Просадка – неприятное событие для трейдера, потому что она всегда означает убыток. Максимальная просадка высчитывается как отношение потерянных средств к средствам, которые изначально имелись на счёте трейдера.
Например: имелось 100 евро, было потеряно 30 евро. Соответственно, делим 30 на 100, получаем просадку 30%.
Абсолютная и относительная просадка
Относительная просадка – явление частично неприятное. Оно означает, что была потеряна часть заработанных средств. Такая своеобразная «коррекция в деятельности трейдера».
Например: у трейдера было 100 евро, 50 евро он заработал, затем 20 евро потерял. Просадка составила всего 13%.
При этом в расчёте участвовали числа 20 и 150, то есть в качестве полного депозита трейдера выступала сумма, имевшаяся в начале на момент совершения неудачной сделки. Просадка 13%, как видим, не помешала трейдеру фактически получить прибыль 20% (от 100 до 120 евро).
Абсолютная просадка – явление совсем неприятное, потому что оно означает потерю части начального капитала.
Например: у трейдера было 100 евро, затем он заработал 20 евро, потом потерял 50. Итого у него стало 70 евро.
Здесь просадка составляет 30% от изначальной суммы (100 евро). Если мы рассчитаем 50 евро от 120, то получим просадку 41%, однако она будет относительной, ведь в неё входит, в том числе, и часть полученной прибыли.
Именно тот факт, что трейдер потерял часть депозита, а не только часть прибыли, позволяет называть просадку абсолютной.
О недопустимости больших просадок
Крупные просадки недопустимы по единственной причине: вернуть деньги путём трейдинга всегда значительно труднее, чем их потерять.
Пример 1. У трейдера было 100 евро, он потерял 20 евро. Просадка составила 20%, осталось 80 евро.
Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы покрыть убыток? Не забываем, что стартовый депозит теперь 80. Значит, чтобы сделать из 80 евро 100 евро, потребуется добавить 1/4. То есть, 25%.
Потеряв 20%, нам нужно заработать 25% до начального уровня.
Пример 2. У трейдера было 100 евро, он потерял 50. Просадка составила 50%, осталось 50 евро.
Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы вернуться к значению 100? Ещё столько же, то есть 100%.
Потеряв 50%, нам нужно заработать 100% до начального уровня.
Пример 3. Из 100 евро трейдер потерял 90, просадка 90%. Осталось 10 евро. Сколько процентов нужно заработать, чтобы вернуться к 100? Очевидно, что 1000%.
Потеряв 90%, нам нужно заработать 1000% до начального уровня.
При этом торговая система может иметь доходность, к примеру, 10% в день. И в этом случае мы всего за пару суток разберёмся с просадкой 20%, а вот 1000% – это задача чуть ли не на год.
Как избежать больших просадок
Рецептов всего два:
- Не допускать большого риска в торговле.
- Не рисковать более чем 5-10% своего депозита в одной сделке.
В этом случае вы НИКОГДА не столкнётесь с просадкой 90%, а маленькие просадки будут происходить реже и – в идеале – станут относительными, то есть потери будут меньше извлечённой прибыли.
Здравствуйте, дорогие читатели!
В этой статье мы с Вами поговорим об одном очень важном статистическом показателе, по которому можно легко и просто оценить эффективность работы как частного трейдера, так и управляющего активами, например, ПАММ-счетом. Речь пойдет о просадке торгового счета. Также я расскажу о ее видах, и о том, как не попасть в эту самую просадку, и о том, что делать, если это все же случилось с депозитом.
Что такое просадка?
Просадка (англ. Drawdown дродаун) — это изменение баланса на торговом счете в отрицательную сторону. Говоря простым языком, просадка — убыток. К примеру, мы открыли торговый счет на 10.000 руб., совершили несколько сделок и депозит уменьшился до 9.000 руб. Это изменение депозита (в худшую сторону) и есть та самая просадка по торговому счету. Она измеряется как в процентах, так и в валюте депозита.
Но, помимо изменения цены относительно начальной суммы депозита, существует еще несколько других видов просадок, о которых мы сейчас и будем говорить.
