Пересечение 50 и 200 дневных скользящих средних. Использование скользящих средних: что нужно учесть? дневная скользящая средняя

Использование скользящих средних: 10 важных фактов

Многие трейдеры высказывают противоречивые мнения о применении компьютерных индикаторов. Некоторые считают использование скользящих средних нежелательным, другие, напротив, одним из наиболее верных способов отслеживания тренда.

Мы склоняемся ко второму выводу. Цена всегда стремится вернутся к среднему значению, поэтому большинство разворотов происходит возле 20-, 50- или 200-периодной линии.

Объективный анализ скользящих средних позволяет заметить расстановку сил (или ее изменение) между быками и медведями. Рассмотрим 10 важных фактов, которые следует узнать перед началом использования индикаторов.

Использование скользящих средних: что следует знать?

Средние скользящие линии бывают разными и могут использоваться в различных целях, стратегиях. Некоторые трейдеры применяют их для определения уровней поддержки и сопротивления. Какой бы торговый стиль Вы не выбрали, следует учесть следующее:

1. Существует три основных индикатора – 20-, 50- и 200-дневной;
2. При стремительном тренде лучше применять 5-периодную экспоненциальную и 10-периодную простую средние скользящие линии. Длительные мувинги будут отставать, не позволяя оценить текущую тенденцию;
3. Экспоненциальная скользящая средняя чувствительнее к недавним ценовым колебаниям, нежели простая;
4. Использование скользящих средних в качестве уровней поддержки и сопротивления позволит отследить реакцию крупных участников рынка возле них;
5. 200-дневная линия является критической чертой, определяющей перевес в сторону быков или медведей;
6. Пересечение 200-периодного мувинга 50-периодным воспринимается, как долгосрочное перераспределение сил на рынке;
7. Открытие позиции при откате к 50-дневной линии с последующей консолидацией – верное решение;
8. Покупка сильной бумаги на уровне 200-периодного мувинга приведет к крупной прибыли, а слабой – к аналогичному убытку;
9. Простые стратегии часто основываются на пересечении двух линий. Если краткосрочная пересекает долгосрочную снизу вверх – нужно покупать, сверху вниз – надо продавать;
10. Некоторые трейдеры пытаются определить возможное замедление, ускорение или прекращение тренда по углу наклона мувинга; Это больше похоже на гадание, а не науку.

Применение 20-дневного мувинга полезно в краткосрочной торговле, свинге. Достижение ценой этого уровня становится сигналом к действию. 50-периодная линия используется в среднесрочной торговле, а 200-периодная определяет критическую границу между быками и медведями.

Если акция торгуется дешевле – покупать ее бессмысленно, так как она в медвежьей зоне. Цена, превышающая уровень является признаком бычьей тенденции. Последние 2 линии часто воспринимаются трейдерами, как уровни поддержки и сопротивления. Средне- и долгосрочные быки часто торгуют на откатах, а медведи – продают ралли от 200-дневного мувинга.

Пересечение 200-периодной линии 50-периодной снизу вверх называется «бычьим» или «золотым». Следует ожидать возникновения сильного восходящего тренда. Противоположную ситуацию называют «медвежьим» или «смертельным» пересечением, крестом. Он означает возникновение длительной нисходящей тенденции.

Откат к 50-дневному мувингу часто используется средне- и долгосрочными трейдерами. Первые открывают позицию, а вторые – докупают бумаги, чтобы укрепить ее.

Когда цена достигает 200-периодной линии:

• Нужно сделать риск менеджмент более строгим;
• Если Вы купите в этот период сильную акцию – сможете получить большую прибыль. Такую сделку можно считать джек потом;
• Но если Вы купите слабую бумагу – потом не сможете ее продать.

Простые стратегии, основанные на пересечении двух средних, могут оказаться очень эффективными. К примеру, Ричард Дончян использовал пересечения 5- и 20-периодных линий, как сигналы к действию.

Обучение трейдингу для эффективного применения индикаторов

Средние скользящие линии – простой, удобный и эффективный индикатор. Но важно понять, что использование любых индикаторов помогает только найти акции, соответствующие необходимым критериям.

