Прогноз финансовых рынков основан на двух методиках — техническом и фундаментальном анализе. Технический прогноз базируется на торговых стратегиях, которые полностью либо частично состоят из особых указателей формирующих сигналы для входа и выхода из сделок. В этой статье мы подробно рассмотрим, как форекс трейдеру пользоваться индикатором RSI, вспомним историю создания, разберём варианты настроек и другие полезные фишки, от которых зависит точность сигнала и размер итоговой прибыли.
Форекс
индикатор RSI подробное описание и формула
Своим появлением индикатор RSI
обязан Уэллсу Уайлдеру (J. Welles Wilder Jr) – будучи инженером по образованию он увлекся заработком на финансовых рынках и стал автором ряда уникальных алгоритмов прогнозирования . Индекс относительной силы – самая известная его разработка.
Официальной датой рождения Relative Strength Index считают 1978 год , когда работу Уэллса опубликовали в издании Commodities. Чуть позже вышла отдельная книга, в которой детально описывалась логика работы осциллятора, а также особенность его применения на рынке Форекс.
Осциллятор — инструмент технического анализа, который строится между двумя значениями и формируется на основании стоимости актива. Применяется для обнаружения краткосрочной перекупленности или перепроданности. Когда индикаторная линия подходит к максимальной установленной стоимости, актив расценивается трейдерами, как перекупленный, если линия подходит к минимальной стоимости, считается перепроданным.
О значимости разработок говорит то, что за прошедшие десятилетия его индикаторы ничуть не потеряли в актуальности и до сих пор используются в работе на Форекс и других финансовых биржах. Более того – они включены в качестве стандартных аналитических алгоритмов в ведущие торговые терминалы.
Как трейдерам
пользоваться индикатором RSI
Индикатор Relative Strength Index (рус. Индикатор Относительной Силы , сокр. RSI ) — относится к касте осцилляторов, демонстрирует трейдерам относительные изменения между самыми высокими и самыми низкими ценами финансового актива, используется для выявления зоны перекупленности и перепроданности . В торговых стратегиях участники финансовых рынков пользуются индексом, как триггером определения оптимальной области входа и выхода.
Перекупленность (англ. Overbought) и перепроданность (англ. Oversold) — рыночный сценарий в котором спрос на финансовый актив безосновательно толкает стоимость на уровень, который не оправдан фундаментальными причинами . В результате такого сценария валютная пара становится уязвимой для разворота цены в обратный тренд. На фундаментальном уровне торговый инструмент перекуплен или перепродан, если спрос на актив заложен в текущую цену на основании ожиданий участников рынка.
Как индикатор RSI отображается на графике MetaTrader 4? В торговом терминале МetaТrader 4 индекс относительной силы является стандартным форекс индикатором, после установки располагается под ценовым графиком и отображается в виде линейной кривой.
Осциллятор имеет шкалу от 0 до 100, на которой указаны сигнальные уровни 0, 30, 70 и 100, индикаторная линия никогда не выходит за пределы 0 и 100. Зоны между 0 и 30, 70 и 100 называют зонами перепроданности и перекупленности.
Подробная формула по индикатору Relative Strength Index
В тестовые периоды работы с индикатором, Wilder сообщал биржевым трейдерам, что при расчетах темпа движения котировки есть трудности. Первая проблема заключалась в высокой чувствительности показателя к прошлым сильным ценовым движениям. Вторая сложность в решении способа ограничения индикаторной линии в установленные границы. Но автор доработал формулу и нашел способ расчета осциллятора RSI, который отвечает его требованиям.
В расчетах индекса относительной силы сперва вычисляются положительные и отрицательные ценовые изменения, как разница между ценой закрытия сегодня и ценой закрытия вчера. Положительные ценовые изменения обозначаются — U, а отрицательные — D.
U = close today — close yesterday,
D = close today — close yesterday.
Следующий этап – происходит сглаживание полученных данных экспоненциальной скользящей средней. Именно ее период задается в настройках. Описание формулы расчета значения относительной силы выглядит, как отношения положительных ценовых изменений к отрицательным:
RS = EMA N of U / EMA N of D
Индекс относительной силы рассчитывается так, чтобы его значения попадали в диапазон от 0 до 100.
RSI = 100 — (100 / 1 + RS)
По расчетным формулам видно, что кривая индикатора силы рынка RSI никогда не выйдет за пределы интервала 0 – 100 , даже если цена изменялась только в положительную сторону.
Как добавить RSI на график и изменить настройки
Индекс RSI находится в комплекте стандартных индикаторов торговой платформы MetaTrader 4 и 5. Для добавления на графики активов рынка Форекс, на панели инструментов трейдеру нужно кликнуть на кнопку «Список индикаторов», в появившемся меню навести на строку «Осцилляторы» и выбрать «Relative Strength Index». После нажатия осциллятор автоматически добавится под ценовым графиком.
Как и во всех индикаторах, которыми трейдерам приходится пользоваться для анализа рынка Форекс, в RSI можно регулировать настройки чувствительности и подбирать удобные стили отображения.
Первая вкладка с настройками отвечает за чувствительность и вид кривой индекса:
- период — количество свечей для расчета на активном таймфрейме;
- применить к — какая цена используется для расчета;
- стиль — отвечает за цвет и толщину индикаторной кривой;
- закрепить минимум — границы построения линии индикатора.
