Информация по вертикальным объемам важна, но она слишком общая. Для интрадейщиков, особенно тех, кто занимается скальпингом да и вообще работает на мелких таймфреймах горизонтальные объемы критически важны.

Благодаря им удается понять какие ценовые уровни имели критически важное значение для трейдеров. Простейший пример - смотрим профиль вчерашнего дня и замечаем на каком уровне активность трейдеров была максимальной. В течение следующего дня этот уровень можно считать своего рода водоразделом, пока цена находится ниже него рассматриваем только продажи, при пробое снизу-вверх ищем возможность открыть длинную позицию.

Для МТ4 в свободном доступе очень мало индикаторов, позволяющих работать с горизонтальными объемами, поэтому в обзоре мы затронем и профиль рынка. Внешне профиль рынка и горизонтальные объемы похожи, но означают немного разные вещи:

Горизонтальный объем - дается активность участников торгов по каждому ценовому уровню;

Профиль рынка - по каждой цене отображается время, которое цена провела на этом уровне. Отображается в виде букв, каждая буква соответствует определенному времени, которое цена провела на том или ином уровне.

Что касается того, где именно можно посмотреть уровни и профиль рынка, то есть несколько вариантов:

Можно посмотреть профиль в NinjaTrader, Thinkorswim;

Эти же данные есть и в терминале SB_Pro, а также на сайте sb-professional.com, правда, публикуются они там с 20-минутной задержкой, так что для торговли на малых таймфреймах этот источник не подойдет;

Раньше в свободном доступе был еще и набор индикаторов от ClusterDelta, но сейчас бесплатно ими воспользоваться не получится. Вы сможете скачать их с официального сайта и даже установить в терминал МТ4. Но при запуске появится сообщение о том, что они не активированы, а для активации нужно зарегистрироваться на ClusterDelta и пополнить счет. Причем данные индикаторы считывают с сервера КластерДельта и транслируют в торговый терминал , так что ломаные версии индикаторов отсутствуют.

Из неплохих индикаторов класса «все в одном» отметим и предложение от TradingView. Если у вас есть аккаунт на сервисе, то вы можете пользоваться индикатором Volume Profile.

Он умеет выводить все те же данные, что и индикаторы , описанные ниже, но делает это в онлайн режиме, то есть работать можно с любого ПК. При работе с акциями выводятся данные по количеству контрактов, так что он даже ценнее, чем обычные индикаторы под МТ4.

Неудобно только то, что эта функция доступна только зарегистрированным клиентам, а пользование сервисом не бесплатное. Можно попробовать демо-версию сроком на 30 дней, по функционалу то же самое, но потом все равно придется платить как минимум $9 в месяц. Можно попробовать регистрировать новый демо-аккаунт каждый месяц, но при регистрации требуется ввести еще и реквизиты банковской карты, так что этот способ проблему тоже не решает.

Индикаторы горизонтальных объемов

Таких индикаторов существует немало, но в большинстве своем они однотипные. То есть просто отображаются данные слева или справа графика, немного могут отличаться настройки и дополнительный функционал. Это просто не та категория инструментов, в которых можно добавить что-нибудь необычное.

Индикатор WK2 Sensors

Индикатор простой и удобный, показывает проторговку по уровням на протяжении определенного периода на истории. По отдельным дням/свечам просмотреть данные нет возможности.

Настроек не очень много, можно изменить:

Shift - сдвиг шкалы индикатора от текущей цены;

Color - цвет гистограммы объема;

P_Color, _S_Color, _R_Color - цвета уровня Пивот , а также уровней поддержки и сопротивления.

Из особенностей отметим, что этот индикатор строит на графике еще и Пивот уровни . Причем Пивот здесь мультитаймфреймовый, если вы работаете, например, с таймфреймом до Н4 включительно, то данные берутся с дневного графика. Если же трейдер переходит на таймфрейм D1 то уровни будут строится по недельным графикам и т. д. Удобно, но не особо полезно, объемы обычно применяют для общей оценки ситуации на рынке.

Индикатор горизонтальных объемов МР

В отличие от предыдущего этот индикатор можно использовать для изучения горизонтальных объемов за определенный временной период. За это отвечает параметр Range Period в настройках, в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. По умолчанию выставлено значение 1440, т.е. данные индикатор показывает за сутки.

Максимальные объемы индикатор подчеркивает линией. Так как работа с горизонтальными объемами ведется в основном на пробой зоны максимальных объемов либо отбой от нее это немного упрощает работу.

