В основе создания такого индикатора, как TVI, лежит теория Вильяма Блау, опубликованная еще в 1995 году. Сейчас его часто используют при ведении торгов как самостоятельно, так и в виде одного из элементов системы, известной как Genesis Matrix .
Целью его создания было осуществление анализа ситуации, складывающейся на биржевых площадках в текущий момент. По мере увеличения популярности самого валютного рынка Форекс росла популярность указанного инструмента и частота его использования при проведении торговых операций.
Порядок ведения работы на индикаторе TVI
Подготовка индикатора к работе
Загрузить индикатор тиковых объемов можно на бесплатной основе по ссылке ниже. Прежде, чем приступать непосредственно к установке, следует распаковать архив в каталог данных торговой платформы . Затем нужно произвести перезапуск Метатрейдера 4, установить необходимый показатель для таймфрейма и выбрать желаемую валютную пару, после чего осуществить перенос индикатора на график . Когда это будет сделано, на мониторе откроется окно, в котором и будут находиться настройки.
У индикатора тикового объема для МТ4 имеется лишь три характеристики, которые возникает необходимость регулировать.
Для тех, кто только начинает заниматься трейдерской деятельностью, удобнее будет использовать дефолтные настройки, так как в ином случае могут возникнуть проблемы в работе инструмента. Уже имея определенный опыт, можно наладить индикатор так, чтобы он как можно точнее соответствовал той торговой стратегии , которую использует трейдер .
После внесения изменений их необходимо подтвердить нажатием кнопки "ок" и индикатор приступит к выполнению задач.
Использование индикатора тиковых объемов
Описываемый индикатор TVI крайне удобен для того, чтобы максимально точно определять дивергенции и активность на рынке. Объясняется это тем, что тиковые объемы дают возможность установить уровень активности на рынке со значительной долей точности . Таким образом, при увеличении спроса на конкретный актив, быстро усилится колебание ценового уровня.
Дивергенция, в свою очередь, будет проявляться на рынке в периоды пониженного спроса на торговый инструмент, либо при быстрой смене тренда.
Основные принципы применения в торговле индикатора TVI
Для того, чтобы корректным образом использовать индикатор в работе, пользователю следует помнить ряд правил:
- В случае, когда гистограмма индикатора TVI расположена выше, чем нулевой уровень , это говорит о наличии восходящего тренда, что подтверждает возможность открытия сделок на покупку. При нахождении тренда ниже нулевого уровня можно говорить о нисходящем тренде и о возможности открытия сделок на продажу.
- В случае, когда бары индикатора тикового объема для МТ4 находятся на отметке более низкой, чем нулевой уровень (при наличии нисходящего тренда), появляется бар, закрываемый на более высокой отметке, чем предшествующий, на рынке имеет место коррекция. При наличии бычьего тренда ситуация складывается обратным образом.
Тем, кто планирует использовать индикатор в работе, специалисты советуют до его применения в реальных торговых ситуациях провести тестирование на демо- либо центовом счете .
В целом же данный индикатор устойчиво держит за собой звание надежного и эффективного инструмента , способствующего в определении моментов, подходящих для осуществления входа в рынок. Кроме того, он стал основой для целого ряда комплексных индикаторов и стратегий, также доказавших свою эффективность.
Основные правила торговли с применением индикатора Tick Volume Indicator
- Используйте дополнительные правила, паттерны Price Action , стратегии и фильтры для корректировки входов. Не рекомендуется торговать исключительно по TVI.
- Обязательно рассчитывайте и учитывайте риск по позициям и по времени. Не рекомендуется рисковать в одной сделке более чем 5% средств и допускать риск на месяц более 25%.
- Не торгуйте на заемные или последние средства – поскольку это прямая дорогая к потери депозита. Работая с такими деньгами вы постоянно будете ощущать «груз на своих плечах» и не сможете анализировать ситуацию здраво и ясно.
- Не торгуйте в нетрезвом состоянии, во время болезни, в гневе и прочих эмоционально выраженных состояниях. Лучше исключить по максимума эмоциональную составляющую из торгового процесса, в противном случае будет высокий коэффициент ошибок и соответственно потерь.
