Про то, как Майлз Игнатус в Харперзе (март-1975) призывал США захватить нефтяные месторождения в Саудовской Аравии и Кувейте, чтобы лишить арабов возможности "получать сверхприбыли за продукт, который они не создавали и не находили ." Цена вопроса--где-то 4 дивизии. Игнатус сравнивал руководство США с "мюнхенскими пораженцами", а прогибание перед нефтяным эмбарго ОПЕК--с политикой умиротворения Гитлера. Имя Майлз Игнатус было псевдонимом политолога Эдварда Люттвака.
Коллега этого не написал, но важный момент для Люттвака, который он особо отмечает - это то, что сверхприбыли шейхи получают не от добычи, а как раз наоборот - из-за отказ в продаже нефти в ряд стран Запада, поддержавших Израиль в войне 1973 года, как следствие - в результате сокращения добычи и роста цен. То есть, грубо говоря, шейхи получают нетрудовые доходы.
fat_yankey по этому поводу отметил :
Нормальное марксистское рассуждение. Собственность не признаётся, если не обеспечена трудом. Если землевладелец снимает ренту чисто по факту владения, не вкладывая труда, надо отнять и поделить. Земля принадлежит тому, кто на ней работает, книги - тому кто их читает, а бензин - тому, кто на нём ездит.
Это, разумеется, не марксистское рассуждение*, а рассуждение в рамках созданной еще английскими либералами 17-18 веков трудовой теории собственности.
Апологет Британской империи Фергюсон так пишет об этом в своей книге "Империя":
"Капеллан Виргинской компании Роберт Грей в своем памфлете “На всех парусах к Виргинии” вопрошал: “На каком основании и по какому праву мы можем вступать на землю этих дикарей, забирать их законное наследие и населять их земли, без того, чтобы они причинили нам вред или спровоцировали нас?”... Чтобы оправдать экспроприацию, британские колонисты придумали замечательное оправдание - концепцию terra nullius, ничьей земли. По словам Джона Локка (великого политического философа, который также служил секретарем графа Шефтсбери, лорда-собственника Каролины
), земля принадлежит человеку, только если он “смешал с ней свой труд и тем самым присоединил ее к своей собственности”. Проще говоря, если земля была не ограждена и не использовалась для сельского хозяйства, ее можно было занимать.
"
Как видим, Локк работал на непосредственного выгодоприобретателя его теории. Однако, Фергюсон неточен. Если обратиться непосредственно к Локку "Два трактата о правлении", то видно, что в главе о собственности он обосновывает изъятие не только terra nullius, ничьей земли, но и плохо используемой земли. Более точно ситуацию описывает С.Г. Кара-Мурза со ссылкой на Wood E.M. El Imperio del Capital. Barcelona: El viejo topo. 2003.:
"В период колонизации территории будущих США потребовалась теория. Она была востребована не только элитарными группами вдохновителей и организаторов этого предприятия, но и массовым сознанием протестантов-переселенцев. Им требовалась теория, которая доказала бы их право на присвоение возделываемых земель индейских племен с использованием военной силы (вплоть до геноцида). Это была новая задача. Так, французские колонизаторы захватывали невозделанные охотничьи угодья и пастбища индейцев, опираясь на принцип римского права res nullius (принцип «пустой вещи»). Он гласил, что невозделанная земля есть «пустая вещь» и переходит в собственность государства, которое передает ее тому, кто готов ее использовать.
Создать стройную теорию собственности, дающей «естественное» право на сгон индейцев, поручили великому философу Джону Локку. Он взял за основу трудовую теорию собственности, разработанную Уильямом Петти (участника «невидимой коллегии», кружка ученых в Оксфорде, который указом короля в 1662 г. был преобразован в Королевское общество). Петти получил подряд на обмер и оценку земель в Ирландии для их экспроприации и наделения участками солдат армии Кромвеля. Измерялось количество сена, собранного с квадрата земли и вычислялась «трудовая стоимость» участка. Теория Петти стала инструментом экспроприации земель в Ирландии
Локк дополнил теорию Петти таким новшеством: труд, вложенный в землю, определяется ценой участка на рынке. Земля у индейцев не продается, а дается бесплатно, дарится или обменивается на ценности, «в тысячу раз меньшие, чем в Англии». Это значит, что индейцы в нее не вкладывали труда и не улучшали ее. Значит, англичане хозяйничают лучше, ибо они «улучшают» землю. Так возникло новое право собственности: земля принадлежит не тому, кто ее обрабатывает, а тому, кто ее изменяет (увеличивает ее стоимость)"
Нужно добавить, что основой этого подхода является постулирование того, что Бог дал землю всему человечеству. И, соответственно, если кто-то плохо возделывает свою землю, то он фактически обирает остальных. Именно поэтому плохо возделываемую землю можно и нужно отобрать.
При этом в то время не было проблемы ограниченного доступа к сырью, когда такая проблема встала, то в рамках либерализма стал решаться и этот вопрос. В Атлантической хартии, которая описывала принципы мира за который воюют союзники во Второй мировой войне, праву на доступ к сырью посвящен следующий пункт:
"Четвертое: они будут стремиться с должным уважением к своим обязательствам к тому, чтобы способствовать обеспечению всем государствам
, большим или малым, победителям или побежденным, равного доступа к торговле и сырьевым запасам мира
, необходимым для их экономического процветания."
Надо полагать, Люттвак, как человек образованный, понимал в рамках какой идеологии о выдвигает свои предложения.
P.S. При этом в рамках экономики Люттвак не увидел сделки Саудов с США, создания петродоллара, перспектив сотрудничества в военно-политической области. Он видел только угрозы, а в это время другие создавали возможности. Хороший урок для наблюдателя.
* Очевидно, что марксистским является рассуждение, содержащие марксистские категории. Рассуждение Игнатуса/Люттвака содержит категории, разработанные задолго по появления марксизма, марксистских нет. Соответственно, его рассуждение марксистским не является. Люди, как правило, плохо понимают, что такое марксизм, где марксистские категории, а где нет. Марксистскими являются категории, разработанные Марксом и последователями в рамках его подхода, а совсем не обязательно то, что марксисты используют. Есть пресловутые "три источника и составные части", при этом будет крайне неверным называть марксистскими рассуждения немецких философов, французских утопистов и английских экономистов вне зависимости от того, что часть их категорий использовали и марксисты.
пРХВМЙЛПЧБОП 02.10.2018 БЧФПТПН уЕТЗЕК лПРЩМПЧ
1908-К. уФПМЩРЙОУЛБС ТЕБЛГЙС ФПТЦЕУФЧХЕФ. мЕОЙО Ч ЬНЙЗТБГЙЙ. й, ЛБЪБМПУШ ВЩ, МЙДЕТХ ВПМШЫЕЧЙЛПЧ ОБДП ПФДБФШ ЧУЕ УЙМЩ ОБ ЧПУУФБОПЧМЕОЙЕ УЧСЪЕК; ОБ РПЙУЛ ЖЙОБОУПЧ; ОБ УПВЙТБОЙЕ РБТФЙЙ Ч ПДЙО ЛХМБЛ Й ФБЛ ДБМЕЕ Й ФПНХ РПДПВОПЕ. б мЕОЙО ЧНЕУФП ЬФПЗП… УБДЙФУС ЪБ «нБФЕТЙБМЙЪН Й ЬНРЙТЙПЛТЙФЙГЙЪН». мХОБЮБТУЛЙК, ЕУМЙ РБНСФШ ОЕ ЙЪНЕОСЕФ, ВЩМ ЬФПНХ ЛТБКОЕ ХДЙЧМЕО. нПМ, чМБДЙНЙТ йМШЙЮ У ЛБФХЫЕЛ УЯЕИБМ. бО ОЕФ! чПЦДШ РПОЙНБМ РТЕЛТБУОП, ЮФП ХУРЕЫОБС ФБЛФЙЛБ ВЕЪ ОБХЮОПК УФТБФЕЗЙЙ ое ухэеуфчхеф. юФП Й РТПЙЪПЫМП! оЕ ВЩМП ВЩ «нБФЕТЙБМЙЪНБ...», ОЕ ВЩМП ВЩ ОЙ РТБЦУЛПК ЛПОЖЕТЕОГЙЙ, ОЙ ЖЕЧТБМС УЕНОБДГБФПЗП, ОЙ БРТЕМШУЛЙИ ФЕЪЙУПЧ, ОЙ УБНПЗП ПЛФСВТС.
б ЧПФ УПЧТЕНЕООПЕ МЕЧПЕ ДЧЙЦЕОЙЕ тПУУЙЙ ЪБВМХДЙМПУШ Ч ФТЕИ УПУОБИ ВЕУФПМЛПЧЭЙОЩ. хТПЛ ОЕ РПЫЕМ ЧРТПЛ. хЦЕ Й ОБТПДОПЕ УПРТПФЙЧМЕОЙЕ РЕОУЙПООПК БЖЕТЕ РХФЙОУЛПЗП РТБЧЙФЕМШУФЧБ РПДОЙНБЕФУС ОЕ УФПМШЛП ВМБЗПДБТС МЕЧПНХ ДЧЙЦЕОЙА, УЛПМШЛП ЧПРТЕЛЙ. фП ЕУФШ, лртж, ЛБЛ ЧУЕЗДБ, РПДДЕТЦБМБ «ЙОЙГЙБФЙЧЩ РТЕЪЙДЕОФБ» РПЗПМПЧОП Ч ДХНЕ - Б ОБТПД ОЕ ЙНЕЕФ ДТХЗХА Й ОБУФПСЭХА ЛПННХОЙУФЙЮЕУЛХА РБТФЙА ХЦЕ ЮЕФЧЕТФШ ЧЕЛБ. ч ЮЕН ДЕМП?.. б ЙНЕООП Ч ОЩОЕЫОЕК ЖЙМПУПЖЙЙ. тПЦДЕООЩЕ ЙЪ ОЕЕ РПМЙФЙЮЕУЛБС УФТБФЕЗЙС Й ФБЛФЙЛБ - змхвплп пыйвпюощ.
бЧФПТ ЬФЙИ УФТПЛ, ТБЪХНЕЕФУС, ОЕ РТЕФЕОДХЕФ ОБ МЕОЙОУЛЙК ТБЪНБИ. оП ОЕУЛПМШЛП ЛПТЕООЩИ РПМПЦЕОЙК ЧУЕ ЦЕ ЧЩЪТЕМЙ ДЕОШ ЪБ ДОЕН. й БЧФПТ РПРЩФБЕФУС РПДЧЕУФЙ ЮЙФБФЕМС Л ОЙН ЗОПУЕПМПЗЙЮЕУЛЙ, ЬЛПОПНЙЮЕУЛЙ Й РПМЙФЙЮЕУЛЙ ДМС РХЭЕК ДПЛБЪБФЕМШОПУФЙ. лПОЕЮОП, ЧУЕ ТБЧОП РПМХЮЙФУС ЗБМПРБН РП ЕЧТПРБН, ОП ДМС БЛФХБМЙЪБГЙЙ ЧПРТПУБ ЧРПМОЕ ДПУФБФПЮОП.
й ЕЭЕ ТБЪ УФПЙФ ЪБНЕФЙФШ, ЮФП ОЙЦЕУЛБЪБООПЕ ПФЮБУФЙ ВХДЕФ ЪОБЛПНП ОЕЛПФПТЩН ЮЙФБФЕМСН. оП УРЕГЙЖЙЛБ ЬФПК УФБФШЙ ХЦЕ Ч ФПН, ЮФП ФЕПТЙС ВХДЕФ УЧСЪБОБ У РТБЛФЙЛПК. юЙФБФЕМШ РПКНЕФ, Л РТЙНЕТХ, РПЮЕНХ ЧЮЕТБЫОЙК «ЧПЕООЩК ЛПННХОЙЪН» Й ОЩОЕЫОЙЕ УПВЩФЙС Ч рТЙНПТШЕ ЙМЙ иБЛБУУЙЙ УЧСЪБОЩ ЗПТБЪДП ЛТЕРЮЕ, ЮЕН ЛБЦЕФУС. ьФП ЙНЕООП ФПФ УМХЮБК, ЛПЗДБ ОЕФ ОЙЮЕЗП РТБЛФЙЮОЕЕ ИПТПЫЕК ФЕПТЙЙ. рПДТПВОЕЕ ПВ ЬФПН Ч ЪБЛМАЮЕОЙЙ, ОП ЧУЕ ЦЕ П РТЕДРПУЩМЛБИ.
уБНП РПОСФЙЕ «ТЕЧПМАГЙС» НПЦОП ХРПФТЕВМСФШ ПВЙИПДОП Й ОБХЮОП. л РТЙНЕТХ, Ч РЕТЧПН УНЩУМЕ ЗПЧПТСФ П ВХТЦХБЪОП-ДЕНПЛТБФЙЮЕУЛПК ТЕЧПМАГЙЙ ЧЩЫЕХРПНСОХФПЗП 1905 ЗПДБ. у ЬНПГЙПОБМШОПК Й ЙНЕООП ПВЙИПДОПК ФПЮЛЙ ЪТЕОЙС ЬФП НПЦОП РПОСФШ, РПФПНХ ЮФП ДЕНПЛТБФЙЮЕУЛЙК РТПГЕУУ ФТПОХМУС У НЕУФБ. оП ЬФП ОЕ ТЕЧПМАГЙС У ОБХЮОПК ФПЮЛЙ ЪТЕОЙС, ФБЛ ЛБЛ ВХТЦХБЪЙС РПВЕДЙМБ ФПМШЛП Ч ЖЕЧТБМЕ УЕНОБДГБФПЗП. уМЕДПЧБФЕМШОП, Ч РСФПН РТПЙЪПЫМБ МЙЫШ РПРЩФЛБ, ЪБЛПОЮЙЧЫБСУС РТПЧБМПН.