Виды просадок
Просадку на торговом счете можно разделить на два вида:
- Текущая (плавающая).
- Зафиксированная.
Текущей или плавающей просадкой называют совокупный убыток по всем открытым сделкам . Важно понимать, что речь идет именно о тех убыточных сделках, которые еще находятся в рынке.
Приведу пример. Я открыл какую-то сделку. Спустя время, ситуация на рынке начала развиваться не по моему сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус будет составлять плавающую просадку. Плавающей ее называют потому, что со временем ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую, еще более усугубив ситуацию. Но как только я закрою эту сделку с убытком, то просадка из плавающей автоматически станет зафиксированной .
В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:
- абсолютная;
- максимальная;
- относительная.
Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете. Для того, чтобы рассчитать Absolute Drawdown, необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности. Кстати, если депозит никогда не опускался ниже своего первоначального значения, то этот показатель может быть равен нулю.
Пример: допустим начальный депозит равен 10.000 $. За все время существования сумма на счете не опускалась ниже 8.000 $. Таким образом из начальной суммы в 10.000 $ вычтем 8.000 $. В результате получим сумму в 2.000 $. Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-нибудь время, сумма на счете «перерисует свой минимум» и опуститься ниже 8.000 $, то и значение показателя измениться.
В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего.
Максимальная просадка (Maximal Drawdown) — данный показатель рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом. В отличие от абсолютной просадки, для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после самого максимального. Рассчитывается в валюте депозита.
Пример: начальный депозит был 10.000 $, затем упал до 8.000 $, после серии прибыльных сделок вырос до 15.000 $. Потом снизился до 11.000 $. Получается, что самым высоким значением депозита, в этом примере, была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 11.000 $. Соответственно, разница в 4.000 $, между 15.000 и 11.000, будет составлять максимальную просадку депозита.
Относительная просадка (Relative Drawdown) — в целом, это тот же показатель, что и предыдущий, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.
Для наглядности покажу отличие абсолютной просадки от максимальной на графическом примере:
Причины возникновения просадки счета
Если торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютной любой трейдер бывал в просадке — это аксиома. Если наличие просадки на торговом счете — это норма, то вот глубина просадки — вопрос совершенно иной. Профессиональный трейдер никогда не позволит своему счету свалиться в глубокую яму. Новичок же с легкостью может потерять и 50, и 80, и более процентов счета. Если не согласиться с утверждением, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то это только усугубит проблему, и в конечном итоге приведет к полной потере депозита. Это всего лишь вопрос времени.
Далее необходимо определиться с тем какое снижение суммы на торговом является допустимым (приемлемым), а какое — нет. В этом вопросе нет каких-то однозначных цифр. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то уже настоящая трагедия.
Для себя я выделил следующие цифры:
- 0 — 10% - норма.
- 10 — 30% - еще не повод для истерии и самобичевания, но уже пора снижать риски и интенсивность торговли. А также стоит озадачиться анализом своей торговли и выяснить причины допущенных потерь.
- 30 — 50% - это начало конца. Я считаю, что при просадке счета более 30%, торговлю необходимо прекращать. Удалять торговый терминал с компьютера и сделать перерыв в торговле. После этого возвращаться на демо-счет и полностью пересматривать свою систему принятия торговых решений.
Еще раз повторюсь, что эти цифры приведены мною для наглядности и носят субъективный характер, могут меняться в соответствии с темпераментом трейдера и его стилем торговли. Но я считаю, что потеря депозита более 50% абсолютно не приемлема.
Итак, мы определись с тем, какая просадка считается нормальной, а какая нет. Далее, необходимо начинать анализировать свою торговлю. В этом нам поможет стейтмент счета , но в идеале необходим дневник трейдера , в котором будет расписана каждая сделка. На этом этапе очень важно понять почему счет ушел в просадку. Возможно, была серия убыточных сделок, вызванная не системными (не по торговой стратегии) входами. Возможно сделки, хотя и были убыточными, но стопы были системными, а вот риски были повышенными и были нарушены правила управления риск-менджмента.
