RSI (индекс относительной силы) – это один из самых популярных индикаторов, который пользуется успехом среди трейдеров почти 40 лет. Далее мы представим самую простую стратегию с использованием Relative Strength Index, которая не требует особых навыков трейдера, но тем не менее, является достаточно эффективной. Также советуем обратить внимание на 4 простые стратегии, среди которых есть еще одна простая стратегия с индикатором RSI .
Описание индикатора
RSI относится к группе осцилляторов., которые используются для различных индикаторных стратегий . То есть, его значение всегда колеблется в диапазоне от 0 до 100. При этом основная его задача – определить относительную силу движения. Выглядит индикатор на всех платформах и у всех брокеров одинаково (за исключением графических аспектов). Это линия, которая находится в постоянном движении снизу-вверх, сверху-вниз или просто прямо.
Помимо диапазона есть еще 2 прямых горизонтальных линии. По умолчанию они стоят на отметке 30 и 70. Первая показывает порог зоны перепроданности, вторая – перекупленности. Что это значит? Если рынок перепродан, значит, через некоторое время начнется скупка активов и цена пойдет вверх. Если цена находится зоне перекупленности, то следует ожидать понижения котировок.
Для лучшего понимания предоставим скриншот RSI у брокера IQ Option.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Наверняка вы уже поняли, как он может принести прибыль. Зашла цена выше линии 70 – ставь на понижение. Зашла ниже 30 – покупай Пут-опцион. В общих чертах все выглядит именно так.
Важно! Единственный минус этого индикатора в том, что он может находиться неопределённое время в зонах перекупленности или перепроданности. Особенно когда на рынке сильный тренд по выбранному активу. Как следствие – неудачная сделка и потеря инвестиций.
Описание стратегии
Одни используют RSI для определения дивергенции. Другие дополняют его МАCD или другими индикаторами. Мы не станем утверждать, что эти варианты использования осциллятора неэффективны и приведут к «сливу» депозита. Однако мы не стали рассматривать эти варианты и предлагаем вам попробовать торговлю только по одному инидкатору, чтобы опказать его эффективность.
Выбираем терминал и настраиваем индикатор
Большинство брокеров бинарных опционов позаботились о комфорте трейдеров и предоставили возможность накладывать RSI прямо в браузере. Например, Olymp Trade или IQ Option, у которого мы и будем торговать.
Для начала заходим в торговую платформу брокера, выбираем вкладку индикаторы и нажимаем на «Индекс относительной силы».
В открывшимся окне следует выставить настройки. Менять нужно только период. По умолчанию он имеет значение 14. Именно с таким периодом автор индикатора рекомендует проводить анализ.
Однако RSI создавался задолго до появления бинарных опционов с быстрой торговлей. Графики отображались обычно в дневном таймфрейме. Мы же будем торговать турбо-опционами на 120 секунд (при желании можно увеличить срок экспирации до 15 минут или уменьшить до 60 секунд). Поэтому и период придется уменьшить до 5.
Уровни перекупленности и перепроданности оставляем с указаниями по умолчанию, то есть 70 и 30. Также вы можете поменять цвета и толщину линий, чтобы осциллятор выглядел более выразительно, и вы не упустили подходящий сигнал для входа.
Условия входа
Теперь рассмотрим моменты для открытия сделки. Начнем с покупки опциона вниз.
Красным лучом отмечено оптимальное место для входа. Почему? Взгляните на RSI.
Видите, что цена находится в зоне перекупленности и при этом линия индикатора направляется вниз, к отметке 70. Именно в этот момент нужно заключать сделку. Но если посмотреть на начало скриншота, можно заметить, что там линия также направлялась к уровню 70, но не пересекла его. Поэтому для верности, мы рекомендуем дождаться закрытия свечи и входить в сделку только на следующей свече, когда линия выйдет из зоны перекупленности.
Теперь рассмотрим сигнал для заключения сделки на повышение.
Линия RSI находится в зоне перепроданности, но при этом направлена в центр. Входим в торги, как только цена достигнет отметки 30.
