Преимущественно корреляцию валютных пар определяет текущее состояние финансового рынка. Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли.
Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.
На рынке есть два вида корреляции – прямая и обратная. Прямая определяет позитивную тенденцию – это положительный показатель. Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар.
Коэффициент позволяет систематизировать движение валютных пар. Его диапазон - +1 - -1. Эти показатели обозначают полную противоположность. И чем меньше при анализе устанавливается разница, тем выше экономическая взаимосвязь между государствами, которым принадлежат взятые ща пример валюты. Также важность приобретает близость между стратами в географическом плане.
Таблица корреляции валютных пар, расшифровка значений.
- 1 – валюты перемещаются в едином направлении.
- 9 – 0.5 – двигаются в едином направлении с незначительными отклонениями, есть вероятность изменения колебаний, которая снижается при повышении показатели и наоборот.
- 5 – 0.1 – корреляция снижена, зависимость пар растет.
- 0 – отсутствие корреляции, при которой зависимость между парами не наблюдается.
- 1 – 0.5 – корреляция снижается, при которой зависимость между парами укрепляется.
- 5 – 0.9 – корреляция растет, направления меняются (происходит положительная тенденция после отрицательной);
- -1 – стоимость одной пары снижается, другой – растет (наблюдается обратная зависимость).
Как анализировать корреляцию?
Чтобы отыскать корреляционную связь, можно пользоваться существующими утилитами из Интернета (которые не сложно найти в Гугле по запросу «корреляция валют форекс») или делать всё руками, в старом добром экселе. Там есть такая замечательная функция КОРРЕЛ, которая показывает корреляцию двух выбранных множеств данных. Берем курсы нескольких инструментов, копируем исторические данные в Эксель и ищем корреляцию. Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных. Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов. Корреляция более 0.5 свидетельствует о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной взаимосвязи, в пределах от -0.5 до 0.5 – об отсутствии взаимосвязи. Эти границы более чем условны, следует проверять их на практике...
Для того чтобы легче было понять взаимосвязи и соотношение с числом коэффициента корреляции я подготовил рисунки, которые наглядно показывают коэффициент и визуальное сходство двух рядов. В качестве примера взяты ряд косинуса и зашумлённый ряд косинусоиды, от амплитуды зашумления зависит коэффициент корреляции:
Примеры торговли на корреляции.
Цель использования анализа – подтверждение технически полученных сигналов при прогнозировании стоимости.
Приведем пример. Возьмем три актива, которые практически не связаны между собой (минимальная зависимость). Это будут пары EUR/USD (1), USD/JPY (2), EUR/JPY (3).
Итак, пара (1) по прогнозу должна идти вверх, при этом пара (2) в таком случае будет направлена вниз, поскольку у них обратная зависимость.
Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.
Формула определения коэффициента корреляции.
Итак, рассмотрим формулу.
Коэффициент корреляции (актив 1 и актив 2) = результат действия 1 делить на результат действия 2, где
Действие 1 = (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение).
Действие 2 = определяется корень из (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение) в квадрате.
Формула достаточно сложная для понимания, поэтому пользоваться готовыми таблицами легче. Данные можно рассчитывать для разных промежутков времени, анализируя ситуацию по периодам. Результаты предлагается выводить как в цифровом, так и процентном выражении.
Способы использования корреляции.
На Форексе можно использовать корреляцию в следующих целях:
- снижение рисков (особенно анализ подходит трейдерам, которые работают на Forex с несколькими парами);
- удвоение доходов или убытков (при правильном прогнозировании удается увеличить доход в два раза, используя две валютные пары в работе, но при неправильном это повлечет высокие убытки);
- диверсификация рисков (прямая корреляция пар должна быть не выше 0.7);
- хеджирование рисков (если две пары, цены по которым двигаются противоположно друг другу, помогут определить зависимость между другими парами, то риски удастся снизить, заработав на этом).
Валютная корреляция постоянно меняется. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.
Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Рассмотрим подробнее.
Корреляция – это статистический термин, означающий наличие взаимосвязанных тенденций изменений между двумя рядами данных. В нашем случае Валютная корреляция - это взаимосвязь между историческими данными курсов одной валютной пары. Или изменения курса одной пары могут быть взаимосвязанными с изменениями другой пары. Данная взаимосвязь чаще всего имеет фундаментальное экономическое обоснование и уходит корнями в особенности мировой экономики. Проще говоря, есть две валютных пары: A/B и C/D. Если между ними есть корреляция, при росте курса A/B может стабильно наблюдаться или рост кусра C/D (тогда это прямая корреляция) или его падение (тогда корреляция буде обратной).
