Анализ относительного положения двух кривых – довольно утомительное занятие, которое из-за монотонности может провоцировать ошибки (особенно при высокой интенсивности торговли, как на скальпинге). Однако многие индикаторы действуют именно на таком принципе. Поэтому для повышения удобства их использования были созданы стрелочные модификации, как, например, ADX Crossing .
Он идентифицирует пересечения кривых -DI и +DI и, в зависимости от его направления, отображает на графике символы двух типов:
- красный кружок – рекомендуется продажа;
- зеленый кружок – рекомендуется покупка.
Указанные выше кривые, о пересечениях которых сигнализирует индикатор, являются частью инструмента технического анализа, называющегося ADX и представляющего собой относительный индекс текущего движения. В классической версии они (и еще одна кривая) отображаются в подвальном окне, что в некоторых случаях чрезвычайно неудобно как для анализа, так и для конкретных торговых стратегий (например, предполагающих использование нескольких подвальных индикаторов). Для ее замены и был создан стрелочный аналог ADX Crossing .
Настройка ADX Crossing
При обнаружении пересечения линий ±DI возникает два типа сигналов – уже описанные выше красные и зеленые кружки, а также звуковое оповещение, которое сопровождает появление каждого кружка (его можно деактивировать задав значение переменной UseSound как False). Из-за наличия функции оповещения этот индикатор часто называется ADX Crossing Alert. А переменная CountBars задает длину интервала (в свечах), на котором будет произведен расчет (сильно большим его задавать не нужно – достаточно нескольких сотен, иначе станут заметны зависания терминала).
Наиболее же важным параметром является ADXbars – его значение численно соответствует длине интервала, граничные цены которого используются в расчете. Чем меньше его величина, тем через меньшие интервалы будут формироваться сигналы, среди которых процент ложных будет довольно велик. Соответственно, увеличение ADXbars приводит к падению частоты появления сигналов с одновременным уменьшением в них относительного количества ложных.
Допустимо и изменение окраски соответствующего кружка – делается это во вкладке «Цвета».
Примеры применения индикатора ADX Crossing
Задавать значение параметра ADXbars больше того, при котором достигается процент убыточных сделок около 50%, нецелесообразно – гораздо быстрее начинает сокращаться частотность торговых сигналов, чем улучшаться их точность. А одновременный анализ нескольких активов – довольно трудоемкое занятие, требующее от трейдера владения функциями терминала МетаТрейдер в совершенстве. Поэтому дополнительно необходимо применять какой-либо фильтр – либо трендовый, либо канальный (например, полосы Боллинджера на рис. 1), либо объемный, либо по состояниям перенасыщенности рынка, либо иной.
Самыми простейшими вариантами являются подтверждающие осцилляторы, канальные или трендовые индикаторы. В первом случае при формировании перекупленности игнорируются сигналы на покупку, а при формировании перепроданности – на продажу. Во втором случае применяются стратегии торговли на пробой или отбой (например, на рис. 1 использованы полосы Боллинджера, предназначенные для торговли отбоев, которые отфильтровали все сделки на покупку и подтвердили все сделки на продажу). В третьем случае сделки совершаются в направлении текущего идентифицированного тренда (если восходящего – то покупки, если нисходящего – то продажи).
В качестве дополнительного фильтра можно использовать расстояние, которое котировка прошла в направлении сигнала, до его формирования. Например, если после минимума котировка резко выросла, и затем образовался зеленый кружок, то лучше не совершать покупку. Точно так же, лучше не продавать, если вслед за максимумом котировка резко упала, и лишь затем образовался торговый сигнал.
Например, на рис. 3 желтыми стрелками обозначены сигналы на покупку, которые возникли тогда, когда после минимума котировка уже существенно выросла (желтыми отрезками соединены минимум и цена закрытия свечи следующей за ним сигнальной покупной свечи). Эти отрезки имеют существенную амплитуду (вмещают в себя несколько средних свечей за период), поэтому и совершать сделки по этим сигналам не следует (все они оказались ложными).