Не менее важным условием для входа является соблюдение таймфрейма и сроков экспирации. Время окончания опционов должно составлять 4–8 свечей. То есть, торгуя турбо-опционом до 2-х минут, время свечи должно быть 15–30 секунд. При экспирации 5 минут, следует выбирать минутный таймфрейм.
Заключаем сделку
Перейдем непосредственно к торгам.
На скриншоте вы видите, что до открытия торгов цена была в зоне перепроданности. Поэтому мы дождались, когда линия RSI коснется отметки 30% и открыли сделку на повышение с экспирацией на 2 минуты. Результат также отображен на скриншоте.
Видеоурок по стратегии RSI
Если хотите посмотреть эффективность и принцип действия индикатора на видео, предлагаем к просмотру этот урок от Олимп Трейд.
Индикатор RSI – это один из наиболее популярных осцилляторов, который используют практически все трейдеры.
Применять индикатор можно в одиночку, отдельно от остальных инструментов. Это позволяет изобилие торговых сигналов, таких, например, как покупка и продажа в зонах перепроданности и перекупленности, дивергенция и прорывы среднего уровня.
Но, практика показала, что в самостоятельной работе при трендовом рынке индикатор RSI очень слаб. Поэтому, для усиления эффективности RSI, его применяют совместно с трендовыми индикаторами.
Таким образом появилась стратегия RSI – универсальная трендовая стратегия, для которой основой служит осциллятор RSI.
Для входа в рынок основным сигналом служат показания RSI в зонах перепроданности и перекупленности и дальнейшей фильтрации по трендовым индикаторам. В отличие от остальных аналогичных стратегий, здесь RSI выступает маяком к развороту тренда.
Такая стратегия обусловлена тем, что осцилляторы хорошо предсказывают возможные разворотные точки. Таким образом, при получении сигнала на вход в позицию от индикатора RSI, мы открываем позицию только после получения подтверждения от трендовых индикаторов о переломе тенденции. Это избавит нас от множества ложных сигналов.
Подготовка к работе стратегии RSI
Хоть в стратегии основным индикатором является RSI, в ней также присутствует и пользовательский индикатор. Поэтому, файлы стратегии (индикатор и шаблон) необходимо скачать в конце этой статьи и установить их в торговой платформе Meta Trader 4.
Что бы провести установку, нужно через меню «Файл» терминала открыть «каталог данных» и в папку «indicators» поместить индикатор, а в папку «Template» поместить шаблон. После этого нужно обновить установленные компоненты в панели «Навигатор». Теперь можно запустить «Стратегия RSI» и мы получим график, похожий на этот:
Коротко о характеристиках стратегии. Используемые индикаторы
Стратегия RSI – мультивалютная и ее можно применять на графиках M30, H1 и H4. В стратегии три индикатора, из которых два являются осцилляторами и они входят в состав стандартных MT4. Вот эти индикаторы:
1) NonLagMA. Этот индикатор присутствует на графике в виде линии, состоящей из красного и синего цвета. Это трендовый индикатор. NonLagMA является модификацией индикатора Moving Average, при этом в стратегии его задача – визуальное отображение направления тренда.
В параметре «lenght» настроек индикатора можно указать период скользящей средней. Кроме параметров отображения индикатора можно включить оповещение на эл. почту или звуковое оповещение при смене цвета индикатора.
2) RSI. Отображается в виде линии синего цвета в первом дополнительном окне. RSI – стандартный индикатор торгового терминала MT4, который находится в разделе «осцилляторы». Из настроек присутствует только один параметр, в котором указывается период. Чем период будет выше, тем индикатор будет более запаздывающим, однако сильное занижение периода RSI скажется на сильном реагировании индикатора на рыночный шум.
3) MACD. Также стандартный индикатор осцилляторного типа. Отображается в виде гистограммы. У индикатора в настройках есть возможность задавать периоды скользящих.
Сигналы стратегии RSI
1) Индикатор RSI находится в области перепроданности или касается уровня 20.
2) Нужно дождаться когда в синий цвет окрасится NonLagMA.
3) MACD выше нулевого уровня.
После появления сигнала, подаваемого индикатором RSI, очень важно дождаться подачи сигналов остальных двух индикаторов. Нужно помнить, что RSI выступает только в качестве маяка о возможном будущем развороте. Пример приведен на рисунке ниже:
1) Индикатор RSI находится в области перекупленности или касается уровня 80.
