Домой Связной Побарный анализ. С чем его едят? Спред – расстояние между максимумом и минимумом бара

Связной

Побарный анализ. С чем его едят? Спред – расстояние между максимумом и минимумом бара

Объемный анализ является один из наилучших методов, позволяющих определить больших игроков и, естественно, точки разворота. Места, где накоплено наибольшее количество спроса и предложения. Комплексное чтение графика по барам с учетом цены закрытия и вертикальных объемов на фоне размера ценового диапазона приносит неимоверные плоды прибыли. Дополнительно трейдер осознает , которая основана сугубо на перемещении противоборствующих сил.

Прежде, чем начать скрупулезное изучение каждого бара на фоне исторических следов покупателей и продавцов, необходимо углубленно проработать новости и аналитику. Точнее, понять взаимосвязь между формированием трендовых движений и манипуляциями финансовых институтов. Не всегда важные экономические события необходимо воспринимать буквально.

Естественно, и субъективное мышление также не поможет определить будущий ценовой импульс. Однако четкое понимание аналитических и новостных данных в совокупности с грамотным чтением графика, как минимум, удержит начинающих трейдеров от преждевременной потери депозита. В свою очередь, опытные игроки раскроют дополнительные секреты по увеличению оборотного капитала.

Практика наглядно демонстрирует эффективность объемного анализа. Последователи данного метода являются успешными биржевиками, работающими на любых финансовых площадках. Благодаря этому другие представители бизнеса обладают объективными убеждениями того, что объемный анализ – это совокупность и трейдерской интуиции. Как говорится:

«Ваша торговля хороша настолько, насколько глубоко вы умеете анализировать объемы, объективно воспринимать новости и отбирать финансовые инструменты для торговли».

Что скрывается под внешними новостными и аналитическими показателями?

Наверняка вы замечали, что важные экономические события не всегда одинаково влияют на аномальное поведение цены. Иногда на графике развивается ситуации следующего характера:

Во-первых, на фоне положительных новостей цена делает обманчивый импульс вверх, словно заманивает биржевую толпу совершать неоправданные покупки. Далее происходит излом текущей тенденции, и вектор движения моментально меняется на противоположный тренд.

Во-вторых, выходят отрицательные новости. Естественно, слабые игроки настроены скептически и ожидают «медвежьего» тренда. Вначале цена совершает небольшую импульсную просадку. Как только объемы свидетельствуют об активации покупательной способности, происходит излом тренда. Растерянные игроки на фоне повышенной эмоциональности, подкрепленной страхом, начинают откупать открытые позиции. Тем самым еще больше стимулируя рост торгуемого базового актива или производного инструмента.

В-третьих, возникает замкнутый круг с преследующими ментальными ловушками. Хорошие новости – реакция цены негативная. Плохие экономические события – цена начинает агрессивный рост. Однако прежде, чем поменять вектор, создается иллюзия, что рынок полностью отрабатывает новостные данные. Стоит открыть позицию – и субъективные предположения меняются на объективную реальность.

Возникает многочисленное количество вопросов, на которые трудно подобрать достоверные ответы, подлежащие здравому смыслу. Хорошо, когда трейдер занимает активную позицию и начинает анализировать ситуацию. Это необходимо, чтобы сделать правильные выводы и впредь не допускать просадку оборотного капитала при образовании описанных новостных ситуаций.

Как правило, большинство трейдеров, представляющих биржевую толпу, каждый раз повторяют совершенные ошибки, надеясь на случайность. Они предполагают, что сегодня новости отработают досконально, и удастся поймать сильный трендовый импульс, который позволит отбить все потери. Опять юные спекулянты парят в облаках иллюзий, совершая отрицательные действия в надежде получить положительный результат.

Как определить виновника, который производит провокации с последующей сменой тренда на фоне положительных или отрицательных экономических событий?

Возвращаемся к принципу простоты, подобный анализ приносит замечательные плоды даже при решении, казалось бы, неразрешимых задач! Что такое новость? Если не рассматривать подобное экономическое событие с буквальной точки зрения.

Даем следующий подводящий к истине вопрос: какие возможности предоставляет новость большим игрокам? Они прекрасно понимают, что подобные события привлекают внимание многочисленного количества трейдеров и фокусируют на определенном базовом активе неимоверные объемы.

НОВОСТИ предоставляют великолепную возможность совершить незаметное объемное накопление или распределение актива с последующей передачей от сильных игроков биржевой толпе или наоборот. В итоге получается объемная «смена рук». Именно так называют финансовые институты описанную закономерность.

Конечно, не всегда срабатывают подобные манипуляции, потому что трюки с новостями зависят от многочисленного количества второстепенных факторов. Однако из 10 важных экономических событий, как минимум, 7 будут развиваться по сценарию больших игроков. Получается, если буквально воспринимать новости (что и делает биржевая толпа), то вы заведомо подписываетесь на отрицательное математическое ожидание.

