MACD представляет собой акроним, созданный Average Moving Divergence Convergence на основе стратегии средней скользящей, а также применяется для того, чтобы определить тренд.
Благодаря данному индикатору, есть возможность точно определить текущий тренд, который сейчас является наиболее актуальным. А уже исходя из правильности выбора тренда и зависит зависит заработок на Форексе.
Поскольку здесь имеются всего две средние, которые имеют разные скорости, та которая «средняя» является более быстрой и она способная сразу же реагировать на какие-либо изменения цен и при этом, тут же их мониторит.
Когда начинается образование абсолютно любого форекс тренда, она сразу же начинает приближаться к медленной, что пересекает его.
При всем этом, в индикаторах MACD можно заметить, что современная гистограмма оповестит, что было пересечение нулевой линии. Это и есть рождение абсолютно нового тренда в рамках Форекса.
Установка
Для того, чтобы установить индикатор МАКД непосредственно на сам график, необходимо нажать клавишу. Индикаторы, непосредственно на основной график, нажимаем клавишу Индикатор, расположенной на основной панели специальных инструментов, а также в появляющемся рабочем меню.
После всего это также появляется еще и одно окно, в рамках которого каждый может сменить свойства заранее выставляемого самого индикатора. Тут нужно также выбрать основные периоды средних трех, затем подобрать основной метод и закрепить минимум и максимум.
Стандартные визуальные настройки каждый может заменить непосредственно во вкладке «Цвет». При этом, в самом методе указывают стоимость, непосредственно к которым используется сам индикатор.
Это стоимость при закрытии, минимума, максимума, открытия и их связки между собой. Но привыкать нужно работать со всеми индикаторами, которые нужно включать для полноценного мониторинга.
При всем этом, МАКД является наиболее удобным и универсальным и при этом, имеет отличные внешние показатели. Также его можно назвать еще и так называемым упрощенным стохастиком.
Именно это дает возможность создать все его основные данные еще более простыми для полноценного анализа, при этом, менее запаздывающими, а также максимально близким непосредственно к текущей стоимости. Совместно с этим, общая фильтрация ложного вызова различных сигналов также будет намного хуже.
Индикаторы МАКД были официально разработаны Аппелем Джерардом, а также применяет всего три средние скользящие в собственной конструкции.
Важно обратить свое внимание на тот фактор, что на самом графике имеются две основные линии: первая линия (она называется линией МАКД) считается основной разницей между самими двумя экспонентами, которые сглаживаются средними.
Полное расхождение и дивергенция. Вообще, дивергенция собой представляет собой ситуацию, когда само направление передвижения технических индикаторов и движение цен по какой-то причине не совпадает.
При всем этом, в современной классической литературе, данный процесс является явным принципом для разворота тренда. На самом экране, общая дивергенция выглядит довольно просто.
Настройка
Важно обратить свое внимание на тот фактор, что настройка MACD подбирается сугубо индивидуально и при этом, тут нужно обратить свое внимание на тот фактор, что все параметры зависят непосредственно от самого трейдера.
В целом, тут необходимо «экспериментировать» и подбирать для себя самый оптимальный вариант. При всем этом необходимо учитывать, что для получения наиболее положительного эффекта, следует учитывать еще и то, что все коррективы нужно носить еще до вступления в начало торгов. Это обусловлено тем, что на данный момент, перед тем, вступлением, характеристики и настройки просто сохранить.
Торговля
На сегодняшний день, торговля благодаря использованию приложения MACD более комфортная и это дает возможность быть практически всегда в плюсе — самое главное — это то, что нужно установить необходимые параметры. Но благодаря наиболее удобной конфигурации самой программы, есть возможность в несколько раз увеличить свой капитал и при этом, нужно быть максимально грамотным.
Самое главное — это то, что данная программа, как уже говорилось выше является универсальной и при этом одной из самых эффективных в своем роде.
Правила торговли по индикатору MACD
Имеется один достаточно распространенный вариант построения самого MACD — это общепринятый стандартный гистограмм.
При всем этом, есть один немаловажный нюанс — это то, что его относят к основному классу современных индикаторов. Но при этом, своим внешним видом он полностью аналогичен другому индикатору, в самом MetaTrader 4, правда называется она «OsMA» и выполняет она совершенно другие функции.
Самым основным отличием торговли благодаря использованию MACD-гистограммы заключается прежде всего тем, что данная программа также измеряет общее расстояние между сигнальными линиями, а также MACD-линией, после чего, данное расстояние откладывается непосредственно от основной — нулевой линии.
Соответственно, когда сам MACD находится выше, чем сигнальная линия, тогда сами столбики находятся выше, чем 0 и иногда получается наоборот.
Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс
Форекс — это международный валютный рынок, который является самым крупным в мире с ежедневным оборотом в 3 трлн. долларов США. И если раньше сделки на Форекс были доступны только для крупных инвесторов и банков, то благодаря маржевой торговле, с 1986 году, сюда получили доступ и физические лица. Этому способствует и развитие современных сетей коммуникации, позволяющие любому желающему зарабатывать на бирже. При этом, делать этом можно в любое время и в любом месте.
Ниже приведены самые главные сигналы от индикатора MACD на рынке Форекс была приведена общая их интерпритация в плане эксплуатации торговой стратегии:
С появлением IT-технологий участники торгов на финансовых рынках получили возможность графическим путем анализировать состояние цены активов.
Для этих целей были разработаны специальные инструменты - индикаторы "Форекс", представляющие собой математические функции. Их расчет и построение выполняется автоматически на основе различных показателей, таких как торговые объемы, цена, время и другие.
Одним из таких инструментов является MACD-индикатор. Как пользоваться и для чего он нужен? Об этом поговорим в этой статье.
Индикатор MACD: описание
Одними из самых распространенных и популярных по сей день индикаторов являются скользящие средние. После их появления торговля на рынке "Форекс" просто перевернулась. Ведь данный индикатор мог с высокой долей вероятности определить тренд актива и предугадать разворот цены.
