На прошедшей неделе валютный курс доллара по отношению к рублю увеличился, фьючерс на доллар-рубль показал рост и укрепление. Начало недели прошло в боковой динамике, как и прогнозировалось в предыдущем недельном обзоре (), а под конец недели фьючерс на доллар-рубль показал импульсный рост на небольшом приросте объёмов, абсолютное значение которых ниже среднемесячных, что отчётливо видно по шкале volume (это можно связать с общим снижением объёмов торгов из-за праздничной скомканной недели). По сути, всё движение недели, фьючерс на доллар-рубль совершил в пятницу 10.05, прорвав означенную область боковика 31200-31400 и выйдя к следующему означенному ранее сопротивлению 31600, но пробить и пройти дальше это сопротивление не удалось - последовал небольшой отбой.
Что мы видим ПО ТЕХНИКЕ?
Главное, что стоит отмтеить, это факт защиты нижней границы глобального широкого диапазона торгов фьючерсом на доллар-рубль - зоны 31150-31200, попытки уйти ниже в начале недели не увенчались успехом - на достаточно тонком рынке на низких объёмах торгов последовал отбойный импульс. Свечи показывали откупные модели с длинной нижней тенью и выходом вверх от нимжней границы диапазона. Возможно действия были связаны с интервенциями ЦБ. Это всё происходило на фоне фундаментального ослабления рисковых валют - после понижения ключевых ставок процента по евро (с 0,75% до 0,5%) 02.05 и австралийского доллара (с 3,00% до 2,75%) 07.05. Объёмы на отскоке от нижней границы были достаточно большими, что говорило, как минимум о сохранении актуального боковика 31200-31400. И если в среду 08.05 перед праздниками доллар-рубль уже пытался выйти вверх из диапазона 31200-31400 (но не пустили), то в пятницу 10.05 уже на гэпе произошло фактическое локирование игроков на понижение - достаточно быстро утренней 4-часовой свечой мощным импульсом в рост фьючерс на доллар-рубль прорывает верхнюю границу диапазона 31200-31400 и уходит вверх, сначала упираясь в линию среднесрочного рыночного цикла EMA-105, а далее - со второй попытки пробивая его и уходя выше. Этот факт может сказать о возможной смене краткосрочного понижательного движения на краткосрочное повышательное движение по инструменту. Так как в ближайшие часы хорошего отката вниз на тест границы 31400 не последовала можно гвоорить о силе этого движения. Достаточно быстро фьючерс на доллар-рубль достигает уровня прошлого сопротивления 31600, которое уже дважды - в конце апреля (26.04 на откате понижательного движения произошло ускорение вниз) и в начале мая (02.05 последовал отбойный импульс и движение вниз в нижней границе глобального диапазона) не давало уйти выше инструменту. И сейчас от уровней 31600-31650 последовал вечером в пятнциу отбой вниз к уровням 31550 как коррекция к движению вверх, которое шло на растущих объёмах, пусть даже находившихся на низких источриеских уровнях.
Трейдер, впервые столкнувшийся со срочными контрактами, не сможет быстро соотнести коды обозначения фьючерсов и их базовых активов.
Обозначение фьючерсных контрактов всегда формируется из латинских букв, совмещенных с арабскими цифрами. Эти цифры обозначают месяц и год экспирации контракта. Именно эти цифры помогают инвестору идентифицировать какой-то конкретный фьючерс. Связано это с тем, что данные контракты - это инструменты срочного рынка, которые ограничены по времени своего обращения.
Как расшифровать обозначение фьючерсного контракта
Полное наименование фьючерса выражается в совокупности буквы инструмента, буквы расчетного месяца и последней цифры обозначения года.
Всего есть 3 значения — C, M и Y.