Я могу с уверенностью утверждать, что в 8 случаях из 10 счет пошел в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.
Как избежать просадки и выйти из нее?
Исходя из вышеизложенного, просадка счета — ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не получится. Но всегда можно повлиять на нее и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это очень просто — соблюдайте мани-менджмент, контролируйте риски и торгуйте системно.
Но как быть, если счет все же угодил в просадку, да еще и очень серьезную? Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Поверьте, чудес не бывает. Если трейдера угораздило «слить» 50% счета за 2−3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.
Я «походил» по интернету, в поисках советов трейдеру о том, как быстро выйти из просадки. На многих сайтах рекомендуют использовать усреднение и мартингейл. Ни в коем случае не рекомендую этого делать! Добавление к убыточным позициям, т. е. то самое усреднение — очень большая ошибка! Ошибка хоть и большая, но еще не самая глупая. Куда глупее использовать мартингейл. По моему мнению, самый лучший способ вывода счета из просадки — торговать системно и не нарушать правил управления капиталом .
Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, информация, изложенная в статье, была полезна для Вас. Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите не будет Вас беспокоить.
Спасибо за внимание и успехов в торговле!
PS Выше я писал, что нельзя усреднять убыточные сделки. Но как и у любого правила, у этого есть исключение. Как вы думаете, в каком случае можно (хотя, конечно, и нежелательно) использовать усреднение в торговле и почему? Ответы пишите в комментариях.
Что такое просадка на рынке Форекс, должен знать каждый трейдер. Ее не избежать, независимо от профессионализма торговца. Важно, чтобы изменения депозита не влияли на способность здраво мыслить и заключать наиболее выгодные сделки. Для лучшего понимания темы, стоит разобраться со всеми видами просадок.
Что такое торговая просадка?
Просадка – это явление при торговле на финансовом рынке, в результате которого сумма на балансе трейдера уменьшается из-за убыточной сделки.
Многие думают, что понятие «убыток» и «просадка» — это одно и тоже, но это не так.
Различия состоят в следующем:
- Убыток обычно измеряется в конкретной сумме. Это четко зафиксированная величина, получившаяся с одной неудачной сделки.
- Просадка – это соотношение потерянной суммы к зафиксированному балансу, явление временное.
Потери время от времени случаются со всеми, кто торгует. Профессионалы используют этот показатель, в том числе и предполагаемый, для расчета стратегии и построения торгового плана.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Параметр учитывается и в сервисах доверительного управления. Именно по нему чаще всего потенциальные инвесторы могут выбрать для себя трейдера-управляющего, которому они хотят доверить свои средства.
Чтобы лучше понять, что происходит, можно рассмотреть пример:
- До начала торгов у трейдера на счету была сумма в 2000$.
- Далее он зашел в 3 убыточные сделки, суммарные потери по которым составляют 800$.
- В результате, размер просадки составляет 40%.
После появления просадки трейдер прилагает максимум усилий, чтобы восстановить баланс. Основной фактор – психологический. Многие торговцы, особенно новички, начинают сильно нервничать после неудачных сделок и совершать необдуманные шаги, тем самым увеличивая сумму просадки.
Виды просадок
У этого термина имеется несколько разновидностей. Чтобы правильно оценивать, уметь выходить и знать, как минимизировать риски, нужно уметь в них разбираться.
Абсолютная
Такой тип измеряется от суммы начального депозита. К примеру, трейдер пополнил счет на 2000$. В течение 30 дней на неудачных сделках он потерял 200$. Значит, абсолютная потеря здесь будет 10%.
Максимальная
Максимальная просадка.
Такая разновидность показывает реальный размер рисков. В течение торговой сессии трейдер может заключить несколько неудачных сделок, которые уменьшат депозит. При этом, доход от прибыльных сделок этой же сессии покроет убытки и выведет депозит в плюс. Максимальной просадкой будет разница между максимальным и минимальным значением депозита за отчетный период.
В качестве примера:
- За несколько дней было заключено определенное количество сделок.
- Первоначальный баланс счета был 1500$.
