– графический метод технического анализа, позволяющий оценивать поведение рыночных игроков на основании изучения волн ценового движения. Базовые постулаты системы были сформулированы в середине тридцатых годов прошлого столетия.
Создателем теории является Ральф Эллиотт, однако не меньший вклад в ее развитие и популяризацию внес известный финансист Роберт Пректер.
Описание волновой теории Эллиотта
Основой теории Эллиотта является наблюдение, согласно которому каждый тренд состоит из определенных базовых участков (волн), которые постоянно повторяются.
На рынке выделяют два типа волн – импульсные и коррекционные.
Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются коррекциями к ним. Основная фигура волнового анализа состоит, фактически, из одной импульсной и одной коррекционной волны (1-2-3-4-5/ABC). Она, в свою очередь, делится на импульсные и коррекционные волны младшего порядка.
Импульсные волны обозначают цифрами от 1 до 5, коррекционные – литерами A,B и C. Согласно теории Эллиотта, каждый тренд представляет собой сочетание таких «пятерок» и «троек».
Любая тенденция длится до тех пор, пока не сформируется пять волн, после чего она либо разворачивается , либо корректируется . В последнем случае далее образуется три коррекционных сегмента. Всего в рамках подобного цикла рост-падение возникает восемь волн. Если же произошел разворот, то мы наблюдаем две импульсные волны, сформированные десятью сегментами.
Давайте разберем структуру на приведенном выше скриншоте. Волны Эллиотта 1,3 и 5 являются импульсными . Они следуют общему тренду. Волны 2 и 4 , соответственно, коррекционные .
В коррекционной структуре ABC , ситуация несколько меняется. Так как эта структура входит в общую нисходящую волну (коррекционную), импульсными здесь считаются волны A и C, а волна B, направленная вверх, будет коррекционной.
Преимущество волн Эллиотта
заключается в том, что такие структуры можно находить как на восходящем, так и на нисходящем рынке. В последнем случае речь идет о зеркальном отражении бычьей структуры. То есть все импульсные волны 1,3 и 5 будут нисходящими, а 2 и 4 – восходящими коррекциями. Соответственно, в коррекционной волне А и С будут восходящими, а В нисходящей.
Важно отметить, что структура тенденции не зависит от временных масштабов.
Видео — Волны Эллиотта
Правила волн Эллиотта
Определить на глаз пять или три участка в каком-либо тренде не так сложно. Грубо говоря, это может сделать каждый, умеющий считать до десяти. Проблема состоит в том, что два трейдера, анализирующих один и тот же график, вполне могут прийти к абсолютно противоположным мнениям относительно его структуры. Чтобы убрать субъективность визуальной оценки, и были разработаны основные правила формирования волн. Часть из них были созданы самим Эллиоттом, некоторые были добавлены впоследствии другими теоретиками.
Начнем с перечисления базовых правил:
- Вторая волна импульса не должна опускаться до уровня начальной точки первой волны. Если это произошло, значит, стоит подвергнуть сомнению сам факт развития тренда.
- Третья волна импульса должна превышать экстремум первой. Кроме того, она не может быть самой короткой из трех импульсных в случае, если речь идет о масштабных временных отрезках.
- Четвертая волна импульса не может опускаться ниже экстремума первой. Этим правилом в реальной рыночной торговле иногда пренебрегают, однако в таких случаях необходимо выполнение следующего условия.
- Пятая волна импульса должна находиться выше экстремума третьей.
Дополнительные
- Коррекции внутри импульса должны отличаться по сложности, номинальному размеру или времени формирования. Если различий хотя бы по одному из этих параметров нет, развитие тренда стоит поставить под сомнение. Существует вероятность, что в данный момент формируется какая-то сложная коррекционная модель.
- В соответствующей всем требованиям импульсной структуре одна из движущих волн должна быть растянутой, то есть, превосходить по номинальному размеру две остальные.
- Три рядом стоящие волны, входящие в состав импульса, должны быть сформированы в разные по продолжительности сроки.
Исходя из вышеперечисленных правил, трейдер может отличить импульсную и коррекционную структуры. Если волна соответствует всем требованиям, значит, она относится к первому типу. Если условия выполнены не в полной мере, это либо коррекционная структура, либо еще не сформировавшийся импульс.
- Если третья волна больше пятой и первой, то последние будут примерно равны по длине. Эта рекомендация может быть полезной при анализе окончания пятой волны. Даже если пятая волна будет длиннее третьей, а третья длиннее первой, мы все равно сможем рассчитать окончание пятой волны. Для этого нам понадобится вершина четвертой волны.