2) Нужно дождаться когда в красный цвет окрасится NonLagMA.
3) MACD ниже нулевого уровня.
Установка защитных ордеров
По наблюдениям сигналы этой стратегии формируются около локальных максимумов или минимумов. Поэтому защитные стоп ордеры лучше устанавливать около них. Пример отображен на рисунке ниже:
Особенность стратегии
Проанализировав историю сделок по стратегии RSI можно заметить, что благодаря трендовым индикаторам присутствует частичное запаздывание сигналов. От этого недостатка можно избавиться грамотной настройкой индикаторов под конкретный инструмент.
Индекс относительной силы – это легендарный осциллятор, которым пользуются многие профессиональные спекулянты. К сожалению, новички не всегда имеют правильное представление об RSI, поэтому долго ходят кругами там, где можно было сделать настоящий прорыв.
Наверняка, все посетители нашего блога уже знакомы с RSI, т.е. знают, что это такая синяя линия, расположенная в подвальном окне, которая обычно рассчитывается за 14 свечей и используется для поиска перекупленности/перепроданности. Именно так этот индикатор обычно и представляют публике технические аналитики, но его функционал гораздо обширнее, чем кажется на первый взгляд.
Но не будем торопиться и вспомним для начала базовую теорию. Впервые общественность услышала про RSI в 1978 году, когда Уэллс Уайлдер, автор индикатора, опубликовал свои идеи в популярном на тот момент журнале Commodities, редакция которого делала акцент на сырьевые рынки.
Со временем стало очевидно, что RSI эффективен не только на товарной бирже, но и на всех остальных площадках, но второе рождение он отметил после того, как стал активно развиваться «розничный» Форекс. Именно на фоне популяризации валютного рынка разработка Уайлдера стала внедряться во всех без исключения аналитические модули.
Формула индикатора
Несмотря на то, что индексу относительной силы уже более 30 лет, редкий трейдер имеет представление о методике его расчёта, хотя запомнить её не так уж и сложно. В частности, на первом этапе формула измеряет расстояния (в пунктах), пройденные ценой на каждой свече расчётного периода.
Затем данная совокупность делится на две группы – положительные (U) и отрицательные (D) колебания. Например, если у нас получился ряд , в выборку U будут входить следующие члены ряда: 10,20,22,17,6. Все остальные показатели отправляются в выборку D.
На следующем этапе расчётов полученные последовательности усредняются за выбранный период (напомним, по умолчанию он равен 14) методом экспоненциального сглаживания (величины D берутся по модулю) и делятся. Иначе говоря, формируется базовый индекс силы (RS).
Его величина напрямую зависит от ценовой динамики, т.е. чем чаще и сильнее котировки растут, тем больше эта пропорция. Если же рынок находится в медвежьей фазе, RS будет низким. Если перевести всё сказанное на язык математики, получаем следующую формулу: RS = EMA(U)/EMA(D).
В принципе, динамику актива можно анализировать и при помощи RS, всё-таки он несёт в себе определённый экономический смысл, но у него есть один недостаток – пользователь не может дать текущей ситуации количественную оценку, т.е. однозначно сказать, когда цена явно завышена, а где наблюдается аномальная перепроданность.
Уэллс решил упомянутую проблему очень просто – он стал рассчитывать относительный индекс силы, который определяется по формуле: 100 – 100/(1+RS). В результате этого преобразования мы получаем ничто иное, как привычный нам индикатор RSI.
Классическая трактовка сигналов
Как уже отмечалось, изначально RSI использовался для поиска локальных перекупленностей/перепроданностей, т.е. таких ситуаций, в рамках которых цена очень сильно, можно сказать даже аномально, отклоняется от своей средней величины за период.
Поскольку осциллятор Уайлдера колеблется от 0 до 100, под перекупленностью следует понимать область, расположенную рядом с верхней планкой этой шкалы (обычно используется интервал от 80 до 100 включительно, хотя здесь возможны самые разные варианты).
