Преимущественно корреляцию валютных пар определяет текущее состояние финансового рынка. Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли.
Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.
На рынке есть два вида корреляции – прямая и обратная. Прямая определяет позитивную тенденцию – это положительный показатель. Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар.
Коэффициент позволяет систематизировать движение валютных пар. Его диапазон - +1 - -1. Эти показатели обозначают полную противоположность. И чем меньше при анализе устанавливается разница, тем выше экономическая взаимосвязь между государствами, которым принадлежат взятые ща пример валюты. Также важность приобретает близость между стратами в географическом плане.
Таблица корреляции валютных пар, расшифровка значений.
- 1 – валюты перемещаются в едином направлении.
- 9 – 0.5 – двигаются в едином направлении с незначительными отклонениями, есть вероятность изменения колебаний, которая снижается при повышении показатели и наоборот.
- 5 – 0.1 – корреляция снижена, зависимость пар растет.
- 0 – отсутствие корреляции, при которой зависимость между парами не наблюдается.
- 1 – 0.5 – корреляция снижается, при которой зависимость между парами укрепляется.
- 5 – 0.9 – корреляция растет, направления меняются (происходит положительная тенденция после отрицательной);
- -1 – стоимость одной пары снижается, другой – растет (наблюдается обратная зависимость).
Как анализировать корреляцию?
Чтобы отыскать корреляционную связь, можно пользоваться существующими утилитами из Интернета (которые не сложно найти в Гугле по запросу «корреляция валют форекс») или делать всё руками, в старом добром экселе. Там есть такая замечательная функция КОРРЕЛ, которая показывает корреляцию двух выбранных множеств данных. Берем курсы нескольких инструментов, копируем исторические данные в Эксель и ищем корреляцию. Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных. Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов. Корреляция более 0.5 свидетельствует о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной взаимосвязи, в пределах от -0.5 до 0.5 – об отсутствии взаимосвязи. Эти границы более чем условны, следует проверять их на практике...
Для того чтобы легче было понять взаимосвязи и соотношение с числом коэффициента корреляции я подготовил рисунки, которые наглядно показывают коэффициент и визуальное сходство двух рядов. В качестве примера взяты ряд косинуса и зашумлённый ряд косинусоиды, от амплитуды зашумления зависит коэффициент корреляции:
Примеры торговли на корреляции.
Цель использования анализа – подтверждение технически полученных сигналов при прогнозировании стоимости.
Приведем пример. Возьмем три актива, которые практически не связаны между собой (минимальная зависимость). Это будут пары EUR/USD (1), USD/JPY (2), EUR/JPY (3).
Итак, пара (1) по прогнозу должна идти вверх, при этом пара (2) в таком случае будет направлена вниз, поскольку у них обратная зависимость.
Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.
Формула определения коэффициента корреляции.
Итак, рассмотрим формулу.
Коэффициент корреляции (актив 1 и актив 2) = результат действия 1 делить на результат действия 2, где
Действие 1 = (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение).
Действие 2 = определяется корень из (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение) в квадрате.
Формула достаточно сложная для понимания, поэтому пользоваться готовыми таблицами легче. Данные можно рассчитывать для разных промежутков времени, анализируя ситуацию по периодам. Результаты предлагается выводить как в цифровом, так и процентном выражении.
Способы использования корреляции.
На Форексе можно использовать корреляцию в следующих целях:
- снижение рисков (особенно анализ подходит трейдерам, которые работают на Forex с несколькими парами);
- удвоение доходов или убытков (при правильном прогнозировании удается увеличить доход в два раза, используя две валютные пары в работе, но при неправильном это повлечет высокие убытки);
- диверсификация рисков (прямая корреляция пар должна быть не выше 0.7);
- хеджирование рисков (если две пары, цены по которым двигаются противоположно друг другу, помогут определить зависимость между другими парами, то риски удастся снизить, заработав на этом).
Валютная корреляция постоянно меняется. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.
Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Рассмотрим подробнее.
Корреляция – это статистический термин, означающий наличие взаимосвязанных тенденций изменений между двумя рядами данных. В нашем случае Валютная корреляция - это взаимосвязь между историческими данными курсов одной валютной пары. Или изменения курса одной пары могут быть взаимосвязанными с изменениями другой пары. Данная взаимосвязь чаще всего имеет фундаментальное экономическое обоснование и уходит корнями в особенности мировой экономики. Проще говоря, есть две валютных пары: A/B и C/D. Если между ними есть корреляция, при росте курса A/B может стабильно наблюдаться или рост кусра C/D (тогда это прямая корреляция) или его падение (тогда корреляция буде обратной).
