Домой Кредит на бизнес Как можно использовать эквити на форексе. Что такое эквити

Кредит на бизнес

Как можно использовать эквити на форексе. Что такое эквити

В экономическом контексте слово «эквити» или «equity» означает «акция» - основной инвестиционный актив на фондовом рынке. Также буквальный перевод данного термина с английского означает «капитал». Но что такое эквити на форекс? Как высчитывается данный показатель, что он показывает и где в торговой платформе МТ4 можно его посмотреть - рассмотрим в данной статье.

Что такое эквити

Торговая платформа Meta Trader 4 предоставляет ряд важных показателей по счету, которые помогают трейдеру своевременно реагировать на текущую ситуацию, планировать торговую стратегию и рассчитывать безопасный лот для торговли. Эти данные доступны для просмотра в окне «Терминал». Вот данные, на которые стоит обращать внимание:

Нас интересует, что такое эквити в трейдинге, поэтому детально разберем 3-й пункт и слегка затронем некоторые из оставшихся пунктов. Итак, эквити на форекс это количество средств, которые доступны трейдеру для поддержания открытых позиций. Если на торговом счету нет открытых сделок, то графы «Баланс» и «Средства» равны. Они показывают количество средств, доступных для снятия, торговли и других операций.

Как рассчитать equity

Как только трейдер открывает сделку, количество средств на его счету уменьшается на величину спреда - форекс брокер сразу же забирает свою комиссию. Дальше, в зависимости от развития событий, количество средств на счету будет либо увеличиваться, либо уменьшаться. Отсюда вытекает формула расчета equity:

Средства= Баланс — текущий убыток + текущая прибыль

Рассмотрим скриншот:

Как видно, баланс на момент открытия сделок составлял 10 000 USD. На данном счету открыто две сделки - покупка по GBP/USD лотом 1, и продажа по AUD/USD лотом 2. Видно, что прибыли по позициям нет, а убытки суммарно составляют -25-34=-59 USD. Вычисляем доступные или свободные средства

Средства= 10 000-59+0=9 941 USD

Зная, какое количество средств осталось у него на счету, трейдер может рассчитать, при какой цене может наступить и стоп аут. Не стоит также путать графу «Средства» со свободной маржой, так как последний показатель отображает количество средств, доступных только для открытия позиций, а не для их поддержания. Свободная маржа считается как средства минус маржа. Таким образом свободная маржа может равняться и нулю, но на счету может оставаться еще достаточное количество валюты для того, чтобы выдерживать просадку цены.

Как посмотреть свободные средства на счету

Теперь, когда мы знаем, что такое эквити счета, рассмотрим, как просмотреть его в торговом терминале МТ4. В верхней панели вкладок нажимаем кнопку «Терминал», после чего внизу платформы откроется соответствующее окно. При закрытых сделках значения «Баланс», «Средства» и «Свободная маржа» будут равны. Как только трейдер откроет сделку, то у него сразу же будет заблокирована маржа, которая будет зависеть от размера лота и кредитного плеча

Значение «Баланс» останется неизменным, а графа «Средства» уменьшатся на величину спреда. При этом значение эквити и свободной маржи могут кардинально различаться. Трейдер может заключить одну сделку большим лотом, которая заморозит всю свободную маржу, однако «Средства» уменьшатся лишь на величину спреда по валютной паре. Далее депозит трейдера сможет выдержать просадку лишь на ту сумму, которая отображается в графе «Средства».

Трейдеру необходимо всегда подбирать подходящий лот исходя из соображений безопасности торгового счета. Например у трейдера на счету эквити показывает 10 000 USD. Оптимальнее и гораздо безопаснее будет трейдеру открыть сделку лотом 1, при котором равна 10 американских долларов, нежели лотом 10. Можно рассчитать, что приблизительный запас ход в первом случае составит около 1 тысячи пунктов, что относительно безопасно. Во втором случае запас хода уменьшается на порядок, что существенно увеличивает риск потери депозита.

Таким образом эквити на форекс это средства на торговом счету трейдера с учетом всех потерь и прибылей. Это сумма, которая на текущий момент доступна трейдеру для снятия, перевода или открытия и поддержания позиций. Этим эквити отличается от свободной маржи, которая показывает, сколько средств доступно для открытия торговых позиций. Чем больше эквити и меньше лот открытой сделки, тем безопаснее будет торговая деятельность трейдера на рынке форекс — но и тем ниже его прибыль.

