(Average Directional Movement Index) – популярный индикатор, с помощью которого определяют силу и перспективы текущего рыночного тренда. Инструмент был разработан знаменитым трейдером Уэллсом Уайлдером на основе двух других его программ – Positive Directional (+DI) и Negative Directional Indicator (-DI). С авторской трактовкой ADX можно ознакомиться, прочитав книгу «Новые концепции технических торговых систем».
Описание индикатора ADX
Представляет собой график, на котором размещены три кривые: +DI, -DI и ADX . Они колеблются в диапазоне от нуля до ста. Перемещения этих линий дают определенные торговые сигналы, о которых мы поговорим немного позже.
+DI/-DI отражают силу восходящей/нисходящей тенденции за определенный временной отрезок. Если сверху располагается плюсовая кривая, то рынок «бычий». Если минусовая DI – доминируют «медведи».
Кривая ADX является экспоненциальной средней –DI и +DI. Она сообщает о рыночных настроениях – присутствует ли в данный момент тренд (если да, то насколько сильный), или цена «застряла» в боковом движении (флете). О наличии стабильной тенденции свидетельствует рост ADX, сопровождаемый расхождением +DI и –DI в разные стороны. Схождение этих линий сигнализирует о постепенном затухании движения.
Чтобы начать работу с индикатором, потребуется задать всего пару параметров.
Во-первых , нужно будет выбрать период, по которому рассчитывается линия ADX . По умолчанию ставится значение 14 , которое большинством трейдеров признается как оптимальное. Если используется агрессивная торговая стратегия, период можно уменьшить, чтобы получать сигналы чаще. При этом нужно иметь в виду, что многие из них окажутся ложными. Увеличение параметра приведет к запаздыванию сообщений, зато качество их будет существенно выше.
Вторая важная опция индикатора ADX – «Применить к » – определяет тип цены, относительно которой осуществляется расчет. Это может быть минимум или максимум, закрытие или открытие, среднее значение и т. д. Помимо перечисленных параметров есть и другие, но от этих настроек ничего особо важного не зависит.
Как пользоваться индикатором ADX
Как уже было сказано, линии индикатора могут двигаться в диапазоне от 0 до 100.
На самом деле, они редко достигают даже отметки 60.
Попадание ADX в область между 20 и 40 говорит о наличии слабого тренда. Если линия пробивает 40 и продолжается двигаться вверх, можно констатировать возникновение сильной тенденции. Рост этой кривой означает усиление тренда, однако сам по себе он ничего не сообщает об ее направленности.
О том, что началось именно восходящее движение, может свидетельствовать подъем +DI . Если он совпадает с прогрессом ADX, тенденция будет усиливаться. Если же основная линия индикатора начнет снижаться, значит, сила тренда ослабевает. Рост кривой –DI сообщает о старте нисходящего движения. Пока он подкрепляется подъемом ADX, тенденция усиливается.
Индикатор генерирует следующие торговые сигналы:
- подъем линии ADX выше отметки 40 ;
- ADX опускается ниже отметки 20 ;
- перекрещивание –DI и +DI.
После того, как основная линия пробила уровень 40, тренд считается устойчивым, и можно открывать сделку. Если при этом растет плюсовая DI, создается позиция на покупку, если минусовая DI – на продажу. Для определения вектора также рекомендуется использовать показания других индикаторов. Многие трейдеры считают, что открываться можно и нужно раньше достижения отметки 40. Например, когда линия ADX стабильно растет и достигла уровня 30. Направление тренда здесь тоже определяют по поведению DI.
Нахождение кривой ниже 20 говорит об отсутствии ярко выраженной тенденции, что может быть на руку игрокам, стратегия которых предусматривает торговлю в пределах определенного диапазона. Пересечение линий –DI и +DI используется в качестве сигнала, сообщающего о смене вектора движения. Если минусовая DI проходит снизу, значит, на рынке начинается мощный нисходящий тренд (нужно продавать). Если снизу продвигается плюсовая DI, произошел разворот в направлении восходящей тенденции (нужно покупать).
