Привычку устанавливать stop loss следует вырабатывать в себе до уровня безусловных рефлексов. Как выделение слюны при виде лимона. Это мое личное мнение и убедить меня в обратном будет очень сложно. Слишком дорого далось это понимание.
Почти все новички выставляют слишком «короткие» стопы.
Стоп-ордер на форексе должен быть не ближе, чем 40-50 пунктов от точки входа. Более близкие стоп-ордера приговорены, т.к., входя в рынок, Вы, наверняка, не сможете поймать самое донышко-пичок. Ошибка обычно составляет 10-15 пунктов. Плюс 5 пунктов составит . Если учесть еще рыночный шум (10-15 пунктов), то мы получим, что у стоп-ордеров, выставленных на расстоянии менее 40-50 пунктов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию, ИМХО.
Здесь позволю себе привести выдержку из статей В.Баришполец.
«Вот тут мы подошли к одному из «краеугольных камней» моего повествования — нужны ли стопы и где их ставить? Нужны ли take profit и где их ставить?
На вопрос — нужно ли использовать Stop Loss? — ответ очень прост — обязательно! Каждая открытая позиция обязательно должна страховаться стопом. Работа без стопового ордера — русская рулетка, полет на самолете без катапульты и парашюта, плавание на корабле без спасательных шлюпок. В этом вопросе у меня найдется немало оппонентов.
Так, например, говорят: «Вы купили по цене, а Цена двинулась вниз. Так зачем продавать по более низкой цене, надо наоборот покупать!» Кто так утверждает — прямо толкает трейдера к полному разорению. Есть один исключительный случай, когда использование стопов не обязательно — когда у Вас очень большой депозит, способный легко перенести плавающий убыток в несколько тысяч пунктов.
Это примерно 20 — 50 кратный перевес депозита над маржой. И то, можно «зависнуть» на годы. Все это время Вы не сможете как — то использовать деньги с Вашего торгового счета, его (счет) будут постепенно подтачивать овернайты, выдержать такое время, даже несколько месяцев, практически никто не способен, ведь каждый день Вы будете наблюдать за все уменьшающимся депозитом, страх и желание хоть что — то сделать будет все сильнее. В конце концов Вы закроете позицию по самой невыгодной цене, после этого рынок развернется и пойдет в Вашу сторону. Это не фантазии, это — личный опыт. Вот все противники стопов этот случай и имеют ввиду, но стыдливо замалчивают последствия.
Торговая тактика без стопов — это не тактика, а череда хаотичных попыток — повезет — не повезет. Время жизни депозита таких игроков — дней 10 — 15, до ближайшего хорошего движения. Дело в том, что работа трейдера сходна с работой сапера. Можно долго и успешно угадывать, наращивать депозит, но единственная неправильная постановка уничтожит все, и что Вы принесли на рынок, и что успели заработать. Это — только вопрос времени.
Как приходят к отрицанию стопов?
Вначале своей профессиональной деятельности трейдер четко выполняет все правила и страхует свои позиции. Счет или медленно растет, или стоит на месте. Очень скоро трейдер замечает, что после срабатывания стопа рынок разворачивается в его сторону и он мог бы взять вместо убытка значительную прибыль. Тут психология играет с ним злую шутку, он не замечает, что происходит это во многих случаях, но не во всех. А для катастрофы, как я писал выше, достаточно единственного случая. Так вот, неудовлетворенный медленным наращиванием капитала (обещали то удвоение депозита чуть ли не каждый месяц) трейдер решается отказаться от стопов. Но, вначале, он, сознавая необходимость страховки, просто переносит их установку подальше. И все нормализуется. Оказывается, стоит немного потерпеть — и убытки чудесным образом превращаются в прибыль! Потом или он «ловит» большой стоп, съедающий значительную часть полученной раньше прибыли (но не весь же депозит, а все равно, очень жалко!), или, наоборот, длительное время цена даже близко к стопам не подходит, и трейдер решает, что они не нужны совсем. Все, он стал на дорогу, ведущую к разорению.
Если стопы, часто срабатывая, ведут к уменьшению депозита, это значит, что Вы выбрали неверную тактику, а не то, что стопы вредны. Как бы в том, что плохо сделанный самолет все время падает, виновата катапульта — летчик все время за нее дергает и спасается, хотя мог бы бороться до конца и сажать машину. Правда, иногда они разбивались бы вместе с машиной… Абсурд.