Перепроданность – это ситуация, обратная перекупленности, поэтому она идентифицируется по аналогичному интервалу, расположенному в нижней части шкалы. Чаще всего эти уровни являются зеркальными, т.е. пользователи используют комбинации 80-20, 70-30, 85-15 и т.д.
Тем не менее, крайне редко применяются и ассиметричные идентификаторы, например, перекупленность распознаётся по 80-процентному уровню, а перепроданность подтверждается касанием 40-й планки. Такие приёмы приносят пользу лишь в том случае, если на бычьей и медвежьей фазах рынка актив ведёт себя совершенно по-разному.
В принципе, теория никогда не вызывает вопросов и проблем, но когда дело доходит до практической торговли, многие трейдеры начинают использовать RSI во вред, поскольку не понимают его смысла. Результатом этих неумелых действий становится обида на индикаторы и Форекс.
Чтобы избежать столь нелепого разочарования, нужно запомнить несколько простых правил. Во-первых, RSI даёт техническую оценку происходящему, т.е. он просто обрабатывает данные по формуле и выдаёт на экране результат. У него нет искусственного интеллекта.
Во-вторых, сам факт касания экстремальной области ещё не говорит о том, что актив реально перекуплен/перепродан. Иначе говоря, RSI даёт грубую вероятностную оценку возможному развороту, например, если он достиг отметки 80, тренд скорее завершится, чем продолжится.
И, в-третьих, качество сигналов должен оптимизировать сам пользователь. Например, если исторические тесты показывают, что отработка 80% перекупленности и 20% перепроданности приносит профит в 7 случаях из 10, такие точки входа признаются удовлетворительными.
Возможно, это звучит банально, но мы постоянно видим, как аналитики публикуют прогнозы в духе: «RSI находится ниже 30, поэтому цена готова развернуться». Подобные рекомендации бесполезны, так как эксперты не приводят конкретную вероятность отработки сигнала, ну а пересказывать ситуацию, сложившуюся на графике, умеют все трейдеры, даже вчерашние новички.
Дополнительные сигналы RSI
Кроме как для идентификации перекупленности/перепроданности, этот индикатор часто используется по прямому назначению (если так можно выразиться), т.е. его динамика помогает оценить силу текущей тенденции. В данном случае необходимо руководствоваться следующими правилами:
- Если значение индекса на каждой новой свече увеличивается – это восходящий тренд;
- Если значение индекса уменьшается – это нисходящий тренд.
Выше представлен классический пример бычьего тренда, подтверждённого RSI. Это идеальная формация, поскольку на индикаторе отсутствует шум, но на практике гораздо чаще возникают спорные ситуации, когда линия индекса корректируется или колеблется в узком диапазоне. В принципе, подобные моменты можно рассмотреть на том же самом графике.
Бороться с таким шумом можно двумя способами, в частности, проще всего построить на базе RSI скользящую среднюю, т.е. усреднить его значения за определённый временной интервал. В этом случае новые торговые правила будут звучать следующим образом:
- Если RSI находится выше своего среднего значения – это признак UP-тренда;
- Если RSI находится ниже своего среднего значения – это признак DOWN-тренда.
Отметим, что данная методика особенно эффективна на крупных таймфреймах (D1 и W1), а вот на графиках младшего порядка индекс относительной силы формирует много ложных сигналов. Разумеется, его точность можно улучшить, увеличив период расчёта, но тогда мы всё равно приходим к более крупным ТФ, только немного другим путём.
И второй метод борьбы с шумом немного сложнее и поэтому требует определённой сноровки. Дело в том, что ещё на заре становления этого индикатора трейдеры заметили одну интересную особенность – на нём неплохо отрабатываются фигуры технического анализа (флаги, треугольники и т.д.).
Таким образом, если шум внешне напоминает фигуру продолжения тренда, например, линия RSI после консолидации пробивает наклонную касательную в направлении прежней тенденции, его можно использовать либо для «доливки», либо как сигнал на «перезаход» в позицию.
И последняя группа общепризнанных сигналов RSI сводится к идентификации дивергенций. Напомним, так принято называть ситуацию, в рамках которой динамика цены и индикатора расходится, например, когда котировки формируют новый максимум, а индекс силы не может пробить предыдущий экстремум.