Какой период выбрать для настройки RSI? Автор рекомендовал использовать период 14 для работы на дневных графиках для Форекс, но не менее популярными стали периоды 9 и 25 (опять же – для работы на D1). Оптимальный период зависит от таймфрейма, и от актива, так что рекомендуем поэкспериментировать и подобрать оптимальное значения для каждой стратегии. Учтите - чем меньше период, тем острее индикатор RSI реагирует на изменения цены и наоборот – чем больше период, тем эта реакция медленнее.
О чём говорят значения вкладки «Применить к»? В этих настройках трейдер задает цену, которую будет использовать осциллятор в расчетах. По умолчанию все расчеты ведутся с ценой «Close», но можно использовать цены «Open, High, Low, медианную цену, взвешенную». При выборе применить к «Previous indicator’s data» и «First Indicator’s data», будут использоваться данные не с ценового графика, а с другого добавленного индикатора. В случае с RSI эта возможность не особо полезна.
Вторая вкладка окна настроек «Уровни» отвечает за высоту сигнальных линий, которые определяют зоны перекупленности и перепроданности.
В этом разделе вместо стандартных уровней 70 и 30 можно задать индивидуальные значения. Этот шаг применяется для высоковолатильных активов и стратегий , для них есть смысл поставить уровни на отметках 80 и 20, это позволит отсечь много ложных сигналов. Также здесь устанавливается стиль отображения уровней – выбрать тип линии, толщину, цвет или разместить дополнительный уровень нажав на кнопку «Добавить». Чтобы убрать лишний уровень, его нужно выделить и нажать кнопку «Удалить». В разделе «Отображение» можно выбрать на каких таймфреймах отображается RSI осциллятор.
В целом, настроек не так много, но и алгоритм индикатора легкий. Сильнее всего на работу индекса влияет период и уровни.
Как работать с индикатором RSI и определять сигналы
Пользоваться RSI на Форекс можно несколькими способами, причем классические сигналы – далеко не единственный вариант.
Классические сигналы
Классикой считается ситуация на Форекс, когда линия RSI покидает область перекупленности или перепроданности . Если линия индикатора пересекает границу с параметром 30 снизу вверх, значит формируется сигнал для покупок. И наоборот – если пересекается отметка 70 сверху вниз, то ожидается нисходящее движение.
Таким способом этот алгоритм определения сигналов может использоваться во время флета на рынке Форекс, все осцилляторы хорошо работают в горизонтальном канале. Но во время тренда RSI может надолго зависнуть у верхней или нижней границы, генерируя серию убыточных сигналов.
Правило. При подборе уровней располагайте их так, чтобы за последние 2 или 3 месяцев цена находилась за ними примерно 5% времени. Это будет грамотнее, чем применение фиксированных значений в классических форекс стратегиях.
Дивергенции и Конвергенции на RSI
Сигнал дивергенции — это биржевой сценарий, когда на графике наблюдается два и более повышающихся экстремума, а на индикаторе отражается серия из двух или больше нисходящих максимумов. Две линии проведенные по экстремумам расширяются.
Конвергенция – зеркальное явление, на графике есть ряд понижающихся минимумов, а на осцилляторе минимумы повышаются.
При работе с дивергенциями (конвергенциями) на Форекс учитывайте:
- повышенная сила у тех дивергенций, в которых экстремумы индикатора находятся по разные стороны от уровней 30 и 70. Например, при дивергенции один максимум RSI находится выше уровня 70, а второй – ниже;
- есть двойные и даже тройные дивергенции, на Форекс наблюдаются часто – они также обладают повышенной силой;
- дивергенция показанная RSI не всегда заканчивается разворотом цены, но как минимум на ее остановку рассчитывать можно;
- входить в рынок только на основании дивергенции не стоит. Нужно подтверждение, для такого рынка как Форекс это обязательное требование.
Явления расхождения или схождения ценового графика с RSI являются мощным и универсальным сигналом, многие биржевые трейдеры успешно используют этот тандем в торговых стратегия на Форекс и остальных финансовых биржах...
Работают ли на индикаторе RSI графические фигуры
На индикаторе RSI можно искать фигуры разворота или продолжения тренда, то есть применить технический анализ. Иногда на ценовом графике формации не просматриваются, а на осцилляторе фигура видна достаточно четко и линия демонстрирует точных технический сигнал для открытия позиции.
Маркер индекса силы рынка выстраивает такие как:
- модель двойная вершина и двойное дно;
- формация голова и два плеча;
- разворотный паттерн бриллиант;
- все типы форекс треугольников.
Графические фигуры на самом индикаторе встречаются не часто, поэтому заочно учитывайте возможность их формирования. Также можно использовать теханализ на RSI и торговать, например, на пробой трендовых линий. Иногда это дает точку входа чуть раньше, чем пробой подтверждается на графике цены.
Выше представлен пример формирования фигуры равнобедренный по графику котировок и на индикаторе. Важно отметить факт, что сигнал сформированный индикатором появился раньше, чем свеча ценового графика пробила границу модели. Это дает основания полагать, что RSI в определенных случаях является опережающим индикатором .
На каком таймфрейме применять RSI
Индекс рыночной силы можно назвать универсальным, он подойдет для любого временного интервала. Существуют форекс стратегии, в которых он применяется на 5-минутных графиках, но пользоваться RSI можно и для работы с недельными графиками. Ключевая сложность – правильно подобрать период осциллятора и расположение уровней под интересующую валютную пару.