Информация отображается только за 2 последних дня. Индикатор подойдет тем, кто объемы использует как дополнительный инструмент. Он позволяет определить положение РОС (Point of Control), а большего и не нужно.

Индикатор ТРО

Этот инструмент как 2 капли воды похож на предыдущий, а отличия носят скорее косметический характер.

Видно, что как и в индикаторе МР объем отображается в виде гистограммы, рассчитывается он точно так же (гистограммы совпадают на 100%). ТРО также можно настроить для отображения гистограммы горизонтального объема на разных временных интервалах.

PriceStep - шаг цены, под этим параметром понимается высота прямоугольника. Если зададите его значение равным, например, 20 пунктам, то прямоугольник будет в высоту иметь 20 пунктов, при значении 0 его ширина стандартная;

HGStyle - стиль гистограммы, задается цифрами от 1 до 3. Вместо прямоугольников данные могут отображаться в виде линий, есть стиль с заливкой прямоугольника цветом.

Но база у индикаторов МР и ТРО одна и та же, так что нет разницы какой именно из них использовать. Есть еще 4-5 разновидностей индикаторов ТРО, разница заключается только в том, где именно располагается гистограмма объемов и в дополнительных настройках.

Индикатор горизонтальных объемов VL

Еще один клон предыдущих индикаторов. Отметим разве что возможность через настройки задавать положение самой гистограммы. За это отвечает параметр HGPosition:

0 - на левой стороне окна;

1 - на правой стороне;

2 - на синей линии;

3 - на красной линии.

Как и в случае с предыдущими алгоритмами через пики объемов индикатор сам рисует горизонтальные уровни.

Очень удобно то, что участок, на котором нужно просмотреть объем торговли по ценовым уровням, можно изменять просто перетаскивая вертикальные синюю и красную линии. Сама гистограмма перестраивается с задержкой в несколько секунд, так что не торопитесь.

Индикатор MarketProfile

На фоне остальных выделяется обилием настроек, но на деле перед нами все тот же профиль рынка, что и в предыдущих индикаторах.

В настройках можно:

Задать количество дней, на которых индикатор будет показывать горизонтальные объемы. За это отвечает параметр LookBack;

Настроить вид гистограммы, задать другие таймфреймы , с которыми может работать индикатор. В частности, он может на дневном таймфрейме отображать горизонтальные объемы с недельного графика, а на недельном - с месячного;

Можно отключить отображение гистограммы, выделения области, в которой наблюдалась наибольшая волатильность .

По сути обилие настроек не несет никакой пользы. Функционал индикатора от этого нисколько не улучшился.

Что касается его работы, то он, как и предыдущие через максимальные объемы строит горизонтальные уровни. Из дополнительных функций - стрелками обозначаются цены открытия и закрытия дня.

По сравнению с остальными перечисленными индикаторами объемов этот выделим только из-за обширных возможностей по кастомизации.

Есть несколько других инструментов с похожим названием:

Market profile - абсолютная копия, а разница заключается только в расцветке гистограммы объемов. Этот индикатор также умеет выделять РОС на гистограмме и зону, в которой цена провела больше всего времени;

Следующий market profile интересен тем, что гистограмм разделена на несколько зон разными цветами. Каждый цвет соответствует работе определенной торговой сессии - выделяется Европа, Азия и Америка;

Market profile trandlines - от базовой версии индикатора профиля рынка отличается только тем, что помимо гистограммы на графике индикатор строит еще и трендовые линии . В остальном это все тот же профиль рынка;

Market profile VirginpPOC - еще одна вариация отображения объемов, отличающаяся разве что расцветкой гистограммы.

Индикаторов под таким названием найти можно немало, но отличие между ними заключается только в расцветке самой гистограммы, а также в наличии/отсутствии дополнительных построений. Так что особой разницы каким именно профилем рынка пользоваться нет.

High Bolume Bar

Простейший индикатор, показывает только горизонтальные объемы и ничего кроме них. В настройках изменять особо нечего. Можно разве что задать количество свечей, которые будут учитываться при построении гистограммы и изменить цвета.

От перечисленных аналогов отличается тем, что цвет гистограммы зависит от направления движения рынка. На растущем рынке цвет серый, на падающем - темно-коричневый. Уровни РОС на гистограмме не выделяются.

Индикатор горизонтальных уровней KG_RDL_Pembatas

Инструмент не слишком популярный, строит ту же гистограмму горизонтальных объемов, а выделяется разве что количеством настроек. Причем неизвестно как добрая половина из них влияет на алгоритм расчета.