Эквити в myfxbook

Теперь посмотрим на эквити немного с другой стороны — не со стороны трейдера в терминале, а со стороны инвестора. Допустим, трейдер решил принимать средства в доверительное управление при помощи . В этом случае для сторонних инвесторов результат торговли у таких брокеров, как Альпари или ФХОпен, будет виден в виде заработанных трейдером процентов:

Здесь приведен пример крайне агрессивного счета — трейдеру повезло заработать с начала торговли 1250%, хотя в первый период счет был близок к сливу. Но для нас важен не результат, а то, что считается он именно по эквити, т.е. по графе «Средства» трейдера. Иначе говоря, за рассматриваемый период трейдер умножил средства в 13.5 раз.

Но кроме внутреннего мониторинга брокеров, где торгует трейдер, существуют и другие мониторинговые системы, самой известной из которых является myfxbook. Его преимущество перед внутренним мониторингом в возможности оценки счета по многим статистическим параметрам. Правда, трейдер должен загрузить в него свои торговые данные. Для нас в этой статье интересно то, что myfxbook показывает два варианта средств: баланс и эквити. Баланс, как мы помним, получается при закрытии сделок, тогда как эквити (средства) отражает состояние счета с учетом открытых:

Красная кривая — это баланс счета, желтая кривая — эквити. По ходу торговли трейдер может закрывать часть положительных сделок и красная кривая будет расти (а в графе «Прирост» слева сверху будет показан положительный результат торговли). Однако реально важна именно желтая линия, так как именно она показывает текущий результат торговли и доступные для вывода средства. Как видно, несмотря на заработок по закрытым сделкам в 42%, реально счет за два года остался около нуля и даже ушел в небольшой минус.

В силу этого иногда считается, что лучшая замониторенная торговля это та, где желтая линия не отклоняется от красной. Однако на самом деле myfxbook имеет ряд тонкостей, которые можно использовать для того, чтобы придать своей торговле более «респектабельный» вид, не показывая все сопутствующие риски. Один из примеров, как это можно сделать, приведен .

Эквити на Форекс – это количество свободных средств на счету трейдера. Это значение находится в состоянии постоянного изменения. Обычно, эквити на Форекс зависит от результата по открытым финансовым позициям.

Таким образом, можно видеть его увеличение и уменьшение. Итак, эквити на Форекс увеличивается при росте объема прибыли или уменьшается, когда объем прибыли падает. Как же правильно определить это понятие? Очень просто!

Эквити на Форекс – это торговый баланс, уменьшенный на сумму залога с учетом финансового результата по сделкам. Приведем пример, того, как рассчитывается это значение. Например, у вас на балансе 200 долларов, при этом залог составил 30 долларов, а убыток – 50. В таком случае эквити будет равно 200-30-50 = 120 долларов.

Именно 120 долларов трейдер может использовать для открытия новой позиции на рыке. Эквити можно посмотреть, например, в разделе торговля вашего терминала. Тут оно указывается, как Средства.

Как видно эквити – это распространенное понятие. Его применяют не только на рынке Форекс. Фактически эквити – это чистый капитал за вычетом долговых обязательств. Эту величину средств используют для инвестиций.

Смотреть

Индикаторы Форекс эквити и баланса: Equity_v7.mq4

Индикатор создан для получения информации о текущем состоянии счета. Можно получить сведенья об эквити и балансе на истории счета. Также подсчитываются открытые позиции для того, чтобы обновить график в режиме онлайн. Есть также возможность построения графиков свободных средств и маржи, но только с использованием текущих значений.

Индикатор позволяет строить графики, в которых учитываются только те ордера, которые соответствуют важным для трейдера признакам.

К примеру, вы указываете , а также инструмент, а индикатор делает выемку из истории только ордеров имеющих значение для анализа эквити и баланса. Таким образом, вы оцениваете работу, например нескольких торговых систем на одном счете и делаете это в удобном формате.

Для наглядности существует возможность не учитывать начальный баланс, а также пополнение или снятие средств. Для этого существует параметр Only_Trade. В этом случае используется история за любой период, иначе нужна вся история. Этот режим нужен для того, чтобы оценить работу за отчетный период.

Индикатор учитывает существующие просадки по эквити и определяет фактор восстановления, для этого используется параметр Show_Info.

Для того, чтобы проанализировать график эквити и баланса можно использовать другие программы. Для этого в индикаторе имеется параметр File_Write.

Скачать

Индикаторы Форекс эквити и баланса: i-BalEq.mq4

Индикатор анализирует данные из истории баланса счета, на графике пары на котором установлен. Этот индикатор отлично подходит для анализа чужих счетов по инвест-паролям, по признаку эквити и баланса. Он очень похож на предыдущий, но если вам показалось, что тот менее удобен, то этот вполне вам подойдет.

