Зигзаг и стохастический осциллятор стратегия. Настройки и параметры

Стохастический осциллятор или стохастик (англ. Stochastic Oscillator ) представляет собой индикатор момента, который используется в техническом анализе для определения положения цены закрытия относительно диапазона цен (максимальное значение минус минимальное значение) за последние N периодов. Автор методики Джордж Лейн предложил использовать ее для определения моментов разворота тренда на основании бычьей или медвежьей дивергенции и так называемых «Bull Bear Set-ups», а также для определения момента перекупленности или перепроданности рынка.

Формула

График стохастика состоит из двух линий %K и %D, значения которых в период времени t рассчитываются по следующим формулам.

где N – количество периодов;

C t – цена закрытия в период времени t;

H N – максимальное значение цены за последние N периодов;

L N – минимальное значение цены за последние N периодов.

Формула расчета %D в период времени t представляет собой простое скользящее среднее %K с интервалом сглаживания m.

Описание и настройка

Автор методики предлагал использовать N=14 для расчета %K, а для расчета %D применять простое скользящее среднее с интервалом сглаживания 3. Анализ рынка с помощью индикатора Stochastic Oscillator учитывает три важных уровня.

1. Выше 80 рынок считается перекупленным.
2. Уровень 50 является своеобразной центральной линией.
3. Ниже 20 рынок считается перепроданным.

Настройка чувствительности стохастика зависит от количества периодов для которого рассчитывается %K. С их увеличением чувствительность индикатора будет снижаться, как и количество поступающих сигналов. Его уменьшение, напротив, будет сопровождаться ростом количества сигналов, однако многие из них будут ложными.

При проведении технического анализа наибольшее распространение получили две методики настройки:

• быстрый стохастик;
• медленный стохастик.

Первый из них использует классический подход, предложенный автором методики, где %K рассчитывается по 14 периодам, а %D представляет собой простое скользящее среднее %K с интервалом сглаживания 3.

Для медленного стохастика линия %K (Slow %K) является представляет собой простое скользящие среднее %K быстрого стохастика с интервалом сглаживания 3, то есть является его линией %D.

В свою очередь линия %D (Slow %D) является простым скользящим средним Slow %K с интервалом сглаживания 3.

Стратегия торговли

Использование индикатора Stochastic Oscillator предполагает три стратегии торговли, каждая из которых базируется на различных типах сигналов.

1. Зоны перекупленности и перепроданности

Данная стратегия может эффективно использоваться в моменты, когда на рынке наблюдается устойчивый боковой тренд.

Сигнал к покупке (открытию длинной позиции) возникает, когда сигнальная линия %D возвращается в диапазон выше уровня 20 и движется в одном направлении с %K. В свою очередь, сигнал к продаже (открытию короткой позиции) возникает, когда сигнальная линия %D возвращается в диапазон ниже уровня 800 и движется в одном направлении с %K.

При ярко выраженном бычьем тренде использование данной стратегии может быть оправдано только для открытия длинной позиции в моменты внутритрендовых коррекций. Идеальным будет момент, когда линия %D возвращается в диапазон выше уровня 20 и движется в одном направлении с %K.

Сигналы о перекупленности рынка при бычьем тренде следует игнорировать, поскольку подавляющее большинство из них будет ложными.

Если на рынке господствует медвежий тренд, то трейдер должен использовать сигналы стохастика только из зоны перекупленности и игнорировать из зоны перепроданности.

Как можно видеть на представленном выше графике индикатор может длительное время оставаться в районе зоны перепроданности, а большинство поступающих сигналов будут ложными.

2. Дивергенция

Второй тип сигналов от стохастика поступает в моменты бычьей или медвежьей дивергенции, которая считается достаточно надежным индикатором разворота существующего тренда на противоположный.

Бычья или положительная дивергенция возникает, когда цены демонстрируют новый минимум, который опускается ниже предыдущего, а новый минимум стохастического осциллятора, напротив, будет выше, чем предыдущий. Такая ситуация представлена на приведенном ниже графике акций QUALCOMM Incorporated (QCOM).