Только изменение цены становится стимулом к действию. По мере получения знаний, опыта Вы сможете быстро определять подходящие финансовые инструменты, точки входа и выхода.

Чтобы их получить – пройдите обучение трейдингу от квалифицированных специалистов. Компания SDG Trade предлагает различные учебные курсы, соответствующие уровню знаний, характеру и потребностям разных клиентов.

В процессе и после обучения Вы сможете задать вопросы тренеру по телефону либо в чате. Также мы поможем открыть счет, уладить формальности, чтобы приступить к биржевой торговле. Торговые и графические платформы можно скачать на сайте. Будьте успешны!

Какую длину (период) скользящего среднего выбрать? Это зависит от того, какую тенденцию отслеживает аналитик. Для долгосрочных тенденций наи большее распространение получило 200-дневное скользящее среднее. 50-днев ное скользящее среднее чаще других используется на графиках акций для отслеживания промежуточной тенденции. Трейдеры, специализирующиеся на рынках фьючерсов, применяют скользящие средние с периодом гораздо короче - например 40 дней. 20-дневное скользящее среднее используется в еще одном распространенном индикаторе, который будет представлен далее в этой главе. Названные дневные скользящие средние можно перенести на недель ные графики, откорректировав период. Например, 50-дневное скользящее сред нее соответствует 10-недельному, а 200-дневное - 40-недельному скользящему среднему.

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, вот почему правильно составленные могут сделать Тебя разительно состоятельным.

Тенденция считается восходящей до тех пор, пока цена располагается выше кривой скользящего среднего, которая, в свою очередь, должна повышаться. Закрытие ниже кривой скользящего среднего предупреждает о возможном изменении цены (см. рис. 4.1). Если кривая скользящего также пойдет вниз, сигнал тревоги становится намного мощнее. Акция считается сильной, если ее цена находится выше 50- и 200-дневных скользящих средних. Закрытие ниже 50-дневного скользящего среднего говорит о краткосрочной вершине и возможном падении до 200-дневного скользящего среднего (см. рис. 4.2). Закрытие ниже 200-дневного среднего считается сильным медвежьим признаком: оно указывает на возможное изменение основной тенденции. Цены не раз опус каются до своих скользящих средних, прежде чем возобновить подъем. В таких случаях скользящие средние служат поддержкой и выступают в роли восходящих линий тренда (см. рис. 4.3 и 4.4).

На ранних стадиях разворота вверх для покупки акции обычно необходимо, как минимум, чтобы рынок закрылся выше 50-дневного (10-недельного)

скользящего среднего. Более осторожные инвесторы зачастую ожидают зак рытия выше 200-дневного (40-недельного) скользящего среднего, что допол нительно подтверждает бычье изменение тенденции, и лишь потом приобретают акцию. Большинство аналитиков применяют комбинацию из скользящих средних.

Многие опытные трейдеры уверяют, что для того чтобы зарабатывать на рынке Форекс, нужно открывать ордера в направлении текущей тенденции на рынке. Отличным помощником в определении тренда на рынке является 200 дневная скользящая средняя, о которой мы и поговорим сегодня.

Скользящая средняя – это кривая, которая отображает среднее значение ценового уровня за определенный период времени.

Данный инструмент внедрен в торговую платформу MT4, найти его вы можете по адресу: «Вставка/Индикаторы/Трендовые/Moving Average».

В стандартных настройках в строке «Период» указано значение 14, которое говорит о том, что скользящая средняя строится на основе последних 14 баров.

В строке «Стиль» можно задать цвет скользящей средней, что очень удобно для торговли. При этом, скользящая средняя может использовать для расчета как японские свечи, так и бары.

Построение скользящей средней

Кроме периода и цвета, в настройках можно также выбрать тип инструмента.

200 дневная скользящая средняя

Если вы приняли решение использовать скользящую среднюю для выявления господствующей тенденции, то следует правильно выбрать ее период. Вести торги лишь на основе скользящей средней со стандартными настройками очень рискованно, так как такая кривая является очень чувствительной даже к слабым скачкам ценового уровня. Применение скользящей средней с периодом 14 связано с получением большого количества ложных сигналов.

