Индикаторы технического анализа играют достаточно важную роль в работе современного трейдера. Само призвание индикаторов состоит в том, чтобы максимально упростить анализ огромного объёма информации, представленной на ценовых графиках. Поэтому сейчас вряд ли можно найти трейдера который бы не слышал о таком понятии как индикаторы технического анализа.
Благодаря использованию компьютеров, для современных трейдеров использование индикаторов максимально упрощено. Для того чтобы прикрепить тот или иной из них к графику любого финансового инструмента, достаточно нажатия пары кнопок на панели управления торгового терминала. Терминал автоматически рассчитает все параметры (по заданным настройкам) и выдаст удобный и легкочитаемый график индикатора.
Трейдеру достаточно лишь знать как правильно интерпретировать показания выданного таким образом графика, для того чтобы вычленить из них надёжные торговые сигналы на покупку или продажу рассматриваемого финансового инструмента.
Ниже рассмотрены самые популярные (и потому присутствующие в инструментарии практически каждого торгового терминала) из существующих индикаторов.
Это, пожалуй, самый популярный индикатор из всех существующих. Скользящая средняя предназначена для сглаживания ценового графика и выявления на нем основных тенденций. Рассчитывается она таким образом, что в каждой ее точке представлена информация о ценах за определенный период времени. Этот период времени называют периодом скользящей средней.
График цены со скользящей средней
То есть, в каждой точке скользящей средней высчитывается средняя цена за заданный в её настройках временной интервал. Чем больше этот интервал (период), тем более гладкая получается скользящая и тем меньше она реагирует на мелкие, незначительные ценовые движения. Наоборот, с уменьшением периода, скользящая средняя становится всё более чуткой к каждому очередному всплеску (или впадине) на ценовом графике.
Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.
Самая простая интерпретация показаний данного индикатора сводится к анализу его взаимопересечений с графиком цены. Если цена пересекает скользящую снизу-вверх, то это сигнал к покупке. Наоборот, при пересечении сверху-вниз (цена пересекает скользящую сверху-вниз), речь идёт уже о сигнале к продаже.
Существует несколько разновидностей скользящих средних:
- Простая скользящая средняя (SMA)
- Взвешенная скользящая средняя (WMA)
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
- Модифицированная скользящая средняя (MMA)
Как показывает практика наилучшие результаты показывает простая скользящая средняя (SMA).
MACD
Очень популярный индикатор технического анализа основанный на схождениях и расхождениях двух скользящих средних с различными периодами. Различают два варианта представления данного индикатора: линейное и гистограмма. Линейное представление в виде двух линий – «быстрой» и «медленной», а гистограмма в виде столбцов, показывающих расстояние между этими двумя линиями в каждый момент времени.
График цены и индикатор MACD
MACD аббревиатура от английского Moving Average Convergence/ Divergence, что в дословном переводе означает схождение и расхождение МА (скользящих средних) был разработан основателем инвестиционной компании Signalert Corporation Джеральдом Аппелем и предназначался для анализа силы и направления тренда, а кроме этого, для выявления разворотных точек на ценовом графике.
Сигналом к покупке служит пересечение быстрой линии медленной снизу-вверх, а сигналом продаже аналогичное пересечение сверху-вниз (то есть, когда быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз).
Достаточно сильным сигналом считается дивергенция MACD (расхождение графика индикатора с графиком цены). Хорошие результаты дает использование MACD при боковом движении рынка (при флэте) и на больших таймфреймах (недели, месяцы). На малых таймфреймах этот индикатор дает слишком много ложных сигналов.
Подробнее о применении данного индикатора, а также об основных его достоинствах и недостатках .
Ввиду своей простоты и лёгкости интерпретирования индикатор моментум получил широкое распространение среди трейдеров. Вычисляется моментум как разница между текущей ценой рассматриваемого финансового инструмента и ценой бывшей определенный период времени назад. Этот период времени называют периодом индикатора моментум. Фактически моментум равен прибыли (или убытку) полученной за данный период времени за покупку одной единицы рассматриваемого финансового инструмента.
Индикатор моментум на ценовом графике
Технически этот индикатор показывает наличие или отсутствие тренда, а также направление этого тренда. Положительные значения индикатора говорят о восходящем тренде, отрицательные значения – о нисходящем. Смена знака индикатора говорит о смене тренда.
