Индикатор график каги для рынка форекс. «Каги» — нестандартный график

— это японская технология анализа рынка, основанная на анализе цен по предыдущим торгам, которая, как и , является удобным средством для определения текущего тренда. Он показывает направление изменения цены в виде тонких и толстых вертикальных линий, которые соединены между собой горизонтальными отрезками, имеющими одинаковую длину.

Этот метод анализа рынка зародился еще в конце 19 века в Японии. В то время в этой стране только зарождалась торговля на фондовом рынке, и внимательные восточные спекулянты начали разрабатывать новые средства аналитики. Вслед за японскими свечами в инструментах технического анализа появился график каги.

В 1870-х годах в Японии активно шла торговля рисом и график kagi стал достойной альтернативой имеющимся на тот момент инструментам при определении котировок на это продукт.

На графиках цены отображение каги имеет вид L-образной фигуры. Такая форма имеет аналогию с внешним видом специальной дощечки для выравнивания бумаги, предназначенной для печатной продукции. Эта дощечка на японском языке называлась kagi, и отсюда было взято название и для нового инструмента анализа фондовых котировок.

Принципы построения графика каги

Во время анализа не следует проводить аналогию элементов этого графика с барами или японскими свечами – график каги не имеет временной оси и формируется без взаимосвязи с временным интервалом.

Он выглядит как непрерывная ломаная линия, изменяющая свое направления в строго горизонтальном или вертикальном порядке. В своей структуре график kagi включает четыре типа линий, две из которых вертикальные, и еще две –горизонтальные:

Схематично на графике эти лини отображаются со следующими определениями:

• «Янь» — толстая вертикальная линия;
• «Инь» — тонкая вертикальная линия;
• Плечо – горизонтальная линия, посредством которой линия роста цены соединяется с линией падения;
• Талия – еще одна горизонтальная линия, которой соединяются вертикальные линии падения с линией роста цены.

Поскольку график каги традиционно не зависит от временных показателей, то формирование линий происходит до тех пор, пока не проявятся признаки смены тенденции.

Построение графика происходит по следующим принципам:

• Ориентир по величине котировок – в этом случае линии графика строятся на основании цены закрытия или открытия торгового таймфрейма, либо на основании пиковых значений цены.
• Критерии разворота и параметры порога – это та дистанция, которая должна быть пройдена трендом в обратном направлении от зафиксированной ранее отметки для построения новой линии Янь или Инь. Этот параметр обычно устанавливается либо в процентах, либо в пунктах.

При отсутствии влияния фактора времени вертикальная линия продлевается до тех пор, пока цена не изменит свое направление. В случае разворота вслед за вертикальной линией график каги формирует горизонтальную линию для перехода к линии падения или роста.

Что показывает график каги?

Этот инструмент может использоваться трейдерами как самостоятельное средство анализа. При этом график каги может демонстрировать высокую эффективность при определении точек входа в рынок.

Вертикальные линии графика каги могут отображать определенный временной период, но его длительность не регламентируется конкретными параметрами. Этот график во время формирования линий показывает силу и объем тренда, а также волатильность.

Оживленность на рынке демонстрируется толстыми вертикальными линиями, а спад объемов торговли – тонкими линиями. Кроме этого, график каги может показывать трейдеру точки разворота тренда, образовывая линии «плечо» и «талия».

Анализ на основе этого индикатора базируется на том, что линии графика демонстрируют изменения настроений игроков рынка. При этом сила тенденции ослабевает, и жирная линия графика сменяется на тонкую – так происходит при снижении активности и уменьшении объемов торгов. И наоборот, если на рынок выходят крупные игроки с внушительными инвестициями, тонкая линия графика сменяется на толстую линию.

Правила открытия позиций по сигналам графика каги основаны на изменении направлений линий. Однако при этом рассчитывать параметры отложенного ордера достаточно проблематично, так как график не привязан ко времени.

• При смене интересов участников торговли толщина линий изменяется вместе с направлением их формирования. При этом осуществляется переход из одной линии в другую посредством горизонтальных линий «плечо» или «талия».
• Кроме того, линии Янь и Инь могут демонстрировать усиление или разворот тенденции. Усиление тенденции обозначается увеличением толщины линии, которая при этом не прекращает свое вертикальное движение.
• При ослабевании объемов торговли толстая линия преобразуется в тонкую с сохранением направления построения.

Кроме этого, на основе изменений толщины линий трейдер может принимать решение о наступлении времени для закрытия позиций.