Считается, что тренд подходит к концу, когда Average Directional Movement Index располагается над другими линиями и продолжает расти. В таких случаях открываться не рекомендуется, кроме того, стоит задуматься о закрытии старых позиций. Если в аналогичном положении кривая снижается, тоже следует как можно быстрее выходить из сделок. Если индикатор ADX находится в самом низу относительно остальных, то чем дольше она пробудет там, тем мощнее будет очередной тренд.
Видео — индикатор ADX
Индикаторы ADX и MACD
Индикатор часто используется в качестве вспомогательного инструмента для других технических программ. Он идеально отражает как наличие и силу тренда, так и его отсутствие. Одним из наиболее частых «партнеров»ADX является популярный осциллятор . Используя комбинацию этих программ, можно получать достоверную информацию не только о силе, а и о направлении движения.
Вне зависимости от того, снижается или растет гистограмма MACD, для подтверждения тренда необходим рост ADX. Если он наблюдается, значит, текущая тенденция развивается. Если гистограмма снижается, а индикатор продолжает расти, возникает дивергенция. То есть MACD показывает, что продавцы постепенно перехватывают инициативу у покупателей, а ADX подтверждает усиление падающего движения. Это время, когда нужно искать возможность для продажи.
Заключение
В качестве самостоятельного индикатора ADX применяется не так часто.
Из существенных его недостатков нельзя не упомянуть запаздывание сигналов. Главная кривая зачастую начинает расти на графике уже после того, как стартовала тенденция. Таким образом, игрок пропускает один из наиболее выгодных моментов для входа. Подобная проблема присуща многим современным программам теханализа. Решить ее можно только путем использования дополнительных средств.
ADX не относится ни к осцилляторам, ни к трендовым индикаторам в классическом их понимании. Это простой инструмент, с помощью которого оценивают текущую рыночную ситуацию, чтобы на основании полученной информации подобрать оптимальную стратегию торговли. Всегда важно удостовериться в наличии стабильного тренда и в этом вопросе детище У.Уайлдера практически никогда не подводит. Да, индикатор не может похвастаться многофункциональностью, зато со своей главной обязанностью справляется на «отлично ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Трейдинг на бирже Форекс, просто немыслим для некоторых трейдеров без индикатора направленности ADX.
В общем понятии, индикатор ADX – это определенный индекс средней, определенной направленности тенденции, также называемый индикатором DMI или индикатор направления движения.
Индикатор ADX, необходимый для определения силы тренда, является довольно полезным техническим индикатором, при анализе рыночной тенденции. Сигналы, получаемые от индикатора ADX, позволяет значительно увеличить % выгодных сделок, в связи с чем ADX используется многими трейдерами и аналитиками на рынке Форекс.
Структура индикатора ADX
В состав индикатора ADX входят 3 линии. Данные линии, показывают объемы повышающихся и понижающихся позиций:
- +DI эта линия, также носит название — положительный индикатор.
- Отрицательный индикатор или –DI.
- ADX, или же средняя 2-х направлений. Эта линия является средним арифметическим двух вышеописанных значений, индикаторов (-DI и +DI).
Помните, чем больше расходятся значения индикатора (+DI) и индикатора (-DI), тем выше поднимается значение третьего индикатора ADX.
Если на рынке наблюдается перевес продавцов или покупателей, увеличивается и + и -DI, что также наглядно видно на повышении значения самого индикатора ADX. Другими словами, в момент когда на графике индикатора ADX повышается, это сигнализирует о предстоящем . Соответственно, с уменьшением показателей ADX сила рыночного тренда ослабевает. Таким образом, ADX — индикатор, показывает силу тренда, но не его направление.
Как использовать в трейдинге индикатор ADX?
Заметим сразу, что полагаться на ADX – индикатор следует только как на .
Важно: пока индикатор ADX повышается, любое значение в ADX, которое выше 15-ти подтверждает тренд.
Если ADX — индикатор постоянно растет:
Когда индикатор ADX повышается. Предупреждает о предстоящем сильном тренде, за которым можно следовать. Возрастающий индикатор ADX дает также и информацию о том, в какой может быть сбой. Это подскажет, что делать в тот или иной момент.