Запомните: любая новость является для маркетмейкера прекрасной возможностью достичь поставленной цели за короткий промежуток времени. Именно поэтому большие игроки готовы терять в моменте, чтобы реализовать поставленные задачи за период одной торговой сессии. Полностью отпадает необходимость на протяжении месяца накапливать требуемый объем актива от лимитных ордеров. С приходом большого объема запланированные действия совершаются гораздо быстрее и эффективнее.

Для сильных игроков краткосрочный рост цены, вызванный положительными новостными события, является великолепным шансом. смогут произвести незаметное распределение накопленных активов, пока очарованная жадностью биржевая толпа покупает. Боязнь пропустить трендовый импульс загоняет 90% трейдеров в ловушку. Из подобной западни выход только один – закрыть убыточную позицию и получить глубокую и необоснованную просадку депозита.

Зеркальное отображение имеет и обратная ситуация! Когда публикуются отрицательные новости, то все спешат взять займы у брокера, чтобы поскорее совершить продажу (в надежде откупить дороже по более выгодным ценам). Догадываетесь, кто стоит на противоположной стороне сделки? Профессиональные операторы, с удовольствием поглощающие все предложения в фазе перепроданного рынка.

Далее сюжет развивается по стандартному сценарию, базовый актив, переполненный спросом, ломает тренд и начинает формировать «бычий» рынок. Дополнительно помогают слабые держатели, которые совершают покупки для закрытия убыточной позиции. Цены моментально подпрыгивают, и толпа остается у разбитого корыта, провожая великолепную, однако упущенную возможность.

Кто играет главную роль в постановке описанных биржевых сюжетов?

Обратите внимание, что (независимо от сложившейся ситуации) на рынке всегда доминирует повышенная эмоциональность. Также фигурируют такие инстинкты: страх, жадность, надежда, тщеславие и абсолютное отсутствие желания признавать собственную неправоту с последующим проведением анализа.

Как нарабатывается любой опыт?

Например, вы допускаете ошибку и получаете отрицательную сделку. Если проводится подробный анализ, устанавливается причинно-следственная связь, а трейдер понимает свои недостатки, то только тогда вы получаете опыт, подкрепленный практическими доказательствами. Без подобного алгоритма действий как отрицательное, так и положительное событие в реальной жизни и трейдинге будет очередной субъективной ошибкой.

Вот почему люди совершают одинаковые поступки, пытаясь повлиять на будущие события. Психология – это первостепенный источник к пониманию биржевой игры. Большие игроки прекрасно осознают значимость подобного фактора, поэтому всегда руководствуются железной дисциплиной.

Зная эмоциональность толпы, они при совершении любой манипуляции акцентируют внимание на перечисленные выше параметры сознания трейдера. Создается иллюзия идеальной картинки, которую выискивают миллионы трейдеров. Дальнейшее развитие событий вы уже знаете, однако продолжаете повторно наступать на грабли, не совершая анализа текущих ошибок.

О чем молчит аналитический информационный поток?

Корреспондентам свойственно развивать аналитический сюжет создаваемой статьи. Об этом впервые заявил знаменитый последователь объемного анализа Том Вильямс. Большинство рыночных обзоров преподносятся трейдерам в следующем традиционном формате:

Биржевые площадки очередную торговую сессии закрываются уверенным падением цен. С большой вероятностью, графики начнут преследовать отрицательную динамику, и «медвежья» тенденция будет сохранена. Негативный фон переполняет участников рынка, поэтому уверено следуйте нисходящей тенденции.

В подобном репертуаре озвучиваются любые аналитические обзоры. По факту корреспонденты пишут все, а конкретно нет подтверждающей информации, которая слаживает объективное представление. Естественно, они никогда не напишут, что рыночное падение спровоцировали бесконечные короткие позиции биржевой толпы. Благодаря этому маркетмейкеры получают необходимое количество предложений для удовлетворения собственного спроса.

На этом фоне нисходящая тенденция будет остановлена, а резкий излом тренда приведет к импульсному «бычьему» рынку. Дополнительную стимуляцию росту предадут слабые игроки. Они начнут панически закрывать текущие короткие позиции, откупая проданный актив по завышенным ценам. Конечный результат очевиден: толпа по старой традиции продолжает провожать «уплывающие корабли» и подсчитывать убытки, а маркетмейкеры увеличивают денежные средства оборотного капитала.

Репортер даже при большом желании не сможет описать ситуацию подобным образом, потому что его логическое мышление аналогично размышлениям биржевой толпы. Таким образом, вы никогда не прочтете в аналитических сводках, что сегодняшнее падение рынка, спровоцированное негативным новостным фоном, является предвестником сильного «бычьего» движения.

К чему приводят рыночные непонимания?