Основными сигналами данного индикатора считаются пересечения им нулевой отметки. То есть, когда моментум меняет свой знак, показывая тем самым и смену превалирующего в данный момент времени тренда. Когда знак меняется с плюса на минус (тренд меняется с восходящего на нисходящий) – это сигнал к продаже, а когда, наоборот, с минуса на плюс (изменение тренда с нисходящего на восходящий) – сигнал к покупке.
Подробнее об индикаторе моментум рассказывается .
RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.
Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором является дивергенция. Дивергенция - это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.
RSI на графике цены
Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.
Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени**. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.
Ценовой график с индикатором Volume
В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.
Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.
** Для рынка Форекс индикатор Volume показывает не объём сделок, а количество тиков изменения цены. Поэтому на валютном рынке его часто называют тиковым объёмом.
Есть два вида показателей индикаторов: отстающие и ведущие. Ведущие дают прогноз качества (предшествуют ценам), а отстающие закрепляют эти показатели подтверждением. Отстающие индикаторы используют для исследования рыночной тенденции, а вот ведущие нужны уже для принятия решения в период консолидации.
Ниже рассмотрим самые основные индикаторы, о которых должен знать каждый трейдер, торговать я советую, через .
Основные технические индикаторы.
Индекс накопления/ распределения — индикатор A/D.
Этот индикатор позволяет подтвердить (или опровергнуть) силу изменяющегося тренда, его очень ярко представлял. Для оценки качества совокупности денежного потока используется линия накопления/распределения, которая была придумана Марком Чайкиным. Вот еще читайте статью — , где я рассказал еще об одном индикаторе Лари Вильямса.
Этот индикатор составляется из данных объемов торгов, но использует данные внутри периода, что дает вычисление параметра CLV. Или как принято называть « Значение местоположения закрытия». Его рассчитывают по формуле.
- Значение будет равным +1, если рыночный инструмент будет закрыт на максимуме.
- Если же закрытие происходит выше средины максимум-минимум, то значение находится между нулем и единицей.
- Значение будет равным 0, если рыночный инструмент закроется точно посредине между максимумом и минимумом.
- Если закрытие происходит ниже середины диапазона, но выше минимума, то значение будет отрицательным.
Смотреть про торговлю по объемам
В общем, этот индекс используют торговцы для анализа суммы сделок на покупку в сравнении с объемом продаж, вот посмотрите видео на тему:
Если этот показатель растет, то это признак зоны перепроданности (когда покупки значительно превышают продажи).
В целом, линии накопления/распределения показывают развернутую картину индикатора балансового объема, который рассмотрим ниже.
Технические индикаторы — индикатор A|D
Индекс средней направленности отображает несколько показателей этих индикаторов. Ниже рассмотрим.
Теперь поговорим о скользящих средних, о них боле подробно читайте статью — , а тут буду краток, вот сразу посмотрите видео о этом:
Смотреть про виды скользящих
Простая скользящая средняя.
Этот показатель указывает на скользящее среднее значение графика на промежутке, который охватывается. Для этого суммируется максимум и минимум, и делится на их количество. На основании этих значений и формируется кривая.
Взвешенная скользящая средняя.
Используется для более целесообразных, сглаженных показателей на графике. Например, если имеется тенденция не линейная, то необходимо сглаживание внутри интервала. Точнее, взвешенную скользящую можно назвать линейно взвешенная средняя. Вычисляется WMA, где последнее значение считается более взвешенным, нежели предыдущее:
Где WMAt – показатель взвешено скользящей средней в точке t, а n – количество значений этой функции, чтобы рассчитать скользящее среднее, pt-I –значение функции в момент времени, которое отдаляется на интервал i.
По экспоненциальному расчету можно увидеть треугольное число (сумма членов арифметической прогрессии).
Существует и ряд других взвешенных скользящих средних, которые в целом и формируются для более ровного изменения кривой состоящей из показателей средних значений умноженных на определенные коэффициенты и вес. Все это нужно для анализа более «видимого» изменения цен на графике.
Скользящая средняя экспоненциальная.
Еще одна из разновидностей взвешенной скользящей средней, которая никогда не равняется нулю и убывают экспоненциально, рассчитываются следующим образом:
- EMAt – экспоненциально скользящее в точке t, находится во временном ряде и является последним
- EMAt-1 — экспоненциально скользящее в точке t-1, значение предыдущее, которое находится во временном ряде.
- Pt – значение во времени t данной исходной функции.
- α – (константа сглаживания) – это ток коэффициент, который характеризует скорость уменьшения весов, колеблется от 0 до 1.
В любом случае, все эти замысловатые скользящие дают определенное усмотрение для трейдера, для того что бы понять возможности рынка, определение трендовых и не трендовых графиков.
