Волновой анализ настолько сложен, что в совершенстве им владеют... лишь единицы профессиональных трейдеров Форекс. Но его ОСНОВЫ нужно обязательно знать каждому успешному игроку на рынке.

Зачем нужны основы волнового анализа? Затем, чтобы понимать и видеть:

• алгоритм движения вашей рабочей валютной пары;
• точку, в которой в ЭТУ минуту находится валютная пара при этом движении;
• перспективы дальнейшего движения.

Посмотрим на график CAD/JPY (Н4) с точки зрения волнового анализа МФ (модификация ВА Эллиотта), соединенного с другими инструментами МФ.

Рис. 1. Движение цены на примере валютной пары CAD/JPY

Комментарии MasterForex-V :

Еще раз внимательно рассмотрите, а затем проанализируйте рисунок из закрытого форума Академии MasterForex-V. Мы прекрасно понимаем, что это очень-очень сложно. Но перед вами открывается возможность именно сейчас сделать осознанный выбор и решить, что делать дальше:

Сколько можно заработать, избрав путь обучения в Академии МФ ? Как показывает опыт автокопирования сделок слушателей Академии, пользующимися этой услугой во время обучения, в среднем получается от 250 до 500% в год в валюте и на безубыточных, беспроигрышных vip-счетах, позволяющих объединить возможности:

1. Заработка самого трейдера (100-200% в год).
2. 150% бонуса NordFx, участвующего в просадке (при 3К депозита вам начисляется 7,5К на счет с правом снимать прибыль свыше данной суммы), или 100% бонуса у других брокеров. Этот бонус увеличивает вашу прибыль в 2,5 раза на каждый вложенный доллар. Так, 100% профита от 7,5К превращаются в 250% от вложенных вами денег (3К).
3. и 15-20% от прибыли, которые передают управляющим трейдерам многочисленные инвесторы от Израиля и ЕС до США и Китая.

Так стоит ли изучать волновой анализ или следует его пропустить? Те, кто ответил «да», прочитают далее:

• В этой главе - об общих чертах и отличиях технического и волнового анализа (те же модели разворота и продолжения тренда глазами «волновика»).
• В следующей главе - (краткое содержание книг Фроста и Р. Пректера, Балана, Возного и др.).
• В третьей главе - .

Что дает трейдеру волновой анализ и его отличие от классического технического анализа

Волновой анализ:

1. Помогает найти начало тренда , рассматривая движение валютных пар не с точки зрения фигур разворота и продолжения тренда, а с позиции внутреннего алгоритма - волн импульса (тренда) или коррекции (флета).

   Сравним фигуру разворота тренда «голова и плечи» в классическом техническом анализе трейдинга (на рис. 2 слева) и ту же модель разворота тренда с точки зрения волнового анализа. Оказывается, падение вниз было лишь коррекцией (откатом) Поэтому в конце волны С нужно открывать сделку buy.

   
   Рис. 2. Пример технического и волнового анализа одной и той же ситуации на рынке

   Данная волновая разметка помогает понять, почему поступают многочисленные жалобы на фигуру «голова и плечи». Как только трейдер открывает ордер sell, рынок идет… в обратную сторону.

2. Помогает ОСОЗНАННО брать профит, определяя в режиме реального времени, ГДЕ и на КАКОЙ волне вы открываете ордер на рынке . Волновая разметка точнее подсказывает точки входа в рынок, чем « » или любой иной метод технического анализа.
   Рис. 3. Выбор точек для входа в рынок по волновому анализу
3. Показывает цели импульса (138-162% и выше) по тренду и в коррекции (38-76%).
   Рис. 4. Цели импульсных 3-й и 5-й волны тренда
   Рис. 5. Цели коррекции - 38-62%, или максимум 76%

   Таким образом, трейдер Forex понимает, к каким уровням стремится цена, где и почему нужно открывать и закрывать сделки.

4. Помогает без труда находить флет (волны а-в-с в обе стороны).
   Рис. 6. Рынок в состоянии флета

   Никому из трейдеров не нравится флет. Волновой анализ помогает его определить в режиме онлайн, когда КОРРЕКЦИОННЫЕ волны идут и вверх, и вниз (а-в-с). Значит, идет коррекция СТАРШЕГО ТФ, после которой начнется сильный и мощный импульс.

   Эту коррекцию лучше переждать, находясь вне рынка, что вам всегда подскажут на закрытом форуме Академии МФ.

5. Дает возможность ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ любую фигуру продолжения тренда (флаг, вымпел и т. д.) как коррекционные волны.
   Рис. 7. Фигура продолжения тренда в виде коррекционных волн

   Позволяет понять, где ставить стопы (локки, замки). Волновой анализ дает четкий ответ на этот важный вопрос. Например, когда цена оказывается под основанием первой волны (тренд отменяется) или под основанием волны старшего ТФ.

   Рис. 8. Окончание тренда

Из всего вышесказанного можем сделать вывод: без знания ОСНОВ волнового анализа ваш профит на Форексе может быть только случайным.

Как выглядит тренд в режиме реального времени (из материалов Академии MasterForex-V)

Обратите внимание на явные признаки бычьего тренда (рис. 9):

• 1-я бычья волна (фиолетовый цвет) имеет 5-подволновую структуру. Это признак импульса и ВОЗМОЖНОЙ смены тренда с медвежьего на ;
• 2-я волна (желтый цвет) имеет КОРРЕКЦИОННУЮ структуру а-в-с и не пробивает основание новой бычьей волны. При пробитии ее максимума начинается любимая для всех трейдеров 3-я волна;
• 3-я волна (серый цвет), также имеющая пятиволновую структуру на младших таймфремах (1-я в 3-й, 3-я в 3-й и т. д. с целями выше 162% вверх от 1-й волны).

Рис. 9. Признаки бычьего тренда по волновому анализу

Показатели АО или MACD для 1-й волны (фиолетовый фон) подтверждают начало бычьего тренда. Здесь обязательны такие условия:

• 1-я подволна: заход гистограммы выше 0 на бычьем тренде;
• 3-я подволна: гистограмма АО выше 1-й волны;
• 5-я подволна: дивергенция. Гистограмма ниже вершины 3-й волны (возможен заход под 0).