Выше мы говорили о двух разновидностях. Это скользящая и прямая корреляция. Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно. Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать. Соответственно, если теханализ пары C/D говорит об обратном, есть повод усомниться в достоверности сигнала. Если же всё совпало, - вы можете с большей уверенностью открывать позицию. Получается, зная взаимосвязи, можно уменьшить количество случайных сигналов. Однако нужно помнить, что корреляционный анализ работает на относительно больших масштабах (в лучшем случае на часовых или получасовых графиках). Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать.
Следующий вид корреляции – скользящая. Суть в том, что взаимосвязь проявляется на сдвинутом по временной шкале наборе данных. То есть изменение курса пары A/B сейчас является предвестником изменения пары C/D в будущем. Если собрать информацию, достаточно детальную для формирования торговой стратегии, наличие таких корреляций может очень существенно повысить точность. Фактически, у вас появляется инструмент базового прогнозирования курса.
Текущая корреляция наиболее популярных валютных пар.
Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется. Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно.
Рассмотрим, как коррелирует с другими инструментами наиболее популярный среди трейдеров инструмент EUR/USD:
- Прямая корреляция с: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD
- Обратная корреляция с: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD
Еще один любимый нашими трейдерами инструмент – «йенадоллар», USD/JPY. Взгялем на него:
- Прямая: USD/CHF, USD/CAD
- Обратная: EUR/USD, AUS/USD,GBP/USD,NZD/USD
Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.
Являясь геометрическим выражением числовых величин, ценовые графики могут подвергаться анализу разнообразными математическими методами. Одним из них является корреляция, заключающаяся в соответствии ценовых динамик двух или более валютных пар на определенном временном участке. Основываясь на ее принципах, были разработаны торговые стратегии корреляции валютных пар , позволяющие с высокой степенью достоверности спрогнозировать ценовую динамику в будущем.
В общем случае корреляцией называет зависимость в определенной степени одной величины от другой. Далее будет предполагаться, что как зависимая, так и основная величины являются валютными парами. При этом в каждой валютной паре должна быть одинаковая валюта (например, пары EURUSD и USDCHF, USDCHF и USDJPY, GBPUSD и EURUSD и др.).
Однако следует учитывать, что зависеть валютная пара может и от других рыночных факторов:
- динамики индексов и сырья;
- решений экономических организаций (государственных и публичных);
- политико-экономическая ситуация в определенных государствах;
- геополитическая обстановка в мире;
- целенаправленные финансовые спекуляции.
Отслеживание этих ситуаций (кроме последней – предсказать их довольно сложно) позволит не только избежать неожиданных убытков, но и получить дополнительную прибыль, следуя эффективной стратегии корреляции валютных пар.
Виды корреляции
В зависимости от пропорциональности между основной и зависимой величинами различают два типа корреляции:
- прямая – при росте (уменьшении) основной величины происходит рост (уменьшение) обратной (рис. 1);
- обратная – уменьшение (рост) основной величины приводит к росту (уменьшению) обратной.
Прямая корреляция возникает на парах валютных котировок, в которых оба знаменателя или числителя являются одинаковой валютой. Если же общая валюта в одной валютной паре расположена в числителе, а в другой в знаменателе, то корреляция обратная.
При этом следует учитывать, что соотношение между изменениями основной и зависимой величин может отличаться от 1 (прямо пропорциональная зависимость) или -1 (обратно пропорциональная зависимость).
Существует и классификация корреляции по силе, которая характеризуется числовым коэффициентом из интервала [-1;1]:
- -1 – сильная обратная зависимость;
- 1 – сильная прямая зависимость;
- 0 – полностью отсутствует зависимость.
Чем больше схожесть (прямая или обратная) между основным и зависимым графиком, тем ближе коэффициент его силы к -1 или 1.
Особенности использования корреляции
Часто коррелируют не только ценовые движения, но и такие события, как пробитие ключевого уровня, формирование экстремума и др. Такую особенность можно также использовать в стратегиях корреляции валютных пар как для открытия позиций, так и для размещения целей и СтопЛоссов.