Важно. При подборе периода выбирайте его таким образом, чтобы индикатор немного сглаживал резкие колебания цены, на Форекс это особенно важно;
Можно поэкспериментировать с настройкой периодов RSI, рекомендованные — 5, 7, 9 или 14, 21, 25. В остальном простор для экспертных исследований безграничный. Если собираетесь комбинировать сигналы с разных временных интервалов, то помните, что приоритет имеют сигналы старшего таймфрейма. На Форекс это правило работает всегда.
Заключение и выводы
С индикатором RSI профессиональные ведут прибыльную в долгосрочную торговлю, главное не возлагать на осциллятор большие надежды и пользоваться им, как удобным инструментом для анализа рынка Форекс. Это надежный индикатор, который реально добавить к любой торговой стратегии, причем работает RSI не только на валютной бирже.
Заключайте сделки на основании подтвержденных сигналов и количество ложных входов снизится в разы.
Гласит, что чем проще стратегия, тем она надежнее. В действительности трейдерам часто не нужно изобретать сложные алгоритмы поиска точек входа в рынок. Сам рынок дает знать о своих настроениях поведением тренда – и нужно просто уметь замечать эти очевидные сигналы.
Здесь предложена одна из таких стратегий, уже зарекомендовавшая свою эффективность в валютном трейдинге на форекс рынке. Аналогичные принципы этой стратеги эффективны и в трейдинге бинарными опционами.
Описание стратегии
В ее основе лежит использование сигналов индикатора RSI (Индекс Относительной Силы рынка), который в отдельном окне строит собственные уровни поддержки и сопротивления. Базисными параметрами этой стратегии являются:
- Пробой линии сопротивления или линии поддержки кривой индикатора.
- Метод дивергенции.
Достоинства стратегии «Пробой и дивергенция по RSI» представлены:
- Стабильными опережающими сигналами.
- Адаптацией к любым финансовым рынкам.
- Возможностью использовать стратегию по всем типам бинарных опционов.
- Возможностью ее применения относительно любых базовых торговых активов.
Данная стратегия бинарных опционов применима ко всем таймфреймам. Ее использование рекомендовано при проведении технического анализа на базе торгового терминала .
Торговые правила
Эта торговая стратегия включает использование индикатора Relative Strength Index (RSI) .
Параметры индикатора в торговом терминале установлены по умолчанию с периодом 14. Нам для максимальной эффективности требуется изменить эти характеристики, установив торговый период 7.
В расположенном ниже скриншоте отображен вид графика с уже установленным индикатором RSI, имеющим новые настройки.
Индикатор RSI как уже говорилось, может отталкиваться от собственных уровней, тем самым иллюстрируя изменение силы тренда на рынке. Одновременно с этим на графике цены могут происходить идентичные движения. Разница может заключаться в том, что на графике тренд может давать ложные сигналы на покупку опциона, в то время, как RSI сглаживает незначительные коррекции и дает почти стопроцентную вероятность тенденции.
Как только кривая линия RSI пробивает верхний или нижний уровень, следует ожидать движения тренда в направлении пробоя. Обратите внимание на расположенный ниже рисунок, где показан корректный сигнал на покупку опциона CALL :
Здесь отчетливо видно, как после непродолжительной коррекции на графике формируется бычий тренд. В это же время кривая индикатора RSI дает точный сигнал на покупку опциона, пересекая линию сопротивления.
В нижнем примере приведена ситуация с покупкой опциона PUT :
Совет. Для определения точки пробоя не обязательно использовать диагональную линию. Более практичный эффект может быть от применения в окне индикатора линейного канала, который также есть в торговом терминале во вкладке графических инструментов .
Трейдинг бинарными опционами по сигналам дивергенции с RSI
В приведенных примерах можно визуально отметить, что и тренд и кривая индикатора имели идентичное движение до момента разворота цены. Но рынок не всегда бывает столь покладистым и часто можно отмечать расхождение направлений в окне индикатора и на графике. Здесь применим метод дивергенции.
Каждый трейдер не упустит возможности использовать дополнительные методы анализа, тем более, если эти методы не требуют особых усилий. Стратегия трейдинга бинарными контрактами с использованием индикатора RSI дает возможность рассматривать еще один вариант прогноза рынка на основе дивергенции и конвергенции тренда.
Для этого нам необходимо провести диагональную линию по последним двум-трем пиковым точкам максимума или минимума. Аналогичные действия выполнялись при анализе рынка на пробой и представлены на размещенных выше рисунках.
Однако в случае определения дивергенции необходимо проводить такие же линии и на цены. Как только обнаружится, что направления обеих линий не одинаковы, можно утверждать о возникновении состояния дивергенции. Как известно всем трейдерам, такое положение на рынке явно свидетельствует о предстоящем развороте.
В приведенном ниже примере дивергенции можно наблюдать бычью дивергенцию, где она завершается пробоем с движением тренда вверх.
В приведенном примере сигналом на покупку бинарного опциона стал отскок цены после повторного тестирования трендовой линии на графике и в окне индикатора.
Совет. Идентифицировать предстоящее движение можно по наклону диагональной линии – при уклоне вниз трендовой линии следует ожидать бычьей тенденции и покупать контракты CALL . И, наоборот, — при ее уклоне вверх нужно приготовиться к покупке опционов PUT .