Торгуя на любой валютной паре или других финансовых инструментах очень важно определить текущую тенденцию, а также своевременно реагировать на ее изменения. Как правило, для определения тенденций применяются трендовые индикаторы, особенной популярностью пользуется так называемый индикатор ADX .
Многие новички по каким-то причинам избегают данный индикатор, поскольку наличие трех кривых линий порождает заблуждения насчет сложности его применения.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Поэтому к применению ADX прибегают более опытные трейдеры, которые уже разбираются в его сигналах. Инструмент, был придуман Уеллсом Уайлдером еще в далеких 70 годах и стал основой сотен различных торговых тактик, поскольку именно этот индикатор с небольшим запозданием отображает смену тренда с бычьего и на медвежий и наоборот.
Собственно в эффективности данного инструмента в качестве основы торговой тактики в сочетании с другими индикаторами нет сомнения, но эффективен ли adx в одиночку? Можно ли отбросить все остальные индикаторы технического анализа и положится только на ADX в процессе торговли?
Для того чтобы дать ответ на все эти поставленные вопросы мы решили традиционно провести недельное испытание индикатора торгуя по его сигналам только на реальном счету. Тестирование adx на реальном счету позволяет увидеть насколько эффективен данный индикатор для трейдера при работе с реальными деньгами, где реквоты, задержки а также психологические факторы влияют на порядок больше нежели на демо счете.
Однако прежде чем познакомится с результатами тестирования предлагаем познакомится со стратегией Adx которую мы применяли в процессе торговли.
Торговая стратегия Индикатор ADX. Оптимизация работы
Индикатор ADX является трендовым индикатором, который необходимо применять на более старших тайм фреймах. В нашем случае стратегию, которую мы будем рассматривать необходимо применять либо на часовых, либо на четырехчасовых графиках. За основу для входа в рынок берется всего две линии, а именно +DI и –DI. Принято считать, что если +DI находится над –DI, то на рынке восходящий тренд.
Если же +DI находится под линией –DI, то на рынке нисходящий тренд. Зная закономерность определения тренда по индикатору ADX можно выработать простую стратегию на основе изменения тенденции, а именно пересечении двух линий +DI и –DI.
Поскольку процесс тестирования в реальном времени отнимает много времени и сил, а возможность мониторить несколько графиков одновременно усложняется, мы решили применить дополнительный индикатор со звуковым оповещением ADX Crossover Arrow Alert Mail. Этот индикатор рисует стрелочку на графике, а также дает звуковое оповещение при пересечении линий +DI и –DI. Итак, давайте непосредственно к сигналам.
Сигнал на покупку:
1) Линия +DI пересекает линию –DI снизу вверх.
2) Индикатор ADX Crossover Arrow Alert Mail делает звуковое оповещение и рисует стрелку вверх.
Входить в рынок следует только по закрытию свечи, при этом стоп приказ устанавливаем на уровне минимума сигнальной свечи, а профит на 10-15 больше, нежели стоп приказ. Пример:
1) Линия +DI пересекает линию –DI сверху вниз.
2) Индикатор ADX Crossover Arrow Alert Mail делает звуковое оповещение и рисует стрелку вниз.
После того как бар закроется непосредственно входим в позицию на продажу, при этом устанавливаем стоп на максимуме свечи, а профит устанавливаем на 10-15 пунктов больше стоп приказа. Пример:
Результаты тестирования Индикатор ADX
Как мы уже говорили, тестирование проводилось на протяжении одной недели на часовом графике. Для того чтобы тест был максимально объективным мы задействовали в торговле несколько валютных пар, что делает тестирование мультивалютным.Поскольку сигналы по некоторым активам появлялись практически одновременно, мы использовали статический лот при открытии позиции. Итак, результат за неделю тестирования adx на реальном счету:
Как вы можете видеть, неделя торговли была в постоянном напряжении, поскольку кривая баланса которая идет вниз с постоянными откатами в позитивную сторону вселяла огромную надежду в эффективность стратегии. Однако как бы мы не надеялись результат на лицо, а именно за торговую неделю было потеряно 4,5 процента от общего депозита.
Самое интересно, что не смотря на то что индикатор трендовый и должен давать небольшое количество сигналов нами было закрыто 59 сделок, что говорит о том что в день отрабатывалось 10-12 сигналов. В процессе торговли из-за большого количества одновременно открытых сделок просадка во время торговли составила 8,4 процента.