- Не обращайте внимание на аналитику и советы экспертов. Самый правильный вариант – это слушать исключительно себя и ориентироваться на личный анализ.
- Всегда устанавливайте стоп лосс в позиции. Даже и не надейтесь закрыть сделку вручную по достижению какого-либо порога. Это очень плохая тактика которая зачастую приводит к огромным потерям.
- Не переторговывайте. Четко определите по своей системе оптимальное количество сделок, как положительных, так и отрицательных. Переторговка приводит к азарту и чаще всего плохо сказывается на результативности трейдинга.
Преимущества индикатора
Основное преимущество индикатора TVI заключается в его адаптивности. Технический инструмент подходит для работы на самых различных рынках и с любыми инструментами, на всех доступных таймфреймах и с возможностью адаптации под любые торговые системы.
Кроме того, применение тиковых объёмов позволяет получать наиболее актуальную картину рынка , поскольку трейдер будет видеть реальное отображение покупательской способности на рынке. Будет наблюдать за тем, на каких ценовых уровнях больше продают или покупают актив. Это самая значимая информация для трейдера на ряду с текущей ценой инструмента.
Индикатор в силу действия и актуальность объёмов позволяет заблаговременно определить самые вероятностные точки разворота на графике цены, что позволит вам закрыть сделку по самой лучшей цене, найти точку входа, либо наоборот отказаться от открытия позиций.
Скачать индикатор TVI можно совершенно бесплатно на нашем сайте. Оставляйте в комментариях свои вопросы и мы с радостью всегда поможем вам в работе с индикатором или по общим вопросам трейдинга на Форекс.
Рассмотрим, что понимают под объемом на финансовом рынке, зачем его определять и какие индикаторы объемов Форекс можно использовать при торговле.
Знать значение нужно для выявления активности движения денежной массы, которая в настоящее время находится на рынке. Объем Форекс указывает на настроение крупных игроков, следование за которыми принесет прибыль.
Индикаторы объема и их виды
Индикаторы объема Форекс разделяют на две группы:
сглажено идущие за ценой (A/D, OBV);
осцилляторные (осциллятор Чайкина, Клингера).
Все Форекс индикаторы объемов работают по общим правилам:
1. Снижение указывает на потерю интереса крупных игроков к данному активу. В большинстве случаев график движется в небольшом ценовом диапазоне или разворачивается.
2. Повышение говорит о росте активности «больших денег». Тренд значительно усилится или развернется.
3. Плавное снижение может вызвать резкое изменение цены.
4. В экстремумах при растущем значении может начаться разворот движения.
Объемы на Форекс имеют вид гистограммы, указывающей на количество или размер сделок, заключенных на финансовом рынке за определенный промежуток. Настоящее значение на Forex определить невозможно ввиду децентрализации рынка. Торговля должна вестись по относительному значению, которое определяют объемы фьючерсов и тиков.
Объемы фьючерсов и тиков
Объемы Форекс – размер купленных/проданных контрактов за выбранный промежуток времени по каждому инструменту. Вычислить суммарный размер сделок нельзя. Участники рынка пользуются тиковыми значениями.
Разница между значениями на тиках и фьючерсах видна на рисунке.
Объем тиков равен количеству изменений стоимости актива в определенный промежуток времени. К примеру, если стоимость изменялась 240 раз, то значение равно 240, но размер заключенных контрактов отличен. Визуально видно, что разница между двумя видами незначительная. Если за истину принять фьючерсное значение, то грамотная корреляция допускает применение объема тиков без проблем.
На сегодня фьючерсные значения для MetaTrader 4 доступны на clusterdelta.com (можно посмотреть объемы Форекс онлайн). Представленные индикаторы в платформе основаны на тиках.
Volumes
MT4 предлагает стандартный индикатор объемов Форекс Volumes. Указанное значение показывает число тиков в одной свече. Столбики значений имеют два цвета:
красный – количество тиков уменьшилось относительно предыдущей свечи;
зеленый — повысилось.
Часто индикатор объема Форекс Volumes не устраивает торгующих трейдеров. Существует улучшенная альтернатива – Better Volume. Он более популярен у опытных участников рынка, торгующих в MetaTrader 4. Отличие заключается в расширенном интерфейсе настроек. Better Volume расшифровывает сигналы, экономя время и повышая скорость реакции трейдера.