- Первая операция оказалась прибыльной, и трейдер получил 75$, но вторая была неудачной, зафиксирован убыток в размере 15$, третья снова оказалась прибыльной (+7$), а четвертая отрицательной (-20$), пятая прибыльная (+7$).
- Таким образом, депозит стал больше на 54$. Но максимальные значение баланса за этот период проведения сделок составляет 1575$, а минимальное 1547$.
Таким образом, максимальная просадка получается 28$. Конкретно в этой ситуации нет абсолютной потери, она была бы зафиксирована, если после 5 сделок сумма на балансе оказалась меньше первоначального депозита.
Относительная
Относительная просадка.
В принципе, это также абсолютная просадка, но многие трейдеры при построении своих планов привыкли использовать процентное соотношение для лучшей оценки торговых ситуаций.
То есть, это максимальная потеря средств в процентном соотношении к первоначальному балансу на счете. К примеру, трейдер имел на своем счету 1000$, при неудачной сделке он потерял 50$. Значит, сумма потерь составит 5%.
Текущая и зафиксированная
ПОка сделка не закрыта, просадка считается текущей. После закрытия сделки и фиксации суммы просадка станет точной.
Также существует такое понятие как «просадка по эквити». При торговле на Форекс эквити — это сумма денег на балансе, который установился в результате закрытия всех сделок, вне зависимости от их результатов.
При первоначальном депозите в 2000$, и результате открытых сделок -250$ эквити составит 1750$. Поэтому можно определить, что текущая просадка – это разница между эквити и первоначальным депозитом.
Для справки! Просадка по эквити свидетельствует о колебании баланса в период торговли, но не об убытках.
Стратегии и методы минимизации потерь
Каждый трейдер должен искать возможно не только минимизировать количество убытков, но уметь грамотно выходить из просадок.
Психология трейдера
Немаловажным фактором остается психология торговца, который должен иметь контроль над собой при любой неудачной сделке, независимо от суммы потерь.
Торговля на Форекс всегда связана с высокими рисками и пиковым эмоциональным напряжением. Поэтому успешными становятся только стрессоустойчивые люди. Практически все брокеры, помимо обучающих семинаров и вебинаров, проводят также уроки под названием «Психология трейдинга», где можно узнать о приемах контроля над своими сделками и торговыми операциями.
Ордера
Важным фактором для минимизации потерь и защиты прибыли также станет умение правильной установки ордеров Take Profit и Stop Loss. Для этого нужно тщательно изучить технический анализ и его виды и уметь применять его на практике, в частности, на живом графике. При управлении капиталом также нужно учитывать правило о соотношении размеров ордеров Stop Loss и TakeProfit (не меньше, чем 1к 2).
Заключение сделок
Не стоит забывать о правильном выборе размера лота. Кредитное плечо – отличный инструмент, позволяющий не только увеличить прибыль, но и покрыть сумму просадки, но рычаг действует и в другую сторону, и способен в разы увеличить минус на счете.
Новички должны оберегать свой депозит и не подвергать его рискам. Не стоит долго ждать, если уже видно, что сделка идет в минус и надеяться, что цена развернется. В некоторых ситуациях лучше закрыть неудачную позицию и попробовать открыть новую, чтобы перекрыть убытки от предыдущей.
Выход из просадок
Но что же делать, если баланс на счету начал снижаться? Первым делом, не пытаться, как можно быстрее отбить просадку из-за неустойчивого психологического состояния, скорее всего, это вызовет обратный эффект, и сумма убытка увеличится. Хотя существует несколько методов быстрого выхода из минуса, они все имеют высокие риски. Это стратегии, направленные на перекрытие потерь и получение прибыли путем повышения суммы инвестиций.
В большинстве случаев, принятые скоропалительные решения о применении этих стратегий усугубляют ситуацию. Поэтому многие опытные трейдеры знают, что если не удается в данный момент обуздать свои эмоции и стабилизировать психологическое состояние, возможно лучше выйти из торгов, отдохнуть, а затем с новыми силами и идеями приступить к работе.