Например. Если рынок активно движется в бычьем направлении, в ожидание по 30-ти минутном графике можно обнаружить, что скользящая средняя станет точным выражением линии тренда, выходящая в уровень линии поддержки. Если скользящая средняя начнет , то следует ожидать разворот цены.
Все эти скользящии представленны в техническом , перейдите по ссылке, там я о нем рассказывал более подробно или смотрите видео о нем:
Смотреть про индикатор Аллигатор
Также советую вам ознакомится со , которая объяснит вам, применяя скользащии.
И вот смотрите вебинар по стратегии торговли Билла Вильемса, все это вы должны знать:
Смотреть про стратегию Билла Вильямса
Индекс среднего схождения расхождения.
MACD – индикатор, который показывает изменение двух экспоненциально скользящих средних. самый знаменитый среди торговли на Forex(обязательно перейдите по ссылке, там я очень подробно рассказал об индикаторе MACD и ознакомьтесь со статьей, ). За счет изменения двух экспоненциально скользящих, можно определить динамику изменения цен.
Смотреть про настройку MACD
Вот посмотрите видео вебинар по теме:
Основной идеей его показания является определение показателя по оценке краткосрочного импульса в сравнении с долгосрочным:
shorter term moving average — longer term moving average=MACD
Когда видна динамика роста, это значит, что долгосрочная скользящая средняя гораздо ниже короткой скользящей средней. Также можно отметить изменения и наоборот, тогда показатель примет отрицательное значение.
Например. Что бы определить направление изменения цены, то используют гистограммы MACD, которые выводятся на график с «барами». Определяют динамику по количеству баров в направлении кривой MACD. Если баров больше в сторону увеличения MACD, то наблюдается изменение в сторону роста и так наоборот можно определить.
Данный индикатор можно применять в , разабравшись в работе этих индикаторов вы сможете успешно .
Индикатор относительной силы.
Технические индикаторы — индикатор фибоначчи
Не буду долго рассказывать об этом, так как уже не мало об этом говорил, вот читайте — и вот смотрите три видео про это:
Смотреть про волны Эллиотта и Фибоначчи
Смотреть про торговлю по Фибоначчи
Полосы Боллинджера
Индикатор Боллинджера, можно сказать оценивает , не буду в рамках данной статьи рассказывать об этом, просто переходите по ссылке — и читайте сами, так же смотрите видео:
Смореть про это
Благодаря информационным технологиям сегодня классический теханализ стал доступен каждому трейдеру, активно рекламируется и развивается, но при этом все сильнее работает против мелкого игрока. Почему же все технические индикаторы Форекс в разной степени врут, стоит ли их применять на современном рынке и как снизить возможные потери?
Подразумевается, что все инструменты анализа должны повышать точность прогноза вероятного поведения цены, облегчая тем самым принятие торговых решений. На финансовом рынке ни один метод не гарантирует прибыльного результата, но может дать трейдеру временное статистическое преимущество, что позволит ему стабильно зарабатывать больше, чем терять.
Сегодня нет смысла подвергать сомнению использование технических индикаторов Форекс - с ними работают все участники и позволяют извлечь прибыль даже из бессмысленного (с точки зрения фундамента) рынка, который сложно (а иногда - уже поздно!) подробно анализировать.
На самом деле большинство индикаторов не врут (ну, или почти!), вопрос только в том, чего вы ждете от этой информации . Большинство трейдеров ошибочно считает технические методы гарантией прогноза. Уж как бы нам не хотелось, чтобы цена ходила за расчетным сигналом (а не наоборот!), ни один технический индикатор Форекс никоим образом на будущее движение цены не влияет . Он предназначен только для оценки текущего состояния на основе анализа истории, а вовсе не для предсказания будущей рыночной ситуации, и показывает всегда вам только то, что хочет видеть разработчик индикатора.
Расчет технического индикатора: допустимые ошибки как компромисс
Давайте сразу определимся, что значит «индикаторы работают». Предлагается три варианта оценки: индикатор
- … выполняет расчет по заданному алгоритму;
- … показывает потенциальную точку входа;
- … предсказывает будущее.
Первой группе требований отвечают практически все, второй – наиболее точные, третью группу - экзотику вроде прогнозирующих индикаторов - в расчет не берем.
Технический индикатор Форекс (или индикатор рынка, или индикатор теханализа, англ. technical market indicator ) - математический алгоритм, обрабатывающий рыночную информацию (цена, объем, время), результатом выполнения которого должна быть информация о текущих параметрах и тенденции движения. Данные могут иметь цифровую, графическую или иную форму, на основе анализа которой трейдеры (или МТС) открывают сделки.