Таймфреймы и периоды экспирации
В приведенных примерах на разных валютных активах использовались таймфреймы от М30 до Н4. Однако эта стратегия предполагает трейдинг бинарными контрактами на разных таймфреймах. На всех временных интервалах несложно распознать дивергенцию и определить точки пробоя линий сопротивления или поддержки.
Но задачей трейдера бинарных опционов является еще и определение времени истечения опциона. В рамках данной стратегии рекомендуется ограничивать срок экспирации тремя – четырьмя свечами. То есть, при анализе на графике Н1 период экспирации может устанавливаться с учетом отработки тренда в пределах трех часов.
Аналогично и на краткосрочных сделках – при анализе пятиминутного графика М5 можно установить период экспирации опциона 15-20 минут.
Традиционно многие стратегии разрабатываются под классические условия контрактов на понижение/повышение. Эта стратегия – не исключение. Однако сигналы индикатора RSI позволяют использовать этот инструмента в опционах в одно касание One Touch. Так как после пробоя цена устремляется на дистанцию в несколько свечей, у трейдера есть диапазон для манипулирования ценовой отметкой. Аналогично эта стратегия может быть использована и в бинарных контрактах на два касания.
Рентабельность стратегии
Судить о доходности этой стратегии можно в формате ее применения в разных типах опционов и при различных брокерских условиях. Вероятность точных сигналов по этой стратегии достигает 70-75%, что весьма перспективно.
Значит можно судить и о доходности с таким же показателем. Однако прибыль может быть еще больше, если стратегия используется в краткосрочных опционах, где вознаграждение трейдера может составлять у разных брокеров до 300%.
Более корректно сформулировать уровень доходности можно самостоятельно, протестировав данную стратегию бинарных опционов на демо-счету.
Манименеджмент
В отношении можно рекомендовать 3%-й порог объема сделки. При этом можно покупать контракты с еще меньшей долей депозита в каждом опционе. Но при этом сделать несколько входов в рынок в течении торговой сессии или торгового дня.
В этом случае будет соблюден принцип диверсификации рисков. Кроме того, в целях рационального управления депозитом не рекомендуется открывать несколько сделок по одному и тому же базовому активу или по одинаковым типам бинарных опционов.
Надеемся, что эта стратегия станет достойным инструментом в вашей трейдерской карьере. Напомним, что при всей эффективности любой стратегии не стоит приуменьшать значимость рисков и брокерских условий.
Всем привет. Решил чиркануть пару строк про популярнейший индикатор Индекс относительной силы, в народе больше известный как Relative Strength Index или его сокращенное название RSI. По заявлениям автора, индикатор вполне можно использовать как самостоятельный способ анализа. Но, опираясь на свой опыт, все же предлагаю задуматься о дополнительных фильтрах, но об этом расскажу ниже.
Описание индикатора RSI
В 1978 году талантливый трейдер Уэллс Уайлдер (в прошлом инженер механик) изобрел индикатор RSI (Индекс относительной силы), который очень быстро набрал бешеную популярность среди трейдеров. Этот индикатор продолжает пользоваться стабильной популярностью и известностью и в настоящее время, его можно встретить во многих стратегиях. Да и просто зайдите на любой форум, всегда есть ветка, где активно обсуждаются сигналы от осциллятора RSI.
Индекс относительной силы (RSI) относится к классу осцилляторов и показывает скорость изменения цены, а также амплитуду ее колебаний. Благодаря этому осциллятору мы можем судить о силе движения цены, распознать сигналы продолжения и моменты разворота тренда.
Чтобы добавить индикатор в окно MT4 нажмите на иконку «Вставка», выберите «Индикаторы», перейдите в «Осцилляторы» и нажмите на «Relative Strength Index».
После выбора индикатора у вас появится окно с его настройками.
Настройка индикатора RSI
Окно "Настройки", имеют три вкладки:
- Параметры;
- Уровни;
- Отображение.
Вкладка Параметры
Во вкладке Параметры, можно установить настройки периода индикатора. Стандартная настройка периода индикатора равна 14. Этот параметр показывает, на сколько изменилась цена за последний указанный период. При уменьшении этого параметра индикатор становится более чувствительным к изменению цены, используется при трендовом движении. При увеличении периода, чувствительность уменьшается, используется на флетовых отрезках.
Автор осциллятора Уэллса Уайлдера, рекомендовал использовать RSI с периодом 14. Как я понимаю, цифра была получена опытным путем и зарекомендовала себя с положительной стороны. Но, надо помнить, что Уайлдер, выявлял индекс относительной силы на дневных и более старших отрезках, а значит, флетовые и трендовый движения размывались и цифра 14, имела среднюю оптимальную.
В параметре «Применить к» по умолчанию используется «Close». Это означает, что индикатор выстраивается по ценам закрытия. Можно изменить этот параметр для построения по ценам открытия, по максимумам и минимумам, но этого делать вовсе не обязательно. И все же, не пугайтесь экспериментировать, и делиться своими наработками в комментариях.
Со стилями все предельно ясно, здесь можно задать цвет и дизайн линии. Так же имеется пункт Закрепить минимум и Закрепить максимум. По умолчанию стоит 0 и 100, думаю с этим параметром играться смысла нет.