Краткое описание индикатора Каги для МТ4

Индикатор каги, так же, как и график kagi, отображается вертикальными и горизонтальными линиями различной толщины. Простой алгоритм работы этой категории индикаторов позволяет без затруднений инсталлировать их в торговый терминал MetaTrader 4. При этом разные версии индикатора могут отображаться с разной степенью комфортности для трейдера:

1. Непосредственно на графике цены.
2. В отдельном окне индикатора.

При этом практичность анализа по графикам kagi может разительно отличаться. При установке индикатора в отдельном окне необходимо установить в параметрах настроек длину линии изгиба, цветовую схему и обязательно самый важный параметр – тип порога.

Недостаток фиксированного ценового порога заключается в том, что трейдеру постоянно приходится проводить сравнение сигналов индикатора с фактическими котировками активов.

В то же время более прогрессивное программное обеспечение позволяет использовать процентное соотношение порога, что облегчает анализ.

Одновременно с этим индикатор каги, установленный в окне с графиками котировок, более практично демонстрирует соотношение линий графика и баров. При этом нет необходимости применять эти сигналы к реальному времени.

Сигналы индикатора Каги

Сразу необходимо отметить, что сигналы, которые продуцирует индикатор Kagi, подходят только для динамичного рынка и высоковолатильных валютных пар, на графиках которых отмечаются частые изменения тренда.

Для работы в спокойном рынке и во время затяжного флета сигналы этого индикатора не актуальны, и для определения точек входа потребуется дополнительное подтверждение другими аналитическими инструментами. Однако в этих ситуациях индикатор kagi может демонстрировать текущее настроение рынка посредством толщины вертикальных линий.

Что касается корректного распознавания сигналов, то точнее всего об этом высказался все тот же Стив Нисон в своей книге: «На Янь – покупать, на Инь продавать». Однако здесь требуется внести некоторые корректировки, так как толщина линий может меняться и при восходящем и падающем тренде.

Поэтому покупать следует после того, как индикатор образовал плечо или талию толстой линией, за которыми следует вертикальная линия такой же толщины. Аналогично включаются и сделки на продажу.

Кроме этого, некоторые модификации индикаторов каги обладают и дополнительными сигналами в виде изменения цвета. При возрастании объемов торговли и повышении волатильности, сигналы индикатора меняют цвет вместе с толщиной линий, иллюстрируя тем самым рост или падение котировок.

Заключение

Многие трейдеры считают стратегию с применением графиков каги безиндикаторной. Однако это утверждение может быть верным при самостоятельном построении графика, что достаточно сложно по причине трудоемкости процесса и сложного алгоритма расчета. Да впрочем, в этом и нет необходимости, так как уже давно разработан индикатор каги, демонстрирующий достойную эффективность.

Но в любом случае самостоятельное и комплексное применение графика каги и основанных на нем сигналов индикатора каги делает трейдинг более перспективным.

Графики Каги были придуманы в Японии ещё в 19 веке и предназначались для отслеживания динамики цен на рис. Если учесть тот факт, что для азиатского региона рис всегда являлся важнейшей культурой, от которой зависела жизнь миллионов людей, то логично предположить, что для мерила цен на столь важный продукт японцы просто объективно не могли придумать нечто бесполезное и вредное.

Вопреки распространённому заблуждению, графики Каги названы не в честь своего создателя, а, внимание – во имя деревяшки. Это не шутка, в Японии "каги" называется специальный инструмент из доски или брусков в форме английской буквы "L", (или русской буквы "Г", тут как посмотреть), который применялся в типографиях для выравнивания листов.

На рисунке ниже представлен пример графика Каги в MT4 , поэтому необходимость в комментариях на предмет того, почему данный термин удачно прижился на товарном, а позже и на всех остальных рынках, просто отпадает автоматически.

Немного ниже мы ещё вернёмся к индикатору, который применялся для построения вышеупомянутого графика, но пока напомним несколько важных теоретических аспектов и начнём, пожалуй, с графической составляющей. В оригинале данный тип графиков строится жирными и тонкими линиями , соответственно, толстая линия получила название Янь и отображает участки, на которых рынок был восходящий. Тонкая линия, как противоположность, называется Инь и фиксирует снижение цен.

Ну что сказать, японская специфика - энергии, Дао и прочее, поэтому европейцам гораздо проще использовать цветовое обозначение соответствующих трендов. Хотелось бы отметить, что подобные аналогии японцами были выбраны не случайно и очень точно описывают весь принцип построения графиков, в частности:

• если толстая линия преодолевает последний минимум (в оригинале данная точка называется "талия"), происходит переворот Янь в Инь;
• если тонкая линия преодолевает последний максимум ("плечо"), происходит переворот Инь в Янь.