Если говорить о статистике, то 38,9 процентов ордеров были закрыты с прибылью, а все остальные по стоп приказу. Однако из-за того что кривая доходности не имеет однозначного направления можно сделать выводы, что некоторые валютные пары были прибыльны. Итак, график доходности по инструментам смотрим ниже:
Как вы можете видеть на диаграмме выше, в процессе торговли были задействованы 17 различных валютных пар, причем не все они были неэффективны. Так из семнадцати валютных пар позитивные результаты показали 9, а остальные 8 негативные.
Поэтому можно смело предположить, что если бы мы задействовали только валютные пары USDCHF, EURCAD, EURAUD, USDJPY график доходности был бы намного приятней глазу.
В заключение стоит отметить, что стратегия adx ведет себя неоднозначно на разных валютных парах, поэтому мы можем порекомендовать ее к применению только на USDCHF, EURCAD, EURAUD, USDJPY.
Хочу поприветствовать всех любителей финансовых рынков и уважаемых читателей сайта! В данной статье мы с вами рассмотрим индикатор ADX crossing. Забегая вперед, я хочу сказать вам, что данный индикатор мало чем отличается от своего , он просто выдает свои показания в более удобной и наглядной форме.
Грубо говоря, все знают, что стандартный ADX является подвальным индикатором и занимает достаточно много места. Что касается ADX crossing, то в данном случае, все показания будут отображаться непосредственно на , что является более удобным решением, да и места занимает совсем не много!
Прежде всего, давайте пару слов скажем о том, что представляет собой индикатор ADX. Этот инструмент был разработан Дж.
Уэллсом Уайлдером и он призван анализировать рыночные , дабы достоверно указывать трейдеру, какой тренд развивается на текущий момент в условиях рынка.
По своей сути, данный инструмент является уникальным в своем роде. Он дает возможность оценить не только направление движения рынка, но и . Грубо говоря, мы сможем узнать не только направление текущей приоритетной тенденции, но и будем понимать, когда эта тенденция будет проявлять свою силу или слабость.
Такая особенность индикатора дает возможность вести четкую трендовую торговлю. То есть, мы сможем находить наиболее подходящие моменты, когда есть возможность грамотно
Описание индикатора
Данный индикатор присутствует во всех современных . В частности, в МТ4 вы сможете его найти в разделе трендовых инструментов. Он отображается внизу рабочего графика и представляет собой три линии, указывающие на развитие той или иной тенденции. Расскажу подробности, но сначала предложу вам познакомиться с . Не менее интересная система. А теперь вернемся к нашему инструменту.
- +DI – показывает потенциальный рост цены.
- -DI – отвечает за снижение цены.
- Средняя линяя АДХ – показывает нам силу той или иной тенденции. Фактически, эта линия является чем то усредненным по отношению к двум предыдущим. Например, чем дальше –DI и + DI будут находиться друг от друга, тем более сильной будет текущая тенденция на рынке.
Применять этот индикатор на практике очень просто. Да, по началу новичок может запутаться, мол, линий очень много, но сложного здесь ничего нет абсолютно. Когда –DI пересекает +DI вверх и средняя линия растет, то это прямой признак развития нисходящей тенденции. Такой подход можно применить на любом таймфреме, тогда как понравится тем, кто сосредоточен на среднесроке.
Посмотрите, здесь мы как раз видим все подходящие условия для сделки и, в конечном итоге, цена действительно двигается в нисходящем направлении, так как у нас имеется четкое пересечение –DI и +DI. При всем при этом, средняя линия планомерно растет, указывая нам на силу текущей тенденции.
Если говорить про настройки индикатора, то тут нет ничего сложного, ведь у нас есть только два параметра. Первый — период. Этот параметр влияет на чувствительность индикатора к рыночным тенденциям.
Скачать инструмент бесплатно, который выдает alert можно прямо тут.
Скачать
Лично я считаю, что нет никакого смысла уменьшать данный параметр, так как индикатор станет уж очень чувствительным к цене и будет преждевременно сигнализировать о входе в рынок, что само по себе увеличит количество ложных сигналов.