оП, ДПРХУФЙН, РПРЩФЛБ Й У УПГЙБМЙУФЙЮЕУЛЙН РТЙГЕМПН РТПЧБМЙМБУШ. дБ, ПОБС ТБУФСОХМБУШ ОБ УЕНШДЕУСФ МЕФ - ОП ЮФП НЕОСЕФУС Ч РТЙОГЙРЕ?!.. оЙЮЕЗП! фБЛБС ЦЕ РПРЩФЛБ Й ФБЛПК ЦЕ РТПЧБМ.
оП ЧЕДШ Й ЮБУФОБС УПВУФЧЕООПУФШ ЙУЮЕЪМБ ОБ УЕНШДЕУСФ МЕФ УХЭЕУФЧПЧБОЙС уПЧЕФУЛПЗП уПАЪБ, Й ХЦЕ РПОСФОП, П ЮЕН ТЕЮШ. ьФП ФПЦЕ ЖБЛФ, ЙОБЮЕ ОЕ РТЙЫМПУШ ВЩ МПНБФШ уПЧЕФЩ ЮЕТЕЪ ЛПМЕОП ЧРМПФШ ДП ЧППТХЦЕООЩИ РЕТЕЧПТПФПЧ. фПЗДБ РПУФБЧЙН ЧПРТПУ РПУМЕДПЧБФЕМШОП: ЮФП НПЦЕФ ВЩФШ, У ПДОПК УФПТПОЩ, ХОЙЮФПЦЙФЕМЕН ЮБУФОПК УПВУФЧЕООПУФЙ - ОП У ДТХЗПК УФПТПОЩ, РТПЖБОБГЙЕК УПГЙБМЙЪНБ У УППФЧЕФУФЧХАЭЙН РТПЧБМПН?!.. фПМШЛП РЕТЧЙЮОП-ХТБЧОЙФЕМШОБС «ЧПЕООП-ЛПННХОЙУФЙЮЕУЛБС» ТЕЧПМАГЙС! фПЗДБ ЧУЕ УИПДЙФУС. пОБС Й ХОЙЮФПЦБЕФ ЮБУФОХА УПВУФЧЕООПУФШ - ОП Й УБВПФЙТХЕФ УПГЙБМЙУФЙЮЕУЛЙЕ РТЕПВТБЪПЧБОЙС.
дБ, ОЙ нБТЛУ У ьОЗЕМШУПН, ОЙ мЕОЙО ОЕ РТЕДРПМБЗБМЙ ФБЛПК ДМЙООЩК РЕТЕИПД. иПФС ЧУЕ ЦЕ мЕОЙО ЪБНЕФЙМ РТПТПЮЕУЛЙ, ЮФП ТЕЧПМАГЙА Ч тПУУЙЙ МЕЗЮЕ ОБЮБФШ, ЮЕН РТПДПМЦЙФШ. ъОБЮЙФ, П ЮЕН-ФП РПДПВОПН ДПЗБДЩЧБМУС. оП БЧФПТ РПОЙНБЕФ ЧУЕ ТБЧОП, ЮФП ДМС ОЕЛПФПТЩИ МЕЧЩИ ФБЛПЧЩЕ ТБУУХЦДЕОЙС ЛБЛ ЗТПН УТЕДЙ СУОПЗП ОЕВБ. йИ ЧПУРЙФЩЧБМЙ У ДЕФУФЧБ, ЮФП ПОЙ ЦЙМЙ РТЙ УПГЙБМЙЪНЕ. оП Й ПФЛТЩФЙЕ, Л РТЙНЕТХ, ЮФП ЪЕНМС ЛТХФЙФУС ЧПЛТХЗ УПМОГБ, Б ОЕ ОБПВПТПФ, УОБЮБМБ ВЩМП ЫПЛПН, Б РПФПН ВБОБМШОПК ЙУФЙОПК. фБЛ ЮФП Й ОБЫ ЗТПН НПЦЕФ ПЛБЪБФШУС ОЕЮФП РПДПВОЩН.
оП РТПДПМЦБС. чП-ЧФПТЩИ, УПГЙБМЙЪН - ЬФП ТБУРТЕДЕМЕОЙЕ РП ФТХДХ. рПЬФПНХ, ЕУМЙ УХЭЕУФЧХЕФ УПГЙБМЙЪН ЛБЛ ФБЛПЧПК РП ЛБЮЕУФЧХ, РХУФШ Й ТБЪОЩК РП ЛПМЙЮЕУФЧХ - ИПФШ ОЕЪТЕМЩК, ИПФШ РЕТЕЪТЕМЩК, ИПФШ У ЮЕМПЧЕЮЕУЛЙН МЙГПН, ИПФШ ЧППВЭЕ ВЕЪ МЙГБ - УХЭЕУФЧХЕФ Й ТБУРТЕДЕМЕОЙЕ РП ФТХДХ. уХЭОПУФОЩК РТЙЪОБЛ СЧМЕОЙС ОЙЛХДБ ХМЕФХЮЙФШУС ОЕ НПЦЕФ. оЕФ УХЭОПУФОПЗП РТЙЪОБЛБ - ОЕФ УБНПЗП СЧМЕОЙС.
лБЛ НБФЕТЙС ИПФШ ЙЪ ПДОЙИ ЛБНОЕК ОЕ УХЭЕУФЧХЕФ ВЕЪ БФТЙВХФБ Ч ЧЙДЕ ДЧЙЦЕОЙС; ФБЛ Й МАВПК УПГЙБМЙЪН ОЕ УХЭЕУФЧХЕФ ВЕЪ БФТЙВХФБ Ч ЧЙДЕ ТБУРТЕДЕМЕОЙС РП ФТХДХ. оП ЕУМЙ ВЩМБ УПГЙБМЙУФЙЮЕУЛБС ТЕЧПМАГЙС, Й ПОБ ТХИОХМБ У ЛПОГПН уПЧЕФУЛПЗП уПАЪБ - РПМХЮБЕФУС ЗЙЗБОФУЛЙК течйъйпойън й пррптфхойън. хЦ ЙЪЧЙОЙФЕ ЪБ ХНОЩЕ УМПЧБ, ОП ЙНЕООП ФБЛ. чЩИПДЙФ, УФЙНХМ ТБУРТЕДЕМЕОЙС РП ФТХДХ РТПЙЗТБМ УФЙНХМХ УФПЙНПУФЙ ТБВПЮЕК УЙМЩ, ЮФП ИПТПОЙФ НБТЛУЙУФУЛЙК «лБРЙФБМ» РПД УБНПК ФСЦЕМПК НПЗЙМШОПК РМЙФПК. фПЗДБ, ХФЧЕТЦДБС, ЮФП УПГЙБМЙЪН ХУФХРЙМ ЛБРЙФБМХ - НПЦОП УНЕМП РПМХЮБФШ УБНХА ВПМШЫХА ВХТЦХЙОУЛХА ВБОЛХ ЧБТЕОШС Й УБНХА ВПМШЫХА РБЮЛХ РЕЮЕОЙС. й ЕУМЙ ПОЩЕ «РТЙЪЕТЩ» ОБЪЩЧБАФ УЕВС Й «МЕЧЩНЙ», ФП ЕДЙОУФЧЕООПЕ, ЮФП ЙИ ЙЪЧЙОСЕФ - ЛБЫБ Ч ЗПМПЧЕ.
й ОБПВПТПФ: ЕУМЙ ЮЕУФОП Й НХЦЕУФЧЕООП РТЙЪОБЕФУС УЕНЙДЕУСФЙМЕФОЙК РЕТЙПД «ЧПЕООПЗП ЛПННХОЙЪНБ» - ЛУФБФЙ, ЮФП ДБЦЕ ОБЗМСДОП РПДФЧЕТЦДБЕФУС ЗЙЗБОФУЛЙН ТБЪДХФЙЕН БТНЙЙ Й чрл Ч уПЧЕФУЛПН уПАЪЕ РТЙ УЛТПНОПН РПФТЕВЙФЕМШУЛПН ТЩОЛЕ - ФП НБТЛУЙЪН ЧПУЛТЕУБЕФ, ЛБЛ ПФ ЦЙЧПК ЧПДЩ. фП ЕУФШ, НБТЛУЙЪН Й ХФЧЕТЦДБМ ХЦЕ Ч лПННХОЙУФЙЮЕУЛПН нБОЙЖЕУФЕ, ЮФП НПЗХФ ВЩФШ ПФЮБУФЙ ТЕБЛГЙПООЩЕ ЖПТНЩ ТБВПЮЕЗП ДЧЙЦЕОЙС, Й ХТБЧОЙМПЧЛБ ПФОАДШ ОЕ ОБ РПУМЕДОЕН НЕУФЕ Ч ЬФПН УНЩУМЕ (ТЕЮШ ЙДЕФ П ОБУФПМШЛП ПВЭЕЙЪЧЕУФОПН БВЪБГЕ РПУМЕДОЕК ЗМБЧЩ нБОЙЖЕУФБ, ЮФП ДБЦЕ ОЕ ПИПФБ ПУЛПТВМСФШ ТБЪХН ЗТБНПФОЩИ МЕЧЩИ РПДПВОЩН ФЩЛБОШЕН Ч БЪЩ). б ЧПФ ЕУМЙ УПГЙБМЙЪН РПУФТПЙФШ ОБ УБНПН ДЕМЕ - ФПЗДБ Й ЛБРЙФБМЙЪНХ ЛБАЛ. уМЕДПЧБФЕМШОП, ФПЗДБ НБТЛУПЧЩК «лБРЙФБМ» ПУФБЕФУС ОЕРПЛПМЕВЙНЩН, Й ОЙЛБЛПЗП ТЕЧЙЪЙПОЙЪНБ. лБЛ ЗПЧПТЙФУС, РПЮХЧУФЧХК ТБЪОЙГХ.
фЕРЕТШ РПУНПФТЙН ОБ ЬЛПОПНЙЮЕУЛХА УФПТПОХ ДЕМБ. «чБМ», ФПТЦЕУФЧХАЭЙК Ч уПАЪЕ, Й ХТБЧОЙМПЧЛБ - БВУПМАФОП ПДОП Й ФП ЦЕ ЛБЛ ЖПТНБ Й УПДЕТЦБОЙЕ. вМЙЪОЕГЩ-ВТБФШС. й ЬРПИБМШОЩЕ ЙУФПТЙЙ У УПЧИПЪПН иХДЕОЛП Й ЭЕЛЙОУЛЙН ЬЛУРЕТЙНЕОФПН ОБЗМСДОПЕ ФПНХ РПДФЧЕТЦДЕОЙЕ. б ОПНЕОЛМБФХТОБС ВАТПЛТБФЙС, ЛУФБФЙ, УХЭЕУФЧПЧБМБ ЪБ УЮЕФ ПВЕУРЕЮЕОЙС ЙНЕООП ТБЧЕОУФЧБ ДМС ВПМШЫЙОУФЧБ. ьФП УФПТПОЩ ПДОПК НЕДБМЙ. лБЛ ЧПЦДЙ Ч РЕТЧПВЩФОПК ПВЭЙОЕ ЛХЫБМЙ ЮХФШ-ЮХФШ РПМХЮЫЕ, ОП ДМС ЧЩЦЙЧБОЙС ЧУЕИ ПУФБМШОЩИ УППФЧЕФУФЧХАЭЙН ХРТБЧМЕОЙЕН - ФБЛ Й УПЧЕФУЛЙЕ ВАТПЛТБФЙЮЕУЛЙЕ РТЙЧЙМЕЗЙЙ УХЭЕУФЧПЧБМЙ Ч ЬФПК РБТБДЙЗНЕ Й ОЕ ВПМЕЕ ФПЗП. фП ЕУФШ, ЬФП ЕДЙОПЕ ГЕМПЕ.