Как Билл Вильямс увеличил с помощью волнового анализа торговый депозит с $10 тыс. до $198977

Билл Вильямс в книге «Торговый хаос» дал, наверное, самый мощный импульс для популяризации волнового анализа трейдинга . В простой и доступной форме он показал, как определить 1-ю волну (на графике - точка 0). Затем, по его мнению, нужно просто идти за трендом, открывая сделки в соответствии с главным направлением движения цены (см. рис. 10).

Рис. 10. Начало первой волны и торговый план по Биллу Вильямсу

Со своей стороны, преподаватели Академии MasterForex-V составили подробный план управления капиталов (мани-менеджмент), пояснив логику открытия и закрытия сделок (см. рис. 11).

Рис. 11. Мани-менеджмент по системе Академии MasterForex-V

Тем, кто уже убедился в необходимости изучать основы волнового анализа, предлагаем ознакомиться со специальной литературой по этой теме и посетить следующие интернет-ресурсы:

• Бесплатный иллюстрированный журнал трейдеров «Биржевой лидер».

Для более глубокого изучения Основ волнового анализа рекомендуем прочесть следующие книги:

• А. Фрост и Р. Пректер. Полный курс по закону волн Эллиотта
  Б. Вильямс «Торговый хаос».
• Р. Балан Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX.
• Д. Возный. Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex.
• Г. Нили. Мастерство анализа волн Эллиотта.
• Ч. Миллер. Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта.
• Р. Фишер. Новые методы торговли по Фибоначчи.
• Р. Фишер. Последовательность. Приложения и стратегии для трейдеров.
• Э. Петерс. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике.
• Д. Ди Наполи. Торговля с использованием уровней Ди Наполи.
• Р. Сваннелл. Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу.
• А. Фрост и Р. Пректер. Волновой принцип Эллиотта - ключ к пониманию рынка.
• Т. Джозеф. Упрощенный анализ волны Эллиотта. Практическое применение механической системы торговли.
• Д. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков.
• А. Черепков. Теория Длинных волн Н. Д. Кондратьева.
• Э. Найман. Малая энциклопедия трейдера.
• А. Кияница, Л. Братухин (ред.). Уровни Фибоначчи. Там, где деньги лежат.
• М. Чекулаев. Фракталы.
• В. Сафонов. Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге.

Все эти книги вы без труда найдете по поиску Яндекса или Google. Начинать рекомендуем c этих книг:

• А. Фрост и Р. Пректер предоставили действительно наиболее «Полный курс по закону волн Эллиотта». Это основной фундаментальный труд о волновом анализе всех сфер трейдинга (товарные и сырьевые рынки, акции, фьючерсы, Форекс).
• Книги Д. Возного (переводчика Пректера на русский язык) и Балана - это прикладное применение волнового анализа к рынку Форекс.
• Труд Билла Вильмса «Торговый хаос» - более популярное издание для широкого круга потенциальных трейдеров. В нем даются основы волнового анализа. Автор соединил их со своей торговой системой Profitunity, состоящей из индикаторов: Аллигатор, Awesome Oscillator (AO) и Фракталов, а также паттерна «бар бычьего/медвежьего разворота».

Чтобы не запутаться во множестве умных советов из этих книг, перед их чтением настоятельно рекомендуем изучить материал следующей нашей главы : Здесь вы найдете краткий конспект упомянутых трудов.

29.04.2017 ·

Все мы знаем, что валютный рынок Форекс очень волатилен. Но, как ни странно, его изменчивость действительно можно предугадать. Каким образом? Для этого существует огромное количество всевозможных инструментов, выявляющих разного рода закономерности. Один из таких инструментов - волновой анализ рынка Форекс.

Р. Эллиотт, создатель данного метода, «отыскал» сразу восемь волн на рынке. Но самое главное - данные волны постоянно повторяются, благодаря чему может с легкостью получать прибыль на изменчивости цены. Так как же можно заработать, используя основы волнового анализа?

Сразу же стоит отметить, что волновой анализ Эллиотта не является простым . Особенно, сравнивая его со множеством иных . Как показывает практика, трейдерам достаточно сложно применять волновой анализ на практике. Именно поэтому его необходимо очень досконально изучить, просмотреть все методы и принципы, а только уже после этого приступать к торговле с его помощью. Конечно, на это может уйти достаточно много времени, но, как бы то ни было, оно того стоит - волновой анализ Форекс помогает трейдеру улучшить свою торговлю сразу в несколько раз . Ведь, действительно, данный инструмент может стать не просто очень хорошим, а незаменимым атрибутом в Вашей торговле. С его помощью Вы будете постоянно находить места разворота тенденций, а также прибыльные точки входа, благодаря чему, соответственно, Ваша прибыль будет только увеличиваться.

Торговля по волновому анализу действительно изначально может быть сложной. Именно поэтому были разработаны десятки наиболее простых моделей, которые и стали не менее популярными у трейдеров-новичков. Что это за модели? Всевозможные колебаний волн, позволяющих наиболее просто найти на графике эти волны, после чего их проанализировать.

Суть метода волнового анализа

Ральф Эллиотт, создатель данного метода, работал обычным экономистом в компании, которая занималась железнодорожным транспортом. Он постоянно проводил анализ амплитуды рынка, а после сделал один важный вывод - в этой динамике нет беспорядочных действий, как это считалось до - они двигаются по определенным законам . От чего зависит динамика? Конечно же, от продавцов и покупателей.

Волновой анализ Эллиотта основан на простейшем убеждении, которое говорит нам о том, что каждое, даже малейшее, колебание цены подчиняется модели восьми волн. Если Вы изначально правильно расположили данную модель на , то с наибольшей вероятностью Вы скажете, как изменится цена в будущем - все действительно очень просто. А это, в свою очередь, поможет Вам находить наиболее прибыльные точки входа, а также места для установки Тейк-Профита.