- В процессе наблюдения за волновыми структурами была выявлена и еще одна интересная закономерность – размеры коррекционных волн 2 и 4 могут быть разными, и они чередуются время от времени. К примеру, если коррекция в волне 2 была достаточно сильной, значит в волне 4 она будет незначительной и наоборот. Используя эту рекомендацию, вы сможете приблизительно рассчитать время коррекции в четвертой волне. Если, к примеру, во второй волне была существенная и стремительная коррекция, то в четвертой она будет более спокойной.
- Еще один интересный факт. Завершение коррекционной волны ABC должно проходить на уровне волны 4 (минимального значения).
Теория волн Эллиотта на практике начинается с построения графика. Для решения этой задачи лучше использовать индикаторы, о некоторых мы поговорим не много ниже. Специалисты рекомендуют применять для анализа стандартный свечной график, как наиболее информативный и объективный. Волны Эллиотта на графике:
- Первым шагом станет определение значимой точки разворота. Для этого можно применять такой инструмент, как сигнальная линия. С момента ее пересечения начинается период, который мы будем рассматривать.
- После того как точка разворота определена, следует присвоить наименования всем интересующим нас волнам. Это достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит качество последующего анализа. Важно помнить, что присвоенное структурное обозначение не может впоследствии пересматриваться, если для этого не будет весомых причин. Выбор временного масштаба остается за трейдером, но рекомендуется использовать отрезки не длиннее тридцати моноволн. Далее, расставляются метки движения.
- На заключительной стадии происходит уплотнение волны, то есть, ей присваивается соответствующее структурное обозначение в аналогичной системе большего масштаба. Таким образом, постепенно весь график будет собран в одну из базовых моделей Эллиотта.
Теперь трейдер видит построение рынка и может предполагать, как он будет развиваться дальше.
Волны Эллиотта на практике
Наиболее распространенным поводом для торговли по системе Эллиотта является наличие импульсной волны от точки разворота тренда. Позиции нужно открывать в одной из трех движущих подволн, однако следует быть внимательным, так всегда существует вероятность того, что выбранная структура окажется составляющей большей коррекционной модели. После образования импульсной волны необходимо дождаться первой коррекции. Ее завершение является сигналом к входу на рынок.
Консервативный метод
После того как движение в сторону первоначального импульса возобновилось, через точку разворота и точку предполагаемого завершения коррекции проводится сигнальная линия. Позиция на покупку открывается на уровне максимума первой движущей волны. Если ценовое движение не дошло до ордера и разворачивается, пробивая сигнальную прямую (такое случается в случае сложной коррекции), нужно следить за тем, чтобы оно не упало ниже точки разворота. Когда рост возобновится, линию корректируют по новому минимуму.
Если позиция была открыта сразу, нужно продолжать следить за сигнальной линией. Как только цена опустится и прикоснется к ней, сделку закрывают и ставят новую заявку на уровне крайнего максимума. Не следует расстраиваться, если после касания «сигнала» ценовая кривая сразу снова пойдет в направлении тренда. Это рабочий момент, к которому следует отнестись философски, к тому же, полученный убыток еще может компенсироваться новым контрактом.
Умеренный и агрессивный методы
Начальные условия для открытия позиции при умеренной стратегии аналогичны консервативной торговле. Разница состоит в том, что заявка размещается в конечной точке коррекционной волны B. Нужно всегда помнить о том, что предполагаемая коррекция может затянуться. Корректировка сигнальной линии и выход из позиции проводится по тому же принципу, что и в предыдущем методе. Этот вариант рекомендуется начинающим трейдерам.
При агрессивной стратегии заявка ставится только после пробоя сигнальной линии. Считается, что сам факт такого пересечения свидетельствует о завершенности структуры и начале формирования новой модели.
Индикаторы для Волн Эллиота
Идеального индикатора для построения волн Эллиотта не существует, однако разнообразие модификаций позволяет каждому трейдеру найти наиболее подходящий его манере вариант. Рассмотрим несколько популярных инструментов.
Elliott Wave Oscillator
Это индикатор, на графике которого отображается гистограмма (по аналогии с ). Самые высокие вершины соответствуют третьей движущей волне импульса. Может применяться практически на любых таймфреймах, однако, слишком короткие интервалы не рекомендуются.
Когда гистограмма пресекает нулевую отметку снизу/сверху, образуется дивергенция, сообщающая о завершении очередного волнового цикла. Если в момент первого коррекционного движения осциллятор пробивает ноль в обратном направлении, формирование волны 3 должно быть подкреплено еще одной дивергенцией. В случае ее отсутствия можно считать, что начальная точка модели определена неверно.