оЕ ОБДП ТБУУЛБЪЩЧБФШ ДЕФБМЙ Й ФБЛ ЙЪЧЕУФОПК ЙУФПТЙЙ У иХДЕОЛП. уФПЙФ РПЗХЗМЙФШ, Й ЙОЖПТНБГЙЙ РПМОЩН-РПМОП. оП ХЦЕ РПОСФОП, ЮФП ЧУЕ ОБЮБМПУШ У ЦБМПВ ОБ ВЕЪТБВПФЙГХ РП РТЙЮЙОЕ ЙОФЕОУЙЖЙЛБГЙЙ Й ЧЩФЕЛБАЭЕЗП ПФУАДБ ЛТБФОПЗП УПЛТБЭЕОЙС ТБВПФОЙЛПЧ. б ЬФП, - УНПФТЙ ЮХФШ ЧЩЫЕ, - БЧФПНБФЙЮЕУЛЙ РПДТХВБЕФ Й НЙТ ОПНЕОЛМБФХТОПК ВАТПЛТБФЙЙ. б ЬФП ХЦЕ УПЧУЕН ДТХЗБС ЙУФПТЙС, РПЬФПНХ У иХДЕОЛП Й ПВПЫМЙУШ ДПУФБФПЮОП ЦЕУФЛП. оП ИПФШ ФБЛ, ИПФШ ЬФБЛ, ЧУЕ ЬФП ОЕ ЙНЕЕФ Л УПГЙБМЙЪНХ ОЙЛБЛПЗП ПФОПЫЕОЙС; ЛПФПТЩК ВЕЪ ЙОФЕОУЙЖЙЛБГЙЙ УХЭЕУФЧПЧБФШ ОЕ НПЦЕФ. дТХЗПЕ ДЕМП, ЮФП РТПЙЪЧПДЙФЕМШОЩЕ УЙМЩ ДПМЦОЩ ТБЪЧЙФШУС ДП НЕИБОЙЪНПЧ ФТХДПЧПК ТПФБГЙЙ, ЪБНЕОСАЭЕК ЛБРЙФБМЙУФЙЮЕУЛХА ВЕЪТБВПФЙГХ; ОП, РП ЛТБКОЕК НЕТЕ, ЧЕЭЙ ОБДП ОБЪЩЧБФШ УЧПЙНЙ ЙНЕОБНЙ. б Ч ОБЫЕН УМХЮБЕ РПУМЕ ТБУРТБЧЩ У УПЧИПЪПН иХДЕОЛП ПРСФШ ЧУЕ ЧЕТОХМПУШ Л ЬЛУФЕОУЙЧОПК ХТБЧОЙМПЧЛЕ ИПФШ РП НЕУФХ УПВЩФЙС, ИПФШ РП ЧУЕК УФТБОЕ.
фЕРЕТШ РПЮЕНХ ЧМБУФШ ХДХЫЙМБ ЭЕЛЙОУЛЙК ЬЛУРЕТЙНЕОФ. б «ЧБМПЧЩК» РТЙОГЙР ЬЛПОПНЙЛЙ ВЩМ ПРТЕДЕМСАЭЙН ПФ УПЧИПЪБ ДП ЛТХРОПЗП ПВЯЕДЙОЕОЙС. жПОД ЪБТРМБФЩ ОБЮЙУМСМУС РП УТЕДОЕК ЪБТРМБФЕ РП ПФТБУМЙ Й РП ЖБЛФЙЮЕУЛПНХ УТЕДОЕУРЙУПЮОПНХ ЮЙУМХ ТБВПФОЙЛПЧ. рТПЭЕ ЗПЧПТС, РП ЗПМПЧБН. оЕФ ЗПМПЧ - ОЕФ ДЕОЕЗ. рПЬФПНХ ТБВПФБФШ ИПТПЫП ВЩМП ВЕУУНЩУМЕООП. бВУХТД, ОП ФБЛ Й ВЩМП. еУМЙ ТБВПФБФШ ИПТПЫП, ФП ВЙЫШ ЪБ ДЧПЙИ-ФТПЙИ, ФП ДЕОШЗЙ ХКДХФ, Б ОЕ РТЙДХФ. эЕЛЙОГЩ ЧЩФПТЗПЧБМЙ ПФДЕМШОЩЕ ХУМПЧЙС ОБ ОЕЛПФПТПЕ ЧТЕНС, ОП ЖПОДЩ «ПФ ВБЪЩ» ЧЪСМЙ УЧПЕ ЗПД ЪБ ЗПДПН. ьЛУРЕТЙНЕОФ ОБЛТЩМУС НЕДОЩН ФБЪПН, Б ЮФП ХЦ ЗПЧПТЙФШ П ЧУЕК УФТБОЕ. й ДБЦЕ БЧФПТ ОБРПТПМУС ОБ ЬФПФ ТПЦПО. рПНОЙФУС, ТБВПФБС ОБ ЬМЕЛФТПНЕИБОЙЮЕУЛПН, ПО РП НПМПДПК ЬОЕТЗЙЙ УВБГБМ ОБ ДЕУСФШ ЬМЕЛФТПЫЛБЖПЧ ВПМШЫЕ Ч ОПЮОХА УНЕОХ. фБЛ ВТЙЗБДБ ЕЗП ЮХФШ ОЕ ХВЙМБ РП ХФТХ. пОБ ЧФПМЛПЧБМБ ««ДЙЧЕТУБОФХ», ЮФП ФПЗДБ РТЙДЕФУС ЙМЙ ТБУГЕОЛЙ УПЛТБЭБФШ, ЙМЙ ЛПЗП-ФП ЙЪ ВТЙЗБДЩ ХЧПМШОСФШ. б ЛПНХ ЬФП ОБДП?!.. фБЛ ЮФП ПФОЩОЕ ОЙ-ОЙ. ьОФХЪЙБУФ ОБ ЧУА ЗПМПЧХ, РПОЙНБЕЫШ.
дБ ЮФП ФБН ЗПЧПТЙФШ. дБЦЕ ИХДПЦЕУФЧЕООЩК УЕТЙБМ «й ЬФП ЧУЕ П ОЕН» У лПУФПМЕЧУЛЙН Ч ЗМБЧОПК ТПМЙ ОЕ УФПМШЛП П ОЕУЮБУФОПК МАВЧЙ, ЮФП РПМОБС ЮХЫШ, МЙЫШ ВЩ ПВНБОХФШ ГЕОЪПТПЧ - УЛПМШЛП П ВБТДБЛЕ ОБ МЕУПУЕЛЕ РП РТЙЮЙОЕ «ЧБМПЧПК ЬЛПОПНЙЛЙ». й РПДПВОЩК ЦЕ ЖЙМШН «рТЕНЙС» У зМХЪУЛЙН, мЕПОПЧЩН, уБНПКМПЧЩН Й сОЛПЧУЛЙН УНПФТЕМЙ РПЮФЙ ЧУЕ ЮЙФБФЕМЙ РПУФБТЫЕ. фПМШЛП ПДОБ РПРТБЧЛБ - ЬФП ВЩМП ОЕ ЙУЛМАЮЕОЙЕ, Б РТБЧЙМП. фБЛ ВЩМП ОБ РПДБЧМСАЭЕН ЮЙУМЕ УФТПЕЛ. ьФП ВЩМП РПЧУЕДОЕЧОПК ТХФЙОПК; Й ОЙЛБЛЙИ рПФБРПЧЩИ, ХЧЩ, Ч ПЗТПНОПН ВПМШЫЙОУФЧЕ ОЕ УХЭЕУФЧПЧБМП. чПФ Й ЧУЕ. фПЗДБ П ЛБЛПН ТЕБМШОПН УПГЙБМЙЪНЕ НПЦЕФ ЙДФЙ ТЕЮШ?!..
чУЕ ЗПТБЪДП РТПЭЕ. лФП ЛПТНЙФ ЭЕОЛБ УТБЪХ РПУМЕ ТПЦДЕОЙС, ФПФ Й ПУФБОЕФУС ИПЪСЙОПН ОБЧУЕЗДБ. фБЛПЧЩ ЙОУФЙОЛФЩ. б РМПИПК ЮЕМПЧЕЛ ЙМЙ ИПТПЫЙК, ЧЛХУОП ЛПТНЙФ ЙМЙ ОЕФ - ДМС ЭЕОЛБ БВУПМАФОП ОЕ ЪОБЕНП. еНХ ОЕ У ЮЕН УТБЧОЙЧБФШ. фБЛ Й НОПЗЙЕ ТПУУЙСОЕ. пОЙ ТПДЙМЙУШ Й ЧЩТПУМЙ РТЙ УФТПЕ, ЛПФПТЩК ОБЪЩЧБМЙ УПГЙБМЙЪНПН ДЕОШ Й ОПЮШ. б СЧМСМУС МЙ ПОЩК УПГЙБМЙЪНПН ОБ УБНПН ДЕМЕ, ЙН ДБЦЕ ОЕ РТЙИПДЙМП Ч ЗПМПЧХ. оЕ У ЮЕН УТБЧОЙЧБФШ - ФЕН ВПМЕЕ ДМС ЬФПЗП, ЧЕУШНБ РПИПЦЕ, ВЩМ ЪБФТХДОЕО ЧЩЕЪД ЪБ ЗТБОЙГХ ЫЙТПЛЙН НБУУБН.
й ЕЭЕ ТБЪ Й У ДТХЗПК УФПТПОЩ: «ЧБМПЧБС» ЬЛПОПНЙЛБ «РП ЗПМПЧБН» Й УПГЙБМЙЪН - БОФЙРПДЩ. йМЙ ПДОП - ЙМЙ ДТХЗПЕ. б ЮФПВЩ Й ЧПМЛЙ УЩФЩ, Й ПЧГЩ ГЕМЩ - ФБЛ ОЕ ВЩЧБЕФ. лУФБФЙ, РПЬФПНХ Й ТБВПЮЙИ УТЕДЙ УПЧТЕНЕООЩИ «МЕЧЩИ» У ЗХМШЛЙО ОПУ. ьФП ОПНЕОЛМБФХТОПНХ ЙОФЕММЙЗЕОФХ, РЕТЕВТБЧЫЕНХУС Ч МЕЧЩЕ ПТЗБОЙЪБГЙЙ, ЦЙМПУШ ОПТНБМШОП Й РТЙ РТЕЦОЕН УФТПЕ; ПФУАДБ Й УППФЧЕФУФЧХАЭБС ОПУФБМШЗЙС, Й «УПГЙБМЙЪН», Й «ЛПОФТТЕЧПМАГЙС», Й РТПЮЕЕ ВМБ-ВМБ-ВМБ. б ТБВПЮЙК ОЕ ИПЮЕФ ЦЙФШ «РП ЗПМПЧБН» ОЙ Ч ЛБЛХА! дМС ОЕЗП ДБЦЕ ОЩОЕЫОЙК ЛБРЙФБМЙЪН МХЮЫЕ Ч ПРТЕДЕМЕООПН УНЩУМЕ, ЛПЗДБ ОЕФ ЧЩНБФЩЧБАЭЕЗП ДЕЖЙГЙФБ Й ПЮЕТЕДЕК. пФУАДБ Й ЧЕУШНБ ОБУФПТПЦЕООПЕ ПФОПЫЕОЙЕ ЛП НОПЗЙН МЕЧЩН ПТЗБОЙЪБГЙСН.
оП РТПДПМЦБС Й Ч РПМЙФЙЮЕУЛПН БУРЕЛФЕ. лБЛ РПСЧМСЕФУС ЛБРЙФБМЙЪН ЙЪ «ЧПЕООПЗП ЛПННХОЙЪНБ», СУОП ОБУФПМШЛП, ЮФП ЧУЕ ТБЪЦЕЧБОП ХЦЕ Ч МАВПН ХЮЕВОЙЛЕ ЙУФПТЙЙ. б ЧПФ ЛБЛ РПСЧМСЕФУС ЛБРЙФБМЙЪН ОЙ ФП ЮФП ЙЪ ТБЪЧЙФПЗП УПГЙБМЙЪНБ, Б ДБЦЕ ЙЪ РПУФТПЕОЙС УПГЙБМЙЪНБ Ч ГЕМПН - БЧБОФАТОЩК ТПНБО. зПММЙЧХДУЛЙК ВМПЛВБУФЕТ РТП ЧУЕНПЗХЭЙИ ЪМПДЕЕЧ Й ЗЕТПЕЧ, ОП ЗДЕ ОБТПД Ч ЪБДОЙГЕ. оП ЧУЕ РП РПТСДЛХ.
бВУПМАФОП СУОП, ЮФП «ЧПЕООЩК ЛПННХОЙЪН» зТБЦДБОУЛПК ЧПКОЩ, ЙУЮЕТРБЧ УЧПА ФБЛФЙЮЕУЛХА РПФТЕВОПУФШ, ОБДПЕМ ЪОБЮЙФЕМШОПК ЮБУФЙ ОБТПДБ, Й ОЬР ОЙЮФП ЙОПЕ ЛБЛ РПРЩФЛБ РТЙВМЙЦЕОЙС Л УПГЙБМЙЪНХ РХФЕН ПРСФШ ЦЕ ЬЛУРЕТЙНЕОФПЧ У ТБУРТЕДЕМЕОЙЕН РП ФТХДХ. уПЧУЕН ДТХЗПЕ ДЕМП, ЮФП РТПЙЪЧПДЙФЕМШОЩЕ УЙМЩ ВЩМЙ ЛТБКОЕ ОЙЪЛЙ, Й ЧУЕ УПТЧБМПУШ ПРСФШ Ч «ЧПЕООЩК ЛПННХОЙЪН» РПУМЕ «ЧЕМЙЛПЗП РЕТЕМПНБ». оП УПТЧБМПУШ ХЦЕ Ч ВПМЕЕ НБУЫФБВОПН БУРЕЛФЕ У УППФЧЕФУФЧХАЭЕК ПФФСЦЛПК РПУМЕДУФЧЙК, УЛБЦЕН ФБЛ. рПЬФПНХ ОЙЛБЛПЗП ТЕБМШОПЗП ИПЪТБУЮЕФБ ОЕ ВЩМП Й РТЙ уФБМЙОЕ; РПФПНХ ЮФП «ЧБМПЧЩК» РТЙОГЙР РПСЧЙМУС Й ТБУГЧЕМ ЙНЕООП РТЙ ОЕН. чПЪНПЦОП, Й РПЮЕНХ ПЫЙВБАФУС ОЕЛПФПТЩЕ, ЛБЛЙЕ-МЙВП БТФЕМШОЩЕ ЮБУФОПУФЙ Й «УФБИБОПЧГЩ» Й ЪБТБВБФЩЧБМЙ ОПТНБМШОП - ОП РП ЧУЕК УФТБОЕ ХТБЧОЙФЕМШОБС ЧБЛИБОБМЙС УФБМБ ОПТНПК. «чБМ» РТПОЙЛ ЧП ЧУЕ РПТЩ ЦЙЪОЙ.