Рассмотренный только что сигнал считается медвежьим, поскольку на сильных трендах цена и индикатор всегда движутся синхронно (выше мы как раз рассматривали подобные сигналы), а любые противоречия этой модели указывают на слабость тенденции. Дивергенция – это и есть классический пример потери импульса.
По аналогичному принципу трактуется и бычья дивергенция, только в этом случае RSI должен сформировать локальное дно до того, как это сделает реальная цена. Иначе говоря, Up- и Down-диверы относятся к моделям зеркального (универсального) типа.
Что касается практического применения дивергенций RSI на Форекс, то мы рекомендуем использовать их для решения двух задач:
- подтверждать с их помощью новые технические тренды (в этом случае сигналы будут носить эпизодический характер, поскольку диверы появляются редко);
- искать признаки окончания пятой волны (данная рекомендация актуальна для стратегии Ральфа Эллиотта).
Таким образом, если дивергенция не подтверждается другими индикаторами и методами, использовать её не рекомендуется. И это не просто наше частное мнение, а общепризнанная практика. В любом случае, каждый может сам открыть демо-счёт и попробовать выйти в стабильный плюс на одних лишь диверах. Готов поспорить, что долго этот эксперимент не продлится.
Нестандартные приёмы, основанные на RSI
В принципе, перечисленные выше сигналы можно найти в любом учебнике по теханализу, поэтому гораздо интереснее приёмы, о которых крайне редко упоминают в тематических книгах и журналах. И первый подход, открывающий неплохие возможности на Форекс, предполагает построение в одном окне двух разнопериодных RSI.
Обратите внимание - чтобы представленная выше формация в Metatrader работала корректно, при установке каждого индикатора в подвальное окно необходимо закрепить их минимумы и максимумы на одинаковых уровнях (желательно всегда использовать 0 и 100 соответственно).
Использовать эту комбинацию очень просто, в частности, если быстрый RSI расположен выше медленного – это признак бычьего тренда, а в обратном случае, когда младший индекс находится ниже старшего, можно уверенно говорить о том, что на рынке сформировалась медвежья тенденция.
Удивительно, но факт – подобные примитивные сигналы очень точно характеризуют текущую ситуацию, при этом они не так сильно запаздывают, как комбинации «RSI+MA», и не требуют от трейдера приложения дополнительных усилий по поиску фигур технического анализа. В общем, если сравнивать рассмотренную модель с классическими стратегиями, она приносит гораздо больше пользы.
Не менее интересен RSI и в купе с другими экспертами. Напомним, в терминале Metatrade4 эту формулу можно применять не только к цене, но и к любым другим индикаторам. Особенно в этом плане привлекательны остальные осцилляторы, например, стандартное отклонение.
На графике выше мы применили RSI к Standard Deviation, т.е. рассчитали индекс относительной силы стандартного отклонения. Фактически, это совершенно новый технический индикатор, позволяющий оценивать масштаб отклонения цены от её средней величины, устраняя при этом фактор волатильности. Звучит немного запутанно, поэтому просто посмотрим на примеры качественных сигналов, после которых рынок словно по приказу разворачивался.
Найти подобные точки входа при помощи обычных RSI и Standard Deviation невозможно в принципе, так как они запаздывают, зависят от волатильности (этим грешит StdDev) и часто просто не «добивают» ключевые уровни перекупленности/перепроданности.
По аналогичному принципу можно исследовать и все остальные индикаторные комбинации, например, CCI+RSI или индекс силы, построенный на базе стохастического осциллятора. В первом случае мы получаем неплохой трендовый модуль, иногда формирующий опережающие сигналы, а вторая модель идеально подходит для поиска перекупленности/перепроданности.
Кстати говоря, чтобы правильно построить RSI по значениям другого индикатора, нужно выполнить несколько действий. Во-первых, необходимо установить на график базовый алгоритм, значения которого и будут заменять цены. В наших примерах это были StdDev, CCI и стохастик.
Затем в навигаторе Metatrader нужно найти RSI, выбрать его при помощи левой кнопки мыши и, не отпуская клавишу, перетащить этот индикатор на подвальное окно базового осциллятора. Обратите внимание – если индекс просто «кинуть» на основной график, он построится в новом окошке.