Многие трейдеры, как начинающие, так и профессионалы, задаются одним и тем же вопросом: «А что же такое эквити?». Эквити форекс представляет собой величину, отображающую количество средств трейдера на балансе, которыми он может воспользоваться. Значение этой величины регулярно изменятся, так как при ее отображении учитываются все текущие операции.

Как считать эквити?

Эквити форекс рассчитывается по принципу сложения баланса с плавающей прибылью, с последующим вычетом из получившегося результата плавающего убытка.

Приведем пример расчета эквити. Трейдер Форекс имеет депозит размером в 500 долларов. Он вошел в две сделки, залог которых составил 100 и 200 долларов. Итоги торгов показали, что первая сделка оказалось убыточной, а вторая – удачной. Баланс трейдера в итоге рассчитывается так: 500 + 200 – 100 = 600. Другими словами, эквити форекс повышается после роста прибыли, а при ее падении – уменьшается.

Чем может помочь знание эквити?

Правильное использование знаний эквити форекс полезно скажется на тестировании различных торговых схем как при торговле, так и поможет вам при разработке . Форекс график изменения также поможет выявить эффективность торговли, а вы сможете в нужный момент принять верное решение по открытым вами сделкам.

Индикатор эквити – для чего он нужен?

Индикатор эквити используется для выявления информации о состоянии счета трейдера. Также присутствует возможность получения информации о счете и эквити за определенный исторический период. Это значит, что вы сможете увидеть эффективность ваших торгов на Forex . Индикатор предоставляет возможность изучить данные эквити по определенным валютным парам, а также определить эффективность различных торговых систем.

Различные параметры индикатора Форекс также предоставляют возможность увидеть эффективность торговли за определенный отчетный период.

Параметр Only_Trade отвечает за учет начального баланса, а также за различные движения депозита (пополнение/снятие денежных средств).
Параметр Show_Info выявляет фактор восстановления, учитывая просадки по эквити форекс.
Параметр File_Write предоставляет трейдеру возможность использовать сторонние программы для анализа баланса депозита, а также графика эквити.

Индикатор эквити имеет функцию построения графиков, учитывая только ордера, являющиеся важными для трейдера.

Динамика эквити на Forex

Использование эквити форекс также позволяет трейдеру определить эффективность используемой им стратегии на рынке Форекс . При помощи кривой эквити, отображающей ее динамику, можно определить уровень устойчивости торговой схемы, а также ее прибыльности.

Следует понимать, что кривая эквити должна иметь максимально прямой и возрастающий вид. «Почему? Ведь может быть так, что при тестировании график показал свой двукратный рост!». Таким вопросом может задаться каждый из вас, но в данном случае это будет означать, что ваша торговля основана на огромных рисках. Показатель эквити на Forex помогает увидеть то, как себя ведет торговая система. Линейная кривая указывает на то, что ваша схема при любых условиях рыночной торговли ведет себя одинаково, благодаря чему вы поддаетесь меньшему риску, а это означает максимальную безопасность вашему депозиту. Ведь лучше получать множество мелких прибыльных сделок часто, нежели крупные сделки, но очень редко.

Кривая эквити также поможет вам определить момент, когда стоит отказаться от используемой торговой схемы. Загибание вашего графика вниз на конечном участке может означать момент, когда торговая стратегия перестает работать, что сигнализирует о возможных скорых потерях вашего депозита.

Наверняка каждый трейдер хотя бы раз слышал слово эквити, но далеко не все знают, что оно означает. Чаще всего с этим термином сталкиваются при выполнении тестов стратегий и советников. Предлагаю для начала разобраться с тем, что такое эквити.

Термин эквити пришел в наш обиход с английского языка, он имеет несколько трактовок. Применительно к финансовому рынку это слово переводится как «акция». Подразумевается тот факт, что акции выступают в роли главного актива различных инвестиционных стратегий. Прочими активами являются деньги и активы с фиксированным доходом(облигации и т.д.).

Термин equity, употребляемый в бухгалтерии, означает величину капитала, в маржинальной торговли – общая стоимость бумаг на счете у трейдера за исключением средств, замороженных брокером.

В общем, под термином эквити подразумевается капитал трейдера или компании с вычетом долгов.