Основная идея базируется на предположении, что алгоритм расчета правильный с достаточной вероятностью успеха. При этом также предполагается, что трейдер, получив результат анализа, правильно его понимает .
Каждый процесс расчета в той или иной мере «теряет» или модифицирует информацию из ценового потока, и такая потеря в процессе преобразования снижает точность результатов. Чем сложнее индикатор, тем больше применяется допущений, округлений и усреднений, и, соответственно, вызывает меньше доверия к результатам. Вспомните индикатор Money Flow Index , который вообще оперирует собственным искусственным понятием «типичной цены»! Расчет индикатора должен быть простым и понятным, иначе какой смысл получать результат, все более далекий от реальности?
И первым компромиссом такой обработки можно считать нарезку ценового потока на временные интервалы (установка таймфрейма для отображения графика) – каждая свеча визуально покажет трейдеру только 4 базовых цены за период (open , close , high , low ). Получается, что ценовой график сам по себе уже является индикатором рыночной информации. Отсюда сразу видна выгода одновременного анализа на нескольких таймфреймах - такой индикатор с одинаковым расчетом всегда уточняет конечный результат.
Индикатор не принимает торговых решений, если только не посылает свой расчетный сигнал торговому роботу для открытия сделки. Более менее точно «традиционные» технические индикаторы в терминале Форекс работают на длинных масштабах, а вот на коротких периодах создают розничным трейдерам множество проблем - процент допустимых ошибок на малых таймфреймах превышает критическое значение.
Проблема очевидности результата
Главная выгода технического трейдинга – психологическая: он дает каждому игроку некоторое ощущение порядка и прогнозируемости рынка. Мелкие игроки традиционно испытывают предпочтение к теханализу (игнорируя фундаментальный) и дружно бегут за показаниями стандартных индикаторов, которые практически все трактуют одинаково. В результате «глобального» анализа создаются этакие «самореализующиеся пророчества»: если по индикаторам виден сигнал «купить», то покупают все и, само собой, цена начинает расти! До некоторого предела, разумеется, после чего включается крупный игрок, который всегда играет на опережение, а потому явные технические уровни постоянно дают прибыль охотникам за стопами.
Даже если вы доверяете своим индикаторам, то в области технически «очевидных» ценовых уровней или ключевых точек графических фигур нужно действовать очень осторожно - движение цены возле них непременно будет содержать дилерские манипуляции.
Например, если есть информация (или вы только предполагаете ее наличие!), что на некотором ценовом уровне имеется крупный опционный барьер, то именно технический индикатор подскажет, насколько активно этот уровень защищается рынком. Как правило, возникают участки быстрого флета, когда при подходе к уровню идут распродажи и тут же - быстрый откат на 10-30 пунктов - такая серия повторяется до момента закрытия опциона. Хорошо настроенный осциллятор вполне может предупредить такую ситуацию. Если не удается подобрать технические индикаторы Форекс с достаточным опережающим эффектом – просчитывайте эти ситуации логически самостоятельно.
Проблем а крупного игрока
Сегодня для фундаментального анализа источников хватает: новости, пресса, аналитика , рассылки и прочее. Кроме прямого доступа к инсайду, имеются технологии, позволяющие получать даже обычные новости за считанные миллисекунды, но это - право больших денег.
В биржевых торгах основной индикатор - это информация о спросе и предложении, распределении валютной корзины и хеджирующих сделках. Если, например, участник рынка - банк, то при потребности, скажем, в евро он будет покупать ее независимо от показаний какого-нибудь стохастика, причем до тех пор, пока не получит нужный для себя объем.
Крупные игроки знают, какие технические «индикаторные» сигналы будут массово выдавать торговые системы рядовых трейдеров, поэтому заранее выставляют позиции чуть выше/ниже ключевых уровней. Расчет на то, что массовое одинаковое мышление вызовет цепочку исполнения ордеров в этом направлении, помогает им зарабатывать без особых усилий, просто на инерции толпы (см. ).
Так было и будет всегда, это – закон рынка. Как с этим бороться? Информацией, математикой, логикой и практическим опытом.
