Это обязательно автоматические роботы, предназначенные для торговли без участия человека. Однако есть определенная когорта советников, которые относятся именно к помощникам, а не автоматическим программам, открывающим сделки в автономном режиме. В данной статье мы расскажем про советник “Трейлинг стоп”, рассмотрим, как его настроить, и каким образом применять в торговле.
Вообще в терминале МТ4 имеется инструмент трейлинг стоп. Он позволяет взять значительную часть движения цены благодаря плавающему Тейк-Профиту. Но наш советник Trailing stop создан с целью автоматизации процесса переноса по ходу движения цены.
Как это работает на примере?
Важный момент: помните, что применяя инструмент Трейлинг-стоп, все ваши сделки будут закрыты по приказу Стоп-лосс. Нов этот момент он будет уже в прибыльной ценовой зоне.
Возьмём конкретный пример для рассмотрения, как это работает.
На скриншоте ниже показан пример сделки с выставленным фиксированным Тейк-профитом в размере 50 п. Цена достигла цели достаточно быстро.
Но вместо фиксированного ТР здесь можно использовать динамичный Стоп-лосс, то есть, тот, который будет перемещаться вслед за ценой на заданном трейдером расстоянии. Для Н1 оптимальным решением будет выбор нага трала в размере 25-40 пунктов . Всё зависит от пары.
Видим, что через какой-то промежуток времени цена всё же закрывается с прибылью по Стоп-лосс. По 4-значным котировкам удалось заработать 105 пунктов. Это в двое больше, чем при использовании стандартного Тейк-профита.
Выделяют следующие виды Трейлинг-Стопа:
- Закрытие по индикатору, скажем по Параболику.
- По фиксированному значению.
- По локальным экстремумам .
Такие помощники, как советник Trailing stop автоматически переносят Стоп-лосс вслед за ценой. Другие подобные боты имеют дополнительные опции: возможность закрытия , при достижении конкретной прибыли, контроль всей прибыли.
Если сравнивать с обычным тралом, который есть в каждом МТ4, советник “Трейлинг стоп” имеет ряд преимуществ. К примеру, можно задать трал для неактивных отложенных ордеров.
Наглядный пример работы этого помощника можно наблюдать ниже:
Рисунок 1. Сделка с фиксированным Тейк-профитом.
Рисунок 2. Перенос Стоп-лосс в безубыток.
Рисунок 3. Перемещение Стоп-лосс вслед за ценой.
Устанавливать робот Trailingator Forex очень просто. Оба файла перемещаем в Experts, перезапускаем терминал.
У него достаточно мало настроек:
- Trailing Stop - задаём в пунктах расстояние до текущей цены, за которой будет двигаться Стоп-лосс;
- ProfitTrailing - этот параметр активен по умолчанию. Поэтому трал будет задействован только в том случае, когда ордер окажется в плюсе;
- MagicNumber - если задать значение “1”, тогда тралиться будут только те ордера, которые были открыты вручную;
- TrailingStep - задаётся шаг трала.
Вот настройки для робота Trailingator Forex:
Рисунок 4. Настраиваем советник Trailingator Forex.
Трал по общей прибыли
Очередной советник Trailing stop имеет некоторые особенности:
- у него происходит по совокупному профиту , то есть, по нескольким сделкам сразу;
- есть возможность использовать трал по отдельности по длинным и коротким позициям .
Настройки данного советника:
- Operation - фильтрация в сторону позиции. “0” - это исключительно покупки, “-1” -покупки и продажи, “1” - только продажи.
- Symbol - этот параметр отвечает за работу с одной или несколькими парами. Если нужно работать только с одной парой - вписываем нужную пару, если указать “0” - работать получиться с текущей парой.
- ProfitTrailing - этот параметр лучше не трогать, так как будет задействован трал даже тогда, когда цена переместиться в отрицательную зону.
- MagicNumber - активируем советник Trailing stop с ордерами, которые были открыты вручную либо с помощью .
- TrailingStop/TrailingStep - выставляем расстояние от текущей цены до места, где будет выставлен Стоп-Лосс или определяем шаг переноса Стоп-лосс.
Визуально советник Трейлинг стоп работает по такой схеме:
Рисунок 5. Пример торговли.