Со временем начали появляться и другие индикаторы, в основе которых лежали скользящие средние. Одним из самых удачных их них является инструмент, который называется MACD-индикатор, что означает расхождение и схождение скользящих средних. Он был разработан одним из самых известных аналитиков прошлого времени, Джеральдом Аппелем, в 1979 г. А в 1986 г. гистограмма к MACD была добавлена Томасом Эспреем.
Как известно, все индикаторы подразделяются на три типа:
- осцилляторы;
- трендовые;
- индикаторы других типов.
Трендовые, как уже видно из названия, предназначены для определения настоящего движения цены. Для этой задачи могут использоваться как простые, так и сложные индикаторы. Во всяком случае, задача у них одна - определить господствующий в данный момент ценовой тренд.
Осцилляторы используются в обратном случае, когда нет четкого направления цены либо идет боковой тренд. В таком случае они с большей вероятностью могут предопределить текущий тренд в краткосрочной перспективе.
MACD-индикатор относят к осцилляторам. В то же время он с успехом проявляет и свои трендовые свойства. Однако использовать его только в качестве трендового индикатора будет неправильным решением. Поэтому наилучшим вариантом будет применение нескольких в сочетании друг с другом.
Как работает индикатор
Индикатор MACD следит за действиями скользящих средних. Как правило, есть две их разновидности - быстрая и медленная. Основываясь на их построении, индикатор показывает на гистограмме тренд цены.
Более быстрая скользящая средняя намного чаще меняет построение, ведь она быстрее реагирует на изменение цены. Медленная скользящая, напротив, реже изменяет свое направление. Таким образом, кода две эти линии пересекаются, образуется сигнал на предполагаемый разворот тренда. Это можно увидеть в момент сближения двух скользящих средних на гистограмме, которую формирует MACD-индикатор.
Как пользоваться этим? В момент пересечения двух скользящих средних следует открывать сделку. Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу верх, то это сигнал на покупку. Если же сверху вниз, формируется сигнал на продажу.
Однако трейдеру стоит быть очень внимательным перед открытием позиций. У каждой стратегии и торговой системы есть свои недостатки. Данный аналитический инструмент не является исключением. Индикатор довольно сильно запаздывает за реальной ценой актива из-за того, что быстрая скользящая средняя отстает от цены, ведь она формирует кривую, анализируя прошлые цены актива. Соответственно, если на рынке волатильность слишком высокая, есть большая вероятность того, что индикатор даст сигнал о завершении тренда с опозданием.
Но у данного индикатора есть свой большой плюс. MACD хорошо себя показывает при определении силы тренда. Трейдеры редко торгуют при пересечении скользящих средних, надеясь на разворот тренда. Напротив, они используют сильные стороны данного индикатора, дабы оставаться в прибыли.
Для чего служит индикатор MACD? В руках умелого трейдера индикатор MACD может стать весьма грозным оружием. С помощью него можно определять не только точку входа в рынок, но и точку выхода из нее. Все это возможно благодаря тому, что MACD весьма неплохо показывает как конвергенцию, так и дивергенцию. А это сигналы, которые дадут знать о развороте цены заранее, тем самым предостерегая трейдера от возможной потери средств.
Однако стоит помнить, что цена и индикатор могут расходиться, причем долгое время. Для решения данной проблемы следует использовать MACD-индикатор в сочетании с другим индикатором технического анализа для уточнения сигнала или его подтверждения. Это называется фильтрацией сигналов.
Установка индикатора
Индикатор MACD является одним из основных инструментов технического анализа. Таким образом, его можно найти среди стандартных индикаторов терминала MetaTrader. Чтобы установить индикатор на график, достаточно выбрать его из нужного списка и перетащить на график либо наложить на него через меню.
После установки индикатора его необходимо настроить.
Настройка индикатора MACD заключается в том, что нужно внести параметры трех скользящих средних. Первые две - быстрая и медленная - устанавливаются на основной график. Третья ставится вместе с гистограммой ниже графика. Также вносится параметр наложения скользящих средних.
Сразу возникает вопрос о том, зачем вообще нужны скользящие средние на графике, ведь есть гистограмма, которая вполне может давать сигналы. Ответ довольно простой: скользящие средние и гистограмма взаимосвязаны и составляют единое целое. Это видно по тому, как при изменении положения двух скользящих средних гистограмма также меняется в соответствии с ситуацией.
Виды индикатора MACD
С момента создания индикатора MACD прошло достаточно много времени, за которое было придумано более двадцати модификаций и улучшенных версий, что формируют группу под названием "MACD-индикаторы "Форекс"".
Среди них есть такие, которые отображают одновременно графики разных таймфреймов в отдельном окне, что является очень информативной функцией. Другие меняют цвет при изменении тренда или подают звуковой сигнал. Есть и такие, что помогают трейдеру в определении дивергенций, и есть модификации, объединяющие в себе несколько индикаторов.
Одним из наиболее популярных инструментов такого типа является индикатор MACD с двумя линиями и гистограммами. Отличие данного индикатора от оригинала состоит в том, что у него присутствуют две гистограммы и две линии. Все они рисуются в одном окне индикатора. Условно его можно разделить на две части - основную и дополнительную. Основная часть - стандартный MACD, а дополнительная - тот же индикатор строится на основе других настроек и служит уточнением сигнала или сглаживанием помех.
Еще одной разновидностью инструмента является индикатор MACD Colored. Математическая формула этих инструментов одинаковая. Единственным отличием модификации от стандартного MACD является исполнение графики, а именно - гистограмма выполнена цветной. Несмотря на небольшие изменения, этот индикатор позволяет по-другому воспринимать визуальную информацию, что также помогает трейдеру в принятии решений.