Понятно, что крупные игроки работают не в MT4(5) , а в биржевых терминалах, и пользуются индикаторами, обрабатывающими реальные биржевые (а не тиковые, как на Форекс!) объемы. Например, такими как VWAP (Volume-Weighted Average Price) или TWAP (Time Weighted Average Price), которые требуют постоянного потока биржевых данных (цена контракта, объем операции, тип сделки). Торговая ценность сигналов таких индикаторов гораздо выше, но если даже есть доступ к биржевому потоку, то напрямую применять такие сигналы можно только на фьючерсах, но никак не на спот-активах. Но для общей оценки рынка и удержания позиции на Форекс доступ к такой информации чрезвычайно важен. За возможность получения такой информации имеет смысл платить или держать на биржевой площадке небольшой реальный счет для условно-бесплатного доступа. Такие затраты быстро окупаются несколькими удачными сделками.
Базовые условия технических индикаторов Форекс
Технический индикатор - обычный математический процесс, на входе которого первичные данные о цене и объеме в определенный момент времени, а на выходе - та же рыночная цена актива или некий безразмерный параметр, в том или ином виде, удобном для восприятия трейдером.
Торгуя по тренду, нужно понимать, что технические коррекции занимают от 30 до 70% текущего тренда, а потому использовать коррекции можно и нужно. Коррекция в 50% (а чаще всего между 38% и 62% Фибо) - самая распространенная. Рынок всегда охотнее растет, чем падает, поэтому при устойчивом восходящем тренде текущая коррекция обычно не превышает 30-35%, а на сильном нисходящем - 50%.
Не забываем – стандартные методы трендового анализа доступны всем, поэтому наиболее выгодными индикаторами разворота остаются гибридные варианты, например,MACD+графический анализ .
Немного об осцилляторах
Осцилляторы выполняют оценку ситуаций завышенной покупки/продажи. И хотя современные аналитики подвергают сомнению само понятие зон перекупленности/перепроданности, вернее, причин их появления, но именно на них классика действительно работает. Длительное пребывание осцилляторов в зонах ПК/ПП сигнализируют о критических объемах в определенном направлении и помогают вовремя закрыть позиции или развернуться. В комплексных торговых системах осцилляторы специально подбираются с более краткосрочным методом расчета, чтобы компенсировать инертность трендовых индикаторов. Подробнее о выборе осцилляторов можно посмотреть .
Не рассчитывайте на осцилляторы на малых таймфреймах! Множество ложных сигналов индикаторов создают у трейдера иллюзию быстрого успешного входа и отвлекают от реального анализа ситуации, почему большинство участников рынка в данный момент покупают или продают.
Именно на периодах выше М30-Н1 появляются наиболее сильные сигналы осциллятора – дивергенции . За счет сочетания наблюдения за динамикой сглаженной цены и графических методов, ситуации дивергенции позволяют предположить вероятный разворот задолго до того, как тот же осциллятор покажет сигнал на вход с помощью пересечения линий.
После соответствующего тестирования можно включать в ТС индикаторы, которые сами показывают все виды ситуаций дивергенции и даже точки возможного входа. Стоит обратить внимание и на другие комплексные варианты:
И как бы не критиковали осциллятор Вильямса, тот факт, что их до сих пор его различные варианты в обязательном порядке входят в биржевые торговые терминалы, говорит о том, что большинству таких сигналов можно доверять. Тем, кто боится характерного запаздывания, советуем поэкспериментировать с параметрами сдвига и увеличить период анализа. А тем, кто интересуется смежными рынками, можно посоветовать поискать в сети оригинальные варианты осцилляторов, разработанных специально для бинарных опционов, где точность входа имеет особое, решающее значение. Такие инструменты вполне применимы на и Форекс.
Считается, что большинство осцилляторов очень сильно запаздывают, но обычно они имеют массу параметров настройки и путем подбора нужного вполне можно получить высокую степень достоверности сигнала. Любой осциллятор нужно тщательно настраивать под конкретный актив, период, стратегию, торговую сессию и прочие условия - чужому опыту не стоит доверять. И только после успешного тестирования, конечно, если вы умеете правильно оценить текущую ситуацию с учетом фундаментального анализа, можно брать технические сигналы того же Стохастика (или RSI , или АО ) в сторону наиболее сильного движения и входить в сделку.