Индикатор состоит из столбиков разных цветов:
голубой – стандартный размер: ничего не происходит на рынке;
желтый – низкое значение: завершение коррекции;
зеленый – высокое значение при небольшой свече: основные игроки набирают позицию или ее закрывают, в будущем вероятен разворот;
красный – высокие столбики: резкое появление покупателей, подтверждает бычий настрой.
белый – резкая активизация медведей: может начаться разворот на падение или усилиться нисходящая тенденция.
На диаграмме видна скользящая средняя, разделяющая высоту столбики.
On Balance Volume
Показатель балансового forex объема, который подтверждает изменение тренда во время дивергенции или продолжение движения при отсутствии аномального поведения. Кривая построена на дневном показателе во время закрытия. Если вчера проторговано больше, то значение минусовое, и наоборот. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, отсчет начинается с 10 тыс. Не стоит обращать внимание на числовое значение, для анализа на финансовом рынке важно направление движения.
При торговле индикатор не используется самостоятельно. Он должен накладываться на второй сигнал (MA с различными периодами). Эксперты говорят, что компьютер лучше и точнее анализирует OBV, чем цену.
Volume Rate of Change
Индикатор скорости изменения форекс объема вычисляется аналогично PROC. Расшифровка сигналов следующая: во всех экстремумах начинает резко расти объем Forex. VROC показывает значение силы движения.
Рассчитывается по формуле:
(текущее значение – n –ое значение)/ процентное изменение n-ого значения
Во время торговли открытие позиции происходит по нулевой отметке. Покупка должна происходить при пересечении нулевого значения снизу вверх, а продажи – сверху вниз.
Торговля не имеет устойчивую прибыль и требует модернизации. Рекомендую добавить выходы при превышении значений определенных экстремумов индикатора, как у осцилляторов.
Индикатор объема покупки и продаж Forex создан для краткосрочной торговли. Дж. Клингер хотел выделить краткосрочные тенденции в долгосрочном тренде. Это важно для торговли во время откатов, отбирая движения против основной тенденции. Осциллятор является хорошей механической системой торговли.
Тренд определяет суммарное значение 3-ех баров: два максимума/минимума и цена закрытия. При превышении суммы за прошлый период происходит аккумуляция, за настоящий период – дистрибуция. Когда суммы равны — тренд сохраняется.
Индикатор изображен в форме осциллятора: разница двух EMA за 35 и 55 дней с наложением сигнальной линии MA, параметры которой определяет трейдер.
Осциллятор показывает силу финансовых вливаний в актив и их вывод.
Сигналы:
пересечение нулевой отметки (покупка – снизу вверх, продажа наоборот);
аналогичное пересечение сигнальной линии.
Основной минус – много позиций против основной тенденции. Советую применять в дополнение к индикатору Вильямса при подтверждении перекупленности/перепроданности и MCAD – для трендов.
В заключение подчеркну, что любой Форекс индикатор объема не может точно дать сигнал. Его следует использовать с другими индикаторами. Торговые forex объемы являются фундаментальной информацией: они влияют на направление и формирование тренда, указывают на затухание движения. Не стоит их игнорировать!
Метки: ,Любое изменение цены подкреплено определенным объемом наторговки за некоторый промежуток времени. Каждый тик цены создает интерес на рынке – спрос и предложение. Каждая сделка любого трейдера – это объем.
Так как рынок Форекс является внебиржевым, то рыночных объемов на нем нет, они встречаются на фьючерсах, акциях, облигациях и т.д. Невозможно просуммировать весь объем на Форексе, с десятка бирж и вывести это число в .
Принцип построение объема в МТ4
Объем на Форексе считают, как сумму всех тиков за единицу времени. Если работа идет на временном интервале М15, то объем в каждом баре будет посчитан за каждые 15 минут торговли. Если в первом баре было 5000 тиков, такой же будет и объем, если 8000, то соответственно и объем будет 8000 тиков. Если сравнить биржевые объемы с тиковыми, соотношения остаются прежними, трейдеры, работающие по VSA смогли бы торговать и через МТ4, не покупая дорогих аналитических платформ, то есть стандартный тиковый объем можно использовать так же эффективно.