На рынке Форекс эквити выступает в виде величины свободных денежных средств на депозите трейдера, то есть денежных средств, которые можно использовать для ведения торгов. Для более наглядного понимания, необходимо рассмотреть пример. Предположим, начальная денежная сумма составляет две тысячи долларов, трейдер открывает сделку с , залог которой равняется 300 долларам. Некоторое время спустя сделка уходит в минус и убыток составляет 500 долларов. Следовательно эквити равняется 2000 – 300 – 500 = 1200 долларам. Эти средства трейдер в данный момент может применять для дальнейших торгов. В случае если рынок сменит свое направление и сделка принесет прибыль, то размер эквити увеличится.

Использование эквити в торговле

В торговой платформе MT4 увидеть свое текущее значение эквити, можно щелкнув по соответствующей кнопке, которая указана на картинке, представленной ниже.

Увидеть имеющиеся активы можно в окошке «Терминал» во вкладке «Активы». Во время торгов трейдер может отслеживать свой капитал во вкладке «Торговля».

Кроме этого, для отслеживания значения эквити можно применять специализированные индикаторы. Они придутся весьма кстати при портфельных инвестициях, так как довольно сложно одновременно следить за двумя и более графиками.

С помощью графика изменения эквити трейдер может определить эффективность той или иной стратегии. На нем вы можете увидеть такие характеристики, как просадка, прибыль и оценить риски.

Индикатор Эквити

Предлагаю вашему вниманию индикатор Эквити, который можно применять как на истории, так и во время торговли на реальные средства.

При внесении определенных изменений в настройки, индикатор сможет отображать в виде графика данные о свободных средствах и маржи.

Прекрасным показателем является кривая, плавно возрастающая. Причем чем более гладкой и плавной она будет, тем лучше. Кривая такой формы говорит о том, что торговая стратегия является стабильной.трендовой стратегии важно обращать внимание на то, чтобы кривая была гладкой внутри каждого отрезка.

В некоторых случаях при инвестировании или торговле можно не выполнять оценку показателя эквити, так как узнать баланс средств, а также то, уменьшается он или увеличивается, можно при помощи стандартных средств торговой платформы.

При этом, многие системные трейдеры, которые отдают предпочтение механическим торговым системам, просто не могут обойтись без информации о динамике эквити, так как это позволяет ускорить реакцию трейдеров при возникновении нестандартных ситуаций.

Опытные трейдеры утверждают, что только кривая эквити позволяет оперативно оценить уровень эффективности торговой стратегии.

Чтобы быть в курсе всех самых и , подписывайтесь на мою рассылку.

Во многие современные терминалы добавлены специальные модули, предназначенные для анализа динамики баланса и средств на счету. К сожалению, терминал MT4 в этом плане устарел, но индикатор баланса может легко компенсировать подобные недостатки.

Прежде всего, разберёмся, зачем он вообще нужен, ведь каждый трейдер сам прекрасно знает, что у него происходит на счету, а в случае необходимости оценки исторических данных всегда можно построить стейтмент и экспортировать данные в Excel, после чего изучить их любым доступным статистическим способом.

Разумеется, если рассматривается только один торговый счёт, можно пойти и таким примитивным путём, но если требуется изучить ситуацию на нескольких счетах, то придётся потратить очень много времени на систематизацию и анализ информации.

Зачем такое внимание уделять графику баланса? Причин хватает, на самом деле, начиная от анализа собственных торговых счетов, на которых торгуют роботы, и заканчивая изучением ситуации на счетах трейдеров, предлагающих услуги по доверительному управлению (в данном случае инвестор получает доступ к истории сделок при помощи инвесторского пароля).

Equity.mq4 – самый лучший индикатор баланса на сегодняшний день

Индикатор баланса сегодня найти не так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что многие алгоритмы, находящиеся в свободном доступе, либо абсолютно бесполезны, либо работают с ошибками (не верно рассчитывают эквити), либо вообще перестали работать после обновления MT4 до 600 билда.

Последняя проблема не обошла стороной и алгоритм «Equity», созданный на портале MQL4 в 2007 году (написал его пользователь под ником «хирург»), но программисты быстро исправили ошибки, появляющиеся при компиляции, и сегодня его можно скачать под названием «equity_v7_mod». Выглядит эксперт следующим образом:

Седьмая версия появилась не сразу, а где-то через год после первых наработок. В ней были учтены все пожелания пользователей и исправлены некоторые недостатки (к сожалению, не все), поэтому пытаться реанимировать более ранние версии не советуем – в них точно не удастся найти никаких скрытых преимуществ.

Настраиваем индикатор баланса

В окне настроек первая переменная называется Only_Trade и предназначена для отображения только результатов торгов, т.е. если включить значение «true», индикатор отобразит на графике чистый результат от торговли за выбранный период, а не динамику баланса.