Использование MACD
В первую очередь стоит отметить, что данный индикатор больше служит для долгосрочной перспективы. Таким образом, правильнее торговать с его использованием на старших таймфреймах и следовать тренду, нежели применять его для краткосрочных сделок. Можно использовать этот инструмент для анализа и открытия сделок на средних таймфреймах. При этом обязательно должен быть подтверждающий сигнал от другого индикатора.
Весьма интересным способом используется индикатор MACD, линии которого являются уровнями поддержки и сопротивления. Казалось бы, причем тут MACD? С помощью данного индикатора вполне можно определить уровни, на которых цена может развернуться. Для этой задачи достаточно воспользоваться шкалой MACD.
Казалось бы, все достаточно просто. Если есть сигнал на покупку или продажу при пересечении, то нужно открывать сделку. Но если слепо следовать только показаниям одного индикатора, то можно оказаться, мягко говоря, не в очень хорошей ситуации. Как показывает практика, чаще всего цена после пересечения скользящих средних откатывается в противоположную сторону. А поскольку сигналы запаздывающие, то трейдер может оказаться в минусе.
Решением этой проблемы может послужить совместное использование таких индикаторов, как RSI или Stochastic, которые могли бы уточнить сигнал. Такая торговля подразумевает сложную систему из нескольких индикаторов, что требует определенного опыта.
Гистограмма MACD
Не столь важно, каким инструментом анализа пользуется трейдер. Всегда есть возможность его дополнить или усовершенствовать. MACD-индикатор не является исключением. Поначалу он представлял собой индикатор без гистограммы, сигналы получались только при пересечении его линий. Индикатор благодаря добавлению гистограммы приобрел совершенно иное значение, так как на ней располагается еще и сигнальная линия. Таким образом, гистограмма используется для показа разницы между сигнальной линией и скользящими средними, она основана на сглаживании этих двух линий.
В процессе торговли гистограмма может подавать ряд различных сигналов. А именно:
- если есть пересечение нулевого уровня, то существует вероятность смены тренда;
- когда медленная скользящая пересекает быструю, появляется сигнал на покупку или же на продажу, в зависимости от того, в какую сторону произошло пересечение;
- сигналом на изменение тенденции может послужить расхождение цены и индикатора.
Если индикатор и цена находятся в расхождении, это еще не означает точного сигнала на открытие сделки. Это лишь знак того, что тренд ослабевает и нужно ждать однозначного подтверждения.
Дивергенция
Говоря более простым языком, дивергенция является расхождением индикатора и цены актива. Что это значит? Если максимум цены не подтверждается максимумом индикатора, проявляется медвежья дивергенция. И наоборот, если при минимальной цене нет подтверждения от минимума индикатора, происходит бычья дивергенция.
Возникновение дивергенции служит сигналом о развороте цены или же ослаблении ее текущего движения. На более старших таймфреймах такие сигналы возникают редко. Но они более точные, если сравнивать их с сигналами на средних таймфреймах и ниже.
В каком случае могут возникать подобные дивергенции? Бычья дивергенция возникает тогда, когда верхний пик цены не был подтвержден пиком на индикаторе. Медвежья дивергенция образуется при обратных условиях: когда нижнее значение цены не подтверждено снижением на индикаторе. Из опыта можно сказать, что не следует открывать сделку до тех пор, пока не будет явного сигнала на разворот цены, иначе существует риск потери инвестиций.
Возникновение дивергенции помогает трейдерам оценить ситуации на рынке и заранее узнать о ближайшем развороте цены. Таким образом, если на графике цена пошла верх, а индикатор показывает вниз, нужно готовиться к тому, что цена в ближайшее время упадет.
Сигналы линейной MACD
Если появились так называемые максимумы и минимумы на графике актива, то нужно готовиться к появлению сигнала от индикатора. На его основе созданы различные торговые форекс-стратегии. MACD-индикатор помогает распознавать предположительное время для входа в сделку.
Основа торговли с использованием данного индикатора строится на пересечении двух скользящих средних. Однако гистограмма на этом индикаторе дана не зря, именно она играет ключевую роль: если кривая цены на ней пересекла нулевой уровень сверху вниз, то, скорее всего, цена пойдет вниз, что является сигналом на продажу. И наоборот.
Однако трейдеру не стоит зацикливаться лишь на текущей цене актива. Нужно анализировать предыдущее движение. Если цена продолжительное время находилась ниже нулевого уровня, а после пересекла его снизу верх, то планируется разворот цены. Если же цена пересекла нулевой уровень, а после снова вернулась к нему, то это, скорее всего, просто корреляция и не будет никакого разворота. Это важно учитывать.
Индикатор MACD, описание которого говорит в его пользу, тем не менее, вполне может давать и не совсем точные сигналы на открытие сделки. Все зависит от таймфрейма и настроек, которые трейдеры со стажем подбирают опытным путем, и от запаздывания инструмента.
Следует заметить, что при подаче индикатором сигнала есть только вероятность того, что случится разворот, поэтому всегда необходимо ожидать от других индикаторов подтверждающих сигналов и только после этого принимать решения.
Сигналы гистограммы MACD
Если MACD в целом дает преимущества в обнаружении тренда и определении действительной цены актива на данный момент, то у гистограммы MACD немного другая функция. Она помогает понять и проанализировать ситуацию на рынке в целом. Что это значит?
Гистограмма - это инструмент, который показывает баланс между покупателями и продавцами в данный момент. Она не указывает на направление цены, а помогает ее предугадать, анализируя психологию массы на рынке. Многое будет зависеть от того, как настроить индикатор MACD.
Как же все происходит? Если на гистограмме образовался наклон, это вовсе не служит сигналом того, что образуется нисходящий тренд. Это лишь указывает на то, что продавцы начали действовать более агрессивно, нежели покупатели. И все наоборот, если гистограмма поднялась.
Если на графике видно, что цена растет, а гистограмма направлена вниз, это указывает на сильный сигнал в сторону продавцов, то есть сигнал вниз. Следовательно, восходящий тренд слабеет и нужно отыскивать точку входа в рынок.