Важно при построении своей торговой стратегии учитывать проценты просадки при торговле на Форекс и понимать, что такой ситуации не избежать, тогда получится ее контролировать. К сожалению, чаще всего именно из-за неправильного подхода неопытные трейдеры теряют все свои средства и покидают финансовые рынки с мнением, что заработать здесь невозможно.
Сегодняшняя статья уникальна тем, что позволит узнать, как правильно оценивать показатель просадки и какую роль он играет в процессе анализа работы ПАММ-счета. Помимо максимальной и относительной просадки существует также фиксированная и текущая просадка. Все эти понятия будут рассмотрены в данном материале.
Особенности текущей и фиксированной просадки
Представим среднестатистического трейдера со стандартным размером депозита 1000 долларов. При открытии сделки в направлении восходящего тренда участник рынка надеется на повышение цены, но в случае падения стоимости валюты итоговый размер депозита начинает уменьшаться. Заметьте, речь идет именно о величине депозита, а не о сумме денег как таковой. Данный параметр называют термином «эквити». Дословно речь идет о балансе, который зафиксируется на счете трейдера, если сделка будет закрыта здесь и сейчас.
Оперируя понятием «эквити» (англ. Equity) легко рассчитать текущую просадку. Для этого потребуется найти разницу между первоначальным балансом и «эквити» в интересующем трейдера временном промежутке.
Если события продолжат развиваться по неблагоприятному сценарию, то «эквити» может снизиться до критически неприемлемого уровня. В том случае, когда трейдер примет решение закрыть сделку, будет установлена фиксированная просадка и принят убыток определенного уровня.
Специфика понятий максимальной и относительной просадки
Для того, чтобы проанализировать работу того или иного трейдера в разрезе длительных временных интервалов используются понятия относительной и максимальной просадки. Данный подход имеет решающее значение для инвесторов, работающих с ПАММ-счетам.
Какой из параметров важнее?
Максимальная просадка, по сути, является максимальным «эквити». В зависимости от целей и обстоятельств максимальную просадку рассчитывают как за все время работы счета, так и за определенный временной интервал. Единица измерения – проценты. Специфика работы на валютном рынке предполагает фиксацию убытков только в момент закрытия сделки. По этой причине размер максимальной просадки далеко не всегда соответствует фактическому размеру максимальных убытков. Иногда эти показатели равны между собой, иногда один из них отличается от другого в большую или меньшую сторону.
Представитель брокера:
Максимальная просадка высчитывается фиксацией соотношения Floating P/L к балансу ПАММ счёта во время суточного ролловера. Относительная просадка высчитывается так же, как и Metaquotes и совпадает со величиной в стейтменте счёта. Она демонстрирует процентное отношение снижения баланса счёта к его последнему пику.
Уровнем значения максимальной просадки определяется уровень риска торговли, ведущейся на конкретном счете. С данным понятием все более-менее ясно, но здесь возникает следующий вопрос, зачем нужна еще и относительная просадка, если способ определения уровня риска по конкретному счету и так существует?
Ответ на данный вопрос частично содержится в самой его формулировке. Действительно, относительная просадка характеризуется более низкой информационной ценностью для трейдера, но и она может быть полезной.
Показатель относительной просадки демонстрирует не только динамику торговых операций, но также затрагивает и балансовые транзакции, проходящие по счету. Таким образом, данный показатель демонстрирует движение средств с привязкой не только к , но и к капиталу управляющего. Говоря более простым языком, речь идет о процедурах ввода-вывода денег со счета.
Относительная просадка также измеряется в процентах и по обыкновению несколько превышает показатель максимальной просадки, что нередко становится поводом для беспокойства начинающих инвесторов.
snake9 — Управляющий ПАММ счетом:
Пример.
Начальный депозит равен $10 000.
В ходе торгов мы получаем прибыль от нескольких прибыльных сделок, которая составила $3 000. В итоге наш депозит увеличился до $13 000 (это называется последним пиком кривой доходности).
После этого мы торгуем, а в результате получаем убыток от других сделок, который изменил депозит на -$4 000.