Волновой анализ Форекс имеет достаточно много приспешников на валютном рынке, однако, примерно столько же трейдеров относятся к нему негативно. В чем же причина? Все дело в том, что на практике оказывается действительно очень не просто найти ту самую точку, где должна начинаться волновая модель. Но, опять же, в данном случае можно использовать разного рода индикаторы, которые помогут определять последовательность волн на графике.

Каждый из нас, участников рынка, принимает как должное, что цена не статична, а постоянно двигается - для нас это естественно. Амплитуда движения цены достаточно сильно схожа с волнами. Почему? Как и на волнах, после каждого подъема обязательно наступает спад. Так изначально прописано в наших учебниках по физике, по-другому и быть не может. Да, большинство ученых, экономистов и прочих людей замечали это, но один лишь Эллиотт создал свой закон динамики, подвел все под одну систему, после чего назвал «Волновой анализ Эллиотта ».

На сегодняшний день волны Эллиотта являются одним из самых популярных инструментов на валютном рынке. А точнее будет сказать, что используется она постоянно, так как это и есть . Каждый новичок, который смог постигнуть теорию, поймет и закономерности, на которых и, соответственно, «живет» валютный рынок Форекс. Что в итоге? Трейдер с легкостью самостоятельно рассчитывает время тенденции, а также сможет с легкостью находить самые лучшие моменты для входа и выхода с рынка.

Анализ волн Эллиотта является действительно очень важным. Трейдер при помощи волн получает достаточно много важной информации:

1. Он узнает, в какую сторону направлена тенденция.


2. С их помощью он сможет увитдеть, а после проанализировать движение той или иной валютной пары - но тенденция должна либо начинаться, либо заканчиваться.


3. Трейдер сможет самостоятельно оценить и направление, и движение рыночного импульса.

Преимущества и недостатки волновой анализ Эллиотта

Как Вы уже поняли, волновой анализ рынка Форекс должен быть в «портфеле» каждого профессионального трейдера, потому что именно данный вид предоставляет наиболее точную информацию, он дает самое подробное представление о том, какие закономерности присутствуют в динамике движения цены. Волновой анализ - это универсальный инструмент, который может использовать практически любой трейдер.

Многие трейдеры, отличающиеся своим действительно большим талантом, используют волновой анализ в качестве «крепкой» основы для своих торговых стратегий, так как это поможет вступать в «необходимую» волну, благодаря чему будет вырастать прибыль за каждую сделку.

Многие трейдеры говорят, что волновой анализ Форекс - это своеобразный «ключ» к осознанию того, как работает валютный рынок. Можно сказать, что все действительно так и есть. Ведь Вы постоянно знаете, куда и когда пойдет цена дальше, Вы постоянно будете знать, когда нужно войти в сделку, а когда выйти из нее. Все этого именно благодаря тому, что Вы будете знать рынок действительно намного лучше.

Но, как бы то ни было, и волновой анализ имеет несколько недостатков . Насколько они существенны? Давайте попробуем разобраться.

1. Волновой анализ и его принципы каждым трейдером могут быть использованы абсолютно по-разному, потому что данный вид анализа сугубо субъективный . Соответственно, каждый трейдер интерпретирует все показатели по-разному, от чего и получаются различные волны.


2. Даже многолетний стаж не гарантирует Вам быстрой ориентации в данном анализе . Скорее всего, Вы снова почувствуете себя новичком, который пытается что-то изучить. Получится ли?


3. Ну и, конечно же, волновой анализ - это тот инструмент, который необходимо изучать много и постоянно . От этого и такое огромное количество литературы, которая ему посвящена. Вы должны отдать немало времени на то, чтобы действительно быть уверенным в том, что Вы готовы работать с анализом.

Даже если учитывать эти минусы, большинство трейдеров до сих пор ищет, как проводить волновой анализ Форекс, они до сих пор пытаются его изучить и преследуют цель попасть в число игроков, которые успешно используют инструмент, разработанный Эллиоттом. И эта цель достаточно реальна, ведь, как говорилось выше, существует огромное количество всевозможных индикаторов, которые с легкостью можно использовать в своей торговле.

Давайте поразмыслим. Если для самого обычного трейдера сама теория волнового анализа кажется очень сложной, то чего можно ожидать на практике? Конечно, если объяснять на примитивных схемах, то все будет понятно. Но ведь Форекс не является примитивным, не так ли? Ведь в реальной торговле достаточно сложно просто взять и найти волну, а уж тем более после использовать ее.

Так и все-таки, как правильно использовать волновой анализ Форекс, чтобы начать зарабатывать на валютном рынке? В первую очередь, находим начало непосредственно самой волновой модели . Если учитывать, что третья волна обладает наибольшей длинной, точку входа необходимо искать после того, как произошла коррекция на второй волне . Если мы увидели, что «торговец» отобразил достаточно стабильный прирост (после ), то это вполне может стать началом самой первой волны. Но для того, чтобы Вы смотри окончательно убедиться, необходимо дождаться некого спада, который и будет в последствие второй волной.

Ниже мы попробуем рассмотреть сразу несколько рекомендаций , которые позволят Вам с легкостью найти точки входа в волновом анализе, а именно найти наиболее подходящее время для этого.

1. Если Вы собрались входить в покупку, то должны понимать, что вторая волна не должна находиться под началом первой. Если же продавать, то вторая не должна находиться ниже максимума первой.


2. Как Вы поняли, третьей волне просто необходимо быть самой длинной, так как именно по ней трейдер входит в рынок - это важно.


3. Если, опять же, Вы собрались покупать, то учтите, что четвертая волна должна находиться в точке максимума первой волны.


4. Если внимательно наблюдать за второй и четвертой волной, то можно заметить, что они довольно часто откатываются, а это и есть знак на открытие сделки.


5. Пятая волна должна пробить пик третьей, так как зачастую именно так все и происходит. Но, тем не менее, это не является закономерностью, поэтому не удивляйтесь, если этого не произойдет.