Затем, когда появится окно настроек RSI, в поле «применить к» выбираем строку «previous indicator"s data», задаём остальные параметры (период, уровни, цвет, минимум, максимум) и нажимаем кнопку Ok. Если всё сделано верно, индекс построится не по ценам, а по значениям базового эксперта.
И последняя вариант применения RSI, о котором редко кто вспоминает, предполагает анализ ренко-графика. Да, с формальной точки зрения, на синтетических диаграммах эта формула просто считает количество Up- и Down-баров, но мы полагаем, что подобная разметка может пригодиться для циклического анализа.
Подводим итоги
Сегодня мы очередной раз убедились в том что, старые индикаторы могут быть намного полезнее и информативнее популярных новинок, в частности, один только RSI решает сразу несколько задач, во-первых, он идентифицирует локальные технические перекупленности/перепроданности.
Во-вторых, с его помощью трейдер быстро оценивает силу актуальной тенденции и ищет дивергенции. По отдельности такие сигналы бесполезны, но если комбинировать их с другим инструментарием или фундаментальным анализом, на выходе получится неплохая стратегия.
В-третьих, при помощи RSI можно анализировать не только цены, но и другие индикаторы, в особенности осцилляторы. Более того, мы не исключаем, что он покажет интересные результаты и в реальном секторе, например, при исследовании настроений на рынке недвижимости и роскоши (спрос на статусные вещи и дивергенции в пятой волне тесно связаны).
И ещё один плюс RSI заключается в том, что он корректно работает даже на ренко-графиках. Некоторые индикаторы этим похвастаться не могут, так как данная диаграмма имеет свою специфику, которая делает часть формул неработоспособными.
Что касается минусов индекса относительно силы, то здесь следует принять во внимание лишь стандартный набор недостатков – он не имеет искусственного интеллекта (как и любой другой индикатор), периодически даёт ложные сигналы и немного запаздывает.
Опытные трейдеры прекрасно знают про все перечисленные нюансы и успешно их нейтрализуют, но новички, почему-то, упорно надёются найти алгоритм, который будет делать за них всю работу, а когда RSI не оправдывает ожиданий, начинают его критиковать.
Уважаемые гости моего блога! Вам наверняка хоть раз приходилось смотреть в микроскоп. А если нет, не беда, мы именно сейчас этим займёмся. Микроскоп, правда, будет не совсем обычный: он показывает, как совершать торговые сделки с повышенной точностью.
Как вы знаете, существует огромное множество технических индикаторов. Один индикатор можно сравнить с оптикой небольшого увеличения. А два и больше? Тогда мы получаем нечто очень мощное, как в микроскопе перемножаются увеличения отдельных стёкол. Наша сегодняшняя тема — торговая стратегия CCI RSI, в основе которой два популярных технических индикатора: CCI и RSI.
Для понимания принципов этой стратегии нам нужно хотя бы в общих чертах разобраться в том, как работают индикаторы, на которых она построена. С этого и предлагаю начать.
CCI
CCI означает «commodity channel index» или «индекс канала товара». Сразу в голову приходят мысли: этот индикатор разработан применительно к рынку товарных фьючерсов, а основан на отклонении цены от средних значений в некотором диапазоне. Всё верно. Значения индекса обычно колеблются между +100 и -100 и интерпретируются как перекупленность (цена слишком завышена и уже не отвечает равновесию спроса и предложения) или перепроданность (цена слишком занижена). Вычисляется этот индекс так.
CCI = (TP – SMA (n) of TP)/(0.015*MD), где
- TP – Typical Price;
- n – период для усреднения;
- SMA (n) – простая скользящая средняя за период n (обычно 14);
- TP=(High+Low+Close)/3;
- MD — Mean Deviation — среднее абсолютное значение разницы между TP и SMA от TP.
- 0.015 – эмпирическая (полученная опытным путём) постоянная.
Её назначение – подгонка основной массы значений индикатора под границы интервала +100 и -100.
Давайте посмотрим, как практически работает этот индикатор.