На рис. 2 показаны два графика валютных пар, имеющих обратную зависимость. На верхнем графике показано сопротивление (красная горизонтальная линия), которое было пробито в момент, обозначенный желтой вертикальной прямой. В этот промежуток времени на нижнем графике развивался нисходящий тренд.
Обозначим на нижнем графике два ценовых уровня:
- начала формирования нисходящего тренда (верхняя желтая горизонтальная прямая), которая соответствует уровню сопротивления на верхнем графике (нижняя желтая горизонтальная прямая);
- момента пробоя ценой на верхнем графике сопротивления, обозначенного желтой вертикальной прямой (нижняя желтая горизонтальная прямая).
В результате можно наблюдать ценовой дисбаланс – на верхнем графике цена двигалась в боковике, а на нижнем она постепенно снижалась. Компенсировать возникший дисбаланс может повышение цены на любом из графиков. При этом понижение цены на обоих графиках является маловероятным (его вероятность уменьшается с понижением цены на нижнем графике). Сигналом к повышению цены на верхнем графике послужил пробой уровня, что указывает на возможность открытия длинной позиции.
Видео
Для расчета цели используется коэффициент, равный среднему отношению амплитуды движения на верхнем графике к амплитуде движения на нижнем графике в соответствующие промежутки времени (на рис. 2 он примерно равен 2/3). Для измерения этих движений удобно использовать квадраты, на которые разделена плоскость графиков. Затем расстояние между желтыми горизонтальными прямыми на нижнем графике (3 квадрата) умножается на рассчитанный коэффициент, в результате чего получается расстояние, на которое потенциально может подняться цена на верхнем графике. В данном случае произведение равно двум клеткам и уровень цели обозначен на верхнем графике желтой горизонтальной прямой (цена впоследствии ее достигла).
Можно заметить, что с повышением цены на верхнем графике аналогичная ситуация стала происходить и на нижнем графике. Это следует учитывать в уровне цели, корректируя его в соответствии с ценовой динамикой на нижнем графике:
- при повышении цены ТейкПрофит опускается;
- при понижении цены ТейкПрофит поднимается.
Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF
В этих валютных парах общим элементом является USD. Поскольку он находится в разных частях котировок (в EURUSD в знаменателе, а в USDCHF в числителе), то зависимость между ними обратно пропорциональная – при увеличении одной происходит уменьшение другой и наоборот. Заметить такую связь не составит труда, например, на таймфрейме H1 (рис. 3). Однако практически использовать ее довольно затруднительно, поскольку видно, что движение свечей копируются достаточно точно.
Гораздо чаще возникают временные задержки в более чем одну свечу на меньших таймфреймах. Между этими валютными парами EURUSD и USDCHF связь очень сильная и проявляется вплоть до таймфрейма M5 (рис. 4). На рисунке вертикальными желтыми прямыми отмечены наиболее выделяющиеся соответствующие ценовые движения. Видно, что в одном случае (средний) они совпали по времени. А вот в двух других (крайних) четко прослеживается запаздывание USDCHF относительно EURUSD на 2 и более свечей.
Таким образом, торговая стратегия корреляции валютных пар USDCHF и EURUSD в условиях, обозначенных на рис. 4 заключается в следующем:
- при формировании на EURUSD длинной медвежьей свечи покупать USDCHF;
- при формировании на EURUSD длинной бычьей свечи продавать USDCHF.
При этом после появления на EURUSD сигнала на открытие позиции необходимо проанализировать USDCHF – если движение, похожее на ответное, уже произошло, то от сделки лучше воздержаться.
Одновременно необходимо анализировать положение сигналов относительно друг друга. В определенные моменты функции валютных пар в пропорциональной зависимости меняются: зависимая становится основной, а основная – зависимой.
Корреляция валютных пар – важный аналитический фактор на Форекс. Торгуемые активы на Форекс имеют взаимосвязь. Используя показатели этой взаимосвязи можно не только существенно снизить риски путем хеджирования, но и повысить свою прибыль, торгуя сразу на нескольких валютных парах. Как определить степень корреляции активов, и как использовать ее в торговле?
Что такое корреляция?
Пример корреляции.
Движение одного актива на любом рынке может в той или иной степени совпадать с движением другого. Не исключение и валютный рынок Forex. Спекулянты Форекс могут часто замечать, как с движением цены на одной валютной паре точно такое же направление берет и другая валютная пара, вплоть до повторения всех формаций на графике. Или же наоборот, когда две валютные пары на графиках отображаются зеркально, лишь с той разницей, что цена одной идет вверх, а цена другой вниз.