Курс акций QCOM продемонстрировал три последовательных минимума, каждый из которых был ниже предыдущего. При этом медленный стохастик также сформировал три последовательных минимума, каждый из которых был выше предыдущего, что является классической бычьей дивергенцией. Дополнительным подтверждением сигнала к покупке служит ценовой гэп на графике курса акций, а также фигура восходящий треугольник на графике индикатора Slow Stochastic. Оптимальным моментом для открытия длинной позиции является пробитие уровня сопротивления, формирующего верхнюю сторону восходящего треугольника.

Медвежья или отрицательная дивергенция возникает на восходящем тренде, когда цена достигает нового максимума, который будет выше предыдущего, а новый максимум стохастика будет, напротив, ниже предыдущего. Это свидетельствует об ослаблении силы быков и дает достаточно надежный сигнал на продажу. Эту ситуацию можно наблюдать на представленном ниже графике акций The Coca-Cola Company (KO).

Курс акций KO в июле сформировал два последовательных максимума, второй из которых был выше предыдущего, а второй максимум медленного стохастика был ниже предыдущего, что является классическим примером медвежьей дивергенции. Оптимальным моментом для открытия короткой позиции является пробитие индикатором уровня поддержки, который формирует нижнюю сторону нисходящего треугольника. Дополнительным подтверждением сигнала к продаже также является увеличение объемов торгов в момент пробития индикатором уровня поддержки и ценовой гэп.

3. Bull Bear Set-ups

Третий тип сигналов от стохастического осциллятора возникает на так называемых «Bull Bear Set-ups».

Bull Set-up является своеобразной противоположностью бычьей дивергенции и возникает на восходящем тренде, когда новый максимум цены ниже предыдущего, а новый максимум стохастика наоборот выше. Эта ситуация является предупреждением, что в ближайшее время может возникнуть сигнал к покупке, когда сигнальная линия индикатора опустится к уровню 20.

На представленном выше графике котировок акций Apple Inc. (AAPL) приведен пример Bull Set-up, когда цены сформировали несколько последовательных максимумов, которые имели тенденцию к снижению, а максимумы Slow Stochastic, напротив, тенденцию к росту. Во второй половине июня рынок вышел зону перепроданности, что подтвердило значение индикатора, опустившееся ниже уровня 20. Выход стохастика из зоны перепроданности обозначил окончание внутритрендовой коррекции и дал сигнал к открытию длинной позиции.

В свою очередь, Bear Set-up представляет собой противоположность медвежьей дивергенции и наблюдается на нисходящем тренде, когда новый минимум цены будет выше предыдущего, а новый минимум стохастика ниже предыдущего. Сигнал к продаже возникает в момент коррекции, когда значение индикатора Stochastic Oscillator подходит к уровню 80. Пример Bear Set-up приведен на графике котировок акций Kellogg Company (K).

Цены на нисходящем тренде продемонстрировали два последовательных минимума в сентябре и октябре, второй из которых был ниже предыдущего, а второй минимум стохастика выше. Это послужило началом внутритрендовой коррекции, которая завершилась после того как индикатор сначала поднялся в зону перекупленности выше уровня 80, а затем вышел из нее, что стало сигналом к открытию короткой позиции.

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

В сегодняшней статье, мы поговорим про технический индикатор Стохастик (Stochastic), который на рынке Форекс считается наиболее популярным среди трейдеров со всего мира. Данный осциллятор работает на коррекциях, определяет темпы изменения рынка, методом отслеживания цен закрытия внутри диапазона между экстремумами за определенный временной период.

Короткое резюме о том, какие вопросы мы рассмотрим в данной статье:

1. Суть и особенности работы этого технического инструмента, настройка его параметров.
2. Какие сигналы для входа в рынок он подает для трейдера? Плюсы и минусы индикатора Stochastic.
3. Пример торговой тактики с использованием осциллятора Стохастик и уровней Фибоначчи.

Затронем немного историю создания данного индикатора. Стохастик был разработан президентом «Investment Educators» - Джорджем С. Лейном в середине прошлого столетия (в 1950г.). С течением времени в силу изменения тенденций рынка был подвергнут некоторым изменениям. Его простота и абсолютная доступность сделали этот осциллятор довольно популярным среди трейдеров.

Как новички, так и профессиональные трейдеры со стажем, давно оценили индикатор Стохастик в силу того, что он формирует полученные значения близко к максимуму при нисходящем , когда сохраняются на рынке минимальные значения и восходящая тенденция. Для поиска таких значений нужно правильно понимать характеристики и особенности индикатора Stochastic, которые мы рассмотрим ниже.