Другие наработки японцев:

Главное отличие графиков Каги от обычных заключается в том, что они не используют систему координат время-цена и учитывают лишь цену и сам факт движения, т.е. по своему предназначению похожи на ренко-графики , но с отличным алгоритмом построения, который на практике сводится к нескольким простым правилам:

1. Если текущая свеча (которую все привыкли видеть на обычном графике, далее по тексту обозначим её C(i)) закрылась выше предыдущей (далее C(i-1)), то проводим вверх вертикальную линию;
2. Если C(i) закрылась ниже C(i-1) сверх допустимого коэффициента реверсировки, то сначала проводим короткую горизонтальную линию, после чего отрисовываем вниз до цены закрытия C(i) вертикальную линию – так образуется талия;
3. Если C(i) закрылась ниже C(i-1), то продолжаем вниз вертикальную линию;
4. В случае реверсной ситуации, т.е. при перевороте Янь в Инь и образовании плеча, алгоритм будет полностью обратный;
5. Если свеча C(i) прошла в противоположную сторону расстояние, меньшее, чем коэффициент корректировки, то на графике Каги ничего не отображается, а мы продолжаем ждать, пока новая свеча не прояснит ситуацию.

Коэффициент реверсировки – допустимое значение в пунктах, на которое может отклониться цена, не изменив при этом направление линий Инь или Янь, при этом, чем меньше таймфрейм, тем данный параметр становится важнее.

К слову, оптимальным таймфреймом для обработки цены и дальнейшей разметки графиков Каги на Форекс, является дневка (D1), в крайнем случае можно использовать H4. На всех младших периодах количество ложных сигналов будет неприемлемо высоким, а старшие (недели и месяцы) являются просто бесполезными в плане извлечения спекулятивной прибыли.

Построение графиков Каги в Metatrader 4

Прежде чем некоторые читатели начнут строить теории заговора "почему этих графиков нет в MT4, хотя они встречаются в других биржевых платформах", напомним, с точки зрения кода и функционала терминал MT весьма "кривой" (мнение автора). Необходимость закачивать для каждого таймфрейма свой архив котировок только усугубляет ситуацию, поэтому удивляться отсутствию графиков Каги в главной панели не нужно.

Расстраиваться тоже не нужно, так как программисты создали специальные индикаторы для построения Каги в MT4, один из которых как раз и представлен на рисунке ниже:

Называется он весьма просто – "Kagi_ind " (скачивайте бесплатно и без регистрации выше), в частности, на момент написания статьи была доступна седьмая версия алгоритма, которая и прикреплена ниже. К слову, маловероятно, что кто-то придумал более совершенную модификацию, так как:

• данный тип графика сам по себе исключает возможность экспериментов;
• в упомянутый индикатор уже встроен единственный адекватный фильтр – скользящая средняя .

В окне настроек индикатора Каги , пользователь может задать коэффициент реверса через параметр "delta", а также период и тип скользящей средней.

Теперь скажем пару слов о том, для чего вообще нужен "мувинг". Как уже отмечалось, график Каги строится по ценам закрытия последних свечей, но очень часто на рынке встречаются ловушки, которые профессионалы называют "ложными пробоями". Когда же новичок видит подобную формацию, он не может её отличить от истинного перелома тренда, в результате чего заключает сделку и ловит стоп-лосс.

Подобные ситуации являются камнем преткновения во всех стратегиях, поэтому для отсева ложных колебаний авторы индикатора Каги решили строить линии Инь/Янь не на ценах закрытия, а на значениях скользящей средней. Если же потребность в фильтре отсутствует, то можно задать Period_MA=1, в результате чего на рабочем окне будет представлен классический график Каги.

Вы постигали их природу путем ручного построения, карандашом и на бумаге, то сегодня графики будем строить… на компьютере, автоматически и с помощью индикаторов Каги!

Да, начертить хотя бы один график Каги от руки просто необходимо, чтобы лучше вникнуть в его суть и закрепить теоретические знания на практике. И, как Вы сами убедились, освоить построение этих графиков вполне по силам любому человеку. Но постоянно рисовать графики Каги вручную утомительно и долго. Да и зачем, если можно воспользоваться помощью компьютера, который сделает все быстрее и точнее? К тому же особо «крутые» версии индикаторов Каги не просто рисуют график, но вдобавок успешно отфильтровывают ошибочные и незначительные сигналы. О том, как они это делают, читайте далее.

Древнее искусство анализа в свете современных технологий

Когда о графиках Каги узнали на Западе и у нас, многие трейдеры захотели начать использовать их при торговле на Форекс. Но, как уже было сказано (да Вы и сами это ощутили) ручное построение графиков Каги – адский труд. Поэтому естественно, что рано или поздно должны были появиться индикаторы, автоматизирующие этот процесс. К тому же в MetaTrader’е и во многих других торговых терминалах, к сожалению, этот тип графика до сих пор не предусмотрен. К счастью, на сегодняшний день разработано множество индикаторов Каги (Kagi Indicators), которые исправляют эту несправедливость.