Для справки! Корреляция на Форекс – это степень взаимосвязи между двумя валютными парами.
Выражается она в виде отношения движения цены одного инструмента к цене другого. Уровень такой взаимосвязи также измеряется, поэтому говорят о статистических показателях такого явления на Форекс. Параметры корреляции крайне полезны для трейдеров, особенно для тех, кто использует в торговле не один инструмент, например, соотношения одной пары к другой. Такой прием называется анализ корреляции, которая может использоваться по нескольким причинам:
- Перекрытие убытка по одной валютной паре другой.
- Использование графика одной валютной пары, который состоит в сильной корреляции с другой в качестве индикатора.
Тем не менее, для краткосрочной торговли эти показатели будут абсолютно бесполезны, ввиду того, что их коэффициент крайне мал. Связано это с постоянным влиянием маркет-мейкеров, геополитикой и другими факторами, порождающими спекуляции.
Поэтому эти показатели будут полезны только для тех, кто предпочитает долгосрочную торговлю, но только на тех парах, которые коррелируются в долгосрочном интервале.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Но рынок Форекс довольно динамичный и изменчивый, стабильность здесь можно найти редко. То же и с парами, которые имеют взаимосвязь. Даже самое долгое схождение/расхождение, которое длится годами, в определенный момент может прекратиться.
Для диверсификации рисков, многие трейдеры-новички стараются работать сразу на нескольких валютных парах, чтобы убытки от одного инструмента перекрыть прибылью от другого. Но при этом забывают об их взаимосвязи и не снижают риски, а наоборот, удваивают.
Совет! Тем, кто предпочитает торговать краткосрочно, лучше не использовать сразу несколько активов, а сосредоточиться на одной валютной паре и использовать другие методы анализа.
Некоторые используют взаимосвязь между парами, чтобы открыть позиции в двух направлениях, и в любом случае одна их них будет прибыльной. Но убыток другой может быть намного выше профита. Поэтому польза такой стратегии тоже очень сомнительна.
Также при торговле с использованием корреляции многие не учитывают волатильность. Дело в том, что графики двух пар, в принципе не могут двигаться абсолютно одинаково. К примеру, если одна пара пошла вверх на 100 пунктов, вторая может повторить ее движение, но подняться всего на 80 пунктов.
Почему же так происходит? Всем известно, что самой главной валютой на рынке является американский доллар. Именно по нему происходит большая часть торгуемых объемов, а также он входит во все наиболее ликвидные валютные пары.
Кроме того, цена на наиболее ликвидные товары, такие как нефть и золото, также выражена в долларах, и их ценовое движение влияет на данную валюту. Поэтому многие движения вращаются возле индекса доллара, в индексную корзину которого и входят другие популярные валюты. Таким образом, практически все валюты реагируют на движение доллара и могут реагировать на движение других активов. Это и называется взаимосвязью.
Типы взаимосвязи движения активов
Существует два варианта взаимосвязанного движения торгуемых инструментов. Графики цен могут идти в одну сторону, то есть, повторяя движения другу друга, например, подниматься вверх или падать вниз, а могут иметь такую зависимость, при которой график одной валютной пары растет, а другой падает. Корреляция может быть двух видов:
- прямая;
- обратная.
Прямое соотношение отличается идентичным или похожим движением двух торгуемых инструментов. То есть, два ценовых графика движутся по одной траектории. К примеру, если ценовой график по одной валютной паре растет, то высокая вероятность того, что график второй также пойдет вверх, повторяя движения первого.
Пары могут двигаться синхронно, а возможно, что вторая будет немного запаздывать, таким образом, подавая сигнал трейдеру.
Прямая корреляция.
Зеркальная, скользящая или обратная характеризуется тем, что движение торгуемых инструментов происходит в разном направлении. То есть, если ценовой график одной идет вверх, то другой, соответственно, идет вниз, таким образом, отражая поведение первой, за что и получил название зеркального.
Зеркальная корреляция.
Зеркальная корреляция может проявляться во времени, то есть на больших таймфреймах на сдвинутом наборе данных.
Таблица корреляции
Взаимосвязь между парами непостоянна, и может изменяться в течение времени. Чтобы определить, насколько сильна зависимость, ее измеряют в коэффициентах, которые можно условно разделить на такие степени:
- низкая;
- средняя;
- высокая.
