Добрый день, господа, сегодня расскажет об одной технике, которая называется усреднение или averaging (эвреджинг).
Существует множество техник ведения боя. Например, у есть особый подход к делению всех на агрессивных и пассивных. Естественно, эти качества трейдер проявляет во время принятия торговых решений. Например, когда вы открываете ещё одну сделку на одном и том же инструменте, по сигналу, который дает система «трех экранов», вас считают агрессивными. Если же сделки не будет — вы пассивны или осторожны.
Многие другие преподаватели обращают внимание своих учеников на степень агрессии их торговли.
Стратегия или метод усреднения на форекс — для профи и не только
Сегодняшняя наша тема касается ошибок, которые допускаются во время атакующей стратегической системы эвреджинг.
Принцип усреднения состоит в том, что вы увеличиваете позицию в моменты, когда движется против вас.
Система утверждает, что при относительно небольшом колебании рынка вы перестанете нести убытки и начнете .
Нельзя однозначно отзываться положительно об этой стратегии. Книга В. Нидерхофара «Университет биржевого спекулянта» описывает ситуацию, когда автор смог, примерно, 10 дней находиться в эвреджинге, когда ослаблялась Йена. По описанию этого специалиста он здорово заработал. Один из знакомых трейдеров в 2007 году за 2 два дня сумел уничтожить счет в 15000 долларов, торгуя на золоте.
Кстати, эту книгу вы можете скачать заполнив форму подписки на рассылку, ссылка придет к вам на почту или воспользоваться кнопками ниже.
Скачать
Смотреть
Вот смотрите видео обзор статьи, приготовил его Олег Шпак компания ТрейдингСтади, специально для читателей моего блога:
Однако, до этого за несколько месяцев ему удалось подняться с 3 до 15 тысяч. А в книге «12 стульев» дворник на вопрос Бендера:
«А что, отец, невесты в вашем городе есть?», ответил, что кому и кобыла невеста.
Так или иначе, сотни трейдеров каждый день используют эвреджинг, им критика этого метода будет, прямо скажем, неинтересной.
Как и любая стратегия, эвреджинг – это свод правил. Естественно вы добьетесь большего, если будете соблюдать эти требования. Иначе готовьте стол за упокой души вашего счета.
- Для усреднения необходим первоначальный расчет. Вы должны быть готовы и решительны в желании по этой стратегии.
- Кроме того, вам нужно заранее определить на каких условиях вы будете добавлять позицию. Многие из тех, кто, так или иначе, связаны с Форекс грешат принятием решения во время торговли.
- Вы должны быть уверены, что в скором времени наступит удобный момент, когда рынок станет двигаться в вашу сторону.
- Стратегия усреднения требует от вас атакующего стиля игры. Это значит, что вы будете работать крупными суммами, но вводить их будете поэтапно.
- Будьте готовы, к тому, что одним из абсолютных правил этой системы будет большой потенциальный убыток.
- Вам нужно соблюдать дисциплину и располагать большим счетом, потому что одна сделка потребует от вас от 15 до 20% рисковой части капитала.
- Кроме того – можно сказать, что эта стратегия не подходит для новичков.
Около 40% начинающих трейдеров, в течение нескольких месяцев опустошают свой депозит до нуля именно этим способом.
Недостаток метода усреднения.
Основная слабая сторона эвреджинга — факт того, что вы доподлинно не можете понять, как низко цена будет идти против вас на рынке.
При этом усреднение обязывает каждый раз (после первого) вкладывать увеличенную вдвое от предыдущей, сумму залоговых средств.
Но если у вас большой капитал, вы сможете позволить себе движение в 100, 200 или более . Конечно, эти подвижки на рынке случаются на так часто, все-таки это самая лучшая стратегия, особенно если вы понимаете, что ошиблись с определением трендового направления.
Тонкости техники усреднения на форекс можем изучить сейчас.