Таким образом, происходит торговля с волновым анализом. Конечно, все может показаться очень сложно, но так ли это на самом деле? Все зависит только от Вас. Как Вы будете ее изучать, для чего и как использовать - это все субъективно. Главное, что Вы должны помнить - это то, что волновой анализ действительно сможет помочь Вам увеличить депозит в несколько раз . Все зависит только от того, насколько Вам не будет лень его изучать.

Подробно о волновом анализе на Форекс читайте .

Волновой анализ рынка Форекс – прерогатива уверенных и обознанных трейдеров валютной биржи.

К сожалению, всё больше начинающих трейдеров используют чужие ошибочные и не хотят делать их самостоятельно, полагаясь на частных трейдеров, которые ведут свои блоги в интернете.

В торговле на валютном рынке для каждого трейдера очень важно уметь корректно определять рыночные колебания. Это является признаком успешности и опытности трейдера. Для этого можно использовать волновой анализ рынка Форекс.

История возникновения волновой теории Эллиота

Волновая теория Эллиота была разработана Ральфом Нельсоном Эллиотом в 1920-х годах. Он обнаружил, что поведение рынка, которое ранее расценивалось как хаотичное, на самом деле имело циклический характер.

Еще он определил, что такие рыночные циклы стали результатом реакций трейдера на внешние события, что еще можно назвать психологией толпы. Эллиот заметил, что колебания поведения толпы вверх и вниз всегда выливались в одни и те же повторяющиеся образцы, которые впоследствии он назвал «волнами».

Рыночные прогнозы с волновым анализом

Эллиот осуществлял детальные прогнозы рынка на основе уникальных характеристик, которые он открыл в волновых паттернах. Импульсивная волна, которая движется в одном направлении с доминирующим трендом, всегда показывает пять волн в паттерне.

На более детальном чарте в пределах каждой импульсивной волны можно найти пять составляющих волн. Эти волны считаются разными стадиями в волновом принципе Эллиота.

На Forex рынке, как и на других финансовых рынках, трейдеры знают, что «каждое действие становится источником положительной и отрицательной реакции», как и за ценовым колебанием вверх или вниз должно последовать противоположное ему колебание. Ценовые колебания разделены на тренды и корректировки или боковые колебания. Тренды отображают основные направления движения цен, в то время как корректировки колеблются против тренда. Эллиот назвал это импульсными и корректировочными волнами.

Паттерны теории волнового анализа Форекс

Теория волнового анализа рынка Форекс интерпретируется следующим образом на пяти паттернах:

1. У каждого колебания есть свои последствия.
2. Пять волн двигаются в направлении доминирующего тренда, за которым также следуют три корректировочные волны.
3. Движение этих волн называется «волновое колебание 5–3» и оно завершает цикл.
4. Каждое предыдущее волновое колебание 5–3 становится составляющей частью следующего более высокого волнового колебания 5–3.
5. Базовый волновой паттерн 5–3 остаётся стабильным, хотя временной промежуток каждого паттерна может меняться.

Для того, чтобы трейдер мог использовать волновой анализ рынка Форекс в повседневной торговле, ему необходимо научиться определять основную волну и потом покупать длинную позицию, которую он впоследствии продаст, или же брать короткую позицию, когда паттерн заканчивает своё действие и его перезагрузка неизбежна.

Математическую базу для использования волнового анализа рынка Форекс обеспечивают числа Фибоначчи. Они играют важную роль в разработке и создании полного рыночного цикла, который описывается с помощью волн Эллиота. Каждый цикл, который Эллиот определил, состоит из диапазонов, в которых движутся волны, а диапазоны определяются последовательностью чисел Фибоначчи.

О волновом анализе хотя бы краем уха слышали, наверное, все трейдеры. Волны привлекают трейдеров тем, что позволяют оценить картину в целом, не зацикливаясь на незначительных локальных колебаниях цены. С другой стороны – чтобы стать настоящим волновиком потратить нужно не год и не два, да и при этом условии нет никаких гарантий, что у вас получится, это многих и отпугивает.

По волновому анализу написан не один десяток книг, где авторы на нескольких сотнях страниц подробно описывают типы волн, порядок разметки и т. д. Понятно, что в рамках одной статьи сделать то же самое невозможно, поэтому ограничимся самым основным – просто, чтобы вы хотя бы представляли с чем вам придется столкнуться. Если станет интересно – вы всегда сможете заняться самообразованием и углубиться в таинственный мир волн.

Немного истории зарождения волнового анализа

Ральф Нельсон Эллиотт задумался о том, что процессы, происходящие на рынках имеют сходство с волнами в 30-х годах прошлого века. И действительно, если уменьшить масштаб, то практически на любом графике видны «волны», цена сперва резко устремляется в одном направлении, затем следует небольшой откат.

Так и родилась в его голове идея волнового анализа рынка. Конечно, разметку он выполнял не на глаз, в основе лежат соотношения между разными волнами. Также при разметке сильно помогают Фибо уровни , с их помощью в разы удобнее оценивать соотношение между экстремумами. Всего же Эллиотт выделил 13 разных типов волн (отличаются и амплитудой, и продолжительностью формирования), которые повторялись практически на всех рынках.

Если попытаться очень коротко описать саму идею, выдвинутую Эллиоттом, то трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. При этом во время трендового движения 3 волна направлены в направлении тренда, а 2 коррекционные. Основное движение приходится на 3-ю волну.

Самое любопытное то, что эти волны можно найти практически на любом таймфрейме. Если вы выполнили разметку, например, на D1, то перейдя на часовой временной интервал на одной из волн D1 вы вполне сможете выделить еще одну 5-волновую структуру. Это немного напоминает матрешки.

