Приветствую всех любителей трейдинга! Многие трейдеры весьма активно применяют на финансовом рынке индикаторы технического анализа, и прекрасно понимают, что в этих рамках нет некого баланса между сглаживанием и запаздыванием индикатора за рынком.
Что имеется ввиду? Чтобы быть в состоянии избежать резких ценовых колебаний рынка, трейдеры часто увеличивают период сглаживания индикатора, но при всем при этом получается так, что индикатор начинает ощутимо запаздывать за ценой.
Однако, если уменьшать период сглаживания, то индикатор будет более остро реагировать на изменения в условиях рынка, что может в худшей мере повлиять на качество сигналов.
Всегда было интересно, как можно свести к минимуму острую реакцию индикатора на ложные движения рынка, но при этом не сделать его сильно запаздывающим. С этой целью как раз появился Laguerre индикатор, который мы с вами детально рассмотрим!
Что за индюк Laguerre
Впервые речь о данном индикаторе начала фигурировать еще вначале 21 века, когда в своей книге Джон Элерс описал новый тип сглаживания технических индикаторов. Ранее Джон работал в авиа сфере, и как раз навыки, которые он приобрел там, пригодились ему в создании своего индикатора.
Сам по себе Элерс ориентировался на теорию, основанную на циклах, и для создания своего индикатора углубился в рассмотрение геофизических процессов. Есть и еще одна теория происхождения данного инструмента. Многие связывают его возникновение с появлением формулы Лаггера, как раз на которой основывает свои показания этот инструмент.
Могу сказать, что в текущее время Laguerre индикатор очень ценится среди трейдеров, ведь по статистике он куда лучше указывает на развитие того или иного рыночного цикла, нежели многие другие индикаторы.
Порой он очень хорошо указывает на смену краткосрочных тенденций, что делает его хорошим инструментом для скальперов. Но вы должны понимать, что его нельзя использовать самостоятельно в качестве полноценной торговой системы. Тем не менее, в совокупности с другими инструментами он может давать очень хорошие сигналы. Возможно с можно успешно его использовать.
Настройки и использование индикатора Laguerre
Если говорить про настройки индикатора, то их имеется не так уж и много! Первый параметр – это gamma, который по умолчанию равняется 0.7. Это параметр, который влияет на сглаживание линии индикатора, чем ниже уровень гаммы, тем более остро индикатор будет реагировать на изменения в рамках рынка! Вспомнил почему-то про , который совершенно неординарно реагирует на движение цены.
Второй параметр – это count bars. В данном случае, эта настройка влияет на то, сколько свечей или баров будет отображаться из истории.
По умолчанию этот параметр равен 950, соответственно, будет отображаться выборка за 950 последних свечей или баров.
Смотреть
Даже не смотря на тот факт, что Laguerre по своей концепции можно считать трендовым индикатором, его линия движется в неком диапазоне, указывая нам на потенциальные . В данном случае, у нас имеется диапазон от 0 до 1.
Что касается самого использования индикатора, то здесь будет все достаточно просто. Если говорить грубо, то пересечение зоны 0.2 будет являться признаком потенциальной перепроданности, и когда цена будет покидать эту зону, можно зайти в покупки.
Если же цена пересекла уровень 0,8, то в рынке формируется перекупленность, что уже должно нас наталкивать на мысль о потенциальных продажах. Многие могут сказать, мол, ведь он ничем не отличается от .
Конечно, по технологии использования отличия может и небольшие, но вот Laguerre строится свои показания совершенно иначе, что делает его более точным инструментом, нежели стохастик. Можете использовать дополнительные фильтры. Например, . Но вернемся к нашему инструменту. Чтобы вы больше поняли, о чем идет речь, давайте рассмотрим парочку примеров!
В данном случае мы видим, что линия индикатора пересекла зону 0,8, и тут можно было уже готовиться к продажам, но нужно было подождать немного, пока линия начнет возвращаться. Когда зона была пересечена в обратном направлении, то можно было войти в краткосрочные продажи, который отработали себя.