Немного об индикаторах диапазона
Собственно, любая длиннопериодная МА уже определяет границу ценового диапазона, пробой которой уже повод для дополнительного внимания трейдера. Правильно построенные каналы можно использовать при установке и трейлинге стопов, определении тренда или разворота. В сети можно встретить эксперименты построения ценового диапазона, н екоторые варианты могут быть достаточно выгодными, как например, канал скользящих средних:
Интересны варианты включения в трендовый расчет механизма осциллятора, например, стохастика:
Достаточно точно динамические границы диапазоны дают эксперименты с классическими трендовыми индикаторами, например, Parabolic SAR:
При построении ценовых диапазонов стоит применять нестандартные подходы – это может дать вам торговый сигнал чуть раньше. Вобщем случае индикаторы диапазона могут строить свои линии поддержки/сопротивления (нижнюю/верхнюю границы), не на чистой цене, а на любом ее преобразованном значении, главное, чтобы это был экстремум, определенных тем или иным образом. Проблемой таких технических индикаторов Форекс может быть только задержка визуального вывода и некорректная реакция на спекулятивные броски.
Индикаторы волатильности - обязательны!
Без корректной оценки волатильности не может быть полноценной торговой стратегии. Предлагаемые сегодня комплексные торговые системы незаслуженно забывают об индикаторе DMI (Directional Movement Index или индекс направленного движения) - он используется для оценки вектора и силы тренда. Как и большинство индикаторов, DMI создавался для фондового рынка, но оказался эффективным для всех активов.
За счет анализа расстановки сил быки/медведи DMI позволяет выявить начало сильного тренда на раннем этапе. Как и все индикаторы силы тренда , DMI максимально эффективен при долгосрочной торговле. Расчет индикатора использует max/min предыдущего бара, а вектор текущего тренда определятсяпо классике: при растущем/снижающемся тренде каждый из новых экстремумов должен быть выше/ниже предыдущего.
В результате индикатор строит динамическую линию, отражающую только тот ценовой диапазон, который выходит за пределы экстремума, дополнительно усредненную и сглаженную EMA. Запаздывание, конечно, полностью устранить нельзя, но комплект DMI(-) и DMI(+) дает динамический диапазон, сужающийся в период флэта и расширяющийся с ростом волатильности, и в составе популярного индикатора ADX точно показывает точки равновесия продавцы/покупатели.
Немного о времени
Безусловно, анализ при определении точки входа обязательно проводится на нескольких периодах. Но практика показывает, что на удержании уже открытой сделки переключаться на меньший период стоит только при наличии уверенной (а лучше - частично зафиксированной) прибыли. Например, если вход был выполнен на М15 с расчетом на 3-5 последующих свечей, но, тем не менее, позитивное для вас движение продолжается – фиксируем прибыль частично и дальнейший анализ проводим на большем таймфрейме, в поисках подтверждений возможной дополнительной прибыли.
Какими бы замысловатыми техническими индикаторами Форекс вы не пользовались, в 90% случаев ошибка на входе дает убыток на выходе. Если сделка на рабочем периоде идет в убыток дольше вашего «расчетного» времени, не стоит искать спасения в виде сигналов на большем таймфрейме. Возможно, закрывать сделку еще рано, но принимать меры по ограничению убытка стоит уже сейчас. Выходить из сделки рекомендуется на том же периоде, на котором входили.
И в качестве заключения …
Даже учитывая, что практически все технические индикаторы Форекс правильно выполняют анализ данных, каждый трейдер в конце концов понимает, что обилие разнообразной информации не дает гарантий преимущества в реальной сделке. В популярные торговые платформы встраивают только самые распространенные индикаторы, но для любого терминала существуют способы разрабатывать собственные приложения любой сложности. В крайнем случае, можно самостоятельно написать любой индикатор как отдельное приложение или независимую программу теханализа в связке с торговым терминалом.
Технические индикаторы Форекс ничего не прогнозируют, но значительно облегчают и ускоряют процесс анализа и принятия торговых решений. В целом, чем проще ваша техническая модель торговли, чем меньше она отвлекает трейдера от ключевых движений цены, тем она полезнее и надежнее. И не важно, какой именно метод используется - автоматический, полумеханический или ручной - главное, чтобы процесс расчета имел высокую вероятность правильного попадания.
Как подобрать правильные инструменты для торговли на форекс? Стоит ли отдавать предпочтения опережающим форекс анализаторам, или рассмотреть запаздывающие? Краткий обзор самых популярных технических индикаторов для трейдинга на Форекс. Разбираемся, в чем разница между осцилляторами и запаздывающими индикаторами, и чем Параболик разнится со Стохастиком.