А вот, какими могут выглядеть его настройки:
Рисунок 6. Правильная настройка.
Трал по индикатору Параболик
Здесь применяется несложная закономерность. Дело в том, что изначально рассчитывает значение так, что в редких случаях цена достигает его точек. Иными словами, когда движение восходящее, то выставляет точки под ценой, а когда тренд сменится, точки будут строиться над ценой.
Всего две настройки:
- DistancePoints - задаём шаг, на который переносится стоп-лосс;
- AllowLoss - при активации этой настройки, которую имеет советник Trailing stop, трал будет перемещаться за ценой даже в том случае, когда котировки будут в убыточной зоне.
Отметим, что подобных советников трейлинг стоп, которые работают в связке с индикаторами, достаточно много. Примерно также цена тралиться по .
Таким способом помощник двигает стоп-лосс:
Рисунок 7. Перенос стоп-лосс по параболику.
Рисунок 8. Настройки советника.
Заключение
Если подвести итоги под всем вышеизложенным, то можно с уверенностью заявить, что советник Trailing stop самостоятельно не торгует. Его следует рассматривать в качестве полезного помощника, который позволит выжать из движения максимум.
По сравнению с остальными советниками, его вес незначительный, поэтому его ставят в пару с другими роботами, которые используют VPS-сервер даже на небольших мощностях.
17 Сен 2016 | 19:28 7 178 Опубликовано в
(trailing stop – от англ. «отстающий стоп») — это функция торгового терминала позволяющая автоматически перемещать ордер Stop Loss следом за ценой с небольшим отставанием (на заданное количество пунктов).
В разговорном часто упоминается как трал или тралить в смысле подтягивать стоп лосс.
Необходимость этой функции возникла из-за банальной невозможности трейдера присутствовать возле торгового терминала постоянно. То есть трейлинг стоп помогает делать Ваш трейдинг более автоматизированным.
Принцип работы вы можете видеть на следующем рисунке:
В первую очередь, трейдер выставляет стоп лосс и указывает размер трейлинга в пунктах.
В случае, если цена начнет двигаться в обратном направлении уровень стоп лосса останется прежним, пока сделка не закроется по стоп лоссу, либо не продолжит двигаться в предполагаемом направлении.
Установка Трейлинг Стопа в МТ4
Установка трейлинг стопа не представляет сложностей даже для новичка. Приведем пример установки трейлинг стопа в МТ4 Alpari.
Чтобы активировать функцию трейлинг стоп, нужно нажать правой кнопкой мыши по уже открытой позиции и во всплывающем меню выбрать .
На экране появится окно, где необходимо указать желаемый уровень трейлинг стопа. В нашем случае это – 80 пунктов.
Отключить трейлинг стоп в терминале МТ4 еще проще чем включить.
Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на открытой сделке и во всплывающем меню выбрать пункт и нажать «Нет» в следующем всплывающем меню. Таким образом функция трейлинга деактивируется.
Отметим, что в терминале MetaTrader 5 (МТ5), процедура установки трейлинг стопа абсолютно аналогична таковой в МТ4.
Для чего нужен Трейлинг Стоп?
Представьте себе ситуацию, что у вас есть открытая позиция на рынке Форекс. Допустим, что это Buy по USDJPY. После открытия позиции, вы, как обычно, выставили стоп лосс для подстраховки от неожиданных рыночных колебаний. Далее вы видите, как USDJPY начинает расти в цене. Следом за ней увеличивается и Ваша прибыль на торговом счету.
Рано или поздно наступает ситуация, когда вы уже не можете следить за рынком. Возможно Вам необходимо заняться другими делами или же просто хочется отдохнуть. Однако оставлять позицию без контроля вы не хотите. К тому же, оценив текущую цену USDJPY, вы понимаете, что бычий тренд по этой валютной паре далек от завершения. Здесь на помощь и придет трейлинг стоп, который поможет вам застраховаться от неожиданных рыночных движений.
Давайте конкретизируем наш пример. Допустим, что цена покупки валютной пары USDJPY составила 102.00, а через некоторое время эта валютная пара выросла до уровня 102.70. Далее следить за рынком вы уже не можете, а потенциал восходящего движения еще не исчерпан.