Большинство индикаторов Каги обозначают смену тенденции изменением не толщины линии, а ее цвета. Так красная (или оранжевая) линия означает Инь, а синяя (или зеленая) – Ян. Впрочем, встречается и традиционное обозначение Ян и Инь через переменную толщину линии.

Примечательно, что существуют разные способы отображения графика Каги: часть индикаторов рисует его прямо поверх графика цены, а другая часть – в отдельном окошке.

Также часто при наложении индикатора на обычный ценовой график горизонтальные перемычки Каги (линии изгиба: плечи и талии), растягиваются и приобретают неравную длину. Так происходит из-за «подгонки» графика Каги, не отражающего изменение цены в каждый момент времени, к графику цены с регулярной временной осью.

С настройками любого из индикаторов Каги разобраться несложно. Обычно это пороговая величина разворота, она же коэффициент реверса (Delta, Reversal, Porog), которая задается в пунктах (Point, Pt). Иногда можно выбрать и вариант установки пороговой величины разворота в процентах (Percent, Procent, Pc). Также бывает допустимо выбрать анализируемый период (Period, Size).

Тип исходных данных, как правило, задается по умолчанию – цена закрытия (Close), и изменить его нельзя. Зато у всех индикаторов Каги можно настроить цвет и/или толщину линий Ян и Инь.

Наиболее продвинутые индикаторы Каги используют дополнительный фильтр, в качестве которого может выступать старая добрая скользящая средняя.

Таков, например, индикатор Kagi_Ind_7 , разработанный Сергеем Ковалевым. В случае его использования Вам будет предложено задать в настройках дополнительно период и тип MA.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс

В настоящее время практически все трейдеры торгуют по японским свечам и барам, даже не подозревая о том, что существуют более эффективные и информативные альтернативные способы представления рыночной цены. График Каги – один из таких методов.

Визуально График Каги представляет собой последовательность вертикальных линий, соединенных горизонтальными планками, поэтому при беглом изучении может показаться, что данный способ отображения цены очень похож на обычные бары. На самом деле, между упомянутыми графическими методиками нет ничего общего.

Когда именно был разработан данный метод, сказать сложно, но самые ранние упоминания о нём, которые можно найти в японской литературе, датируются 70-ми годами 19 века. Таким образом, «Каги» значительно старше баров и свечей, и это, на самом деле, не удивительно, так как изначально они использовались для отслеживания динамики рисовых цен.

Напомним, для Японии (да и всего азиатского региона в целом) рис на протяжении длительного времени являлся основным продуктом питания, соответственно, от ситуации на рынке зависело благополучие широких слоёв населения, а на спекуляциях этим «ликвидным» злаком можно было заработать состояние.

Разумеется, подобная популярность привела к тому, что торговцы стали использовать подручные средства для фиксинга цен, а лучше всего с этой задачей справился инструмент «каги» - специальная L-образная деревянная форма, применяемая в типографиях для сортировки и выравнивания холстов. Что здесь скажешь – японцы всегда отличались креативным мышлением.

Таким образом, вопреки распространённому заблуждению, график Каги назван не в честь своего автора, как может показаться, а просто по аналогии с инструментом. Кстати говоря, это уже не первый случай в истории, поскольку существуют ещё и ренко-графики, что в переводе с японского означает «кирпичи, блоки».

И последний интересный исторический факт связан с тем, что западные трейдеры узнали про упомянутую методику лишь в конце 20-го века, когда Стив Нисон рассказал о ней в своей книге. До этого момента трейдеры в США и Европе пользовались преимущественно барами, поэтому логика подсказывает, что возможности «Каги» изучены не полностью, т.е. у них есть скрытые возможности.

График Каги – правила построения и разметки

Как уже отмечалось, данный способ отображения цены кардинально отличается от привычных свечей или баров. Связано это с тем, что здесь полностью исключается фактор времени, т.е. динамика цены не разбивается на боксы, отображающие движение котировок за фиксированный интервал. Вместо этого алгоритм разметки включает следующие этапы и действия:

• Если цена растёт, вертикальная линия продлевается вверх;
• Когда начинается медвежья коррекция, график перестаёт расти, т.е. на некоторое время словно замирает. Далее события могут развиваться по двум сценариям;
• Первый – медвежий откат оказался несущественным (не превысил предельно допустимое значение), поэтому после возврата цены на прежний уровень вертикальная линия вновь начинает расти в такт рыночному движению;
• Второй – коррекция превысила допустимый диапазон, т.е. тренд развернулся. В этом случае на графике появится небольшая горизонтальная черта, после завершения которой начнёт формироваться нисходящая вертикальная линия;
• Далее цикл повторяется, т.е. График Каги на медвежьем тренде строится точно также, как и на бычьем.