А сейчас небольшой пример из прошлых торгов. Обратите внимание на этот график. До недавнего времени рынок был в торговом коридоре. 11.05 сверху и 10.40 снизу. Отличный волатильный коридорчик пунктов на 60. Это настоящий Клондайк для дневного трейдера. Можешь покупать, продавать, но у таких коридоров есть одно свойство. Они долго формируются, но могут быть очень быстро пробиты.
Многие замечали, что новички тянутся к торговым коридорам. Делают это они особенно самоуверенно. Считая, что пробой не возможен, более того у них начисто отсутствует торговая дисциплина. Часто после резких изменений ситуации на бирже, у наставников уходит целый день на просмотр стейтментов этих трейдеров.
Напомню, что торговля проводится на сентябрьском фьючерсе мини SNP. Он на 4.5 пунктов ниже стандартного индекса.
Итак, вот что можно увидеть на счету такого нерадивого трейдера, о котором мы вели разговор до сих пор.
Перед нами счет, принадлежащий дейтредеру, на нем 3200 долларов. Первую сделку операционист заключил 15 июня 2012 года.
Итак, начало дня по Чикаго. В 9 часов трейдер открывает короткую позицию. Кажется, что продал рановато. До вчерашнего максимума далековато, с другой стороны за день до этого рынок после начала торгов здорово опустился.
Вероятнее всего, трейдер решил, что в начале дня будет .
Рассмотрим ситуацию на более увеличенном графике. После продажи были падения на три пункта. То есть трейдер, естественно, мог зафиксировать прибыль 150 долларов. Однако, разворот, которого так ждал трейдер пошел против его прогноза и начался рост.
Потихоньку цена добрела до верха коридора. Становится очевидным, что пришло время фиксировать убытки, которые составили 4.5 пункта. Торговый счет в дейтрейдинге больше не выдерживает. Однако, вместо выхода, трейдер берется за эвреджинг для минимизации потерь. Он продаёт ещё один фьючерс на 1000.50.
Делается это просто потому что…
…если фьючерс упадет до 1098.50, то позиции в сумме дают потери ноль. Везение его не подвело. Биржа упала на 1098.25. Однако тут его обуяла жадность. Убытки хоть и на бумаге, но покрыты. Теперь должны открыться необычные перспективы:
- Можно заработать на двух шортах.
- Кроме того намечается разворот сверху коридора
- И так далее.
После этого везение отвернулось от трейдера. Рост и прорыв коридора, затем фиксация убытков в районе 1106.50. Это означало потерю двух фьючерсов или 800 долларов, что равно 25% величины его торгового счета.
Мораль проста. Попытки покрыть убыток с помощью усреднения без торговой дисциплины в наличии делают шансы торговца на бирже весьма призрачными.
Много лет назад я оказался в подобной ситуации. Тогда мой учитель рассказа мне о том, что в такой ситуации есть только один простой выход.
Если есть уверенность, что будут падения, нужно продавать. Когда ты ошибся и биржа пошла против тебя, закрой убытки в несколько пунктов. При этом у тебя осталась уверенность, что будут падения? Продавай вновь. Если снова ошибся, фиксируй убытки. Это, по меньшей мере, позволяет с помощью эвреджинга зайти в рынок несколько раз и тем самым увеличить свои шансы. При этом, он не рисковал бы сразу двумя фьючерсами. Ведь, мы знаем, что пробой вверх мог быть и резче и быстрее.
Усреднения на форекс — для профи
Теперь перейдем к выводам. Может показаться, что в предложенной для обсуждения ситуации можно было выйти и значительно позже, например, на следующий день.
Кстати, множество трейдеров так и делают, ожидая разворот. Не нужно приводить множество доводов, чтобы доказать убыточность такого подхода.