Есть еще один параметр ПРИМЕНИТЬ.
В данном случае, мы можем применить показания к ценам закрытия, открытия и прочее. Лично я считаю, что есть смысл применять индикатор к HIGH, то есть, к максимальным ценам.
В любом случае, даже стандартные параметры являются вполне себе приемлемыми.
Естественно, вы можете немного поиграть с данными параметрами, вполне возможно, что вы подберете для себя необходимые параметры.
Представим, что вы торгуете на , соответственно, есть смысл посмотреть, какая тенденция развивается на более крупных промежутках времени.
Допустим, вы увидели, что на М30 наблюдается четкий восходящий тренд, соответственно, на М5 мы ориентируемся больше на покупки, попутно игнорируя любые продажи.
Да, можно, конечно, совершать и сделки , но вот они уже будут более рискованными, да и не стоит ждать, что они смогут принести много прибыли.
Пример торговой стратегии
Я бы не сказал, что это будет торговая стратегия, просто напросто, я вам покажу один из наиболее простых способов, как можно фильтровать потенциальные сигналы. В данном случае, мы устанавливаем ADX crossing со стандартными параметрами, этот инструмент будет выступать в качестве сигнального.
Затем, мы устанавливаем SMA с периодом 50. В данном случае, будет указывать нам на направление текущего тренда, чтобы мы по мере возможностей могли отсекать контртрендовые сигналы.
Вот здесь мы видим, что цена четко расположилась под мувингом, что указывает нам на потенциальное развитие нисходящей тенденции. Кроме того, мы видим, что появляется красная точка ADX crossing, что в полной мере подтверждает направление текущей сделки. Как вы видите, действительно, цена дальше двинулась по тенденции, а мы могли бы получить прибыль, так же как предлагает неплохо заработать.
Достоинства и недостатки
К потенциальным достоинствам данного индикатора я мог бы отнести его точность и относительную простоту использования. Этот индикатор уникален, так как даст возможность рассматривать не только направление движения рынка, но и силу текущей тенденции.
Естественно, без недостатков не обошлось.
В частности, мы имеем сильное запаздывание индикатора за ценой. Да, представленный индикатор относится к группе трендовых инструментов, соответственно, запаздывание является его основной особенностью.
Кроме того, во время развития флета линии индикатора будут постоянно пересекаться, что само по себе с негативной точки зрения скажется на потенциальных сигналах индикатора.
В любом случае, для грамотного использования АДХ на практике вы всегда должны понимать, что этот индикатор имеет свои отличительные достоинства и недостатки, которые нельзя игнорировать.
Отдельные типы индикаторов форекс отображают результаты своей работы в виде кривых, перемещающихся в отдельном окне в одинаковом диапазоне значений. При этом одной из разновидностей сигналов для трейдера является относительное положение этих кривых. Трудоемкость этой операции обусловила возникновение стрелочных модификаций индикаторов, которые отображают на ценовом графике фигуры, указывающие на предпочтительное направление входа в рынок. Таким индикатором является и ADX Crossing , о котором подробно будет написано далее.
Основой этого технического инструмента является алгоритм ADX, который выполняет определенные арифметико-логические преобразования над ценами последовательности свечей заданной длины. Результаты этих преобразований отображаются на ценовом графике в подвальном окне в виде трех кривых. Анализ их взаимной динамики позволяет решить две задачи – идентифицировать направление и силу текущего тренда.
Один из сигналов ADX заключается в направлении пересечения линии +DI линией -DI. Если оно произошло снизу вверх, то на рынке восходящий тренд ослабевает, а нисходящий – набирает силу. Соответственно, если -DI пересекла +DI сверху вниз, то на рынке ослабевает нисходящий тренд, а силу набирает – восходящий.
Постоянно отслеживать появление пересечение между +DI и -DI довольно затруднительно (особенно на коротких таймфреймах и при торговле несколькими финансовыми инструментами). В этом случае использование индикатора ADX Crossing (скачать ) обеспечивает удобство и надежность идентификации торговых сигналов, поскольку в дополнение к визуальным маркерам пересечения на графике (они имеют форму кружков двух цветов и располагаются над или под свечой, на которой было зафиксировано пересечение) он осуществляет генерацию звукового сигнала. Наличие функции оповещения объясняет, почему этот индикатор нередко называется ADX Crossing Alert.