начинается мощный восходящий тренд и все сигналы к продаже как MACD, RSI, необходимо просто проигнорировать.
все индикаторы перепроданности и перекупленности имеют особенность подходить вплотную к экстремуму и удерживаться на этом уровне, сигнализируя повторяющимися сигналами к торговле против текущего тренда.
Следуя таким сигналам осцилляторов, есть риск уйти в убыток. Но все же пользоваться надо, но только теми, которые идут по направлению тренда.
ожидание повышения индикатора ADX, зачастую означает задержу относительно выбранного времени вхождения в рынок.
Когда постоянно падает ADX:
Предупреждает о том, что идти за трендом в данный момент не стоит. Лучше применить противотрендовую или же свинговую стратегию.
осцилляторы перепроданности и перекупленности, выдающие сигналы для покупки на графических впадинах и соответственно к продаже при трендовом росте, гораздо эффективнее в этот период.
индикаторы и Stochastic обычно подают правильные сигналы, при колебании цены внутри узкого торгового диапазона.
продавая на восхождениях и покупая на понижениях Вы скорее всего получите довольно малый доход. Когда индикатор ADX падает, лучшим решением будет игнорирование сигналов в .
Если индикатор ADX больше значения 35 и выше, как минимум одной из линий индикатора -/+DI, начинать торговую сделку опасно, так как сильный тренд, имеет свойство возвращаться.
Если индикатор ADX выше двух линий сразу -/+DI , рекомендуем параллельно использовать один из чувствительных индикаторов рынка, к примеру Parabolic. Это необходимо для получения более быстрых сигналов о предстоящем изменении главного тренда. Такой метод, помогает выявить основные спады и подъемы на валютных рынках.
На этом часовом графике, показан индикатор ADX (14) и его вторая линия ADXR (14).
Как правильно настроить индикатор ADX?
Особенности универсального индикатора ADX
- если значение полосы +DI больше, чем полосы – DI (зрительно + DI будет чуть выше -DI) будет наблюдаться бычий тренд
- если значение полосы +DI меньше, чем полосы – DI (зрительно + DI будет чуть ниже -DI) будет наблюдаться бычий тренд
3-я составляющая данного индикатора имеет спектр колебаний 0-50%. В случае если линия индикатора колеблется от 0-20%, это значит, что осциллятор подает сигнал и выраженное направление цены отсутствует на графике. Если линия индикатора ADX вырастает выше 20%, можно представить формирование тренда и находить возможности входа в сам рынок. ( — индикатор ADX).
В случае, когда линия индикатора ADX движется вниз после того, как достигнула 50% уровня — это сигнал, что время тренда подходит к концу, что гласит о необходимости фиксировать открытые позиции.
Расчет ADX индикатора
Индекс основывается на базе для расчета DMI.
DX = 100 умноженное на | PDI — MDI | деленное на (PDI+MDI)
Так как мы берем модуль различия, значение DX во многих случаях будет положителен и для возрастающего и для снижающего рынка, характеризуя не тренд, а его силу DX - направленное движение.
MDI и PDI - это –DI и +DI
ADX — это DX, сглаженный при помощи экспоненциальной средней со сглаживающей неизменной 0,07143.
ADXR – определяемая мощность и сила индекса среднего трендового движения. Это ADX, немного упрощенный.
ADXR = (ADX [t] плюс ADX )/2
Лукас и Лебо считают, что ADX довольно сглажен вначале, и сглаживание дополнительное в ADXR необязательно. Использование ADXR может стать причиной понижения эффективности индикатора в целом.
ADX индикатор – это мощнейший комплекс, облегчающий торговлю многим трейдерам, но, к сожалению, он также имеет некие недочеты
Первоочередной минус индикатора – это его частичная заторможенность. Разъясняется это в его коде функцией сглаживания – на первом шаге сглаживаются начальные котировки, а после к тому же результаты, приобретенные из этих данных. Другими словами для точного определения 14 ADX, пригодится более 30 свеч.