На рисунке выше точно показано, что такой метод не принесет выгоды. Там изображен, так называемый, «геп» (читай — ) или ценовой разрыв. Представьте себе, что будет с вашим счетом, если на открытии сессии появится ценовой разрыв величиной в 50 пунктов…
Эта статья ещё раз возвращает нас к вопросу о том, как стоит подходить к торговле. Существует всего два типа торговцев и это не . Это кабаны и овцы. Овцы слишком трусливы, а кабаны слишком жадны. О других трейдерах мы ничего и не знаем. Но почему?
Может быть потому, что стоит вглядеться в новую фотографию богатого человека, который отмечает покупку ещё одного дома, или заключает сделку на приобретение крупного пакета акций лидирующей компании.
Может быть, мы не слышим об успешных трейдерах, потому что они за долго до того, как постигают тонкости меняют образ своего мышления и переходят в новую ипостась: Homo Forexis.
И имеет профит в большинстве случаев, ведь все индикаторы для того и предназначены, чтобы указать тот момент, когда надо входить в . Но риск всегда присутствует. Причем еще до открытия сделки трейдер обычно понимает, что 100% гарантии точности входа нет и надо быть готовым что-то предпринять чтобы не получить серьезных убытков или тем более не слить свой депозит.
Методов сокращения затрат на фиксацию убытков из-за движения цены «против сигнала», например, при ложном прорыве или при публикации важных экономических новостей, в торговле на рынке Форекс используется несколько. Каждый из этих способов имеет своих поклонников и противников, все в точности так же, как и в случае с применением тех или иных торговых стратегий, индикаторов, советников.
Как трейдеры уменьшают свои убытки?
Часть из представленных инструментов может быть использована как часть, даже основа отдельных торговых стратегий, некоторые же являются лишь одним из приемов, который используется повсеместно. В том числе и трейдерами, не привыкшим к дисциплине и при открытии ордеров, руководствующихся больше чутьем, чем правилами.
Наиболее известны такие приемы:
- Установка стоп-лосса.
- Локирование позиции.
- Усреднение.
С первым пунктов все понятно. При открытии ордера или сразу же после этого ставится точка его закрытия в случае противоположного движения. Здесь нередко выбирают такой уровень, чтобы каждый сработавший стоп «забирал» не более 1-5% от суммы депозита.
Рисунок 1. Стоп-лосс считается самым простым способом ограничения убытков
Если строго придерживаться правил, то уровень стопа не подлежит изменению. Иначе при его перемещении, например, еще дальше от точки открытия трейдер получит еще больше убытков, чем планировалось. Рассчитывать на «удачу», что цена развернется и пойдет в нужном направлении, не стоит, так можно потерять весь депозит.
Выставление локирующих ордеров – отдельная стратегия, требующая немалых навыков в торговле, ведь трейдер получает две одинаковые по объему позиции в противоположных направлениях. Если не придерживаться правил выхода из лока (или просто не знать их), то при любом движении один ордер будет в убытке, а второй – в профите.
Пока обе сделки открыты, ничего страшного не произойдет, только каждый день будет на обе позиции начисляться (или наоборот вычитаться). При отрицательном значении свопа за длительный период можно получить серьезные убытки только за счет удержания позиции открытой. Поэтому локирование используют только опытные трейдеры, которые четко представляют себе, что надо делать и в каких случаях.
Третий вариант – усреднение, применяется чаще остальных методов за счет простоты для использования. Достаточно владеть калькулятором и внимательно рассчитывать точки, в которых надо закрыть все ордера, чтобы исключить убыток, а то и получить прибыль.
В чем секрет усреднения?
Суть усреднения заключается в следующем. Например, по валютной паре EUR/USD была открыта на покупку по цене 1.4810, но сигнал оказался ложным, либо трейдер не убедился в отсутствии на данный период публикации новостей. В итоге пошла вовсе не вверх, как планировалось, а вниз, причем достаточно активно.
С одной стороны, можно установить стоп уровень и закрыть ордер в убыток, но трейдер может быть не готов к подобному решению, ведь всегда хочется беспроигрышной работы. В этом случае и делается попытка вывести ситуацию в «ноль», для чего открывается еще один ордер (в данном случае – покупка) от текущей цены.