Тогда вам нужно выставить трейлинг стоп в 70 пунктов на эту позицию. Как работает в этом случае трейлинг стоп? Если во время вашего отсутствия USDJPY вырастет до 103.10, то стоп лосс передвинется за ценой и будет следовать за ней на расстоянии 70 пунктов, т.е. достигнет 102.40. Если же валютная пара достигнет уровня 103.50, то торговый терминал автоматически передвинет стоп лосс до 102.80.
Предположим, что, достигнув 103.50, USDJPY неожиданно резко упала до 102.50 на фоне выхода важных новостей. Таким образом, ваша позиция закроется по стопу на уровне 102.80. Прибыль по сделке составит 80 пунктов.
На этом примере видно, как установка трейлинг стопа помогает трейдерам избежать неожиданных потерь. Однако трейлинг стоп не обязательно устанавливать только перед тем, как Вы собираетесь отойти от торгового терминала. Вы можете выставить трейлинг стоп сразу после открытия позиции. Тогда в нашем примере, как только цена достигает уровня 102.80, функция трейлинг стоп автоматически активизируется и стоп лосс начинает двигаться вверх за ценой на расстоянии 80 пунктов.
Нюансы Использования Трейлинг Стопа
Функция трейлинг стоп в МТ4 отличается от функций стоп лосса и тейк профита тем, что она неактивна, когда компьютер выключен . Поэтому, если вы хотите, чтобы трейлинг стоп выполнял свои функции во время вашего отсутствия, обязательно оставляйте компьютер включенным.
Кроме этого, в Интернете также можно скачать советники в виде трейлинг стопа, который будет выставлять уровень трейлинг стопа от 1 пункта, а не от 15 пунктов, как в стандартном трейлинг стопе в МТ4.
Причем, кроме непосредственно МТ4, трейлинг стоп в Quik – другом популярном торговом терминале также может быть использован.
Всем знакома ситуация, когда сделка закрывается по ТР, но цена затем проходит еще не один десяток пунктов в прибыльном направлении лишая вас части прибыли. Трейлинг-стоп позволяет эту проблему решить и выжать из каждой сделки все до последнего пункта.
Сегодня мы пошагово разберём:
- Как работает трейлинг-стоп;
- Когда лучше использовать трейлинг-стоп;
- Виды трейлинг-стопа;
Жми кнопку "изучить " , начинай эффективно использовать трейлинг-стоп.
Открытие любого ордера на рынке подразумевает, что рано или поздно он будет закрыт. В общем понимании есть всего два варианта – закрытие по тейк-профиту или по стоп-лоссу . И если с тейком всё относительно ясно – он устанавливается в месте предполагаемого разворота , то вот со стопом далеко не так однозначно. Основная цель стопа – предотвратить рост убытка , поэтому его целесообразно использовать абсолютно в каждой сделке, особенно, если используется значительный объём средств в процентном соотношении ко всей сумме. В противном случае будет принудительный стоп-аут , или, как принято говорить в среде трейдеров, дядя Коля придёт (от слова маржин-колл). То есть при входе в сделку предполагается удерживать позицию до тех пор, пока не сработает один из двух ордеров закрытия – тейк или стоп.
При позиционной торговле такой подход вполне оправдан, так как цели ставятся солидные, как правило, фундаментально обоснованные. Поэтому уход цены в минус на сотню-другую пунктов никого волновать не будет, точно также, как и разворот цены, неподалёку от цели и начало консолидации . Тактика подразумевает отработку от и до, без суеты. Но согласятся на такой вид торговли далеко не все, ведь доход будет совсем небольшим по сравнению с депозитом, консервативные методы трейдинга подходят тем, у кого очень большой баланс и есть возможность пережидать просадки, при этом получаемые 20-30% от депозита в год являются крупной и достаточной суммой. А как быть тем, кто хочет по максимуму забирать с каждого часового колебания? Ответ прост – использовать трейлинг стоп .