- C — название актива
- M — месяц
- Y — год
К примеру вот как выглядит обозначение фьючерса на :
Пример на ESH6
В качестве примера рассмотрим фьючерс — Е-mini S&P 500 , который обозначается тикером ES . Возьмем мартовский контракт на 2019 год, он будет выглядеть следующим образом: ES + буква Н , означающая «март » + цифра 9 , так как год 2019. Следовательно, мы будем искать фьючерс с кодом «ESH9 ».
Коды фьючерсов по месяцам
- Январь – F
- Февраль – G
- Март – H
- Апрель – J
- Май – K
- Июнь – M
- Июль – N
- Август – Q
- Сентябрь – U
- Октябрь – V
- Ноябрь – X
- Декабрь – Z
Как вы уже поняли из примера выше, годы обозначаются последней цифрой в дате:
- 2018 — 8
- 2019 — 9
- 2020 — 0
- 2021 — 1
На отечественном срочном рынке нумерация контрактов происходит аналогичным образом. Ниже мы покажем все расшифровки кодов срочных контрактов, торгующихся на GLOBEX (США) и FORTS (Россия), без данных месяца и года .
Традиционно спекулянты для работы с валютой предпочитают , но институциональные инвесторы не могут позволить себе тех рисков, которые несет работа на FOREX, поэтому они используют более надежные площадки, такие как срочные рынки . Именно поэтому Нью-Йоркская биржа срочных инструментов предлагает самое широкое разнообразие всех известных валютных пар.
Коды Фьючерсов на валюту
6N
– новозеландский доллар.
6R
– российский рубль.
6S
– швейцарский франк.
DX
– долларовый индекс Соединенных Штатов.
6A
– австралийский доллар.
6В
– британский фунт.
6С
– канадский доллар.
6J
– японскую иену.
6Е
– евро.
RF
– евро против швейцарского франка.
RP
– евро против британского фунта.
RY
– евро против японской иены.
AU
- AUD/USD
ED
- евро-доллар
Eu
- евро-рубль
GU
- фунт стерлингов – доллар США
Si
- USD/RUB
Коды Фьючерсов на углеводороды и их производные
Сырьевой рынок наиболее интересен инвесторам благодаря активам на топливо, которые занимают второе место по полярности после и его производных. В первую очередь речь идет о торговле нефтяными фьючерсами марки . Изучив буквенные когда этих инструментов трейдер сможет беспрепятственно настраивать интерфейс своего рабочего места, а также программировать автоматические торговые системы, в которых необходимо указывать именно тикер обращающегося на рынке инструмента для корректной работы.
BR
- нефть марки Brent.
CL
- нефть марки Light.
UR
- фьючерс на нефть сорта «URALS»
WTI
– нефть марки WTI.
НО
– топливо для печей.
QM
– контракт мини на нефть.
NG
– горючий газ.
XRB
– бензин 95.
DZ
- дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
CU
- фьючерс на медь Grade A
GD
- фьючерс на аффинированное золото в слитках
PD
- фьючерс на аффинированный палладий в слитках
PT
- фьючерс на аффинированную платину в слитках
Одним из любимых инструментов сырьевых трейдеров являются фьючерсы на зерно, обращающиеся на GLOBEX и СВОТ . позволяет забирать ощутимые движения внутри ценового коридора. В то же время реальные производители и потребители могут хэджировать свои риски благодаря инструментам срочного рынка. Изучив таблицу тиккеров на сельхозпродукцию инвестор сможет без труда отыскать интересующий его инструмент в интерфейсе терминала.
Расшифровка Фьючерсов на сельхозпродукцию
ZC
– кукуруза.
ZL
– соевое масло.
ZO
– овес.
ZR
– неочищенный рис.
ZS
– соевые бобы.
ZW
– пшеница.
Коды фьючерсов на мясопродукты
GF
– говядина.
HE
– свинина.
LE
– живой скот.