Как еще Вас убеждать? Вот Вы это прочитаете, может быть согласитесь со мной, но все равно, время от времени, будете пренебрегать постановкой стопов. Только когда Вы переживете боль и горечь от уничтоженного депозита, может и нескольких, то начнете выполнять это (и другие обязательные) правило и станете профессионалом.
Так зачем же испытывать это на своей шкуре? Делайте сразу как следует!
Есть еще «способ» работать без стопов — открывать позицию в противоположном направлении. На этом основана даже довольно известная тактика «поплавок» (рассмотрим ее в числе других позже). Не советую. Во первых, открытие такой «хеджирующей» позиции — чистая условность. Во вторых, расстояние между позициями (в результате Ваших действий) будет все время увеличиваться, и, в конце концов, Вы все равно вынуждены будете закрыть убыточную позицию.
И единственный способ обойтись без стопов — Это, к сожалению, пока экзотика и у интернет брокеров почти не встречается. Но, например, на фьючерсном рынке — широко используется. А мы обязательно придем к его изучению, только там Вы окончательно станете профессионалом. Суть хеджирования опционом в том, что покупая опцион, например, на продажу, Вы, как бы, уже уплачиваете заранее в виде премии (платы за опцион) возможный лосс. И, пока такой опцион действует, Вы смело можете покупать (открывать позицию) на сумму опциона или меньшую и смело бросать позицию без всяких стопов. Если вдруг цена упадет — Ваш опцион принесет прибыль компенсирующую убытки от открытой позиции. Правда, опцион при этом должен находиться как можно ближе к цене открытия. Впрочем тактику работы с опционами мы подробно рассмотрим в следующих разделах.
Итак, ответ на первый вопрос звучит так — постановка стоп — приказов обязательна. Ни в коем случае нельзя изменять установленные стоп — приказы — отменять, сдвигать и пр. (за исключением, конечно, закрытия позиции трейдером). Нельзя рисковать убытками!
Совсем не так просто ответить на второй вопрос — как устанавливать Stop Loss
? Немного коснемся этого здесь, но в основном будем разбираться с этим вопросом при рассмотрении конкретных тактик торговли.
» Величина стоп — лосса, во первых, зависит от того, сколько вы готовы потерять на одной сделке (то есть от избранной тактики, прим. ВБ), и, во — вторых, от вашего расчета ситуации на рынке.
При этом воспользуйтесь следующими правилами:
- при совершении любой биржевой операции нельзя терять более чем 2 процента от суммы вашего депозита. Как только вы перешагнули данный рубеж — закрывайте позицию;
- поставьте ограничение на максимальный размер потерь, который вы можете позволить себе потерять за один календарный месяц. Как правило, он равен 6-8 процентам от суммы депозита. Если вы уже перешагнули данный рубеж — прекращайте операции в данном месяце до начала следующего.
Для установления стоп — приказа важна первая часть данных правил. При этом можно воспользоваться следующей формулой (на примере соотношения USD/DEM). (DEM — немецкая марка, прекратила существование с введением единой европейской валюты. Прим. ВБ).
Сумма вашего депозита 50 000 USD.
Максимальный процент потерь за одну сделку — 2 процента.
Итого сколько мы можем потерять за одну сделку — 50.000*2/100=1 000 USD. Мы купили 1 000 000 USD против марки по курсу 1.5450.Стоимость одного пункта в USD — 100 DEM / 1.5450 = 65 USD.
Итого сколько пунктов мы можем позволить себе проиграть на данной сделку — 1 000 / 65=15. Таким образом стоп-лосс мы должны будем поставить на уровне — 1.5450+0.0015=1.5465. Если вас не устраивают подобные проценты, то рассчитывайте свои, но твердо их соблюдайте.»
Эрик Л. Нейман. Малая Энциклопедия Трейдера.
Данная книга получила широкое распространение и практически все трейдеры ее читали. Но данное правило на практике никто не выполняет (или, почти никто). В чем здесь дело? Вернемся к примеру, приведенному Нейманом. Смущает, что при довольно большом депозите нужно ставить стопы не ближе 15 пунктов. «Да они все время будут срабатывать» — скажет сразу любой трейдер. И будет прав. Здесь весь секрет — в спрэде. При открытии позиции со стопом в 15 пунктов для того, чтобы взять такую — же прибыль необходимо ставить тейк на 20 пунктов (при спреде 5 п.). Если Вы прогнозируете с вероятностью 0.6 — 0.7 (а с большей невозможно теоретически) — с трудом выходите в нулевой баланс (говорят, что у такой тактики — отрицательное мат. ожидание). Но чаще — берете убыток, что сравнительно быстро будет уменьшать депозит. Так работают приверженцы «пипсовой» тактики — открываются, ставят стоп очень близко (так как все происходит очень быстро — ставят его «в уме»), выжидают прибыль в 10 — 15 пунктов — и закрываются.