Заторможенность – это, естественно, минус ADX. Но есть недочет на много значимый – способ измерения тренда советника. Он его делает при одних критериях надежным, а при иных, данные индикатора приводят к полному сливу.
Поворот индикатора ввысь – неплохой символ, присутствия тренда. Если до роста, рынок длительно находился в канале и в горизонтальном положений. Данный индикатор дает хорошие результаты, только тогда, когда его взлет начинается с малых изменений (наименее 15), которые говорят о том, что рынок какое-то время находился во флэте.
Способ работы ADX легче оценить на определенном периоде. При случае продолжительного флэта, увеличение цен становится причиной резкого роста ADX – эта возможность дает сигнал начала движения сурового , соответственно возможность к открытию сделки.
В случаях, когда рост цен длительное время продолжался и вышло резкое снижение – советник индикатора начнет снижаться, говоря об отсутствии тренда в поведении . Здесь в начале роста ADX индикатора, можно представить зарождение понижающегося тренда, а это всего лишь волна коррекции бычьего тренда.
Происходит это из-за того, что требуемые данные, содержащие достаточную информацию о бычьем тренде, с течением времени удаляются из . ADX резко начинает расти, потому что анализ ведется лишь на основе данных о медвежьем тренде.
А каков вывод?
Все очень просто – используйте ADX — индикатор, исключительно во время горизонтального движения, с целью определения начала сурового трендового движения.
Обзор индикатора ADX
Индикаторы теханализа
Трейдинг в направлении сильной тенденции уменьшает торговые риски и увеличивает потенциальную прибыль. Average Directional Index или просто технический индикатор ADX используется для определения силы ценового движения не беря во внимание его направление. Если тренд – ваш друг, то с индикатором АДХ у вас появится очень много друзей 😀 .
Индекс среднего направленного движения (так звучит перевод с английского) был впервые представлен в техническом анализе своим создателем Welles Wilder в 1978 году в книге «Новые концепции технических торговых систем».
Наряду с индикатором ADX в этой книге также детально описаны еще несколько известных «детищ» Wilder, которые нашли свое применение в биржевой торговле: Average True Range (ATR), Parabolic SAR, RSI. Хотя все эти технические индикаторы и были разработаны в докомпьютерную эру, они невероятно детальны в своих расчётах и выстояли испытание временем.
Работа с ADX происходила на рынках Форекс и фьючерсов, на которых торговал сам автор. Но акции также прекрасно подходят для анализа этому индикатору, особенно торгующиеся на высокой волатильности.
Расчёт
Индекс ADX работает на комбинации двух других индикаторов, разработанных тем же Wilder для определения направления тенденции:
- +DMI (или просто DI) или positive directional movement indicator – индикатор позитивного направленного движения;
- –DMI negative directional movement indicator – индикатор негативного направленного движения.
Часто в биржевых терминалах ADX, +DI и –DI отображаются в одном окне под графиком в виде 3 линий.
Чтобы посчитать +DI и –DI, нужны данные цен закрытия, а также максимумов и минимумов каждого бара на графике за указанный период (как правило, это дневные бары). Сначала рассчитывается направление движения (+DM и –DM):
- Вверх = сегодняшний High бара – вчерашний High
- Вниз = вчерашний Low – сегодняшний Low
- Если значение Вверх> Вниз и > 0, то +DM = значению Вверх. В противном случае +DM=0
- Если значение Вниз> Вверх и > 0, то –DM = значению Вниз. В противном случае –DM=0
После выбора в настройках периода (по умолчанию стоит 14) идет расчет +DI и –DI:
- +DI = 100*smoothed ma +DM/ATR
- -DI = 100*smoothed ma –DM/ATR,
- где smoothed ma – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по выбранному периоду, и ATR – сглаженная средняя истинного диапазона.
Формула АДХ выглядит следующим образом:
- ADX = 100*smoothed ma абсолютного значения ((+DI) – (-DI))/((+DI) + (-DI)).