Коды Фьючерсов на мировые индексы
Индексы фондовых и срочных рынков призваны отразить общий настрой рынка и освободить инвестора от монотонной задачи исследовать цены на каждую ликвидную акцию и воспринимать фондовый рынок как единое целое. Крупным инвесторам будет интересна возможность купить сразу весь индекс в виде фьючерса, а не выбирать какой-то конкретный пакет акций.
- Это значительно уменьшает риски инвестора в плане банкротства или поглощения конкретных корпораций, в бумаги которых трейдер вкладывал средства.
Индекс не может обанкротиться или объявить дефолт.
Если какой-то эмитент перестает отвечать требованиям вхождения в индекс, то его просто заменять на более подходящую корпорацию. Это в разы повышает стабильность и надежность инвестиций для инвестора.
ES
– мини-индекс на S&P 500.
FCE
– французский индекс САС 40.
FDAX
– немецкий индекс DAX.
FESX
– американский индекс Dow Jones 50.
FTSE
– американский индекс на Futsee 100.
HSI
– азиатский индекс HANG SENG.
MX
- фьючерс на индекс ММВБ
Rc
- фьючерс на индекс РТС (Потребительские товары и розничная торговля)
RI
- фьючерс на индекс РТС
Rk
- фьючерс на индекс РТС (Телекоммуникации)
Ro
- фьючерс на индекс РТС (Нефть и Газ)
RS
- фьючерс на индекс RTS Standard
ER2
– мини на инд. Рассел 2000.
FESX
– инд. Доу Джонс Евростокс 50.
FSMI
– инд. FSMI Швейцария.
HSI
– инд. HANG SENG.
IBX
– инд. IBEX 35 .
MC
– мини на инд. S&P 400.
MDAX
– инд. MDAX Германия.
NI
– инд. NIKKEI 225 Япония.
NQ
– мини M NASDAQ 100.
SPMIB
– инд. взвешенный по капитализации агентства S&P и Borsa Italiana.
VIX
– инд. волатильности фондового рынка.
YM
– мини на инд. Доу Джонс.
Коды Фьючерсов на металлы
Деривативы, связанные с металлами, особенно интересны контрактами на золото, серебро и платину. Банковские металлические счета редко используются для инвестирования в золото по причине высокого спрэда и риска банкротства того банка, в котором расположен такой счет. Покупка физического золота требует существенных затрат на его хранение. Именно поэтому инвесторы все чаще работают с этим ценным металлом именно на бирже через деривативы. Знание тикеров помогает трейдеру легко находить интересующий его контракт и вести с ним работу.
ALUM
- алюминий.
GOLD
– золото.
HG
– медь.
PL
– платина.
LEAD
– свинец.
NICK
– никель.
РА
– палладий.
SI
– серебро.
ZINC
– цинк.
Потребительские товары
Потребительские товары также имеют свои фьючерсы. С данными активами в первую очередь работают крупные ретейлеры и производители. Частные инвесторы или мелкие фонды предпочитают обходить стороной такие нишевые инструменты срочного рынка. Работа с данными инструментами предполагает полное понимание рынка сбыта этих товаров и их особенностей.
С
– какао.
SB
– сахар сырец.
СТ
– хлопок.
JO
– апельсиновый сок.
LB
– пиломатериалы лес.
KC
– кофе робуста.
SB
– сахар.
W
– белый сахар.
SU
- фьючерс на сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94
Коды фьючерсов на российские акции
CH
- обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
FS
- обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
GM
- акции ГМК «Норильский никель»
GZ
- акции ОАО «Газпром»
HY
- обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
LK
- акции НК «ЛУКойл»
MT
- обыкновенные акции ОАО «МТС»
NK
- обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
OC
- обыкновенные акции ОАО «ОГК-3»
OD
- обыкновенные акции ОАО «ОГК-4»
PZ
- обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
RN
- акции ОАО «НК Роснефть»
RT
- акции ОАО «Ростелеком»
SG
- привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
SP
- привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
SR
- обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
TN
- привилегированные акции ОАО «Транснефть»
TT
- обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
UI
- обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
UK
- обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
VB
- обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ
Фьючерсы гособлигаций
FGBS
– SCHATZ немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 1,75 - 2,25 лет.