Все бы хорошо, но, как я говорил раньше, рынок иногда совершает скачки в 20 — 50 пунктов. Стоп стоит в уме, убыток уже пунктов 30, что делать? «А, сейчас вернется» — думает трейдер. Новый скачок — лосс уже под 80 пунктов, но ни пункта врагу! Ждем, вернется! Когда убыток достигает 200 пунктов — уже закрываться не имеет смысла, остается только ждать и надеяться…
Что — то я отвлекся, о пипсовых тактиках разговор позже. Здесь же я подчеркну — работа с близкими стопами, меньше 50 пунктов представляется мне очень трудной и рискованной. У меня не получается. Это не значит, что работать с такими стопами нельзя, может у Вас получится? Пробуйте, экспериментируйте.
Так что же делать, чтобы и рекомендации выполнить, и стоп держать подальше? Нужно иметь больший депозит, или выработать свои правила защиты депозита.
А вот вопрос с Take Profit очень прост — хотите ставьте, хотите — нет. Отменяйте, переносите — прибылью рисковать можно (и нужно). Где ставить? Да старайтесь взять побольше, но не зарывайтесь.»
Для торговых входов и выходов я показал уже множество стратегий и концепций. Сегодня мы обсудим один торговый компонент, который является неотъемлемой частью каждой успешной торговой стратегии на Форексе. Это стоп-лосс, который необходимо использовать для защиты каждой сделки, которую вы выполняете на рынке.
Я посвящу эту статью изучению этого важного элемента и того, как вы должны использовать его для управления своим риском на валютном рынке.
Что такое Стоп Лосс?
Стоп-лосс — это ордер, который вы добавляете к своей торговой позиции во время или после начала вашей торговли. Трейдеры используют стоп-лосс, чтобы запросить автоматический выход из сделки в случаях, когда цена достигает определенного уровня. Таким образом, если движется против вашей торговли, ваша позиция будет автоматически закрыта по достижении предопределенного указанного уровня.
Представьте, что вы покупаете EUR / USD по цене $ 1.1500, исходя из предположения, что пара будет расти в цене. Да, но никто и ничто не может гарантировать вам, что цена действительно увеличится согласно Вашему прогнозу, верно? Поэтому вы бы хотели защитить эту сделку с помощью ордера Stop Loss. Если вы разместите стоп-лосс ниже рынка на уровне $ 1.1470, это означает, что ваша сделка будет автоматически закрыта, если цена снизится до $ 1.1470. Таким образом, ордер Stop Loss гарантирует, что ваша потеря в случае неблагоприятного движения будет ограничена теоретически 30-ю пипсами (1.1500 — 1.1470).
Типы Стоп Лоссов
Существует два основных типа ордеров Stop Loss. Они включают в себя жесткий стоп и трейлинг-стоп. Теперь мы обсудим каждый из них отдельно.
Фиксированный Стоп Лосс Ордер
Фиксированный (Жесткий) Стоп Лосс — это стоп-ордер в его простейшей форме. Вы размещаете свой ордер на определенном уровне, и ваша торговля автоматически закрывается по рыночной цене, когда этот уровень стоп-лосса будет достигнут прайс экшн. Больше ничего не происходит. Hard Stop Losss обычно используются для того, чтобы сдержать риск убыточной сделки.
Трейлинг стоп-лосс
Trailing Stop Loss немного отличается от стандартного. Трейлинг-стоп остается на месте в том случае, если действие цены движется против вас, как и при Жестком Стоп Лоссе. Однако, если цена движется в вашу пользу, Stop Loss постепенно движется в том же направлении. Вот почему этот тип ордера называется «трейлинг-стоп», потому что он следует за ценовым действием, когда цена движется в намеченном направлении.
Обычно, когда вы используете ордер Trailing Stop Loss, вы вручную выбираете расстояние между трейлинг-стопом и действием цены. Итак, если вы выберете стоп к примеру в 30 пунктов за ценой, он будет следовать ценовому действию, соответствующему этому расстоянию, в момент когда пара движется в вашу пользу. Но если цена движется против вашей торговли, трейлинг-стоп остается неподвижным.
Трейлинг-стоп особенно полезен, когда вы преследуете трендовые ценовые движения. Когда валютная пара входит в тренд, трейлинг-стоп будет следовать за ценовым действием, и сработает, когда тренд начнет терять пар или изменит направление. Таким образом, ордер Trailing Stop Loss уменьшает человеческий фактор при торговле.