По определению, сам инструмент, относится к осцилляторам, а это означает, что он призван обрабатывать информацию о зонах перепроданности и перекупленности на рынке Форекс.

Определяет индикатор Стохастик также и моменты, когда рынок разворачивается, в особенности, когда речь заходит о больших . В основу работы этого осциллятора положен метод сопоставления диапазона текущих цен закрытия с ценами за конкретные отрезки времени.

Настройка параметров осциллятора Stochastic

Торговая стратегия Стохастик с уровнями Фибоначчи

Итак, друзья трейдеры, правила стратегии Стохастик чрезвычайно просты, и для ее реализации нам будут нужны следующие инструменты:

• для такой тактики выбираем высоковолатильные, для примера (GBP\USD) или Фунт Иена (GBP\JPY).
• Временной период для графика устанавливаем H1.
• Stochastic должен быть с параметрами (14, 3, 3), также при торговле мы будем использовать только сигналы от главной линии %К.

Идем дальше, для определения сигналов для открытия позиций в нужную сторону, наносим на ценовой график сетку уровней Фибоначчи, которая должна строится по локальным экстремумам предыдущего дня, то есть по наинизшему минимуму и наивысшему максимуму.

Для восходящего тренда наносим сетку расширения от локального максимума к минимуму, при этом если цена пересекла уровень 100% и закрылась выше этого уровня, в этот момент индикатор Stochastic находится над линией 80 – это сигнал для открытия позиции на покупку Buy.

Для нисходящего тренда аналогичная ситуация, только сетка наносится наоборот, от минимума к максимуму (к началу тренда) предыдущего дня и на пробое линии 100% Фибоначчи, при показателе Стохастика ниже 20, открываем позицию на продажу Sell.

Ордера для ситуации покупки и продажи устанавливаем на уровне 61,8%, если слишком близко, то на уровень 50% (вплоть до 0%, если понадобится).

Для сделок выставляем на ближайших целях цены — это уровни 161,8 % или 261,8%. В этой стратегии Стохастик, целесообразно использовать тактику ручного , при этом осуществлять вход сразу несколькими позициями с разными лотами и перемещать защитный ордер по мере движения цены к уровням 161,8 % и 261,8%.

Ну что же, мы рассмотрели все главные пункты по индикатору Стохастик, надеюсь Вы разобрались в этой теме. Если будут вопросы пишите в комментариях, постараюсь на все подробно ответить.

На завершение, смотрите дополнительный видеоматериал по осциллятору Stochastic:

Также обязательно следите за обновлениями форекс блога, чтобы не пропустить следующие подробные публикации про другие технические инструменты и прибыльные авторские стратегии с их применением.

С уважением, Александр Сивер

Технический анализ предоставляет множество эффективных, математически выверенных торговых инструментов, благодаря которым работать на Форекс можно достаточно безопасно и результативно. Одним из способов обрести уверенность в своих силах и приступить наконец-то к эффективной деятельности, является торговля по стохастику.

Придуман был этот индикатор относительно недавно, а ответственен за его появление Джордж Лэйн, который заметил расхождение между ценами закрытия в текущем периоде с ценами прошлых периодов, взятых внутри определенного временного промежутка.

Как правильно торговать с помощью «Стохастик»

Наилучшие результаты от использования индикатора «Стохастик» можно получить на стабильных, не трендовых рынках, двигающихся в диапазонах. Поэтому, чтобы воспользоваться таким методом торговли, для начала следует быть полностью уверенными в том, что движение цен не происходит внутри направленного тренда.

Стохастик (stochastic oscillator) позволяет осуществить сопоставление последних цен завершения, которые доминируют на рынке, с избранным периодом цен, взятых за определенный временной диапазон. Соответственно, выбирать этот временной промежуток, который будет использован для построения «Стохастика», трейдер может самостоятельно. Однако тут необходимо понимать возможность развития двух основных событий при различных начальных условиях:

1. если задать слишком маленький период, то индикатор будет выдавать частые сильные колебания, формируя, таким образом, большое количество ложных сигналов;
2. если же установить наоборот - большой временной промежуток, то следует ожидать значительного снижения чувствительности индикатора, который просто не будет реагировать на ценовые развороты.