Механизм работы
Применение трейлинг стопа позволяет максимально использовать движение рынка . По сути своей, это плавающий стоп, который следует за ценой, подтягивается с каждым новым витком движения. Рассмотрим на конкретном примере – покупка EUR/USD по цене 1.5000 и последующая установка трейлинг стопа размером 20 пунктов. В случае движения вниз ничего не будет происходить. Если пара начинает двигаться в нужном направлении, то при достижении отметки 1.5020 включается наш трейлинг стоп. Именно в этот момент времени будет автоматически установлено ограничение убытков на уровне 1.5000, то есть на расстоянии 20 пунктов, как и было указано при его установке. При проходе цены дальше до 1.5025, уровень трейлинг стопа подвинется на 5 пунктов до 1.5005.
То есть после того, как пройдено настраиваемое количество пунктов, активируется трейлинг стоп скрипт , который передвигает стоп в соответствии с новыми локальными экстремумами цены, а до этого момента в качестве обычного стопа будет выступать заданное при включении трейлинг стопа количество пунктов. Трейлинг стоп фиксирует текущий максимум по нашему евродоллару и каждый раз, когда этот максимум обновляется, стоп подтягивается таким образом, что расстояние между этим максимумом и получившимся стопом составляет всё те же указанные в настройках двадцать пунктов.
Изучить »
В каких ситуациях удобно использовать трейлинг стоп
Далеко не всегда есть возможность сопровождать сделку. Иногда даже просто периодически поглядывать как обстоят дела нет возможности. В случае если не ставить трейлинг стоп, а поставленная цель оказалась немного дальше места разворота тренда, то довольно неразумно оставлять сделку и ждать , что всё-таки будет достигнуто планируемое значение. Типичная ситуация – образование пин-бара посреди активного и подающего надежды тренда. Более чем в 60% случаев после этого следует консолидация или откат. Соответственно, трейлинг стоп в такой ситуации будет просто незаменим. Он сработает в тот момент, когда откат превысит его значение . Это не так эффективно, как при полном ручном контроле, но зато гораздо лучше пропущенного разворота и уменьшения прибыли . Можно сказать, что трейлинг стоп выступает в роли некоторого компромисса между слишком большой затратой времени, но высокой эффективностью и отсутствием внимания к сделке с потенциальной упущенной доходностью.
Также трейлинг стоп очень удобен в торговле каналов. Это явление не такое уж и частое, но зато долгоиграющее даже по меркам малых тайм-фреймов . Метод автоматизированного сопровождения позиции в такой ситуации может дать возможность отвлечься на другие инструменты, так как, что при обычной торговле, что при использовании трейлинг стопа, выход из позиции происходит по пробитию трендовой образующей канала , до тех пор продолжение движения остаётся в приоритете.
Определение размера стопа
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Трейлинг Стоп" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Преимущества использования трейлинг стопа
Один раз установленное значение при открытии ордера даёт возможность забыть про позицию после того момента, как цена отойдёт на нужное количество пунктов для активации трейлинг стопа. Если торговля ведётся по множеству инструментов, то это очень и очень удобная схема контроля позиций. В отличие от классического стоп-лосса, здесь речь идёт о максимизации прибыли даже в условиях, когда произошёл разворот и цена идёт против трейдера. То, уже пройденное, количество пунктов за вычетом потраченных на трейлинг стоп и будет итоговой прибылью. Так что можно с уверенностью относить этот метод к оптимизирующим торговлю.
Несомненную пользу использования такой функции как трейлинг стоп можно увидеть при резких минутных колебаниях , которые в последнее время стали совсем не редкостью. И речь идёт не о двадцати пунктах, а о сотне. Например, использовать трейлинг стоп на рынке, когда ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза привела к тому, что каждый комментарий об удачном или, наоборот, неудачном раунде переговоров относительно дальнейшего торгового соглашения даёт резкий рывок цены фунта относительно доллара , да и других валют тоже. Уже буквально через тридцать секунд может поступить дополнительная информация или опровержение, и цена летит обратно. Трейлинг стоп срабатывает гораздо быстрее , чем ручной перенос стопа на необходимый уровень, так как он работает посредством скрипта, отправляющего сигнал на сервер брокера. Даже при включённой торговле в один клик, скрипт всё равно обгоняет человека в таких динамичных колебаниях . Также хорошим примером, когда трейлинг стоп помогает, может служить торговля на публикациях по рынку труда США каждую первую пятницу месяца, решениям по процентным ставкам в странах с популярными у трейдеров валютами, данных по ВВП различных регионов, в общем, все вызывающие волатильность новости. Достаточно понимать вероятное направление движения в соответствии с прогнозами и общим трендом, включить трейлинг стоп и наблюдать.