Падение гистограммы на 30-50% относительно локального экстремума говорит об окончании третьей волны и начале образования второго коррекционного отрезка. О завершении процесса формирования пятой волны тоже говорит дивергенция – рост/падение ценового графика сопровождается снижением/повышением столбиков.
Согласно первому правилу торговли, для начала нужно дождаться подтверждения окончательного пересечения нулевого уровня. Если тенденция восходящая — гистограмма индикатора отображается выше уровня середины, если нисходящая – ниже уровня середины. Вход в позицию осуществляется после первой дивергенции. Растущая цена и падающий осциллятор сообщают о продаже, обратное расхождение – о покупке. Входить можно уже после того, как коррекционное движение опустится/поднимется примерно на треть относительно первой импульсной волны. Стоп лосс обычно ставится на уровне экстремума и закрывают сделку сразу после формирования новой дивергенции.
Elliott Wave Prophet и Watl
Индикатор Wave Prophet является достаточно популярным среди трейдеров, использующих волны Эллиотта. С его помощью можно не только видеть завершившиеся движения, а и предугадывать дальнейшее направление цены. Волновая модель на графике выстраивается автоматически. Если трейдер считает, что начальные условия определены системой ошибочно, он всегда может задать их самостоятельно.
Watl – удобный индикатор, который не только наглядно отображает волновые модели, а и рисует трендовые линии. Пользователь может видеть тенденции разных таймфреймов и прогноз будущего тренда. Как уже было сказано раньше, оптимального индикатора для реализации теории Эллиотта пока не придумали. Перечисленные инструменты можно считать наиболее эффективными на данный момент, но и они пока далеки от совершенства. Впрочем, это никоим образом не умаляет их достоинств и пользы для трейдеров.
Критика волнового анализа Эллиотта
Волны Эллиотта часто подвергаются критике. Многие противники этого метода полагают, что практической пользы от него мало, так как он достаточно субъективен. Более того, есть мнения реально практикующих трейдеров, что этот вид прогнозирования рынков скорее способствует появлению убытков, чем прибыли.
На что именно обращают внимание критики волнового анализа?
В первую очередь, они отмечают, что ценовые движения нельзя прогнозировать с помощью подобных рамок. Цена может существенно отклоняться от рисуемых волн. К тому же, здесь присутствует субъективный фактор. Ведь волны, как и другие виды графических моделей можно увидеть буквально в любой формации, при желании.
Часть критиков отмечает, что волновой анализ – это метод с массой нюансов, которые не ясны большинству трейдеров. К примеру, не всегда можно определить в процессе торговли где волны начинаются, а где завершаются.
Критики также отмечают, что лучшие волны Эллиотта можно определить только на исторических графиках. Что же касается работы с этой теорией на практике, она практически невозможна ввиду большого количества факторов.
Видео о движущих и корректирующих волнах Эллиота
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
В основе любого рынка лежат волны Эллиота. Для успешной и прибыльной торговли на валютном рынке необходим грамотный волновой анализ форекс.
Полагая, что рынок имеет волновую структуру и хаотичную природу, мы должны понимать, что рынок подчиняется правилам, которые описывает волновая теория Эллиота , но не все волны удается четко классифицировать в момент ее формирования. Однозначного толкования текущей волны не существует. Иными словами, пока волна не закончена, однозначно сказать какая это волна нельзя. Но мы всегда можем выделить нужную нам структуру, что взять свою прибыль. Как это сделать? В чем состоит мастерство анализа волн эллиота?
Волновой анализ форекс. Какие бывают волны?
Согласно волновой теории Эллиота на рынке существует всего 2 типа волн и волновых структур (будем их называть так):
- Импульсная волна
- Коррекционная волна
В данной статье мы не собираемся раскрывать классический волновой анализ Элиота, так как для этого есть соответствующая литература, мы же хотим просто научиться прибыльно и с комфортом торговать на рынке. Также мы не будем вдаваться в подробности характеристик волн, так как они подробнейшим образом описаны в книге Торговый Хаос Билла Уильямса , мы остановимся лишь на необходимых нам ключевых моментах.
Импульсная волна - это движение рынка по тренду, т.е. в направлении в котором идет большинство игроков рынка. Именно эти волны интересны нам для торговли, так как в это время рынок совершает лучшие трендовые движения.
Коррекционная волна - это движение в противоположную сторону от тренда, которое протекает, как правило, более вяло. Отметим, что рынки по своей природе находятся в коррекции 70% времени, а в импульсе лишь 30%.
Как вы уже догадались, для взятия прибыли нам нужно искать именно импульсную волну .