Выше мы неоднократно упоминали про некую предельно допустимую величину коррекции, от которой зависит процесс прорисовки графика. Это вовсе не абстрактное число – его задаёт сам трейдер, поэтому для корректной работы потребуется разобраться с базовыми характеристиками торгуемой валютной пары (или иного актива).

Иначе говоря, данный фильтр позволяет провести грань между коррекцией (сформированной в рамках тенденции) и окончательным переломом тренда. Приведём простейший пример – если допустимое отклонение равно 20 пунктам, говорить о развороте движения можно будет только после того, как цена скорректируется относительно прежнего импульса на 21 пункт.

Справедливо и обратное утверждение, т.е. пока откаты не превышают 20 пипсов, нет никакого смысла искать сигналы на фиксинг прибыли по открытой ранее позиции, поскольку вероятность возобновления прежнего тренда остаётся достаточно высокой.

В настоящее время подобные расчёты и построения выполняются автоматически при помощи специальных терминальных модулей. К сожалению, в MetaTrader график Каги недоступен по умолчанию, поэтому в данной платформе приходится прибегать к специальным индикаторам.

Строим график Каги при помощи индикаторов

Несмотря на то, что данная методика является для западных трейдеров относительно новой, форекс-спекулянты уже в полной мере оценили всё её преимущества нестандартных графиков, а программисты проделали колоссальную работу по разработке специального программного обеспечения.

График Каги сегодня можно строить в обеих версиях MetaTrader, поэтому начнём с «четвёрки». Для того чтобы обычный график преобразовать в необходимую диаграмму, необходимо скачать и установить индикатор KAGI, разметка которого отображается в отдельном окне.

Как можно заметить, это простейший алгоритм, но ждать от него сверхточных и на 100% прибыльных сигналов не следует, поскольку он лишь преобразует обычное ценовое движение. В настройках данного эксперта пользователь может настраивать все необходимые функции, а именно:

• Porog – величина отклонения в процентах, при достижении которого линия индикатора изменит направление (сначала сформируется горизонтальная черта, после чего зафиксируется разворот);
• Procent – включить/выключить «процентный» модуль (если здесь задано «false», то в силу вступает параметр Size);
• Size – величина бокса отклонения в пунктах, т.е. в этом случае график Каги будет рассчитываться по классической методике.

Какой из двух вариантов построения выбрать – каждый решает сам, в частности, процентный метод не так уязвим перед меняющейся волатильностью, а второй способ позволяет привести всю разметку к «общему знаменателю», так как в этом случае размер коррекционного бокса является постоянной, а не плавающей, величиной.

Отдельно следует заметить, что процентный способ разметки является предпочтительным при сравнении нескольких активов, например, коррекционного бокса в 20 пунктов будет более чем достаточно для пары EURUSD, но в случае с кроссом GBPJPY подобная настройка станет причиной большого количества шума. Относительные величины помогают привести графики к «общему знаменателю».

Индикатор для MetaTrader5 работает по аналогичному принципу, т.е. строит основную разметку в «подвальном» окне, но в целом является более современным и гибким в настройке, так как возможности пятой версии терминала намного обширнее функционала MT4. Называется он BKCV.

Как можно заметить, данная разметка аналогична KAGI, даже линия выделяется жирным маркером по одинаковому принципу. Таким образом, сегодня у всех трейдеров есть возможность использовать график Каги в торговле, несмотря на то, что по умолчанию он недоступен в популярных форекс-терминалах.

Паттерны и торговые сигналы

Прежде чем разбираться с фигурами и моделями, необходимо остановиться на самих графиках, т.е. рассмотреть их ключевые элементы и составляющие. Учитывая тот факт, что выше мы вскользь упомянули про толщину линий, с них и следует начать изучение этой интересной восточной методики.

Жирную линию японцы называют Янь, а тонкую Инь, т.е. по аналогии с энергетическими потоками. Для западных трейдеров подобные параллели являются достаточно сложными, поэтому мы рекомендуем делать акцент на другим элементах графика – плечах и талиях.

Плечо – это горизонтальная линия, идентифицирующая медвежий разворот, т.е. она формируется после того, как восходящее движение приостановилось, а коррекция превысила предельно допустимую величину. Выражаясь проще – это локальный максимум.