По степени коэффициента можно определить, насколько сильно будет повторять одна пара движение другой.
Соотношения между торгуемыми инструментами измеряются в диапазоне от 1 до -1. 0 означает, что никакой связи между валютными парами нет. Единица говорит об идеальной взаимосвязи, то есть графики повторяются идентично. -1 обозначает, что график движется идеально обратно пропорционально.
Таблица корреляции основных валютных пар к EUR/USD на дневном таймфрейме, к номеру периода 100:
В зависимости от периода корреляция может изменяться. Например, GBP/USD обычно демонстрирует гораздо большее прямое совпадение с EUR/USD, равно как и USD/CHF — обратное.
Как же трейдеру самостоятельно рассчитывать взаимосвязь, чтобы на этом основании принимать торговые решения? Делать это можно с помощью специальных сервисов. К примеру, на сайте Investing.com есть калькулятор Forex Correlation, с помощью которого можно узнать соотношение любых торговых инструментов. Также на сайте некоторых трейдеров представлены такие калькуляторы в онлайн-режиме.
Как использовать взаимозависимость валютных пар в торговле?
Корреляционную взаимосвязь между парами можно использовать по-разному, в зависимости от стратегии.
В любом случае, наблюдать за коэффициентами стоит всем, кто торгует сразу на нескольких торговых инструментах, особенно на тех, которые имеют сильное зеркальное отношение. Это поможет трейдеру не открывать «взаимоисключающие позиции». К примеру, если две валютные пары имеют обратную корреляцию, то неправильно открывать на два этих инструмента длинную позицию, потому что одна в любом случае окажется прибыльной, а другая убыточной, что не принесет практически никакого эффекта, кроме потраченного времени и оплаты двойного спреда.
Также это поможет трейдерам диверсифицировать риски. Но тут стоит быть очень осторожным. Для диверсификации стоит выбирать только те пары, которые имеют очень сильную взаимосвязь с коэффициентом от 0,8 и выше.
При продаже американского доллара, можно открыть не две позиции по валютной паре EUR/USD, а к примеру, одну по EUR/USD, а другую по GBP/USD. Если объем продаж по доллару будет расти, отрицательное влияние на EUR будет гораздо ниже, чем на GBP
Совет! Также корреляцию можно использовать наподобие технического инструмента, то есть в качестве сигналов для удачного входа или выхода.
К примеру, пара EUR/USD находится возле уровня поддержки и, возможно, ожидается его пробой. Трейдер собирается открывать короткую позицию на прорыве вниз. Эта валютная пара имеет прямую корреляцию с GBP/USD и зеркальную с USD/JPY.
Трейдер наблюдает сразу за тремя графиками, чтобы увидеть, идет ли пара евро-доллар по той же амплитуде, что и две вышеперечисленные. После наблюдений становится понятно, что фунт-доллар также торгуется возле уровня поддержки, а доллар-йена – возле уровня сопротивления.
Такая ситуация может сигнализировать трейдеру о скором прорыве, потому что 2 пары движутся таким же образом. Поэтому в этом случае можно заключать сделки на прорыв.
Если же графики коррелирующих валютных пар не повторяют движения евро-доллара, а двигаются по собственной амплитуде: идут вверх и находятся во флете, соответственно, движение евро-доллара вниз не связано с индексом доллара, а возможно, вызвано негативными новостями из Еврозоны. Цена с высокой вероятностью тогда пойдет ниже уровня поддержки, но в скором времени вернется назад, и это будет ложный прорыв.
Корреляция валютных пар – еще один инструмент, который при правильном использовании поможет трейдеру получить прибыль. Ее использование особенно актуально для тех, кто торгует сразу несколькими валютными парами. На децентрализованном валютном рынке нет ничего постоянного, поэтому даже самая сильная взаимосвязь, которая длилась несколько месяцев, в определенный момент может прекратиться. Тем не менее, это станет хорошей альтернативой техническим индикаторам. Кстати, ее можно также использовать и с индикаторами для подтверждения сигнала, что усилит эффективность системы.
Данный метод обработки статистических данных весьма популярен в экономике и социальных науках (в частности в психологии и социологии), хотя сфера применения коэффициентов корреляции обширна: контроль качества промышленной продукции, металловедение, агрохимия, гидробиология, биометрия и прочие. В различных прикладных отраслях приняты разные границы интервалов для оценки тесноты и значимости связи.
Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует специальной математической подготовки. В сочетании с простотой интерпретации, простота применения коэффициента привела к его широкому распространению в сфере анализа статистических данных.
Как рассчитать корреляцию валютных пар?
Уверен, выше изложенные примеры вам были известны, но что делать с остальными торговыми инструментами? Не уж то брать каждый и сравнивать с каждым?
Конечно нет, чтобы упростить жизнь статистам, придумана формула для расчета корреляции:
Ха, ха, ха. Вы наверное подумали, что по этой формуле придется самому производить вычисления. Да, нет конечно.
Полученное по формуле значение, будет располагаться в диапазоне от +1 до -1. Если значение стремиться к +1, это означает, что выбранные инструменты ходят в одном направлении, если значение стремиться к -1, это означает, что выбранные инструменты ходят в зеркальном отображении.
Интерпретировать рассчитанную корреляцию, можно следующим образом:
- 0,0 до 0,2 - Очень слабая и не значительная корреляция.
- 0,2 до 0,4 - Слабая, низкая корреляция, не очень значительная.
- 0,4 до 0,7 - Умеренная корреляция.
- 0,7 до 0,9 - Сильная, высокая корреляция
- 0,9 до 1,0 - Очень сильная корреляция.
Значения, но со знаком минус, обозначают то же самое, но в зеркальном отображении.
Корреляция валютных пар онлайн
Для того чтобы выявить корреляцию одной пары к другой, существует масса способов. К примеру можно прибегнуть к онлайн сервисам.
Oanda - это канадский дилинговый центр, который предоставляет доступ на рынок Форекс. Перейдите по ссылке Оанда . Вы попадете на страницу, где сможете без проблем, выбрав интересующий инструмент, определить корреляцию валютных пар.
Корреляция валютных пар к AUDUSD
Очень качественный портал, где к слову сказать, можно смотреть экономический календарь, и многое другое.
Но в данный момент нас интересует корреляция, поэтому переходим по ссылке Калькулятор-Корреляции-Валют , и здесь, интуитивно понятно что нужно делать. Выбираем интересующий инструмент, задаем временной диапазон и вуаля, система подбирает самые коррелируемые валюты.
Корреляция валютных пар к EURUSD
Корреляция валютных пар в таблице
Выше описанные методы хороши, но я привык доверять только себе, и по 100 раз перепроверять все данные. Поэтому, для меня легче собрать всю статистику и самостоятельно рассчитать корреляцию, тем более это делается совершенно не сложно и сейчас опишу как именно.
1. Нам понадобятся исторические котировки интересующих нас валютных пар. К счастью, их найти можно, где угодно, и самый легкий способ, скачать их из терминала MetaTrader 4.
Нажимаем F2, или выбираем Сервис -> Архив котировок, в появившемся окне активируем интересующий инструмент с интересующим таймфреймом.
Обратите особое внимание, корреляция зависите от многих факторов, это и таймфрейм и временной диапазон, поэтому экспериментируйте.
2. Экспортируемые данные в Excel, будут располагаться в одну строчку. Нам надо разбить их по столбцам и удалить все, кроме даты и цен закрытия.
Надеюсь вы знаете, как работать в этой программе? В противном случае, ниже, выкладываю видео, в котором, на собственном примере, покажу и расскажу что да как.
3. Когда котировки всех интересующих инструментов подготовлены для дальнейшей работы, создаем таблицу, в которой с помощью внутренней функции excel "=КОРРЕЛ(масси1;массив2)" , сопоставляем данные каждых инструментов, между собой.
Мой вариант
Не стал собирать статистику по всем торгуемым инструментам, выбрал на мой взгляд самые интересные и засунул их в таблицу. Статистику по корреляции валют подготовил за 2014 год (с начала года, до текущего момента), за квартал (здесь можно поэкспериментировать какой диапазон учитывать, или стандартные 3 месяца, или месяца жизни фьючерсных контрактов) и за последний месяц (февраль 2015 года).
Цены закрытия валютных пар за интересующий период
Корреляция валютных пар в феврале 2015 года
Цифры полученные в таблицах выше, отчетливо показывают какие валюты или другие инструменты с кем имеют корреляцию, или наоборот раскорреляцию.
Еще раз повторю, чем значение ближе к +1, тем идентичней ходят валютные пары, значения возле нуля, означают отсутствие корреляции, значения близкие к -1, означают зеркальное отображение валютных пар.