Объемы можно использовать, как дополнительный инструмент технического анализа на крупных свечах. Можно заметить, что во время праздников или перед выходом новостей, объемы падают, активность цены уменьшается, люди ждут чего-то важного от властей. Индикаторы тикового объема с терминала МТ4, можно использовать на графиках М15 и выше. На более низких временных интервалах, точность объемов снижается, да и размер стоп лосса становится слишком маленьким.
Лучшие форекс брокеры
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
Использование тиковых объемов
Тиковые объемы на форексе, являются отличной альтернативой биржевым объемам. Способы применения у них такие же, как и у настоящих объемов. Рассмотрим простые способы торговли:
- Поиск спайков. Спайки – это всплеск объемов на рынке. На падениях они предвещают начало разворота, дно рынка или начало отката. Рост объема на тренде может предвещать его завершение.
- Торговля по тренду на низких объемах. Чем ниже объем, тем меньше ожиданий разворота у трейдеров. Низкие объемы свидетельствуют об удовлетворении интереса покупателей и продавцов.
- Анализ пробоев. На ложных пробоях объемы всегда низкие, а на истинных – высокие. Эта стратегия позволяет избежать неправильных входов в рынок, а большинство новичков, которые торгуют , так и работают, ставя стоповые ордера, а не лимитные.
Тиковые объемы – важный инструмент для работы на Форексе. Анализируя цену и объем, можно получить намного больше полезной информации, чем при анализе поведения одной лишь цены, ведь понятия цены и объема неразделимы.
С уважением, Александр Иванов
Индикатор объема форекс – это один из самых нужных инструментов в торговле на , так как позволяет значительно увеличить точность прогноза дальнейшего движения цены или ее разворота.
Почему важен объем торгов?
Он позволяет определить активность крупных участников рынка, которые оказывают огромное влияние на движение цены.
Обладая информацией об объемах торгов, можно узнать текущее настроение рынка и следовать за “большими деньгами”.
При определении объема на валютном рынке возникают определенные трудности. Это происходит из-за того, что рынок форекс не имеет своего центра (как, например, Нью-Йоркская фондовая биржа), где могла бы быть собрана вся информация об объемах торгов. Он разбросан по всему миру. Поэтому мы не может получить точное значение объемов всех совершаемых сделок.
Хорошая новость заключается в том, что точное значение для успешной торговли нам и не нужно. У нас есть возможность пользоваться данными по относительному объему. Его еще называют тиковым. Он показывает количество изменений цены за единицу времени.
Эти данные можно использовать для определения относительной величины торгового объема, поскольку для того, чтобы цена сдвинулась хотя бы на один тик, необходимо купить или продать какое-то количество контрактов. Поэтому о реальном объеме торгов можно судить по тиковому.
Самый простой индикатор тикового объема уже встроен в торговый терминал MetaTrader4. Чтобы получить данные по тиковому объему, выберите необходимый график цены в терминале МТ4, затем откройте вкладку Вставка → Индикаторы → Объёмы → Volumes.
На рисунке ниже показан 30-ти минутный график валютной пары GBP/USD вместе с индикатором Volumes.
При увеличении нового значения тикового объема относительно предыдущего, вертикальный столбик индикатора окрашивается в зеленый цвет, при уменьшении в красный.
На графике видно, что в точках разворота рынка значение тикового объема резко увеличивается.
— один из лучших брокеров с выгодными условиями открытия торгового счета по курсу 1$=35 рублей (акция действует временно) и сервисом качественных, .
— надежный брокер, на рынке с 1998 года, предоставляет высокую скорость срабатывания торговых ордеров, маленький спред.
Лучший индикатор тикового объема Better Volume
Данный индикатор наглядно показывает изменение тикового объема. Он автоматически раскрашивает вертикальные столбики с данными в разные цвета, сравнивая текущий объем и диапазон свечи с предшествующими значениями. В настройках индикатора по умолчанию сравнение происходит по 20-ти последним свечам.
Таким образом, индикатор показывает сигналы, отображающие наличие большого, среднего или малого объема и величину диапазона свечи на валютном графике.