Недостатки трейлинг стопа
Самый главный заключается в том, что необходимо постоянное подключение к интернету и включённый терминал . Трейлинг стоп постоянно обновляется по мере продвижения цены на каждый пункт, поэтому идёт постоянная отправка данных на сервер брокера. Обрыв связи оставит последнее полученное значение до тех пор, пока не будет восстановлено соединение . То есть в этом случае трейлинг стоп превращается в обычный статичный, так как не поступает сигнал о его перемещении.
Избавление от необходимости мониторить продвижение цены по тренду компенсируется работой с ордерами на перспективу . Отложенные ордера будут работать с параметрами, которые задаются при их установке. То есть только после того, как цена продвинется в нужном направлении и эти ордера сработают, можно установить для них трейлинг стоп. Получается, что убрав одну ручную функцию, добавляем другую , но тут уж кому что удобнее и сподручнее.
Такой метод сопровождения сделки трейлинг стопом имеет очень слабую результативность в движениях , сопровождающихся значительными откатами с последующим обновлением экстремумов и новыми откатами. Встречаются они на рынке не так часто, но всё же на них приходится определённая доля импульсных движений. Неправильно подобранный размер и трейлинг стоп сработает слишком рано, если взять с запасом, то тогда уже проще пользоваться обычным, стационарным. Как и любой другой инструмент, этот даёт преимущества применения в определённых ситуациях, но при этом совершенно бесполезен в других. Поэтому, прежде чем принимать решение о включении трейлинг стопа, сначала нужно оценить рыночную ситуацию и взвесить все за и против , может оказаться так, что это только навредит.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Трейлинг Стоп" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Автоматизированное решение для использования трейлинг стопа
Неудивительно, что такую полезную функцию со временем решили переложить на программный код и сделать советника, работающего по такому же принципу, но лишённому некоторых недостатков классического решения из терминала. TrailinRobot является модернизированным трейлинг стопом. Робот разработан довольно известной персоной – Маргаритой Ласкер . Из интересных особенностей можно выделить следующие:
Разделение позиции с применением трейлинг стопа
Один из популярных методов диверсификации позиций по целям – это включённый трейлинг стоп с разными параметрами на каждом разделённом рабочем лоте. То есть обычный вход делим на несколько частей и каждой из них задаём своё значение тейка и запускаем в соответствии со стратегией либо стандартный, либо автоматизированный трейлинг стоп. В итоге получается, что какие-то позиции закроются довольно быстро из-за серьёзных ограничений на допустимый откат, остальные же будут двигаться вместе с ценой, закрываясь по мере нарастания диапазонов отката или же достижения цели. Трейлинг стоп в таком виде помогает оптимизировать прибыль, когда рынок динамичен и нет возможности постоянно его мониторить, а упускать движение не хочется.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Трейлинг Стоп" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Результативность трейлинг стопа
Достаточно хорошие и статистически подтверждённые результаты показывает использование трейлинг стопа в среднесрочной торговле на четырёхчасовом периоде основных валютных пар , а также, как это не удивительно, его применение на скальперских стратегиях в торговле парой фунт-иена . Это очень волатильный торговый инструмент , который, однако, даёт возможность стабильно зарабатывать на своей динамике. Особенно хорошо трейлинг стоп работает после длительных консолидаций, после которых происходит прорыв диапазона и цена начинает стремительно двигаться. Обычно это периоды роста фунта ко всем и снижения иены ко всем, либо же наоборот. Даже консервативное значение параметров установленного трейлинг стопа может помочь взять крупное движение.
Сергей, здравствуйте! Спасибо за пост, пока читала, все было доходчиво и понятно. Но применила на практике — в ТС Форекс для начинающих. И тут возникли непонятки. Выставила ордера, прекрасно сработали на продажу. Стоп-лоссы передвигались, все было прекрасно, по каждому ордеру прибыль была до 200 и больше. А потом тренд развернулся, и прибыль пошла на убыль. Все, как на картинке — и желтенькое, и красненькое. Но ордер закрылся именно с тем значением, которое было на момент закрытия, а никак не максимальная прибыль. Это с отложенными ордерами.