Вот здесь у нас была хорошая возможность для краткосрочных покупок. Мы четко видим, что сначала цена пересекла зону 0,2, а затем развернулась и начала возвращаться обратно! В данном случае как раз можно было бы войти в покупки, которые отработали бы себя.
Повторюсь, не все так просто, и представленный индикатор ни в коем разе нельзя рассматривать в качестве самостоятельной системы. Все же, я рекомендовал бы вам использовать его в совокупности с другими инструментами, чтобы улучшить качество потенциальных сигналов.
Конечно же, у данного индикатора есть недостатки, и считать его граалем никак нельзя.
В частности, ему больше подходит рынок с нормальной , если она слишком высокая или низкая, то здесь могут возникать некоторые проблемы. Если проблем нет, то вам может понадобится . По ссылке лучшие их них. А если они есть, то рассказываю дальше…
Скачать
Допустим, в рамках низкой волатильности сигналы индикатора могут запаздывать, то есть, у нас будет появляться сигнал на вход в рынок, но динамики движения рынка не хватит, чтобы наш сигнал отработался.
В частности, в рамках повышенной волатильности и четкого направленного движения, линия индикатора может зависать в критических зонах, формируя для нас тем самым ложные сигналы на вход в рынок.
Что касается временных рамок, то при должном подходе, представленный инструмент будет прекрасно работать как на высоких, так и на низких интервалах. Тут невозможно что-то четко рекомендовать, так как выбор временного интервала является субъективным понятием!
Выводы
Если говорить в целом, то Laguerre является достойным индикатором и уже не единожды доказал свою пригодность в рамках использования на финансовых рынках. Могу сказать, что он прекрасно подойдет как для новичкам, так и для опытного трейдера.
Если подойти к его использованию рационально, то он вполне может стать достойным дополнением к вашей торговой системе.
Его универсальность дает возможность использовать данные инструмент, как в качестве фильтра, так и в качестве основного сигнального индикатора.
Надеюсь, что данный материал бы полезен вам, друзья! Повторяю снова, не нужно считать, что индикатор может стать граалем, он всего-лишь помощник, на который можно ориентироваться в торговле. А теперь читаем статью про
Центр гравитации имеет по существу нулевое отставание и позволяет четко определять поворотные моменты. Этот индикатор является результатом исследования Элерсом адаптивных фильтров.
Индикатор "центр гравитации" позволяет идентифицировать главные разворотные точки почти без отставания.
Идея вычисления центра гравитации выросла из наблюдения за тем, каково отставание различных фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ) в соответствии с относительной амплитудой коэффициентов фильтров. Простая средняя скользящая (SMA) является КИХ-фильтром, где все коэффициенты имеют одно и тоже значение. В результате центром гравитации SMA является точный центр фильтра. Взвешенная средняя скользящая (WMA) представляет собой КИХ-фильтр, где последнее ценовое изменение взвешено по длине фильтра, предпоследнее ценовое изменение взвешено по меньшей длине фильтра и так далее.
Показатели взвешивания представляют собой коэффициенты фильтров. Коэффициенты фильтров WMA можно представить в виде очертаний треугольника. Известно, что центр гравитации треугольника находится на 1/3 длины основания треугольника. Таким образом, центр гравитации WMA сдвигается вправо по отношению к центру гравитации SMA равной длины, что дает нам меньшее отставание. Для всех примеров с КИХ-фильтрами сумма произведений коэффициентов и цены должна быть разделена на сумму коэффициентов для сохранения оригинальных цен.
Наиболее распространенный КИХ-фильтр - это фильтр Элерса, который можно представить следующим образом:
Цитата из статьи:
"Коэффициентом фильтра Элерса может быть почти любая мера изменчивости. Я проанализировал моментум, соотношение сигнала к шуму, даже стохастики и индекс относительной силы как фильтровые коэффициенты. Один из наиболее адаптивных рядов коэффициентов представлял собой сумму квадратов разностей каждой цены к каждой предыдущей цене. Разные коэффициенты фильтров применяются для того, чтобы произвести адаптацию фильтра, сдвинув центр гравитации коэффициентов.