FGBM
– EUROBOBL немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 4,5 - 5,5 лет.
FGBL
– EUROBUND немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 8,5 - 10,5 лет.
GE
– 3-х месячную процентную ставку на евро/доллар.
GLONG
– гос. ценные бумаги британии.
ZB
– 30-ти летние амер. бонды.
ZN
– 10-ти летние амер. казнач. облигации.
MP
- фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrimeСтавку трехмесячного кредита MosPrime
O2
- фьючерс на «двухлетние» федерального займа
O4
- фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального займа
O6
- фьючерс на «шестилетние» облигации федерального займа
O10
- фьючерс на «десятилетние» облигации федерального займа
O15
- фьючерс на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа
Как вы можете заметить, первые буквы представляют собой начало, или часть наименования актива на английском языке. Латинские буквы сокращены, что позволяет предугадать наименование, без обращения к таблице. К сожалению, большинство вышеперечисленных активов имеют ликвидность только на зарубежных рынках. В России интересными активами считаются фьючерсы на валюту, национальные индексы и нефть.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Лежит финансово точный расчет и грамотный анализ, а не случайность. Для проведения операций на рынке фьючерсов на индекс РТС, используются такие инструменты, как графики цен и объема проводимых сделок, а также таблица с объемами котировок.
График цены и объемов РТС, применяемый с декабря 2013 года, как основной инструмент для определения реальной ситуации на рынке. За основу расчета берется также фактическое колебание стоимости нефти.
Фьючерс на индекс РТС находится в прямой зависимости о показателей биржи ММВБ-РТС, половина акций которого распределена между российскими эмитентами. В связи с этим, помимо таблицы РТС, в качестве главного инструмента для управления торгами предполагается создание графика цен ММВБ.
График, отражающий соотношение цены и объемов продаж по фьючерсу доллар к рублю, обозначается как Si. Отмечено обратно пропорциональное отношение стоимости фьючерса по отношению к индексу РТС. В случае падения фьючерса Si отмечается рост фьючерса РТС на данное количество единиц. Анализ показателей фьючерса Si проводится на основании данных графика международной секции ММВБ. Эта взаимосвязь обоснована зависимостью российской сырьевой экономики от курса доллара.
Помимо графиков для ведения торгов трейдеру понадобится стакан заявок, означающий торговый привод, и таблицы, при помощи которых происходит контроль над торговыми операциями. Для построения графика также понадобятся характеристики клиентских счетов, содержание заявок и таблица с отражением показателей всех проводимых сделок.
Торговля валютными фьючерсами на ММВБ идентично обмену денежных знаков в банковских отделениях. При ожидании падения курса следует продавать валюту, при плавном или резком увеличении ее стоимости — успевать покупать.
Но продажа валютных запасов на фондовой бирже обладает рядом преимуществ:
Главной характеристикой фондовых торгов является возможность резервации валюты до начала операций на будущий период. Если трейдера интересует рост курса американского доллара, то ему стоит приобрести фьючерс на эту валюту. При росте ее значения, трейдер будет получать компенсацию — вознаграждение, поскольку торги осуществляются на основе спекуляции и обмена. Индекс рубля стоит в прямой зависимости от уровня продаж российской нефти. При «сбитии» цен на природный ресурс вероятно снижение курса валюты РФ на соответствующее значение.
Принципы построения графика пары доллар-рубль
Одним из самых популярных фьючерсов на биржевых торгах является индекс РТС. Показатель отличается низкими сборами и комиссиями, перечисляемыми брокерам, представляющих интересы трейдеров на ФОРТС.
Наибольший интерес представляет торговля в паре доллар-рубль, как показателя развития экономики РФ наряду со стоимостью нефтяных запасов, поскольку на международной арене российская валюта не представляет интереса для широкого круга участника торгов.