Проведите следующий эксперимент, который наглядно продемонстрирует всю изложенную выше информации с практической точки зрения. Сделайте опрос различных инвесторов, имеющих опыт торговли и добившихся успеха в биржевом бизнесе:

Как они могут описать происходящую ситуацию, которая бесконечно возникает на важных новостных событиях? Почему положительные события сопровождаются падением, а отрицательные формируют базу для импульсного роста цены? Достоверный и внятный ответ предоставят два (максимум три) трейдера из десяти опрашиваемых.

Однако если вы попытаетесь выяснить причину подобного поведения рынка, то из десяти трейдеров лишь только один бывалый спекулянт постарается придумать историю, чтобы не создать впечатление «незнайки». Естественно, если вы попадете на управляющего хедж-фонда, то он предоставит целостную картинку производимых манипуляций. С вероятностью в 101% он уйдет от ответа. Зачем раскрывать все козыри в самом разгаре биржевой игры?

Непонимание текущих рыночных событий и небольшая вероятность составить правильный прогноз на будущее движение цены являются главными факторами, за счет которых живут и процветают финансовые площадки. Представляете, что происходило бы на бирже, если бы 50% трейдеров предвещали правильный тренд, а из 10 сделок 9 закрывали с неимоверной прибылью на фоне минимальных потерь? Финансовые площадки прекратили бы спекулятивную деятельность, разрешая покупать базовые активы и только с целью долгосрочного инвестирования.

Учимся читать график с помощью объемного анализа VSA

Первым делом, производя объемный анализ рынка или предпочитаемого базового актива, вам необходимо отследить и скрупулезно изучить фон графика. Понимание даст возможность сложить объективную картинку, понять соотношение противоборствующих сил, определить значимые психологические уровни и, естественно, ознакомиться с действующей фазой рынка.

Распределение или накопление готовят маркетмейкеры. Может, соотношение спроса и предложения находится в равновесии, поэтому финансовый инструмент колеблется в длинном «боковике», зажатом узким ценовым диапазоном. Всегда используйте самостоятельный вопросник. Он позволит получить объективные ответы на следующие вопросы по выбранному эмитенту или производному инструменту:

Какая тенденция присутствует на графике: «бычья» или «медвежья»?
Ожидается ли формирование канала?
Где находятся исторические ?
Позволяет ли запас хода и значение ATR совершить прибыльную сделку?
Какова степень волатильности?

Всегда начинайте изучение графика со старших временных интервалов (таймфрейм). Как правило, именно на дневных и недельных периодах большие игроки формируют уровни поддержки и сопротивления, накапливая или распределяя активы. Операторы не учитывают младшие таймфреймы, поэтому у некоторых трейдеров складывается впечатление, что уровни не отрабатывают.

Если руководствоваться сугубо внутридневными графиками, то это будет совершенно правильным умозаключением. Большие игроки не обращают никакого внимания на локальные уровни, образованные вследствие мнения биржевой толпы. Именно поэтому любой график необходимо изучать с временных интервалов, где работают умные деньги.

Далее начинайте переключаться на свой рабочий временной период (например, дневной, час, пятиминутки и даже одноминутные следы покупателей и продавцов). С помощью вспомогательных инструментов технического анализа необходимо отметить следующие значения:

Главные трендовые линии.
Если существует, прочертить ценовой канал.
Сильные уровни поддержки и сопротивления.
Отметить исторический максимум предыдущей сессии.
Вычислить исторический минимум прошлого дня.
Учесть цены закрытия и открытия.

Ваша непосредственная задача – выявить любые факторы, которые напрямую или косвенно могут повлиять на будущее аномальное поведение цены. Как только описанные цели достигнуты, следует определить степень агрессивности вашей торговли. Если вы предпочтете использовать контртрендовые стратегии, то значительно увеличите риски на фоне умеренной прибыльности.

В свою очередь, стратегия торговли по тренду предполагает ведение позиционной игры. Таким образом, теория вероятности увеличивает значение положительного математического ожидания, позволяя накапливать неимоверную прибыль на фоне минимальных рисков. Здесь срабатывает излюбленное изречение всех биржевых спекулянтов:

«Тренд является вашим другом, который помогает преодолеть любые рыночные препятствия».

После предварительного анализа переключайтесь на работу внутри дня в соответствии с правилами торгового алгоритма по выбранному для открытия позиций временному интервалу графика. Основной акцент сделайте на поиск признаков, которые наглядно демонстрируют силу или слабость финансового инструмента.

Решающую роль, естественно, играют текущие показатели вертикального объема, расположенные под ценовым графиком. Как правило, объем четко коррелирует с ценой, отображая любую аномальную активность со стороны покупателей и продавцов. Иногда цена заводит в заблуждение, не отображая действий маркетмейкеров, которые производят накопление позиции от лимитных ордеров.

На графике они оставляют исторический след, просматриваемый как формирование консолидации. В таком случае сложно заглянуть внутрь событий и точно определить наличие большого игрока. Может, образование базы свидетельствует о балансе противоборствующих сил. Так вот, чтобы не заниматься гаданием на кофейной гуще, внимательно следите за аномальным поведением объема.