Когда я отлаживал код адаптивного КИХ-фильтра, я заметил, что сам центр гравитации движется в направлении противоположном ценовым колебаниям. Центр движется вправо, когда цена идет вверх, и влево, когда цена идет вниз. Поскольку центр гравитации измеряется как расстояние от последней цены, он уменьшается, когда цена растет, и растет, когда цена падает. Теперь осталось только создать на основе центра гравитации сглаженный осциллятор, который бы фиксировал ценовые колебания и имел бы нулевое отставание."
Центр гравитации вычисляется подобным же образом как фильтр Элерса по формуле:
В данном индикаторе параметр Period_ задает период для вычисления индикатора, параметр AppliedPrice задает тип цен, от которых он вычисляется - получается главная линия индикатора (с изменяющейся окраской). Для сигнальной линии (синий штрихпунктир) параметр SmoothPeriod задает период сглаживания главной линии индикатора, а параметр SmoothType означает тип сглаживания. Расшифровка значений параметров находится в коде индикатора в виде комментария.
Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов" .
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 20.02.2007.
Известно, что при восходящем движении, когда имеет место бычий рынок, цена закрытия обычно превышает цену открытия, а при медвежьем – наоборот, закрытие свечей в определённом интервале времени находится ниже, чем их открытие. Это легло в основу очень популярных индикаторов RVI и RSI (индекс силы и индекс относительной силы), каждый из которых, так или иначе, показывает процент бычьих свечей за выбранный период.
Читайте также
Сами по себе, эти индикаторы могут быть полноценной основой торговой стратегии, но имеют ряд недостатков, главный из которых – наличие большого числа ложных сигналов. Рынок цикличен, но никогда не известно заранее, насколько быстро рост цены сменится её снижением. Индикаторы, работающие с постоянными интервалами времени, очень сильно зависят от этих циклов. Использование динамического периода для популярного индикатора RSI, адаптирующегося под изменчивый рынок, является одним из возможных решений этой проблемы.
Талантливый аналитик, в прошлом специалист аэрокосмического агентства NASA в области цифрового анализа сигналов, автор книг «Ракетная техника для трейдера» и «Кибернетика на фондовых и фьючерсных рынках», Джон Элерс предложил адаптивную версию индикатора RSI, построенную на основе комплексных чисел и обратном преобразовании Гильберта. В память о французском математике XIX века Эдмоне Николя Лагерре, индикатор практически не зависящий, по утверждению автора, от длительности рыночных циклов, был назван Laguerre RSI.
По своей сути он является усовершенствованным сложным трендовым осциллятором, но довольно прост в использовании:
- Когда линия индикатора проходит от уровня 0,15 вверх, следует открывать ордера на покупку;
- В случае пересечения уровня 0,85 вниз, наступает время ордера на продажу;
- Если линия индикатора прижата к верхним или нижним значениям, это говорит о продолжении тренда и о том, что можно прибыльно удерживать текущие позиции.
Торговые инструменты стратегии
Прибыльная торговая стратегия Форекс «Laguerre RSI по двум экранам» является мультивалютной и хорошо работает на любых парах. Наряду с мажорами, такими как EUR/USD и GBP/USD она была протестирована и успешно используется трейдерами при торговле кроссами с японской Йеной, индексами и фьючерсами на энергоносители. Основным требованием к выбору инструмента является отсутствие частых и значительных гэпов, которые обычно присутствуют на графиках котировок акций, поскольку торговля ими ведётся только ограниченное время суток, связанное с работой основных мировых бирж.