Талия формируется по обратному принципу, т.е. для её идентификации необходимо дождаться момента, когда после нисходящего импульса появится горизонтальная линия, иначе говоря, будет достигнут локальный минимум. В зависимости от того, в какой последовательности расположены рассмотренные только что элементы, график Каги будет обретать жирные/стройные очертания, а именно:

• Жирная линия (Янь) появляется в том случае, если очередное плечо превысило предыдущее;
• Тонкая линия (Инь) появляется после того, как новая талия закрывается ниже предыдущей;
• Если новое плечо ниже прежнего, но очередная талия при этом не обновила последний экстремум, Янь сохраняет силу;
• При обратных условиях остаётся актуальным направление Инь.

Звучит немного запутанно, поэтому мы рекомендуем придерживаться более понятных и знакомых аналогий – если на индикаторе появилась жирная линия, можно утверждать, что долгосрочный тренд направлен вверх, если же была обозначена тонкая линия, график Каги распознал медвежью тенденцию.

Кстати говоря, за счёт того, что подобный способ представления цены неплохо устраняет все случайные колебания, по качеству трендов рассмотренный график может конкурировать с популярными ренко и рендж-барами. Про сравнение с прочими индикаторами и говорить не приходится, так как Каги значительно эффективнее популярных MA, CCI и прочих подобных формул.

Таким образом, первый и основной сигнал – это идентификатор тренда. С его помощью можно быстро оценить направление движения, ну а более точные входы целесообразно искать при помощи других методов. В этом плане график Каги не уникален и работает по точно такому же принципу, как и любая другая трендовая система.

Что касается паттернов, то здесь всё гораздо интереснее, поскольку рассмотренный сегодня подход позволяет находить фигуры, совершенно непохожие на классические формации и модели. Первая такая модель предполагает покупки в том случае, если каждое новое плечо и талия фиксируются выше соответствующих предыдущих экстремумов.

Отчасти, данная модель повторяет обычный трендовый сигнал (т.е. покупки, когда преобладает Янь), но здесь мы имеем дело с «идеальным» трендом (экстремумы упорядочены), поскольку внимание обращается не только на последовательность талий, но и на плечи. Таким образом, если на рынке формируется подобный канал, можно немного увеличить агрессивность.

График Каги аналогично исследуется и при нисходящем тренде, в частности, для наращивания объёма коротких позиций целесообразно дождаться ситуации, когда каждый новый экстремум (плечи и талии) будет закрываться ниже предыдущего. Внешне эта картина будет напоминать равноудалённый канал, из которого полностью устранён рыночный шум.

Название второго паттерна многим читателям уже должно быть знакомо из классического технического анализа – это голова и плечи (далее ГиП). Формально, она очень похожа на стандартный свечной вариант, но за счёт исключения фактора времени (оси X) с ней работать значительно проще. Согласно общепринятой методике, ГиП на Каги должна отвечать следующим критериям:

• Она формируется в конце восходящего тренда (обращаем внимание – если паттерн сформировался на вершине коррекции, образованной в рамках нисходящей тенденции, разметка признаётся ложной);
• Правое плечо должно быть ниже левого;
• Правая талия должна быть ниже левой.

Таким образом, если перевести сложившуюся ситуацию с языка технического анализа, получаем, что после формирования локального максимума покупатели потеряли интерес к рынку, а продавцы, напротив, использовали выгодные цены для набора коротких позиций. Данный принцип работает всегда и везде, даже не обычной фигуре ГиП, но график Каги полностью исключает неопределённость, чем значительно упрощает процесс анализа.

Напомним, основная причина, по которой трейдеры терпят убытки, связана с психологическим фактором, т.е. новички в каждом колебании и импульсе видят некие намёки на то, что паттерн может оказаться ложным. Временная шкала только усугубляет ситуацию, так как модель иногда растягивается во времени, сбивая даже опытных трейдеров. В рассмотренном примере все эти факторы полностью нейтрализуются.

Разумеется, как и в обычном техническом анализе, существует ещё и перевёрнутая фигура ГиП. В данном случае правила её идентификации будут диаметрально противоположными: 1. Она формируется на нисходящем тренде; 2. Правые плечо и талия расположены выше одноимённых левых экстремумов.

Как мы отмечали в самом начале обзора, график Каги стал известен западным трейдерам относительно недавно, поэтому многие его скрытые возможности пока остаются нераскрытыми. Тем не менее, есть некоторые сигналы, которые хорошо отрабатываются именно на этом типе графика, спекулянты называют их «уровневые прорывы».

Уровневый прорыв – это пробой плеча или талии, после которого движение в выбранном направлении ускоряется. Как правило, график Каги используется для идентификации пробоев двух типов – двухуровневых и трёхуровневых. Первый их них встречается гораздо чаще, но второй считается более надёжным.