Параллельно открывала и действующие ордера, (немедленное исполнение). Там тоже выставляла трейлер-стоп. Тут получилось даже еще хуже. Они вообще не закрылись, и теперь в глубоком минусе. Одна надежда, что тренд еще вернется в ближайшее время, и ордера сработают во второй раз.
Жаль, такая прибыль была бы огромная, а получилась почти в пролете. Еле-еле на одном счете в маленьком плюсе, и куча незакрытых ордеров. А второй депозит вот-вот сдохнет. А так все было красиво...
Отвечает:
Здравствуйте.
Давайте по порядку 🙂
Выставила ордера, прекрасно сработали на продажу. Стоп-лоссы передвигались, все было прекрасно, по каждому ордеру прибыль была до 200 и больше. А потом тренд развернулся, и прибыль пошла на убыль. Все, как на картинке - и желтенькое, и красненькое. Но ордер закрылся именно с тем значением, которое было на момент закрытия, а никак не максимальная прибыль.
Если стоп-лоссы передвигались, то ордера должны закрыться по последним значениям. То есть, если вы выставляете трейлинг на 30 пунктов, то стоп и будет двигаться вместе с ценой на расстоянии 30 пунктов... Но, если у вас закрыт терминал, то трейлинг-стоп не сработает.
Там тоже выставляла трейлер-стоп. Тут получилось даже еще хуже. Они вообще не закрылись, и теперь в глубоком минусе.
Трейлинг срабатывает только в том случае, если открытые ордера передвинусь на величину заданную при выставлении трейлинга. Опять же условие выполнимо только при открытом терминале.
В чем причина? Трейлер-стоп ставится только на отложенные ордера? И почему они закрываются с текущим значением цены?
Возможно вам надо изучить этот вопрос более тщательно? Для начала рекомендую эту статью...
Н Отвечает:
Сергей, спасибо за ответ. Что ж, давайте по порядку 🙂
Мои терминалы поддерживает VPS. Поэтому они всегда включены по умолчанию. Вопрос именно в том, что я уже и сама поняла. Сделки закрываются по стоп-лоссу, а не по максимально лучшему значению, которое, увы, я не догадалась зафиксировать, закрыв ордера. Ждала, что при закрытии вместо текущей цены в зачет пойдет максимальный профит.
А вот в остальном — увы, все так. Уйдя вниз, ордера так и не закрылись. Почему-то. Теперь я к отложенным ордерам отношусь очень-очень осторожно. Планирую их с удовольствием, радуюсь, когда они срабатывают, но трейлинг стоп стараюсь снять при первой же возможности, чтобы дать возможность сделкам получить максимальную прибыль. А с ними сделки закрываются как-то уж очень быстро, и почти всегда в 0 или около того. Когда курс так скачет, естественно, что стоп-лосс не отодвигается в убыток, но и большого профита тоже нет.
Спасибо, немного разобралась, а статью Вашу уже изучила ДО того, как написала предыдущий комент.
Отвечает:
К сожалению из того, что вы написали следует вывод, что вы еще многого не понимаете, Надежда 🙂
Уйдя вниз, ордера так и не закрылись. Почему-то. Теперь я к отложенным ордерам отношусь очень-очень осторожно. Планирую их с удовольствием, радуюсь, когда они срабатывают, но трейлинг стоп стараюсь снять при первой же возможности, чтобы дать возможность сделкам получить максимальную прибыль.
Ордера закрываются только в четырех вариантах:
1. По тейк профиту;
2. По стоп лоссу;
3. Вручную самим трейдером;
4. При сливе депозита. То есть окончанием свободных средств для торговли.
Поэтому, если вы сделали неверный прогноз и не выставили стоп лоссы, то ваши ордера так и будут висеть в терминале. Трейлинг стоп как раз и позволяет получить максимальную прибыль при стремительном движении рынка. Как это зачастую происходит при открытии биржи в Лондоне.