Сигналы индикатора MACD помогают уловить максимумы и минимумы еще до их появления. А уже при их возникновении следует готовиться к действию. Именно готовиться, а не открывать позиции. Увидев на восходящем тренде, что цена достигла максимума, а индикатор еще нет, трейдеру следует быть готовым к тому, что следующий максимум цены будет выше предыдущего. То же самое касается и нисходящего тренда.
Использование индикатора на бинарных опционах
Еще одной замечательной чертой данного индикатора является та, что он отлично подходит не только для валютной торговли на рынке "Форекс", но и для торговли активами на бинарных опционах.
Использовать его лучше на очень волатильных активах либо во время повышенной волатильности рынка.
Перед входом в сделку необходимо сделать анализ движения цены на всех таймфреймах. Также нужно соблюдать некоторые правила:
- если сделка заключается на пятиминутном интервале, то экспирацию нужно выставлять от пяти до двадцати пяти минут;
- если трейдер работает на часовом таймфрейме, то экспирация выбирается в конце дня;
- при торговле турбо-опционами продолжительность сделки планируется от одной до трех минут.
Любой финансовый инструмент будет правильно работать лишь при верно подобранных параметрах. Зависимость того, как настроить индикатор MACD , в основном определяется таймфреймом графика, на котором происходит торговля. Как правило, этот МАСД-индикатор используется лишь в комплексе с другими методами финансового анализа. Для начала смотрите видео по настройке
Смотри видео по настройке индикатора MACD
Настройка MACD для m1
На минутном таймфрейме применяются всевозможные скальпинг-стратегии. В этом случае классические наборы параметров для MACD-индикатора на периоде m1 (рис. 1):
- быстрое EMA – 13; медленное EMA – 21; уровни– ±1 (красная гистограмма);
- быстрое EMA – 21; медленное EMA – 34; уровни– ±1 (оранжевая гистограмма);
- быстрое EMA – 31; медленное EMA – 144; уровни– ±1 (зеленая гистограмма).
Но, как правило, MACD для m1 используется совместно с индикаторами на другом торговом периоде, например, пятиминутном.
Настройка MACD для 5 минут
Параметры этого индикатора MACD для стратегии, предполагающей совместное использование графика с минутным таймфреймом, следующие (рис. 2):
- быстрое EMA – 21;
- медленное EMA – 34;
- уровни– ±1.
Рисунок 2. Гистограмма MACD и кривые EMA на 5-минутном таймфрейме
Дополнительно понадобится построить на обоих графиках EMA для периодов 144 (зеленая), 34 (оранжевая), 21 (красная). Расчет ведется по ценам закрытия.
Окна графиков m5 и m1 с индикаторами целесообразно разместить на дисплее рядом для удобства анализа (рис. 3).
Сигналы m1-графика:
- пересечение всеми MACD уровня 0 в одном направлении – если сверху вниз, то сигнал на продажу, если снизу вверх – на покупку;
- перемещение цены ниже (выше) всех скользящих при сигнале на продажу (покупку);
Сигналы m5-графика:
- пересечение MACD уровня 0 в целевом направлении;
- перемещение цены ниже (выше) всех скользящих при сигнале на продажу (покупку).
Рисунок 3. Условия для сделки на покупку.
Именно в такой последовательности анализируются графики. Невыполнение хотя бы одного условия запрещает совершение сделки.
Открытие сделки происходит в момент совпадения всех условий. Стоп-лоссы и тэйк-профиты размещаются на уровнях ближайших локальных экстремумов. Наиболее благоприятные моменты для выхода:
- обратное пробитие на m1-графике MACD (13, 21, 1) и (21, 34, 1) уровня 0;
- пересечение EMA (144) на m1- и m5-графиках одной из других EMA;
- возникновение дивергенции на любой MACD, кроме (13,21,1).
Настройка МАСД для 1 час графика
Торговля в таком периоде обычно ведется по среднесрочным стратегиям, одна из которых описана ниже. Для нее потребуется настроить параметры MACD так:
- быстрое EMA – 12;
- медленное EMA – 26;
- уровни– ±9,
и использовать дополнительные индикаторы:
- EMA (50);
- EMA (100).
Пересечение EMA между собой – сигнал к возможности открытия прибыльной сделки. Если EMA (50) выше EMA (100), то условия благоприятны для длинной позиции, если наоборот, то – для короткой.
Подтверждением этого сигнала является пересечение индикатором MACD нулевого уровня дважды: первый раз противоположно пересечению EMA, следующий раз – в направлении пересечения.
Открытие сделки происходит при пробитии ценой ближайших уровней сопротивления и поддержки. При этом должны сохраняться вышеуказанные условия по индикаторам.
Рисунок 4. График, поясняющий открытие длинных позиций по MACD h1.
На рис. 4 приведен график, на котором зеленая EMA (50) расположена над синей EMA (100), поэтому на нем следует искать сигнал на открытие длинной сделки. При первом сигнале (левая вертикальная зеленая прямая) позиция не открывается, поскольку цена не пробила предыдущий локальный максимум (верхняя красная горизонтальная линия). При втором сигнале цена пробивает ближнее локальное сопротивление (нижняя красная горизонтальная линия), чуть выше которого должен размещаться ордер на покупку. Цель устанавливается под вторым уровнем сопротивления (верхняя красная горизонтальная линия) или рассчитывается, также как и стоп-лосс, на основе используемой стратегией менеджмента. Прогнозируемое количество прибыльных сделок в этой стратегии – 78%.
Настройки MACD для H4
На 4-часовом периоде торговать лучше волатильными валютными парами. У индикатора MACD задаются следующие параметры:
- быстрое EMA – 5;
- медленное EMA – 13;
- уровни– ±0,0045.
Одна из стратегий требует дополнительного задания индикаторов (рис.5):
- EMA с периодами 7, 21 и 365;
- SMA с периодом 89.