Определение силы тренда
ADX изначально является моментум индикатором, который определяет силу импульса тренда, независимо от того в какую сторону этот тренд движется.
Его линия колеблется по шкале в диапазоне от 0 до 100. Многие трейдеры считают, что значение 25 и выше указывают на достаточно сильную тенденцию, подходящую для трендовых стратегий трейдинга.
Сейчас рассмотрим диапазоны значений линии АДХ, как с ними работать, и каким состояниям рынка они соответствуют:
- 0-25: отвечает периоду накопления и распределения денег в бумаге. Цена консолидируется между уровнем поддержки и сопротивления. Трейдер наблюдает.
- 25-30: начало движения – момент, когда цена пробивает уровень сопротивления. Золотое время для открытия позиции.
- 30-50: сильный тренд, набирающий обороты. Стоит пользоваться им для добавления к позиции.
- 50-100: пиковая область, где импульс затухает. Это не значит, что тенденция окончена – цена может просто консолидироваться или откатываться. Но сколько может продолжаться этот период? Опять ждем.
Показательным примером послужит график COP. Когда индикатор ADX находится ниже 25, происходит аккумуляция (кто-то набирает позицию) между $62,75 и $67. Выше 30 происходит пробой уровня, и акция стремительно движется вверх, подкрепляясь ростом линии индикатора ADX.
Стратегия пересечения DI
Система направленного движения была предложена и использовалась самим Wilder и основывается на пересечении линий +DI и –DI между собой, когда ADX выше 25.
Настройка для открытия и ведения длинной позиции:
- Сигналом на вход является, когда +DI пересекает –DI вверх и ADX растет
- Стоп лосс выставляется под минимум бара, на котором произошло пересечение
- Закрытие позиции по трейлинг стоп.
Настройка для коротких позиций:
- Сигналом для открытия позиции является, когда –DI пересекает +DI вверх и ADX растет
- Стоп лосс устанавливается над максимумом бара, на котором произошло пересечение
- Выход с рынка по трейлинг стоп.
Данная торговая стратегия носит исторический характер. Попытки торговать по ней – прямой путь к потере денег. Но если добавить к данной системе дополнительный фильтр сигналов, например, MA (moving average), то её результаты значительно улучшаться.
Так как же пользоваться индикатором ADX правильно? Могу дать вам два совета:
Данные стратегии есть именно теми системами, которые детально описаны на этом сайте. Их преимущество в том, что индикатором вы пользуетесь для индикации торговых паттернов, а вход, управление и выход с позиции осуществляете по ценовой динамике. Ведь главное на графике – цена, верно?
Модификации
Рассмотрим несколько аналогов на основе индикатора ADX, призванных облегчить работу трейдера:
Выводы
Подводя итоги, давайте вкратце остановимся на сильных и слабых сторонах индикатора ADX.
Преимущества:
- Простота – если не использовать никаких дополнительных линий, а лишь сам ADX, то получим простой инструмент для измерения силы тенденции.
- Минимум настроек – нет необходимости менять пользовательские настройки периода, который по умолчанию равняется 14, и он подходит для всех торговых инструментов.
- Незаметность – если использовать ADX для автоматического отбора акций, как описано в этой статье , то нет совершенно никакой необходимости выносить его под график и обременять рабочее пространство.
- Надежность – хорошо зарекомендовал себя в целях поиска бумаг, которые пребывают в тренде, либо консолидируются.
Недостатки:
- Трендовый индикатор – по определению в техническом анализе является отстающим. Не стоит надеяться, что на уровне 25-30 должен обязательно происходить пробой консолидации или подобные вещи. Сначала цена совершит действие, а потом их отобразит ADX – без запаздывания не получиться. 1
Индикатор ADX является одной из скользящих средних индикатора Directional Movement Index (DMI) или индекс направленного движения.
ADX – это average directional movement index или усредненный индекс направленного движения. Чтобы настроить ADX, придется включить индикатор DMI.
Подготовительный процесс к торговле на финансовом рынке является неотъемлемой и необходимой частью для получения прибыли.