Настройки и вид stochastic oscillator

1. основной линией - в стандартном варианте отображения выступает сплошная черта синего оттенка;
2. вторая линия, ее называют еще сигнальной - сплошная или зачастую пунктирная черта красных оттенков, которая представляет собой скользящую среднюю основной черты.

Как правильно интерпретировать сигналы «Стохастик»

Смысл осциллятора «Стохастик» достаточно прост для понимания. Он основывается на таком допущении - при стремящихся вниз показателях индикатора (как можно ближе к нулевой линии) можно ожидать увидеть на графике самые низкие уровни котировок за выбранный трейдером период. В то же время наоборот, когда трейдер видит stochastic oscillator в верхней области (ближе к ста) - это говорит о том, что сейчас на рынке наиболее высокие уровни котировок за тот же период.

Читайте также:

Отсюда вытекает следующее: область стохастика от нуля до двадцати - это зона наиболее меньших цен в рассматриваемом временном диапазоне. Она будет называться областью перепроданности и цена, которой соответствуют показатели стохастика, находящейся в этой критичной зоне, как правило, склонны расти.

Область стохастика от восьмидесяти до ста - это область наиболее высоких котировок за тот же период и поэтому эта часть графика называется зоной перекупленности. Соответственно, быки уже не имеют желания еще более усиливать рост, а значит - цена наиболее вероятно в скором времени начнет падать. Существуют следующие способы интерпретации сигналов стохастика

Очевидный способ интерпретации

1. Сигнал Buy. Суть этого метода лежит в следующем - когда главная и сигнальная линии стохастика снижаются к уровню перепроданности (меньше уровня двадцать), а потом поднимаются наверх и пересекают границу уровеня по направлению снизу вверх, следует покупать.
2. Сигнал Sell. В противоположность описанному в предыдущем пункте - когда линии индикатора поднимаются сначала в зону перекупленности валют, решая затем развернуться вниз и пересекают сверху вниз уровень перекупленности (уровень восемьдесят), следует продавать.

В некоторых случаях Стохастик формирует более сильные сигналы. К примеру, сигнал на покупку значительно усиливается, если разворот линии индикатора и последующее пересечение уровня перепроданности произойдет из зоны, ниже десяти, а сигнал на продажу усиливается тогда когда разворот линии индикатора и последующее пересечение уровня перекупленности произойдет из зоны выше девяноста.

Интерпретация пересеченных линий

Второй способ практического применения «Стохастика» заключается в поиске минимальных и максимальных значений сигнальной красной линии индикатора вблизи или внутри зон, определяемых индикатором, как области перекупленности и перепроданности. Такой сигнал позволяет заранее получить данные о готовящемся развороте, и при правильном его использовании способен привести к получению значительных прибылей. Итак, как же можно при помощи стохастика предсказать готовящийся разворот цен?

1. Сигнал на покупку по stochastic oscillator. Когда главная линия голубого цвета пересекает сигнальную линию красного цвета снизу вверх и это пересечение находится в зоне перепроданности, трейдер без колебаний должен открывать позицию на покупку.
2. Сигнал на продажу по стохастика. Когда главная линия пересекает сигнальную линию сверху вниз и это пересечение находится в зоне перекупленности, трейдер может уверенно открывать позицию на продажу.

Полученный таким способом сигнал на покупку трейдер можете использовать в своих интересах так же и для определения момента закрытия ранее открытой позиции на продажу, а полученный от стохастика сигнал на продажу - для закрытия позиции на покупку.

Альтернативный способ торговли по стохастику

Еще один способ использования стохастика состоит в поиске и нахождении различий между направлением цены на графике и направлением экстремумов, то есть пиковых значений индикатора. Это явление на рынке называют дивергенцией. Обычно росту или снижению цен на графике соответствует рост или снижение пиковых вершин индикатора. Но, если ценовое движение завершается и предстоит сильный разворот цен, стохастик сообщает трейдеру об этом заранее, показывая возникающую дивергенцию между ценой и индикатором.

При этом различает два основных типа дивергенции:

• медвежья, когда котировки валют растут, а отвечающие им параметры стохастика уменьшаются;
• бычья, если котировки валют снижаются, а отвечающие им параметры индикаторов растут.