При активации всех дополнительных построений в настройках на графике индикатор выделяет зону, в которой цена находилась большую часть времени, РОС и выполняет еще ряд построений. Особой пользы от дополнительных функций нет.

Индикатор горизонтальных уровней Level Sensor и Level Sensor New

Эти индикаторы практически не отличаются друг от друга. В обновленной версии разве что добавили 1 пункт в настройках особо ни на что не влияющий.

В параметрах индикатора задается интервал свечей, на котором индикатор будет показывать объемы в виде гистограммы. Данные отображаются только с правой стороны рабочего окна.

Индикатор не подойдет для оценки ситуации по дням, только за определенный промежуток времени. А вот базовая версия Level Sensor строит гистограмму объемов с левой стороны, функционал у них один и тот же, так что просто подбирайте тот индикатор, который удобнее.

Несколько платных индикаторов горизонтальных объемов

Все рассмотренные выше индикаторы бесплатные, скачать их можно с любого профильного ресурса (либо в ссылках, что мы представили). Для сравнения функционала рассмотрим и несколько платных аналогов, купить (попробовать демо версию) можно через маркет в торговом терминале.

Blantech Market Profile

В маркете стоит $249, удобен тем, что помимо общего объема показывает и проторговку по дням, также выделяется зона 70% (в ней цена провела больше всего времени).

Индикатор отображает и профиль рынка, и горизонтальные объемы, есть возможность настройки буквально чего угодно. Начиная с цвета и типа используемых линий и заканчивая способом отображения объемов на графике и таймфреймов , на которых объем должен показываться.

В «подвале» отображается основная информация, а также панель с горячими клавишами, так удобнее работать с настройками индикатора.

Бесплатной версии в сети нет, но если платить всю сумму за индикатор нет желания, можно попробовать арендовать его на пару месяцев, стоимость аренды составит $25.

Индикатор Quantum Volume Point of Control Indicator

Еще один платный индикатор, в маркете его стоимость указана на уровне $197 за 5 активаций. Среди преимуществ авторы индикатора подчеркивают:

Отображение Volume Profile - с правой стороны рабочего окна отображается гистограмма объемов;

High/Low Volume Node - обозначение выпуклостей и впадин на профиле объемов . Выпуклость говорит о том, что эта зона значений цены может стать сопротивлением или поддержкой для цены, а впадина обозначает зону, в которой цена отклонялась на фоне низкого объема;

Построение Support/Resistance Zones - на графике по экстремальным значениям объемов индикатор строит уровни поддержки и сопротивления ;

Построение РОС - ключевая точка на графике, пересечение ценой РОС может указать на смену тенденции .

Несмотря на обилие функций имеем по большому счету тот же функционал, что и в большинстве бесплатных индикаторов, которые мы уже рассматривали.

Индикатор горизонтальных объемов Volume at Price

Внешне выглядит так же, как и стандартные бесплатные индикаторы горизонтальных объемов. Умеет:

Показывать профили объемов за любой выбранный временной интервал;

Отображать профиль объема за произвольный промежуток времени просто суммируя данные с текущего таймфрейма ;

Можно ограничить время показа датой в настройках.

Удобно, что основные параметры советника задаются в отдельном окне. Здесь можно выбрать основной таймфрейм , место расположения гистограммы объемов, временной интервал на истории, на котором должна отображаться информация.

Стоит ли это $60 решать трейдеру. Но по сути индикатор недалеко ушел от стандартных бесплатных инструментов. Дополнительный функционал заключается только в том, что можно просматривать объемы на дополнительных таймфреймах.

Индикатор Turning Point Detector

Это скорее не отдельный индикатор, а готовая торговая система , в ней профиль рынка используется лишь как один из вспомогательных индикаторов. Стоит эта ТС $70 и на графике обозначает разворотные точки .

Умеет работать с несколькими типами рыночных профилей:

Дневной - подойдет для работы только в диапазоне таймфреймов m5 - H1, автор рекомендует торговать на 30-минутных графиках;

Недельный - оптимальные рабочие таймфреймы m30-H4, рекомендованный - часовой;

Месячный - можно торговать на временных интервалах до D1, но лучше всего остановиться на 4-часовых свечах.

Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня.

Об эффективности судить сложно, не так много отзывов, чтобы говорить о надежной статистике. Но его пример доказывает, что горизонтальные объемы - не бесполезная статистическая величина, а не плохой аналитический инструмент.