К импульсным волнам относится первая, третья и пятая волна из пятиволновой структуры, а также волна A и С из трехволновой структуры.
Как вы помните, волновая структура рынка иерархична, то есть любая волна высшего порядка, будь то импульсная или коррекционная, раскладывается на волны младшего порядка.
На рисунке вы видите, как 1 и 2 волна высшего порядка раскладывается на пятиволновку и трехволновку соответственно. Естественно, что каждая подволна может быть разложена еще на волны более низкого порядка.
Здесь стоит отметить еще вот какой момент. На рынке далеко не всегда все импульсные волны состоят из пяти . Поэтому мы можем рассматривать трехволновку A-B-C, как базовую и рассчитывать, что рынок выдаст нам именно эту тройку. А вот если появятся признаки того, что волн будет 5 или больше (имеется в виду волна 3 расширенная), тогда мы можем продолжать торговать и пятую и расширенную волны. Об этих признаках мы поговорим с вами в следующих статьях.
Какую волну Эллиота брать в прибыль?
Как мы уже говорили, что для взятия прибыли мы используем только импульсную волну. Означает ли это, что мы не будем торговать во второй волне (коррекционной)? НЕТ! Мы будем торговать и в коррекции, но брать будем импульсную подволну! В этом заключается главная суть торговли по волнам Эллиота. Торговать только в импульсной волне! А в какой волне высшего порядка (волнового уровня) она находится - это дело уже второе.
Конечно, в следующих статьях мы рассмотрим все нюансы торговли относительно волновых уровней, но сейчас нам важно понять именно это. Давайте рассмотрим анализ волн Эллиота на реальном графике. Возьмем для примера текущую ситуацию по евро .
С середины ноября шел тренд вверх и все торговали покупки по тренду, что не вызывает сомнений. 4 и 5 декабря мы уже ждали коррекцию евро, так как стали появляться признаки окончания восходящей волны. И вот началась коррекция, но мы встали в продажу только в импульсных подволнах 3 и 5 в составе коррекционной волны против тренда ! Затем после окончания коррекции, признаки которой появились на графике, начался снова рост. Подробнее об этом можно прочитать на форуме, где мы как раз комментировали этот момент.
Все ли импульсные волны стоит отрабатывать?
В принципе, если у вас достаточно опыта в волновом анализе Элиота, вы можете оперативно реагировать на изменения на рынке, то можно отрабатывать все импульсные волны в составе любых волн . Но если сравнить первую, третью и пятую волны по признаку отношение прибыли к трудозатратам (эмоциональным и психологическим в том числе), то есть по так называемой рентабельности, то получится следующее:
- Третья или волна С . Самая прибыльная и самая низкозатратная для трейдера из всех импульсных волн. Это так называемый консервативный вход, практически без риска, то есть с 99% вероятностью прибыли (1% если ошибка в расчете).
- Пятая волна . Средний вход, так как не всегда появляется в волновой структуре, короче тройки и поэтому отношение прибыли к риску меньше.
- Первая волна . Агрессивный вход, так как мы пытаемся войти в самое начало нового тренда или коррекции. Из-за вероятности неправильного определения начала и окончания волны является самой рискованной из всех импульсных волн. Рекомендуется для опытных трейдеров или при использовании небольших целей.
Определение третьей волны согласно волновой теории Эллиота
Начало третьей, а также пятой волны определяется исходя из идентификации локального минимума или максимума, которые образованы первой и второй волной (третьей и четвертой в случае идентификации 5-ой). На графике приведет конкретный пример.
Пунктиром на графике обозначены уровни, пробой которых определяет начало импульсной третьей и пятой волн соответственно. И именно от этих уровней мы входим в рынок на пробой.
Но не все пробои локальных экстремумом определяют начало импульсной волны. Подробнее об этом мы поговорим в следующих статьях, где мы также рассмотрим признаки окончания волн, наличия пятой волны в структуре, а также методику определения конкретных волн и точки входа в рынок.
Отсюда можно сделать еще один важный вывод: Тренд не может смениться пока не будет пробоя экстремума! Именно поэтому, даже если бычий рынок начал резкое падение, не нужно спешить с переворотом, так как для подтверждения нового тренда рынок должен сформировать, а затем пробить локальный минимум. А пока этого не произошло, мы считаем, что это снижение не первая волна нового тренда, а всего лишь коррекция на восходящем тренде. Но об этом мы еще поговорим более детально позже.
Для повышения мастерства анализа волн Эллиота рекомендуем вам делать самостоятельный разбор графиков валютных пар. В следующей статье мы рассмотрим некоторые моменты, приводящие к улучшению анализа волн Эллиота .