На графике выше представлен пример бычьего трёхуровневого прорыва. Как можно заметить, он формируется после того, цена пробивает три последовательно снижающихся плеча. Полагаю, принцип понятен, так как здесь работает точно такой же принцип, как и при построении касательных линий.

Кстати говоря, раз речь зашла про «касательные», некоторые трейдеры иногда проводят классический технический анализ непосредственно на модифицированном графике. В качестве примера можно привести разметку простой скользящей средней, построенной на базе цен Каги.

Практика показывает, что подобные комбинации точнее идентифицируют тренды, т.е. SMA и график Каги генерируют точки входа намного раньше, чем SMA и классические свечи. Отчасти, именно по этой причине трейдеры предпочитают строить разметку в подвальном окне, так как в этом случае проще использовать функцию «Previous indicator"s data».

График Каги и его особенности

Подводя итог сегодняшней теме, следует подробно рассмотреть сильные и слабые стороны данной методики. Начнём с преимуществ, во-первых, рассмотренный способ представления цены является универсальным, т.е. он работает на всех рынках, начиная от фондовых бирж и заканчивая Форекс.

Отдельное внимание следует обратить на тот факт, что график Каги неуязвим перед гепами, т.е. его разметка не искажается при образовании ценового разрыва – линия будет продолжена, как будто на этом участке торги проходили в штатном режиме. На обычных чартах разница между котировками закрытия и открытия рынков часто приводит к замешательству.

Во-вторых, в данном случае разметка не привязана ко времени, т.е. трейдер оперирует только одной величиной – ценой. На первый взгляд может показаться, что это вовсе не плюс, а минус, так как всё движение смазывается и уже невозможно распознать, где именно был импульс, а где сформировался флет.

Тем не менее, если подходить к анализу рынка, отталкиваясь от предположения, что все движения формируют крупные игроки, которые не обращают внимания на случайные колебания и внутридневные диапазоны, то график Каги может стать неплохим помощником для среднесрочников и долгосрочников.

В-третьих, индикаторы, построенные по нестандартной разметке, генерируют более точные сигналы по сравнению с классическими вариантами разметки. Причина, по которой наблюдается данное явление, лежит на поверхности – каждый элемент Каги имеет равный вес, а при работе с обычными графиками расчёты искажаются за счёт разной длины свечей.

С другой стороны, график Каги обладает и некоторыми недостатками, которые обязательно следует принять во внимание. Прежде всего, он недоступен по умолчанию во многих терминалах. Данная проблема решается разработкой специальных индикаторов, но дело в том, что после обновлений MetaTrader старые версии алгоритмов иногда перестают работать. Если трейдер оптимизировал систему строго для рассмотренной методики, ошибки могут привести к простою.

Ещё один существенный недостаток изученного метода связан с его низкой эффективностью при торговле внутри дня. Как правило, для систем интрадей трейдеры используют ренко-графики, которые лучше реагируют на изменение рыночных котировок и считаются более гибкими в настройке.

И последний недостаток не столь очевиден, но о нём нельзя не упомянуть. К сожалению, сегодня наблюдается некоторый дефицит информации по графику Каги, иначе говоря, обучающей литературы просто недостаточно. Возможно, спустя некоторое время появятся книги, посвящённые этой старой японской методике, но пока основным источником информации являются различные форумы, на страницах которых трейдеры в реальном времени совершают открытия и делятся наработками с коллегами.

Итак, график Каги, несмотря на свой возраст, является относительно новым способом представления цены для западных трейдеров. Некоторые спекулянты его критикуют за примитивизм и игнорирование объёмов, но если вспомнить тот факт, что в своё время японские свечи также ревностно воспринимались адептами пункто-цифровых разметок, а сегодня это самый популярный способ анализа, в будущем мы можем увидеть ещё немало открытий в этом направлении.

Как известно, японские трейдеры всегда отличались своим мастерством и изобретательностью. Ни для кого не секрет, что свечной анализ как раз пошел из Японии, и многие трейдеры по всему миру активно применяют его для ведения торговли.

Японские инвесторы создали большое количество различных инструментов, которые ощутимо облегчают анализ рынка. Среди этих инструментов можно выделить: графики Ренко , японские свечи и многое другое.

Тем не менее, темой данной статьи станет совершенно другой инструмент для отображения ценовой тенденции – это Графики Каги. Данные графики являются эффективными и по-своему нестандартными, но в чем же кроется эта самая нестандартность?

Изначально Графики Каги создавались для отслеживания наиболее сильных ценовых тенденций и идентификации сильных импульсных колебаний, посредством развития которых рынок может значительно смещаться в ту или иную сторону. Используя данный инструмент, трейдер, анализирующий рынок, может попросту не учитывать временной фактор.