Покупки
Если значение индекса пересекает уровень 100 снизу вверх, считается, что имеется сильный восходящий тренд и следует покупать. Когда после этого индекс пересекает уровень 100 сверху вниз, говорят о переломе восходящего тренда и о начале продаж.
Продажи
Если значение индекса пересекает уровень -100 сверху вниз, на сильном нисходящем тренде продаём, но закрываем продажу и открываем покупку, когда индекс обратно пересекает -100 снизу вверх.
Рассмотрим пример (EURUSD_H4).
Индекс пересекает уровень +100 снизу вверх и с появлением следующей свечи открывается покупка. Цена покупки 1.4781+спред. Теперь ждём, когда индекс снова пересечёт уровень +100, но на этот раз сверху вниз, чтобы закрыть покупку и открыть продажу в момент образования следующей за пересечением свечи. Это происходит, когда цена равна 1.4942. Неплохо для начала!
Если вас заинтересовал этот индикатор, то более подробно о нем, а так же о стратегиях в которых он участвует можно почитать .
RSI
А теперь так же бегло коснёмся индикатора RSI, что означает «Relative Strength Index» или «индекс относительной силы».
Этот индекс относится к группе осцилляторов, т.е. отражает колебание скорости изменения цены. Его значения находятся в интервале от 0 до 100. Расчёты состоят из нескольких этапов. Прежде всего, определяется, восходящая или нисходящая последняя свеча. Восходящей называется свеча, которая закрылась выше предыдущей. Нисходящая свеча та, которая закрылась ниже предыдущей. На основе этого вычисляются положительные (U) или отрицательные (D) ценовые изменения.
Для восходящей свечи
- U=Closei-Closei-1
Для нисходящей свечи
- D=Closei-1-Closei
Если цены закрытия последней и предпоследней свечей равны, то U = D = 0.
Затем ценовые изменения усредняются при помощи экспоненциальной :
RS=EMAn (U)/EMAn (D),
- где n – значение периода для усреднения (по умолчанию n=14)
Ну и, наконец, вычисляется значение самого индекса RSI
RSI = 100*EMAn (U)/(EMAn (U)+EMAn (D))
Индикатор не совсем прост: у него есть ряд сигналов, совершенно разных по смыслу.
Самый простой тип сигналов
Покупка при пересечении уровня +30 снизу вверх (выход из состояния перепроданности) и продажа при пересечении +70 сверху вниз (выход из состояния перекупленности). Проблема в том, что состояния перекупленности и перепроданности могут сохраняться очень долго, когда цена продолжает меняться в одну и ту же сторону, тогда как значение индикатора «залипает» на сформировавшемся уровне.
Пробой уровней поддержки и сопротивления
Иногда по графику индикатора RSI можно провести хорошо выраженные уровни поддержки и сопротивления, а порой и трендовые каналы даже тогда, когда их не видно на графике цены. В этих случаях пробой на графике RSI может стать опережающим сигналом, когда на графике цены ничего не намекает на предстоящий разворот.
Классические осцилляторные сигналы – дивергенция
Это расхождение динамики максимумов или минимумов на ценовом графике и графике индикатора. Например, если ценовые максимумы последовательно повышаются, а на графике индикатора им отвечают, наоборот, снижающиеся максимумы, следует ожидать прорыва вниз. Ну и аналогично, если на графике цены минимумы снижаются, а на графике индикатора растут, скорее всего, следует ждать разворота вверх.
Кажущийся парадокс дивергенции в том, что индикатор, построенный на основе прошлого, показывает будущее. Но здесь нет никакого парадокса, ведь RSI строится на основе «свёрнутых» во времени цен, т.е. отсутствие их изменений не отражается на графике индикатора, а любые изменения визуально кажутся более резкими. Отсюда тренд на графике индикатора может развернуться раньше, чем на ценовом графике.
Описание торговли на основе CCI и RSI
Ну а теперь давайте посмотрим, как оба индикатора могут работать в тандеме, т.е. в единой торговой стратегии.
В левой части графика – типичный пример дивергенции между ценой и значениями индикатора RSI: последовательному росту пары EURUSD отвечают понижающиеся максимумы на графике индикатора. Кстати, если обратить внимание на форму графика CCI, то дивергенцию видно и на нём, разве что максимумы не совсем совпадают с RSI .