Как правильно классифицировать показатели объема?

Во-первых, если вы наблюдаете сильное увеличение объема, показатели которого становятся все значимее по мере роста цены, то, с вероятностью в 99%, можно отметить, что в игре присутствует скрытый сильный продавец, собирающий неимоверно объемную короткую позицию. Не спешите перечитывать, здесь нет путаницы или опечатки, на вашем пути при описанных положениях вещей встал большой игрок, который желает сменить текущую тенденцию данного базового актива.

Во-вторых, зеркальное отображение имеет ситуация, когда происходит падение цены с одновременным всплеском объемов. Существует большая вероятность, что агрессивный покупатель под перекрытием шквального огня незаметно формирует «бычью» позицию. Чем больше покупательная способность хедж-фонда, тем сильнее будет излом текущего тренда и новая восходящая тенденция.

В-третьих, операторы понимают, что медленные разворотные формации (типа параболического закругления) привлекают внимание всех участников торговли. Дополнительно предоставляется время для открытия позиции, а большому игроку совершенно не нужны незваные гости. Это вынуждает устраивать ценовые провокации, позволяющие собрать стоп-ордеры биржевой толпы.

Естественно, подобные действия энергозатратны и требуют дополнительных непредвиденных расходов. Намного проще внедриться в текущую тенденцию и совершить резкий излом тренда. Как правило, описанные тенденции молниеносны и ускоряются за счет толпы, которая мгновенно покидает свои позиции. Получается замкнутый круг, потому что открывать новую сделку по направлению изломленного тренда слишком поздно. Опять провожаем «уплывающие корабли» и думаем о том, какой прекрасный попутный ветер ожидает истинных пассажиров.

Сейчас мы перейдем к детальному изучению показателей большого объема и научимся правильно интерпретировать полученные данные, исходя из фоновой обстановки на графике между покупателями и продавцами. Запомните: как только торгуемый базовый актив или производный финансовый инструмент проявил слабость или силу (выражается объемными показателями), появляется великолепная возможность для поиска идеальной точки входа с минимальным коэффициентом прибыли и риска 5/1.

Как правило, торговые сигналы проявляются на маленьком объеме, при этом формируются бары «нет спроса» или «нет предложения». Описанные ценовые отрезки имеют узкий диапазон спреда, а цена закрытия практически идентична стоимости открытия. Такие бары как будто «зависают» в графическом воздухе, предоставляя момент купить или продать эмитент в соответствии с текущим трендовым движением.

Как правильно интерпретировать показатели большого объема?

Всегда помните и руководствуйтесь золотым правилом закона спроса и предложения:

«Рыночная слабость формируется на росте. силовые показатели начинают увеличиваться по мере пропорционального падения торгуемого базового актива».

Финансовые институты ежедневно накапливают и распределяют неимоверные объемы по отношению к среднестатистическому биржевому участнику. Исходя из сложенного умозаключения, легко предположить, что перед покупкой или продажей большому игроку нужно позаботиться о дополнительных условиях, которые позволят без препятствий и скрыто набрать интересующие объемы.

Оператор не может простым рыночным ордером отправить заявку на миллиард долларов. В сложившейся ситуации маркетмейкер не поддержит достойный уровень ликвидности как контрагент противоположной стороны. Собрать требуемое количество предложения в указанном ценовом диапазоне нереально.

Все игроки кинутся разбирать большого покупателя, а цена будет размазана. На графике образуется большой ценовой геп в поиске противоборствующей силы для восстановления баланса. Следовательно, цена выразится длинным баром, который будет напоминать шип.

В общем, вы поняли, что большие игроки выбирают интересующий ценовой диапазон, устанавливают лимитные ордеры и незаметно формируют объемную позицию. Исключением из правил являются отрицательные и положительные экономические события. Они (кроме всеобщей заинтересованности) пригоняют неимоверные объемы, позволяющие в агрессивном порядке скупать или продавать торгуемый эмитент.

Какой вывод необходимо сделать, руководствуясь изложенным выше сценарием:

Одним из главных условий для накопления большой позиции является наличие противоположного тренда. Он позволяет собирать запланированные объемы без нарушения биржевой гармонии и скрытно от яркого взора других трейдеров.

На практике все гораздо проще, чем с теоретической стороны: любые покупки происходят непосредственно при падении цены. Значит, продажи совершаются, когда повышен спрос, а предложений мало.

Пример, наглядно демонстрирующий описанные правила и торговые ситуации на фоне применения объемного анализа

Восходящий тренд торгуемого базового актива вдруг показывает неимоверный всплеск объемов, который приводит к формированию двух баров с большим ценовым спредом. Дополнительно на фоне описанной ситуации вы замечаете, как усилий прилагается все больше, а цена в итоге вообще перестает двигаться по направлению действующего тренда.