й ЮФП ФЕН ВПМЕЕ УНЕЫОП, УБН уФБМЙО РП РТПУФПФЕ ДХЫЕЧОПК ОЕ УЛТЩЧБМ ЬФПЗП. пРСФШ-ФБЛЙ БЧФПТ ГЙФЙТПЧБМ ЙЪЧЕУФОЩК БВЪБГ ЙЪ «ьЛПОПНЙЮЕУЛЙИ РТПВМЕН УПГЙБМЙЪНБ» УФПМШЛП ТБЪ, ЮФП ВБОБМШОП ОБДПЕМП Й ОЕ ИПЮЕФУС ЪБОЙНБФШ НОПЗП НЕУФБ. оП ФБН уФБМЙО ЗПЧПТЙФ, ЮФП ОЕРМБФЕЦЕУРПУПВОПУФШ ПФДЕМШОЩИ ПФТБУМЕК Й РТЕДРТЙСФЙК ЧПЪНПЦОБ «ДМС ЧЩУЫЕК ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФЙ ЧУЕЗП ОБТПДОПЗП ИПЪСКУФЧБ Ч ТБЪТЕЪЕ ФТЙДГБФЙ МЕФ». оП ЬФП Й ОБЪЩЧБЕФУС РТЙЪОБОЙЕН ЖБЛФЙЮЕУЛПК ХТБЧОЙМПЧЛЙ. еУМЙ РПТЧБОП ИПФШ ПДОП ЪЧЕОП Ч ГЕРЙ - ЧУС ДМЙОБ ГЕРЙ ОБУНБТЛХ. еУМЙ РТПВЙФП ДОП ЛБУФТАМЙ ИПФШ Ч ПДОПН НЕУФЕ - ЧУС ЧПДБ ЧЩФЕЮЕФ. рПЬФПНХ ХВЩФПЮОПУФШ ИПФШ ПДОПЗП РТЕДРТЙСФЙС ВХДЕФ ЪБУБУЩЧБФШ Ч УЧПА ЮЕТОХА ДЩТХ ВЕУЛПОЕЮОП; ЧУЕ РПЛБЪБФЕМЙ УФБОХФ РПЛБЪХЫОЩНЙ; Й ЛПОЮЙФУС РПЧУЕНЕУФОПК ХТБЧОЙМПЧЛПК. юФП Й РТПЙЪПЫМП.
рТПЭЕ ЗПЧПТС, РП РТЙОГЙРХ ДПНЙОП ЧУЕИ УНЕЦОЙЛПЧ ВХДЕФ МЙИПТБДЙФШ, Й ЬЛПОПНЙЛБ ВХДЕФ ЦЙФШ РП РТЙОГЙРХ «ИЧПУФ ЧЩФБЭЙМ, ЗПМПЧБ ХЧСЪМБ; ЗПМПЧХ ЧЩФБЭЙМ, ИЧПУФ ХЧСЪ». зПЧПТС ХЦ УПЧУЕН ПВТБЪОП, ОП ЧЕТОП, ОЕ НПЦЕФ ЮЕМПЧЕЛ ЦЙФШ РТЙРЕЧБАЮЙ, ЛПЗДБ ИПФШ ПДЙО ПТЗБО ВПМЙФ. рХУФШ ЧУЕ ПУФБМШОПЕ ПФМЙЮОП, ОП РЕЮЕОШ ВПМЙФ - ЧЕУШ ЮЕМПЧЕЛ УФТБДБЕФ. мЙЫШ ЦЕМХДПЛ ОЙ Л ЮЕТФХ - ЧЕУШ ЮЕМПЧЕЛ ДПИОЕФ. ьЛПОПНЙЛБ УФТБОЩ СЧМСЕФУС БВУПМАФОП ФБЛЙН ЦЕ ПТЗБОЙЮОЩН Й ЛПНРМЕЛУОЩН СЧМЕОЙЕН. еУМЙ РЕЮЕОШ ТБЪЧБМЙЧБЕФУС Й ФПЛУЙОЩ ОЕ ХДБМСАФУС; ПОЙ ХВЙЧБАФ Й УЕТДГЕ, Й НПЪЗ, Й УЕМЕЪЕОЛХ; Й ОЙЛБЛПК «ЧЩУЫЕК ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФЙ» ЮЕТЕЪ ДЧБДГБФШ-ФТЙДГБФШ МЕФ ОЕ ВХДЕФ. оБПВПТПФ, ВХДЕФ УНЕТФШ Й ЛТБИ. оП ЮФП Й РТПЙЪПЫМП Л ЛПОГХ ДЧБДГБФПЗП ЧЕЛБ У уПЧЕФУЛЙН уПАЪПН. рПЬФПНХ ВЩМ ЙНЕООП ЧЪМЕФ, ТБУГЧЕФ, ЪЕОЙФ Й ЪБЛБФ НЙТПЧПЗП «ЧПЕООПЗП ЛПННХОЙЪНБ»; Й ЧУЕ ЪБЛПОЮЙМПУШ БВУПМАФОП ЪБЛПОПНЕТОП РПВЕДПК ВПМЕЕ РТПЗТЕУУЙЧОПЗП ЗПУХДБТУФЧЕООП-НПОПРПМЙУФЙЮЕУЛПЗП ЛБРЙФБМБ ОБ ФПФ НПНЕОФ.
оП РПУНПФТЙН Й, У ДТХЗПК УФПТПОЩ. рПРТПВХЕН ЧЩСУОЙФШ, У ЛБЛПЗП ФБЛПЗП ЙУРХЗХ ЧПЪНПЦЕО РЕТЕИПД ПФ УПГЙБМЙЪНБ Ч ГЕМПН Л ЛБРЙФБМЙЪНХ, ЛБЛ ХФЧЕТЦДБАФ ПРРПОЕОФЩ. (оЕ ЗПЧПТС П ТБЪЧЙФПН УПГЙБМЙЪНЕ, ИБ-ИБ.)
рПДПВОЩН ПРРПОЕОФБН ОБДП ХЦ ТБЪПВТБФШУС У ЛТЕУФЙЛПН Й ЫФБОБНЙ. еУМЙ УПГЙБМЙЪН, ТБЪХНЕЕФУС, УПЪДБЕФ ЧЩУПЛЙК ХТПЧЕОШ ЧУЕЗП ОБТПДБ, Б ХЦ П РПМЙФЙЮЕУЛЙИ МЙДЕТБИ Й ЗПЧПТЙФШ ОЕЮЕЗП - ФПЗДБ ИПФШ иТХЭЕЧ, ИПФШ вТЕЦОЕЧ, ИПФШ зПТВБЮЕЧ, ИПФШ РСФЩК-ДЕУСФЩК ВЩМЙ ВЩ Ч УПУФПСОЙЙ ХЧЙДЕФШ ПРБУОПУФЙ Ч РЕТУРЕЛФЙЧЕ. оП ЕУМЙ ЬФПЗП ОЕ РТПЙЪПЫМП - ФП Й ПВЭЕЗП ХТПЧОС ОЕ ВЩМП. чЕУШ ОБТПД ОЕ УПЪТЕМ ДП УПГЙБМЙЪНБ, РПЬФПНХ Й ОЕ УНПЗ ТПДЙФШ ЙЪ УЧПЕК УТЕДЩ МЙДЕТПЧ, НПЗХЭЙИ РТПУЛПЮЙФШ УТБЪХ Л ПУОПЧБН УПГЙБМЙЪНБ. оЕФ ХЦ, РТЙЫМПУШ ЧУЕ ДЕМБФШ РПУФЕРЕООП. уОБЮБМБ ПФ «ЧПЕООПЗП ЛПННХОЙЪНБ» Л ОЩОЕЫОЕНХ знл - Б ХЦЕ ПФ ОЕЗП Л ПУОПЧБН УПГЙБМЙЪНБ. ъДЕУШ ЧУЕ СУОП Й РПОСФОП.
б ЧПФ ПВЯСУОЕОЙС Ч РТЕДБФЕМШУФЧЕ иТХЭЕЧБ, Ч ЮБУФОПУФЙ, РТПУФП ХНЙМСАФ. пЛБЪЩЧБЕФУС, ОЕ НБУУЩ ФЧПТГЩ ЙУФПТЙЙ - Б МЙЮОПУФЙ. л ЮЕТФХ ЛМБУУПЧПЕ ВЩФЙЕ; Л ЮЕТФХ ХТПЧЕОШ РТПЙЪЧПДЙФЕМШОЩИ УЙМ Й РТПЙЪЧПДУФЧЕООЩИ ПФОПЫЕОЙК; Л ЮЕТФХ РБТФЙКОПЕ, УПЧЕФУЛПЕ Й РТПЖУПАЪОПЕ УФТПЙФЕМШУФЧП; Л ЮЕТФХ ЗЧБТДЙА ЛБДТПЧ, ФПМШЛП ЮФП РТПЫЕДЫЙИ ЧЕМЙЮБКЫХА ЧПКОХ - Б ЧПФ ЪБИПФЕМПУШ иТХЭЕЧХ У ВХИФЩ-ВБТБИФЩ ЪБНЕОЙФШ СЛПВЩ ОПТНБМШОПЕ УПГЙБМЙУФЙЮЕУЛПЕ ПВЭЕУФЧП ОБ ЛБРЙФБМЙЪН, Й ЧУЕ Х ОЕЗП РПМХЮЙМПУШ. оХ, ИПЮЕГГБ, Й ОЕЮЕЗП ЪБНПТБЮЙЧБФШУС У ПВЯЕЛФЙЧОПУФША ЙУФПТЙЙ. й «ЧЩДБАЭЙЕУС НБТЛУЙУФЩ УПЧТЕНЕООПУФЙ» ФЙРБ ъАЗБОПЧБ ДПМДПОСФ ПВ ЬФПН ЛБЛ РПРХЗБЙ, Б НОПЗЙЕ МЕЧЩЕ РПДДБЛЙЧБАФ.
б РПЮЕНХ иТХЭЕЧБ РПДДЕТЦБМ РМЕОХН гл Ч ВПТШВЕ У НБМЕОЛПЧУЛП-НПМПФПЧУЛПК ЗТХРРПК - ЛБЛ ЦЕ, РТПДБМЙУШ НЙТПЧПНХ ЛБРЙФБМХ. б РПЮЕНХ РМЕОХН РПДДЕТЦБО УЯЕЪДПН РБТФЙЙ - ХДБЮОБС ПРЕТБГЙС гтх (ЙМЙ нПУУБДБ, ЬФП ХЦЕ РП РТЙУФТБУФЙСН ВЕММЕФТЙУФЙЛЙ). б РПЮЕНХ ВПМШЫЙОУФЧП ДЕРХФБФПЧ, ЛБЛ Й ЧУЕК РБТФЙЙ, УПУФПСМП ЙЪ ТБВПЮЙИ Й ЛПМИПЪОЙЛПЧ - ДБ ЮФП РТЙУФБМ, НХЦЙЛ. фЩ УМХЮБКОП ОЕ БЗЕОФ ВТЙФБОУЛПК ТБЪЧЕДЛЙ, Б ФП ЪБДБЕЫШ НОПЗП ОЕХДПВОЩИ ЧПРТПУПЧ?!.. й ФБЛПЧХА ЮХЫШ ДБЦЕ ДЙБЗОПУФЙТПЧБФШ ОЕПИПФБ. вТЕДСФЙОБ ОБ ХТПЧОЕ УБКЕОФЙУФПЧ, ЗЕТВБМБКЭЙЛПЧ, ЗПММЙЧХДУЛЙИ ЖЙМШНПЧ ФЙРБ «НБТЧЕМ» ЙМЙ РПЙУЛПЧ РТЙЫЕМШГЕЧ. уХВЯЕЛФЙЧЙУФУЛЙК ЙДЕБМЙЪН ЧНЕУФП ЙУФПТЙЮЕУЛПЗП НБФЕТЙБМЙЪНБ.