Если сравнивать работу валютных фьючерсов и фондовых индексов на мировых торгах, то можно определить, что торги в эквиваленте валют происходят при наиболее гибких финансовых показателях. Они отличаются удобством для проведения торговых операций внутри дня.
При построении графика фьючерса важно определить разницу между максимальным и минимальным значением на графике торгов в дневную сессию.
Для определения пределов в расчет берутся исторические показатели. Чем больше между ними расстояние, тем лучше возможности для движения в пределах 5-минутного графика. При этом риски остаются на приемлемом уровне, а уровень прибыли может доходить до высоких показателей. Прогнозировать изменение цены валюты намного проще, чем фондовых показателей. Траектория их изменения намного понятнее, особенно для начинающих трейдеров. Временные характеристики при торгах на валюту намного эффективнее, поскольку индекс РТС может оставаться неизменным в течение длительного срока, что приведет к отсутствию движения средств. В случае с валютными фьючерсами на доллар-рубль, за это время может произойти несколько падений и резких повышений курса продаж, что гарантирует получение высокого вознаграждения.
График движения валют предоставляется в режиме онлайн на сайте Московской биржи. Обновление показателей происходит с задержкой в 10 минут на всех типах браузеров. Для того чтобы отслеживать ход ведения торгов в реальном времени, необходима установка специальной программы CFD, отражающих динамику движения фьючерсов. При работе с данным обеспечением, фьючерсы на торговлю доллар-рубль транслируется без ограничений. В системе также установлена демонстрация разницы между базовым и производным фьючерсами, показанной при сохранении позиций динамики активов. Таким образом характеризуется первый инструмент организации продаж на валютных опционах.
Влияние графика доллар-рубль от курса продажи нефти
При падении котировок нефти значение рубля резко идет к снижению.
При построении графика значительное влияние имеет курс продажи российской нефти, определяющей значение местной валюты на мировых рынках. Стоимости нефти определяется новостями. Например, накануне обвал стоимости черного золота произошел из-за новости об отправке ресурса из Ирана в США.
Колебание валют при продаже золота
Торги на валюту напрямую зависят помимо колебаний стоимости нефти от курса продажи золота. Простой пример — предмет контракта измеряется в граммах и унциях золота. Его стоимость определяется в американских долларах за каждую унцию, содержащуюся в слитке.
Минимальное изменение цены принято в 0,1 $, при гарантийном обеспечении в 5% от
стоимости контракта на продажу золота.
На момент проведения торгов принятый курс доллар/рубль — 1/35,50. Сделка проводится при торгах на 835 пунктов. Таким образом, открытая позиция составит 29 642 рубля, исходя из расчета 835*35,5. ГО — 5% с 29642 в размере 1482 руб.
Если цена золота, подобно нефти, изменяется на несколько позиций, предположительно, шаг становится равным 880. Таким образом, уровень поднимется на 45 пунктов и составит 1598 руб., исходя из расчета 45*35,5 руб. Указанное значение приобретается при колебании цены на золото.
Зависимость графика движения валют на примере торговли акциями Сбербанка
Для фондовой биржи большое значение играет риск возникновения маржин колла, то есть достижение минимального значения. Объяснить эту ситуацию можно на простом примере.
При покупке 100 , их стоимость была установлена по 90 руб. за акцию, то есть в совокупности 9000 руб. Во время Сбербанка, снизилась на значение 5,5%, достигнув 85 руб. Итого убытки стали равными 500 руб.
Значение имеет гарантийное обеспечение (ГО), установленное, к примеру, в размере 15% по сделкам с ценными бумагами Сбербанка. При торговле по данной технологии его размер составит 1350 руб., полученных по формуле 9000*0,15. Таким образом, затраты будут равны 37% при убытке в 500 руб.