При этом история свидетельствует, что ранние фазы «бычьего» движения формировались на менее аномальном поведении объема. Однако сейчас создается впечатление, как будто базовый актив уперся в непреодолимую преграду. Бензина тратится в несколько раз больше, а эффект практически нулевой. На этом этапе развития событий у вас должен возникнуть следующий вопрос:

Если весь образованный объем является покупным, тогда почему остановился рост цен?

Особое внимание обращайте на закрытия баров, под которыми образовался большой объем. Если (как в нашем примере) цена закрылась ближе к средине, то (с вероятностью в 99%) присутствуют скрытые продавцы. Как правило, они топят часть спроса в предложении, заранее набирая короткую позицию или производя распределение актива. Как первая, так и вторая ситуация приведут к остановке с последующим разворотом действующей тенденции на противоположный тренд.

Чем значимее аномальное поведение объемов, тем тяжелее цене двигаться по намеченному пути. В 90% случаев описанное поведение выражается следующими факторами:

Большие тени.
Образуется значимое перекрытие ценового диапазона баров.
Дополнительно может сформироваться маленький диапазон баров.

Запомните: когда перечисленные признаки проявляются на фоне возросшего объема, значит, нас ожидает фаза распределения с последующей сменой тренда. Большой игрок заинтересован спровоцировать резкий излом тренда, чтобы такие трейдеры, как мы с вами, не успели сформировать новое мнение о рыночной ситуации и пожаловать на борт корабля как незваные пассажиры.

Однако будьте предельно внимательны и не вздумайте повторять ошибок 99% биржевых спекулянтов. Как правило, захваченные идеями разворотных формаций, они начинают предвещать смену тенденции на любом ценовом формировании.

Проще говоря, трейдеры на фоне повышенной эмоциональности, захваченные идеями разворота, начинают «ловить падающие ножи». Естественно, их оборотный капитал рвется по швам, образовывая глубокую просадку. Порой описанным биржевым деятелям так и не удается побороть сформированное субъективное мышление. Таким образом, они навсегда покидают трейдинг.

Никогда не забывайте одно мудрое изречение: «Спекуляции на финансовых рынках являются самой трудной дорогой к легкодоступным денежным средствам, которые оборачиваются в недрах биржи». Всем торговых успехов и поменьше просадок депозита на фоне необоснованных сделок!

Многие трейдеры, начинавшие торговлю на валютном рынке форекс и терминале MetaTrader 4 , впоследствии переходя на более продвинутые биржевые торговые терминалы и программы технического анализа (NinjaTrader , MarketDelta, Investor/RT), тем не менее, для анализа используют все те же временные бары.

При использовании метатрейдера 4 это понятно, поскольку его возможности ограничены, однако, например, NinjaTrader позволяет использовать для анализа дополнительно тиковые (Tick),объемные (Volume) и диапазонные (Range) бары, а при дополнительном расширении программы становятся доступны PnF и Delta бары. В этой статье мы поговорим о барах, формирующихся на проторгованном объеме.

Важность анализа уровней наторгованного объема не вызывает сомнений. Существуют различные методы анализа торговых объемов – VSA , профиль рынка , анализ кластеров . По нашим данным, профиль рынка лучше использовать на интервалах от сессии и выше, кластерный анализ графиков – на временных интервалах от 15 минут и выше, а при необходимости сделать анализ ситуации на рынке на интервалах менее 15 минут часто возникают проблемы. В такой ситуации мы советуем использовать бары, построенные на проторгованном объеме и их использование вместо временных баров вполне логично, а в качестве дополнительного индикатора – отображать время для заполнения данного бара.

Для этой цели как выход – использовать индикатор TI, который отображает среднее время между тиками в каждом баре, и результат показывается внизу графика. Лучше использовать логарифмическую шкалу, которая адекватно отображает данные. Таким образом, данный индикатор позволяет проводить сравнительный анализа объёмных баров с возможностью поиска характерных паттернов . Например, если объем "влит" быстро, то можно предположить, что у участников рынка имеется интерес к данному уровню цены, а пики интенсивности объёмов, как правило, означают выход на рынок крупных участников.

Так же, на объемных барах более наглядно проводить анализ кумулятивной дельты (разницы лотов, проторгованных по аску и биду), поскольку при этом размер дельты лимитируется автоматически размером бара, что формирует более плавный график. Как правило, на объемных барах хорошо видны характерные ситуации на рынке, типа входа на рынок крупных "точечных" торговых объемов, или формирования "плиты" с остановкой потока ордеров. Недостатком объемных баров является трудность отслеживания синхронных движений цены и на разных торговых инструментах, но ради остальных преимуществ можно примириться с этим.