тБЪХНЕЕФУС, УБКЕОФЙУФЩ ОЙ РТЙЮЕН. рТПЙУИПДЙМ ЪБЛПОПНЕТОЩК РТПГЕУУ ДЕНПЛТБФЙЪБГЙЙ «ЧПЕООПЗП ЛПННХОЙЪНБ» ТБДЙ РТПДПМЦЕОЙС ТПУФБ, ОП Й ПДОПЧТЕНЕООПЗП УБНППФТЙГБОЙС. иТХЭЕЧ, вТЕЦОЕЧ, лПУЩЗЙО Й ВЩМЙ ЧЩТБЪЙФЕМСНЙ ЬФПК УБНПК ДЕНПЛТБФЙЪБГЙЙ, ОП РПЬФПНХ Й РПУФЕРЕООЩНЙ ПФТЙГБФЕМСНЙ РТЕЦОЙИ ПУОПЧ. ьФП ПВЩЛОПЧЕООБС ДЙБМЕЛФЙЛБ, Й ОЙЮФП ВПМЕЕ. рПУНПФТЙФЕ ОБ РЕТЙПДЙЮЕУЛЙК ТСД Ч ФБВМЙГЕ нЕОДЕМЕЕЧБ, ЛБЛ ЭЕМПЮОПК НЕФБММ ПФТЙГБЕФУС ОЕНЕФБММБНЙ, Й ЧУРПНОЙФЕ ПВ БЪБИ ОБУФПСЭЕЗП НБТЛУЙЪНБ. й ОЙ П ЛБЛПН РТЕДБФЕМШУФЧЕ Й НЩУМЙ ОЕ ВЩМП. рПТБ ЪБЛПОЮЙФШ У ЬФЙН ДЕФУЛЙН МЕРЕФПН.
рПЬФПНХ, ИПФШ ФБЛ, ИПФШ ЬФБЛ, УПГЙБМЙЪН ЪДЕУШ Й ТСДПН ОЕ УФПСМ. ьФП БВУПМАФОП ДТХЗБС ЙУФПТЙС. оЙЛБЛПЗП РЕТЕИПДБ Л ЛБРЙФБМЙЪНХ ОЙ ПФ ТБЪЧЙФПЗП УПГЙБМЙЪНБ, ОЙ ПФ УПГЙБМЙЪНБ Ч ГЕМПН ОЕ ВЩМП, ОЕФ Й ВЩФШ ОЕ НПЦЕФ. ьФП ОПОУЕОУ.
рПЬФПНХ ОЕ ОБТПД ОЕ УППФЧЕФУФЧХЕФ РЕТЕДПЧПК МЕЧПК ЙДЕПМПЗЙЙ ОЩОЕ - Б ВЕЪДБТОБС «ЙДЕПМПЗЙС» ОЕ УППФЧЕФУФЧХЕФ РЕТЕДПЧПНХ ОБТПДХ. ч ЮБУФОПУФЙ, РТПФЕУФ ФТХДСЭЙИУС РТЕФ РПДПВОП ИПТПЫЕК ЛЧБЫОЕ ЙЪ ЛБДЛЙ ИПФС ВЩ Ч уЙВЙТЙ Й ОБ дБМШОЕН чПУФПЛЕ, ОЕ ЗПЧПТС П ОЕОБЧЙУФЙ Л РЕОУЙПООПК БЖЕТЕ РП ЧУЕК УФТБОЕ. б ФБЛ ОБЪЩЧБЕНЩЕ МЕЧЩЕ МЙДЕТЩ ОЙЮЕЗП РТЕДМПЦЙФШ ОЕ НПЗХФ РП РТЙЮЙОЕ ЗМХВПЛП ПЫЙВПЮОПК ЖЙМПУПЖЙЙ Й ЧЩФЕЛБАЭЕК ПФУАДБ РПМЙФЙЮЕУЛПК УФТБФЕЗЙЙ, Й ФБЛФЙЛЙ.
Приписывается восьми физикам, одному химику, одному математику, двум экономистам, одному психологу и двум политическим деятелям*.
* Н.Боголюбов, Н.Бор, Л.Больцман, Л.Брежнев, Л. де Бройль, М.Келдыш, Р.Кирхгоф, К.Левин, В.Ленин, К.Маркс, Д.Менделеев, Э.Резерфорд, Э.Ферми, А.Эйнштейн, Ф.Энгельс.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство читателей воспринимает теорию эволюции как нечто весьма отвлеченное, абстрактное и не подтверждаемое экспериментом. Для этого есть несколько причин: школьное преподавание эволюции как набора сухих догм; понимание того, что эволюционные события происходят в таком масштабе времени, что их невозможно наблюдать непосредственно; да и просто коварство языка. Когда ученый говорит "я верю в теорию эволюции", смысл слова "верю" в этой фразе вовсе не тот, что во фразе "я верю в Бога". Во втором случае мы имеем дело именно с верой – иррациональным признанием, не нуждающемся в доводах. На языке же ученых "верю" – это способ коротко сказать примерно следующее: "Я ознакомился с основными положениями предлагаемой теории, оценил логические доводы за и против, изучил экспериментальные результаты и их интерпретацию, рассмотрел вытекающие из этой теории следствия и проверил их разумность, убедился, что предлагаемая теория обладает предсказательной силой и, тем самым, думаю, что теория адекватно описывает некоторый круг явлений". Разумеется, так длинно никто не говорит, и в результате у стороннего наблюдателя возникает ощущение спора представителей двух вер, "научной" и религиозной, подобного спору между представителями двух разных религий.
На самом же деле, вопрос о "вере" уже давно не стоит. Основные положения эволюционной теории – общность происхождения всех живых существ на Земле, происхождение одних видов от других, естественный отбор как механизм изменения – настолько вошли в повседневное сознание биологов, что часто даже не осознаются: никто же не задумывается всякий раз заново, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца. Разумеется, развитие теории продолжается, появляются новые факты, уточняются детали, а иногда пересматриваются достаточно важные положения и модели. Но, как сказал выдающийся американский генетик и наш соотечественник Феодосий Добжанский, "ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции".
Новая эпоха в понимании эволюции началась, когда появились экспериментальные методы быстрого определения последовательностей ДНК – молекулы, в которой записана генетическая информация. Стало возможным изучать молекулярные механизмы, лежащие в основе наследственности; определять конкретные мутации, вызывающие изменения внешних признаков, устанавливать степень родства между различными организмами и реконструировать их "генеалогические" (биологи говорят, филогенетические) деревья. Оказалось, что теория эволюции очень полезна, поскольку она позволяет делать нетривиальные выводы просто из анализа последовательностей ДНК.
ДНК человека, как и всех других существ, очень неоднородна. Функционально важные участки (например, гены или регуляторные последовательности, управляющие их работой) перемежаются незначимыми вставками, обломками неактивных генов и так далее – подобно тому, как в глянцевом журнале более половины объема занимают рекламные объявления (кстати, как и реклама, такие вставки бывают не совсем уж бесполезны). Как же выделить важное на фоне, скажем мягко, менее важного? Можно посмотреть на это с эволюционной точки зрения.
При делении клеток происходит копирование ДНК, и этот процесс не безошибочен. В результате происходят случайные изменения. Если такое изменение случится в неважной области, оно не будет сказываться на жизни организма, отбор его не заметит, и оно может закрепиться в популяции (есть хорошая математическая модель, описывающая судьбу таких случайных изменений). Изменение же в участке, несущем какой-то смысл, может этот смысл поменять. Например, могут измениться свойства, кодируемого геном белка, или нарушиться регуляция гена, который станет работать не так, как раньше. Поскольку бoльшая часть случайных изменений вредна, изменения в значимых областях будут происходить реже.
Так говорит теория эволюции. А вот как это соображение используется на практике: сравним ДНК близких видов. Мы увидим как сильно изменившиеся участки, так и участки, которые изменились мало – они-то и будут важными. Конечно, для того, чтобы все работало как следует, надо уметь проводить точные оценки того, что такое "мало" и "много", но это уже в значительной степени дело техники. А в результате получилось, что таким способом были найдены десятки, если не сотни новых генов, регуляторных участков, целые новых классы функционально важных элементов генома, такие как микроРНК.
Но это были применения эволюционной теории внутри биологии. Оказывается, она имеет непосредственное отношение и к повседневной жизни.
В конце 80-х годов один дантист из Флориды, большой СПИДом, заразил при проведении процедур нескольких своих пациентов (во избежание паники, надо сразу сказать, что с тех пор такие истории не повторялись). Когда необычная вспышка была прослежена эпидемиологами, он был привлечен к суду. Его адвокаты обратили внимание на то, что варианты вируса-возбудителя СПИД у пациентов и дантиста отличаются. Дело в том, что этот вирус меняется необычайно быстро и даже в организме одного носителя присутствует сразу несколько вариантов. Тем самым, встал вопрос о том, как доказать, что источником заражения послужил именно дантист. Для этого были построены филогенетические деревья вариантов вируса, показывающие родственные связи между ними. Оказалось, что реконструированная эволюционная история этих вариантов совпадает с тем, в каком порядке пациенты проходили лечение. При этом ни у кого из половых партнеров пациентов похожих вирусов не наблюдалось, хотя часть из них тоже была больна, – таким образом, этот путь заражения был исключен.
Аналогичные методы были использованы несколько лет назад, когда ливийские власти обвинили группу болгарских медиков в преднамеренном заражении СПИДом пациентов детской больницы. Анализ последовательностей вирусов показал, что дело не в этом, а в нарушении правил стерильности при проведении уколов и аналогичных процедур. Соответствующая статья была опубликована в одном из ведущих научных журналов. Впрочем, Ливия не США и суд отказался заслушать мнение экспертов – вирусологов и эволюционистов. Врачи были осуждены и вышли на свободу только после помилования, явившегося плодом продолжительной дипломатической торговли европейских правительств с режимом Каддафи.
Сейчас изучение ДНК возбудителей заболеваний, как вирусов, так и бактерий, стало одним из основных способов проведения эпидемиологических расследований. Например, хорошо изучена история распространения СПИДа в различных странах. В Нидерландах было показано, что вирусы из популяций наркоманов, практикующих внутривенные уколы, и гомосексуалистов, различны между собой, и сходны с вирусами из аналогичных популяций США. Тем самым, стало ясно, что социальные связи для распространения СПИД важнее, чем географические. Более того, оказалось, что источником заражения лиц, не принадлежащих к этим двум группам риска, в основном служат наркоманы, а это уже важно для проведения просветительской кампании. В деталях реконструирована и молекулярная история развития эпидемии СПИД в СССР. Начало ей было положено в 1995 г. в портовых городах – Одессе и Николаеве, причем это были два независимых эпизода, и именно первый послужил источником основной эпидемии. Оттуда эпидемия сначала распространилась по Югу России и по другим портовым городам, а затем и по территории всей страны.
Теория эволюции позволяет описывать еще одно крайне неприятное явление – возникновение и распространение среди возбудителей болезней устойчивости к применяемым лекарствам. Для того, чтобы объяснить, в чем тут дело, сначала опишу эксперимент, поставленный несколько лет назад учеными из Йельского университета. Они изучали три варианта кишечной палочки. Первым вариантом был обычный лабораторный штамм (разновидность). Вторым – штамм, производящий антибиотик колицин, плохо действующий на других бактерий (сам колициновый штамм от собственного антибиотика защищен). Если слить в одну пробирку культуры обычного и колицинового штамма, все обычные бактерии быстро вымрут под действием антибиотика. Третьим был штамм, устойчивый к колицину. В смеси колицинового и устойчивого штаммов постепенно побеждает устойчивый; поскольку антибиотик на него не действует, а производство колицина требует затрат. Но устойчивость возникает не просто так – она дается ценой нарушения работы некоторых клеточных процессов. Поэтому в соревновании устойчивого и обычного штаммов выигрывает, хотя и не сразу, обычный. Название статьи, в которой описывался опыт, было "Эволюционная игра камень-ножницы-бумага у бактерий". В самом деле: колициновый штамм сильнее обычного (камень ножницы тупит), устойчивый сильнее колицинового (бумага камень заворачивает), а обычный сильнее устойчивого (ножницы бумагу режут). Что же получится, если в одну пробирку налить все три культуры? (в этом месте можно не читать сразу дальше, а немного задуматься: все необходимые сведения уже сообщены).
А получится вот что: колицин быстро убьет обычных бактерий, а потом устойчивые постепенно вытеснят колициновых. Но заслуга авторов не в том, что они воспроизвели этот очевидный результат, а в том, что им удалось так подобрать параметры, что все три штамма существовали вместе достаточно долго. Для этого бактериальные колонии растили на плоской поверхности чашки с питательной средой. Когда размножающиеся бактерии из двух колоний встречались, на границе побеждал один из штаммов, и граница постепенно сдвигалась в сторону слабого. Но на каждой границе слабым был один из трех штаммов, поэтому никто не вымирал окончательно – вместо этого все колонии постепенно сдвигались, "уходя" от того, кто сильнее, и наступая на более слабого.
Этот модельный эксперимент, параметры которого подбираются, исходя из теории естественного отбора, имеет важную медицинскую аналогию. Вскоре после начала массового использования антибиотиков человечество столкнулось с тем, что бактерии приобретают устойчивость к лекарствам, которые еще недавно давали практически стопроцентное излечение. Есть разные механизмы, которыми бактерии защищаются от антибиотиков, но все они, на самом деле, приводят к ослаблению бактерии. Например, одним из способов является изменение мишени – белка, на который действует препарат.