А сейчас вы можете посмотреть видео урок по волновому анализу форекс и волнам Эллиота.
Обсудить статью, задать вопросы, получить ответы и разобрать примеры можно на форуме .
Портал "Investment-Forex" - Инвестирование Форекс
И рассмотрим волновой анализ графиков, в основе которого лежит так называемая теория Эллиотта . В этой статье я постараюсь максимально доступно объяснить, что такое волновой анализ, для чего он нужен, и как пользоваться этим инструментом для прогнозирования движения цены любых активов на любых рынках ( , валютный рынок внутри страны, и т.д.)
Основоположником волнового анализа считают американского финансиста Ральфа Нельсона Эллиотта, который на протяжении жизни занимался консалтинговым бизнесом и изучением закономерностей фондового рынка. Эллиотт разработал свою теорию волн уже в преклонном возрасте и будучи тяжело больным.
В 1938 году Ральф Эллиотт издал книгу “Закон волн”, в которой впервые было описано явление, получившее в дальнейшем название “Волны Эллиотта”, а также закономерности его возникновения, которые нынче известны как “Теория волн Эллиотта”.
Впоследствии были опубликованы еще некоторые исследования этого аналитика, последней публикацией, объединяющей все самые важные моменты волнового анализа, стала книга “Закон природы – секрет вселенной”, которая вышла в 1946 году, когда Эллиотту было 75 лет, и стала его последним трудом.
В чем же заключается суть теории Эллиотта? Если открыть любой график движения цен или котировок, мы увидим на нем поочередные движения то вверх, то вниз, разной длины и разной силы. Мы называем эти движения , а Эллиотт называл волнами.
Согласно теории волн Эллиотта, волна – это движение цены от одного разворота до следующего, то есть, тренд.
Волновая теория Эллиотта заключается в том, что формирование волн на графиках движения цены подвержено закономерностям, которые схематически можно представить следующим образом:
Здесь мы видим волны Эллиотта для восходящего тренда, для нисходящего будет зеркальное отображение этого рисунка относительно оси X. Эта схема носит название “волновая модель Эллиотта”. Разберем ее подробнее.
Любой восходящий или низходящий тренд, согласно теории Эллиотта, состоит из определенного количество промежутков – волн, и формируется по определенному принципу: вначале следуют пять волн, формирующих тренд, затем три корректировочных против тренда.
Первые пять волн, обозначенные на графике цифрами 1-5, называют импульсами , а последующие три, обозначенные буквами A-C – коррекциями . При этом волны, которые идут по направлению тренда (1, 3, 5), называют действующими , а волны, которые идут против направления тренда (2, 4) – противодействующими .
Импульс на рынке состоит из пяти волн (3 действующие и 2 противодействующие), а коррекция – из трех (2 действующие и 1 противодействующая).
Приблизительные размеры этих волн удобно определять при помощи другого полезного инструмента технического анализа – . Рассмотрим закономерности формирования тренда по волновой теории Эллиотта в разрезе каждой волны.
- Волна 1 – это начало тренда, как правило, она небольшая.
- Волна 2 – корректировка первой волны, как правило, 61,8% по Фибоначчи от размера волны 1.
- Волна 3 – самая длинная волна, основа всего тренда, как правило, 161,8% от волны 1.
- Волна 4 – корректировка третьей волны, как правило, несущественная, 38,2% от волны 3.
- Волна 5 – завершающая, последняя восходящая волна в тренде, как правило, по величине примерно такая же, как волна 1.
- Волна A – начало корректировки тренда, как правило, по величине примерно такая же, как волна 5.
- Волна B – коррекция в коррекции, обычно незначительная, 38,3% от волны A.
- Волна C – завершение коррекции, может доходить до 61,8% от основного тренда 1-5.
Волновая теория Эллиотта говорит о том, что движение цены, вероятнее всего, будет происходить именно по такой схеме, но при этом, конечно же, не гарантирует это на 100%.
Теорию Эллиота можно применять на любых , но более точный результат она даст на самых больших. При этом следует понимать, что внутри каждой волны на глобальном тренде может заключаться такая же волновая модель из более мелких, краткосрочных трендов.
Волновой анализ.
Как проводить волновой анализ по теории Эллиотта? Нужно просто посмотреть на график, найти на нем тренды/волны, подставить их под волновую модель, и определить на какой волне (1-5, A-C) сейчас находится цена. Затем, исходя из этого спрогнозировать, как она будет двигаться дальше, используя данный прогноз для собственной выгоды, например, для совершения спекуляций на финансовых рынках.