Выше мы говорили о двух разновидностях. Это скользящая и прямая корреляция. Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно. Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать. Соответственно, если теханализ пары C/D говорит об обратном, есть повод усомниться в достоверности сигнала. Если же всё совпало, - вы можете с большей уверенностью открывать позицию. Получается, зная взаимосвязи, можно уменьшить количество случайных сигналов. Однако нужно помнить, что корреляционный анализ работает на относительно больших масштабах (в лучшем случае на часовых или получасовых графиках). Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать.
Следующий вид корреляции – скользящая. Суть в том, что взаимосвязь проявляется на сдвинутом по временной шкале наборе данных. То есть изменение курса пары A/B сейчас является предвестником изменения пары C/D в будущем. Если собрать информацию, достаточно детальную для формирования торговой стратегии, наличие таких корреляций может очень существенно повысить точность. Фактически, у вас появляется инструмент базового прогнозирования курса.
Текущая корреляция наиболее популярных валютных пар.
Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется. Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно.
Рассмотрим, как коррелирует с другими инструментами наиболее популярный среди трейдеров инструмент EUR/USD:
- Прямая корреляция с: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD
- Обратная корреляция с: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD
Еще один любимый нашими трейдерами инструмент – «йенадоллар», USD/JPY. Взгялем на него:
- Прямая: USD/CHF, USD/CAD
- Обратная: EUR/USD, AUS/USD,GBP/USD,NZD/USD
Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.
Данный метод обработки статистических данных весьма популярен в экономике и социальных науках (в частности в психологии и социологии), хотя сфера применения коэффициентов корреляции обширна: контроль качества промышленной продукции, металловедение, агрохимия, гидробиология, биометрия и прочие. В различных прикладных отраслях приняты разные границы интервалов для оценки тесноты и значимости связи.
Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует специальной математической подготовки. В сочетании с простотой интерпретации, простота применения коэффициента привела к его широкому распространению в сфере анализа статистических данных.
Как рассчитать корреляцию валютных пар?
Уверен, выше изложенные примеры вам были известны, но что делать с остальными торговыми инструментами? Не уж то брать каждый и сравнивать с каждым?
Конечно нет, чтобы упростить жизнь статистам, придумана формула для расчета корреляции:
Ха, ха, ха. Вы наверное подумали, что по этой формуле придется самому производить вычисления. Да, нет конечно.
Полученное по формуле значение, будет располагаться в диапазоне от +1 до -1. Если значение стремиться к +1, это означает, что выбранные инструменты ходят в одном направлении, если значение стремиться к -1, это означает, что выбранные инструменты ходят в зеркальном отображении.
Интерпретировать рассчитанную корреляцию, можно следующим образом:
- 0,0 до 0,2 - Очень слабая и не значительная корреляция.
- 0,2 до 0,4 - Слабая, низкая корреляция, не очень значительная.
- 0,4 до 0,7 - Умеренная корреляция.
- 0,7 до 0,9 - Сильная, высокая корреляция
- 0,9 до 1,0 - Очень сильная корреляция.
Значения, но со знаком минус, обозначают то же самое, но в зеркальном отображении.
Корреляция валютных пар онлайн
Для того чтобы выявить корреляцию одной пары к другой, существует масса способов. К примеру можно прибегнуть к онлайн сервисам.
Oanda - это канадский дилинговый центр, который предоставляет доступ на рынок Форекс. Перейдите по ссылке Оанда . Вы попадете на страницу, где сможете без проблем, выбрав интересующий инструмент, определить корреляцию валютных пар.
Корреляция валютных пар к AUDUSD
Очень качественный портал, где к слову сказать, можно смотреть экономический календарь, и многое другое.
Но в данный момент нас интересует корреляция, поэтому переходим по ссылке Калькулятор-Корреляции-Валют , и здесь, интуитивно понятно что нужно делать. Выбираем интересующий инструмент, задаем временной диапазон и вуаля, система подбирает самые коррелируемые валюты.
Корреляция валютных пар к EURUSD
Корреляция валютных пар в таблице
Выше описанные методы хороши, но я привык доверять только себе, и по 100 раз перепроверять все данные. Поэтому, для меня легче собрать всю статистику и самостоятельно рассчитать корреляцию, тем более это делается совершенно не сложно и сейчас опишу как именно.
1. Нам понадобятся исторические котировки интересующих нас валютных пар. К счастью, их найти можно, где угодно, и самый легкий способ, скачать их из терминала MetaTrader 4.