Стратегии, основанные на корреляции валютных пар
В этой статье было бы глупо перечислять все возможные торговые стратегии, тем более для этих целей есть отдельный раздел. Здесь скажу только то, что на поверхности.
Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх.
Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково.
Индивидуальные трейдеры часто используют коэффициент корреляции валютных пар для выбора торгового инструмента. Например, при высоком уровне корреляции между EURUSD и GBPUSD, для трендовой торговли больше подходит евро/доллар, так как эта пара более спокойная. К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами.
Заключение
В этой статье, мы рассмотрели интересную тему: корреляция валютных пар . Привел онлайн сервисы, так же показал как можно самостоятельно, с помощью таблицы, определить корреляцию.
Каждый додумает сам, как именно ему использовать полученные сегодня знания. От себя могу добавить, что в разделе Торговые стратегии, безусловно выложу несколько интересных идей, как с помощью этих знаний можно заработать на рынке.
Не забудьте, корреляция валютных пар - это чуткий индикатор, который нуждается в постоянной корректировке. Обновляйте данные в зависимости от того временного диапазона, на котором торгуете.
На этом все. Спасибо за внимание. Удачи!!
PS. Кому нужны исходники Excel`евского файла, обращайтесь, скину.
Что мы намерены делать? Правильным должен быть такой подход: создание на базе метода торговой системы, тестирование и доработка. В случае если система оказывается прибыльной можно подумать о её включении в основную часть действующей торговой системы.
Однако, большая часть знаний так и не находит применения на практике и остается на уровне теоретических конструкций.
Причины влияния цен на некоторые валютные пары других понять нетрудно. Например, если сделка совершается по валютной паре GBP/JPY, мы понимаем, что эта пара, по сути, кросс-курс (то есть, в нее не входит USD только формально), а значит, эта пара на самом деле производная от GBP/USD и USD/JPY. А значит, цена пары GBP/JPY будет в зависимости от двух других пар.
Такое «поведение» валюты называется корреляцией. У этого понятия есть измерение. Это коэффициент корреляции. Эта единица изменения может принимать значения от 1 до -1.
При этом, если коэффициент равен единице, то движение цен на графиках очень похоже. При нуле пары не зависят друг от друга.
Если же коэффициент равен -1, движение цены на графиках зеркально противоположно. Так, например, коэффициент корреляции между «ЕвроДоллар» и «ЕвроЙена» равен 1. Это значит, что цена на графике будет двигаться, вырисовывая одинаковые . Обратите внимание, что этот показатель может быть дробным, что говорит не о полной, а о частичной схожести в движениях на графике.
Смотреть обзор статьи
Раньше мы касались двух разновидностей: скользящей и прямой корреляции.
Прямая корреляция валютной пары с другой — это явление, которое можно использовать для увеличения вероятности наступления прогнозируемой действительности. Даже, когда вы торгуете только на одном инструменте, вы способны увеличить точность собственных прогнозов, если станете применять анализ нескольких валютных пар.
Давайте снова обратимся к нашим: A/B и C/D, пусть, вы торгуете на паре A/B. Будем считать, что пары находятся в прямой корреляции, что значит их движение вниз и вверх синхронны. Анализируя движение на паре A/B, вы установили высокую вероятность падения. А теперь подумайте о том, что есть возможность провести теханализ пары C/D, который говорит, что падения не будет .
Тогда есть повод пересмотреть достоверность своих сигналов. В случае если прогнозы совпадают, ваша уверенность в открытии позиции увеличивается вдвое. Само собой разумеется, что, используя такой подход, мы избавляемся от случайных сигналов.
Однако следует помнить, что корреляционный анализ работает на больших масштабах часы и получасовки ещё годятся. А вот если торговая стратегия базируется на «минутках», то такие данные будут только мешать.
Другой вид корреляции – «скользящая» . Она состоит в том, что взаимосвязь есть, но она проявится на некотором сдвиге по временной шкале. Таким образом, изменения курса пары A/B являются предвестником движения пары C/D в будущем. Если аккумулировать информацию, настолько детальную, что её будет достаточно для формирования торговой стратегии, то наличие такого вида корреляций значительно повышают точность каждого прогноза. На самом деле – это может быть инструментом, который лежит в основе прогностической деятельности.
Что влияет на стоимость валюты?