Вкладка Уровни
Осциллятор RSI, по большей своей части, работает от зон перепроданности и перекупленности. Во вкладке Уровни, как раз то и задается уровень соответствующих зон. По умолчанию установлено 30 и 70%, но так же встречаются более жесткие настройки, 20 и 80%.
Вкладка Отображение
Стандартный параметр для любого индикатора, которые задает настройки на каком из таймфреймов следует отображать осциллятор.
После того как настройки проведены, нажимаем на "ОК". Индикатор RSI будет иметь вид, показанный на рисунке ниже.
Кривая RSI задается по очень простой формуле:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS), где RS = средний прирост/среднее падение
RSI изображается на графике в виде ломанной линий, которая заключена в промежутке от 0 до 100, с зонами перепроданности от 100 до 70% и зоной перекупленности от 30 до 0%.
Как пользоваться индикатором RSI в торговле на Форекс
Как вы уже смогли обратить внимание, окно индикатора расположено в дополнительном окне и разделено на 3 зоны:
- Зона перекупленности (от 70 до 100);
- Нейтральная зона (от 30 до 70);
- Зона перепроданности (от 0 до 30).
В основном, применение индикатора RSI для торговли на Форекс, сводится к продаже от зоны перепроданности и покупке от зоны прекупленности. Иначе говоря, когда индикатор находится в зоне перекупленности/перпроданности, мы получаем сигнал на возможное изменение движения цены в обратную сторону.
Зона перекупленности говорит нам, что быки постепенно теряют силу отдавая рынок в лапы медведей, когда зона перепроданности говорит с точностью до наоборот.
Как и любой осциллятор, RSI хорошо отрабатывает себя в боковике. В моменты нисходящего или восходящего тренда, RSI дает много ложных сигналов.
Уэллс Уайлдер утверждал, что наличие индикатора RSI в одной из указанных зон, уже является сигналом для входа в сделку, но это возможно работало в его года. Как вы сами сможете убедиться, в наше время на рынке Форекс, RSI не достаточно зайти в зону перекупленности или перепроданности.
Мое жесткое правило, всегда искать подтверждающие паттерны. К этим паттернам относятся:
- линии тренда;
- уровни поддержки и сопротивления;
- свечные модели;
- дивергенции и конвергенции;
- графические фигуры как на графике, так и на осцилляторе.
Рассмотрим самую стандартную рыночную ситуацию.
Логика очень простая. Цена нащупала поддержку на уровне 1.0920. При очередном подходе цены к поддержке, индикатор RSI подал сигнал к покупке, спустившись в зону перепроданности.
Совокупность сигналов (уровень поддержки + зона перепроданности), дает основание для открытия покупки. Как только осциллятор выходит выше уровня 30% и закрепляется, сигнал считается свершившимся и можно открывать покупку.
Думаю идея ясна. Наличие RSI в зоне перепроданности или перекупленности не является основанием для открытия сделки, а вот совокупность сигналов, увеличивает положительный исход сделки во много раз.
Стратегия торговли на основе индикатора RSI
Обычно, индикаторы используют для фильтрации сигналов и RSI не исключение. Вопреки всему, автор утверждает, что торговать с помощью RSI можно по следующим, уже известным правилам:
- С помощью зон перекупленности/перепроданности;
- С помощью дивиргенции;
- С помощью анализа графических фигур.
Торговля с помощью зон перекупленности/перепроданности
Когда линия RSI находится в одной из зон, то это сигнал на возможную смену тренда.
Индикатор нам говорит, что данный актив перепродан/перекуплен и возможна смена направления движения цены.
Стоит заметить, что в торговле внутри восходящего/нисходящего тренда индикатор будет выдавать много ложных сигналов, поэтому предпочтительнее его использовать в боковике.
Торговля с помощью дивергенции
Дивергенция – это расхождение цены и индикатора. Этот сигнал является очень сильным и может говорить как о продолжении тренда, так и о его конце и начале нового.
Дивергенция может быть явной и скрытой.
Явная дивергенция
Явная дивергенция сигнализирует о том, что цена изменяет свое движения на противоположное. Эту дивергенцию можно разделить на бычью и медвежью. Когда при восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а RSI нижние максимумы, то это медвежья дивергенция и сигнал на покупку. На графике это будет выглядеть так:
Похожая ситуация, когда цена обновляет нижние минимумы, а RSI верхние максимумы, то это бычья дивергенция и сигнал на покупку.
Скрытая дивергенция
Скрытая дивергенция указывает на возможное продолжение тренда.
Когда при нисходящем тренде цена обновляет нижние максимумы, а RSI верхние, то это значит, что тренд может продолжиться.
Если же цена при восходящем тренде обновляет верхние минимумы, а RSI нижние минимумы, то это сигнал на продолжение тренда.
Торговля с помощью анализа фигур
Отличительной особенностью RSI является то, что с помощью этого индикатора можно анализировать фигуры образуемые самим индикатором, прокладывать уровни поддержки / сопротивления и рисовать трендовые.
Помимо вспомогательных линий на индикаторе можно торговать с помощью паттернов, таких как, голова и плечи, двойное дно, двойная вершина и др.
С виду индикатор RSI очень простой, но на самом деле он скрывает в себе множество секретов, к которым не пропадает интерес. RSI, как и любому индикатору нельзя верить слепо(не считая дивергенций), нужно использовать его в комплекте с другими индикаторами или графическими фигурами.