Дополнительное преимущество использования ADX Crossing вместо классической формы индикатора заключается в отсутствии подвального окна. Поэтому пространство окна торгового терминала распределяется оптимально и трейдер может без ущерба удобочитаемости графика наносить на него другие вспомогательные технические инструменты анализа.
Настройки ADX Crossing
У индикатора предусмотрено изменение 4-х входных параметров:
- ADXBars – размер временного промежутка, на котором происходит расчет скользящих средних в алгоритме ADX;
- CountBars – размер временного интервала, на котором производится анализ;
- UseSound – активировать ли акустическое оповещение при образовании сигнала (true – да, false – нет);
- SoundFile – имя аудиофайла акустического оповещения (должен находиться в папке Sounds каталога данных торгового терминала.
Наиболее важным параметром является ADX_Bars. От его величины напрямую зависит длительность запаздывания сигналов и обратно пропорционально – их достоверность и количество на конкретном временном промежутке. Увеличение количества сигналов происходит вследствие расширения интервала, в котором колеблются кривые ADX при уменьшении ADX_Bars.
Также можно задать и цвет заливки сигналов-кружков (по умолчанию сигнал на продажу красный, а на покупку – зеленый). Делается это на вкладке «Цвета», расположенной в настроечном окне (на рис. 1 сигналы на покупку окрашены желтым цветом).
Использование сигналов ADX Crossing в торговле
Как можно легко увидеть из рис. 1, среди общего количества генерируемых ADX Crossing сигналов очень много ложных (их процент, как правило, превышает 50%). Поэтому слепое следование им неизбежно приведет к сливу депозита. Чтобы этого не допустить, необходимо применять фильтр, обеспечивающий выделение сигналов, имеющих максимальную вероятность исполнения.
Самым простейшим фильтром может стать глобальный тренд (он определяется на старшем таймфрейме по отношению к рабочему). Например, на рис. 2 желтыми вертикальными прямыми выделен участок, показанный на рис. 1, но с таймфреймом, на 2 порядка более старшем. В первой половине этого участка отчетливо различим восходящий тренд, поэтому на нем большинство сделок, открытых на покупку закрылись бы с прибылью.
Другим эффективным фильтром для сигналов ADX Crossing могут быть скользящие средние, указывающие текущий рыночный тренд:
- если цена над скользящей средней, то тренд восходящий;
- если цена под скользящей средней, то тренд нисходящий.
Легко заметить, что из сигналов, сгруппированных в центральной части графика, следует выбирать исключительно те, которые указывают на покупку актива, поскольку цена пересекла MA снизу вверх и закрепилась над ценой.
Анализируя сигналы, которые генерирует ADX Crossing, можно заметить, что они заметно отстают от ценовых движений. Объяснение такой ситуации лежит в особенности алгоритма расчета ADX, в котором производится вычисление скользящих средних. И именно методика их вычисления является причиной возникающего запаздывания.
Наличие такой задержки приводит к необходимости ее учета при торговле. Например, если индикатор подал сигнал на открытие длинной (короткой) позиции, но повышение (понижение) цены уже началось, то вполне вероятно, что значительная часть спрогнозированного движения уже прошла и входить в рынок нецелесообразно.
Видео
На рынке Форекс уже давно существует стандартный алгоритм ADX, от которого и произошла модификация к индикатору ADX crossing . По сути, оба они основаны на одинаковых расчетах, просто графическое изображение двух алгоритмов разное. Авторы, скорее всего, хотели упростить отображение сигналов.
Для восприятия намного более приятен инструмент ADX crossing. У него есть только две точки красная и зеленая, поэтому все предельно ясно. Появление красной точки означает сигнал к продаже валютной пары, а зеленой - покупка. Это гораздо удобней и очевидней, чем разбираться с тремя линиями. Более того, индикатор располагается прямо в окне графика рынка, поэтому не занимает дополнительное место.