Рабочий таймфрейм
Стратегия наилучшим образом работает на интервалах от 4 часов и более, вплоть до недельных графиков. Не существует принципиальных ограничений использования этой методики торговли внутри дня, например, на 30 минутных и часовых интервалах. Есть опыт успешногоскальпинга на м15 или даже м5, но нужно помнить о высокой зашумленности при такой торговле, могущей привести к большому числу срабатываний защитных приказов. Кроме того, дневной ход большинства инструментов имеет естественные ограничения, которые не всегда позволяют добиться желаемого соотношения risk/ratio. В конечном счёте выбор рабочего таймфрейма при торговле по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах» полностью зависит от личных предпочтений трейдера.
Наилучшее время торговли
Главная особенность работы индикатора Laguerre RSI заключается в использовании встроенного фильтра, который позволяет адаптивно настраиваться на различную длительность рыночных циклов. Это означает, что точность сигналов значительно меньше зависит от времени суток, чем при использовании многих других классических методов. В том случае, когда трейдер выбирает для работы интервалы 4 часа и более, время открытия сделок совершенно не имеет значения – достаточно дождаться полного завершения свечи, на которой появился сигнал. Laguerre RSI не перерисовывается на истории, его показания всегда остаются неизменными попрошествии времени.
Если трейдер предпочитает торговать внутри дня, то лучшими сигналами будут те, что возникли во время Лондонской и Нью-Йоркской биржевых сессий. Надо понимать, что даже в случае появления потенциальной возможности входа в сделки на тонком рынке, когда ликвидность значительно ниже, особенно у редких кроссов, такая торговля может нести в себе значительный дополнительный риск.
Индикаторы и их параметры. Оптимизация
Стратегия относится к числу индикаторных, но отличается ясностью и лаконичностью. В ней всего один индикатор, который доступен в исходных кодах для торговой платформы Metatrader 4. Настройка Laguerre RSI не вызовет трудностей даже у начинающих – используется значение gamma 0.7. Именно такое было предложено изначально его автором Джоном Элерсом. Никаких других настроек не требуется, а параметр CountBars – просто количество баров истории, используемое при расчётах (950 – значение по умолчанию), не влияет на показания индикатора.
Смысл оптимизации заключается в том, чтобы число ложных сигналов на вход было значительно меньше чем правильных. Невозможно найти такое значение gamma, которое гарантирует полное отсутствие ошибок – рынки очень изменчивы. Но при правильном выборе стоп-лосса и тейк-профита достаточно даже 65% успешных сделок, чтобы обеспечивать прибыльную и стабильную торговлю с положительным математическим ожиданием. В большинстве случаев стандартное значение 0.7 настраиваемого параметра является близким к оптимальному, но при наличии опыта можно использовать исторические данные для тонкой настройки.
Правила входа в сделки
Перед началом торговли обязательно определяется направление на старшемтаймфрейме. Это обязательное требование торговли по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах», как следует из её названия. Принцип выбора несложен:
- Если линия индикатор на старшем таймрейме поднимается от уровня 0.15 и движется в направлении максимума, прижата к уровню 1 или ещё не снизилась ниже 0.85, предпочтение отдаётся покупкам. Любые сигналы индикатора, указывающие в это время на продажи (на рабочем таймфрейме) будут ложными.
- В том случае, когда линия Laguerre RSI на анализируемом интервале опускается вниз от уровня 0.85 к минимуму, прижата к нулевому значению либо не поднялась от него вверх более чем на 0.15 – следует продавать, не обращая внимания на возможность покупки на рабочем таймфреме.
После определения общего направления торговли, господствующего на старшем таймфрейме, переключаемся на рабочий временной интервал и открываем отложенные ордера в соответствии с показаниями Laguerre:
- Сигналом к покупке является выход линии индикатора, направленной вверх, по направлению к максимумам, за пределы уровня 0.15. При этом следует обязательно дождаться полной отрисовки сигнальной свечи, потому что алгоритм расчёта применяется к уровню CLOSE и не может считаться достоверным до закрытия.
- Продажи осуществляются в обратном порядке, если линия индикатора начала своё снижение от максимума к минимуму, полностью пробив уровень 0.85 и это подтверждено закрытием сигнальной свечи.