(Relative Strength Index) – популярный классический осциллятор, используемый для оценки силы тенденции и нахождения точек коррекции/разворота. Создателем индекса относительной силы является известный теоретик В. Уайлдер ( J. Welles Wilder), представивший инструмент на суд широкой общественности в далеком 1978 году.
Главным преимуществом индикатора специалисты называют простоту интерпретации: на графике отображается только одна кривая, по которой достаточно легко ориентироваться.
Полное описание RSI
Индикатор RSI сравнивает абсолютные величины роста и падения рынка за определенный временной промежуток. Значения индекса могут лежать в диапазоне от 0 до 100. Главным и единственным параметром инструмента является период.
Велес Вайлдер считал цифру 14 оптимальной для этого показателя, но при желании можно использовать и другие варианты.
Например, если есть необходимость отсеять ложные сигналы, размер периода можно повысить до 21. Когда рынок спокоен, длину вполне можно снизить до 7, чтобы получать больше сообщений.
Тройной RSI
Практический пример работы с индикатором RSI с разными параметрами.
Мы открыли живой график, подключили одновременно три индикатора и задали настройки — 5, 14 и 21 . Когда все три индикатора выйдут в зоны перекупленности или перепроданности (выше уровня 70 или ниже уровня 30 ) — это и будет хорошим сигналом на покупку или продажу.
Мы решили открыть сделку и попали на такой сигнал:
Вы можете заметить, что в нижнюю зону верхние индикаторы с более коротким периодом выходили и ранее, но эффект отскока был всего на одну, максимум две свечи, но в желтых кружках отмечены все индикаторы, и это хороший знак для покупки опциона с условием роста цены.
Мы , указали срок сделки на 6 минут (6 свечей при минутном графике ), и условие сделки ВВЕРХ :
Если через 6 минут, во время закрытия сделки, курс будет выше, чем при покупке, то я получу прибыль в 73%, так как условие опциона ВВЕРХ выполнится.
А теперь посмотрите на график котировки в момент закрытия сделки:
Курс вырос сразу после сигнала RSI, а мы получили 73% прибыли, всего за 6 минут.
Общий алгоритм расчета RSI для периода N выглядит следующим образом:
- Берутся цены закрытия за выбранный период, включая текущий день.
- Определяются дни, в которые цена закрытия была выше, чем открытие следующего дня.
- Вычисляется совокупная абсолютная величина этих приростов и делится на N, в результате чего получается средняя величина прироста (во многих случаях это экспоненциальное скользящее среднее).
- Определяются дни, когда цена закрытия была ниже, чем последующая цена открытия.
- Аналогично приросту вычисляется средняя величина падения.
- В результате деления среднего прироста на среднее падение, получаем относительную силу (RS), которая станет основой индикатора.
- На основании RS вычисляется индекс относительной силы: RSI = 100 – 100 / (RS + 1).
Процесс повторяется для каждой сформировавшейся новой свечи. Чем больше исследуемый период, тем медленнее кривая. Она лучше фильтрует незначительные ценовые колебания, но и менее восприимчива к торговым сигналам. И, наоборот, в короткий период поступает больше сообщений, зато многие из них оказываются ложными.
Как пользоваться индикатором RSI
Велес Вайлдер в своей книге «New Concepts in Technical Trading Systems » предлагает несколько вариантов использования RSI при анализе фондовых рынков. Ниже приведены некоторые из этих стратегий.
Первый способ заключается в изучении , сформировавшихся на графике Relative Strength Index . Достаточно часто происходит так, что на индикаторе образуются различные вымпелы, флаги, треугольники и прочие математические элементы, знакомые аналитикам. При этом на ценовом графике их вполне может и не наблюдаться. Считается, что с помощью этих фигур можно спрогнозировать завершение тенденции. Трактовка осуществляется по тем же принципам, как и в случае с появлением подобных элементов на линии цены.
Большинство практикующих трейдеров скептически относится к этой стратегии, говоря о ее не слишком высокой эффективности. Впрочем, у метода есть и свои поклонники.
Следующий способ заключается в изучении впадин и пиков индикатора. Первые традиционно формируются под уровнем 30, вторые – над 70. Они, как правило, опережают экстремумы ценового графика, что позволяет раньше входить в позицию и покидать ее.
Еще одним вариантом использования осциллятора RSI является анализ уровней поддержки/сопротивления, которые нередко отображаются здесь даже более отчетливо, чем на графике цены. Пробитие либо ценовой отскок от этих линий создает классические торговые сигналы. Согласно классической теории, значимыми уровнями для осциллятора считаются 30 и 70. Ниже первого показателя находится зона перепроданности, выше второго – область перекупленности.
Возможность входа в сделку должна рассматриваться только в тот момент, когда линия индикатора уходит из критической зоны. Если кривая пересекла отметку 70 сверху, стоит продавать, если уровень 30 снизу – покупать.
Многие трейдеры также используют в своем анализе понятие средней линии (уровень 50 ). Если кривая RSI располагается выше указанной отметки, говорят, что на рынке преобладают покупатели. Если она находится ниже, значит, доминируют продавцы. Когда индикатор пребывает в непосредственной близости от «экватора», считается, что цена движется в области флета.