Изучаем технические инструменты форекс для успешной торговли
Если вам знакомо то приятное ощущение, возникающие при пути до пункта обмена, когда курс подскочил в твою пользу, то вас наверняка заинтересует торговля на Форекс. Форекс является не более чем одним большим обменником, но с некоторыми специфическими отличиями. Например, в отличии от пунктов обмена, валюта здесь есть всегда и обменивать ее можно регулярно. Никто не закрывает торговлю при резких перепадах международного валютного настроения, нет очереди стоящей с утра пораньше. Также сделки здесь могут происходить куда быстрее, чем работа кассира. Ну и, конечно же, большая возможность сорвать куш, которая и привлекает миллионы по всему миру. Те люди, которые могут приковать свое внимание к монитору компьютера на несколько часов в поиске заветного , разглядывая график, со временем становятся все богаче и богаче.
Но что это за сигнал? Как его определить? Конечно, здесь не обойтись без обстоятельного , как графиков и рынков, так и самой форекс-структуры. Если вы начнете понимать торговлю глубже, чем то большинство, что оставляет весь депозит в руках брокера, то торговля станет для вас самым приятным из самых прибыльных занятий. Но не только наблюдательность является базовым фактором успеха. Важны умения использовать индикатор технического прогресса, информационный анализ, торговую тактику, освоить денежный менеджмент, научиться управлять игровым депозитом и подобрать подходящую стратегию. Личные предпочтения трейдеров формируют их выбор в пользу той или иной стратегии, но все эти игровые алгоритмы базируются на вполне конкретных и общепринятых индикаторах.
Индикаторы как основной инструмент
Технические — это набор инструментов, имеющихся в распоряжении трейдера для технического анализа графиков, выявлении трендов, формирования мнения об общем состоянии рынка, обобщению и корректировке торговых прогнозов. Если говорить о важности понимания специфики работы на индикаторах, то можно сравнить ее с получением прав, перед тем, как сесть за руль дальнобойной фуры. Возможно вам и понятен принцип торговли на Форекс, как и то, что для того, чтобы доехать нужно лишь давить на педаль и рулить, но только изучив индикаторы и сумев подобрать самые важные для себя, вы сумеете довезти ваш драгоценный груз до конечной точки, затратив на это меньше количество топлива и не потеряв колес. Технические индикаторы форекс вдобавок дадут вам способность вести машину не смотря на плохую погоду, гололед и другие неприятные обстоятельства.
Индикатор технического анализа для форекс может быть как опережающим, так и запаздывающим. Это два основных различия.
Опережающие сигналы, или как их еще называют, осцилляторы, представляют собой индикаторы, нацеленные на предупреждение вас о надвигающихся событиях, например сигнал на вход в рынок. Использование осцилляторов помогает трейдерам предвидеть надвигающиеся движения рыночного графика. И исходя из полученной информации сделать правильный прогноз. Конечно индикаторы не дают абсолютных, стопроцентных, сигналов. Они также могут ошибаться, но использование их в паре со своим собственным анализом значительно снижает риски. Также, для этой цели, многие трейдеры в своих стратегиях объединяют пару или даже 3-4 анализаторов — осцилляторов для синергии, получения максимального эффекта из грамотно скомпанованных составляющих. Давайте ознакомимся с самыми проверенными и популярными опережающими индикаторами.
Стохастик — индикатор с функцией провидца
Поговаривают, а кое-кто и подтверждает, что Стохастик является детищем Джорджа Лейна, одного из самых успешных людей не только среди трейдеров, но и среди учителей и авторов тренингов. Идея Стохастика — в определении рамок перекупленности и перепроданности. Видение этих зон позволяет трейдеру увидеть возможные отскоки, а также корректировки цен при приближении их или проникновении в указанные индикатором области. Подобная тактика игры на отскоках неплохой вариант для новичка, поэтому если ваш опыт сложно назвать огромным — то рекомендуем присмотреться.
Стохастик представляет собой две линии, которые проходят по всему графику. Пользователю же необходимо следить за моментом их пересечения, и исходя их того, сверху или снизу они произошли, выдавать прогноз. Сверху на вашем графике обозначается зона перекупленности, снизу же — перепроданности. Пересечение двух линий сразу же после выхода из зоны перепроданности подсказывает нам покупать валютную пару. Логично предположить, что зеркальное пересечение на выходе из зоны перекупленности служит хорошим толчком для того, чтобы продавать наш актив. Два эти простые наблюдения лежат в основе многочисленных как общепризнанных, так и сугубо индивидуальных стратегий.