График нефти

График золота

График Фунта

График Евро

Однако следует не забывать, что всплески интенсивности объемов не всегда соответствуют развороту цены, и их необходимо разделять на истинные и ложные. На рынке часто встречаются всплески торговых объемов, при которых происходит дальнейшее движение цены, например, если крупный трейдер покупает по рынку и гонит цену целенаправленно куда ему необходимо, или при пробое важных ценовых уровней сопротивление/поддержка ). По нашим наблюдениям развороты и остановки цены, особенно после сильного движения (тренда ), как правило, сопровождаются увеличением торговых объемов, если в рынок вступает встречный крупный трейдер. Основная идея заключается в том, что крупные всплески объема могут создать только большие деньги и входить в рынок необходимо в направлении торговли крупных трейдеров.

На кумулятивном графике в таких случаях можно наблюдать дивергенцию или конвергенцию. Первая заставляет предположить возможную смену направления движения цены, вторая – подтверждает текущее движение. Но использовать их как единственный сигнал для входа в позицию опасно, необходимо иметь дополнительные сигналы. Еще несколько советов. Во-первых, кумулятивная дельта лучше работает на более ликвидных и менее волатильных торговых инструментах. И, во-вторых, когда крупные трейдеры входят не рыночными ордерами, а лимитными (в стакане – плита), в которую упирается поток ордеров, то вы таком случае формируется большая положительная точечная дельта, однако фактически это означает продажи, что необходимо учитывать трейдеру.

Уровни сопротивления и поддержки преодолеваются под действием больших объемов. Если объем отсутствует, при попытке пробоя важного уровня, то скорее всего, это ложный пробой. Значит, на рынке должен присутствовать четкий сигнал преодоления таких уровней вливанием торгового объёма. Определение "давление продаж или покупок" этот механизм объясняет, но вопрос заключается в том, как это давление лучше измерять…

Смотрите также

В данном материале вы сможете познакомиться с основными видами графиков на , узнать, что такое таймфрейм, а также изучить строение японской свечи.

В техническом анализе график является основополагающим элементом. Графики представляют собой отображение изменения цен в течение определенного периода времени.

Наибольшей популярностью среди пользуются графики японских свечей, линейные, а также гистограммные (бары).

Навигация по материалу:

Линейный график — классический и наименее информативный

Это самый простой и, пожалуй, наименее информативный вид графиков. На таком графике отображаются лишь цены закрытия за определенный период.

Выглядит линейный график так :

В таком графике линия цены формируется путем соединения точек, соответствующих ценам и времени закрытия. Основной недостаток такого типа отображения - он не раскрывает информацию о диапазоне движения цен.

Например, если выбрать дневной таймфрейм, то каждая точка на графике будет отображать лишь цену закрытия дня. Таким образом, на таком графике не видны минимумы и максимумы цены в течение дня, а также неизвестна цена открытия.

Бары — структура и расшифровка

Такой график более информативен по сравнению с линейным. Бары собой представляют серию вертикальных линий, каждая из которых иллюстрирует изменение цен на протяжении определенного периода времени.

Для построения каждого отдельного бара используется четыре значения цены:

открытие (Open, O);
максимум (High, H);
минимум (Low, L);
закрытие (Close, C).

Вертикальная линия бара отображает диапазон движения цены в рамках выбранного таймфрейма. Верхняя точка отражает максимальное значение цены, а нижняя - минимальное. Левая горизонтальная линия бара означает цену открытия (O), а правая - цену закрытия.

Из преимуществ такого типа графика можно отметить, что он дает более детальное представление о движении цены в рамках определенного интервала времени. В частности, бар отображает разницу между ценой открытия и закрытия. Также при использовании этого типа графика можно получить более детализированное представление о волатильности цены (обратив внимание на разницу между максимумом и минимумом рынка). Помимо прочего, на таком графике хорошо просматриваются ценовые разрывы (гэпы ).

Выглядит он так :

К этому графику можно применить большинство приемов теханализа. Например, соединив на таком графике серию последовательных минимумов или максимумов, можно идентифицировать тенденцию и построить линию тренда.

Кроме того, на графике баров достаточно удобно определять уровни поддержки и сопротивления на основании ценовых минимумов и максимумов.

Также график баров удобен при анализе торгового диапазона на основе ценовых максимумов и минимумов, с ним удобно идентифицировать моменты консолидации рынка . Например, на нисходящем тренде расширяющийся торговый диапазон (где каждый последующий бар больше предыдущего) будет сигнализировать о росте давления со стороны продавцов (медведей). Или наоборот, если каждый последующий бар меньше предыдущего, то это говорит о консолидации рынка и возможном скором прорыве цены из сужающегося диапазона.

Бары удобны, когда много данных нужно как-то уместить на небольшой площади. С другой стороны, такой график не очень хорошо воспринимается при мелком масштабе.

Именно поэтому многие трейдеры предпочитают график японских свечей.

Японские свечи — движение цены в рамках таймфрейма

Это, пожалуй, самый популярный тип графиков в техническом анализе как традиционных финансовых активов, так и .

Каждая свеча на нем отражает движение цены в течение определенного периода времени (таймфрейма).