Как размещать ордер Стоп Лосс в MetaTrader 4
Теперь, когда вы знакомы с основными типами ордеров стоп-лосс, мы поговорим о размещении этих ордеров на одном из наиболее широко используемых торговых терминалов — MetaTrader 4.
Первый способ, которым вы можете разместить ордер Stop Loss на платформе MT4, является симулятором при открытии новой сделки. Когда вы решите купить или продать валютную пару, вы получаете всплывающее окно, чтобы подтвердить уровень, на котором вы входите. В этом окне вы также увидите поле Stop Loss.
Просто введите желаемый уровень, и при подтверждении сделки стоп-лосс автоматически отобразится на графике.
Другой способ размещения стопа на платформе MetaTrader 4 — это щелкнуть правой кнопкой мыши на диаграмме или информации о сделке в списке ордеров в нижней части терминала MT4. Затем вы должны выбрать «Изменить», что приведет вас к тому же всплывающему окну, о котором мы говорили выше.
Пример стоп-лосс ордера
Stop Loss обычно отображается как визуальный уровень на вашем графике. На платформе MT4 Стоп Уровень отображается как пунктирная горизонтальная линия. На следующем рисунке показано, как отображается стоп-ордер.
Эта диаграмма показывает торговый пример по длинной позиции по паре GBP/USD. После прорыва уровня сопротивления (черная линия) вы можете купить GBP/USD, исходя из предположения, что цена будет расти. Хорошим местом для вашего ордера Stop Loss будет зона ниже предыдущего большого дна на графике (как показано на изображении).
Красная стрелка показывает расстояние между вашей зоной входа и размещенным стопом. Это — то, чем вы рискуете в торговле. Торговля будет положительной, пока цена будет выше вашей точки входа, и будет отрицательной, если цена будет ниже вашей точки входа. Ордер Stop Loss служит для ограничения вашей потери до цены в $ 1.40834, а ваша потенциальная прибыль теоретически неограниченна.
Перемещение стоп-лосса
Если вы используете Жесткий Стоп, вы всегда можете его регулировать. Это целесообразно, когда вы пытаетесь зафиксировать прибыль в выигрышной сделке, но это не очень хорошая идея, когда вы пытаетесь справиться с проигрышной сделкой, так как его цель ограничить риск.
Предположим, что у вас пара USD / JPY. Вы продаете пару, исходя из предположения, что цена упадет, и вы получите прибыль. В то же время вы размещаете стоп-лосс немного выше точки входа, чтобы защитить свою торговлю в случае неожиданного роста. После этого действие цены быстро начинает падать. В этом случае вы можете вручную переместить свой ордер Stop Loss вниз, чтобы заблокировать часть полученной прибыли. Помните об этом, если вы Продаёте, и ваш ордер Stop Loss уже ниже вашей точки входа, то ваша сделка является гарантированным победителем. То же самое действует, если вы Покупаете, и перемещаете свой ордер Stop Loss выше точки входа.
Перемещение стоп-лосса очень легко осуществляется на платформе MetaTrader 4. Вы просто перетаскиваете линию вверх или вниз левой кнопкой мыши. Когда вы выберете нужное место, вы должны отпустить кнопку мыши, и ордер Stop Loss переместится.
Правила размещения стоп-лосса
Теперь вы знаете, как работать с ордером Stop Loss. Но вы, вероятно, спрашиваете себя: «На какое расстояние я должен поставить свой стоп-лосс?» По этой причине я объясню некоторые основные правила Stop Loss и методы наиболее успешной практики.
Никогда не рискуйте более чем на 1-2% от вашего торгового счёта. Если вы новичок, я бы посоветовал вам придерживаться 1%-ного риска. Если вы более опытный трейдер, вы можете использовать его немного более свободно, беря 2%.
Давайте проиллюстрируем это понятие базовым расчетом. Возьмем для начала правило 1-го процента. Что вы должны делать, чтобы не рисковать более чем 1% вашего банкролла на сделку? Чтобы объяснить это, вы должны рассмотреть несколько факторов — размер счета, торговое распределение и кредитное плечо.
Допустим, что ваш банкролл составляет 10 000 долларов США, и вы используете кредитное плечо 50:1. Это означает, что независимо от того, какую сумму вы выделите для торговли, она будет умножена на 50 — «кредит», который предоставляется вашим брокером. Предположим, вы будете использовать на сделку 20% своего капитала. Это означает, что вы будете инвестировать 2000 долларов в каждую торговую сделку, которую вы открываете. А после применения кредитного плеча 50:1, 2000 долларов будут иметь покупательную способность 2000 x 50 = 100 000 долларов США.