Рекомендуем всегда включать этот параметр. Если оставить значение «false», то мало того, что результат исказится из-за снятий и пополнений, так ещё потребуется загружать всю историю сделок, а многие брокеры, как известно, архивируют и сжимают эти данные. Плюс если работать только с графиком результата, можно выбирать любой период в истории счёта (последний день, неделю, месяц и т.д.).

Результат торговли на счету выглядит неплохо, но, судя по расхождению графика баланса и средств, работа ведётся без стопов (что не всегда плохо, ведь многое ещё зависит от стратегии). Вот так в одно действие можно легко оценить стиль работы трейдера или советника через инвест-пароль, не изучая сотни сделок из отчёта.

Если включить переменные Only_Buys и Only_Sells, то индикатор баланса покажет по отдельности результат от продаж и от покупок, но здесь следует учитывать, что на основное окно придётся установить два эксперта, один для отслеживания длинных позиций, а один для коротких. Вернёмся к нашему тестовому примеру:

Очевидно, что в данном случае стратегия является универсальной, и, судя по всему, трендовой, так как в периоды сильного роста цены совокупная прибыль по длинным позициям увеличивается, а при явном медвежьем тренде прибыль приносят короткие позиции – это несомненный плюс стратегии.

Создают путаницу периоды просадок, в частности, по длинным позициям убыток нарастал как раз перед разворотом тенденции, т.е. имеет место попытка ловить разворот. Если подобные ситуации не редкость, то у трейдера лучше настоятельно требовать разъяснения, действительно ли это часть стратегии, или следствие ошибок. Обращаем внимание – на обычном «стейте» подобные нюансы незаметны, что создаёт благодатную почву для манипуляций при рекламе проектов.

Также индикатор баланса может отображать данные по просадке и профит-фактору, для этого потребуется установить значение «true» напротив переменной Show_Info. Вот здесь следует заметить один факт - для общей истории максимальная просадка показывается в два раза больше реальной величины, а фактор прибыльности в два раза меньше.

Хотелось бы это отклонение списать на особенность алгоритма, мол, применяется какая-то специальная нестандартная оценка прибыльности, но так как просадка всегда должна быть одинаковой величиной, в код явно закралась ошибка, тем более при импорте не всей истории, а только определённого периода, результат вычислений сходится со стандартным отчётом из терминала.

Какими ещё возможностями располагает индикатор баланса

Выше мы перечислили самые популярные настройки, но функционал equity_v7_mod намного шире. Для пользователей, предпочитающих роботорговлю ручным спекуляциям, будет полезна переменная Only_Magics, при помощи которой можно задать магическое число ордеров, с которыми работает конкретный советник.

Проверено – индикатор баланса «вытаскивает» из общей истории именно эти ордера, а остальные игнорирует при расчёте эквити. Таким образом, на одном счету можно работать с несколькими советниками, т.е. теперь не обязательно для чистоты эксперимента выделять отдельный счёт на каждого робота.

Тоже самое касается и переменой Only_Symbols, при помощи которой можно задать тикер торгового инструмента для анализа. Если в соответствующее поле забить, например, EURUSD, то индикатор покажет результат только для пары евро/доллар. Обращаем внимание, необходимо точно копировать название инструмента из терминала, т.е. если перед тикером стоит знак «#» (#USDX, например), его также придётся указать в поле.

Аналогичную функцию выполняет настройка Only_Current, если выбрать напротив её наименования значение «true», индикатор объёма отобразит общий результат по совокупности сделок именно для того инструмента, на график которого он установлен.

Повторим ещё раз - при помощи Only_Symbols для анализа можно выбрать любой инструмент (например, сам индикатор поставить на график золота, разрешив, при этом, импорт данных только для евро/доллар), а переменная Only_Current работает только с ордерами, характерными для текущего графика. Какой вариант использовать – решает сам трейдер.

И последний «бонус» от разработчиков – это звуковой сигнал при достижении критической просадки. Настраивается он при помощи переменной Alert_Drowdown, но здесь следует помнить о проблеме с отображением истинной величины просадки, хотя если эксперт её завышает при ошибке, то хуже от этого точно не станет.

Завершая обзор, напомним про ещё одну особенность подобных индикаторов – после его установки на рабочее окно, график рекомендуется обновить, например, если график эквити строится на H1, устанавливаем на часовик алгоритм, затем переключаем на любой другой таймфрейм и возвращаем обратно H1. После этой операции результат точно будет корректным. Источник:

Социальные кнопки для Joomla