Рисунок 2. Усреднение означает равенство позиций
Нередко открытие привязывается к повторному сигналу индикаторов или отскоку от тех иных уровней, что увеличивает вероятность движения пары в нужную сторону. Так, если купить повторно по цене 1.4730, то паре будет достаточно подняться всего на 40 пунктов, чтобы прибыль от «нижней» сделки стала равной убытку от «верхней».
Расчет ведется на то, что пара может и не вернуться на позицию 1.4810, а двинуться еще ниже после коррекционного движения вверх. Это принесет еще больше убытков, чего не хотелось бы допустить. Поэтому выбирается «меньшее зло», когда трейдер и сохраняет депозит, и избавляется от ошибки.
Правила пользования методом усреднения
Перед тем как начать использовать усреднение на практике, следует четко представить, во что это может вылиться. Идеальным методик в торговле на валютном рынке Форекс нет, есть только способы увеличить шансы на заработок, не больше.
Рисунок 3. Усредняться можно и несколькими ордерами
Из наиболее важных закономерностей, встречающихся при усреднении позиций, стоит отметить следующие моменты.
- При открытии однонаправленного ордера трейдер увеличивает общий объем вдвое, что при продолжении движения валютной пары против открытых сделок придает удвоенный риск ситуации.
- Попытки ускорить процесс закрытия пары ордеров в так называемый «безубыток» может закончиться открытием усредняющего ордера повышенным лотом. Это при удачном исходе действительно заметно приближает точку закрытия, но при этом создает риск, многократно превышающий изначальный.
При торговле на рынке Форекс каждое принятое решение несет потенциальный риск для депозита. Но чтобы избежать чрезмерно рискованных действий, следует придерживаться строгих правил. Так, к процедуре усреднения относятся такие моменты.
- Надо избегать выставления усредняющих ордеров слишком близко к уже открытой и ушедшей в минус сделке.
- Нельзя увеличивать лот, риск увеличения убытков итак присутствует, а каждый из открытых усредняющих ордеров имеет шанс еще больше усугубить ситуацию.
- Никогда не жадничать и закрывать ордера только в безубыток, не ожидая от них прибыли. С одной стороны, для получения профита нередко достаточно подождать движения еще на несколько пунктов, но как раз именно их может не хватить для успешного закрытия серии.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
В настоящий момент изобретено гигантское количество, однако каждая из них имеет, так называемую «ахиллесову пяту»: при определенном развитии негативной ситуации на бирже, система дает сбой. Удивительного в этом ничего нет, поскольку каждая из разработанных систем заранее предполагает безоткатное движение в сторону, противоположную открытым позициям, определяя практически «на глазок» максимальное расстояние, которое предположительно пройдет курс. Правильным такое предположение быть не может. И это естественно, ибо движение, его интенсивность, скорость, а также величину предполагаемого отката предугадать невозможно в принципе. Попытки, разумеется, делались, однако ни одна из них не увенчалась категорическим успехом. Ошибки же случаются достаточно часто и порой влекут за собой катастрофические для трейдера последствия.
Состояние технического анализа на текущий момент сводится к выполнению ряда правил, которые считаются догмой, и направленных на угадывание дальнейшего движения курса . Однако, сам выбор индикатора, по сигналам которого и происходит дальнейшее вхождение в рынок и выход из него, подразумевает скептическое отношение трейдера к его использованию.