Затем, после торгов мы вновь получили прибыль равную $5 000. Теперь наш депозит составляет $14 000. В итоге прибыль за торговую сессию у нас (14000/13000 — 1) х 100% = 7,7%.Относительная просадка рассчитывается следующим образом: (1 — (13000 — 4000)/13000) х 100% = 30,77%.
Следовательно, относительная просадка демонстрирует сколько трейдер максимально терял процентов от депозита за всё время торгов.
Дело в том, что балансовые операции (пополнения и снятия) также влияют на кривую депозита и относительную просадку. Например был КУ=1000, в течении недели инвесторы ввели 9000, депозит стал 10000, и в вывели 7000, осталось 3000. Вот так без совершения сделок относительная просадка покажет 70%. Показатель этот ни о чем почти на всех ПАММах.
К слову, относительная просадка выражается в процентах относительно депозита, а максимальная — в денежном эквиваленте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter и я её обязательно исправлю! Огромное спасибо вам за помощь!
Кликните на него и вы попадете на полный мониторинг этого счета, увидите пополнения, выводы средств, доходность, просадку, депозит и многое другое!
Просадки при торговле
Так как каждая система обязана иметь некоторые временные периоды, которые называют изредка неудачными, то наличие периодов просадки нужно считать чем — то естественным.
Задача трейдера в этом случае заключается в том, чтобы заняться учетом тех максимальных значений потерь, которые заметны на периоде тестирования стратегии.
С помощью полученных данных, сотрудник способен эффективно настроить риск в работе. При выборе можно учесть, что даже возникновение подобной ситуации на рынке со счетом не случится катастрофа.
Величина просадки может применяться для того, чтобы понять степень риска при работе с отобранной системой торговли. В этом случае трейдер производит отбор самых слабых мест своей торговой системы для понимания, с какими из убытков ему следует в будущем поработать более внимательно.
Такие потери оказываются иногда не результатом одной лишь сделки. Например, если двухнедельная торговля показала результаты по позициям -20, -15, +5, -30, -25, +10, -20, то очевидно, что максимальная просадка на этом, прямо скажем, неудачном торговом периоде составила 95 пунктов.
Конечно величина текущих или зафиксированных потерь, не может быть больше или равна депозитным средствам. Таким образом, неправильное фиксация величины лота для торговли может привести к значительным завышениям рисков при .
Не применяя данные статистики, которые получают с помощью тестирования, и, не принимая во внимание максимальную просадку, трейдер может поставить себя в невыгодное положение при работе на Форекс.
Как сравнить две торговые системы
Вообще логичным будет предположение о том, что просадка может быть одним из критериев оценки эффективности торговой системы.
В интернете находим существующие правила:
По доходности. Высокая доходность обеспечивает системе превосходство. Подход явно библиотечный и к реальной жизни имеет сомнительное отношение. К тому же говорит о неразвитости вопроса.
Отношение годовой доходности к максимальной просадке. Выходит, что просадка в сочетание с доходностью – это эффективный метод , но и он не лишен недостатков.
Так, например метод очень зависит от конкретных сделок. Приведем пример. Допустим, у нас уже есть просадка 10%. Теперь представьте, что следующая сделка с вероятностью 50/50 принесет +1,2% или -1%. При этом представим, что на этом наша просадка закончится. Это значит, что мы с одинаковой вероятностью получим просадку 8,8% или 11%. Считается, что это большая разница.
Другие методы базируются на более сложных математических расчетах или наоборот очень просты. Так один из них предлагает сравнивать кривую Эквити. Если сравнивать этот метод со статистикой сделок, то кривая Эквити не зависит от сделок и может быть охарактеризована статистически значимыми параметрами.
Заключение
Сегодня мы познакомились с особенно интересным явлением на рынке Форекс: «просадкой». Узнали, что пришла пора отказаться от волнения, и учитывать её уровень, чтобы получить дополнительную полезную информацию. Как, например, используя некоторые дополнительные данные можно научиться сравнивать различные торговые системы, и делать вывод об их эффективности.
А сейчас эксклюзивная демонстрация текущей просадки.