RSI — линия разделяющая прибыль от потери
RSI — индекс относительной силы. Еще один ключ для разгадывания будущего. Часто используется в паре со Стохастиком для корректировки показаний друг друга, соответственно, для более точного прогноза. Такому применению RSI обязан своим функциям, в целом таким же, как и у своего биржевого «собрата — помощника». Он также призван для определения зон перепродажи/перепокупки. Изображается одной линией, отделяющей вышеупомянутые области. Если настройки ИОС установлены на уровень в 50, то линия, пройдя отметку в 70 обозначит перекупленность, а снизойдя до отметки в 30 покажет нам уровень перекупленности. Покупайте, когда RSI выходит из сверхпродаж, и, само собой, продавайте, если ваша линия покинула зону слишком больших покупок.
Как уже говорилось выше, частой РСИ составляет команду со Стохастиком, так как их показатели взаимокоррелируемы. Это означает, что момент, когда прогноз одного осциллятора совпадает с прогнозом другого, будет наиболее благоприятным для прогноза, а также для заключения плюсового контракта на покупку/продажу.
Запаздывающие индикаторы
Название вполне представляет саму суть. Советники, которые дают совет уже после того, как возможность заключить контракт прошла. Казалось бы, чем подобные «тормоза» могут помочь? И здесь можно совершить крупную ошибку, словно герой боевика не зарядивший оружие перед ключевой перестрелкой. Запаздывающие индикаторы — это главные инструменты для подтверждения той или иной теории трейдера. Они позволяют вам не только понимать, насколько близки ваши рассуждения к истине, но и подкорректировать их для ее достижения. В умелых руках такой функционал станет настоящей золотой жилой, стоит лишь правильно приложить голову.
Это идеальный союзник для отслеживания тренда. Да, это значит что вы вольетесь в тренд позже, зато запоздавший сигнал намного точнее, чем опережающий. Лучше поздно, чем никогда, не правда ли?
ADX, индикатор «Среднего направления движения»
— идеальный анализатор для отслеживания трендов. Их появления, периодов пика, общей оценки надежности и уверенности. Он невероятно легко читается, а его оценка обладает крайне высокими показателями точности.
Графически, АДХ обозначается кривой линией, идущей в выставленной трейдером диапазоне значений. Классической расстановкой считается настройка на 0 — 60, что позволяет видеть тренд в отметках от 35 до 40. Такие показатели утверждают мощь тренда, а значит предшествующие им отметки от 25 до 30 можно считать жирным намеком на скорое выявление трендовой линии. Этот же индикатор позволяет выявлять и фейкауты — ложные сигналы, благодаря показу низкого уровня активности, в рамках которых резкие скачки крайне редки. СНД будет отличным приспособлением для игры на высоковолатильных валютных парах, которые, как известно, являются щедрыми на количество сделок, а значит и на получаемую прибыль.
Полосы Боллинджера
Мощный анализатор, базирующий свой прогноз на основе волатильности цен. Представляет собой 3 линии. Верхняя и нижняя из которых играют роль указателей уровней поддержки и сопротивления, невероятно важных деталей трейдинга. Средняя же скользящая — ширина между верхней и нижней линией показывает на волатильность цен, что хорошо для трейдера, решившего сыграть на ней. Большое расстояние указывает на большую волатильность. Сужение же демонстрирует снижение количества скачков цены актива. Высокая волатильность означает, что скачки будут, и это, как минимум, неплохо. А видя перед собой график, показывающий близость цены актива к той или иной крайности, торговец может легко вычислить возможный отскок. Неплохие показатели, для одного простого индикатора.
Параболик SAR
Показатель Parabolic SAR демонстрируется при помощи точек, расположенных вдоль графиков, как ниже, так и выше свечей. Закрытие свечей вверх вызывает появление точек ниже самих свечей, а обратная ситуация, когда свечи закрываются внизу — появление точек над телом свечи. Параболик хорош как в сигнализации моментов для входа на рынок, так и для сигналов о выходе. Но все же большинство трейдеров видят в нем сигнализатор для своевременного выхода. Количество точек также важно. Три точки, нарисовавшиеся ниже тела свечки явный признак необходимости покупки, а три точки над свечой — сигнал к продаже. Параболик хорошо виден графически, имеет простую структуру и легкость для чтения и технического анализа рынка, а значит подойдет и начинающим биржевикам.
Не стоит перекладывать ответственность
Обязаны вас заверить, что ни один из индикаторов, о которых мы рассказали, ни одна их комбинация и стратегия, никогда не гарантируют абсолютного выигрыша. Наиболее близкие к этом результаты появятся только тогда, когда на грамотную стратегию и правильный подбор комбинации автоматизированных помощников умножится на опыт трейдера, его умение в сфере технического анализа, информированность и высокоразвитую интуицию.