Немного о грустном – скептики о волновом анализе

Еще больше бесплатных уроков смотри на нашем канале -

Сама идея выглядит очень привлекательно – ведь волны теоретически могут подсказать разворотные точки задолго до их формирования. И в то время, когда другие участники торгов будут судорожно метаться из одной крайности в другую, вы будете спокойны как удав и просто дождетесь идеальной точки для входа в рынок

У скептиков есть несколько просто железобетонных аргументов:

По непонятной причине волновики работают в основном на крупных временных интервалах, например, на D1 или Н4. По этой причине проверить истинность разметки очень сложно, практически невозможно, вряд ли вы захотите сохранять скрины и ждать пару недель;

На истории все выглядит просто великолепно, коррекционные и движущие волны смотрятся на своем месте и у новичка возникает жгучее желание побыстрее приступить к обучению. Помните, что после составления разметки положение волн постоянно корректируется, так что не думайте, что те построения, которые вы видите на истории, были построены сразу в таком положении, скорее всего выполнялась подгонка задним числом;

Волновики часто в прогнозе ставят стоп под основание первой волны. Но откуда такая уверенность, что цена пойдет именно в направлении тренда ? Кто даст такую гарантию? Получается, что при разметке графика они просто игнорируют возможность развития ситуации в неблагоприятном для нас направлении. Однобокость мышления налицо, другие методы анализа рассматривают все варианты движения цены;

Ну и самое главное – субъективизм при построениях. Вариантов волн существует множество, при этом запомнить их все очень сложно да и не ждите, что на рынке всегда будут складываться ситуации, идеально подходящие под те паттерны , которые описаны в книгах. Так просто не бывает, в итоге разметка графика превращается в настоящую пытку, трейдер имеет на руках кучу разных типов волн и пытается сообразить какая лучше подходит в данном случае. Ситуация усугубляется после того, как он ознакомится с разметкой какого-нибудь аналитика и с ужасом убедится, что она не совпадает с его.

Из всего этого делаем главный вывод – волновой анализ никогда не даст вам точной точки входа , не ждите, что с его помощью вы сможете составить торговый план себе на неделю или месяц. Максимум чего можно добиться – иметь представление о возможном поведении рынка в средней и долгосрочной перспективе.

Если все это вас не отпугнуло – перейдем к конкретике, разберем азы волновой теории.

Основные положения теории волн

Как и говорилось в начале статьи – в дебри углубляться не будет, иначе пришлось бы выпускать очередной многотомник по волнам Эллиотта. Ограничимся самым основным.

Структура основного движения

Как мы и говорили – основное движение включает в себя 5 волн, из которых 3 направлены по тренду , а 2 являются коррекционными (на их завершении удобно входить в рынок). После волны №5 начинается более масштабная коррекция на все движение 1-5, этот откат также происходит по волновой схеме – всего 3 волны, принято обозначать их буквами латинского алфавита А, В и С.

Приведенный пример неидеален хотя бы потому, что коррекционное движение А – С оказалось слишком слабым. В идеале точка С должна была бы расположиться выше точки 4. Но в целом структуру движения понять можно. Кстати, разметка проводилась на произвольно выбранном участке истории, отсюда и такая точность. На этом же скриншоте видно, что волна №3 самая сильная из всех волн трендового движения . Что касается пятой волны, то она может быть примерно равной 1-й, ведь движение уже затухает, близится коррекция, в принципе, допускается, чтобы пятая волна даже была короче, чем первая.

Теперь по соотношениям между волнами. Понятно, конечно, что для растущего рынка волны должны последовательно повышаться, а для падающего - наоборот, но есть четкие соотношения и если волны им соответствуют, то ценность разметки повышается. Итак:

Полезно знать и то, что происходит в головах у людей во время формирования волн:

Первая волна – движение бывает очень стремительным. Все дело в том, что первая волна – это, как правило, смена тренда . То есть цене удается - таки прорвать очень сильное сопротивление/поддержку. После прорыва уже ничто не может ее удержать, сбиваются стопы тех, кто не угадал с направлением движения на рынке ажиотаж;

Вторая волна – результат фиксации прибыли теми трейдерами, кто сумел распознать разворот. На фоне недавнего прорыва сильного сопротивления - поддержки большинство участников торгов уверено, что движение продолжится в направлении первой волны, но все ждут удобных точек для входа. Фиксация прибыли и дает небольшое плавное коррекционное движение . Если сравнить продолжительность и амплитуду волн, то по длительности формирования вторая волна может быть даже длиннее чем первая, но вот по амплитуде гарантированно будет намного меньше;

Когда коррекционная вторая волна доходит до значимых уровней Фибоначчи среди выжидающих трейдеров начинается оживление, они входят в рынок в надежде на продолжение движения;

Так начинается третья волна – это именно то, ради чего последователи волновой теории рынка и существуют. Если удастся ее поймать, то неплохая прибыль обеспечена, ставить ТР в таком случае нужно как минимум на расширении Фибоначчи 1,618 от первой волны;

4-я волна самая трудно идентифицируемая. Движение здесь вполне может происходить в горизонтальном канале. Как таковой ярко выраженной коррекции нет, просто цена берет тайм-аут перед тем как переписать последний экстремум (тот, который был установлен в т. 3);

5 волна – происходит перепись экстремума, часто наблюдаются дивергенции на различных индикаторах . Дополнительный сигнал – к концу пятой волны резко растут объемы.

Структура коррекционного движения

Говоря о коррекционном движении будем иметь ввиду трехволновое движение, которое наступает сразу же после основного пятиволнового. Для примера возьмем другой цикл, на котором волны A, B, C более ярко выражены.

В примере волны выражены более ярко и в целом эта структура более близка к идеальной чем предыдущая. Из недостатков я бы выделил разве что:

Слишком маленький размер четвертой волны, да и в целом то, что она сформировалась на протяжении буквально 2 свечей не очень хорошо;

Точка А оказалась на одном уровне с точкой 4, то есть пятая волна почти полностью поглощена первой же коррекционной волной. Это тоже может заставить трейдера сомневаться в том, что рост продолжится.

Для оценки качества коррекционного движения можно использовать такие соотношения:

Волна А должна находится в пределах уровней коррекции 61,8%, 50,0% от пятой волны. Допускается формирование точки А на одном уровне с точкой 4;

Точка В – располагается на уровнях 38,2%, 50,0% от коррекционной волны А;

Точка С – 161,8% от волны А. Если волна В была крупной, то точка С вполне может и не переписать минимум в т. В.