Здесь можно предположить намечающийся разворот тренда вниз. Осталось получить сигнал на продажу. И такой сигнал мы получаем при пересечении индикатором CCI уровня +100 сверху вниз (этот момент времени помечен вертикальной красной чертой).
С появлением новой свечи открываем продажу. Закрыть её можно при первом пересечении индикатором CCI уровня -100 снизу вверх, но в этот момент индикатор RSI не даёт нам никаких подтверждающих сигналов. При одном из последующих пересечений индикатором CCI уровня -100 снизу вверх у нас добавляется и сигнал от индикатора RSI: пересечение уровня 30 снизу вверх (этот момент так же помечен вертикальной красной чертой). На открытии следующей свечи закрываем продажу с хорошей прибылью.
Техника покупок в данной стратегии ничем принципиально не отличается от техники продаж: для надёжного входа в тренд ждём чётко выраженной дивергенции между ценой пары и графиком индикатора RSI, а при поступлении подтверждающего сигнала со стороны индикатора CCI, открываем покупку.
С закрытием могут быть варианты: ждём разворотных сигналов от обоих индикаторов или же запускаем трейлинг-стоп, если есть опасения, что вручную отследить подходящий момент будет сложно. В принципе, ничего не мешает всегда поступать именно так, но у трейлинг-стопа есть большой недостаток: уровень стопа может достигаться при внезапном краткосрочном выбросе цены, когда техническая картина далека от разворота.
Вообще стратегий на основе индикаторов CCI и RSI опубликовано немало. Настораживает то, что во многих описаниях предлагаются такие настройки индикаторов и торговые сигналы, которые не характерны ни для одного, ни для другого индикатора в отдельности, т.е. вероятно, что авторы занимаются подгонкой параметров под конкретные периоды времени для большей эффектности.
Такой подход едва ли перспективен: надёжность приносится в жертву ради красивого графика. Наш подход принципиально иной: используя «родные» настройки индикаторов, добиться ещё большей результативности в торговле, взаимно подтверждая сигналы на открытие и закрытие сделок. Лучше меньше сделок, но надёжных, чем больше, но сомнительных.
И есть ещё важный момент, пройти мимо которого нельзя. Вы ведь заметили, что система работает неплохо, но на довольно-таки долгих графиках? А как использовать её внутри дня? Самый простой вариант – использование третьего индикатора, дающего ряд торговых сигналов в то время, пока сигналы от двух остальных по-прежнему в силе. И обычно этот третий индикатор – Стохастик. Он показывает положение цены в данный момент относительно диапазона цен за определённый прошедший период. Формула Стохастика такая:
%K=(C-L (n)/H (n) -L (n)) x100,
- %K – «быстрый» Стохастик;
- C – цена закрытия текущего периода;
- L (n) – самая низкая цена за период n свечей;
- H (n) — самая высокая цена за период n свечей.
Есть ещё «медленный» Стохастик — скользящая средняя (простая, экспоненциальная и т.д.) от «быстрого» Стохастика. Оба Стохастика измеряются в процентах.
Торговые сигналы Стохастика во многом подобны сигналам RSI, но возникают они чаще, а уровни на продажу и на покупку более экстремальны, т.е. вместо 70 и 30 обычно применяют 80 и 20. Ну и дополнительный сигнал: быстрый Стохастик пересекает медленный сверху вниз – продажа, а снизу вверх – покупка.
Послесловие
В этой статье мы рассмотрели не просто стратегию на основе двух популярных технических индикаторов. Здесь мы использовали старый, но надёжный торговый приём: сначала один из индикаторов даёт опережающий «стратегический» сигнал на готовность к открытию сделки, а затем второй индикатор даёт «отмашку» на само открытие.
Конечно, существуют и другие приёмы, например, объединение нескольких индикаторов в один, что иногда позволяет получать неожиданные эффекты и абсолютно уникальные торговые сигналы. Со временем мы коснёмся и этой темы. А это значит, что вас ждёт ещё много интересного. Подписывайтесь на новости моего блога, если вы ещё не сделали этого!