Нажимаем F2, или выбираем Сервис -> Архив котировок, в появившемся окне активируем интересующий инструмент с интересующим таймфреймом.
Обратите особое внимание, корреляция зависите от многих факторов, это и таймфрейм и временной диапазон, поэтому экспериментируйте.
2. Экспортируемые данные в Excel, будут располагаться в одну строчку. Нам надо разбить их по столбцам и удалить все, кроме даты и цен закрытия.
Надеюсь вы знаете, как работать в этой программе? В противном случае, ниже, выкладываю видео, в котором, на собственном примере, покажу и расскажу что да как.
3. Когда котировки всех интересующих инструментов подготовлены для дальнейшей работы, создаем таблицу, в которой с помощью внутренней функции excel "=КОРРЕЛ(масси1;массив2)" , сопоставляем данные каждых инструментов, между собой.
Мой вариант
Не стал собирать статистику по всем торгуемым инструментам, выбрал на мой взгляд самые интересные и засунул их в таблицу. Статистику по корреляции валют подготовил за 2014 год (с начала года, до текущего момента), за квартал (здесь можно поэкспериментировать какой диапазон учитывать, или стандартные 3 месяца, или месяца жизни фьючерсных контрактов) и за последний месяц (февраль 2015 года).
Цены закрытия валютных пар за интересующий период
Корреляция валютных пар в феврале 2015 года
Цифры полученные в таблицах выше, отчетливо показывают какие валюты или другие инструменты с кем имеют корреляцию, или наоборот раскорреляцию.
Еще раз повторю, чем значение ближе к +1, тем идентичней ходят валютные пары, значения возле нуля, означают отсутствие корреляции, значения близкие к -1, означают зеркальное отображение валютных пар.
Стратегии, основанные на корреляции валютных пар
В этой статье было бы глупо перечислять все возможные торговые стратегии, тем более для этих целей есть отдельный раздел. Здесь скажу только то, что на поверхности.
Во-первых, корреляция используется в некоторых торговых стратегиях, где определённые торговые сигналы подтверждаются корреляцией. Например, если пара EURUSD идёт вверх, то велика вероятность, что и GBPUSD тоже пойдёт вверх.
Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково.
Индивидуальные трейдеры часто используют коэффициент корреляции валютных пар для выбора торгового инструмента. Например, при высоком уровне корреляции между EURUSD и GBPUSD, для трендовой торговли больше подходит евро/доллар, так как эта пара более спокойная. К тому же спреды для EURUSD обычно самые низкие по сравнению с другими валютными парами.
Заключение
В этой статье, мы рассмотрели интересную тему: корреляция валютных пар . Привел онлайн сервисы, так же показал как можно самостоятельно, с помощью таблицы, определить корреляцию.
Каждый додумает сам, как именно ему использовать полученные сегодня знания. От себя могу добавить, что в разделе Торговые стратегии, безусловно выложу несколько интересных идей, как с помощью этих знаний можно заработать на рынке.
Не забудьте, корреляция валютных пар - это чуткий индикатор, который нуждается в постоянной корректировке. Обновляйте данные в зависимости от того временного диапазона, на котором торгуете.
На этом все. Спасибо за внимание. Удачи!!
PS. Кому нужны исходники Excel`евского файла, обращайтесь, скину.
Рынок бинарных опционов весьма разнообразен. Сегодня мы поговорим о корреляции валютных пар, которая в значительной мере может повлиять на торговлю базовыми активами. Базовые активы в зависимости от составляющих могут повторять поведение друг друга.
На сегодняшний день, торговля бинарными опционами сводится к тому, чтобы спрогнозировать, упадет цена или же вырастит за время действия контракта. Если экономики стран связаны, их валюты коррелируют, так как это делается специально с целью получения выгодных торговых отношений .
Корреляция валютных пар может быть, как положительной, так и отрицательной, в зависимости от взаимного направления движения котировок двух базовых активов. Трейдеры на бинарных опционах должны знать о взаимосвязи валютных пар, так как ее наличие и резкая смена может увеличить риск при совершении очередной инвестиционной операции в опционы PUT, CALL и другие.
Валютные активы содержать в себе две экономики
Валютные пары составляются из двух разных валют, а их стоимость считается, как отношение стоимости одной валюты к другой – валютный курс. И первая, и вторая валюта являются национальными для соответствующих стран. К примеру, EURUSD состоит из двух валют: евро и доллара.
EUR – национальная валюта Еврозоны, а USD – США. Стабильность валютного курса обеспечивает выгодный товарооборот.