Основными элементами свечи являются образующие «тело» свечи цены открытия (Open, O) и закрытия (Close, C), а также максимум (High, H) и минимум (Low, L). Последние два являются важными компонентами тени свечи.

Верхняя тень свечи - вертикальная линия, показывающая разницу между максимумом и закрытием у бычьей (зеленой) свечи и разницу между максимумом и открытием - у медвежьей (красной).

Тело свечи представляет собой прямоугольник, обычно окрашенный в зеленый или красный цвет. Последний призван различать между собой бычьи и медвежьи свечи соответственно. Иногда используется белая заливка для бычьих и черная - для медвежьих свечей.

Среди преимуществ графика японских свечей можно отметить :

простоту визуального восприятия;
информативность: по величине тела свечи можно делать некоторые выводы о настроении участников рынка. Так, большая бычья свеча будет говорить о доминировании покупателей, а медвежья - о силе быков. Свеча с очень маленьким телом (доджи ) будет свидетельствовать о неуверенности участников рынка, а также о значительной волатильности;
тени свечей также играют роль. Например, когда преобладают свечи с короткими телами и длинными тенями, то это говорит о высокой волатильности и неуверенности большинства участников рынка.

Также несомненным преимуществом такого типа графика является то, что с его помощью достаточно легко идентифицировать тренд, а также определить потенциальные моменты ослабления тенденции и ее разворота.

Кроме того, на графике японских свечей хорошо просматриваются гэпы - ценовые разрывы, свидетельствующие о значительном изменения баланса сил на рынке. Они могут служить важными сигналами продолжения тренда или подтверждения разворота.

Таймфреймы — выбор периода времени

Как говорилось ранее, использующиеся в техническом анализе графики отражают основные изменения цены, которые произошли за определенный период времени, называемый таймфреймом. Для отображения изменений цены в контексте того или иного таймфрейма подходят графики японских свечей и баров.

Среди наиболее популярных среди трейдеров таймфреймов можно отметить:

минутные: 1 минута (M1), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30);
часовые: 1 час (H1), 4 часа (H4);
дневной (D);
недельный (1W).

В некоторых платформах могут быть представлены и другие периоды времени, например: три минуты, два или три часа, шесть часов и т. д.

Наверное, каждый начинающий трейдер на первых порах задается вопросом «как выбрать подходящий таймфрейм?». На него однозначно ответить нельзя, поскольку тот или иной вариант во многом обусловлен выбранной трейдером стратегией.

Более того, анализ графика, построенного для двух различных таймфреймов, может давать совершенно различные результаты.

Так, на дневном графике пары можно увидеть ярко выраженный даунтренд:

В это же время на 15-минутном графике после нисходящего движения уже просматривается «боковик» (флэт):

Очевидно, что это взаимоисключающие сигналы. Следовательно, для принятия решений трейдеру следует рассматривать картину комплексно, переключаясь на различные таймфреймы. Например, общую тенденцию можно посмотреть на недельном или дневном графике, а точку входа и другие детали - определить на «младших» или, как еще говорят, более мелких таймфреймах.

Варианты торговли на разных таймфреймах

В зависимости от величины таймфрейма, стратегии трейдеров можно классифицировать на несколько категорий.

В пятом материале спецпроекта читатели смогут ознакомиться с основными видами графиков, узнать, что такое таймфрейм, а также изучить строение японской свечи.

Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются графики японских свечей, линейные, а также гистограммные (бары).

Линейный график

Выглядит линейный график так:

Линейный график

Бары

Для построения каждого отдельного бара используется четыре значения цены:

открытие (Open, O);
максимум (High, H);
минимум (Low, L);
закрытие (Close, C).

Строение баров

Выглядит он так:

График баров

Именно поэтому многие трейдеры предпочитают график японских свечей.

Японские свечи

Это, пожалуй, самый популярный тип графиков в техническом анализе как традиционных финансовых активов, так и криптовалют.

Каждая свеча на нем отражает движение цены в течение определенного периода времени (таймфрейма).

Среди преимуществ графика японских свечей можно отметить:

простоту визуального восприятия;
информативность: по величине тела свечи можно делать некоторые выводы о настроении участников рынка. Так, большая бычья свеча будет говорить о доминировании покупателей, а медвежья - о силе быков. Свеча с очень маленьким телом (доджи ) будет свидетельствовать о неуверенности участников рынка, а также о значительной волатильности;
тени свечей также играют роль. Например, когда преобладают свечи с короткими телами и длинными тенями, то это говорит о высокой волатильности и неуверенности большинства участников рынка.

Таймфреймы

Среди наиболее популярных среди трейдеров таймфреймов можно отметить:

минутные: 1 минута (M1), 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30);
часовые: 1 час (H1), 4 часа (H4);
дневной (D);
недельный (1W).