Действительно, при изменении рекомендованных входных параметров или инвестиционного горизонта, точка входа начинает сильно меняться . В дальнейшем происходит игра по первому (простому) аттрактору, которая может принести только локальный выигрыш, но с завидным постоянством приносит хоть и небольшой, порядка 1-2%, но проигрыш при последовательном выполнении всех транзакций. Использование в рыночной деятельности второго (циклического) аттрактора неизбежно упирается в усреднение , что большинством трейдеров даже не рассматривается как руководство к действию. Причиной этого является невозможность выбрать необходимый объем для открытия следующей сделки для данного ценового уровня. Тем не менее, это вполне реально, хотя при разработке механической торговой системы на основе общепринятого технического анализа, практически невозможно учесть влияние всех отрицательных факторов, которые неизбежно возникнут.
Существующий классический технический анализ достаточно описать несколькими фразами . При помощи трендовых индикаторов (напр. скользящие средние) определяем направление движения курса, потом находим предполагаемую точку входа, определяем сумму, которую мы можем выделить для игры, с учетом возможного проигрыша, ставим стоп-лосс и . На этом все наши активные действия заканчиваются. Больше мы ничего сделать не сможем, остается только ждать.
Если бы технический анализ работал, то все были бы довольны, постоянно выигрывая, тем более что освоить его под силу практически каждому, кто имеет базовые знания математики в объеме таблицы умножения. Однако этого не происходит, наоборот, в большинстве случаев, воодушевленный предыдущими победами, трейдер начинает играть более рискованно и, в конечном итоге, теряет свой депозит. Таким образом, современный технический анализ ни в коей мере нельзя назвать надежным инструментом и рекомендовать к использованию в процессе работы на бирже.
Наша задача не состоит в том, чтобы критиковать технический анализ. Жизненные реалии уже прекрасно это доказали. Поэтому, для разработки действительно функционирующей торговой системы, в первую очередь придется отказаться от технического анализа как дисциплины , а во вторую очередь прекратить даже пытаться предсказать направление движения курса, т. е. уяснить для себя всю невозможность и даже гибельность такой попытки. Разумеется, некоторое время может просто везти, формируя как денежный выигрыш, так и прекрасное настроение трейдера. Однако конечный проигрыш неизбежен. Это только вопрос времени.
Усреднение: как это работает?
Возникает вопрос, а возможен ли постоянный выигрыш в принципе ? Л. Энджел и Б. Бойд в своей книге «Как покупать акции» дают ответ на этот вопрос. Единственный способ обмануть рынок — это усреднение . Давайте попробуем разобраться, что же такое усреднение.
Возьмем самый простой пример. Предположим мы купили 5 яблок по 10 руб. за штуку, потратив при этом 50 руб. Как цены, так и наименование товара (яблоки) взяты только для наглядности. Однако в дальнейшем появилась возможность купить еще яблок по более низкой цене. Скажем по 7 руб. и мы купили еще 12 яблок, затратив на них 84 руб. Таким образом, мы стали счастливыми обладателями 17 яблок, затратив на их покупку 134 руб. Следовательно, каждое яблоко обошлось нам в 7,88 руб. Это и есть усреднение . Мы опустили цену с 10 руб. до 7,88 руб. путем покупки следующей партии яблок. Если выразить эти действия в алгебраической форме, то общая формула усреднения будет выглядеть таким образом.
P(N+n) =(N*PN+n*Pn)/(N + n) , где
— P(N+n)
– общая цена, по которой мы купили полное количество яблок;
— PN
– цена, по которой мы купили начальное количество яблок;
— N
– количество яблок, купленное в самом начале по цене PN;
— Pn
– цена, по которой мы купили следующую порцию яблок;
— n
– количество яблок, купленное во второй раз.
Как можно заметить, используя данную, достаточно примитивную формулу, можно узнать только общую, т. е. среднюю цену нашей совокупной покупки . При этом количество яблок, предназначенных для покупки, не определено ни в первом, ни во втором случаях. Что же касается цены, то ее мы не сможем определить, поскольку она автоматически является величиной объективной, от наших расчетов не зависящей . Данный пример иллюстрирует покупку яблок, но его вполне успешно можно применять и при игре на бирже, заменив цену на яблоки ценой на акции, а количество яблок количеством акций.