Каждая из двух валют может влиять на спрос и предложение по базовому активу в целом, вследствие экономических сдвигов или выступлений политиков. К примеру, EUR подрастает по отношению к USD. Это значит, что существует высокая вероятность того, что евро растет и в отношении других валют , а значит вы можете готовиться к сделкам CALL по всему спектру рынка бинарных опционов, где есть европейская валюта.
Валютные пары не торгуются изолированно, это глобальный рынок и вы должны это использовать при торговле на бинарных опционах.
Приведем еще один интересный пример. Австралийский доллар (AUD) подрос относительно американского доллара (USD) на 200 пт. Нельзя утверждать, что австралийский доллар вырос на 200 пт и против евро, он вырос на некоторый процент, величина которого может немного меняться.
Сервис Инвестинг предоставляет трейдерам таблицу корреляции биржевых инструментов:
Это называется корреляцией валютных пар, таблица которой доступна на различных бесплатных сервисах посвященных финансовым рынкам.
Положительная корреляция
Положительная корреляция – это изменение относительной стоимости валютных пар при их однонаправленной тенденции. Все очень просто. При уровне корреляции выше нуля, если растет цена одного базового актива, растет и стоимость другого.
Для примера приведем два валютных актива GBPUSD и NZDUSD.
GBPUSD состоит за британского фунта и американского доллара. Если стоимость GBPUSD увеличивается, значит спрос по фунту растет или же уменьшается заинтересованность в долларах. В любом случае, цена фунта может вырасти по отношению к стоимости доллара.
Если же появится предложение на американский доллар или же на него упадет спрос к другим базовым мировым валютам, то он начнет падать по отношению к фунту, так как находится в этой связке валют, которую мы сейчас и рассматриваем. В итоге, цена GBPUSD может значительно вырасти.
Если GBPUSD поднимается за счет падения американской валюты, значит нужно ждать повышения курса NZDUSD, так как в ней тоже есть доллар. Это был наглядный пример положительной корреляции между валютными парами GBPUSD и NZDUSD.
Отрицательная корреляция
Отрицательной корреляцией называют состояние рынка бинарных опционов, при которой цена двух валют меняется в разных направлениях – один базовый актив растет, а другой снижается. Графики валютных пар при обратной корреляции выглядят, как зеркальные.
Приведем пример такой ситуации на валютных активах AUDUSD и USDJPY.
Если спрос на американскую валюту вырастает, то стоимость AUDUSD падает, а вот USDJPY – растет. Это случается во время выхода важных новостей, когда цена американского доллара представлена в разном приоритете в самом торговом символе (доллар может быть на первом месте или на втором). Падение USD вы будете видеть на графике бинарных опционов, как рост AUDUSD и снижение USDJPY.
Трейдеры торгующие на платформах бинарных опционов могут торговать больше, чем одним валютным активом. Корреляция в значительной мере может повлиять на ваши результаты, если произойдет выход какой-либо сильной новости.
При торговле несколькими валютными парами одновременно, не забывайте о росте рисков по причине корреляции и изменения волатильности. Это не так существенно, но если вы хотите стать профессионалом, то должны знать и это.
Корреляция и дополнительные риски для торгового счета
Допустим, вы ставите на одну инвестицию 2% от баланса торгового аккаунта в каждой сделке. Предположим, вы купили опцион CALL по EURUSD и GBPUSD и, вроде бы, риски не должны быть выше 2%, но можно забыть о корреляции.
В условиях высокого уровня положительной корреляции между активами EURUSD и GBPUSD при росте котировок одной валютной пары, другая тоже будет расти, вслед за ней.
Профессионалам! Валютная пара EURUSD является поводырем, так как здесь совершается больше всего сделок, а значит все торговые активы с EUR будут идти за парой EURUSD.
Но, по причине сильной корреляции между этими активами, если цена одного базового актива пойдет против сделки, то и бинарный опцион открытый на другом активе также закроется в убыток. Если результаты торговли по одному активу не были удовлетворительными, то и по другому сделка будет в минусе, а общий убыток составит на -2%, а -4% – риски растут по причине сильной корреляции.
Коррелирующие сделки могут нейтрализовать друг друга
Приведем пример торговли бинарными опционами с влиянием корреляции. Предположим, инвестор покупает сделку CALL по валютной паре AUDUSD и опцион PUT по NZDUSD.
Из-за наличия высокого уровня корреляции (мощнейшие торговые связи между Австралией из Новой Зеландией вызывают это), существует приличный риск взаимоуничтожения прибыльной и убыточной позиции. Одна сделка принесет оговоренный в бинарном опционе доход, другая же закроется в минус.