В данном случае, спекулянт полностью будет сосредоточен на движении цены и поиске потенциальных минимумов и максимумов рынка. По своему внешнему виду Графики Каги представляют следующее:

Как Вы видите, данный график представляет собой вертикальные и горизонтальные линии, которые в зависимости от силы движения цены будет менять свою толщину. Примечательно, что каждая линия на графике имеет свое название (для Японии это очень характерно).

• ЯН – представляет собой толстую вертикальную линию.
• ИНЬ – также является вертикальной линией, но она визуально тоньше.
• ПЛЕЧО – это горизонтальная линия графика, которая соединяет линию ЯН и ИНЬ.
• ТАЛИЯ – является своего рода перегородкой, соединяющей ЯН и ИНЬ.
• Отметим, что формирование линии ЯН указывает нам на рост цены, соответственно, нам необходимо рассматривать сделки в сторону восходящей тенденции.

Если же образовывается ИНЬ, то это признак развития нисходящей тенденции, и нам необходимо рассматривать соответствующие входы в сторону данного тренда. Линии ЯН и ИНЬ могут меняться ролями, но происходить это может строго при формировании определенных условий на рынке.

Здесь ключевую роль играет расстояние, на которое цена должна уйти выше горизонтальных линий, чтобы ЯН и ИНЬ поменялись своими ролями. Каким же должно быть это расстояние? Здесь на вопрос точно ответить нельзя, для фондового рынка оптимальным отклонением стоимости акции является барьер 5%, что касается рынка Форекс, то наиболее подходящим будет отклонение 0,4-1%.

Как применять Графики Каги на практике?

Изначально хотелось бы отметить, что применять данные графики непосредственно в условиях рынка не так уж просто. Тем не менее, существует ряд рекомендаций, которые позволят улавливать изменения в рыночной динамике, используя графики Каги. Открывать покупки мы должны при формировании линии ЯН, а продажи мы начинаем при формировании линии ИНЬ. Давайте рассмотрим пару примеров:

На примере отчетливо видно, что начала формироваться линия ЯН, так как она стала толще (является вертикальной). В этот момент мы могли открывать покупки по рынку, как итог, цена действительно ушла в восходящем направлении, а открытый ордер мог бы оказаться прибыльным.

В данном случае мы видим, что ЯН планомерно превращается в ИНЬ, так как линия стала тоньше. Таким образом, можно было сразу же открывать продажи, в конечном итоге, цена уверенно двинулась в нисходящем направлении, а сделка была бы прибыльной.

Кроме того, если Вы наблюдаете, что подряд идет большое количество ПЛЕЧЕЙ и ТАЛИЙ, то это прямой признак скорого разворота тенденции. Чтобы Вам была понятна суть этих названий, посмотрите на скриншот ниже:

Если Вы наблюдаете порядка 10 (толстых) ПЛЕЧЕЙ и ТАЛИЙ, то ценовая тенденция уже либо сильно перекуплена, либо перепродана (в зависимости от направления движения рынка). В таком случае Вы получаете хороший шанс поймать разворот на ранних стадиях и войти в рынок по выгодной цене.

Еще можно посредством использования Каги наблюдать за уровнями поддержки и сопротивления , но здесь есть один момент. Суть состоит в том, что уровни, образованные ПЛЕЧАМИ и ТАЛИЯМИ, не всегда хорошо себя отрабатывают, поэтому, нужно быть крайне осторожным.

Как и любой инструмент технического анализа , Графики Каги имеют свои концептуальные достоинства и недостатки. К достоинствам мы можем отнести тот факт, что данный инструмент позволит сфокусироваться именно на самом движении цены. В данном случае нам не важно, когда произошло закрытие или открытие свечи.

В этом смысле Каги очень похожи на Ренко, где так же важно, насколько цена ушла в ту или иную сторону. Кроме того, данный инструмент с большим успехом можно применять на различных рынках и базовых активах, главное – подобрать наиболее оптимальные настройки.

Из недостатков можно отметить, что Графики Каги тяжело применять начинающим трейдерам, так как существует большое количество терминологии. Кроме того, данный инструмент ощутимо запаздывает за ценой, что в фазу развития консолидации на рынке может повлечь за собой серьезные потери.

В статье мы рассмотрели, что такое Графики Каги и как их применять на практике. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Каги являются перспективным инструментом технического анализа. Справедливости ради стоит отметить, что методики, отбрасывающие фактор времени нельзя назвать очень уж популярными. Тем не менее, специалисты в данной области, которые смогли сделать Каги составной частью своей торговой системы, имеют благодаря подобным методикам хорошую прибыль.