Индикатор горизонтальных объемов TPO Chart

Это не горизонтальные объемы, а индикатор профиля рынка, причем ничем не отличается от бесплатных индикаторов. Автор просит за него $50.

На графике внешне очень похож на профиль горизонтального объема, но в отличие от него в гистограмме используются буквы. Такое обозначение используется, чтобы показать, сколько времени цена провела на одном и том же уровне.

Платить $50 тут абсолютно не за что, стандартные индикаторы, находящиеся в свободном доступе могут выполнять ровно те же построения. Выделить можно разве что информационное окно, но это не настолько существенное дополнение.

Использование горизонтальных объемов в торговле

Большинство платных индикаторов горизонтального объема по набору функций практически ничем не отличаются от тех, что находятся в свободном доступе. Потому примеры ниже приведены с использованием именно бесплатных инструментов.

Торговля внутри дня

Учет старших таймфреймов

Если вы планируете работать на временном интервале покрупнее, придется учитывать положение РОС хотя бы за несколько предыдущих дней. Можно использовать 2 индикатора горизонтальных объемов - один будет показывать объем торговли за предыдущие несколько дней, а второй - отдельно по дням.

В примере видно, что РОС с общего проторгованного объема за несколько дней используются как дополнение к РОС с дневных гистограмм. Это похоже на то, как трейдеры в техническом анализе используют уровни поддержки/сопротивления со старших таймфреймов при работе на более мелких временных интервалах. Принцип работает тот же, они выступают в качестве ориентира.

Можно сочетать вертикальные и горизонтальные объемы. Если, например, цена пробивает РОС, то именно вертикальные объемы помогут понять истинным был пробой или нет.

Заключение: индикаторы горизонтальных объемов и их использование

Горизонтальные объемы действительно могут помочь в торговле. Индикаторов не так много, основные из тех, которые находятся в свободном доступе, мы рассмотрели. Есть и платные аналоги, но в большинстве своем они или идентичны или незначительно превосходят возможности бесплатных.

Отметим, что горизонтальные объемы - в первую очередь вспомогательный инструмент, а не готовая торговая стратегия . Оптимальный вариант использования - в качестве фильтра, например, для определения предпочтительного направления торговли.

Перед тем как принять решение по открытию позиции, трейдеры разбирают рыночные ситуации на основе стандартного теханализа. Помогает им в этом деле, наличие целого комплекта всторенных в Meta Trader 4 вспомогательных индикаторов. Для ознакомления можно взять индикатор профиля объема Форекс.

Это довольно неплохой подход к торговле но для получения более прибыльных результатов, необходимо прибегать к использованию нестандартных . Они просто способны выжать из бирж больше целевой информации.

Здесь мы подробно разузнаем о том, как определять ценовые уровни, от которых в большой степени ожидания может произойти отбой цены котировок. Для нахождения таких зон хорошо использовать индикатор профиля объема для МТ4.

Понятие профиля рынка

Данный инструмент можно разъединить и получить две составляющее: профиль цены и объема.

Если рассматривать данный индикатор как классический инструмент, то профиль цены представлен в виде горизонтальной гистограммы. Она рисуется чередующимися столбиками, высота которых, указывает на время пребывания цены на определенном участке.

Профильный объем имеет существенное отличие, хотя на он отображается так же как ценовой. В торговом терминале он показывает гистограмму отторгованных объемов за определенный интервал времени. Индикатор профиля объема для своего построения использует объемы на фьючерсах и никак не тиковые.

Рисунок 1. Профиль рынка, построенный на тиковых данных.

Можно сказать, что графически оба профиля очень сильно переплетаются и, наверное, лучше было бы, если их объединить вместе.

Объёмы торгов, взятые с биржевых инструментов, являются самыми правдивыми и информативными. На основании их данных можно более точно выявить зоны явной борьбы сильных покупателей и продавцов. Таким образом, возникают сильные , которые можно брать за основу для нахождения точек входа.

Кстати, если Вы хотите внедрить в свою торговую систему индикатор профиля объема для МТ4, то можете обратиться на портал Cluster Delta. Здесь можно приобрести уже полноценный индикатор со всеми примочками, основанный на реальных данных, получаемых из финансовых бирж. Данный индикатор привязан к платному источнику, поэтому за него предлагают 4,5$ в месяц. На этом портале в демонстративных целях предоставлена версия для браузера, разумеется, с ограничениями для ознакомления.

Рисунок 2. Профиль рынка, построенный на основе профиля цены и объема.