При торговле по стратегии важно помнить, что в отличие от стандартных индикаторов, таких как классический RSI или Stochastic, для индикатора Laguerrre не существует понятия уровней перепроданности или перекупленности, к которым привыкли трейдеры. Линия индикатора может быть очень долгое время прижата к максимуму или минимуму, что не является прямым торговым сигналом. В этот момент проявляется его трендовая природа, свидетельствующая о том, что участникам рынка следует удерживать существующие позиции.
Фиксация прибыли
Торговля по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах» не предусматривает фиксированных целей, поскольку основана на анализе рыночных циклов, не имеющих статической амплитуды и частоты. Для выхода из сделок применяют обратный сигнал, который появляется одновременно на старшем таймфрейме и на основном. Это указывает на вероятную смену или прекращение текущего тренда. Одновременно с этим можно сразу начать торговлю в обратном направлении, что никак не противоречит правилам стратегии.
Не следует предпринимать никаких действий для подготовки к фиксации прибыли, когда обратный сигнал появляется только на рабочем таймфрейме. В большинстве случаев он просто указывает на начало кратковременной технической коррекции, вслед за которой последует продолжение ценового движения в нужном направлении. Опытные трейдеры могут открыть дополнительные сделки, при условии соблюдения правил мани менеджмента.
Мани менеджмент
Входы по стратегии «Laguerre RSI на двух экранах» отличаются высокой точностью, особенно на временных интервалах от одного дня. При этом достаточно соблюдать простейшие правила мани менеджмента, чтобы риск по одной сделке не превышал 3–4% от всего капитала. Общий объем открытых позиций по различным инструментам должен обеспечить ограничение убытка в 12–15%, если все они закроются неудачно.
Очень хорошим дополнением к общим правилам будет одновременная торговля на нескольких валютных парах с низкой корреляцией, особенно в случае среднесрочных сделок. Несмотря на высокую точность входов по стратегии, у каждого инструмента существуют такие участки ценового графика, когда потери неизбежны. При разумной диверсификации обычно удаётся минимизировать эти потери и даже полностью компенсировать, за счёт успешных сделок по другим инструментам.
Дополнительные фильтры и ограничения
Использование каких-либо дополнительных правил фильтрации сигналов в стратегии не требуется. Если трейдер выбирает для себя работу внутри дня, нужно быть внимательным в отношении новостного фона, особенно для волатильных инструментов.
Для среднесрочных трейдеров опасными являются завершение месяца и квартала, когда происходит обычная фиксация прибыли, а также различные форс-мажорные ситуации и выход самых значимых новостей, от которых могут зависеть тренды. В это время следует быть особенно сдержанным.
Заключение
Стратегия «Laguerre RSI на двух экранах» - достаточно прибыльная и стабильная торговая методика, рассчитанная на самый широкий круг трейдеров. Она имеет хорошее математическое ожидание прибыли, позволяет заработать 200–300 четырехзначных пунктов ежемесячно на основных валютных парах в период не самого активного ценового движения, с высокой вероятностью точных входов. Но следует помнить, что любая торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким риском. Никакие характеристики торговой системы в прошлом не могут гарантировать её успех в будущем.
Начинающие трейдеры часто просят выложить описание индикатора RVI , входящего в шаблоны готовых торговых стратегий. Ну что же, раз есть запрос от общественности, в сегодняшней публикации рассмотрим индикатор под названием Relative… стоп, существует ведь два алгоритма с одинаковой аббревиатурой! Поэтому сегодня придётся расставить все точки над i и разобраться с двумя совершенно разными RVI.
Впервые об индикаторе RVI сообщество трейдеров узнало в 1993 году из популярного журнала «Technical Analysis of Stocks and Commodities». Статью написал Дональд Дорси и посвятил её своей разработке под названием Relative Volatility Index , что в переводе с английского означает индекс относительной волатильности.