Конечно же, в идеале определить начало первой волны, но сделать это не так просто. На мой взгляд, здесь основываться, прежде всего, на : если появились какие-то сильные фундаментальные факторы – это может стать причиной для зарождения нового глобального тренда, начинающегося с волны 1.
Но когда, к примеру, сформировались две первых волны – 1 и 2, и начала зарождаться третья, увидеть волновую модель Эллиотта уже гораздо проще.
Рассмотрим, как провести волновой анализ на примере, который сейчас актуален для многих – курсе доллара к рублю. Берем месячный график этой валютной пары и рисуем на нем волны Эллиотта с начала зарождения глобального восходящего тренда, которое пришлось на лето 2014 года.
Согласно теории Эллиотта и волновому анализу, на текущий момент мы наблюдаем четвертую противодействующую волну. Соответственно, если волновая модель сработает (напоминаю, что это вероятно, но не стопроцентно!), то далее последует пятая волна, которая приведет к достижению абсолютного ценового максимума, а после нее начнется глобальная коррекция из трех волн A, B, C.
На этом примере волновой анализ дает нам возможность спрогнозировать дальнейшее движение котировок и принять для себя верные . Какие это могут быть решения – давайте рассмотрим несколько вариантов.
Вариант 1 . Для “чайников”. То есть, для людей, слабо ориентирующихся в финансовых рынках. Покупаем актив во время импульса на окончании первой противодействующей волны (волна №2), в худшем случае, если “проспали” – на окончании второй противодействующей волны (волна №4) и продаем его (обязательно!) на окончании последней действующей волны импульса (волна №5). Затем, при необходимости снова покупаем после полного окончания коррекции (в конце волны C).
Вариант 2 . Для финансово-грамотных людей. Покупаем актив в начале формирования тренда (в начале волны №1), при необходимости докупаем новые партии на окончании противодействующих волн (волны № 2 и 4), затем продаем все купленное в конце тренда (конец волны №5), при необходимости снова покупаем после окончания коррекции (в конце волны C).
Вариант 3 . Для продвинутых спекулянтов. Используем каждую волну для извлечения прибыли. То есть, покупаем в начале формирования тренда (начало волны №1), продаем в конце первого импульса (конец волны №1), затем снова покупаем в конце второго импульса (волна №2) и снова продаем в конце третьего импульса (волна №3). Покупаем в конце четвертого импульса (волна №4) и продаем на пике тренда (конец волны №5). Далее зарабатываем на коррекциях: покупаем в конце первой коррекции (волна A), продаем в конце второй коррекции (волна B), снова покупаем в конце третьей коррекции (волна C). Таким образом на одном тренде можно заработать в несколько раз больше, чем сам тренд. Например, если цена от начала тренда до конца волны №5 прошла 1000 пунктов, то применив этот вариант, на всей модели можно заработать 3000-5000 и даже более пунктов, в зависимости от длины каждой из составляющих ее волн.
Теперь вы вкратце знаете, что такое волновой анализ, в чем заключается волновая теория Эллиотта, и как все это можно применить при прогнозировании цен на финансовых рынках. При желании всегда можно изучить этот вопрос глубже, например, из тех же книг Ральфа Эллиотта.
А у меня на этом все. Желаю вам принятия грамотных и хладнокровных финансовых решений! Увидимся на !
Наиболее популярным видом анализа валютного рынка Форекс является технический анализ. В отличие от фундаментального, он не требует особых знаний в области экономики, не требует анализировать и сопоставлять множество разнообразных факторов, таких как уровень инфляции, индекс потребительских цен, ВВП, объемы продаж и пр. Именно поэтому традиционно считается, что именно технический анализ есть наиболее простым, и с него советуют начинать новичкам на бирже валют. Далее речь пойдет про волновой анализ Форекс, который является одной из разновидностей технического. Вы узнаете о сути волновой теории Эллиотта, а также усвоите несколько правил, которые помогут вам успешно торговать на бирже.
Почему безиндикаторные системы?
Сразу отмечу, что волновая стратегия прогнозирования относится к безиндикаторным ТС, т.е. при торговле вы не будете использовать ни одного индикатора, встроенного в ваш терминал. Все, что вам будет нужно – это встроенные фигуры (прямая, трендовая линия и пр.), ну и острый глаз тоже не помешает, потому что вам необходимо выделять из беспорядочной совокупности японских свеч или баров различные фигуры.