Дивергенция относится к одному из самых важных торговых сигналов с участием стохастика. При этом она формирует разные по силе сигналы, значимость которых определяет временной период - чем он выше, тем надежнее сигнал. Следует помнить, что не всегда трейдер, использующий стохастик, сможет гарантированно проводить одну удачную сделку за другой, используя неожиданные и резкие повороты рынка. Поэтому очень важно во всех случаях подстраховаться установкой стоп-лосс, чтобы минимизировать возможные потери.

Итог

Как можно видеть, сам индикатор просто и эффективен, поэтому торговля по стохастику - один из лучших вариантов обеспечить получение большого числа точных сигналов. Из-за своей простоты торговые стратегии с применением осцилляторов получили широкое распространение среди новичков и продолжают всячески совершенствоваться. В результате этого появляются более сложные торговые системы, где stochastic oscillator применяют в сочетании с другими индикаторами технического анализа, но этот предмет заслуживает отдельного внимания и будет рассмотрен в другой статье.

• 
• 

Стохастик настолько популярен, что присутствует по умолчанию в большинстве торговых терминалов. Большая часть трейдеров ограничивается стандартными приемами работы с осциллятором, существенно ограничивая себя. Сегодня рассмотрим малоизвестные методы работы со Stochastic и несколько индикаторов, которые способны заменить стандартный Стохастик.

Принцип работы и настройка осциллятора

Если описать принцип его работы доступно, то можно сказать, что индикатор Стохастик оценивает положение цены закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенный период. Если постоянно обновляются максимумы, то осциллятор «прилипнет» к верхней границе зоны перекупленности, если идет обновление минимумов, то к нижней границе зоны перепроданности.

Важно понимать логику его работы. Если, например, на графике сформируется несколько белый свечей подряд с малым телом, то Stochastic вполне может уйти в зону перекупленности. Хотя на рынке в это время ничего не происходит.

Это не все описание индикатора Стохастик. После добавления на график вы увидите 2 линии, строятся они следующим образом:

• сплошная линия – в настройках обозначается как период %K, обозначает отрезок на истории в пределах которого Stochastic будет выполнять анализ;
• прерывистая линия – период %D, получается в результаты применения скользящей средней к значениям %K;
• замедление – параметр, используемый для сглаживания значений осциллятора.

Что касается того, как настроить индикатор Стохастик для точного входа, то параметры придется подбирать в зависимости от рабочего таймфрейма :

• для крупных временных интервалов, старше Н4 подходят стандартные параметры 5, 3, 3, не рекомендуется сильно увеличивать период. Значение выше 9-10 приводит к сильному запаздыванию сигналов;
• для часовых графиков поискать оптимальный период можно в диапазоне 13-20;
• на m5-m30 неплохо себя показывают периоды 8-13.

Это лишь перечень часто используемых периодов. Подбор настроек придется выполнять вручную под вашу торговую стратегию. В вопросе, как работает индикатор Стохастик период влияет на задержку осциллятора. Чем больше период, тем медленнее реагируют линии на движение цены.

Методы работы

Классический метод работы – торговля при выходе цены из зон перепроданности и перекупленности. Его мы разбирали в статье, так что повторяться не будем, а сосредоточимся на остальных методах применения осциллятора.

В работе желательно учитывать:

• дивергенции и конвергенции – расхождение/схождение. Имеет смысл добавить на график 2 Stochastic, один будет использоваться для поиска дивергенций, а второй для работы на выход линий из зон перепроданности/перекупленности. Настройка Стохастика для поиска дивергенций должна отсеивать мелкие незначительные движения;

Дивергенция не всегда заканчивается разворотом графика и сменой тренда, но движение как минимум замедлится. Так что если вы работаете на форекс и прогноз не оправдался, то у вас будет шанс как минимум выйти с небольшим убытком или даже прибылью.

• положение линий относительно уровня 50,0. Если линии находятся в диапазоне 50,0-100,0, то предпочтение следует отдать ставкам на рост, если в диапазоне 0-50,0 – падению актива. Есть даже простая торговая стратегия на D1, настройки Stochastic применяются нестандартные 200, 3, 3, а вход в рынок выполняется в момент пересечения линиями уровня 50,0. Например, для ставки на рост сделка заключается при пересечении уровня снизу-вверх, а выход из сделки после того, как линии выйдут из зоны перекупленности, т.е. пересекут уровень 80,0. В работу можно брать сигналы в виде отбоя от срединной линии;