Если столбик с объемом достаточно большой, это означает увеличение активности трейдеров и маркетмейкеров, активно продающих или покупающих валюту. Это может привести к развороту рынка.
Сигналы индикатора Better Volume
- Зеленый цвет – показывает наличие свечи с небольшим диапазоном (спредом) и значительным объемом. Чаще всего возникает в конце трендового движения, когда маркетмейкеры закрывают свои позиции, передавая их обычным трейдерам, а так же во время взятия прибыли на коррекции в середине тренда.
- Красный – показывает присутствие большого объема и широкого диапазона на бычьей свече. Обычно возникает в начале и в конце восходящих тенденций или во время коррекций на нисходящих трендах.
- Желтый – показывает малый тиковый объем. Обычно появляется в конце трендовых движений и во время коррекций.
- Белый – означает наличие большого объема на медвежьей свече с широким диапазоном. Возникает в начале и в конце нисходящих трендов и во время коррекций на восходящих тенденциях.
- Пурпурный – показывает свечи с небольшим объемом, диапазон которых может быть как малый, так и большой. Такой сигнал появляется достаточно редко, чаще всего во время коррекционных движений.
- Голубой цвет – означает отсутствие сигналов.
Вы сами можете убедиться, что индикатор Better Volume помогает определить точки разворота тренда на рынке форекс. Данный индикатор нужно использовать совместно с
Торговля в направлении интереса крупных игроков – мечта любого трейдера. Технические методы обработки тиковых объемов помогают видеть отсутствие или наличие внимания рынка к данному активу. На этом принципе и строятся проверенные торговые стратегии, максимально приближенные к реальному рыночному движению.
То что, мы сегодня считаем тиковым объемом Форекс, представляет собой количество ценовых тиков за единицу времени, где собственно тик – факт изменения цены актива на один базовый пункт. Тик работает как статистический счетчик колебаний и с суммой денег в сделках никак не связан.
Но даже при том, что на Форекс нет «реальных» объемов (о них можно почитать здесь ) общие методы анализа VSA () можно использовать и для тиковых объемов. В любом случае, резкий тиковый бросок означает или появление на рынке крупного игрока, или резкий вход консолидированного рыночного объема в определенном направлении, то есть стоит ждать сильного ценового движения.
Среднерочная проверенная торговая стратегия с анализом тиковых объемов по методике TDI+MACD
Торгуем: любые трендовые валютные пары (обычно 2) со стабильной волатильностью (нормальный результат дают EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD – не рекомендуется).
Таймфрейм: для входа – Н1, для удержания позиции – Н4.
Набор индикаторов довольно пестрый, но сигналы довольно наглядные. Покажем установки по умолчанию:
Экспоненциальные скользящие средние работают как трендовые индикаторы. Индикатор тикового объема Better Volume применяется в качестве объемного фильтра. Для входа в сделку «сигнализаторы» TDI должны быть одного цвета. Свеча, под которой все столбцы одного цвета, считается сигнальной.
Важно: Если на индикаторах TDI наблюдаются столбцы разного цвета, то надежность сигнала падает.
Покупка:
- цена должна быть выше EMA(60) и двигаться к EMA(200);
- гистограмма MACD должна быть выше FastEMA и окрашена в зеленый цвет;
- «Сигнализаторы» TDI должны быть зеленого цвета;
- индикатор Better Volume должен быть выше своего мувинга на сигнальной свече.
Продажа:
- цена ниже EMA(60) и движется к EMA(200);
- гистограмма MACD движется ниже FastEMA и окрашена в красный цвет;
- столбцы «сигнализаторов» TDI красного цвета;
- BetterVolume выше своего мувинга на сигнальной свече.
Важно: так как стратегия среднесрочная, то стопы – обязательны!
Стопы ставим или выше/ниже скользящей средней на расстоянии минимум 10-15 пунктов, или за ближней точкой коррекции, или за сигнальной свечей без учета роста объемов. Можно тралить вдоль линии средней. Профит – в зависимости от ваших целей по прибыли, но не менее среднедневного диапазона торгуемого актива.