Логика происходящего следующая:

Коррекционная волна А пробивает поддержку, построенную по точкам 2-4. Это вызывает бурную реакцию участников торгов, что и приводит к очень резкому движению, обычно коррекция проходит гораздо более спокойно чем в этом случае. Именно пробой поддержки стал причиной появления свечи с очень крупным телом;

Формирование т. А, то есть завершение коррекции находится точно на уровне т. 4, то есть в рамках допустимого. Дополнительным сигналом в данном случае стало то, что цена как раз достигла еще одной мощной поддержки, построенной через точки 1 и 2. Так что замедление выглядит логичным;

Волну АВ обычно трудно диагностировать и из 3 коррекционных она самая слабая. Также получилось и в этом примере. Поддержка свое влияние оказала, но участники торгов не получили уверенность в том, что падение замедлилось, поэтому отбой был небольшим и вялым;

Волна ВС хоть и пробивает поддержку, но это не приводит к новой волне продаж, график вниз идет как бы нехотя. Это повышает уверенность трейдеров в том, что более вероятен рост, что потом и происходит.

Волны крупные, средние и маленькие. Влияние последовательности Фибоначчи на движение цены

Ранее вскользь уже упоминалось, то волны можно находить на любых временных интервалах. Если развить эту мысль, то каждую из крупных волн можно разбить на несколько более маленьких и процесс этот можно повторять хоть и не до бесконечности, но до самых малых временных интервалов точно.

Разберем 5 волновое движение, в нем как мы уже раньше разобрались 3 волны трендовые , а 2 коррекционные . На них будет распространяться то же самое правило, согласно которому трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3. То есть в нашем случае 3 средние трендовые волны дадут 15 маленьких волн, а 2 коррекционные волны – еще 6 малых коррекционных волн. Итого имеем 21 волну, то есть стандартное движение, представленное на скриншоте выше можно представить и в виде 21 маленькой волны. На D1 они просматриваются плохо, но на более мелком таймфрейме их видно достаточно неплохо.

Все это великолепно выглядит на примерах, когда выполняешь разметку на истории. Но когда с правой стороны нет графика и трейдеру нужно расставить вероятные точки завершения волн начинается самое сложное. Разметка же на истории то же самое, что вместо решения подсмотреть ответ. Судите сами - перед нами есть движение, мы знаем сколько волн в нем должно быть, отсюда и красивая разметка.

Если спуститься еще на один таймфрейм ниже, то можно будет выделить еще более мелкие волны. В этом случае их будет уже не 21, а 89. Если же наоборот попробовать укрупнить временной интервал, то есть перейти на недельный таймфрейм, то мы увидим вместо 5 волн всего лишь 2.

Что касается последовательности Фибоначчи и ее влиянии на поведение цены, то здесь имелась ввиду длительность формирования той или иной волны. Напомню начало последовательности Фибоначчи – 1, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. это тоже можно попробовать использовать в торговле. Хитрость заключается в том, что если какое-то движение формируется, например, на протяжении 9 дней, то завершится оно, скорее всего, на 13 день, если этого не произойдет, то следующая вероятная дата – 21 день. Такие рассуждения выглядят немного притянутыми за уши, но иногда это срабатывает.

Главные правила, которые следует помнить при разметке

Есть несколько просто железобетонных правил, которые не нарушаются никогда и ни при каких условиях. Вернее, нарушаться то они могут, только в этом случае говорить о сформированной 5-волновой структуре нельзя, придется вносить коррективы. Правила следующие:

Вторая волна никогда не опускается ниже основания первой волны;

Третья волна не должна быть самой малой из трех. Если вам кажется, что это так, то вероятнее всего вы просто неверно выполнили разметку и т. 4 должна располагаться в другом месте;

Коррекционная волна 4 не должна переписывать экстремум первой волны.

В принципе, этих правил достаточно для того, чтобы набросать разметку в большинстве случаев.

Волновой анализ на автомате – стоит ли использовать индикаторы для разметки графика

Как говорилось в начале статьи – волны на графике размечаются не просто так, а с соблюдением определенных соотношений. И пусть все тонкости реализовать в виде индикаторы слишком сложно, но основные построения вполне можно автоматизировать. Кстати, таких индикаторов существует несколько, часть из них есть в свободном доступе, самые популярные мы рассмотрим.

Elliott Wave Prophet – предсказатель будущего

От прочих подобных алгоритмов этот отличается тем, что не размечает график на истории, а выполняет часть построений на ближайшем отрезке графика и линиями показывает, как могут развиваться в будущем. Своего рода оракул.

Из минусов – трейдеру придется самому определить сколько именно волн сформировано на данный момент. Это критически важно для более - менее адекватной разметки. Пояснить это удобнее на конкретном примере.

Предположим, что на данный момент на графике сформировалось 3 волны (так считает трейдер). В таком случае он задает параметр 3 в настройках индикатора и получает такую картину. Кстати, сразу виден «косяк» индикатора – он построил волну №2 ниже основания первой волны, а это неверно.

Если же задать в настройках вместо 3 сформированных волн 4, то картина изменится кардинально.

Построения тоже неидеальные, чтобы не сказать резче. Например, 4 волна оказалась в этом случае чуть ли не вдвое больше, чем третья.

Этот индикатор нельзя назвать плохим, просто он из разряда тех, которые нужно использовать с умом. Нельзя просто добавить его на график и сразу получить точки входа и идеальную разметку. Нужно иметь хотя бы элементарное представление о волнах, соотношениях между ними и тогда можно получить достоверную разметку. Еще один плюс этого алгоритма – в текстовом окне выводится информация по волнам, соотношения между ними, это экономит массу ручного труда.

Волновой индикатор X Wave Elliott

Этот индикатор работает на основании обычного Зигзага из МТ4. Работа ведется по такой схеме:

Зигзаг отмечает на графике важные движения, строя ломаную линию;

Сам индикатор X Wave Elliott всего лишь обозначает цифрами те экстремумы, которые по его мнению подходят на роль волн.

Здесь также не обошлось без целого ряда недостатков. например, на истории посмотреть разметку нельзя, кроме того индикатор даже не пытается спрогнозировать поведение цены, просто отмечает цифрами определенные вершины. Еще один недостаток – не соблюдены главные правила разметки (о том, что не может быть переписано основание первой волны, требование о том, что третья волна должна быть самой крупной и т. д.).