Плюс безиндикаторных торговых систем в том, что вы не зависите от компьютерных алгоритмов, которые в большинстве своем являются неверными. Хочу сказать, что в МТ4 или МТ5 нет ни одного индикатора, который бы давал вам больше 75% прибыльных сделок. И все потому, что загружают эти алгоритмы в терминал сами брокеры, которым не выгодно, чтобы вы зарабатывали. Я не говорю, что на индикаторах заработать нельзя, но все же торговля по безиндикаторным ТС при правильном подходе является более комфортной и прибыльной.
Для торговли по таким стратегиям необходим некоторых опыт, потому что без него вы не сможете выделить нужное движение. Дело в том, что движение валютных котировок не проходит по прямой, оно беспорядочно и имеет слаборазличимое направление. И если вы не умеете находить это самое направление, да еще и выделять откаты, то будете терпеть убытки. С этой стороны торговля по индикаторам легче, но, как я уже говорил, не особо прибыльна. Совет: если решили торговать без индикаторов как профессионал, поработайте месяц-другой на демо-счете, научитесь быстро анализировать график, а потом уже переходите на реальный депозит.
Волновая теория!
Эта теория заключается в том, что любой рынок, в том числе и Форекс, движется по принципу волны. Есть основное направление движения, а есть «отливы», при которых цена идет против него. Разумеется, те «волны», которые идут по ходу тренда, больше, а те, которые движутся против – несколько меньше. Именно поэтому основную прибыль трейдеры извлекают из трендовых волн.
Суть волнового анализа Форекс!
Итак, как же работают трейдеры, анализируя Форекс по волновому принципу? Если опустить теорию, то можно сказать, что игроки на бирже выделяют два вида волн. Импульсная волна – это направленное движение по ходу тренда, а коррекционная – против этого самого тренда. На картинках по ходу этой статьи вы можете наблюдать эти два вида волн. Импульсные и коррекционные движения периодичны и постоянно сменяют друг друга. Основная задача трейдера при этом – определить волну коррекционную, сделать ставку и заработать на импульсе. Некоторые спекулянты торгуют как на импульсах, так и на коррекциях. Далее будет представлена приблизительная пошаговая инструкция действий трейдера:
- Определение тренда. На этом этапе человек должен понять, в каком направлении движется котировка и какие волны считать импульсными, а какие – коррекционными.
- Ожидание очередной коррекции. Здесь главное не открыть поспешную сделку. Нужно выждать определенное время, чтобы точно понимать, что коррекционная волна закончилась и сейчас будет импульс.
- Непосредственно открытие ордера, т.е. новой сделки.
- Закрытие сделки, когда импульс подошел к концу, и началась новая коррекция.
Если вы хотите более подробно узнать, как использовать волновой анализ Форекс, то вам необходимо изучить немалый объем литературы, в том числе и труды самого Эллиотта.
Фигуры волнового анализа!
Многие трейдеры используют различные фигуры для более удобной торговли. Их на сегодняшний день великое множество и вы можете подробно изучить каждую в интернете. Наиболее распространенной фигурой является зигзаг.
- Если вы торгуете по техническому анализу, то ни при каких обстоятельствах не отходите от правил вашей торговой стратегии. Когда вы выбрали себе алгоритм действий, проверили его эффективность и оценили приблизительную прибыль, то запомните его и никогда не нарушайте, потому что в противном случае вы потеряете деньги. Дело в том, что если у вас есть резкое желание сделать нестандартный ход, то, скорее, всего, это проявление эмоций, которые с вероятностью в 95% принесут вам убыток. Если же вы столкнулись с нестандартной ситуацией на рынке, не предусмотренной вашей ТС, то просто не лезьте туда. Потом вы можете исследовать феномен, но по ходу торгов ничего предпринимать нельзя.
- В последнее время в интернете появляется масса торговых роботов, создатели которых обещают баснословные доходы без вашего непосредственного участия. На индикаторных ТС они, возможно, и будут работать, но если вы поставите робота на безиндикаторную систему, то потеряете свои деньги раньше, чем успеете выругаться. Дело в том, что ни один алгоритм не может визуально определить фигуру или просто направление движения, потому что такое понятие как традиционная логика присуще только человеку.
- В первом пункте я говорил про то, что нельзя менять правила своей ТС, но это касается только периода торгов. Когда вы не занимаетесь непосредственной торговлей, вам можно, а я бы сказал даже необходимо анализировать все свои сделки и совершенствовать систему торговли. Сильно часто это делать не нужно, но иногда вносить правки в алгоритм действий необходимо, потому что, во-первых, рынок не стоит на месте и постоянно изменяет свои законы, а во-вторых, таким образом вы сможете увеличивать свою прибыль, что немаловажно для преуспевающего трейдера.