При падении стоимости фьючерса на показатель более 7%, объявляется маржин колл, поскольку денег для последующих торгов остается наполовину меньше. Продажа фьючерса при подобной торговле акциями Сбербанка осуществляется принудительно брокером.
Для использования графика фьючерсов или CFD, основанного на показателях заключенных контрактов в долларах и рублях, необходимо ввести название соответствующего фьючерса в характеристику торгов на рынке. Наименование тикеров может быть отличным от обычного, однако, перечень фьючерсов и CFD с принятыми показателями торгов всегда размещаются под графиком в специальной таблице.
Итак, фьючерс Si - мой новый инструмент. Как я уже писала, работающему трейдеру, если он не совсем новичок на рынке, стоит выбрать для себя, прежде всего, по каким сигналам он собирается торговать - техническим или фундаментальным. Объясню, почему это важно. Когда я торговала фьючерс Ri , который прекрасно реагирует на фундаментальные факторы, но слабо - на технические, я часто ошибалась во внутридневном направлении. Зато я отлично знала, когда стоит входить и выходить: мои точки входа и выхода отличались от мнения рынка ненамного. Единственное, в чем я до сих пор не разобралась: как увидеть тренд .
Тренд на валютном рынке существует?
Да, разумеется, здесь даже сомнений нет. Единственное отличие, скажем, от индекса РТС или S&P 500 в том, что ход валютной пары - это гигантский боковик. Меня всегда пугали ситуации, когда нужно было решиться на то, чтобы оставить позицию. Даже когда я отлично понимала, что все готово к тому, чтобы вырасти или упасть не на сто-двести пунктов (меряю ходом индекса РТС), оставить позицию было страшнее, чем ее закрыть. В конце-концов, полученная прибыль на счете привлекательнее, чем вариационная маржа . И все же разница между ходом индекса РТС и валютной пары доллар рубль, несомненно, есть. Индекс РТС, следуя за новостью, напоминает собой лавину, которая сметает все на своем пути. Здесь очень много спекулянтов, а как следствие - высокая волатильность. Фьючерс Si (фьючерс на доллар рубль ) ведет себя гораздо спокойнее, однако периодические всплески активности доказывают, что с этим фьючерсом нужно быть осторожным. Так, в понедельник 26 октября, продолжился слабый восходящий тренд от 32000, теперь круглая отметка служит цене поддержкой. Почему я говорю - слабый, потому что пара не очень-то предсказуема в связи с периодическими интервенциями ЦБ РФ.
И все же понять, что зайти в лонг можно, не так трудно: устойчивые выбросы в сторону покупки даже на вечерней сессии, что, кстати, для Ri было возможно только в исключительных случаях. Например, если на вечер запланировано заседание ФРС. Впрочем, совсем скоро оно нас ожидает, поэтому, вероятно, фьючерс Si ходит по тем же законам, что и любые другие «долларовые» инструменты.
Заседание ФРС в октябре: надежды на КуЕ
Заседание ФРС в октябре (29-30 октября) пройдет в среду вечером по московскому времени, в Америке это будет утро. В преддверии него рост немного подсократился, но участники не очень-то спешат занимать новые позиции, будь то лонг или шорт. Уже понятно, что ничего нового нам не скажут, но все равно - на рынке работает правило «покупай на слухах, продавай на новостях». На мой взгляд, фиксация прибыли если и будет, то очень незначительная: прыгнем сразу в новогоднее ралли.
Валютные фьючерсы (или фьючерсные контракты на валюту) – это биржевые контракты на покупку/продажу валюты, лежащей в основе фьючерса, в определенный срок в будущем по заранее известной цене.
Например, инвестор открыл длинную позицию по валютному фьючерсу на 1000$ США с поставкой через 3 месяца по курсу 30р. за 1$. Это означает, что в случае исполнения контракта в инвестор купит 1000$, заплатив 30 000р. независимо от текущего курса доллара.