Чтобы рассчитать 1% -ный риск при торговле на $ 2 000, который используется на уровне 50:1, вам сначала нужно будет рассчитать 1% от вашего капитала в 10 000 долларов: 10 000 x 0,01 = 100 долларов США. Это означает, что вы не должны рисковать более чем $ 100 в вашей торговле.
Ваши 2000$ покупают 100 000 долларов США благодаря плечу 50:1. Теперь вам нужно рассчитать процент, который составит 100$ от 100 000 долларов США: 100/100 000 = 0,001, или 0,1%. Это означает, что ваш ордер Stop Loss составляет 0,1% от вашей начальной цены. Если вы покупаете EUR / USD по цене 1,0500 долларов, то вы можете поместить свой стоп-лосс на: 1.0500 x (1 — 0.001) = 1.0500 x 0.999 = 1.04895. Когда вы установите Stop на $ 1,04895, он будет на 0,1% ниже вашей начальной цены в $ 1.0500. Это на 10,5 пунктов ниже вашего начального уровня.
Вычисление действует одинаково с правилом 2%, но здесь вам нужно будет рассчитать 2% -ную потерю от капитала в 10 000 долларов, что составляет 200 долларов США. Затем вам нужно будет рассчитать процент от 200 долларов США от инвестиций в размере 100 000 долларов США (2000 долларов США с плечом 50:1): 200/100 000 = 0,002 или 0,2%. Затем вы вычисляете 0.2% от вашего входа на 1.0500$: 1.0500 x (1 — 0.002) = 1.0500 x 0.998 = 1.0479. Это уровень, на котором вы можете разместить свой стоп-лосс, что на 21 пипс ниже отметки $ 1,0500. Очевидно, что риск, который вы принимаете с правилом 2%, вдвое превышает риск, который вы принимаете с правилом 1% (мы ожидали этого, не так ли?): Риск 10,5 пипсов против 21 пипса.
Этот пример иллюстрирует основную концепцию, но трейдеры должны также смотреть на уменьшение размера позиции и на более широкие стопы на основе ценового действия для достижения аналогичных максимальных процентных ограничений.
Торговля со стопом
Давайте теперь продемонстрируем торговую ситуацию и то, как вы можете настроить ордер Stop Loss на ценовом графике.
Черная горизонтальная линия — это область сопротивления, созданная двумя вершинами, которую мы обозначили на изображении двумя черными стрелками. В красном круге вы видите момент, когда ценовое действие ломает область сопротивления вверх, создавая бычий потенциал на графике. Это момент, когда у вас есть хорошая возможность купить USD / JPY, исходя из предположения, что цена будет увеличиваться.
Теперь вам нужно разместить ордер Stop Loss. Хорошим местом для вашего стопа будет уровень дна, созданный до прорыва. Если цена снизится до этого уровня, тогда вероятность восходящего бычьего движения будет несколько ниже. Мы отмечаем начальный стоп-лосс «Stop Loss (1)». Этот уровень находится примерно на 0,3% от нашей начальной цены.
Давайте теперь используем некоторые правила управления рисками с условиями, которые мы обсуждали выше. Если у нас есть торговый счет в размере 10 000 долларов США, и мы выделяем не более 2000 долларов с нашего торгового счета на одну сделку и решаем использовать кредитное плечо 50:1, то это означает, что 2,000$ составляет 100 000$. Мы обсудили, что лучше не рисковать более чем на 1-2% в торговле на основе размера счёта. Согласно расчетам, Стоп должен быть на 0,1-0,2% от начальной цены входа, что составляет максимум $ 100-200 за каждую сделку. В нашем случае стоп находится на расстоянии 0,3%, а это означает, что мы будем рисковать около 300 долларов на сделку, что выходит за рамки нашей стратегии Стоп Лосса. Поэтому лучше пропустить торговлю или отрегулировать размер позиции в меньшую сторону, чтобы соответствовать дистанции стоп уровня.
Теперь вернемся к торговле, заметим, что цена начинает расти, и после окончания импульса пара USD / JPY начинает коррекцию. Когда коррекция завершена, пара начинает новый бычий импульс. В этом случае вы можете вручную переносить стоп-лосс на уровень ниже первой коррекции (Stop Loss 2). Теперь ваша Стоп соответствует уровню сопротивления, который вы использовали для входа в торговлю, а это означает, что вы переместили свой стоп в безубыточность и в настоящее время не рискуете чем-то в торговле, в то же время вы все еще находитесь в торговле надеюсь получить потенциальную прибыль.