В примере выше мы показали, что такая торговля является абсолютно неэффективной даже при условии наличия на обоих парах сильных торговых сигналов. Лучше открыть одну сделку, к примеру, по австралийцу, тогда толку будет гораздо больше и позиции не будут идти внахлест . Любая премия по одному опциону будет нивелировать убыток по другой.
Такая же ситуация может произойти при торговле валютными парами EURUSD и USDJPY, здесь при разнонаправленных опционах, прибыль по одной позиции может означать убыток по другой. К счастью корреляция здесь не 100%, но ее влияние вы ощутите сразу. Старайтесь учитывать это при торговле на бинарных опционах, ведь далеко не все опционы приносят 100% и выше.
Уровень корреляции можно измерить
Корреляции между валютными парами не являются точными. В зависимости от фундаментальных факторов, стоящих за ними, корреляция валюты может становиться сильнее или слабее – и даже полностью нарушаться. В финансовой индустрии корреляции обычно меряют по шкале от +1 до -1:
- +1 = идеальная положительная корреляция;
- -1 = идеальная отрицательная корреляция;
- 0 = полное отсутствие корреляции.
Подтверждение сделок и их анализ
Корреляция может быть использована для подтверждения сделки или вашего анализа на определенной валютной паре. Корреляция никогда не бывает точной, так что вы ищете похожих «видов» изменений, но они не будут одинаковыми для всех валютных пар.
Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа.
К примеру, скажем, вы наблюдаете за парой EUR/USD. Вы увидели, что цена падает, и задумываетесь об открытии короткой сделки. Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд.
Если он есть, это означает, что движение, скорее всего, обусловлено фундаментальными факторами, что делает установление нового тренда более вероятным. Подобное может усилить вашу уверенность в сделке с участием EUR/USD.
На графике ниже показан пример, в котором все три валютные пары движутся в одинаковом направлении, делая вероятность успешной сделки выше.
- EUR/USD падает;
- AUD/USD подтверждает понижательный тренд;
- GBP/USD еще раз подтверждает его.
Избегайте неудачных инвестиций
Корреляция также может быть использована для избегания плохих сделок, таких как ложный пробой.
Если вы наблюдаете за валютой, стоимость которой изменялась в определенном диапазоне, а потом увеличивалась и пробила его, вы можете использовать положительно коррелирующие пары, чтобы узнать, был ли аналогичный пробой у них.
Посмотрим на другой пример с использованием EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. На следующем графике вы видите, что EUR/USD находилась во флэте и затем пробила его и продолжила повышаться, что отмечено как 1:
- EURUSD пробивает флэт;
- В то же самое время AUDUSD движется в противоположном направлении;
- GBPUSD тоже не пробивает боковик.
Вы видите, что даже с учетом пробоя у EUR/USD, подтверждающих этот пробой изменений в AUD/USD и GBP/USD не происходит. Вы также видите, что через очень короткое время цена EUR/USD вновь упала. Пользуясь корреляцией валют, вы можете избегать плохих сделок.
Заключение
Вы научились видеть корреляцию учитывая взаимосвязи между несколькими валютными парами одновременно. Уровень корреляции более единицы является показателем прямой взаимозависимости между базовыми активами. Отрицательная взаимозависимость означает обратную зависимость между двумя активами – пары на бинарных опционах становятся зеркальными.
Повышенный уровень корреляции может приводить к взаимно нивелирующимся сделкам на бинарных опционах. Она может находится в диапазоне от -1 до +1. Нулевой уровень корреляции говорим о полном отсутствии взаимосвязи между торговыми активами. Корреляция может позволить трейдеру избежать ложных сигналов на покупку бинарных опционов.
Взаимозависимость между валютами может приводить к волатильности уровня риска, что нежелательно, поэтому внимательно отслеживайте ее по таблицам корреляции. Лучше всего в поле нивелирования корреляционных рисков использовать пары, которые не повторяют друг друга. Вы сами очень скоро научитесь видеть корреляцию, даже без табличных данных.
Что такое корреляция валютных пар на Форекс и почему она так важна? Некоторые торговые инструменты имеют тенденцию двигаться в одинаковом направлении, некоторые — в противоположном. Форекс корреляция это мощный инструмент знаний для трейдеров , которые торгуют на разных валютных парах. На практике использование корреляции помогает трейдеру уменьшить отрицательную позицию – хеджировать или выставить больше прибыльных ордеров по разным инструментам.
Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .
Что такое корреляция на Форекс
Форекс корреляция — это статистическая взаимосвязь между тенденцией движения нескольких торговых инструментов , обоснованная фундаментальными факторами, влияющими на ту или иную валюту состоящую в котировке. Форекс корреляция существует двух видов — положительная (прямая) и отрицательная (обратная, зеркальная). Положительная отражает движение валютных пар в обоюдном направлении. Отрицательная отражает движение торговых инструментов в обратно пропорциональном направлении относительно друг-друга.
Зеркальная Форекс корреляция eurusd usdchf
Прямая Форекс корреляция eurusd gbpusd
Как использовать Форекс корреляцию?
Форекс корреляция показатель динамичный и меняется с течением времени. Применять ее на валютном рынке можно, как дополнительный сигнал или трендовый индикатор.
Рассмотрим прямую корреляцию . Например, валютная пара «А» движется в том же направлении, что и пара «B», очень внимательно следим за движением пары «А». Ожидается, что валютная пара «А» в бычьем тренде дойдет до определенного ценового уровня, и на основе прогноза форекс трейдер откроет long позицию, но рынок преподнес неожиданный сюрприз – график пары «А» остановился во флете и не выходит из него в течение времени. В этом случае есть смысл наблюдать за котировкой «В». Валютная пара «В» отлично от ситуации с в.п. «А» рисует разворотную фигуру ГиП и график в.п. «В» уверенно идет вниз. Разворот в.п. «В» является сигналом на разворота тренда пары «А» и возможностью открыть позицию short, но в случае, если в.п. «А» пробьет нижнюю границу канала – флет.
Как интерпретировать таблицу Форекс корреляции?
Некоторые валютные пары могут быть сильно коррелируемы, а некоторые не имеют корреляции вообще . Торговые активы на рынке Форекс имеют, как положительную так отрицательную корреляцию. Валютные пары, которые имеют сильную положительную корреляцию, будут иметь тенденцию движения в одном направлении и максимально схожий график. Котировки, у которых сильная отрицательная корреляция, имеют ценовой график вида зеркального отражения . Чтобы определить и знать на сколько сильную корреляцию имеют валютные пары, экспертами была разработана таблица коэффициента корреляции.
Таблица коэффициента корреляции
Как видно из таблицы корреляция валют колеблется в диапазоне от -1 до +1 . Корреляция +1 означает, что валютные пары имеют идеальное соотношение 100% времени. Коэффициент -1 подразумевает, что торговые инструменты имеют обратно пропорциональный ценовой график 100% времени. Коэффициент 0 означает, что отношения между валютными парами совершенно не имеет корреляции.
Таблица коэффициента корреляции
Ниже представлена таблица коэффициента корреляции валютных пар.
Корреляцию полезно использовать при
Активы, которые используются при торговле на финансовом рынке, имеют фундаментальную взаимосвязь. Лучше всего это видно трейдерам на "Форексе" и других финансовых рынках. Активы, которые размещаются в торговом окне, повторяют движение друг друга. С выходом новости об ухудшении показателей на рынке труда в еврозоне пара EUR/USD начнет снижаться в цене, а следом за ней и GBP/USD, но в меньшей степени. Великобритания хоть и проголосовала за выход из Евросоюза, но все еще от него сильно зависит.
Определение
Корреляция - это термин, означающий тенденцию изменений между рядами данных. Перемены на одном рынке влияют на динамику движения другого. Поэтому трейдеры часто используют индикатор корреляции валютных пар во время торговли.
Виды
Корреляция валютных пар бывает скользящей и прямой. Первая дает более точные результаты. В случае прямой корреляции оба показателя двигаются синхронно, а при обратной - в противоположных направлениях.
Рассмотрим ситуацию на примере торговли двух валютных пар: USD/CHF и EUR/USD. Трейдер торгует инструментом USD/CHF. Если результаты теханализа покажут, что между двумя показателями прямая взаимосвязь, то можно открывать позиции в разных направлениях. Знание взаимосвязи уменьшает количество случайных сигналов. Но достоверных результатов можно достичь только при работе с большим массивом данных. Скользящая или обратная корреляция валютных пар проявляется во времени на сдвинутом наборе данных. Изменение курса USD/CHF сегодня отражает движение пары EUR/USD в будущем. Чем более детальная информация, тем легче на ней построить стратегию.