«Лишние акции» — подарок рынка трейдеру
Нетрудно сделать обобщающий вывод, касающийся именно количества акций, задействованных в обоих случаях. Необходимо вычислить именно количественное значение данной сиюминутной покупки (продажи) , естественно при достижении ценой определенного значения. Решить эту проблему можно только принимая во внимание количество денег, которыми располагает трейдер, т. е. депозит. До тех пор, пока мы не свяжем количественное значение следующего открытия и имеющийся в наличии депозит, сама игра будет являть собой весьма рискованную операцию. Следовательно, задачу, перед нами стоящую, можно считать формально определенной, поскольку мы знаем, что нам нужно вычислить, а именно количество акций, которые мы можем позволить себе купить, учитывая именно те средства, которыми располагаем . Задача состоит в том, чтобы вычислить n , считая, что N уже определено и является какой-то конечной величиной. Способ вычисления N будет показан ниже.
Пусть D — депозит, которым мы располагаем. Курс данного актива находится в точке PN . В данной точке мы покупаем N акций. Тогда затраты в деньгах будут составлять N*PN . Остаток в деньгах тогда будет равен (D-N*PN) , а в акциях он будет равен (D-N*PN)/PN .
Действительно, в точке PN депозит позволяет приобрести D/PN акций, но мы покупаем только N акций. Еще раз обращаю внимание на то, что N не определено, этим мы займемся позже. Поскольку мы играли вверх, покупая акции, то если курс будет двигаться в нашем направлении, мы выиграем, и рассматривать этот вариант развития событий не имеет смысла. Поэтому мы предположим, что курс пойдет в противоположную сторону, т. е. вниз и дойдет до уровня Pn , на котором мы должны приобрести какое-то количество акций n . Однако численного значения n мы не знаем. Остается его вычислить.
Для начала вычислим потери в точке Pn . Они будут составлять N*(PN-Pn) . Тогда денег на депозите останется D-N*PN-N*PN+N*Pn=D-2*N*PN+N*Pn . Отталкиваясь от этой суммы, мы можем вычислить количество акций, которое мы можем купить по этой новой цене. Эта величина будет равна количеству оставшихся в нашем распоряжении денег , которое нужно будет разделить на ту цену, которая образовалась в процессе движения курса. Таким образом, общее выражение может быть представлено в таком виде: (D-2*N*PN+N*Pn)/Pn . Теперь у нас есть два значения остатка в объеме как в точке PN , так и в точке Pn . Действительно остаток по объему в точке PN равен (D-N*PN)/PN , а в точке Pn равен (D-2*N*PN+N*Pn)/Pn .
Для дальнейших рассуждений мы должны принять довольно грубое допущение, касающееся N . Давайте предположим, что эта величина настолько мала, что остаток в объеме в точке Pn , превышает остаток в объеме в точке PN . Тогда разница между ними будет являть собой то количество акций, которое образуется в процессе движения курса в сторону, противоположную выбранному нами направлению, т. е. против нас. Чтобы вычислить это значение, необходимо из остатка в объеме акций в точке Pn вычесть остаток акций в точке PN . Выглядеть это будет так: ((D-2*N*PN+N*Pn)/Pn)-((D-N*PN)/PN) . В дальнейшем, произведя достаточно простые алгебраические действия, в процессе преобразования данного выражения мы получим следующий результат: ((D-2*N*PN)*(PN-Pn))/(PN*Pn) . Физический смысл полученного выражения означает вычисленное количество акций, которое у нас образовалось после движения курса против нас. Таким образом, мы получаем избыток акций в нижней точке, и меньшим количеством денег мы можем купить большее количество акций .