Ценовое действие вновь создает новую коррекцию и начинает новый бычий импульс. Пришло время снова переместить стоп-лосс. Перетащите уровень вверх и отрегулируйте его под созданным дном на диаграмме (Stop Loss 3).
После окончания этого импульса прайс экшн снова уменьшается. Однако на этот раз это не коррекция, а начало нового разворота. Действие цены достигает Стопа, и торговля автоматически закрывается с положительным результатом.
Риск при не использовании Стоп-ордера
Да, у вас есть возможность не использовать ордер Stop Loss в вашей торговле, но желательно делать это реже.
Валютная пара может мгновенно переместиться на сотни пунктов. Мы видели много случаев, когда валютные пары быстро создают огромные движения. Что делать, если движение составляет 5-10%? Готовы ли вы рискнуть 5-10% вашего капитала, умноженное на сумму вашего плеча, что может эффективно уничтожить вас? Можете ли вы позволить себе потерять эту сумму в мгновение ока? Некоторые из вас, возможно, думают: «Это вряд ли произойдет!», Но те, кто был на рынке форекс продолжительное время понимают эту ситуацию лучше.
Это было в начале 2015 года, когда Швейцарский Национальный Банк объявил отрицательные процентные ставки на уровне -0,75%. В результате этого CHF резко обошел всех. Это привело к 17,58%-ному снижению курса USD / CHF.
Самый простой способ защитить свой торговый счет — размещать ордера Stop Loss для каждой сделки. Теперь имейте в виду, что ордер Stop Loss не всегда будет полностью защищать вас от любых неблагоприятных действий или событий Черного Лебедя (Black Swan), но всегда лучше защищаться, чем быть просто «голым» на рынке.
Заключение
Стоп Лосс — это дополнительный ордер к вашему входу, который используется для защиты вашей торговли от неблагоприятных ценовых движений.
Стоп-приказ отображается на диаграмме MT4 как пунктирный горизонтальный уровень.
Когда цена достигает ордера Stop Loss, торговля автоматически закрывается.
Расстояние между ордером Stop Loss и вашей ценой входа — это сумма, которой вы рискуете.
Существует два основных типа ордеров Stop Loss:
- Жесткий Стоп Лосс — Остается на графике и закрывает вашу сделку в случаях, когда цена достигает этого предопределенного уровня.
- Трэйлинг Стоп — Остается неподвижным, когда действие цены движется против вашей торговли и движется вместе с ценовым действием, когда пара Forex движется в вашу пользу. Вы выбираете расстояние между стопом и ценой.
Если вы не являетесь поклонником трейлинг-стопа, вы можете вручную перемещать Жесткий Стоп в качестве метода управления торговлей.
Правильная корректировка Стоп-приказа предопределяет максимальную сумму, которой вы рискуете в своей торговле на Форекс:
Если вы новичок, старайтесь не рисковать более чем 1% своего счета по одной сделке.
Попытайтесь ограничить свой риск до 2% своего счета, если вы более опытный трейдер.
У вас всегда есть возможность не использовать ордер Stop Loss в вашей торговле. Но если вы решите не использовать Stop, вы можете рисковать всем своим счётом за одну сделку.
(stop loss) – это ордер, ограничивающий потери при открытии торговых позиций на в том случае, когда цена торгуемого инструмента движется в убыточном для трейдера направлении.
Когда цена достигает уровня, выставленного в стоп лосс ордере, позиция автоматически закрывается.
Правильная постановка stop loss позволяет уберечь себя от больших потерь. При этом Вы избежите преждевременного срабатывания этого ордера из-за обычных колебаний рынка, а не изменения направления текущего тренда.
Как выставить стоп лосс?
Существует несколько подходов выставления защитных ордеров, которые мы здесь подробно опишем.
Способ №1
- Многие трейдеры определяют уровень постановки стоп лосс исходя из суммы максимальных убытков, которые они допускают на одной сделке (например, 5% от депозита). При этом они высчитывают величину защитного ордера в пунктах в зависимости от размера своего депозита и допустимой величины потерь на одну открытую позицию .
На данном рисунке показан наглядный пример, к чему приводит такой подход:
Допустим, трейдер открыл позицию на пробитии фрактала. Вход был совершен правильно. После расчета величины стоп лосс по первому подходу, трейдер получил значение в 15 пунктов. И на данной величине от открытой позиции он поставил защитный ордер. Далее происходит откат цены, которая задевает стоп лосс и позиция закрывается с убытком. А рынок тут же разворачивается и движется в направлении открытой позиции.