В 1995 году Дональд немного скорректировал алгоритм расчёта, и с тех самых пор индикатор RVI успешно применяется тысячами трейдеров.
Как уже можно догадаться, формула расчёта индекса волатильности похожа на RSI , но вместо абсолютного изменения цен в ней учитываются стандартные отклонения цены.
Таким образом, Relative Volatility Index был создан исключительно для идентификации направления и силы волатильности, поэтому он не может являться базой для разработки полноценной торговой стратегии. Об этом же пишет в своих статьях и сам Дорси, обращая внимание трейдеров на тот факт, что RVI следует сочетать с другими стандартными осцилляторами, такими как стохастик или RSI.
Индикатор RVI Дональда Дорси на Форексе применяется точно также, как и на фондовом рынке – сигнал по базовой торговой стратегии признаётся действительным, если значение RVI превысило 50. Логика в данном случае предельно проста и отталкивается от следующего допущения – если после появления системного паттерна
волатильность начинает увеличиваться, значит, сигнал уже отрабатывается и пора открывать позицию.
К сожалению, несмотря на элементарность расчёта, найти данный индикатор для платформы MetaTrader4 удалось только в скомпилированном виде. Судя по всему, не оценили его на Форексе по достоинству, хотя на зарубежных форумах версии RVI для других биржевых терминалов широко распространены и постоянно обсуждаются.
Relative Vigor Index
А вот второй индикатор RVI, полное название которого расшифровывается как Relative Vigor Index , получил широкое признание и даже был добавлен в каталог Metaquotes. Его автором является Джон Элерс, знаменитый исследователь циклов и разработчик целой серии полезных индикаторов.
Свой «грааль» Элерс раскрыл всё в том же авторитетном журнале «Technical Analysis of Stocks and Commodities» в 2002 году, и вот уже на протяжении 12 лет индикатор успешно работает без модификаций и поправок.
В переводе с английского языка полное название индикатора RVI Элерса означает «индекс относительной бодрости» , т.е. мы снова сталкиваемся с алгоритмом, очень похожим на RSI, но если в последнем случае используются предельные границы перекупленности (100) и перепроданности (0), то диапазон колебаний RVI ничем не ограничен.
Эта особенность делает индекс относительной бодрости универсальным алгоритмом, способным одновременно играть роли классического осциллятора и тренд-следящего индикатора.
В первом случае трейдер размечает две экстремальные границы колебаний RVI (за пределами которых он находится от 10 до 20% времени) и работает по следующему принципу:
- Если главная линия RVI пересекла нижнюю границу диапазона и вернулась в коридор – это сигнал на покупку;
- Если главная линия пересекла верхнюю границу и вернулась в диапазон – это сигнал на продажу.
К слову о линиях, значение основной (зелёной) рассчитывается по той самой формуле, на которой и построен алгоритм, а вот сигнальная (красная) – это просто результат сглаживания значений основной линии за 4 свечи.
И отметим ещё один важный момент - чтобы снизить количество ложных сигналов, рекомендуется торговать только в сторону преобладающей тенденции. Как именно её определять – каждый решает сам, например, можно анализировать последовательность экстремумов .
Но, как уже отмечалось, одним из преимуществ индикатора RVI является универсальность, поэтому тенденцию можно распознать, выполнив всего два простых действия.
Сначала устанавливаем RVI со стандартными настройками на старший таймфрейм «второго порядка» (например, если торговля предполагается на 15 минутках, то индикатор устанавливаем на H1, т.е. переступаем через М30), после чего заключаем сделки на покупку только в том случае, если главная линия индекса находится выше сигнальной, а продаём при обратных условиях.
Кстати говоря, некоторые трейдеры используют пересечение линий индикатора на небольших таймфреймах в качестве сигнала на открытие ордера. Выше мы не стали акцентировать внимание на данном подходе, так как он генерирует большое количество ложных точек входа, как следствие – становится причиной медленного, но верного, слива торгового счёта.