Сигналы RSI
Теперь поговорим о трактовке сигналов индикатора RSI более подробно. Начнем с пересечений критических уровней. Если после пребывания в зоне перекупленности линия RSI опускается через отметку 70 сверху, констатируют переход от восходящей тенденции к нисходящей. Соответственно, если снизу пересекается уровень перепроданности, говорят о преобразовании нисходящего тренда в восходящий.
Значения 30 и 70 не являются обязательными. Их можно выставлять на основании текущей тенденции.
- Например, при растущем тренде линии часто передвигают к отметкам 80 и 40.
- При снижении вполне разумно опустить уровни до 60 и 20.
Также для повышения качества сигналов можно использовать скользящую среднюю с периодом три. Сообщения станут немного запаздывать, зато существенно сократится количество ложных вызовов.
- Насколько доверять подобным сигналам, каждый решает для себя сам, исходя из собственной стратегии торговли. Кто-то считает, что линии перепроданности/перекупленности для определения разворота не слишком нужны, так как достаточно ориентироваться исключительно по кривой индикатора. Но большинство трейдеров с этим не соглашается, склоняясь к мнению, что наличие уровней существенно упрощает процесс, тем более, когда речь идет о начинающих игроках, которые еще только осваиваются с премудростями рыночной торговли.
Основным сигналом индикатора считается дивергенция или, проще говоря, расхождение в поведении кривых индикатора и цены. То есть, если последняя растет, а RSI при этом демонстрирует понижение, значит, бычий тренд слабеет, и в скором времени следует ожидать коррекционного движения вниз или разворота. И, наоборот, при снижении цены и росте индекса можно говорить о скором завершении медвежьей тенденции.
При этом важно , чтобы индикатор в момент образования дивергенции находился в области перекупленности/перепроданности и не пересекал в это время критическую линию.
Сам Уайлдер называет подобное положение «неудавшимся размахом» и советует относиться к таким сигналам максимально ответственно.
Основная суть индикатора — продавать, когда индикатор уходит из зоны перекупленности и покупать, когда он покидает область перепроданности. Но нужно сразу сказать, что безоглядное следование этому совету зачастую приводит к неудовлетворительным результатам. Дело в том, что за пробитием уровней нередко идет мощный откат, резко меняющий положение дел на рынке. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, можно воспользоваться дополнительными трендовыми индикаторами типа или . Открываться следует только в направлении тренда.
Повышение надежности работы за счет увеличения количества аналитических инструментов – решение вполне логичное. Однако когда ты только осваиваешься в профессии, использовать несколько индикаторов одновременно не так просто. Специально для таких игроков, а также для всех, кто предпочитает работать с одним инструментом, для RSI была разработана стратегия, позволяющая торговать, не прибегая к помощи других средств.
Первое, что необходимо сделать в рамках этой системы – построить линии, которые будут отображать области перепроданности/перекупленности точнее, чем стандартные уровни. Логика в том, что рынки не столь похожи, чтобы везде устанавливать одинаковые ориентиры. В общем на графике рисуются две параллельные прямые, проходящие через экстремумы. Они и станут главными уровнями поддержки/сопротивления. Внутри полученного диапазона через области консолидации точек разворота проводятся еще две параллели.
Сделки по-прежнему открываются при выходе в среднюю зону, однако теперь эти сигналы являются подтвержденными. При пересечении области перекупленности сверху короткая позиция ставится тогда, когда график пересекает вторую линию поддержки. В случае с проходом снизу через линию перепроданности, LONG открывается, если ценовая кривая преодолевает второй уровень сопротивления. Если кривая опускается в центральную зону и не задерживается там, а движется вниз, следует продавать. Обратный процесс говорит о необходимости покупки.
Главным минусом стратегии является существенное уменьшение количества сигналов. Плюс в том, что они становятся намного надежнее.
Определение направления тренда проводится на основании экстремумов, расположенных в разных диапазонах. Если стартовая точка лежит в области перекупленности, то следующая точка тенденции должна находиться в средней полосе. То же самое и с восходящим движением. Таким образом, нисходящая тенденция представляет собой линию, связывающую последний локальный максимум с предыдущим, который в свою очередь должен быть выше своего предшественника. И так далее. В случае с восходящим трендом, кривая подобным образом объединяет локальные минимумы. Построение линий тенденции на основании последних локальных экстремумов дает возможность своевременно корректировать их по мере появления новых данных. Чем меньше количество периодов, тем чаще происходят изменения в трендовой кривой и тем чувствительнее она к пробою.
Видео — как работать с индикатором RSI
Заключение
Данный инструмент максимально эффективен в сочетании с другими средствами анализа, например, . В частности, он очень удобен при работе со скользящими средними. Если есть желание использовать в работе исключительно индикатор RSI, следует учесть, что его сигналы зачастую достаточно противоречивы.
Как бы там ни было, осциллятор прекрасно справляется со своими основными функциями, в том числе и обязанностями фильтра, предостерегающего от покупок или продаж в неблагоприятный момент. Помимо классической версии индикатора, существуют различные его модификации, из которых можно выделить вариант, предложенный создателем Джоном Эхлерсом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index (несознательные граждане называют “ресай”) – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.
Если вы включите наши или западные экономические новости, присмотритесь к графикам у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI.
Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.
Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за определенный промежуток времени, на базе чего и рождается эффективность, проверенная временем.