Рисунок 5. График валютной пары с примененными индикаторами MACD (синяя под графиком), EMA (красная, зеленая, синяя на графике) SMA (желтая на графике).
В окне индикатора необходимо определять образование паттернов, например, двойного основания для длинной сделки. Оно должно:
- сформироваться под уровнем -0.0045;
- иметь второй минимум выше первого.
Сигнал на покупку – пересечение MACD уровня 0,0045. Стоп-ордер выставляется несколько ниже последнего локального минимума. Тейк-профит устанавливается на уровне EMA (21) или SMA.
Целесообразно входить в сделку двумя или более лотами. При этом сделка частично закрывается при достижении последовательно уровней:
- выше EMA (21);
- между SMA и EMA (365);
- выше EMA (365), например, на долгосрочном максимуме.
Для каждой из этих целей устанавливается стоп-лосс на уровне локального минимума. При последовательном достижении целей, стоп-лоссы переносятся на уровень сначала открытия сделки и затем первой цели.
Наибольшую вероятность исполнения имеют сделки по индикатору MACD, открытые по тренду.
В поисках денежного Грааля трейдеры начинают усложнять методику анализа, хотя все лучшее давно изобретено и активно используется. Попробуем понять, в чем секрет популярности индикатора MACD, на базе которого уже больше 40 лет создаются торговые системы, доступные для понимания новичками и предпочитаемые профессионалами.
Как и большинство технических инструментов, индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence) разрабатывался Джеральдом Аппелем для фондового рынка, где, благодаря умеренной волатильности активов, присущие индикатору недостатки были практически незаметны. Форекс-трейдеры охотно позаимствовали удобный инструмент, более того – открыли в нем дополнительные полезные возможности, но его применение на спекулятивном валютном рынке требует опыта и осторожности.
Заложенный в индикатор торговый метод схождения-расхождения скользящих средних используется для оценки силы и направления тренда, а также поиска разворотных точек. В методике есть механизм оценки ценовых импульсов, поэтому индикатор считается гибридным (тренд+осциллятор), но на самом деле, это просто улучшенное зрительное представление взаимодействия экспоненциальных скользящих средних.
Настройка и немного теории
Собственно, MACD показывает именно то, что заявлено в названии – как взаимно расположены скользящие средние. В расчетах применяются три MA, поэтому основной характеристикой индикатора является сглаживание данных − за счет чего среди ценового «шума» ему удается выделить доминирующую тенденцию. Платой за это становится хроническое запаздывание, что практически незаметно при трендовой торговле, но чертовски мешает при скальпинге.
Формула расчета MACD=EMA(P L , close) − EMA(P S , close), где EMA –экспоненциальная MA; P L , P S − длинный и короткий периоды, дает в результате быструю линию MACD (или гистограмму). Значение короткой средней вычитается из значения длинной и еще раз усредняется как простая МА, чтобы устранить случайные колебания, в итоге получаем так называемую сигнальную линию: Signal=SMA(MACD,P A), где SMA – простая скользящая средняя, P А – ее период сигнальной.
Собственно, чудесный осциллятор Вильямса Awesome Osсillator (АО) представляет собой модифицированную версию MACD с постоянными параметрами скользящих средних.
Все популярные торговые программы (Metastock, Trade Station, MetaTrader, Dealing Desk) размещают индикатор MACD в отдельном окне с обязательной нулевой линией, но иногда встречаются варианты индикатора с размещением непосредственно на ценовом графике. Большинство фондовых аналитиков до сих пор используют MACD в авторском виде – две линии в дополнительном окне, пересечение которых считается торговым сигналом.
Интересно, что привычные всем параметры по умолчанию (12,26,9) Аппель рекомендовал только для желающих продать, а для покупателей, по его мнению, более подходят (8,17,5). Желающие могут экспериментировать самостоятельно.
Анализ торговой ситуации по индикатору MACD
Если линия MACD выше нулевого уровня − быстрая скользящая средняя движется выше медленной – бычья тенденция усиливается. Если MACDниже нуля – быстрая MA расположена ниже медленной – на рынке доминируют медведи.
Гистограмма MACD заслуживает отдельного внимания. В результате поиска метода, который бы опережал пересечения линий индикатора, технический аналитик Томас Аспрей в 1986 году разработал MACD-гистограмму – она строится на значениях разницы между MACD и сигнальной линией: MACD Histogram = MACD – Signal. Получается, что гистограмма – это не абсолютная величина MACD, а значение индикатора относительно его EМА(9). Чаще всего движения на гистограмме опережают движения индикатора MACD.
Торговым сигналом является взаимное расположение гистограммы и нулевой линии:
- гистограмма ниже нулевой линии (отрицательная, линия MACD находится ниже сигнальной) – нисходящий тренд в приоритете;
- гистограмма пересекает нулевую линию (линия MACD пересекает сигнальную) – сигнал к развороту;
- гистограмма выше нулевой линии (положительная, линия MACD выше сигнальной) – восходящий тренд.
Сигнал будет более надежным, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы (на продажу), а на покупку – минимум.
В этом плане выгодно использовать индикаторы с цветной гистограммой − на ней виден момент смены направления, и хотя это не означает окончательное смещение сил, такой факт должен привлечь внимание. Уверенный рост – покупка, стабильное падение – время продавать.
Точка пересечения центральной линии гистограммой аналогична пересечению скользящих для MACD.
Новый max на гистограмме MACD предупреждает, что на текущем восходящем тренде также стоит ждать новых уровней выше текущего; при появлении нового minна гистограмме – для нисходящего тренда рассуждаем аналогично.
В случае явного флета, появление max на MACD можно считать слабым сигналом на продажу, то есть в момент пробоя шансов на падение цены будет больше. При появлении min – слабый сигнал на покупку говорит о том, что после пробоя покупатели будут сильнее.