Данная торговая тактика хорошо фильтруем среднесрочный тренд и позволяет открывать в неделю примерно 3-4 сделки продолжительностью от 2 до 4 дней (в среднем). При разумном манименеджменте (до 3% на сделку) дает стабильную прибыль около 10% в месяц.
Проверенная торговая стратегия на базе VSA – тиковая система SynthVol
Торгуем: любую валютную пару со стабильной волатильностью, а также все мало политизированные инструменты (фьючерсы, индексы).
В стандартном шаблоне много индикаторов, но некоторые их них несут только информационную нагрузку и могут быть отключены без потери эффективности.
Базовый разворотный уровень строится автоматически как уровень цены Лондон+НачалоАмерики прошлого дня, на котором было сосредоточено не менее 75% торгового объема (и выше). Уровни азиатских пар лучше привязывать к открытию Японской сессии (вход самых больших объемов).
Торговыми сигналами считается пробой индикатором MFI(10) границ ключевых зон 25-75 (и разворот после этих уровней), который подтверждается появлением цветного тика на индикаторе SonicR PVA Vol.
Продажа:
Разворот сверху вниз линии MFI(10) из зоны 75-100 или от средней линии вниз в комплекте с красным тиком на SonicR PVA Vol.
Важно: Чем больше амплитуда тика – тем сильнее сигнал. Если цвет тика на индикаторе MFI(10) не соответствует направлению сделки – надежность такого сигнала резко падает.
Покупка:
Разворот снизу вверх линии MFI(10) из зоны 0-25 или от средней линии вверх в комплекте с зеленым тиком на SonicR PVA Vol.
Стоп рекомендуется на уровне 30-35% от ADR(10), Тейк-профит - 50% от ADR(10).
Система SynthVol воспринимается как проверенная торговая стратегия только на стабильном рынке, поэтому обязательно обращаем внимание на важные новости способные развернуть рынок. Перед, после и во время новостей не входим, открытые сделки контролируем.
Торговля без стопов на периоде выше М15 – противопоказана. Риск держим не более 2-3% на сделку. Для более точного расчета лота в состав системы входит индикатор LotSizeCalculator.
Суть системы – торговля ведется только с ценовыми уровнями, подтвержденными реальным объемом, и вход вместе с крупными сделками. Такие проверенные торговые стратегии обычно позиционируются как многофункциональные (периоды от М5 до Н4) и стабильно работают как на тренде, так и в широком флете. Издержки анализа тиковых объемов – действительно надежных точек входа система дает довольно мало, а на мелких периодах появляется много «ложных» сигналов.
Асимметрия «Быки-Медведи»
Еще один представитель проверенных торговых систем на тиковых объемах строится на оценке рыночной асимметрии, то есть смещение рыночной цены от некоторого «центрального» момента. Чем меньше такое отклонение, тем стабильнее рынок (флет), а торговый интерес для трейдера представляют именно аномальные значения. Их появление означает некоторое сильное воздействие, вызывающее ценовую реакцию и задача индикатора асимметрии SkewnessEViews с помощью статистической оценки дать об этом предварительный сигнал. Процесс торгов на самом деле представляет собой постоянный поиcк баланса между «быками» и «медведями», поэтому для точек наибольшего отклонения используем соответствующий индикатор BearBullBalance.
В индикаторе асимметрии нас будет интересовать только отклонение от центральной линии, желательно – выход линии за границы критических зон, направление линии значения не имеет. При этом цвет гистограммы индикатора BearBullBalance должен совпадать с направлением возможной сделки (кто доминирует, туда и торгуем). Если в течении одного дня на рынке доминируют быки – гистограмма BearBullBalance голубого цвета, если медведи – красного. Если цвет гистограммы серый, то сделку не открываем – ждем, пока рынок определится.
Стопы – за ближайшим локальным экстремумом, тейк-профит – по условиям манименджмента или закрываем при появлении сигнала разворота.
Проверенные торговые стратегии, построенные на фундаментальных рыночных принципах, могут с одинаковым успехом применяться на любом активе, особенно в качестве дополнительной системы контроля при удержании уже открытых сделок.
И в качестве заключения …
В любом случае понимание динамики тиковых объемов поможет лучше «видеть» текущее состояние рынка и правильность своих торговых решений.