ADX как основа индикатора ADX crossing
Так как алгоритм ADX crossing следует аналогичному принципу, разберем работу традиционного инструмента. Индикатор был разработан для того, чтобы показывать силу тренда. На графике данная программа представлена тремя линиями. Одна из них - сам ADX, а две другие +DI и -DI. Линия алгоритма не показывает направление тренда. Она лишь показывается ее силу. Если полоса тянется вверх, то тренд усиливается, вне зависимости от того, нисходящий он либо восходящий.
Полосы +DI и -DI нужны для определения направления тренда. Если +DI находится выше -DI, значит тренд восходящий. Когда наоборот, то тренд нисходящий. Значения индикатора от 0 до 25 говорят об отсутствии тренда или о том, что он очень слабый. Значения от 25 до 50 - сильный тренд; 50-75 - очень сильный тренд, а от 75 до 100 - тренд невероятной силы, хотя случается подобное не так часто.
Стоит отметить, что создатель программы, Уэллс Уайлдер, был трейдером. Он специализировался на валютном и сырьевом рынке. Поэтому индикатор ADX, и соответственно его crossing модификация, идеально подходят для Форекса.
Скачать индикатор ADX crossing, Вы можете здесь:
Используя ADX crossing, трейдеру не нужно наблюдать за отдельными показателями. Индикатор автоматически отсеивает ненужные моменты и выдает сигналы с учетом всех требований.
Торговая стратегия с применением ADX crossing
Уайлдер предлагает простую стратегию торговли, основанную на ADX. Чтобы поступил сигнал к открытию позиции, линия ADX должна находиться выше значения 25. Это говорит о том, что на рынке присутствует тренд. Часто можно встретить, что ориентиром служит значение не в 25, а 20, это тоже приемлемо.
Сигнал к покупке поступает, когда +DI встречается с -DI, направляясь при этом вверх. Получается, что после пересечения -DI располагается под +DI. Автор индикатора выбирал в качестве уровня минимальный показатель рынка за день. Причем открытая сделка держится до тех пор, пока рынок не достигнет стоп лосса. Даже если до этого +DI опускается ниже -DI.
Продавать нужно когда -DI пересекает +DI, направляясь вверх. После пересечения -DI находится выше +DI. ADX также должен быть выше 25. Уровень стоп лосс в этом случае равен максимальному показателю за день. В обоих случаях, указанный уровень стоп лосс является изначальным значением. Дальше, если тренд будет усиливаться, что характеризуется увеличением ADX, выставляются новые уровни стоп лосс.
В момент пересечения -DI и +DI, ADX был равен 27.7, что соответствует требованиям входа на рынок. При этом -DI поднимается выше +DI, что говорит о нисходящем тренде. Соответственно, необходимо продавать валютную пару, так как в дальнейшем ожидается понижение курса.
Настройки индикатора
По умолчанию, индикатор рассчитывается на основе 14 периодов. Но трейдеры могут менять настройки. Если увеличивать количество периодов, то линия ADX становится более гладкой, усредненной. Тогда ее диапазон будет более узким. Если же уменьшить количество периодов, то будет поступать больше сигналов из-за того, что диапазон значений ADX увеличивается.
Комбинирование
Нередко ADX crossing и его прародитель подают ложные сигналы. Чтобы фильтровать их, нужно использовать дополнительные инструменты. Например, добавить . Чтобы удостовериться в надежности сигнала к покупке, необходимо, чтобы дополнительно MACD находился выше нуля. Для продажи, MACD должен быть ниже нуля.
Достоинства и недостатки
К потенциальным достоинствам данной программы я мог бы отнести ее точность и относительную простоту использования. Этот алгоритм уникален, так как дает возможность рассматривать не только направление движения рынка, но и силу текущей тенденции.
К недостаткам можно отнести сильное запаздывание инструмента за ценой. Да, представленный алгоритм относится к группе , соответственно, запаздывание является его основной особенностью.
В любом случае, для грамотного использования ADX на практике вы всегда должны понимать, что этот экземпляр имеет свои отличительные достоинства и недостатки, которые нельзя игнорировать.