Хотим сразу предупредить, что это не эффективный подход, так как он учитывает не сложившуюся ситуацию на рынке при открытии торговой позиции, на которую и нужно обращать внимание при выставлении stop loss, а размер торгового депозита трейдера и допустимый уровень убытков на одну сделку.
Такой подход часто приводит к тому, что когда после открытия сделки происходит откат цены (так как имеет волновую природу), то срабатывает защитный ордер, а цена чуть позже разворачивается и продолжает двигаться в направлении ранее открытой сделки. Трейдер получает убыток при правильно открытой сделке из-за безграмотно выставленного ордера стоп лосс.
Способ №2
- Второй подход заключается в том, чтобы располагать ордера стоп лосс за сильными .
Эффективность такого подхода заключается в том, что волатильность рынка (обычные колебания цены) не пробивает сильных уровней поддержки и сопротивления. А если такое пробитие происходит, то это является сигналом к развороту тренда.
На данном рисунке показан пример правильно поставленного защитного ордера:
Посмотрите это короткое видео, в нем подробно рассказан правильный подход выставления stop loss:
Способ №3
- Третий подход – установка ордера стоп лосс за близлежащим фракталом, направленным в противоположную сторону от открытой позиции.
Восходящий фрактал – это как минимум пять идущих друг за другом свечей, где до наивысшего максимума находятся два более низких максимума и после него идут два более низких максимума.
Нисходящий фрактал — это как минимум пять идущих друг за другом свечей, где до наименьшего минимума находятся два более высоких минимума и после него идут два более высоких минимума.
Резонность такого подхода вытекает из самого (каждый последующий подъем и впадина на графике цены выше предыдущих при восходящем тренде, при нисходящем – наоборот).
На данном рисунке показаны примеры установки стоп лосс за нисходящими фракталами.
Способ №4
- Четвертый способ – это стоп с разворотом.
Смысл его в том, что вместо закрытия позиции ордером stop loss, открывается противоположная позиция ранее открытой с удвоенным лотом. Для этого используется отложенный ордер sell stop или buy stop. Если первоначальная позиция была открыта 0.01 лота, то противоположная открывается 0.02 лота.
Цена движется в противоположном направлении первоначально открытой сделки, а удвоенный лот компенсирует убытки.
Как действовать дальше? Все зависит от ситуации на рынке. Можно дождаться, когда компенсируется убыток от первоначально открытой позиции и закрыть обе позиции. А можно подождать дальше и закрыть позиции, когда получите прибыль.
На этом обзор различных подходов, как ставить стоп лосс, закончен. Напоминаем, что первым методом пользоваться не стоит. Он здесь описан только в качестве примера, как делать не следует.
Всем привет!
Меня довольно часто спрашивают о размере стоп-лосса на различных инструментах, в особенности это касается фьючерсов. Об этом сегодня и поговорим. А также, я расскажу о некоторых дополнительных нюансах, которые стоит учитывать при постановке стопа. Данной темы я уже немного касался в предыдущей своей статье, прочитать ее можно по .
Что учитывать при выставлении стоп лосса?
Вообще, правильная постановка стопа включает в себя много аспектов. В том числе, грамотное определение ключевых уровней и поиск точек входа в позицию. Ведь если мы будем неправильно находить уровни и входить в сделку, то и стопы мы будем ловить регулярно. Также хочу отметить, что величина стоп-лосса может меняться в зависимости от стиля торговли (интрадей, позиционная и тд.) и формации, которую мы торгуем. Например, при быстрых скальперских сделках я использую более короткий стоп. Когда торгую гэпы стоп больше. На менее ликвидных инструментах, стоп тоже отличается. В том числе, когда я торгую акции 2-4 эшелона я зачастую стоп вообще не выставляю, а крою позицию вручную, если цена не пойдет в мою сторону. Поэтому, иногда подход к выставлению стопа может отличаться. Кто-то вообще стопы не ставит и пересиживает убытки, такой подход я категорически не одобряю. Перед входом в позицию вы обязательно должны учитывать риск на сделку и где будете крыть позу, если она пойдет не в вашу сторону.
Вот небольшой пример одной моей сделки в которой я пометил, где выставлял стоп лосс.
Размер стоп лосса в пунктах
Ну а теперь, что касается среднего значения стоп лосса в пунктах на рынке фьючерсов. В некоторые периоды рынка в зависимости от волатильности размер может меняться. Итак, мой средний стоп лосс по основным инструментам на данный момент такой: индекс RTS — 250 пунктов, Si — 100 пунктов, нефть марки Brent -0.15 пунктов. Не забываем, что такой размер я использую для стопов при торговле по тренду в рамках интрадей.