Настройка графиков, индикаторов, торговой платформы – в этом заключается весь подготовительный процесс. Но чтобы правильно настроить индикатор ADX, необходимо знать, как он работает. Рассмотрим его.
Индикатор ADX придумал Уэллс Уайлдер в семидесятых годах прошлого столетия. Как уже описано было немного выше – ADX является лишь частью индикатора DMI.
Идея индикатора DMI в том, чтобы он показывал не только силу текущего тренда на графике цены базового актива, но также давал и торговые сигналы для подходящего входа в сделку.
Индикатор Directional Movement Index состоит из
- ADX – усредненного индекса направленного движения. Если он меньше 20, то на графике — боковой тренд и лучше воздержаться от торговли. Если больше 20, то значит на графике сейчас направленный тренд. Если больше 40 – сильный тренд.
- +DI – индекс положительного движения. Характеризует силу роста цены базового актива.
- -DI – индекс отрицательного движения. Характеризует силу падения цены базового актива.
Более подробно про описание индикатора читайте в статье «Индикатор DMI (ADX) – индекс направленного движения ».
Также статьb по теме – «Стратегия торговли на основе индикатора ADX » и «Индикатор ADX — как им пользоваться «.
Настройка индикатора DMI заключается в выборе следующих параметров
- период линии ADX. В стандартных настройках, рекомендованных автором индикатора, он равен 14;
- периоды скользящих средних DI. В стандартных настройках он также равен 14;
- стиля индикатора – толщина, цвет и тип линий индикатора.
Рассмотрим, как включить и настроить индикатор ADX на живом онлайн графике Tradingview и на торговой платформе Metatrader.
Настройка индикатора ADX на живом графике Tradingview
Чтобы включить какой бы то ни было индикатор на графике Tradingview, необходимо нажать левой кнопкой мыши следующую кнопку:
В появившемся списке находим индикатор «Directional Movement
» и кликаем на него левой кнопкой мышки:
Теперь индикатор ADX появился на живом графике под движением цены.
Чтобы его настроить на необходимые параметры нажимаем левой кнопкой мыши на кнопку с изображением «шестеренки » в зоне индикатора:
В появившемся окне на графике мы можем выбрать периоды линии ADX и период скользящих средних DI. По умолчанию оба периода равны четырнадцати:
Во вкладке «Style
» можно скрыть линии ADX, +DI, -DI или настроить тип, цвет и толщину их линий.
Чтобы скрыть индикатор DMI на графике, нажимаем левой кнопкой мыши по значку с изображением «глаза
»:
Для удаления индикатора «Индекс направленного движения
» с графика цены достаточно нажать левой кнопкой мыши по иконке с изображением «крестика
»:
Настройка индикатора ADX на графике Tradingview очень проста и не требует особых знаний. Любой новичок в интернет трейдинге справится с поставленной задачей.
Настройка индикатора ADX на торговой платформе Metatrader
Настройка индикатора ADX на платформе Metatrader практически ничем не отличается от настройки других индикаторов.
Чтобы включить индикатор ADX в Metatrader, нажимаем на вкладку «Вставка » (Insert), далее «Индикаторы » (Indicators), «Трендовые » (Trend) и выбираем «Average Directional Movement Index »:
Теперь появилось окно с настройками индикатора ADX. Параметры настройки идентичны тем, которые были на Tradingview:
Перед тем как , нужно узнать кем регулируется, какие имеет награды и отзывы пользователей и специалистов.
Бинарные опционы – это интеллектуальный способ заработка, основанный на прогнозировании движения цены базового актива. Заработок получается при осуществлении сделок с брокером на бинарный опцион — .
Чтобы изменить настройки индикатора ADX впоследствии, достаточно нажать правой кнопкой мыши по линии индикатора и выбрать из появившегося списка пункт «Настройки » (Properties):
После вновь появится окно с настройками индикатора ADX.