Именно гистограмма своим поведением позволяет не просто оценить кто сильнее в игре «быки»-«медведи», но и скорость развития тенденции. Наклон гистограммы вверх – активнее действуют покупатели (что на Форекс воспринимается как «сильнее»), наклон вниз – продавцы. Изменение направления наклона является торговым сигналом гистограммы MACD: снизу вверх − на покупку; сверху вниз − на продажу.
Если визуально цена растет, а гистограмма разворачивается вниз, это означает, что скорость роста снижается и можно постепенно сворачивать покупки и начинать поиск точек входа в продажи. Рост гистограммы на нисходящем тренде предлагает, как минимум, подтянуть стопы в продажах и готовиться к развороту вверх.
Дивергенция на MACD как торговый сигнал
В основе биржевой дивергенции лежит главный принцип накопления/распределения денег в торговом активе, и если удается вовремя ее увидеть, то это значительно повышает шансы на торговлю в направлении «больших денег». Тут можно прочитать подробнее обо всех видах дивергенции : за счет свойств осциллятора на гистограмме MACDвсе они проявляются в обязательном порядке, даже самые мелкие. Движение в направлении точки пересечения скользящих средних, которое соответствует нулевому бару на гистограмме называется схождением или конвергенцией (convergence). Ситуация, при которой бары дивергенцией (divergence).
Для принятия торгового решения дивергенции на MACDобычно делят на две группы: дивергенция max/min и дивергенция наклона. Для дивергенции max/min нужны, по крайней мере, 2-3 экстремума в одном направлении. Такие конструкции могут охватывать периоды от недель до месяцев и анализировать их нужно, как минимум, на дневных графиках. Дивергенция наклона − относительно непрерывное движение в одном направлении, формируется, как правило, за более короткий период. Небольшие провалы на этом пути, конечно, тоже допускаются.
С мелкими дивергенции, особенно на малых таймфреймах, нужно проявлять особую осторожность: их сигналы считаются слабыми и чаще всего – ложными. Доверие вызывают только ситуации на периодах не ниже H1.
Дивергенции позволяют поймать момент начала нового тренда, и чем больше период, на котором видна ситуация разворота, тем надежнее сигнал. Есть целые торговые системы, построенные на долгосрочных дивергенциях.
Индикатор MACD как осциллятор
В расчете MACDслегка скорректированные ценовые колебания представлены быстрой MA, а колебания среднего значения – медленной MA, то есть быстрая средняя всегда тянется к медленной, а разница этих скользящих средних стремится к нулю.
На индикаторе MACD нет четких уровней перекупленности/перепроданности, анализ ценового диапазона придется проводить «на глаз». Хорошо зарекомендовали себя уровни 0.008-0.009 на графике гистограммы, точки пробоя такого уровня можно считать началом коррекции, и данный сигнал получается даже более надежным, чем у традиционных осцилляторов.
На уверенном тренде можно использовать запаздывание медленных осцилляторов – после пробоя уровня перекупленности/перепроданности весь период тренда линия осциллятора будет долго «болтаться» за этим уровнем. Но можно входить в покупку отложенными ордерами в расчете на пробой индикатором MACD некоторого промежуточного уровня, а выходить – при простом пересечении индикатора с сигнальной линией. Получается, что с помощью уровней на MACDможно отфильтровать малозначительные всплески цены и ловить только сильные движения. Можно найти варианты индикаторов, имеющих совместные настройки в популярными осцилляторами – их сигналы выходятся в одном окне:
Достаточно эффективными считаются связки MACD+Stochastic. Классические осцилляторы хорошо работают на нестабильном рынке и в моменты разворота, но на сильном тренде им не стоит доверять. Сигналы MACD появляются реже, но они более надежны и будут неплохим фильтром для множества сигналов Стохастика.
Выгодно проводить анализ на различных таймфреймах, например, недельную гистограмму MACDв качестве фильтра сигналов стохастика на D1, то есть использовать сигналы покупки, только когда гистограмма MACD на W1 повышается.
Сигналы фигур технического анализа − с помощью MACD
Еще один пример того, что индикатор MACD работает как ценовой фильтр с практически 90%-ной точностью, но выгоды такого технического подхода видны только при долгосрочной торговле. При внимательном анализе можно заметить на гистограмме стандартные графические паттерны, которые достаточно стабильно отрабатываются. На этой идее работает отдельный класс торговых стратегий, не особенно рекламируемых брокерами и трейдерами именно из-за своей прибыльности. Автор одной из таких методик, работающей на таймфрейме H4 , знаменитый Филипп Нелл не имел ни одного убыточного месяца на протяжении нескольких лет.
Поиск и анализ этих стандартных графических фигур выполняется на гистограмме MACD в комплекте с EMA и SMA с периодами от 365 до 8, а надежность сигнала проверяется симметричными силовыми линиями в окне индикатора. На гистограмме отлично виды классические «Голова-Плечи» «Двойные Вершины/Дно» и даже «Круглые фигуры ». В этих случаях MACDобычно опережает события и при подтверждении сигнала скользящими средними можно успеть выставить отложенный ордер и войти в самом начале тренда.
Торговая схема MACD+линия тренда+уровни поддержки/сопротивления
Большинство торговых ситуаций с использованием MACD рассчитаны на то, что именно индикатор должен подать сигнал для открытия сделки. Но трейдер должен понимать, что цена всегда движется от уровня к уровню, а индикаторы только помогают увидеть пробой или отбой от них. MACDдолжен только помогать идентифицировать ложный пробой и не упустить момент удачного входа.
На примере: на ценовом графике линия поддержки протестирована несколько раз (тени свечей), а на гистограмме MACD – серия красных баров говорит о затяжном периоде продаж и накоплении интереса на покупку, в том числе и два темных бара подряд (потенциальный момент для открытия длинной позиции).
Во время очередного теста гистограмма показала ряд повышающихся min-мов. Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару, StopLoss ставим под min предыдущей свечи, TakeProfit определим по ближайшему уровню сопротивления.
