежит поиск целого ряда . Волны Вульфа образовываются на всех тайм-фреймах - начиная от пятиминутного и заканчивая месячным, на всех валютных инструментах, удобных для работы трейдера. Неоспоримое преимущество волн Вульфа по сравнению с волнами Эллиотта - образовавшаяся на одном тайм-фрейме волна не требует поиска подтверждений, или каких либо графических построений на других тайм-фреймах.
Являясь одним из методов технического анализа, волны Вульфа могут взаимодействовать и с другими методами и инструментами. Наиболее часто они сочетаются в стратегиях с волнами Эллиотта, уровнями Фибоначчи, различными моделями японских свечей. Метод торговли по волнам Вульфа позволяет определять точки входа в рынок, как во время тренда, так и по завершению коррекционного движения . Разобравшись в теории и попрактиковавшись в торговле с использованием данного метода, трейдер начинает понимать его эффективность и действенность.
Впервые волновую структуру, получившую впоследствии название Волна Вульфа, предложил использовать для торговли на финансовых рынках трейдер Билл Вульф. Именно он предложил использовать третий закон Ньютона - Каждому действию есть противодействие. Взгляните на рисунки 1 и 2. Не напоминают ли они Вам синусоиду из школьного курса физики? Вот так думающие трейдеры извлекают прибыль из знаний, полученных еще в школе...
Но вернемся к нашим "баранам". Различают бычью и медвежью волны Вульфа. Модели представляют собой колебательную серию волн, через вершины которых проводятся линии, а уже на этих линиях находятся точки входа и выхода из рынка. Разница между бычьей и медвежьей волнами Вульфа заключается только в направлении волн (бычья волна - это зеркальное отображение медвежьей), в остальном они полностью идентичны.
По большому счету, и бычья, и медвежья волны Вульфа представляют собой фигуру Прайс Экшен . Чтобы клин можно было считать волной Вульфа, он должен удовлетворять нескольким условиям - состоять из 4 волн и конец 4-й волны (на всех рисунках конец 4 волны обозначается цифрой 5) должен лежать или немного выходить за границу клина. Давайте рассмотрим принципы построения этих паттернов.
Бычья волна Вульфа.
Рассмотрим бычью волну Вульфа, свечная комбинация которой выглядит следующим образом:
Рис. 1. Бычья волна Вульфа.
Каждая вершина паттерна имеет свое значение:
- - дно волны, отмеченное цифрой 1, является основанием для построения всего паттерна;
- - волна 1-2 может выходить за максимум предыдущей волны, а может и не достигать его. Вершина 2 первой волны обозначает некую значимую вершину;
- - вторая волна 2-3 образует новый минимум 3, обязательно расположенный ниже основания 1;
- - вершина третьей волны 3-4 должна выходить за минимум первой волны, но не достигать его максимума 2 (точка 4 должна быть выше точки 1, но ниже точки 2);
- - четвертая волна 4-5 образует очередной минимум 5, расположенный ниже точки 3;
- - самой мощной и значимой в данной ценовой модели является пятая волна.
Говорить о формировании модели волна Вульфа можно только тогда, когда на графике уже образовались первые четыре волны. Сама же торговля осуществляется на пятой волне 5-6. Через вершины 1-4 волн проводятся базовые линии, как показано на рисунке - одна линия через минимум первой и максимум третьей волны. Эта линия будет определять завершение пятой волны и даст нам точку фиксации прибыли - точку 6. Вторая линия проводится через минимумы первой и третьей волны (точки 1 и 3) и определяет точку 5 - это будет точка входа в сделку. Бывают случаи, когда четвертая волна (точка 5) немного не доходит, либо пересекает эту линию.
Чтобы войти в рынок на пятой волне, не лишним будет дождаться подтверждения ее начала. Дополнительные получают от других инструментов графического анализа - к примеру, используют уровни Фибоначчи, дивергенцию на индикаторе MACD, линии тренда или каналов, объемы, вилы Эндрюса и веер Фибоначчи.
Медвежья волна Вульфа.
Медвежья волна Вульфа представляет собой зеркальное отражение бычьей:
Рис. 2. Медвежья волна Вульфа.
Следовательно, все точки диаметрально противоположны:
- - точка 1 - вершина паттерна и начало формирования первой волны;
- - точка 2 формирует значимую впадину и начало второй волны;
- - точка 3 - новый максимум, пробивающий предыдущую вершину 1;
- - третья волна пробивает максимум первой волны (точка 1), но не выходит за минимум второй (точка 2);
- - максимум четвертой волны (точка 5) пробивает вершину третьей (точка 3);
- - основной является пятая волна, и торговля будет осуществляться в ее пределах - от точки 5 к точке 6.