- Я неоднократно заявлял в своих статьях, что эмоции – это бич трейдера, и их нужно держать в узде. Если вы не научитесь контролировать свой страх, гнев, панику, самоуверенность и беспечность, то никогда не станете успешным трейдером. Запомните: 95% всех игроков на бирже теряют свои депозиты именно из-за эмоций, так не попадите же в это количество!
Послесловие…
В конце хочу добавить, что волновой анализ Форекс – это один из самых простейших представителей безиндикаторных систем. Если вы новичок на бирже и хотите чему-то научиться, то рекомендую выбирать именно эту ТС, а уже позднее переходить на более сложные и прибыльные стратегии. В любом случае, желаю вам успехов в торговле и большого профита!
Волновой анализ рынка Forex или волновой принцип Эллиота - вид технического анализа, при помощи которого движение цены рассматривается наподобие приливов и отливов в морях, и каждое действие имеет противодействие. Иначе говоря, все ценовое движение на рынке Форекс делится на две основные группы волн:
- Импульсы – движущие цену волны либо вверх либо вниз (обозначаются цифрами);
- Коррекции – волны, призванные адекватно «ответить» на импульс (обозначаются буквами).
Волновой анализ или волновой принцип Эллиота - вид технического анализа, при помощи которого движение цены рассматривается наподобие приливов и отливов в морях, и каждое действие имеет противодействие. Иначе говоря, все ценовое движение делиться на две основные группы волн:
- Импульсы – движущие цену волны либо вверх либо вниз (обозначаются цифрами);
- Коррекции – волны, призванные адекватно «ответить» на импульс (обозначаются буквами).
Импульсы и коррекции всегда чередуются. Рассмотрим пример импульса. Импульс всегда состоит из пяти волн, 1, 3, и 5 волны всегда являются движущими и сами являются импульсами, а волны 2 и 4 являются коррекционными.
На приведенном ниже графике мы видим нисходящий импульс. Волны 1, 3 и 5 как мы и говорили, являются движущими, а волны 2 и 4 направлены против тренда и являются коррекционными. Важным правилом импульса является то, что волна 2 не должна заходить за волну 1, а волна 4 за волну 3 (исключение составляют диагональные треугольники: клин и конечный диагональный треугольник, в них идет взаимопересечение волн), волна 3 не может быть самой короткой из всех движущих волн. После завершения импульса начинается либо коррекция, либо импульс, но уже направленный в противоположную сторону. На графике мы как раз наблюдаем как по завершении нисходящего импульса, начался импульс восходящий.
Импульс
Волновой анализ, при правильном подходе, имеет большое прогностическое значение. Возьмем к примеру указаный выше клин. Клин всегда является первой волной импульса и после его формирования начинается значительное ценовое движение в направлении сформировавшегося клина. Именно такое развитие событий мы и видим на приведенном ниже графике. Также здесь хорошо видно взаимопересечение волн.
Клин
В отличие от импульсных волн которых всего два вида, коррекционных гораздо больше. Самым простым примером коррекционной волны является зигзаг. Зигзаг всегда состоит из трех волн. Простой зигзаг обычно является волной 2 в импульсе. Это дает нам основание предполагать, что по завершении простого зигзага нас ожидает значительное ценовое движение в сторону тренда. Это мы видим на самом первом графике в котором приводиться пример импульса. Здесь зигзаг сформирован в волне 2 и по его завершении началось мощное движение в сторону тренда.
Простой зигзаг
Простой зигзаг является основным «материалом» для сложных коррекционных форм. Например двойной зигзаг состоит из двух, тройной соответственно из трех простых зигзагов. Данные сложные коррекционные модели призваны углубить коррекцию после очень мощного импульсного движения. В таких случаях простого зигзага является недостаточно. Пример двойного зигзага приведен также на графике с импульсом, здесь двойной зигзаг образовался в 4 волне и обозначен буквами W, X, Y.
К сложным коррекционным моделям относятся также горизонтальные и наклонные треугольники. Пример горизонтального треугольника приведен ниже. Особенностью данной модели является то, что она является предпоследней волной в импульсе, то есть она всегда является 4 волной импульса, и после ее формирования наступит заключительный этап импульсного движения, смена тренда уже близка.
Горизонтальный треугольник в волне 4
Итак, мы кратко рассмотрели, что из себя представляет волновой анализ рынка. Хочется добавить, что данный метод анализа очень интересным, это как головоломка, разгадав которую получаешь радость. Но все же здесь очень много субъективизма, что порой часто мешает правильно оценить ситуацию и сделать правильное решение.