Анализ данных
Рассчитать корреляцию валютных пар можно с помощью специальной программы, скачанной с Интернета, или в Excel. Встроенная функция «КОРРЕЛ» отражает взаимосвязь двух множеств данных. Чтобы определить прямую корреляцию, нужно использовать данные, взятые с одного промежутка времени (например, 2013 год), а для обратной - с разных (2013 и 2014 годы). В первом случае значение показателя должно быть ближе к «+1», а во втором - к «-1». Значение показателя, равное «0», говорит об отсутствии взаимосвязи между данными.
Взаимосвязь не постоянна, поскольку рынок изменяется. Тяжелее найти обратную корреляцию. Например, цена на золото чаще всего опережает GBP/USD. Взаимосвязь по данной паре нужно рассчитывать чуть ли не за каждый торговый день. Одни пары двигаются в разных направлениях, другие - в одном, но с временной задержкой, а третьи - полностью копирую друг друга. Отслеживать динамику движения лучше один раз в месяц или квартал.
Применение корреляции
Трейдеры стараются избегать позиций, которые в одном временном отрезке уравновешивают друг друга. Например, трейдер решит работать с парами USD/CHF и EUR/USD, у которых установлена обратная взаимосвязь. Когда USD/CHF начнет падать в цене, EUR/USD будет расти.
От таких комбинаций лучше отказаться. Прибыль, полученная с первого участка, может не покрыть убыток. должна строиться на ряде данных с прямой взаимосвязью.
На финансовых рынках есть несколько валют, у которых корреляция с долларом прямая: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD и EUR/USD. Отслеживание взаимосвязи между валютными парами помогает снизить риски потери и вовремя перенаправить вложения в другие активы.
Стратегия на корреляции валютных пар
Грааля на финансовом рынке не существует. Ни одна стратегия не будет приносить прибыль постоянно. Даже если в ее основе лежит корреляция валютных пар. Но в краткосрочном промежутке времени торговать, основываясь на прямой взаимосвязи, можно. Нужно только найти активы с высокой степенью корреляции (от 0,8) за последний год. Суть парного трейдинга заключается в том, чтобы через индикатор корреляции валютных пар найти точки максимального расхождения цен, продать более дорогой актив и купить дешевый.
Преимущества стратегии
Главное преимущество стратегии - это отсутствие нагрузки на депозит. Убытки одной из коррелируемых пар перекроются прибылью от другой. Данную стратегию также называют хеджированием, поскольку вторая сделка открывается в противовес первой.
Второе преимущество - отсутствие потребности в фундаментальном или техническом анализе. Нужно только определить максимальное расхождение пар и не отвлекаться на хаотичное движение цен. Но в этом же заключается и главный минус стратегии. Корреляция между валютными парами не будет продолжаться постоянно. Определить ее длительность невозможно.
Индикатор корреляции валютных пар для MT4
Торговля на "Форексе" обычно осуществляется через специальную платформу. Чаще всего это MT4, реже MT5. Для работы по выбранной стратегии на платформу устанавливается специальный индикатор, который накладывает графики валютных пар друг на друга.
Специально для торговли парного трейдинга можно использовать индикатор OverLayChart. С его помощью можно определить по графикам коррелируемые валютные пары. Принцип работы следующий. В окне платформы нужно открыть график любого актива, например EUR/USD, и прикрепить к нему OverLayChart. В окне настроек следует прописать параметр SubSymbol наименование коррелируемого актива, например GBP/USD, и выбрать цвет баров второго актива. Если взаимосвязь между параметрами будет обратная, то в окне настроек индикатора в параметре Mirroring следует прописать true, а если прямая - false.
После запуска индикатора в одном окне появится сразу два графика вместо одного. Работать с ними можно так же, как с обычным графиком: менять цвет, таймфрейм, масштаб.
Скрипты для торговли
В помощь трейдерам, кроме индикаторов, можно использовать также советники и скрипты. Для работы по рассмотренной ранее стратегии можно использовать скрипт Correlations, с помощью которого легко находить взаимозависимые инструменты. В настройках следует задать:
- StartTime - период, в течение которого программа будет искать коррелируемые инструменты.
- Rank - тип взаимосвязи.
Если между активами нужно найти прямую взаимосвязь, то программа будет рассчитывать коэффициент Пирсона. Для определения обратной взаимосвязи рассчитывается коэффициент Спирмен. Чем слабее взаимосвязь, тем ближе рассчитанное значение показателя к «0».
После запуска программы поиск взаимосвязи осуществляется по всем инструментами, указанным в «Обзоре рынка». За самим процессом можно наблюдать в левом углу экрана. Как только будет найдена корреляция валютных пар друг друга, они будут записаны в журнал терминала. Даже если работа его будет прервана, записи сохранятся. По завершении работы формируется файл Correlations.txt, в котором отображаются полученные результаты. Перед запуском скрипта нужно загружать истории котировок всех активов, которые будут анализироваться.