Чтобы удалить индикатор ADX с платформы Metatrader, также нажимаем правой кнопкой мыши по линии индикатора, и затем левой кнопкой нажимаем на пункт «Удалить » (Delete):
Настройка индикатора – важная и неотъемлемая часть торговли. Настройка ADX несложна. Надеемся, что данная статья помогла вам разобраться с неопределенными моментами в настройке индикатора.
ADX-индикатор является индикатором направленного движения. Основное его предназначение заключается в оценке импульса тренда. Также он известен среди трейдеров как Average Directional Index. Инструмент технического анализа позволяет определить силу движения и оценить, насколько силен импульс "быков" или "медведей". ADX уже встроен в базовые МТ4 и МТ5.
Как выглядит индикатор?
Если установить индикатор на график валютной пары, анализ которой планируется проводить, то в нижнем окне можно будет увидеть три линии: синюю основную, розовую и зеленую пунктирные. Основная синяя линия показывает силу тренда. Чем выше ее расположение, тем сильнее участники рынка толкают цену в определенном направлении.
Если линия находится на уровне до 20, сила тренда очень маленькая. Когда достигается диапазон между 20 и 40 уровнями - сила движения средняя, если линия пересекает 40 уровень, движение цены характеризуется наличием сильного импульса либо со стороны продавцов, либо со стороны покупателей.
О чем говорит индикатор?
Пунктирные линии указывают на наличие "медвежьего" или "бычьего" настроения на рынке. Зеленая линия условно обозначается «+DI». Когда она расположена выше остальных двух линий, цена растет. Если по верху проходит розовая условно обозначающаяся «- DI», на рынке падающий тренд. Смена тренда происходит тогда, когда линии пересекаются. Именно на основе этих двух линий и рассчитывается индикатор ADX. Описание инструмента позволяет рассматривать несколько выгодных точек для входа:
- Если основная линия индикатора (синяя) расположена между линиями +DI и - DI, при этом она указывает направление вверх, то это свидетельствует об усилении тенденции к росту, и можно рассматривать покупки. Если направление линии обратное, присматриваемся к продажам.
- Когда на рынке имеет место сильный тренд, а ADX-индикатор расположен выше вспомогательных линий, стоит взять на вооружение, что тренд уже близок к концу и открывать какие-либо сделки не имеет смысла. При наличии открытых позиций их стоит внимательно отслеживать. Закрывать ордера нужно тогда, когда основная линия направляется активно вниз.
Далеко не все индикаторы «Форекс» могут дать сигнал к покупке или продаже, но ADX - это именно один из тех инструментов, который прогнозирует, а не анализирует ситуацию по факту. Если на рынке флет, а все линии инструмента плотно переплетаются друг с другом, лучше отказаться от его использования и отдать предпочтение одному из осцилляторов. С помощью линий можно определять силу будущего тренда. Стоит обратить внимание на тот аспект, что индикатор не может указать на направление тренда, он лишь может свидетельствовать о его наличии на рынке либо об отсутствии. При "медвежьем" тренде линия может быть направлена вниз, и это будет свидетельствовать именно о наличии сильного и импульсного движения. При перевесе "быков" линия будет направлена вверх. Резко увеличится эффективность торговли, если использовать одновременно 2-3 торговых индикатора и включительно индикатор ADX. Как им пользоваться, мы рассмотрели немного выше.
Универсальность инструмента
Основным достоинством ADX можно назвать эффективность его применения на разных таймфреймах. Если на нескольких временных периодах от торгового инструмента поступают идентичные сигналы, стоит задуматься об открытии позиции, предварительно оценив ситуацию на рынке. Инструмент применим к интрадеям и к свинг-трейдингу. В последнем случае применение индикатора в период от одного дня до нескольких рекомендуется обращать внимание на итоги последних торговых сессий. Желательно, чтобы в диапазоне торгов главная линия Average Directional Index как можно выше пересекала торговый уровень 40. Для удобства оценки ситуации можно установить уровни в настройках инструмента.
Как совместить торговый индикатор с торговой стратегией?
Индикатор может быть успешно вписан в любую Его не рекомендуется использовать сам по себе, но в комплекте с другими инструментами и с подтверждением второстепенными сигналами он может обеспечить достойную прибыльность трейдеру.