Полученная величина — это подарок рынка трейдеру. Именно это количество акций стало у нас «лишним» или «избыточным». Следовательно, мы нашли значение n в точке Pn и можем достаточно безопасно его использовать. Однако использовать полностью избыток этих акций мы не будем. Вместо этого, имеет смысл оперировать только половиной подарка. И тогда полученная формула примет такой вид:
n = ((D-2*N*PN)*(PN-Pn))/((PN* Pn)*2)
Это и есть алгоритм усреднения . Для того чтобы его активно использовать, достаточно перенести данную формулу в таблицы Excel.
Использование полученной формулы не исчерпывает наши действия. Перед нами снова встают задачи, которые требуют немедленного решения. И первой из них будет определение N . Об этом речь пойдет несколько позже, поскольку полученное выражение не подходит к . В дальнейшем мы внесем некоторые непринципиальные изменения в полученное выражение, адаптировав его к валютному рынку. Это необходимо учесть, поскольку для рынка FOREX возникает как ряд препятствий, так и ряд положительных возможностей, которые вполне можно использовать в игре. Одним из определяющих моментов является тот факт, что за стоповые ордера залог взимается только в момент их срабатывания, тогда как на фондовой бирже любой стоповый ордер влечет за собой отчисление залоговой суммы от основного депозита, что ограничивает возможности их расстановки. Однако все это мы рассмотрим несколько позже.
Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568Усреднение - попытка трейдеров избежать убытков путем открытия новых сделок против существующего тренда в ожидании коррекции. Усреднение на Форексе некоторые называют способом ограничения потерь, хотя на самом деле это не так. При грамотном выходе из ситуации трейдер, конечно, минимизирует убытки, а то и вовсе выйдет в ноль. В случае развития негативного сценария убытки могут оказаться очень существенными. Стоит ли применять на практике метод усреднения и как правильно это делать?
Что представляет собой усреднение (Форекс)?
Рассмотрим усреднение как принцип открытия позиций на валютном рынке на примере. Сразу стоит сказать, что метод может использоваться в рамках абсолютно любой торговой стратегии . Он больше является альтернативой стоп-лоссу и очень похож на принцип Мартингейла с той лишь разницей, что при усреднении на Форексе удвоение лота при открытии каждой последующей сделки не производится.
Суть тактики заключается в следующем. Трейдер первоначально открывает сделку по своей торговой системе. При движении цены в нужном направлении срабатывает тейк-профит. Операция закрывается с прибылью, а торговец ждет следующего сигнала для входа в рынок. Так продолжается до тех пор, пока котировки не начнут двигаться в противоположную открытому ордеру сторону. Стоп-лосс не используется.
Советник не является обособленной автоматической торговой системой. Он выполняет лишь вспомогательные функции. Согласно настройкам он устанавливает отложенные ордера на заданном расстоянии друг от друга, закрывает сделки при достижении необходимого уровня, то есть полностью сопровождает и ведет до конца сетку из ордеров. Он значительно упрощает работу для трейдера, но не стоит забывать, что любой советник оставлять без присмотра не рекомендуется. Чем вам это может грозить в данном случае?
Предположим, что на рынке установился длительный тренд без коррекций. Советник продолжает открывать новые и новые ордера, в то время как средства на депозите стремительно тают. Бесконтрольное применение помощника в таком случае может привести к потере депозита или значительным убыткам. Его нужно и можно использовать лишь как технический инструмент, который облегчает труд трейдера, но не делает его полностью автоматическим.
Советник ArgoAverager был протестирован на торговой платформе брокера Альпари .
Несмотря на все вышесказанное, принцип усреднения позиций на валютной бирже имеет право на существование. Новичкам, только начинающим карьеру трейдера, лучше к нему не прибегать. Профессиональным трейдерам рекомендуется соблюдать правила управления капиталом и не превышать риски при торговле согласно методу.
Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! В этой статье хочу рассмотреть такое понятие на рынке Форекс как усреднение в торговле. Что такое усреднение, хорошо это или плохо?
Усреднение в торговле – это открытие аналогичной сделки на счете, когда имеется уже как минимум одна убыточная. То есть новая сделка открывается в том же направление, как и первая, но при этом на первой есть минус.