До эры массового применения антибиотиков штамм, в котором случайно возникала такая мутация, проигрывал в соревновании обычному штамму, хотя какое-то небольшое число устойчивых бактерий могло сохраняться в популяции из-за ее сложной структуры (вспомним различие результатов опыта в пробирке и опыта на плоской поверхности). Но когда мы начинаем прием антибиотика, в игру вступает новый мощный фактор отбора. Теперь обычный штамм оказывается в крайне невыгодной ситуации и вымирает, освобождая место для устойчивого. Если продолжить курс лечения, вымрут и эти бактерии – когда их мало, они не в состоянии выдержать одновременный натиск лекарства и иммунной системы. Но если курс преждевременно прекратить, какое-то количество устойчивых бактерий выживет, размножится (ведь соответствующая ниша свободна от конкурентов) и станет источником новых заражений. Теперь мы получаем большую популяцию бактерий, на которых плохо действует лекарство, а иммунитет с ними не справляется. Начинается эпидемия устойчивого штамма, защититься от которого нечем.
Детали могут разниться, но само явление хорошо описывается теорией естественного отбора. Эволюционная мораль из этой истории – не надо пить антибиотики при обычной простуде; начав прием антибиотика, следует пройти полный курс; и ни в коем случае не следует практиковать массовое добавление антибиотиков в пищу сельскохозяйственных животных.
Я надеюсь, эти примеры показывают, что эволюция – это не сухая теория, а живая, интересная и очень важная область современной науки. Разумеется, это лишь малая часть того, о чем можно было бы рассказать. У эволюционной теории есть множество приложений – от планирования заповедников до проблемы происхождения человека. По-видимому, именно из-за последней преподавание эволюции стало мишенью для разного рода нападок – от анекдотического иска недоучившейся питерской школьницы до публичных выступлений высших иерархов Русской православной церкви. Но это уже тема для совсем другой статьи.
Михаил Гельфанд,
доктор биологических наук
"НОВАЯ ГАЗЕТА"
, 13 февраля 2009 г.
Всем добрый день!
«Нет ничего практичнее хорошей теории».
Банальная истина
Человечество - мифотворящая цивилизация. Мифотворящая в том смысле, что просто так жить не может: обязательно подавай ей, цивилизации, сказку (священную книгу, теорию, модель, …), объясняющую происхождение и устройство Мира (появление на Земле Богов, историю их, а потом – и своих дел: войн, походов, экспедиций, открытий, пьянства и прочих глупостей, …).
В одном объяснении, однако, проку мало, поэтому хорошая сказка – не просто ложь, да и не ложь вовсе, а намёк, чтобы добры молодцы да красны девицы урок выучили, да потом его и применили бы, когда время придёт.
А оно придёт, это точно: можешь не сомневаться. Только когда? А вот если сказка хорошая, то она тебе и это подскажет. А что надо делать, ты уже будешь знать.
«Вдруг будет пропасть – и нужен прыжок:
Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело?
А? Э-э… Так-то, дружок:
В этом-то всё и дело».
В.Высоцкий, из музыкальной постановки «Алиса в Стране Чудес»
Вот так Настоящие Сказки и живут с нами: объясняют, обучают и предсказывают – затем их и рассказывают.
А если чего-то в них, сказках (философиях, теориях, мифах, религиях, учениях, партийных программах, …) нет, то их быстро забывают. За ненужностью и бесполезностью. За ненадобностью.
Однако Время меняет всё (… и тренды, и коридоры, …), и мудрость Великих Сказок тоже когда-нибудь становится глупостью. Тогда приходит время новых сказок, и те из них, которые Настоящие – начинают жить. И помогать жить нам.
Да! Вот ещё что: сказки-то наши будут математическими.
«Ноль и единица – от Бога. Всё остальное – дело рук человеческих».
Леопольд Кронекер
Ну, вот с этого, пожалуй, и начнём дела человеческие…
О чём пойдёт речь? О Математике и Форексе в целом и в этот раз о Money Management в частности.
Почему у меня возник такой вопрос? А чёрт его знает – от любознательности, наверное. Люблю истину искать. И очень не люблю чего-то существенного не понимать и дураком себя чувствовать. А после курса обучения ФК (кстати, очень хорошего курса обучения! – но там идут от частного к общему, а я по жизни иду наоборот: от общего к частному) в отношении в первую очередь Money Management такое чувство осталось (никому не в обиду!). Задавал ли я об этом вопросы? Задавал. Удовлетворяли ли меня ответы? Практически нет. Пытался ли я всё-таки добиться нужного мне ответа? Нет. Нет – потому что по своей закоренелой привычке решил разобраться в этом сам. Результаты этого разбора ниже и приводятся.
Кому это всё надо? Не знаю. Совершенно точно – мне. Надеюсь, что пригодится и ещё кому-нибудь. Возможно (и даже наверняка!), это всё уже кем-то было сделано и где-то опубликовано. Но выяснять кем и где? Нет уж: проще, быстрее и полезнее самому разобраться.
В первую очередь это исследование адресовано, конечно, новичкам (и мне в том числе) – тем, кто недавно закончил обучение. Тем, кто, задавая вопрос о том, какие параметры такого-то индикатора лучше взять для такого-то тайм-фрейма, получал в ответ встречный вопрос: «А на что Вы хотите работать: на отбой или на пробой?» - и не знал, что ответить, потому что такого выбора перед ним ещё просто не вставало (человек-то ведь ещё только учился). Тем, кто создавал свою торговую систему методом «научного тыка» и увязал в тестировании, никак не будучи уверенным в том, что это не будет мартышкин труд (а потому, что, создавая торговую систему, толком не знал, чего следует категорически избегать, к чему следует стремиться, и где границы реально достижимого). Нет, общие рекомендации были (спасибо Преподавателям!). Но. Но. Но… Форекс – штука предельно конкретная, и выражается в цифрах. Торговая система (начнём уже сокращать – ТС), особенно механистическая – тоже штука предельно конкретная, и тоже выражается в цифрах. Параметры ТС – опять же штука предельно конкретная, и опять же выражается в цифрах. А вот ТЗ (техническое задание) на создание ТС – почему-то выражается словами… И ТТЗ (тактико-техническое задание) на портфель диверсифицированных ТС – тоже… Не в претензию, но выглядит это странно. Так вот, надо это всё, я надеюсь, тем, кто хочет создавать свои ТС не вслепую, а, зная и, главное, понимая, что именно, почему и зачем он ищет. Тем, кто хочет, но пока не знает, как.
Ещё немного лирики – чтобы понимать место того, о чём пойдёт речь (Money Management), в общей картине торговли трейдера на Форексе.
«Погадай мне, тётка, на фарт!
Я люблю семёрку бубей.
Снова я беру низкий старт:
С низкого – уходишь быстрей…»
А.Розенбаум
В Теории Игр в качестве основных рассматриваются две стратегии: минимаксная и максиминная. Первая оптимальна в том смысле, что минимизирует максимальный риск (убыток), вторая – оптимальна в том смысле, что максимизирует минимальный выигрыш. Какую выбрать? Широкие улыбки…
У кого-то улыбка оттого, что он понимает, что понимает, у кого-то – оттого, что он понимает, что не понимает. Радует наличие понимания в обоих случаях.
Для прояснения рассмотрим пример: спортивный зал, фехтовальная дорожка и два человека в белом в масках и со шпагами. Счёт уже – 6:5. Выпад – укол! 7:5. Ещё выпад – обоюдная атака! 8:6. Обмен уколами – и поединок завершается со счётом 15:12 в пользу одного из спортсменов.
Внимание, вопрос! Как Вы думаете, с каким счётом закончился бы поединок в боевом фехтовании, ну, скажем, в средневековой Франции или Италии? Есть разные мнения? Вот и мне тоже кажется, что подавляющее большинство поединков заканчивалось со счётом 1:0. И всё. Кстати, ничего не напоминает?
Так вот, резюме. В спортивном фехтовании главное – нанести укол. В боевом фехтовании главное – не пропустить. Спортсмену нечего терять, кроме того, есть судьи, которые отменят неправильный укол соперника. Профессионалу есть что терять: свою жизнь и/или здоровье. И судить будет победитель. Стихия спортсмена – риск. Удел профессионала – надёжность. Спортсмен использует максиминную стратегию. Профессионал – минимаксную.
Кому мало фехтования на шпагах, пусть посмотрит на фехтование руками – бокс – его показывают гораздо чаще. А суть – всё та же.
Так вот, выбор стратегии – максиминной или минимаксной – лежит за рамками нашего обсуждения (пока). Если потерять начальный депозит и начать ещё раз заново для Вас – раз плюнуть, то берите максиминную стратегию и применяйте всё, что будет сказано ниже, напрямую. Если же Ваш депо – это всё, что Вы можете себе позволить, то, безусловно, стратегия должна быть минимаксной: определяйте для себя максимальный риск и накладывайте это ограничение на весь последующий материал. Да и при максимине никто не запрещает разделить депозит на две (три, четыре, …) части и играть только одной из них, держа остальные на случай слива первой (второй, третьей, … ). А после крупного выигрыша, когда становится есть что терять (деньги, потраченное время, …), раздел депо на части можно провести заново, а то и стратегию сменить на минимакс.
Кстати, вопреки широко распространённому мнению, сливаться с начальным депо (имеется в виду его размер) – и это будет видно – вовсе необязательно!
Итак, всё дальнейшее излагается напрямую для максиминной стратегии. Поправку (ограничение) на минимакс, ввиду крайней субъективности и индивидуальности размера допустимого риска, вносите сами.
Постановка задачи.
Есть некий начальный капитал. Известна величина спреда в пунктах и величина (вот именно здесь и в этом месте – не стоимость!) 1 пункта для данной валютной пары. Известен размер кредитного плеча. Известна текущая котировка котируемой валюты к доллару США.
Требуется: определить при данных условиях оптимальный размер доли капитала, подвергаемой риску, в зависимости от величины цели в пунктах, величины риска в пунктах и вероятности выигрыша, а также определить математическое ожидание коэффициента увеличения начального капитала при тех же условиях.
Обозначим:
C o – начальный капитал
C r – капитал, подвергаемый риску
a – доля капитала, подвергаемая риску в одной сделке
n – количество сделок
C n – капитал после n сделок
k n – коэффициент увеличения начального капитала после n сделок
s – величина спреда в пунктах
w – величина цели в пунктах
r – величина риска в пунктах
S p – стоимость 1 пункта
L – величина лота
kpl – размер кредитного плеча
vp – величина 1 пункта
cot – котировка котируемой валюты к доллару США
«- Винни, - спросил Пятачок, когда они остановились около большого дерева, - предположим, что это дерево упадёт на нас как раз тогда, когда мы будем под ним проходить. Что тогда?
- Лучше предположим, что не упадёт, - ответил Вини-Пух после продолжительного раздумья».
Алан Милн, «Вини-Пух и все, все, все»
Предположим, что сделки являются независимыми, то есть исход (выигрыш или проигрыш) каждой последующей сделки не зависит от исхода предыдущих. Это, вообще говоря, требует отдельного исследования, но… в качестве нулевого приближения применим метод Винни-Пуха.
Также предположим, что мы имеем возможность рисковать в каждой сделке одной и той же долей капитала. С учётом дискретности лотов это не так, особенно при малых размерах депозита, но для оценки верхнего предела достижимого – то, что надо. Поправка на дискретность при необходимости может быть легко учтена вручную путём умножения на соответствующий коэффициент (свой для каждой отдельной сделки!).
Предположим также, что все наши сделки одинаковы, как близнецы, то есть:
все выигрыши имеют цель одной и той же величины;
все проигрыши имеют риск одной и той же величины;
все сделки имеют одну и ту же вероятность выигрыша.
Последний пункт означает, что рынок по отношению к нашей ТС стационарен, то есть не меняется. А если и меняется, то так, что наша ТС этого не замечает, и это на результатах наших действий по ней никак не отражается.
Это никак не ограничивает общность и применимость изложенного здесь материала (в отношении Money Management), но это – существенное ограничение на применимость конкретной ТС, разработанной с учётом изложенного.
Итак, предположения сделаны.
Или, с учётом того, что:
, (2)
, (3)
, (4)
получаем:
Обозначая
, (6)
окончательно имеем:
Заметим, что b=const для прямых котировок и b≈const - для обратных. В результате имеем формулу (7), удобную для расчётов. Величины цели, риска и спреда в ней задаются в пунктах как параметры искомой/проверяемой ТС, вероятность выигрыша (тоже параметр искомой/проверяемой ТС) и доля капитала, подвергаемая риску в одной сделке, - переменные, в функции от которых строится безразмерная величина увеличения начального капитала.
Общее замечание: из структуры формулы (7) видно, что (при p=0,5) k n >1 тогда, когда w>r+2s. Причём чем меньше w и r, тем более сильным должно быть это неравенство.
И наоборот: если неравенство w>r+2s слабое или вообще не выполняется, то должно выполняться неравенство p>0,5, и чем сильнее, тем лучше.
«Цель расчётов – не числа, а понимание».