Пример на том же активе – гистограмма MACD четко указывает на ложный пробой и страхует трейдера от неудачной сделки. Тот же уровень поддержки тестируется еще раз, и внешне – абсолютно правильно: красная свеча закрывается ниже линии. Но индикатор рисует иную картину: гистограмма длительное время движется ниже нулевой линии, а последующие минимумы (за указателем) постепенно повышаются.
MACD как индикатор волн Эллиота
Еще одно полезное свойство популярного инструмента. Напомним, что знаменитый Билл Уильямс в своем «Торговом хаос» анализировал ценовые волны по сигналам индикатора MACD(5,34,5) при длительности всего цикла в 140 свечей. Это уже потом умельцы написали специальные индикаторы для поиска волновых паттернов . Стандартный MACD идентифицирует участки, не затронутые волновой моделью, и делает попытку прогноза ценового движения. Можно использовать Awesome Oscillator, но этот индикатор не допускает тонкой настройки. Правда, на фондовом рынке он работает лучше, а на Форекс-активах прогноз получается весьма неточным.
Используя стандартный MACD (или AO – на выбор) за счет свойства фрактальности рынка , можно построить разметку на различных периодах и отслеживать свою сделку в рамках волновой структуры более высокого или низшего порядка. Сегодня ни один из индикаторов не может предсказать точно, какого периода формируется структура, но разметка на AO позволяет хотя бы вовремя идентифицировать тип текущей волны.
Ниже приведем примеры создания достаточно стабильных стратегий на основе MACD.
Пример использования модифицированного MACD
Достаточно стабильная система на одном индикаторе для среднесрочного скальпинга.
Сигнал: точка пересечения средних и последующая смена цвета гистограммы (как подтверждение). Например, пока гистограмма нисходящая и красная - держим продажу. Хорошо видны ситуации дивергенции (дополнительный на вход/выход). Динамическая базовая линия гистограммы выполняет роль скользящей средней линии основного тренда. TakeProfit − по манименеджменту, StopLoss − по верхней сигнальной линии.
Трендовая стратегия MACD с медленной МА
Попытка компенсировать запаздывание с помощью длинной экспоненциальной средней. Торгуем исключительно внутри дня, базовые валютные пары, период анализа и сопровождения – М30. Нужен достаточно медленный MACD(24,52,18) и EMA(100). Торгуем строго по тренду: цена выше EMA – тренд восходящий, если ниже – нисходящий. Дальше рассуждаем по стандартной схеме, сигналы MACD – базовые. Закрывать можно при опасном поведении цены в зоне скользящей средней.
Минутная стратегия MAX MACD
Торговые активы: валютные пары на стабильном рынке, за исключением кросс-пар. Можно конечно пытаться торговать на М1, но на M5-M15 результаты будут гораздо стабильнее. Система содержит две MA (чтобы отследить хоть какой-нибудь тренд!) – именно их пересечение считается первичным торговым сигналом, если он подтверждается модифицированным MACD, то можно открываться в направлении пересечения.
Для сделки на покупку MA(20) должна пересекать MA(50) снизу вверх, а индикатор MACD должен быть зеленого цвета, желательно, с максимальной амплитудой. Манимеджмент при такой стратегии – очень жесткий.
Трендовая стратегия MACD+Parabolic
Выгодно, что в данной системе оба индикатора – не перерисовываются. Анализ рекомендуется проводить на периоде не меньше М30, сопровождать сделки – на H1 и выше; логика – стандартная для этих индикаторов. Базовым генератором торговых сигналов выступает Параболик, и если после появления разрыва на линии в течении трех свечей нет подтверждения от MACD, то сигнал нужно игнорировать.
В целом периоды флета − проблемные для системы, их лучше проводить вне рынка. Сильная сделка на входе в более менее стабильный тренд вполне компенсирует простой.
Пример стратегии на двух MACD
Хроническое запаздывание эффективно компенсируется использованием индикаторов с различными параметрами. Предлагаемая схема была отработана на базовых валютах, в основном на азиатских активах (JPY, AUD, NZD).
Период анализа и сопровождения – не ниже H1. Получается, что более быстрый MACD фильтрует более длительный, и гистограмма выглядит несколько рваной, но это как раз и отражает волатильность на меньшем периоде. Это позволяет правильно оценить поведение индикатора перед торговыми сигналами, которые определяются по обычному принципу.
Комплект с индикатором волатильности
Вариант, позволяющий поймать момент разворота на снижении активности рынка, кроме того, хорошо фильтрует периоды флета. Противопоказаний по торговым активам нет, но нестабильные периоды рынка (новости, начало недели, открытие/закрытие сессий, форс-мажоры) выдают ложные сигналы.
Торговым сигналом считается пересечение нулевой линии. Подразумевается, что цвет баров диаграммы показывает силу активных игроков, серый цвет означает снижение активности, что при одновременном падении волатильности считается сильным сигналом для закрытия текущей позиции.
И в качестве заключения …
Главное преимущество MACD – он трендовый. Его сигналы не позволят вам торговать против наиболее сильного движения. Конечно, МАCD, как и большинство индикаторов, рассчитан для технического анализа на больших таймфреймах (не ниже H4), на младших таймфреймах качество сигналов гораздо ниже.
Недостаток индикатора MACD– он трендовый. 75-80% торгового времени рынок находится во флете (разного диапазона) и возможность торговать по надежному сигналу MACD появляется достаточно редко. Тем более, что дает много ложных сигналов в боковом движении.
У каждого трейдера, независимо от того по какой стратегии он торгует, есть основная проблема: недостаток терпения − трудно дождаться выполнения всех условий для открытия сделки и достижения целевых уровней. именно поэтому индикатор MACDидеально подходит новичкам. Да, он запаздывает, но это дает время дополнительно оценить ситуацию.