• некоторые выполняют технические построения непосредственно на осцилляторе. Иногда пробой трендовой линии на индикаторе происходит раньше, чем сигнал возникает на ценовом графике. Работают простейшие построения – горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, а также трендовые линии. При построении трендовых линий желательно, чтобы экстремумы, по которым они будут строиться, находились по разные стороны от уровней 80 или 20;

• торговля по Стохастику возможна на основании анализа направления его линий. Установлено, что если линии вышли, например, из зоны перепроданности, то они скорее всего доберутся до уровня 50. Так что можно работать с осциллятором на старшем временном интервале, а точки входа искать на таймфрейме поменьше;

На скриншоте выше видно, что из 7 таких ситуаций только одна закончилась возвратом цены в зону перекупленности. Работу можно построить следующим образом:

• на D1 ищем момент выхода линий осциллятора из зон 80-100 или 0-20;
• переходим на часовой график и там ищем тренд. Если на дневном графике движение занимает всего лишь пару свечей, то на часовом таймфрейме мы можем увидеть сильный тренд .

Еще одно преимущество Stochastic в том, что он не перерисовывается. Положение линий может меняться только в рамках еще не закрытой свечи, на истории показания не меняются.

Индикатор Стохастик подходит и для бинарных опционов, и для форекс. Проблемой может стать разве что подбор срока истечения опциона. Даже если сигнал в целом будет прибыльным, то из-за неверно выбранного срока экспирации опцион может закрыться вне денег.

Stochastic + RSI

Различных вариантов этого осциллятора насчитывается не один десяток. На их фоне выделяется гибрид RSI и Stochastic. От обычной версии этих индикаторов он отличается повышенной чувствительностью по отношению к движениям графика.

На скриншоте темная толстая линия соответствует модифицированному индексу относительной силы. Когда стандартный RSI рисует новый максимум/минимум, модифицированный RSI достигает отметки 100 и 0 соответственно.

Синяя линия соответствует осциллятору Stochastic, на скриншоте сравнение стандартного и модифицированного выполнено с одинаковыми параметрами. Видно, что он гораздо меньше реагирует на случайные колебания цены .

Использовать индикатор Стохастик + RSI можно так же, как и стандартные версии осцилляторов:

• добавить уровни перекупленности/перепроданности вручную и работать на выходе линий из них;
• торговать на пересечении срединного уровня.

С дивергенциями работать на этом индикаторе не получится по той причине, что он практически не задерживается в области значений 20-80.

Настройки модифицированного Стохастика для бинарных опционов подбирать придется по той же схеме, что и при работе со стандартными индикаторами. В настройках просто появился еще один пункт, соответствующий индексу относительной силы.

Индикатор Laguerre как аналог Stochastic

Индикатор Laguerre интересен историей своего создания. Автор этого индикатора работал в сфере, связанной с обработкой аэрокосмических сигналов. Методы, используемые при работе с сигналами он применил к финансовому рынку.

Внешне осциллятор немного похож на обычные индикаторы Стохастик и RSI. Отображается в отдельном окне, линия так же, как и у них быстро достигает максимумов и минимумов редко задерживаясь надолго в области промежуточных значений.

Если сравнить с обычным индикатором Стохастик, то Laguerre выигрывает за счет менее резкой реакции на случайные колебания цены.

Стратегия на индикаторах Стохастик и Laguerre может использоваться одна и та же. В свободном доступе есть даже модифицированная версия Laguerre, в которой точками разного цвета отмечаются места пересечения индикатором уровней 25 и 75 соответственно. Пересечение уровня 25 снизу-вверх – сигнал для ставок на рост, выход из зоны перекупленности – неплохая возможность для продаж.

При работе с Laguerre учтите, что запаздывание никуда не делось . Но по сравнению со стандартным Stochastic сигналы все же получаются более удачными.

Заключение

Запомните – ни один алгоритм (за редким исключением) не может использоваться как готовая торговая стратегия. Та же ситуация и с вопросом как пользоваться индикатором Стохастик. Он отлично подходит в качестве фильтра в ТС, например, при поиске точки завершения коррекции, но если брать в работу все его сигналы, то заработать не получится.

Не пренебрегайте стандартными инструментами торгового терминала. Несмотря на солидный возраст многие из них до сих пор отлично работают, индикатор Стохастик – отличное тому подтверждение.

Индикаторы теханализа

Наверное, вы будете сильно удивлены, услышав, что эффективность стратегий с большинством индикаторов в их «базовом» виде имеют точность менее 30%. Но, многие трейдеры все равно пытаются с ними работать. В этой статье мы поговорим о самых важных вещах, которые должен знать каждый трейдер об индикаторе стохастик.

Определение, описание и теория

Описание вида индикатора стохастик на графике. Он размещен ниже графика и состоит из двух кривых линий: %К (сплошная) и %D (пунктирная), которые двигаются вверх и вниз в пределах вертикальной шкалы от 0 до 100%. От уровней 20 и 80 идут два горизонтальных уровня, ниже и выше которых находятся зоны перепроданности и перекупленности соответственно.

Интересно, что буква «К» в названии линии %К взялась из имени самого Лейна. А %D – это скользящая средняя %К (как сигнальная линия MACD), и название её походит от первой буквы слова deviation или отклонение.

Теория стохастического осциллятора. Стохастик или stochastic является осциллятором. Это значит, что в отличие от своих «коллег» из группы запаздывающих индикаторов, как например, moving average или Bollinger bands , он умеет прогнозировать следующий шаг цены.

Как это он делает? Секрет стохастика в том, что он проецирует текущую цену закрытия на шкалу ценового диапазона за определенный период и сравнивает её с предыдущими значениями. Ценовой диапазон – это разница между максимумом и минимумом.

Цена прогнозируется по следующим утверждениям:

1. Движение на рынке происходят волнообразно. Соответственно, чем дольше цена находятся на верхних позициях шкалы ценового диапазона, тем больше её шансы развернутся вниз или консолидироваться. Другими словами, бумага перекуплена. То же касается нахождения цены на нижних позициях шкалы, только наоборот – она перепродана.
2. Рынок движется импульсно. Цена резко пошла вверх, замедлилась, развернулась или консолидировалась, как бы отдыхая, и опять быстро вверх. Этот импульс или моментум фиксирует стохастик. Если цена 5 раз подряд закрывалась в верхних пределах диапазона, а следующих 2 раза ближе к средним, то ясно, что импульс затих, нужно готовится к откату. Как говорится, бензина двигаться дальше нет.

Формула расчёта

Принцип. Формула стохастика заточена под то, чтобы показывать процентное отношение цены закрытия текущей свечи к торговому диапазону за определенный период. Пример расчета: текущая свеча имеет закрытие по $49. За последние 5 свечей (период 5) максимум находится по $50, а минимум по $40. Следовательно, уровень закрытия сейчас находится в 90% от всего торгового диапазона за 5 свечей. Этот уровень стохастик и отобразит на своей шкале.

Сама формула расчёта stochastic индикатора выглядит следующим образом:

%К = (Текущая цена закрытия – N минимум) / (N максимум – N минимум) *100%, где N – это период или количество учитываемых баров.

%D = 100 * ((K 1 + K 2 + … + K n) / n) или просто SMA за n периодов %К.

Интерпретация. Известно, что когда акция начинает восходящую волну, то свечи закрываются возле своих максимумов и поднимаются, как по ступенькам, вверх. В это время линии стохастика поднимаются в сторону 100%. Как только спрос со стороны быков падает, свечи закрываются вблизи средины своих диапазонов. Индикатор показывает закругление кривых вверху (зона перекупленности). И когда предложение со стороны медведей превышает спрос покупателей, свечи закрываются вниз, а стохастический осциллятор движется к 0%.

Параметры и настройки

Здесь, чтобы не запутаться в настройках, нужно помнить о трёх версиях stochastic: Full (полный), Fast (быстрый) и Slow (медленный).

Например, вы увидите следующие параметры: 5, 3, 3. Первая и последняя цифры будут идентичны для всех версий, но вот вторая – только для Full. Давайте рассмотрим, что они значат на примере стандартных настроек:

Для часовых (H1, H4) и дневных таймфреймов параметры более продолжительные 9-21, 3, 3. Недельные графики для позиционных трейдеров могут включать настройки даже 21, 7, 7.

Чем ниже параметры настроек, тем больше сигналов будет подавать stochastic, из которых будет много ложных. Все зависит от стиля торговли.

На примере ниже пример: три стохастика на одном графике с параметрами 5, 3, 3 верхний, 14, 3, 3 средний и 21, 7, 7 нижний. Как видите, нижний реагирует только на самые существенные ценовые колебания.

Насчет изменения уровней перекупленности/перепроданности с 80/20 на 70/30. Описаны такие стратегии, но их меньше и изменения такого плана имеют меньше влияния на результаты торговли.

Итак, краткие промежуточные итоги по настройкам:

1. Лучший рынок для stochastic: фондовый рынок, Форекс, срочный рынок;
2. Лучшие инструменты: акции, фьючерсы, валютные пары и другие;
3. Рекомендуемый таймфрейм: от минутного и часового до дневного и недельного. Джордж Лейн пользовался дневкой и недельным графиком.
4. Наиболее рекомендуемые параметры: от 10, 3, 3 до 21, 14, 14.

Основные сигналы торговли по стохастику

Группы сигналов. Итак, как же пользоваться индикатором стохастик в торговле. Есть 3 группы сигналов

Недостатки. Все осцилляторы имеют серьёзный недостаток: они хороши во время флэта, так званое движение цены без видимой тенденции, и дают много ложных сигналов на трендовом рынке.

Выход из этой ситуации есть: нужно к стохастику добавить трендовый индикатор для фильтра и реагировать только на сигналы за тенденцией. Эффективность такой стратегии – осциллятор стохастик + moving average (для примера) будет значительно лучше. Но об этом дальше.

Совет по минимизации ложного шума №1. Кратко повторю выше сказанное: stochastic oscillator работает с некоторым прогнозированием цены. Как и все другие осцилляторы, он хорошо работает на боковом рынке и плохо на трендовом. Поэтому, чтобы избежать большого количества ложных сигналов:

1. Ищите только сигналы на покупку на восходящем тренде
2. Ищите только сигналы на продажу на нисходящем тренде.

Для фильтра тенденции используйте две скользящие средние или больше, MACD , полосы Боллинджера и т.д.

Совет №2 — комбинируйте. Эффективность вашей стратегии со стохастическим осциллятором повыситься, если пользоваться комбинацией сигналов перекупленности и перепроданности и пересечением линий %К и %D.

1. Покупайте, когда линия %D пересекает %К сверху-вниз ниже уровня 20 (в зоне перепроданности);
2. Продавайте, когда линия %D пересекает %К снизу-вверх выше уровня 80 (в зоне перекупленности).

Сюда можно добавить еще и сигнал дивергенции для полной комплектации.

Совет №3 – используйте технически анализ по полной. Это значит, что всегда ищите на графике линию тренда или уровни поддержки и сопротивления , свечные модели , price action.

Теханализ даст возможность не только сделать перевес в вашу сторону, но и настроить стохастик для более точного входа с постановкой короткого и грамотного стоп лосс.

Совет №4 для свинг трейдеров. Почитайте эту статью: «Как использовать RSI в свинг трейдинге ». Стохастик является таким же осциллятором, как и RSI. Пользуйтесь им для поисков откатов на тренде и торгуйте далее price action, как описано здесь на сайте в рубрике «стратегия».

Совет №5 используйте мультитаймфреймовый подход. Что это такое описано в статье здесь . Суть – если торговля по стохастику происходит, например, на 30-минутном графике, то нужно проверить подтверждение сигналов на H4 и D1.

Это значит, получив сигнал покупки на минутном графике, посмотрите не дает ли старший тайм фрейм сигнал на продажу.

Кратко, что мы узнали

1. Стохастик является осциллятором и умеет прогнозировать ход цены по принципам волнообразности рынка и импульсного движения.
2. Он хорош во флэте, но даёт много шума во время тренда.
3. Перекупленность на стохастическом осцилляторе может говорить, как о завершении движения вверх, так и о силе этого движения. То же касается перепроданности.
4. Лучше пользоваться stochastic oscillator в комбинации с трендовыми индикаторами.
5. Применение инструментов технического анализа и других советов данных выше, заметно повышают эффективность стратегий со стохастик.

Мы не разбирали конкретных стратегий. Но мы сделали лучше: разобрали всю информацию по полочкам и теперь можем создать свою собственную торговую систему. Ну, или применить описанную на этом сайте, если вы свинг трейдер . А теперь ответьте в комментариях:

1. Как вам обзор – только честно?!
2. С каким трендовым индикатором вы предпочитаете использовать осциллятор стохастик?

Спасибо за ответы и внимание. Удачных вам торгов!