Р.Хэмминг
Правильно сказано. И это – понимание – главная цель всех моих речей (дозволенных ли, нет ли – неважно). Но это – взгляд учёного, который на этом останавливается и этим вполне удовлетворяется. Инженеру же (практику, трейдеру, …) нужны всё-таки, помимо понимания, ещё и цифры. (Дело-то в том, чтобы совершить действие – прыгнуть, когда надо, а не в том, чтобы понимать вообще). Так вот, конкретные цифры для конкретных условий – вторая главная цель того, о чём тут говорится. Понимание же позволит варьировать эти самые конкретные условия, и не абы как, а с пониманием.
В конце поста выложен Excel’овский макрос MM_brief – краткая версия полного макроса. Полную версию легко получить из краткой путём последовательного копирования листов EUR → GBP, CHF, JPY и Results и замены на каждом скопированном листе ссылок на соответствующие ячейки.
На листах EUR, GBP, CHF и JPY приведены рассматриваемые варианты комбинаций параметров величин цели, риска и спреда.
Ряд параметров для удобства их изменения в будущем (при изменении их со стороны ФК) задан на листе исходных данных CurrencyData.
На этом же листе валюты отмечены разным цветом, и соответствующим же цветом на листах Results выделены максимумы коэффициента прироста капитала, соответствующие оптимальной доле капитала, подвергаемого риску в одной сделке, при той или иной вероятности выигрыша. (Величины цели, риска и спреда, напоминаю, одни и те же в пределах каждого из листов Results, но меняются от листа к листу). При этом на листе Results для EUR цветом отмечены максимумы для EUR. На листе Results для GBP цветом отмечены максимумы для EUR и GBP. На листе Results для CHF цветом отмечены максимумы для EUR, GBP и CHF. А вот на листе Results для JPY цветом отмечены максимумы для EUR, GBP и CHF – для JPY и CHF они при заданных котировках к доллару США совпадают.
Да! На вновь скопированных листах надо будет удалить старую раскраску цветом и вручную сделать новую.
Комментировать буду полную версию макроса.
Что и как смотрим?
Ищем максимум в каждой из колонок p – вероятности выигрыша в сделке.
Смотрим на величину k n – коэффициента увеличения начального капитала после n сделок. Если не устраивает – ищем ту, которая устроит.
Оцениваем реалистичность p – вероятность выигрыша в сделке. О риске – в конце поста.
Поздравляем! Требования к искомой ТС сформулированы: при заданных величинах цели и риска (и спреда) в пунктах ТС должна обеспечить вероятность выигрыша в одной сделке, не меньше заданной.
Когда (или если ) требуемая ТС создана, играем по ней оптимальным (для обеспечиваемой ТС вероятности выигрыша) лотом (при минимаксе – оптимальным или максимально допустимым).
О рисках – в конце поста. Сначала – о приятном.
Разбор для одной валюты проведём на примере EUR – для остальных всё делается аналогично.
После этого сравним отдельные валюты между собой.
Цель – риск – спред.
50-50-3. w Что ещё примечательного? При р=0,67 убытки (в среднем! - теоретически) вам не грозят при любой ставке, хоть на весь депо. Сольёте – потом на новом отыграетесь. Оптимум – а=0,56 от депо. Но это, конечно, для желающих. А при р=0,78 оптимум уже при а=1. Конечно же, опять для спортсменов. 55-50-3. Ага. Цель почти равна риску плюс два спреда, и прибыль начинается уже с р=0,51. Убытки (теоретические!) прекращаются, начиная с р=0,65 (оптимум а=0,55…0,56). а=1 при р=0,77. 60-50-3. Вот! Цель стала больше, чем риск плюс два спреда, и прибыли начались с р=0,49<0,5! Теоретическая безубыточность при беззаботности наступает при р=0,63 (оптимум – при а=0,53). А вот это интересно! Тенденция, однако: требования по вероятности выигрыша в сделке становятся мягче, но оптимальная ставка при этом уменьшается. а=1 при р=0,76. 80-50-3. Потираем руки в предвкушении… Йес! Прибыли начинаются уже с р=0,42, а при р=0,5 они уже очень даже ничего! Правда, при а=0,3. Но и при консервативном минимаксе (например, при а=0,1) они, в общем, ничего так – годятся (скромным, но умным людям ). Теоретическая безубыточность наступает при р=0,57 (оптимум – при а=0,52). Супердрайв целесообразен при р=0,73. (А посмотрите на минимакс при такой р!). 100-50-3. Не размениваясь на мелочи… И правильно! Тенденция продолжается: прибыли начинаются с р=0,36. Теоретическая безубыточность наступает при р=0,53 (оптимум – при а=0,52) – всего-то! Супердрайв – при р=0,7. 150-100-3. Переходим к игре покрупнее. Что тут? Ого! А наклон линии максимумов меньше, чем при риске 50. Что означает: ребята, рискуйте поменьше! В смысле – меньшей долей капитала. Прибыли начинаются с р=0,42. Теоретическая безубыточность наступает при… а чёрт её знает где! Нет, я-то знаю – изначально всё делалось в пакете Mathcad: там и графики всех видов и фасонов, и символьные вычисления (производные для анализа классно брать: два клика – и готово!), и ещё много чего полезного есть. Но здесь у нас – Excel, который в процессе вычислений, судя по всему, нарвался на бесконечно малую величину, о чём радостно и сообщил всем нам в этот самый подходящий для этого момент. Сообщать точку теоретической безубыточности не буду: неуместно это – при такой-то игре суетиться. Кому интересно – сделайте всё в Mathcad’е (Maple, MATLAB’е и т.д. и т.п. пакетах). Супердрайв – только при р=1. Широкие улыбки, переходящие в громкий хохот… Да-а… Увеличение целей и риска дало новое качество игры. Вот поэтому профессионалы так и играют. Наверное! Кстати, о новом качестве. Всё новое качество в этой математической модели заключено в графике функции k n =f(a), который, разумеется, не ограничен областью определения , как это у нас выходит из физических соображений. (Если, конечно, играть только на свои деньги, не залезая в чужой карман). При варьировании параметрами график «дышит», заползая в нашу область определения той или иной своей частью, откуда и появляются те или иные максимумы и минимумы. Или исчезают… Очень интересно поиграть этими параметрами – попробуйте, вряд ли пожалеете! А дилер может ещё и поиграть кредитным плечом – интересная игра иногда получается… Кстати, на заметку любознательным: кое-кто (не ФК!) предлагает кредитное плечо 500:1… Супердрайв? (Это не предложение: я лично – пас!). Но – продолжим. 200-100-3. Достойные цели – достойный результат: прибыли начинаются с р=0,35. При р=0,5 и а=0,23 всё также выглядит очень достойно. Равно как и при более консервативном подходе. 200-150-3. Новый уровень риска – новая степень осторожности! Прибыли начинаются с р=0,45. 250-150-3. Вновь постановка достойных целей себя оправдывает: прибыли начинаются с р=0,39. 300-150-3. Всё – в том же духе: прибыли начинаются с р=0,35. 300-200-3. Опять новый уровень риска – и снова новая степень осторожности! Прибыли начинаются с р=0,42. 400-200-3. И вновь постановка достойных целей себя оправдывает! Прибыли начинаются с р=0,35. Теперь – GBP. Цель – риск – спред. 50-50-5. Так, увеличился спред. И сразу при той же ставке увеличилась требуемая вероятность выигрыша – на 0,02. Или, при той же вероятности выигрыша уменьшилась оптимальная ставка – примерно на 0,08. Что говорит о том, что вероятность выигрыша (то есть качество ТС) влияет на конечный результат значительно сильнее, чем увеличение ставки (то есть азарт и риск). Поучительно, однако! Кстати, если вернуться к графикам EUR, то мы увидим то же самое. Увеличение спреда только сдвигает линию оптимумов вверх и вправо. Вот так, леди и джентльмены! Банальные истины – самые верные: они проверены временем… Во всём остальном – ничего принципиально нового: меняются только абсолютные цифры. Франк, CHF. Цель – риск – спред. 50-50-4. Изменился спред. Изменилась константа b. Линия оптимумов пошла гораздо круче – рисковать можно больше! Но при относительно малых р и а (при ТС невысокого качества) риск должен быть меньше, чем по EUR (из-за большего спреда). Равенство наступает при р=0,58…0,59 (а=0,19…0,25), после чего наступает время франка (из-за меньшей стоимости валюты). Во всём остальном – также ничего принципиально нового: меняются только абсолютные цифры. Цель – риск – спред. 50-50-4. При заданных котировках все данные по йене совпадают с данными по франку. И далее тоже. Подводя промежуточный итог, скажем: повышайте качество своих ТС (то есть вероятность выигрыша в сделке); принимая на себя риск, ставьте достойные цели (никак не менее чем риск плюс два спреда, и лучше побольше по величине); сознательно жертвуя чем-либо одним – качеством или надёжностью – в пользу другого, оценивайте то, что получается – смотрите макрос; обдуманно делайте ставки (без азарта, но и без излишней скромности) – смотрите макрос! Несколько важных замечаний. Цели и риски менее 50 пунктов не рассматривались: лень, поскольку интуитивно ясно, что негативное влияние спреда сильно возрастёт и сведёт на нет все наши героические усилия по созданию замечательной ТС. Это – при позиционной торговле. (Теоретические же основы пипсовки развивать не буду –из уважения к мнению ФК. Хотя формально пипсовщики в этом мире чистогана никаких условий и договорённостей не нарушают, но – будем уважать неписаные законы этого дома). Относительная прибыль приведена для количества сделок, равного 30 – вне зависимости от частоты сделок! Понятно, что замечательные сделки с большими целями и рисками будут проходить реже, чем менее профитные сделки с меньшими целями и рисками. Но за счёт большей частоты сделок абсолютный доход за фиксированный промежуток времени во втором случае может оказаться больше. Поиск оптимума (если он существует) – ещё один путь увеличения эффективности деятельности трейдера и ещё одно направление исследований. Кривая роста начального капитала на участке от нуля до оптимума (если он существует – другой случай нас, впрочем, и не интересует) выпукла вверх. Это означает, что, уменьшая долю капитала, подвергаемую риску в одной сделке, мы риск уменьшаем сильнее, чем прибыль. Казалось бы, хорошо, но... Но. Но. Но… Последовательное применение этого принципа приведёт в пределе (в полном соответствии с принципом!) к нулевому риску, то есть к отсутствию торговли как таковой. Так что вряд ли рекомендация «риск уменьшать сильнее, чем прибыль», по крайней мере, реализованная через уменьшение доли капитала, подвергаемой риску в одной сделке, является удачной (по крайней мере, для данной модели). Более разумным представляется применение методов линейного программирования: либо максимизировать прибыль при риске не более заданного, либо минимизировать риск при прибыли не менее заданной. Наконец, о рисках. Этот раздел – для тех, кто собирается стать (уже собрался, уже стал, …, снова решил стать, … ) профессионалом, то есть для тех, кому есть что терять. (Напоминаю, что в контексте данного исследования это определяется исключительно мироощущением трейдера и никак не зависит от абсолютных цифр на его счёте). В конце поста выложен Excel’овский макрос MM_risk (архив WinRAR 3.xx, 114 КБ) – используйте его. Определяем, что (в нашей модели) есть риск. А риск в нашей модели, то есть слив депозита до состояния полной невозможности совершать сделки, реализуется тогда, когда наступает одно из следующих событий: меняется рынок, вследствие чего наша ТС становится непригодной и начинает выдавать одну проигрышную сделку за другой – вопрос: после скольких проигрышных сделок подряд пора остановиться и начать менять ТС?; рынок по-прежнему стационарен, наша ТС вполне работоспособна, но слепая игра случая привела к тому, что слишком много проигрышных сделок сконцентрировалось на каком-то временном интервале, и слишком мало выигрышных сделок их разбавляет – вопрос: как ограничить долю капитала, подвергаемую риску, чтобы пережить тяжёлые времена (при условии большей мягкости рассматриваемой ситуации по количеству проигрышных сделок подряд по сравнению с предыдущим случаем)? «Один случай – это случай. Второй случай – это линия».