Благодаря совмещению свойств трендового индикатора и осциллятора, на основе индикатора MACDпродолжают создавать торговые системы, но использовать его без дополнительной фильтрации сигналов нельзя. Наиболее эффективным будет использовать его на активах, для которых характерны устойчивые тренды, но его лучшим сигналом остается дивергенция.
Классический MACDвыдержал проверку временем и успешно адаптируется под различные торговые условия. Он дает множество разных сигналов – на любой вкус, но самое главное – индикатор MACD всегда отражает реальную ситуацию без перерисовки.
– важнейший инструмент торговли. А MACD по праву входит в десятку лучших из них. Каждый опытный трейдер, торгующий на разных биржах и активах, знаком с ним. Мы предлагаем вам узнать о нем все, начиная от истории создания и заканчивая конкретными приемами использования.
История создания индикатора
Согласно статистике, все простые индикаторы и стратегии созданы серьезными трейдерами, которые добились высоких результатов и получили существенную прибыль, используя свои торговые системы. Индикатор MACD создан Джеральдом Аппелем еще в 1979 году.
Прежде чем превратить в успешного трейдера, судьба бросала Джеральда в различные сферы деятельности: психоаналитика, фотография, творчество. Понимание психологии человека помогло создать удивительный индикатор, получивший высочайшую оценку трейдеров. Автор даже не мог себе представить, что его разработка станет такой популярной и полезной.
После ухода с работы психологом, Джеральд смог заработать несколько миллионов, выпустить до 20 книг и получить звание эксперта технического анализа.
Описание индикатора
Изначально он состоял всего из двух линий, но в 1986 году была добавлена гистограмма. Этот абгрейд от Томаса Эспрея позволил улучшить точность показаний, ведь главный сигнал индикатора – пересечение двух линий.
- линия MACD (параметры 12, 26);
- сигнальная линия (значение 9);
- гистограмма;
Основным преимуществом индикатора для торговли по любой является его простота – это одна из причин его популярности. Согласитесь, что смотреть на график с массой диаграмм, скользящих и гистограмм не очень удобно, можно здорово запутаться. Здесь же, взглянув на график, можно убедиться, что индикатор не громоздкий, каждый элемент хорошо видно. Разберем каждый компонент инструмента отдельно.
Линия MACD
В ее основе лежит длинная экспоненциальная скользящая (EMA), которая вычитается из короткой EMA. Параметры длинной скользящей – 26, короткой – 12. Это стандартные значения, которые можно изменить для своей торговой системы или проведения эксперимента.
Сигнальная линия
Представляет собой скользящую среднюю EMA из линии MACD. Длину данного компонента можно выбирать самостоятельно, стандартное значение – 9 дней.
Гистограмма
Цена на рынке изменяется, соответственно расстояние между двумя линиями также будет изменяться. Гистограмма показывает величину изменения линий. Большая гистограмма свидетельствует о значительной величине между ними, маленькая – наоборот.
Гистограмма может иметь положение выше нулевой линии или ниже. Положение над нулевой зоной свидетельствует о движении цены вверх, под ней – движение цены вниз.
Использование индикатора MACD
Рассмотрим 3 основные ситуации, связанные с работой индикатора, которые укажут на последующее движение графика.
Этот сигнал причисляют к самым эффективным, поскольку работает в качестве двойного индикатора. Этим объясняется ее незначительное отставание. После пересечения сигнальной линии, линией MACD – стоит ожидать скорого изменения движения графика. Недостаток в том, что индикатор выдает ложные сигналы, которые нужно научиться фильтровать.
Рассмотрим на графиках несколько примеров пересечения сигнальной линии:
- прохождение снизу вверх – подает сигнал о повышении цены;
- прохождение сверху вниз – сигналит о понижении цены.
При этом сигнале, линия MACD проходит через нулевую зону, при этом движется вверх, либо вниз. Объясняется это следующим образом:
- при пересечении нулевой зоны снизу вверх – движение графика продолжится вверх;
- при пересечении нулевой зоны сверху вниз – цена начнет опускаться.
На примере можно посмотреть, как это происходит. За одну волну графика можно войти 2 раза: первый – при пересечении сигнальной линии, второй – при прохождении нулевой зоны.
Дивергенция
Это довольно интересное явление, которое проявляется на многих индикаторах, в том числе MACD. Ситуация следующая: MACD направляется вверх, а начинает падать. Здесь стоит прислушаться именно к MACD, так как цена развернется и пойдет в направлении MACD.
Существует позитивная и негативная дивергенция, на графике рассмотрим подробнее, как она работает. Это достаточно простая стратегия MACD, которая позволяет успешно заходить в сделки.
MACD в бинарных опционах
Многие трейдеры не используют дополнительных индикаторов с MACD, так как он – и есть стратегия, достаточно эффективная и простая. С его помощью легко определяется направление тренда и его сила. Однако стоит учитывать один момент – индикатор работает только на рынках с хорошей волатильностью, в остальное время его показания стоит игнорировать. Для выявления ложных сигналов, рекомендуется комбинировать MACD вместе с . Определить изменения тренда гораздо легче, когда два этих инструмента работаю в паре.
Во время торговли, не стоит работать только на малых таймфреймах, как это любит делать большинство трейдеров бинарных опционов, учитывайте показания MACD на более продолжительных торговых периодах.
- при работе с 5-минутным графиком, экспирацию выставляйте от 10 до 25 минут;
- 60-минутный график – установка экспирации на конец дня;
- во время торговли на турбо-опционах (1-минутный таймфрейм) – время экспирации – 3 свечи.
Недостатки индикатора MACD
Нет идеальных стратегий, приносящих только 100% сигналы, у всех имеются недостатки и индикатор MACD не исключение. Все действия по входу в сделку должны сопровождаться анализом рынка и вспомогательных инструментов. Немаловажную роль играет изучение истории , на которой ведутся торги. Отточив практические навыки по определению точек входа, вы сможете искать сделки гораздо быстрее.