Т.о. валютные фьючерсы дают возможность хеджировать валютные риски, фиксируя будущую цену сделки в момент покупки контракта. Если трейдер не преследует цели нивелировать валютный риск, а просто желает заработать на разнице в цене, то дожидаться даты исполнения контракта в таком случае не нужно, валютные фьючерсы можно продавать и покупать аналогично спекуляциям с валютными парами рынка FOREX.
Чем валютные фьючерсы ФОРТС лучше непосредственно валютных пар рынка ФОРЕКС?
Все больше валютных трейдеров уходят с рынка ФОРЕКС, отдавая предпочтение российскому срочному рынку FORTS. И это не случайно, т.к. последний имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Покупая и продавая валютные пары на ФОРЕКСе, трейдер фактически спекулирует форвардными контрактами на соответствующие валюты. Суть форвардного контракта абсолютно аналогична с той лишь разницей, что форварды обращаются на внебиржевом рынке (коим является ФОРЕКС), а валютные фьючерсы торгуются только на централизованном биржевом рынке (которым является ФОРТС).
Преимущества биржевого рынка над внебиржевым очевидны
1. на ФОРТС (или взаимозачет обязательств) происходит централизованно, т.е. в масштабах самой биржи и всех участвующих в торгах брокеров, а не внутри одного брокера, как это практикуется в случае с рынком FOREX.
Централизованная система не позволяет брокерам зарабатывать на проигрышных клиентах (т.к. взаимозачет осуществляется непосредственно с противоположной стороной сделки, без участия брокера). Следовательно, заработок брокера складывается исключительно из комиссионных, а значит в его интересах, чтобы трейдер торговал прибыльно – так клиент дольше останется в рынке, сделает больший торговый оборот и принесет больше комиссионных.
Таким образом, брокер рынка FOREX будет стремиться, чтобы клиент слил счет, т.к. его убыток превращается в прибыль для брокера. А брокер рынка FORTS наоборот, будет способствовать прибыльной торговле, т.к. заинтересован в стабильных комиссионных. Такой брокер будет делать все, чтобы трейдер зарабатывал (предлагать успешные торговые стратегии, улучшать систему клиринга, совершенствовать торговые терминалы и т.д.).
2. Цены на валютные фьючерсы формируются на базе фактических сделок клиентов и одинаковы для всех без исключения (значения за предыдущий день выкладываются на официальном сайте биржи вплоть до тика), поэтому у разных брокеров в торговых терминалах отображаются одни и те же котировки. У брокеров рынка ФОРЕКС цены на валюту могут различаться в связи с тем, что у каждого брокера свой поставщик котировок (это открывает возможность играть против клиента).
3. На срочном рынке ФОРТС не фиксированный, а складывается стихийно в зависимости от соотношения фактических цен продавцов и покупателей. Величина спрэда здесь, как правило, минимальна.
4. Скорость совершения сделок и точность запрашиваемой цены гораздо выше на централизованном рынке, т.к. все заявки поступают сразу на биржу. Поэтому на ФОРТС в разы эффективнее, чем на ФОРЕКС.
Валютные фьючерсы онлайн
Самым ликвидным валютным фьючерсом на рынке ФОРТС является фьючерсный контракт на пару доллар США – российский рубль, обозначается как «Si». Ежедневные обороты по нему достигают нескольких десятков миллиардов рублей за торговую сессию.
На втором месте по ликвидности располагается фьючерс на валютную пару евро – доллар, обозначается «ED». Ежедневный оборот по контракту достигает нескольких миллиардов российский рублей.
Менее ликвиден контракт на пару евро – рубль (торговый оборот эквивалентен нескольким сотням миллионов рублей в день), кодировка фьючерса «Eu».
Помимо перечисленных выше на FORTS обращаются валютные фьючерсы на австралийский доллар – доллар США, код «AUDU»; и фунт стерлингов – доллар США, код «GBPU».