И.В.Сталин
Можно быть разного мнения об этой исторической личности, но, надо отдать ему должное, он понимал в политической геометрии… Наука говорит, что первая ситуация описывается геометрическим распределением. Ответ на первый вопрос – на листе Variable. p – вероятность выигрыша в одной сделке M – математическое ожидание количества неудачных сделок перед первой удачной сделкой D – дисперсия М σ – среднеквадратическое отклонение f – вероятность, с которой после указанного в соответствующем столбце количества сделок (соответствующего вероятности выигрыша в одной сделке) должен наступить выигрыш – используется как критерий значимости принятия решения о выбраковывании ТС Пользоваться так: Ищем в столбце р строку со значением вероятности выигрыша в одной сделке, обеспечиваемым нашей ТС. Выбираем критерий значимости принятия решения – вероятность, с которой мы хотим быть уверены в принятом решении – и, соответственно, столбец графы «Длина серии неудачных сделок». На пересечении указанных строки и столбца получаем допустимую длину серии проигрышных сделок подряд. Округляем в меньшую сторону и это количество терпим. Округляем в большую сторону и при достижении – выбраковываем ТС. Цветом отмечены наиболее употребительные вероятности и соответствующие им длины серий. Правее для справки и проверки приведена вероятность выигрыша после серии неудачных сделок указанной длины в зависимости от вероятности выигрыша в одной сделке. Если кто-то не поленится проверить, то он обнаружит кое-где расхождение на уровне третьего знака после запятой. Бывает. И связано это с тем, что данные графы «Вероятность выигрыша…» высчитывались по формулам, а данные по количеству единиц σ и соответствующим им критериям значимости f - брались из таблиц (диверсификация источников данных для контроля результатов ). Расхождение тем более незначительное, что уровни критерия значимости введены произвольно. Вы, разумеется, вправе принять решение об изменении допустимой длины серии неудачных сделок в желаемую вами сторону. Примечание для любознательных, решивших всё проверить. Существуют две формулировки геометрического распределения: Это – количество неудачных сделок перед первой удачной. Нумерация начинается с нуля (естественно ). Вероятность p(n) = p(1 p) n . Математическое ожидание М 1 = (1 р)/р. Это – номер первой удачной сделки. Вероятность p(n) = p(1 p) n -1 . Нумерация начинается с единицы (столь же естественно ). Математическое ожидание М 2 = 1/р. Дисперсии в обоих случаях одинаковы: D = (1 р)/р 2 . Как легко заметить, М 2 = М 1 +1. Первая формулировка для целей нашего исследования мне показалась удобнее – её я и применил. Смысл результатов, получаемых по обеим формулировкам, одинаков (цифры, естественно, разные – они относятся к разным величинам). Второй случай сложнее. Решать будем последовательно, по ступенькам. Листы Stationary. « К о р о л ь:
- Подумаешь! Тоже мне, бином Ньютона…»
Е.Шварц, «Обыкновенное чудо»
Сначала ограничим область поиска сверху. Обозначим: n p – количество выигрышных сделок в серии из n сделок; n q – количество проигрышных сделок в серии из n сделок; n l – допустимое количество проигрышных сделок подряд. Тогда в серии из n сделок мы потеряем деньги, если Замечание. Если перейти к асимптотическим соотношениям, то, учитывая, что n p = pn, получаем аналитическое выражение для вероятности выигрыша в одной сделке, которому должна удовлетворять ТС: Сравните с предыдущими результатами! Теперь ограничим область поиска снизу. Естественной нижней границей количества выигрышных сделок будет ситуация, соответствующая первому случаю, то есть выбраковке ТС. Это неминуемо произойдёт, если Учитывая, что n p + n q = n, после несложных преобразований получаем Так как нас интересует обратная ситуация, то Вероятность получить точно x выигрышных сделок в серии из n сделок описывается биномиальным распределением: При этом математическое ожидание M = np, дисперсия D = np(1-p). Вероятность того, что количество выигрышных сделок в серии из n сделок окажется не больше х, описывается выражением: Слегка ужесточая ситуацию за счёт превращения строгого неравенства в нестрогое, а также за счёт неучитывания ограничения снизу, в формуле (15) можем положить: Замечание. Возможна такая ситуация, когда n p min ≥ n p max . Это означает, что второй случай для вас невозможен: вы будете либо получать прибыль, либо сразу выбраковывать ТС. Забавно, заманчиво и отнюдь не выглядит нереальным – стоит стремиться! Впрочем, и при приближении к таким показателям появление убытков – дело практически нереальное. Собственно, с описанием модели – всё. На расчётах по формулам (9) и (13) – (16) построены данные листов Stationary. Далее – анализ этих данных. Напоминаю, что анализ будет строго справедлив только для рассматриваемой модели. Для моделей с отличающимися параметрами сохранятся качественные зависимости, количественные же соотношения могут измениться. 50-50-3. Первый пренеприятный сюрприз: имеем все шансы слиться из-за слепой игры случая. Для того чтобы шансы выжить были более 80 %, вероятность выигрыша в одной сделке должна быть не менее 0,60.Шансам выжить в 90 % будет соответствовать вероятность 0,63, а 95 % - 0,66. 60-50-3. Лёгкое увеличение величины цели несколько облегчило жизнь: шансам 80-90-95 соответствуют вероятности 0,56-0,60-0,63. 80-50-3. Жить становится ещё легче: шансам 80-90-95 соответствуют вероятности 0,50-0,54-0,57. 100-50-3. Жить становится весело: шансам 80-90-95 соответствуют вероятности 0,43-0,47-0,50. 150-100-3. Пропорции цели и риска примерно соответствуют случаю 80-50-3, шансы и вероятности – соответствуют полностью. 200-100-3. Пропорции цели и риска соответствуют случаю 100-50-3, шансы и вероятности – тоже. 300-200-3. Полное соответствие случаям 150-100-3 и 80-50-3. 400-200-3. Полное соответствие случаям 100-50-3 и 200-100-3. 50-50-4. Увеличение спреда осложнило жизнь: необходимые вероятности увеличились на 0,03. Шансам 80-90-95 соответствуют вероятности 0,63-0,66-0,69. 60-50-4. А вот здесь увеличение спреда никак не сказывается: всё полностью аналогично случаю 60-50-3. И все дальнейшие варианты для спреда величиной 4 полностью аналогичны вариантам для спреда величиной 3. 50-50-5. Всё аналогично случаю 50-50-4. 60-50-5. И здесь увеличение спреда перестаёт сказываться, начиная с этих пропорций: всё полностью аналогично случаям 60-50-3 и 60-50-4. И все дальнейшие варианты для спреда величиной 5 полностью аналогичны вариантам для спреда величиной 3 и 4. Подтверждается правило: цель должна превышать риск не менее чем на два спреда. Желание выжить после катаклизмов с высокой вероятностью накладывает более жёсткие ограничения на относительные размеры цели и риска: цель должна не менее чем в 1,5 раза превышать риск. Абсолютные размеры цели и риска не влияют на вероятность разорения при возникновении неудачного стечения обстоятельств. Какой же долей капитала рисковать в одной сделке? Легко видеть, что (внимание! – только в рамках серии из n сделок: в нашем случае - из 30) наиболее тяжёлым случаем в смысле потери денег будет первый из двух рассмотренных. Поэтому сначала из чисто субъективных представлений определяем, какую долю капитала мы хотим видеть уцелевшей после выбраковки ТС. Далее обращаемся к характеристикам нашей ТС и определяем, какое количество идущих подряд неудачных сделок n l является основанием для её выбраковки. После этого из той доли капитала, которую мы хотим видеть уцелевшей после выбраковки ТС, берём корень степени n l . Этим мы определим ту долю капитала, которую мы хотим видеть уцелевшей после одной сделки из этой серии. А тем самым – и ту долю капитала, которой мы готовы рисковать в одной сделке. Всё. Ответ готов. Но. Но. Но… А если мы, не выходя на выбраковку ТС, получаем длинный вялотекущий слив – так и терпеть его до полного слива депозита? Нет. И для этого мы говорим о фиксированном количестве сделок, которое мы рассматриваем (назовём это ресурсом ТС). Ведь «длинный вялотекущий слив» - прямое свидетельство того, что мы неправильно определили характеристики нашей ТС, то есть вероятность выигрыша в одной сделке. И все характеристики были рассчитаны по отношению к ресурсу, а «длинный» - значит превышающий ресурс. Кстати, если характеристики ТС сохраняются после полного расходования её ресурса, ресурс можно продлить после освидетельствования (мелкого ремонта, среднего ремонта, капитального ремонта). Здесь мы упёрлись в проблему измерения параметров, которая делится, вообще говоря, на две большие части: измерение параметров нашей ТС, взаимодействующей с рынком; измерение характеристик рынка. В последнем случае проблема также делится на две части: измерение непосредственно характеристик рынка – непараметрическая модель; измерение параметров модели, описывающей рынок – параметрическая модель. Но это – тема следующей (не последней!) сказки. И рассказана она будет не скоро. А пока – проверяйте, кому интересно, и применяйте, кому нужно. Жду отзывов! Кстати, перехвалить меня невозможно. Особую же ценность для меня будут представлять попытки интеллектуального избиения, в особенности – частично удавшиеся. Всем удачи и семь фунтов под MIDD’ом! Полгода тому назад вышла книжка «Лестница в небо», в которой мы с коллегой Сергеем Щегловым подробно разъяснили, как устроены взаимодействия элитных группировок. Теоретически, есть замечательная фраза, принадлежащая Роберту Кирхгофу: «Нет ничего практичнее хорошей теории». Поэтому нашу теорию следовало применять на практике. Конкретно – она была применена к нашей (российской) ситуации в части влияния на нее выборов в США. Дело в том, что современная российская элита – в части ее экономического блока – создавалась в девяностые годы командой Билла Клинтона. И по этой причине они являются очень близкими к той группе, которая двигала в президенты США Хиллари Клинтон. Экономически – это группа, ориентированная на мировую финансовую элиту, и ее статус в России поддерживался тем, что именно эта группа обеспечивала приток иностранных инвестиций в Россию. Отметим, что именно команда Гайдара–Чубайса «запретила» в России альтернативные модели, связанные с развитием инвестиций внутренних. В силу своего элитного статуса эта группа была неподсудна. То есть в рамках всей государственной машины – применение, в частности, законов, к этой группе было невозможно. Потому что это бы неминуемо вызвало очень острые внешние конфликты. Ну, собственно, ни в одной стране мира элита не подсудна. Где-то примерно с 2008 года появились сомнения, что эта группа в состоянии дальше обеспечивать экономический рост. С 2012 года в стране начался постоянный спад. Есть серьезные основания считать, что именно эта либеральная группа обеспечила по заказу мировой финансовой элиты резкое ускорение оттока капитала из России – через девальвацию декабря 2014 года, в результате которой мы потеряли около 200 млрд долларов. Сегодня они были бы нам очень кстати! Но эта группа, как и ранее, продолжала оставаться неподсудной… До тех пор пока не случились выборы в США. Дело в том, что эти выборы привели к власти в Америке альтернативную элитную группировку. Да, эта группа еще не освоилась, она еще не взяла в свои руки рычагов управления Соединенными Штатами. Но уже понятно, что в рамках регулярного развития событий это произойдет. Этого пока недостаточно, чтобы изменить экономическую политику в нашей стране, но позволило снять с команды Гайдара–Чубайса вот эту невидимую защиту. Не вызывает сомнений, что недостатка в материалах, по которым можно было бы арестовать Улюкаева за взяточничество, не было уже с 1992 года, когда он был «ближайшим оруженосцем» Гайдара. Но еще раз повторяю: в соответствии с теми элитными правилами, которые описаны в нашей книге, это было невозможно. Победа Трампа на выборах радикально изменила ситуацию. И я не знаю, сыграло ли свою роль то, что буквально за несколько часов до задержания Улюкаева произошла первая беседа Путина с Трампом. Это неизвестно. Но если это и совпадение, то оно чрезвычайно символичное. Как только стало понятно, что либеральная команда в России потеряла «крышу», она перестала быть неприкасаемой. Фактически речь идет о том, что элита 90-х годов постепенно начинает терять в России свой элитный статус. Отмечу, еще раз повторю, что поскольку это вывод, который следовал из нашей теории, то он был описан еще полгода, а то и больше тому назад, хотя многие в это не верили. А дальше можно много ерничать. Например, придумывать варианты, при которых сразу после победы Клинтон в случае ее победы, Улюкаев бы опубликовал в газете «Ведомости» или выступил бы в программе «Время» с обвинением в сторону силовиков в их коррумпированности, и последовали бы многочисленные отставки силовиков. Но это уже фантазии. Пока можно сказать следующее: был сделан первый шаг. Последует ли за ним быстрый второй – это вопрос! Я напомню историю 1996 года. Теоретически мог бы найтись какой-нибудь Чубайс, который побежал бы к Путину и потребовал освобождения Улюкаева. Но сегодня в это не очень верится. И поэтому я склонен считать, что, в отличие от героев скандала с коробкой от ксерокса, Улюкаев быстро из тюрьмы не выйдет. Но в любом случае можно сказать, что в нашей стране будут происходить принципиальные изменения в верхних элитах. И вот здесь можно сделать только одно замечание – достаточно важное. Дело в том, что мы не готовы оказались к тем изменениям, которые произошли с победой Трампа. Я напомню, что, когда я весной принял решение идти на выборы в Госдуму, я имел в виду в том числе и то, что хотя бы в Госдуме должна быть небольшая фракция, которая может быть идейным партнером тех сил, которые стоят за Трампом. То есть патриотов. К сожалению, этого сделать не удалось. В Госдуме сегодня имеется три, прямо скажем, несерьезные фракции, которые мало того, что ни на что не влияют, они еще и по разного рода причинам не могут быть партнером серьезным сил на Западе. А что касается «Единой России» – это такая либерально-бюрократическая структура, которая бы очень хорошо подружилась с командой Клинтон, которая очень прекрасно общается с европейскими либералами в рамках Совета Европы. Но быть партнерами Марин Ле Пен, Сары Вагенкнехт и Дональда Трампа – она не может. И по этой причине я уверен, что сегодня ключевой нашей задачей является прочное создание – и в политическом поле, и в идейно-теоретическом дискурсе – патриотических групп.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(15)
(16)