Очень многое зависит от глубины анализа рынка (пункт ExtDepth в настройках). Так что если решите использовать в торговле его, то будьте готовы к долгому перебору настроек пока что-нибудь стоящее получится.

Индикатор Волн Вульфа

Волны Вульфа несколько отличаются от обычного волнового анализа. Но сама идея остается той же. Используется только 5-волновое основное движение, вход в рынок предполагается в точке №5, а на уровень фиксации прибыли указывает луч, проходящий через точки 1 и 4.

Соответствующий индикатор (Wolf Wavw nen) позволяет всю разметку выполнить достаточно достоверно без серьезных ошибок. Достигнуть этого удалось благодаря тому, что в волнах Вульфа не используется вся та масса вариаций соотношений между волнами, используется четкая 5-волновая структура, поэтому индикатору и ошибиться особо негде.

Пример разметки показан на скриншоте. Вход в точке 5 позволил бы уже закрыть сделку с прибылью.

Скачать подборку индикаторов Волн Вульфа вы

FX5_NeelyElliotWave – мультитаймфреймовая разметка

В алгоритм, используемый в индикаторе заложены соотношения между волнами, изложенные в книге Нили. Отсюда и название индикатора.

После добавления индикатора на график картина может вас испугать – вы увидите переплетение линий разного цвета и толщины, на первый взгляд бесполезная мешанина. На самом деле линии отображают картину, происходящую сразу на нескольких временных интервалах (отключить это можно в настройках индикатора).

К сожалению, полностью разметку за вас индикатор делать не будет, так что проставлять волны трейдеру придется самостоятельно. Это нельзя назвать недостатком, просто особенность этого индикатора.

Заключение: Волновой анализ рынка форекс

Если бы волны Эллиотта были просты в изучении и давали 100%-ный результат, то рынка как такового уже бы не существовало. Все бы вдруг стали торговать прибыльно, и долго такая идиллия не продлилась бы.

Существенный недостаток волновой теории не то, что она сложна в изучении, а то, что даже потратив пару лет на изучение вы все равно не избавитесь от субъективизма при разметке графика. Со всем прочим можно было бы смириться, но в этом то и заключается ее особенность, правила слишком размыты, их слишком много и слишком многое остается на усмотрение трейдера.

Подумайте об этом перед тем как окунуться в мир волн. Это занятие весьма увлекательное, возможно, волновой анализ станет чем-то вроде вашего хобби, но гарантировать то, что с его помощью вы будете торговать прибыльно не сможет никто. Злые языки поговаривают, что и матерые волновики не способны торговать прибыль опираясь только лишь на волновой анализ.

Несмотря на постоянную изменчивость рынка, он поддается прогнозированию . Выходит, если, трейдер может узнать движение цены, значит можно на этом заработать. Как это сделать? На сегодня существует достаточно много инструментов, позволяющих качественно провести технический анализ. Волновой анализ Эллиотта – один из таких.

Отметим, что всего есть восемь рыночных волн , которые постоянно имеют свойство повторяться. Именно это и позволяет нам получать прибыль. Если Вы действительно заинтересованы, как применяя волновой анализ на валютном рынке хорошо зарабатывать, читайте данный материал до конца.

Сразу отметим, что анализ волн Эллиотта занятие не из легких , чего не скажешь об остальных торговых стратегиях , которые применяются на рынке Форекс. Задействовать её на ценовом графике сможет только тот, кто подробно изучит теоритическую часть. Настоящие профи, которые зарабатывают с помощью волнового анализа, утверждают, что для этого понадобиться досконально изучить не только теорию, но и закрепить её практически. Только представьте, насколько станет прибыльнее торговля, если трейдер будет знать не только период разворота тренда, но и точки входа в рынок.

Повторимся еще раз, изучить волновой анализ Эллиотта удается не каждому трейдеру-новичку. Но если он проникнется ею, ему удастся достичь больших результатов на валютном рынке. На сегодняшний день волновой анализ проводится по более упрощенной схеме – посредством специальных индикаторов Форекс , которые демонстрируют волновые колебания.

Суть волновой теории Эллиотта

В свое время данную теорию создал простой экономист Ральф Эллиотт . Он работал в компании, занимающейся железнодорожным транспортом. Однажды он анализировал динамику рынка и в одночасье открыл для себя интересную закономерность – беспорядка в ценовых колебаниях нет, рынок движется по закономерности. Другими словами активы на товарном, валютном, фондовом рынке и даже бирже работают в зависимости от настроения их участников.

Так, основы волнового анализа Эллиота предполагают аксиоме, что колебание цены можно классифицировать к восьми волновым моделям . В случае, когда модель на начальной стадии её формирования замечена трейдером, это позволяет с большой вероятностью определить дальнейших ход цены, а также когда открывать сделку, и даже в каких местах фиксировать прибыль.

Отметим, что волновой анализ Эллиотта имеет как приверженцев, так и противников. Главным её недостатком можно назвать тот факт, что не всегда удается определить начало модели той или иной волны . Однако последовательность волн Эллиота позволяет выявить дополнительные индикаторы, а это на порядок упрощает весь процесс технического анализа .

Преимущества и недостатки современной теории Эллиота

Подчеркнем, что этой теорией должен знать каждый уважающий себя трейдер, так как она всецело позволяет понять все закономерности о динамичности рынка . Таким образом, волновой анализ по Эллиоту – универсальный метод технического анализа, позволяющий даже менее опытному участнику рынка Форекс получать приличную прибыль. Ведь вовремя осуществив открытие ордера, трейдер получает прирост по профиту.

Те, кто торгуют с помощью теории волн Эллиота, наверняка нашли ключ к пониманию законов, по которым работает Форекс. Это, несомненно, так и есть. Вовремя входить и выходить из рынка позволят знания, полученные после изучения этой теории.