Так, на дневном графике пары XEM/USD можно увидеть ярко выраженный даунтренд:

В это же время на 15-минутном графике после нисходящего движения уже просматривается «боковик» (флэт):

В зависимости от величины таймфрейма, стратегии трейдеров можно классифицировать на несколько категорий:

Скальпинг . Время удержания позиции чаще всего не превышает один час. Часто используются таймфреймы M1, M5 и M15.
Внутридневной (краткосрочный, интрадей) трейдинг . Открытая позиция удерживается обычно от одного часа до одного дня. Используются таймфреймы M30, H1, реже H4.
Свинг-трейдинг . Позиции обычно остаются открытыми от одного до четырех торговых дней. Популярны следующие таймфреймы: H1, H4 и D1.
Долгосрочная торговля . Такая стратегия сосредоточена не столько на спекулятивных сделках, сколько на инвестиционных целях. Обычно позиция удерживается дольше недели, график строится по D1, W1 и M.

Глоссарий к статье

Гэп (от англ. gap - разрыв) - ситуация, когда существует значительная разница между ценами закрытия и открытия элементов графика. Гэпы, в частности, могут просматриваться на графиках баров и японских свечей.

Консолидация - приостановка резкого движения тренда, при котором цена движется «в бок» в довольно узком диапазоне. Консолидация может означать, что на рынке на некоторое время воцарилось равновесие, обусловленное примерным равенством спроса и предложения.

Доджи - свеча, у которой практически отсутствует тело, поскольку цены открытия и закрытия почти равны. В зависимости от длины верхней и нижней тени такая свеча может выглядеть как крест, знак «плюс» или перевернутый крест. Отдельно взятая доджи является нейтральным сигналом, а о бычьем или медвежьем характере паттерна с участием такой свечи можно судить по предыдущей динамике цен и от будущего подтверждения.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live - вся лента новостей, ForkLog - самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

Элемент графика для отображения биржевых котировок за определенный период времени (минуту, 5 минут, 15 минут, час, день и т.д.). Включает в себя цену валюты при открытии данного периода; цену валюты при закрытии периода, а также максимальную и минимальную цены в течение этого периода.

«Свеча» состоит из черного либо белого тела и верхней/нижней тени. Верхняя и нижняя граница тени отображают максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия. Бар отражает ту же информацию, что и «свеча», но отличается от нее отсутствием «тела». Изображается в виде вертикальной тени, на которой цена открытия за указанный период и цена закрытия за тот же период отображаются короткими горизонтальными черточками.

Узнайте о графическом
///////////////

Подробная справка (информация)

График бар Форекс (bar chart) – один из известных способов отображения изменения цены, используемый в графическом анализе валютной биржи. Несмотря на максимальную популярность японских свеч, графики баров продолжает использоваться определенным количеством трейдеров. Это можно объяснить особенностью восприятия, ведь фактически бары Форекс и японские свечи очень похожи в плане отображения информации, но немного по-другому строятся на графике.

Строение бара Форекс

График бар представляет собой вертикальную линию, которая показывает информацию об изменении цены в течение определенного периода времени (зависит от таймфрейма). На графике Б. отображаются последовательно, независимо от того, как меняется цена.

///////////////
Вас может заинтересовать статья
///////////////

У Форекс бара имеется 4 важных показателя ценового движения:
— цена открытия (Open) – значение цены в самом начале временного периода. Отображается в виде небольшой горизонтальной черты слева от Б.
— цена закрытия (Close) – значение цены в самом конце временного периода. Отображается в виде небольшой горизонтальной черты справа от Б.
— верхняя граница (High) – максимальное значение цены, которая была достигнута на протяжении временного периода.
— нижняя граница (Low) – минимальное значение цены, которая была достигнута на протяжении временного периода.
Особенности графиков бара Форекс

Если сравнивать с линейным отображением цены, Б. являются более удобными и информативными, т.к. представляют информацию о цене в сжатом виде. Также на Б. графике трейдер может увидеть гэпы (gaps, ценовые разрывы). При небольших расстояниях между High и Low мы понимаем, что рыночная ситуация неопределенна, поэтому лучше воздержаться от входа в рынок.

Обычно трейдерами используются дневные (D1) или более короткие интервалы отображения изменений цены, при анализе длительных тенденций – недельные (W1) и месячные.

///////////////
Также читайте статью .
///////////////

Для более удобного отображения ценовых колебаний можно изменить цвет Б. – “растущие” сделать светлыми, а падающие “темными”. Это можно сделать, нажав клавишу F8 или же выбрав пункт “Свойства” в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши на ценовом графике.

Подведем итоги.

Графики в виде баров имеют право на существование и могут оказать помощь определенной группе трейдеров в составлении прогноза движения валютной пары. Все же сегодня более привычным способом для большинства трейдеров остается график в виде японских свечей. Выбирайте то, что нравится именно вам и подходит вашему стилю торговли и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера! Также существуют пин бары Форекс, но о них как нибудь в другой раз.

Читайте похожие записи: Торговая стратегия на основе внутреннего бара.
///////////////

Смотрите видеозапись — Как торговать пин бары