Усреднение на Форекс один из распространенных методов торговли трейдеров, особенно начинающих.
Усреднения применяют в массовом количестве начинающие трейдеры, у которых нет четкой системы (если нет системы я повторю, рано вы перешли на реальный счет). Психологически еще не созрели и не могут перенести убытки, одним словом хотят убежать от них, но не всегда получается, их догоняет.
Рассмотрим варианты торговли усреднением:
Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay по паре EUR/USD лотом 0,1:
Первая сделка открыта на уровне 1,3007, маржа составила 130,07$, трейдер рассчитывает на отскок цены. Но произошло укрепление доллара и цена пошла вниз, дошли до важного уровня и трейдер думает, что медведи его не продавят, и открывает вторую сделку, лотом 0,1, на уровне 1,2886.
Тем временем минус от первой сделки составил 121$, маржа от двух открытых составляет 258,93$.
А что делают медведи? Они пробивают уровень, и цена катится дальше вниз, но на пути у них опять сильный уровень. Трейдер открывает третью сделку тем же лотом 0,1, на уровне 1,2770, убыток от двух сделок составил 232$, маржа после открытия третьей сделки 386,63$. Свободного хода осталось 127 пунктов, до наступления маржин-колла.
И тут хлава небесная!!! Быки спохватились и развели медведей. Все три сделки закрываются по тейк-профиту на уровне 1,3112. Итого трейдер заработал 673 пункта (673$), что соответствует 67,3% к депозиту.
Трейдер может вздохнуть спокойно, он избежал маржин-колла и получил хороший профит. Но не кажется ли Вам, что он очень сильно рисковал?!
Давайте рассмотрим другой вариант:
Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay на уровне 1,3768, по паре EUR/USD лотом 0,1, как мы видим цена продолжила нисходящие движение, трейдер открывает вторую сделку на уровне 1,3714, затем третью на 1,3633 и четвертую на уровне 1,3580. Смотрите ниже таблицу, насколько возрастал убыток от каждых уровней, где совершалось открытие новых сделок, как увеличивалась маржа, и сколько свободных средств оставалось от депозита.
Трейдер оказался у нас упертый бык, надеялся, что нисходящее движение закончится и от уровней, где он в очередной раз совершал покупки, начнется восходящее движение.
Как видно по графику, трейдер убытки не резал, стоп-приказы не ставил. В итоге пошла череда срабатываний маржин-коллов, начиная с самой убыточной сделки.
Запомните: если открыто несколько сделок, при срабатывание маржин-колла, первая закрывается самая убыточная.
После третьего маржин-колла, свободных средств осталось 136,2$. Если закрыть по цене 1,3447 четвертую сделку, то сумма депозита составит 272$, убыток более 72%, что составляет 728$, фактически депозит слит. А если не закрывать сделку и цена продолжит дальнейшее снижение, от депозита почти ни что не останется.
Какие выводы можно сделать, в первом случае усреднение помогло трейдеру взять хороший профит, но если бы медведи продавили цену дальше, то слив депо – это вопрос времени. Во втором случае как раз и продавили без откатов все уровни.
Усреднение – это один из быстрых способов слить депозит, а если использовать в сочетании с мартингейлом (удвоение лотности каждой последующей сделки), то можно моментально обнулить депозит и бежать за валерьянкой пол-литровой.
Усреднение в торговле на Форекс оправдано, если торговля ведется по тренду, но и здесь нужно иметь хороший запас депозита, чтобы пересидеть большую ожидаемую просадку, а при смене тренда резать убытки, жалко, а что сделаешь, иначе жалеть будете еще больше.
Надеюсь, моя статья помогла вам разобраться с усреднением, и вы сделаете для себя правильный вывод, использовать этот метод или нет. Подпишитесь на блог и вы будете знать когда выйдет свежая статья. Пока.
Статьи на похожую тему:
