Общий объем размещенных в российских банках средств физлиц за декабрь 2016 года вырос на 2,2% (без учета фактора валютной переоценки данный показатель продемонстрировал рост на 3,9%) и составил порядка 24,2 трлн рублей. Всего же с начала года объем депозитов населения в абсолютном выражении продемонстрировал рост на 4,2% (или 9,2% без учета валютной переоценки), свидетельствует информация на сайте Банка России.
Лидером прироста средств физических лиц в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций, представленных в финансовом рейтинге портала Банки.ру, стал Сбербанк, увеличивший свой портфель вкладов за 2016 год более чем на 604,8 млрд рублей, или 5,7%. Депозитный портфель ВТБ Банка Москвы показал прирост по итогам года на 494,8 млрд рублей (в основном данный рост объясняется завершением сделки по присоединению Банка Москвы). «ФК Открытие» нарастил свой портфель вкладов физических лиц на 264,8 млрд рублей (+106,9%). Четвертую и пятую строчку занимают Бинбанк и Промсвязьбанк, показавшие рост вкладов населения за прошедший год на 261,2 и 122 млрд рублей соответственно.
Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам 2016 года показал БМ-Банк, все средства физических лиц которого перешли на баланс ВТБ (-420,3 млрд рублей). Далее располагается Бинбанк Кредитные Карты, объем вкладов которого сократился на 40,3 млрд рублей (-63,4%). На третьем месте по объему оттока средств физических лиц находится банк «Международный Финансовый Клуб», который по итогам года лишился 28,3 млрд рублей средств физических лиц (-51,8%). Замыкают пятерку Балтийский Банк и Хоум Кредит Банк. Снижение средств физлиц в вышеуказанных банках составило 56,7 и 14,9 млрд рублей соответственно.
Если рассматривать динамику изменения вкладов физических лиц за последний месяц 2016 года, то здесь лидерами по росту средств населения выступают следующие кредитные организации: Сбербанк России (+355,6 млрд рублей, или +3,3%), Альфа-Банк (+24,8 млрд, или +3,9%), Россельхозбанк (+22,3 млрд, или +3,9%), ВТБ Банк Москвы (+14,5 млрд, или +2,8%) и Газпромбанк (+14,2 млрд, или +2,3%).
При это максимальное снижение средств физических лиц в абсолютном выражении по итогам декабря 2016 года продемонстрировали следующие банки: Юниаструм Банк (-11,7 млрд рублей, или -17%), Бинбанк Кредитные Карты (-5,2 млрд, или -18,2%), «Экспресс-Волга» (-5,1 млрд, или -27%), «Международный Финансовый Клуб» (-4,8 млрд, или -15,5%) и Бинбанк (-4,1 млрд, или -0,8%).
ЦБ: прибыль банковского сектора РФ в 2016 году выросла в пять раз - до 930 млрд рублей
Финансовым результатом 2016 года для банковской системы РФ стало почти пятикратное увеличение прибыли по сравнению с предыдущим годом - до 930 млрд рублей со 192 млрд. Такие предварительные данные приводятся в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в декабре и итогах 2016 года».
Фото: Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net
Драйвером депозитного рынка в 2017 году стали вклады сроком от 3 до 6 месяцев, следует из данных ЦБ РФ. Совокупный объем банковских счетов физлиц за год увеличился на 7,4%, по отдельно взятым рублевым счетам эта цифра заметно выше - 11,7%. Однако разные срочные сегменты показали противоположную динамику.Вклады сроком свыше трех лет приросли на 9%. Тут все понятно: вкладчики фиксируют ставки на как можно более долгий срок, ожидая их дальнейшего падения. Однако, учитывая, что в мае 2017 года доходность вкладов достигла исторического минимума (и с тех пор регулярно его ), желание фиксировать ставки было уже далеко не таким массовым, как в предыдущие два года. Это проявилось и в динамике: объем вкладов сроком от 1 до 3 лет почти не изменился (а если уж соблюдать точность, снизился на 1,4%). Поистине провальным год получился для среднесрочного сегмента (от полугода до года) - здесь объем сократился на 15,8%.
Куда же ушли эти деньги, как и новые поступления - ведь в целом-то рынок показал неплохой прирост? В краткосрочные вклады, а именно в сегмент от 3 до 6 месяцев. За год совокупный объем таких вкладов вырос на 133% - с 1,79 до 4,17 трлн рублей. Очевидно, новым трендом в поведении вкладчиков стало перебрасывание средств из одного актива в другой (например, в валюту), а для этого удобны именно краткосрочные вклады и счета до востребования (кстати, объем счетов до востребования за год вырос на 22%). Судя, по данным Центробанка, опережающий рост вкладов от 3 до 6 месяцев начался в октябре 2016 года - одновременно с сокращением объемов в сегменте от 6 до 12 месяцев и прекращением роста вкладов от 1 до 3 лет.
В конце 2017 года интерес к «коротким» вложениям мог подогреть и тот факт, что именно депозиты от 3 до 6 месяцев стали самыми выгодными: базовый уровень их доходности обогнал показатели средне- и долгосрочных вкладов. Впрочем, тут сложно сказать, где причина, а где следствие: ЦБ РФ рассчитывает базовые уровни доходности по линейкам тех банков, которые наиболее активно привлекали средства физлиц в отчетном периоде, а если люди несли деньги преимущественно на вклады от 3 до 6 месяцев (и, естественно, выбирали при этом банки со ставками повыше), это должно было повлиять на выборку для расчета базовых уровней.
Объем депозитов физлиц в сегменте до 1 месяца почти не изменился, а в сегменте от 1 до 3 месяцев сократился на треть. Однако на эти сегменты приходится всего полтора процента рынка (порядка 340 млрд рублей), и их объем зависит не только от настроений вкладчиков, но и от фактического предложения: столь краткосрочные вклады есть далеко не у каждого банка, и когда крупные банки убирают их из линеек, это быстро (в силу их краткосрочности) сказывается на общем объеме сегмента.
Объем валютных вкладов россиян в 2017 году сократился на 6,6% с учетом переоценки и примерно на 1,7% в чистом выражении. Их доля упала с 23,7% до 20,6%.
Дата: 22.02.2018
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2017 году. Наиболее значимые тенденции следующие.
Сберегательная активность населения
Объём средств населения в банках увеличился на 1787,1 млрд руб. (в 2016 году – на 981,2 млрд руб.) до 25 987,4 млрд руб. В относительном выражении рост вкладов составил 7,4%, без валютной переоценки – 8,6% (в 2016 году – 4,2 и 9,2% соответственно).
Вложения в незастрахованные сберегательные сертификаты на предъявителя, снижались в течение всего года. В результате объём средств, размещённых в такие сертификаты, уменьшился на 97,6 млрд руб. (на 20,1%) до 387,7 млрд руб. Доля сертификатов на предъявителя в общем объёме вкладов также снизилась, составив 1,5%.
Объём средств индивидуальных предпринимателей в банках на 1 января 2018 г. составил 459,5 млрд руб. (1,8% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись с начала года на 36,2%. Размер страховой ответственности по ним оценивается в 265,1 млрд руб. или 57,7% общей суммы средств индивидуальных предпринимателей, что сопоставимо со структурой вкладов физических лиц.
В целом объём застрахованных средств населения в банках (с учётом средств индивидуальных предпринимателей) в 2017 году увеличился на 2 012,4 млрд руб. (в 2016 году – на 1 130,7 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 8,4% до 26 033,0 млрд руб. (в 2016 году – на 4,9%).
Динамика ежедневных приростов вкладов в 2017 году была следующей. Рост вкладов в январе–ноябре 2017 года в среднем составлял 2,4 млрд руб. в день, а без валютной переоценки – 3,0 млрд руб. в день (в январе – ноябре 2016 года – 1,4 млрд руб. в день, без валютной переоценки – 3,8 млрд руб. в день). В конце года традиционно в связи с предновогодними выплатами премий и иных дополнительных вознаграждений был отмечен большой прирост вкладов населения. За декабрь вклады физических лиц выросли на 990,5 млрд руб. (в среднем на 32 млрд руб. в день), что за вычетом валютной переоценки немного превышает прошлогодние предновогодние поступления.
Структура вкладов по размеру
В отчётном году наиболее активно росли вклады вблизи максимального размера страхового возмещения. Так, вклады от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличились на 21,1% по сумме и на 20,9% по количеству счетов, а вклады от 1,4 млн руб. до 3 млн руб. – на 23,2% по сумме и на 22,9% по количеству. Депозиты размером от 3 млн руб. до 5 млн руб. выросли на 9,9% по сумме и на 9,1% по количеству счетов. Вклады свыше 5 млн руб. выросли на 2,2% по сумме и на 8,0% по количеству счетов.
Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличилась на 6,5 и 7,3% по сумме и на 6,6 и 7,2% по количеству счетов соответственно.
По итогам года доля вкладов от 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб. увеличилась с 19,5 до 20,7%, а доли вкладов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и свыше 1,4 млн руб. снизились с 29,5 до 29,0 и с 41,6 до 41,1% общей суммы депозитов соответственно. Удельный вес вкладов менее 100 тыс. руб. изменился незначительно.
Средний размер вклада по банковской системе (без учёта счетов менее 1 тыс. руб.) составил 159,1 тыс. руб.
Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов
Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что большинство (72 из 100 банков) по итогам 2017 года снизило ставки по вкладам. В 13 банках ставки повысились, в 15 остались без изменений. При этом основное снижение ставок по вкладам пришлось на первое полугодие 2017 г.
Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2018 г. по рублевым годовым вкладам на сумму 1 млн руб. снизился на 1,0 п.п. – с 7,4 до 6,4% годовых. Средние (невзвешенные) ставки по аналогичным вкладам снизились на 1,2 п.п. – с 8,5 до 7,3% годовых.
По оценкам АСВ, небольшое снижение процентных ставок по вкладам продолжится в текущем году. При этом реальная доходность вкладов (по отношению к уровню инфляции) будет оставаться положительной.
Валютная и срочная структура вкладов
По итогам 2017 года доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 23,7 до 20,6%. Снижение этой доли произошло как в результате укрепления курса рубля, так и вследствие низких процентных ставок по вкладам в иностранной валюте.
В связи с более высоким уровнем ставок по краткосрочным вкладам (сроком до 1 года) их доля незначительно увеличилась – с 35,2 до 37,8%. Одновременно произошёл рост доли вкладов до востребования с 18,3 до 21,0%. При этом доля долгосрочных вкладов (сроком свыше 1 года) снизилась с 46,5 до 41,2%.
Концентрация рынка вкладов
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов банков в 2017 году увеличилась с 85,2 до 87,0%, при том, что доля ПАО Сбербанк уменьшилась с 46,5 до 46,1%. Постепенный рост доли крупнейших банков продолжается с конца 2013 года – общее увеличение за указанный период составило более 10 п.п.
Страховая ответственность АСВ
Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в 2017 году увеличился с 67,8 до 69,2% застрахованных вкладов. Без учёта ПАО Сбербанк – с 61,8 до 64,1%.
Cтраница 3
Мы предполагаем, что, как и для большинства фирм, предельные факторные затраты банка. Например, из рис. 8 - 5 видно, что для банка у факторные затраты при объеме депозитов в 100 млн. долл.
В дальнейшем изложении мы упростим ситуацию, допустив, что каждый из этих элементов не изменяется. Более того, поскольку мы примем MCL и MCD за постоянные, это означает, что предельные издержки не меняются в краткосрочном периоде с изменением объема депозитов и ссуд банка. К тому же мы допустим, что банк не несет постоянных издержек. И последнее допущение, что издержки всех банков равны. Мы используем эти допущения для упрощения анализа; основные положения будут справедливы при отсутствии этих допущений.
Левая часть уравнения (14 - 7) - общее изменение предложения денег со стороны государства. Правая часть уравнения показывает, что такое изменение зависит от изменения объема депозитов в банковской системе, которое в свою очередь зависит от требуемой нормы резервного покрытия, уровня избыточных резервов, ожидаемого банками, и отношения наличных денег к объему трансакционных депозитов, ожидаемого небанковским сектором.
Операции ФРС на открытом рынке прямо меняют общий размер резервов банковской системы; следовательно, ФРС может изменять денежную массу. Зависимость между приростом общих резервов и приростом банковских депозитов определяется депозитным мультипликатором. Для определения максимального расширения объема депозитов прирост резервов умножается на обратную величину требуемой нормы резервного покрытия; такая обратная величина называется максимальным депозитным мультипликатором. Поскольку в США существует система частичных банковских резервов, требуемая норма резервного покрытия будет меньше единицы и максимальный депозитный мультипликатор больше единицы. Другими словами, денежная масса может изменяться кратно приросту общего объема резервов.
Еще одним показателем, отражающим стабильность депозитной базы, является отношение срочных и сберегательных депозитов к общей сумме депозитов. Срочные и сберегательные депозиты, как отмечалось выше, относятся к ресурсам банка, более чувствительным к изменению процентной ставки. Поэтому повышение доли таких депозитов увеличивает объем летучих депозитов, а значит, снижает ликвидность банка.
Взаимно-сберегательные банки наиболее распространены в США. Они объединены в Национальную ассоциацию взаимно-сберегательных банков. В кредитной системе страны эти учреждения занимают третье место по объему депозитов.
Депозитный мультипликатор, приведенный в уравнении (14 - 3), можно использовать и для оценки уменьшения депозитов. Если ФРС продает казначейские векселя за 100 000 долл. При условии, что норма резервного покрытия составляет 10 %, объем трансакционных депозитов, а следовательно, и денежная масса уменьшатся на 1 млн. долл.
Допустим, что в экономике единственный вид банковских пассивов - это депозиты до востребования, при этом избыточных резервов у банков нет. Кроме того, денежная база равна 100 млрд. долл. Каково отношение объема наличных денег, которые небанковский сектор склонен хранить, к объему трансакционных депозитов.