Рассмотрим, с какими инструментами опытные трейдеры совмещают ADX-индикатор. Стратегия подразумевает открытие позиции, когда один из описанных выше сигналов имеет место возле ключевого уровня или в структуре технического паттерна (фигуры технического анализа). Неплохо отрабатывают себя линии инструмента в сочетании с паттернами К примеру, если на графике цены образовался пин-бар, который свидетельствует о развороте тренда, а основная линия индикатора находится в переплетении с другими линиями ниже 20 уровня уже продолжительное время, стоит готовиться к значительному падению цены и весьма сильному импульсу. А если данная картинка дополняется экономическими факторами стоит готовиться к открытию прибыльной сделки.
Корректируем позиции
Для торговли на любом из таймфреймов подойдет стандартная настройка индикатора ADX. Трейдеры, которые работают исключительно с техническим анализом, могут адаптировать работу программы под свои потребности. Тут уже личное дело каждого, но новичкам предпочтительнее ничего не изменять в настройках и оставить все так как есть. Входить в сделку допустимо уже тогда, когда при четком тренде линия индикатора пересекает уровень 30. Открывать позицию стоит небольшим лотом.
В момент, когда голубая линия будет пересекать уровень 40, можно доливаться. Для определения более точной точки входа стоит переходить накануне принятия решения на меньшие часовые графики. Это сократит соотношение убытка и прибыли, позволит отыграть сделку лучшим образом.
ADX для снижения рисков
ADX-индикатор может быть успешно использован при относительно слабом движении рынка, но при его фактическом наличии. Чтобы избежать серии стопов по ряду сделок, можно руководствоваться расположением линий. К примеру, если цена активно движется к уровню и по всем показателям его готова пробить, но индикатор свидетельствует о замедлении тренда, вступать в рынок не стоит. Сил "быков" или "медведей" просто недостаточно для продолжения движения. Взяв на заметку показания линий и их расположение относительно уровней, количество лоссей в результате фальшивых пробитий существенно уменьшится.
Как определить период консолидации на рынке и воздержаться от торговли?
ADX-индикатор может стать отменным индикатором консолидации на рынке. Самостоятельно определить угасание тренда и переход рынка во флет весьма проблематично. Если тенденция по трем линиям нисходящая, обращаем внимание, что на рынке ситуацию благоприятной для торговли назвать проблематично. Планомерное снижение от уровня 50 к низу предупреждает о низкой волатильности. Если торговля основана на пробитиях и отскоках, то пересечение линиями уровня 40 можно растолковать как начало активного тренда и окончание периода застоя на бирже.
Гремучая смесь ADX и MACD
Рассматривая индикаторы «Форекс», стоит сказать, что наиболее гармонично ADX сочетается именно с MACD. Если установить на графике два инструмента, они будут исключать ложные сигналы друг у друга. Когда ADX указывает на наличие сильного движения на рынке, способен показать направление этого самого движения. Это исключит путаницу и трудности, с которыми сталкиваются трейдеры, только начиная торговать с помощью данного инструмента. Довольно часто из-за невнимательности поднявшаяся вверх синяя линия ассоциируется с растущим трендом, а опускающаяся - с падающим.
Прекрасным сигналом к покупке может служить одновременный рост двух индикаторов. Когда оба индикатора направляются вниз, это говорит об угасании движения, MACD, в свою очередь, предвещает разворот тренда.
Отставание - это один из главных недостатков, которые имеет индикатор ADX. Описание проблемы весьма простое. Суть в том, что индикатор правильно подает сигнал о силе тренда только тогда, когда сам разворот (флет) не затягивается надолго. Проблема в том, что история существования определенного тренда, на основе которой и осуществляется построение графика, очень быстро стирается. Анализ данных может быть искажен. Отсюда вытекает тот факт, что использовать сигналы индикатора рационально только у самых истоков зарождения тренда, в моменты, когда три линии инструмента практически лежат у нижнего уровня. Чем дольше они будут находиться в данном положении, тем на больший профит можно рассчитывать.