Алгоритм торговли
Как стратегия на корреляции валютных пар применяется на практике? Первым делом нужно определиться с входами в сделку, то есть найти на графике пары, которые максимально расходились друг с другом, и посчитать количество пунктов этого расхождения. Далее нужно определить среднее значение этих отклонений. По ним будет рассчитываться корреляция валютных пар. Например, среднее расхождение активов составляет 80 пунктов. Это означает, что следующую сделку нужно будет открывать, когда расхождение достигнет 70-80 пунктов.
Никто не может предсказать движение рынка в будущем. Описанный предварительный анализ позволит избежать убыточных сделок.
Правила торговли следующие. При достижении рассчитанного расхождения нужно открывать сразу две сделки. Более дорогой актив (тот, который на графике расположен сверху) нужно продавать, а дешевый - покупать. Выходить из сделок нужно, как только графики пересекутся в нулевой точке.
Данную стратегию можно применять на таймфреймах от 5 минут до одного часа. Чем больше разница во времени, тем меньше будет сигналов, и тем больше прибыль одной сделки.
Страховка
Данная торговая стратегия на основе корреляции валютных пар не предусматривает использование стоп-лоссов или тейк-профитов. Но можно застраховать себя от убытков дальнейшего расхождения с помощью отложенных ордеров. Например, трейдер открыл позицию на покупку EUR/USD при достижении 80 пунктов расхождения. Результаты предварительного анализа показали, что максимальная разница между парами составляла 110 пунктов. Поэтому можно сразу открывать за продажу актива при достижении расхождения в 100 пунктов. То же самое нужно сделать в отношении более дешевой пары. Открыть ордер на покупку актива при достижении расхождения в 100 пунктов.
Корреляция в торговле опционами
Этот вид торговли очень похож на "Форекс", но имеет свои особенности.
Если приближен к «+1», то сделки в одном направлении заключать нельзя. В случае негативных изменений на рынке трейдер получит двойной убыток. Если значение коэффициента «-1», то не следует открывать сделки в разных направлениях по той же причине. Особенности торговли по корреляциям нужно использовать во благо. То есть в целях заключить сделки по разнонаправленным позициям с положительной корреляцией. Даже если один инструмент принесет убыток, второй гарантирует выход с прибылью.
Пример: трейдер заключил сделку на покупку AUD/USD. Цена начала снижаться. В таком случае нужно заключить сделку по коррелируемой паре NZD/USD на продажу. Прибыль от второго актива покроет убыток от первого.
Бинарные опционы на основе корреляции валютных пар имеют свои особенности. В отличие от "Форекса", по ним нельзя установить отложенный ордер. То есть наблюдать изменения придется в режиме онлайн и останавливать сделку вручную.
Вторая особенность торговли исходит из первой. При открытии сделки по бинарным опционам нужно сразу указывать ее таймфрейм. Поэтому нужно проводить предварительное тестирование торговой стратегии на демо-счете или на истории графиков.
Активы для торговли
В Интернете можно найти таблицы, в которых представлены рассчитанные значения корреляции по всем популярным инструментам. Среди валютных пар значение коэффициента, приближенное к «+1», наблюдается у AUD/USD и AUD/NZD, AUD/JPY и AUD/CHF, AUD/CAD и AUD/SGD, а также AUD/USD и NZD/USD, GBP/USD и EUR/USD и т. д. Коррелируемыми являются все активы, у которых на первом или на втором месте расположена одна и та же валюта.
Среди товаров положительная взаимосвязь наблюдается у энергоносителей (OIL и GAS) и металлов (GOLD и SILVER). В отношении акций этот принцип применим к ценным бумагам компаний одной отрасли (например, IBM и Microsoft).
Вывод
Корреляция валютных пар происходит, когда движение активов взаимосвязано. Оно может быть однонаправлено, разнонаправлено или параллельно. В основе любого изменения цен лежит экономическая трактовка. В торговле на финансовых рынках корреляцию можно использовать для поиска точек входа в сделку и выхода из нее.
Суть стратегии, которая строится на корреляции, заключается в следующем: по однонаправленным активам нужно заключать сделки в разных направлениях, а по разнонаправленным - в одном. Только в этом случае можно избежать двойных убытков и получить прибыль.
Хеджированием пользоваться не обязательно, но знать элементарные правила торговли должен каждый трейдер.