Считается, что на евро влияет политика любой европейской страны. Особенно Германии. Так как она является крупнейшей экономикой в этом регионе. При этом, можно смело говорить, что политика любой страны Европы повлияет на пару «ЕвроДоллар».
Английский Фунт стерлингов изменяется под влиянием процентных ставок. Если изменяются процентные ставки в Банке Англии, то и «ФунтДоллар» тоже меняется.
Канадский доллар зависит от цен на нефть. Если цена на нефть начала расти, то вероятность того, что пара «ДолларКанадскийДоллар» также начнет расти высока.
Австралийский доллар. Наибольший влияющий фактор – цена на золото. При росте цен на золото пара «АвстралийскийДолларДоллар» будет также расти.
Новозеландский доллар. Эта валюта сельскохозяйственная, поэтому самое большое влияние имеет погода. То есть при плохой погоде пара «НовозеландскийДолларДоллар» будет падать. При благоприятной погоде в Новой Зеландии эта валютная пара будет расти.
Как анализируется корреляция?
Для поиска корреляционной связи, можно применять те утилиты, которые предлагает Интернет. Например можно провести анализ в старом и добром Экселе.
Для этого в этом пакете имеется отличная функция КОРРЕЛ, она показывает корреляцию двух выделенных множеств данных.
Чтобы найти скользящую взаимосвязь, проводим сдвиг множества в одну из сторон влево или вправо на некоторые периоды.
Корреляция более 0.5 говорит о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной, в пределах от -0.5 до 0.5 – о том, что взаимосвязь отсутствует. Эти границы достаточно условны, их следует проверять на практике…
Чтобы легче было понять взаимоотношения с коэффициентом корреляции, я подготовил рисунки, которые понятно демонстрируют коэффициент и зрительно сходство рядов. В качестве примера я беру ряд косинуса и зашумленный ряд косинусоиды, замечаем, что коэффициент корреляции зависит от амплитуды зашумления.
Тут добавляем шума и наблюдаем падение взаимосвязи.
Ещё добавим шума, и взаимосвязь почти исчезла.
На этом графике мы видим пример обратной корреляции. Когда один падает, другой растет.
Как применить корреляцию валютных пар?
Существует такое понятие, как «Лондонский взрыв».
Если пара «ЕвроДоллар» в момент открытия Лондонской биржи начинает расти, при этом, пары с положительной корреляций «ЕвроЙена» и «ЕвроФунт» также показывают рост, то сигнал можно считать очень сильным, поэтому на такое движение можно ставить заключением контрактов.
Движение «ЕвроДоллара» также может подкрепляться и перемещением цены на графиках пар «ДолларКанадскийДоллар» и «ДолларШвейцарскийДоллар».
Существующая корреляция самых популярных валютных пар.
Обратите внимание корреляция между валютами парами это не постоянное явление, так как рынок меняется. Поэтому данные, которые тут приводятся лишь примерные. Точность их нужно проверять.
Рассмотрим пары, которые коррелируют с одним из самых популярных среди трейдеров EUR/USD:
- Наблюдается прямая корреляция с: NZD/USD, GBP/USD, AUD/USD.
- Видим обратную корреляцию с: USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.
А вот ещё одна пара, на которой торгуют чаще других – USD/JPY. Взглянем на неё:
- Прямая: USD/CAD, USD/CHF.
- Обратная: AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, GBP/USD.
Если говорить о скользящей корреляции, то ловить её нужно для каждого торгового дня, как это делают те, кто торгуют золотом и «ФунтомДолларом».
Сегодня мы познакомились с валютной корреляцией. Она показала нам, что пары движутся, как единый организм или их исторические котировки связаны между собой.
Мы получили представление о том, что использование валютной корреляции в качестве контролирующего метода отсеивает часть сделок, которые мы бы заключили, если бы обошлись без этого метода.
Однако, точность корреляции находится под вопросом. Так, например, известно, что корреляция меняется со временем и следует проводить дополнительные расчеты, каждый раз, когда проводится анализ.
Каков выход? Создание новых программных модулей, которые смогут быть интегрированы в существующие терминалы и торговые системы с тем, чтобы получить сигналы для входа, выхода из сделки. Выжидания, или проведения операций по диверсификации валютного инвестиционного портфеля.
Если вам непонятны, какие-то моменты задавайте вопросы, связывайтесь с нами. Мы будем рады помочь вам разобраться в сложностях этого вопроса. Ждите новых интересных видео у нас в блоге, а сейчас читайте —