На этому буду заканчивать. В следующих своих статьях я еще немного вернусь к этой непростой теме. Всем профита.
В конце данного видео я привел дополнительный пример постановки стопа на инструменте доллар/рубль. Не забываем подписываться на канал, чтоб не пропустить новые полезные видео 🙂
С уважением, Станислав Станишевский.
Учитывая название статьи, предполагаю, что с понятием stop-loss вы уже знакомы. Однако давайте определимся, что же подразумевает под собой именно правильный стоп-лосс.
Теоретически, правильным можно считать такой стоп-лосс , при срабатывании которого цена продолжает свое движение против вашей позиции, а не возвращается сразу же назад. Другими словами имеет минимальную вероятностью попадания в категорию и .
Я думаю никто не будет спорить с верностью предыдущего утверждения, однако с практической точки зрения — оно слегка утопично. Ведь заранее мы не можем знать на каком уровне цена точно уже не развернется. Наша же задача заключается в том, чтобы используя вероятностный подход приблизиться к выставлению такого правильного стоп-лосса.
Но перед этим, рассмотрим самые популярные подходы к выставлению стоп-приказов.
Подходы к выставлению стоп-лосса.
- Фиксированный. К этому подходу я отнес стоп-приказы, размер которых определяется как фиксированная величина в пунктах и фиксированный процент от депозита . Выставить такого типа стоп-лосс довольно просто, однако их использование равносильно бросанию монетки: «зацепит», «не зацепит». То есть с математической точки зрения, используя фиксированный стоп-лосс: вы не получаете ни увеличения, ни уменьшения вероятности удачной сделки.
- На уровнях поддержки и сопротивления. Данный подход описан в большинстве классических книг и является наиболее популярным, он подразумевает установку стоп-лосса на уровне так называемых «перехаев» и круглых цен (1,3500). Как правило, на этих уровнях скапливается большое количество стоп-ордеров.
- Вне уровней и круглых цен. Подход противоположный предыдущему. Его фишка заключается в том, чтоб не ставить стоп-лоссы там где их ставит большинство участников рынка.
Сразу говорю, что тему «стоп-лосс не нужен» мы затронем в отдельной статье, а пока давайте определим какой из представленных подходов наиболее эффективный.
Какой из подходов эффективней?
Думаю все согласятся, что цена часто и преднамеренно выбивает стоп-приказы, после чего возвращается обратно. Это связано с тем, что крупный игрок набирает объем своей позиции за счет наших стоп-лоссов. Исходя из этого можно смело утверждать, что чем больше скопление стоп-приказов на определенном уровне, тем больше вероятность того, что цена их зацепит . Давайте рассмотрим типичное расположение стоп-ордеров участников по паре евро/доллар (данные взяты из ):
А теперь обозначим на этом же графике уровни скопления ордеров , и зоны выставления стоп-ордеров по каждому из описанных выше подходов:
Выводы:
Как видно на графике, основные зоны скопления ордеров находятся на уровнях поддержки и сопротивления, а если присмотреться то они еще и совпадают с круглыми уровнями цены. И как мы выше определили, для того чтоб наш стоп-приказ случайно не зацепило, его следует устанавливать вне зоны скопления ордеров. Подведем итоги:
Неправильный SL - на уровнях поддержки/сопротивления и круглых ценах. На этих уровнях находится большинство стоп приказов, поэтому их постоянно выбивают.
Нейтральный SL - фиксированный стоп-лосс в пунктах или процент от депозита, он выставляется независимо от ситуации на рынке, поэтому может попасть как в зону скопления так и вне ее.
Правильный SL - вне уровней и круглых цен. Таким образом, избегая уровней скопления ордеров, мы повышаем вероятность того, что наш стоп-лосс сработает только в безоткатном случае.
Определили правильный стоп-лосс, где его ставить?
Где ставить правильный стоп-лосс
Итак опытным путем мы определили какой из вариантов стоп-лосса правильный, но он также имеет несколько вариантов, подробнее на картинке справа.
Остается только один вопрос, ставить стоп-приказ перед уровнем или за ним? Я придерживаюсь мнения что его следует ставить до «перехая», причем такого же мнения придерживаются много успешных трейдеров, которые утверждают что работать надо «от стопа».
Кстати в статьях о , я использовал именно такой подход к выставлению стоп-лоссов.
Думаю основную мысль я донес, осталось только показать несколько примеров из практики.