Отметим, что, хотя эффекты взаимозависимости рынков не компенсирую. Для максимального упрощения на рисунке не отражены все эффекты взаимозависимости рынков, которые были рассмотрены. Поэтому, как показано на рисунке, условие банковского баланса не выполняется; объем кредитования не равен объему депозитов. Когда мы учтем взаимозависимость этих двух рынков, тем не менее график предложения кредита будет иметь тенденцию к правостороннему смещению (рис. 8 - 18 / 1), что приведет к увеличению равновесного объема банковского кредитования, а спрос на нкла-ды сдвинется влево (рис. 8 - 18В), что приведет к снижению равновесного объема депозитов. В конце концов объемы кредитования и депозитов уравняются.
Второй основной целью ФРС является достижение низкого и стабильного уровня инфляции. Высокий уровень инфляции (в отсутствие полной индексации номинального стоимостного объема сделок) может привести к многочисленным затратам со стороны отдельных лиц, фирм и финансовых учреждений. С одной стороны, высокая инфляция толкает индивидов и фирмы на поиск путей сокращения объема хранимых наличных денег и приводит к увеличению объема депозитов до востребования, что, в свою очередь, ведет к затратам реальных ресурсов. Кроме того, индивиды и фирмы будут вынуждены пересматривать договоры о заработной плате и другие контракты гораздо чаще, чем обычно, что приведет к значительным затратам труда и времени, или же индексировать условия контрактов с учетом инфляции, что также повлечет затраты ресурсов.
Первый общий вывод заключается в том, что для банка в целом эффект от масштаба наблюдается до определенного уровня, соответствующего объему депозитов в размере 100 млн. долл. Однако отсюда нельзя сделать вывод, что это и есть оптимальный масштаб банка. Дело в том, что, как показывает практика, график долгосрочных средних общих издержек практически ровный (хотя имеет слегка U-образную форму) при объеме депозитов банка свыше 100 млн. долл. Это, возможно, доказывает, что не существует одного-единственного оптимального размера банка. Следовательно, в банковской системе может быть значительное число вариантов размера банка (начиная с нескольких сотен миллионов долларов до нескольких миллиардов), которые обеспечивают достаточную эффективность.
Отношение резервного актива или группы активов к общему объему обязательств, являющееся в какой-то степени объектом влияния политики, осуществляемой данными институтами. Этот термин обычно применяется в отношении банков и других депозитных институтов, которые в силу ликвидности (liquidity) их депозитных обязательств давно осознали необходимость хранения части своих активов в столь же ликвидной форме. Для банков эта необходимость была выражена в виде определенных рабочих правил, касающихся отношения ликвидных активов (например, наличных денег (cash), векселей (bills), денег до востребования (money at call)) к объему депозитов. В большинстве финансовых систем на банки и другие финансовые институты законом возлагается ответственность за соблюдение установленных минимальных резервных норм.
Расчет обязательных резервов У депозитных учреждений нет необходимости ежедневно удовлетворять резервные требования; вместо этого находится средняя величина резервов за более длительный период. Система CRA требовала от банков-членов ФРС расчета обязательных резервов еженедельно на основе объема чистых депозитов. Объем депозитов и объем обязательных резервов рассчитывались еженедельно, но так называемая неделя подведения баланса (statement week) продолжалась с четверга до следующей среды.
Отдельно взятый банк может кредитовать своих клиентов только исходя из избыточных резервов. Когда у этого банка они есть, он может выдавать ссуды и изменять денежную массу. Если их нет, то делать это банк не может. Только банковская система в целом может изменить объем депозитов и, следовательно, денежную массу. Это станет очевидным по мере того, как Т - счета (T-accounts) - упрощенные балансовые отчеты отдельно взятого банка - сравниваются с Т - счетами нескольких банков, которые будут представлять всю банковскую систему.
Чистый предельный доход банка в расчете на доллар депозитов равен процентной ставке по ссудам, получаемой банком от заемщика за каждый доллар предоставленной ссуды, минус предельные факторные затраты по ссудным и депозитным операциям. Банк принимает депозиты до тех пор, пока предельный доход в расчете на доллар депозитов не сравняется с предельными затратами, связанными с выплатой процентов по вкладам. В условиях совершенной конкуренции предельные затраты равняются рыночной процентной ставке по депозитам. Если рыночная процентная ставка по депозитам меняется, то банк изменяет объем депозитов. Кривая чистого предельного дохода банка совпадает с кривой спроса на депозиты со стороны банка. Кривая рыночного спроса на депозиты складывается из кривых спроса на депозиты всех банков.