Говоря о 200 дневной скользящей средней, можно утверждать, что она является более надежной. Этот инструмент можно использовать для разработки эффективной долгосрочной торговой методики.

Полагаться исключительно на показания 200 дневной скользящей средней тоже не рекомендуется, для подтверждения сигналов лучше всего использовать вспомогательные алгоритмы. 200 дневная скользящая средняя прекрасно подходит для определения присутствующей на рынке тенденции.

Тенденция определяется в зависимости от местонахождения ценового уровня относительно простой скользящей средней.

1. Если ценовой уровень располагается над скользящей средней, это говорит о наличии восходящего тренда.
2. Если цена располагается под скользящей средней, это является сигналом присутствия медвежьего тренда.
3. Если цена пересекает скользящую среднюю, это говорит о смене тренда на противоположный.

Если для выявления тенденции вы решите применять 200 дневную скользящую среднюю, тогда вы будете определять длительные тенденции. При ведении торгов на малых временных интервалах рекомендуется использовать скользящие средние с периодами от 14 до 50.

Скользящая средняя – это прекрасный инструмент для определения тренда на рынке. С ее помощью трейдеру намного легче принять решении о входе в рынок. Кроме открытия ордера в направлении общей тенденции, скользящая средняя предоставляет трейдеру возможность выявлять моменты смены тренда.

Главный недостаток скользящей средней заключается в том, что она не работает во время консолидации на рынке. Еще один минус заключается в том, что она может перерисовывать свои показания, поэтому в момент поступления сигнала советую вам дождаться закрытия текущей свечи.

Сегодня мы рассмотрим 15 основных принципов торговли на Скользящих средних (основы торговли по Мувингам).

Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Эти, на первый взгляд, простые извилистые линии, которые располагаются выше либо ниже текущей цены на рынке, могут очень многое рассказать трейдеру, и их правильное использование при анализе рынка форекс на самом деле очень безценно. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные.

Вы конечно можете торговать и без Мувингов , но, так торгуя, вы довольно серьезно рискуете, т.к. эти линии представляют из себя ничто иное, как срединные уровни , где большенство профессиональных трейдеров принимают для себя важные решения, заключая сделки на покупку либо продажу.

Поэтому, и Вам, как трейдеру, желающему не просто торговать на форекс, а прежде всего зарабатывать, следует прогнозировать, что большенство игроков (трейдеров) собираются делать, при приближении к данному среднему значению.

Ниже я приведу 15 основных принципов , которые советую вам использовать при торговле на финансовых рынках (и форекс / FOREX, в том числе) при помощи Скользящих средних (Мувингов). Т.е. для успешной торговли, советую вам разместить на графике торгового терминала (который я считаю по праву самым удобным для торговли на финансовых рынках) индикатор Moving Average следующих модификаций:

20-дневная, 50-дневная, 200-дневная (EMA — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Exponential) — на Интервалах начиная от дневного: D1, W1, MN

5-ти, 8-и и 13-и периодные скользящие средние ( — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Simple) — нa графиках внутри дня: M1, M5, M15, M30, H1, H4

Для удобства для Каждой средней определите свой цвет и если хотите толщину линии. Выглядеть это будет приблизительно так (для интервалов больше дневного):

и для внутредневных интервалов:

И так приступим к рассмотрению 15 основных принципов:

1-й принцип) 20-дневным Мувингом обычно отмечает краткосрочный рыночный тренд, 50-дневным — среднесрочный рыночный тренд, а 200-дневным — долгосрочный рыночный тренд.

2-й) Эти три основные Скользящие средние представляют из себя ничто иное, как естественные границы для коррекций на рынке . Нужно заметить два немаловажных аргумента в пользу этих значений:

они определяют важные уровни, где фиксация прибыли и потери должны ослабеть после давольно сильного движения.