В результате, он применяется везде – для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар и для определения того, будет ли дождик в четверг. Короче говоря, торговая стратегия с RSI – то, что доктор прописал бедному бинарщику.
Простой, надежный, сверхпопулярный индикатор – что тут еще добавить? Только как использовать индикатор RSI для .
Уэллс – еще один пример того, как в трейдинг приходят люди со стороны. Он был обычным техником на флоте, потом много лет работал рядовым инженером-механиком. Но зарплата, как вы понимаете, видимо была слишком скудна, поэтому Уэллс параллельно пытался торговать на бирже.
Некоторые высказывания Уайлдера:
- “Не можешь справиться с эмоциями – вали с трейдинга.”
- “Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”
- “Именно из-за ваших эмоций рушатся любые планы, стратегии и системы. Так вам и надо” (шутка, последнее я добавил).
Веселый дядька. В общем, он сосредоточился на техническом анализе, в чем и преуспел. В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems ”, где он впервые представил, среди всего прочего, индекс относительной силы – RSI.
Шли годы, а индикатор только набирал популярность. До сих пор торговля по RSI – один из фундаментальных инструментов, который используют технические аналитики. Везде, в любых банках и инвестиционных фондах. За годы индикатор обкатали и нашли массу сценариев для его применения.
Формула RSI
Очень простая формула, понятная и пятиклашке.
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss)
Как работает индикатор RSI
Мы уже разобрались с тем, что RSI – осциллятор что показывает “моментум”, силу и амплитуду цены. Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.
- Чем ближе RSI к 0 – тем больше движение цены вниз ослабевает.
- Чем ближе RSI к 100 – тем активнее замедляется движение цены вверх.
По умолчанию, индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но я использую базовый вариант.
Как пользоваться RSI
Рассмотрим несколько простых сценариев использования индекса относительной силы.
Перекупленность и перепроданность
По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.
Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:
- RSI более 70 = перекупленность;
- RSI менее 30 = перепроданность.
Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:
Обратная ситуация. RSI в зоне перепроданности:
Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.
Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20 . Можете смело попробовать (см. настройки дальше), никто за это не укусит.
Дивергенция
Есть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов.
У RSI мы наблюдаем точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.
- Бычья дивергенция – цена вниз, RSI вверх.
- Медвежья дивергенция – цена вверх, RSI вниз.
Например:
Внутренний разворот
А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:
Бычий разворот (на рост цены)
- RSI падает ниже 30 (перепроданность).
- Подскакивает выше 30.
- Отскакивает назад, но все еще выше 30.
- Прорыв вверх – смена тренда состоялась.
Медвежий разворот (на падение цены)
- RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
- Падает ниже 70.
- Поднимается опять, но все еще ниже 70.
- Прорыв вниз – смена тренда.
Пример медвежьего разворота:
Дивергенция, подтверждающая тренд
Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.
Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).
По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция RSI лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Вот как на этом дневном графике:
Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.
Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.
Обратная дивергенция
Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.
Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:
- цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
- цена вниз, RSI вверх – будет сильный скачок вниз.
Например:
Теперь давайте соединим RSI с парочкой других популярных индикаторов.
Что будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.
Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:
- Stochastic.
Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.
Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.
А вот и вторая популярная парочка.
Что в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.
Например.
- Видны две свечи разворота – длинная зеленая за которой выросла не менее длинная красная.
- Пересечение MACD
- RSI задержался в зоне перекупленности и явно намекает на падение цены.
И цена идет как по маслу:
Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.
И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.
- Свечи разворота (длинная красная/длинная зеленая).
- Пересечение макди.
- RSI, что утомился сидеть в зоне перепроданности.
Настройки RSI
Настроить ресай – как 2 пальца об асфальт. Собственно, поменять мы можем лишь временной промежуток, который, по умолчанию, равен 14 дням. И это хорошее значение, правда. Без особенной необходимости я бы его не менял.
Ну а на вкладке Style вы можете легко поменять стиль индикатора:
- RSI – линия самого индикатора;
- Upper band – цвет и толщина верхней линии в закрашенной области; значение 70 можно поменять на 80 ;
- Lower Band – тоже самое, для нижней линии; значение 30 можно поменять на 20 ;
- Background – вместо миленького фиолетового цвета можно поставить любой другой.
И вообще, никто не мешает сделать RSI для любителей чернухи, чтобы четко видеть, когда он выходит из окрашенной зоны:
Подведем итоги
Между нами девочками: вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире. Если вы пойдете на какие-нибудь платные курсы по техническому анализу, я даю вам гарантию – там обязательно расскажут про RSI.
По факту, именно RSI считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. Это только кажется, что он простой, как волосы в носу – в действительности, в индикаторе скрываются впечатляющие глубины, которые очень интересно раскрывать.
Как и с любым другим индикатором, не вздумайте применять его слепо. Ни ресай, ни любой другой индикатор. Экспериментируйте. Ставьте его на график, следите за тем, что он показывает. Не спешите делать ставки – поезд не уходит. Цена, темпы ее развития, глубина рынка – все это отслеживают с помощью RSI и правильно делают.
Замечательный индюк, и для новичков, и на вырост. Так что проявите к нему уважение и произносите “ресай” с придыханием, а то индюк обидится, будет являться к вам во снах и нервно дышать в ухо. А кому это надо? Никому. Не обижайте индюков.