Помимо значительных преимуществ, которыми обладает волновой анализ Эллиотта, теория, как и все остальные торговые тактики, не лишена недостатков. Среди основных негативных моментов выделяют следующие:

1. Теория Эллиота, как и её основополагающие принципы, трейдеры видят по-разному. Эта теория носит исключительно субъективный характер . Поскольку каждый трейдер трактует рынок по-своему, то и размер волны у каждого будет иметь свою величину. В результате, стратегии будут у всех разные.
2. Даже опытный участник финансового рынка не в состоянии оперативно оценивать ситуацию и реагировать на ценовые изменения . Узнать, на какой волне в данный момент находится японская свеча , достаточно сложно.
3. По волновому анализу есть множество различной литературы, а также ряда исследований. Изучить весь материал практически не представляется возможным . Помимо этого, каждый автор в рамках индивидуального исследования предлагает свои идеи, что вызовет в голове новичка некий сумбур.

Несмотря на эти недостатки, волновой анализ Форекс продолжает пользоваться большой популярностью среди трейдеров всех типов. Тем более что новые разработки в мире индикаторов, позволяют значительно упростить волновой анализ.

Базовый импульсный паттерн

Базовый импульс в классическом понимании имеет 5-волновую структуру . Импульсными являются 1, 3 и 5. Коррекционными – вторая и четвертая.

Коррекционные и импульсные паттерны в связке составляют полный волновой цикл . Обозначается он a-b-c. То есть, в понимании Ральфа Эллиота полный цикл – это восьмиволновая свечная формация.

На рынке в рамках проведения волнового анализа, цикл должен постоянно повторяться . Иными словами импульс должен сменяться коррекцией и наоборот. Но вся загвоздка и основная сложность заключается в том, что на графике формируются более сложные коррекции. О них мы поговорим далее.

Схематически волновой анализ Эллиотта выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Базовый цикл.

А вот базовый цикл на ценовом графике:

Рисунок 2. Базовый цикл на графике.

Схематически полный цикл изображают в таком виде:

Рисунок 3. Полный цикл (схема).

На ценовом графике полный цикл выглядит так:

Рисунок 4. Полный цикл на графике.

Проводим анализ структуры волн

Каждая волна в рамках теории Эллиота можно разобрать на подволны, при этом сама целостность теории не будет нарушена.

Самое время рассказать о том, по каким правилам строятся волны в импульсе:

• Вторая волна не откатиться больше чем на 100% от первой волны. Если же это произойдет. То это будет коррекция для нисходящей тенденции.
• Четвертая волна не должна откатиться более чем на 100% от третьей волны. В противном случае волна, которая была принята за четвертую – является импульсом для нисходящей тенденции.
• Третья волна самая длинная, поскольку она не может быть короткой в рамках всех остальных волн. Кстати, она может иметь второе место по длине, но никак не последнее.
• Третья волна всегда будет дальше первой волны.
• Четвертая не будет двигаться на месторасположение перовой волны.

Самой короткой третья волна не может быть априори. Она будет всегда иметь больший размер, чем первая или пятая волна. Схематично детализация волн выполнена ниже:

Рисунок 5. Детализация волн на схеме.

А вот та же детализация волн, но уже в свечном исполнении:

Рисунок 6. Детализация волн на графике.

Построение с нарушенными правилами

Глубокая коррекция

В качестве откатных движений в волновом анализе мы будем считать коррекционные волны Эллиота, которые смотрят в противоположную сторону от основного импульса. С помощью трехволновых структур развиваются все коррекционные формации. Они могут иметь разнообразную форму и вид. Пожалуй, самой распространенной считается глубокая коррекция.

Торговля по волновому анализу предполагает наличие глубоких коррекций , порой на большую величину импульса (Фибо уровни 61.8 и 78.2).

Глубокая коррекция может иметь вид:

• двойного зигзага;
• зигзага;
• тройного зигзага.

Волны должны соответствовать зигзагу:

• Волна C = 0.618,1, 1.618 (A) (расширение Фибоначчи);
• Волна C = 1.272 (B), если B глубокая коррекция (сетка Фибоначчи);
• Волна C = 1.618 (B), если B плоская коррекция (сетка Фибоначчи).

Когда проводится волновой анализ Форекс, но цена не достигает цели, происходит формирование более сложной фигуры технического анализа , скажем двойной зигзаг либо тройной (реже). В таких условиях спасет использование такой маркировки: (y), (x), (w), (x), (z).

Волны должны соответствовать следующей схеме:

Рисунок 7. Соответствие волн.

Двойной и тройной зигзаг

Рисунок 8. Двойной и тройной зигзаг.

Когда проводится волновой анализ рынка Форекс, может применяться более сильный Фибо уровень 61.8:

Рисунок 9. Пример отработки уровня 61.8 по Фибоначчи.

О плоских коррекциях

Не стоит рассчитывать, что этот тип коррекции откатиться достаточно глубоко. Этого не произойдет особенно по отношению к предыдущему импульсному движению. Речь идет о треугольниках, различных плоскостях и комбинации треугольников. Зачастую в рамках волнового анализа рынка Форекс можно рассчитывать на откат цены до уровней Фибоначчи 23,6 и 38,2.

Плоские коррекции формируют довольно часто четвертую волну, иногда вторую. Соотношение такое: при волне C = 0.618, расширение Фибоначчи 1.618 (А).

Отметим, что, когда мы ищем точки входа в волновом анализе в момент сильного ценового всплеска, наличие флэта очень бросается в глаза. Зачастую оно предшествовало растяжению или этому движению.

Флет всегда будет коротким при сильном трендовом движении. Однако если наблюдаются флетовые короткие коррекции, тогда следует рассчитывать на более сильное движение цены. Классифицируют их структуру так: 3-3-5. Схематически это выглядит так:

Рисунок 10. Схематический пример.

Графически так:

Рисунок 11. Плоская коррекция.

Итак, нам удалось вкратце рассказать о том, как правильно проводить волновой анализ Форекс для прибыльной торговли. В частности были разобраны в деталях волны Эллиотта и выполнен разбор правил, по которым они строятся. Теперь Вы без труда можете применять эти правила, для более прибыльного трейдинга.