Изучите внимательно эту стратегию, чтобы понять — сайт/zarabotok... -nachinayushhix/
Н Отвечает:
Сергей, поправьте меня, если я неправильно все поняла. Трейлинг стоп, если тренд идет в нужном направлении, поднимается вместе с трендом. То есть, если он (тренд) достаточно протяженный, когда-то наступает момент, когда сделка с таким стопом становится безубыточной. Но, если идет достаточно резкий разворот, то срабатывает стоп-лосс, и сделка закрывается, независимо от того, будет ли дальнейшее продолжение тренда, или нет (возможен ведь просто временный откат, как это часто и бывает). Вот от этого я себя и страхую — если я знаю, что откат временный, а выставленный стоп вот-вот грозит закрыть сделку, я его просто убираю, и вручную слежу за тем, чтобы не скатиться в убыток. Зато это дает возможность получить максимальную прибыль. Если я постоянно нахожусь за терминалом, отслеживая, чтобы сделка не скатилась в убыток, закрытие сделки вручную — это ведь не ошибка? Или надо трейлинг ставить подлиннее, чтобы, при условии, что сделка уже безубыточна, она не закрывалась так быстро, при первом же небольшом отклонении от заданного (положительного) направления?
Скользящий или плавающий стоп, известный трейдерам, как «Трейлинг стоп» предназначен для автоматизации процесса минимизации потерь в случаях движения цены финансовых инструментов в сторону убытка.
Другими словами этот инструмент является особенно полезным, когда наблюдается сильное однонаправленное ценовое движение , а также при отсутствии возможности у трейдеров внимательно и непрерывно отслеживать изменение рыночного состояния. Да и к тому же перемещать стоп лосс следом за ценой вручную, не очень то удобно.
Поэтому стоп в MT4 и 5 Вы можете устанавливать автоматически, .
Ниже мы рассмотрим описание процессов происходящих при использовании скользящего стопа и правила установки этого инструмента.
Как работает скользящий (плавающий) стоп в MetaTrader (MT4 и 5)?
Плавающий стоп в МТ4 или 5, представляет собой один из эффективных финансовых инструментов, позволяющих устанавливать на необходимых от текущих цен уровнях, стоп лосс. Во время ценового движения в нужном трейдеру направлении, скользящий стоп следует вслед за ценой открытого ордера до того момента, когда рынок не начнет разворачиваться в противоположную сторону. Что же происходит?
Во время открытия ордеров трейдеры не выставляют ни тейк профит, ни тем более стоп лосс, а ставят только скользящий стоп в MT4, к примеру, на 15 пунктов. После прохождения рынком этих 15-ти пунктов, стоп лосс выставляется автоматически как раз на указанном расстоянии, то есть 15 пунктов от существующей на данный момент цены ордера.
При продолжительном рыночном движении в нужную трейдеру сторону (прибыль все время увеличивается) – плавающий стоп будет неизменно следовать за ценой на указанном им расстоянии (в нашем примере, это 15 пунктов).
При развороте цены, скользящий стоп в остается на месте, а когда цена достигнет его уровня, открытый ордер будет закрыт либо в прибыль, либо в безубыток.
Как видите все достаточно просто – трейлинг стоп будет всегда следовать за ценой (если наблюдается рост прибыли), одновременно подтягивая за собой стоп лосс и закрывать позиции, когда цена развернется в противоположную сторону. При этом Вам нет необходимости следить за ходом цены и передвигать стоп лосс вручную – все происходит в автоматическом режиме.
На графике Вы видите:
«1», это «Buy» (открытие позиции);
«2» — активация скользящего стопа и перенос стоп лосс в безубыточную точку;
«3» — снижение прибыли, при этом стоп лосс остается неизменным;
«4» — рост прибыли с подтягиванием за ценой стоп лосса;
«5» — цена идет вниз (стоп лосс находится на месте);
«6» — сработал плавающий стоп, защитив при этом заработанную прибыль. Получается, что скользящий стоп в МТ5, двигая все время уровень стоп лосс за ценой, помогает трейдерам сохранять полученную прибыль.
Когда и где используется скользящий стоп?
Плавающий стоп также активно используется трейдерами, работающими , а также теми, кто применяет стратегии, основанные на торговле в момент , когда очень трудно предугадать в каком именно направлении будет двигаться рынок после их выхода.