признание этих уровней рыночными игроками, побуждает трейдеров совершать самореализацию данной стратегии каждый раз, как только цена начинает приближаться к этим важным уровням.

3) Средние часто предоставляют трейдеру ложные сигналы во время бокового тренда , т.к. они являются индикаторами, которые следуют за трендом и измеряют восходящий либо нисходящий импульс. Они совершенно теряют свою могучую эффективность на финансовых рынках, показывающих слабое либо отсутствующее движение цен (боковое движение или иными словами консолидация).

4) Характеристика Мувингов изменяется , сразу после того, как они сглаживаются и переворачиваются. Разворот средней линии в горизонтальном положении указывает на то, что импульса для данного временного интервала потерян.

И это в свою очередь значительно увеличивает шансы того факта, что цена довольно легко пересечет Moving Average. Когда же Скользящие средние разных периодов выстраиваются в горизонтальную линию очень близко друг к другу, это указывает на то, что на рынке в данный момент времени — боковое движение или иными словами «консолидация» , который говорит нам о том, что в данный момент времени не следует воспринимать сигналы от средних. А так же чем дольше происходит эта консалидация цены или , тем сильнее будет выход в импульсное движение в последствии.

5) Moving Average нам выдают постоянные сигналы , т.к. они формируются именно на вершине цены. Их относительная корреляция с дальнейшим развитием цены изменяется с каждым прорисованным баром. Они также указывают нам на активную связь в виде схождения и расхождения с другими видами поддержки и сопротивления.

6) Рекомендую Вам использовать экспоненциальные Скользящие средние (ЕМА), для больших временных интервалов . Но так же не забывайте переходить к простым Moving Average (SMA), для более малых временных интервалов. ЕМА способны придавать больший вес для недавнего изменения цены. А SMA способно рассматривать любое ценовое движение одинаково.

7) Краткосрочные SMA помогают трейдеру понять, как вскоре будут действовать другие игроки на рынке . Профессиональные трейдеры использует простые средние (SMA), т.к. они в принципе не понимают экспоненциальные. Хорошие сигналы внутри дня больше полагаются именно на то, что думают другие трейдеры, чем на сложившуюся ситуацию с технической точки зрения.

8) Рекомендую Вам разместить 5-ти, 8-и и 13-и периодные средние (SMA) нa графиках внутри дня для определения силы краткосрочного тренда. При сильных трендах, средние будут выстраиваться в линию и укажут вам в одном и том же направлении. Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении.

9) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят — «Быки живут только выше 200-дневной МА, а медведи живут ниже 200-дневной». Покупать следует выше нее, а продавать ниже.

10) В тот момент, когда 50-дневная МА пересекает 200-дневную абсолютно в любом направлении, это указывает нам на значительное изменение в поведении медведей и быков. Если 50-дневная средняя, пересекает 200-дневную снизу вверх, это явление иногда называют «Золотым Крестом «, а движение сверху вниз называется «Смертельным Крестом «.

11) Запомните, что для цены значительно труднее прорваться снизу вверх через снижающуюся Скользящую среднюю, чем снизу вверх через повышающуюся МА! И также наоборот, значительно труднее для цены прорваться сверху вниз через повышающийся мувинг, чем прорваться сверху вниз через снижающийся!

12) Moving Average, которые установлены на разных временных интервалах, будут показывать вам скорость изменения тренда , путем отношения их друг относительно друга. Измерить данное отношение можно при помощью индикатора MACD, либо применяя множество Мувингов к вашим ценовым графикам и наблюдая при этом, как они расходятся либо сходятся относительно друг друга через определенный промежуток времени.

13) Так же разместите 60-дневный Moving Average объема на гистограмме объема красно-зеленного цвета в окне, расположенном ниже графика цены, что бы вы могли определять, когда определенные торговые сессии показывают вам неожиданный интерес. Наклон Скользящей также будет идентифицировать давление покупателей либо продавцов в определенный момент времени.

14) Не следует использовать долгосрочные средние для определения краткосрочных прогнозов , т.к. их сигналы будет значительно отставать от ситуации на рынке. В таких ситуациях тренд на графике цены может быть в завершающей стадии к тому моменту, когда он подаст вам сигнал на покупку либо продажу.

15) Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются МА, в тот момент, когда они расходятся и сходятся вместе . Нужно учитывать, когда одна средняя оттолкнется от другой, вместо того, чтобы быстро прорваться через нее, еще раз указывая при этом на наличие, таким образом, поддержки либо сопротивления. После того факта, что пересечение Moving Average состоялось, этот уровень теперь будет поддержкой либо сопротивлением для будущего движения цены.

Установка Скользящих средних на график:

Вот, в принципе, и есть ВСЕ ОСНОВНЫЕ принципы торговли по скользящим средним. Далее Вам нужно просто понаблюдать за их поведением на графике цены и понять на примерах о чем здесь было написано… А так же не забывайте просмотреть , в том числе и для Бинарных опционов!

Рекомендации трейдеру

День добрый, читатели блога о трейдинге. Я использую скользящие средние как инструмент, который определяет тренд, а также разделяет пространство быков и медведей. Многие трейдеры воспринимают их еще и как поддержку или сопротивление, хотя мне такой подход не очень нравится (об этом написано здесь ). Но должен сказать, что такие широко применяемые скользящие средние, как 200- или 50-периодная, очень часто чувствуются ценой.

В общем, дискуссий вокруг этого инструмента много… но? Он достаточно объективен. Помните: цена всегда пытается возвратиться к своим средним значениям, которые и представляются в виде скользящей средней. Откройте несколько графиков и убедитесь сами, как часто акция разворачивается возле какой-то одной из этих линий: если не возле 20-периодной, то возле 50- или 200-периодной и т.д.

Одними из самых моих лучших сделок были те, которые я совершил возле 20- , 30- , 50- или 200-периодной скользящей средней. Незаменимым паттерном в таких ситуациях является свеча с длинной верхней или нижней тенью (типа молота или повешенного), что пересекает мувинг (вспомните модель Т-30 ).

Можете посмотреть пример:

10 фактов, которые должен знать трейдер о скользящих средних

1. Существует три основных мувинга на фондовом рынке. 20-периодный – хорошо работает для краткосрочной торговли. Его чаще всего используют свинг трейдеры (я для поиска торговых возможностей использую зазор между 10- и 30-дневными скользящими средними, что называется активная зона трейдера ).

Для среднесрочной торговли подойдет широко используемый 50-периодный мувинг. И, наконец, 200-периодный – это глобальная граница между быками и медведями, которую лично я никому не рекомендую нарушать. Две последние линии MA очень часто воспринимаются ценой, как уровни поддержки и сопротивления. Почему? Потому что многие трейдера следят за ними и следуют их сигналам.

Средне- и долгосрочные быки любят покупать откаты от этой линии, а медведи – продавать ралли.

Но если купить фундаментально слабую акцию возле этой же линии, то можно «попасть на большие деньги» . Так как она служит границей между быками и медведями, то стоит лишь цене провалиться ниже ее, и покупать будет просто некому. В таких ситуациях проводите свой риск менеджмент более строго.

1. Некоторые трейдеры используют простую торговую систему по пересечению двух мувингов : если короткий пересекает длинный снизу вверх – покупаем, сверху вниз – продаем.

Вот вам хороший пример: пионер трендовой торговли, легендарный трейдер Ричард Дончян использовал стратегию пересечений 5- и 20-периодных MA для подачи сигналов.

1. Есть трейдеры, которые отслеживают угол наклона скользящей средней, и по этому определяют замедление, остановку или ускорение тренда. Для меня, конечно, это звучит, как гадание на кофейной гуще. Но такое есть!

Заключение

В общем, скользящие средние применяются разными трейдерами с разными целями и разными способами (которые описаны на этой странице ). В любом случае, важно помнить одну вещь: все индикаторы мы используем только для идентификации акций с определенными критериями, отвечающим нашим торговым принципам. Решение о покупке или продаже (то есть, об открытии позиции) мы делаем исключительно на основании движения цены. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!