Такие же ситуации (неопределенность рыночного движения) наблюдаются во время старта Лондонской торговой сессии. В такие моменты могут наблюдаться рывки цены и в 50 и в 200 пунктов, и спрогнозировать их практически нереально. Эти 50 или 200 пунктов, рынок может пройти буквально мгновенно и затем резко развернуться. И опять же, угадать или спрогнозировать момент рыночного разворота, также очень сложно.
Поэтому большинство опытных трейдеров выставляют отложенные ордера, причем в обе стороны рыночного движения и ставят на них плавающий стоп для получения максимальной прибыли.
Особенно выгодно применять скользящий стоп в МТ4 и 5, когда Вы работаете одновременно с несколькими активами, например, на , акциях, сырьевых товарах и драг.металлах. В таких случаях, не то, что сложно отслеживать ценовые движения, чтобы своевременно перемещать стоп лосс, это практически невозможно физически.
Правила установки скользящего (плавающего) стопа в MT4 или 5
Плавающий стоп в МТ4, 5 всегда связан с отложенным ордером или же с уже открытой позицией и исполняется он не на сервере в виде «стоп лосс», а в клиентских терминалах. Правила установки плавающего стопа достаточно просты.
Чтобы установить скользящий стоп необходимо в торговом терминале кликнуть правой кнопкой мышки на ордере и в появившемся меню навести стрелкой на «Трейлинг стоп », после чего должно открыться выпадающее меню с параметрами установки данного инструмента, как на рисунке ниже:
После этого в открывшемся списке Вам нужно выбрать необходимую величину (в пунктах), которая будет указывать расстояние между уровнем «стоп лосс » ордера и его текущей ценой. После активации строки «Задать уровень », должно открыться такое окно:
Здесь Вам необходимо указать желаемую величину уровня трейлинг стопа вручную.
При установке скользящего стопа в МТ5 можно использовать некоторые опции:
— «Удалить все уровни» — выключаются все уровни трейлинг стоп на любых уже открытых позициях и затем отложенных ордерах;
— «Нет» — является командой, отключающей скользящий стоп только для текущей позиции;
— «Задать уровень» — уровень выбирается самостоятельно.
Описание схемы работы скользящего (плавающего) стопа
По какой же схеме работает скользящий стоп в МТ4 или 5? Итак, как только в терминал поступают новые котировки, он проверяет открытые позиции на прибыльность. Как только доходы (в пунктах) становятся либо равными, либо большими, указанного Вами уровня, в автоматическом режиме выходит команда по установке стоп лосс на определенном в настройках расстоянии от текущего ценового уровня. Если движение цены продолжается в предполагаемом Вами направлении, то и stop loss на автомате передвигается точно вслед за ней.
При уменьшении прибыльности позиции, модификация ордеров не осуществляется. Получается, что прибыльность открытой позиции фиксируется автоматически. Если для такой позиции уровень стоп лосс был установлен ранее, то он также будет двигаться при увеличении прибыльности вместе с ценой, и при ее уменьшении оставаться без изменений.
Во время срабатывания отложенных ордеров, у текущих позиций по опять же этим символам происходит перезапись трейлинг стопа, будучи указанного в ордерах. Когда сделки, выполненные в результате наших , направленны относительно текущих позиций противоположно по символам, а также равны или меньше их по объемам, то скользящий стоп в МТ4 обновляться не будет. При всех автоматических изменениях ордеров «stop loss», в журнале создается специальная запись.
Скользящий или плавающий стоп в MT4, что в итоге?
В заключение, подводя итоги, отметим, что плавающий или скользящий стоп работает исключительно в торговом терминале. Поэтому если Вы его закроете, то приказы на перемещение стоп лосс посылаться не будут.
Срабатывает трейдинг стоп только тогда, когда цена пройдет определенное (выставленное Вами) количество пунктов. По этой причине такие стопы лучше устанавливать заранее, ведь можно не беспокоится о ручном передвижении стоп лосс – все сделает трейлинг.
Ну, и самое главное – скользящий или плавающий стоп является Вашей страховкой на те случаи, если происходит разворот цены, и она пойдет против Вас.