Настройки инструмента

Перед тем, как использовать профиль объема для МТ4, необходимо произвести его настройку. Это необходимо для того, чтобы на графике отображались корректные данные. Конечно же, под каждую могут использоваться свои уникальные настройки. Но для нашей торговой системы - эти настройки являются наиболее подходящими.

Следует упомянуть, что нет необходимости масштабно менять настройки, достаточно будет изменить некоторые параметры в индикаторе профиля объема:

• Параметр Update Time по умолчанию равен 30, чтобы поступала более новая информация, нужно указать 2.
• По стандарту параметр Amount of Profiles равен одному. Для получения более полной картины, необходимо выставлять не менее 10.
• Forex Auto Shift - параметр, который влияет на показатель Forward Point (FP) . FP - это значение разницы цены фьючерса и цены базового актива. Чтобы получить нормальное отображение индикатора профиля объема нужно произвести данную корректировку. Проделать все нужно вручную, чтобы на импульсных движениях цен профиль рисовался корректно.
• Forex Shift - здесь необходимо указать число, имеющее FP. Чтобы получить доступ к этим значениям, необходимо зарегистрироваться на сайте cme-equotes.com . После регистрации, на Ваш мейл придут параметры доступа, используя которые, окончательно пройдете регистрацию. Наконец, значения FP станут доступны. Способы применения этих данных описаны ниже.

Так как мы анализируем профиль объема внутри дня, то значение Profile Period менять нет необходимости. Оставшиеся настройки оставим без изменений.

Рисунок 3. Параметры настроек индикатора.

Как применяется Forward Point (FP)?

Необходимо правильно вводить значение FP, чтобы корректно отображался профиль рынка. Для начала выполните вход в свой аккаунт на сайте cme-equotes.com . Далее посмотрите на значение в правой колонке, которое на рисунке помечено как 1.

Данные значения не являются постоянными и могут подвергаться изменениям. Сейчас мы понимаем, какова важность данных FP для индикатора профиля объема. Необходимо сказать, что в течении нескольких дней эти значения существенно не менялись. Следовательно, для правильной работы индикатора, вносить изменения в параметр FP необходимо не более чем 1 раз в 2 дня.

Рисунок 4. Использование значения Forward Point.

Глядя на скриншот сверху, можно увидеть актуальные значения FP. Наиболее корректными они будут для основных валютных пар. Здесь видно 2 значения: для bid и offer . Нам необходимо только значение bid .

Для лучшего понимания профиля объема для МТ4, приведен случай с EUR. Значение FP для bid эквивалентно 8 points . Другими словами, FP равно 8 пунктов по четырехзнаку. Если ваш брокер использует в котировках пятизнак, то оно будет равно 8 х 10 = 80 .

Далее надо решить, как поступить с этим значением: прибавить к спот-цене на Форекс или отнять . Здесь ничего сложного нет. Если полученное значение FP имеет плюсовое значение, то это значит, что от текущей цены следует отнять содержимое FP. Поскольку профиль объема для МТ4 должен выводить правильные рыночные данные, то перепутать «-» с «+» является недопустимой ошибкой.

К примеру, пускай пара EUR/USD имеет котировку 1.0552 по 4-знаку. Вычитаем от нашей цены 8, получим цифру 1.0544. Только необходимо не забыть ввести значение «-8» в параметр Forex Shift .

Случаются ситуации, что FP принимает знак минус, то его необходимо вводить без знака. Приведем пример на японской иене. Если посмотреть на значение bid в таблице, то увидим, что FP для данной валюты равно - 7.20. То есть в параметр Forex Shift вводим 7.2, но без знака минус. Если следовать этим правилам индикатор профиля объема для МТ4 должен показывать достоверную информацию.

Что такое Point Of Control?

На рисунке ниже приведен пример часового графика пары EUR/USD с профилем. Он отображен тремя цветами. Но больше всего надо обращать внимание на красный цвет, потому, что это зоны с большими объемами.

Данная зона в терминологии Форекс именуется как Point Of Control (POC) или зона контроля. Кто широко использует профиль объема, тот хорошо знаком с этими точками. Именно в этих областях мы будем находить точки для открытия . И входить в рынок желательно по .

Рисунок 5. Индикатор Cluster Delta Volume Profile на графике EUR/USD.

Обратите внимание на рисунок 5. Здесь цифрами 1 и 2 обозначили наши зоны контроля двух уровней . В данном диапазоне цена находилась длительное время. Это зона борьбы продавцов и покупателей, где первые оказались сильнее, и рынок спустился вниз.

Мы отметили прямоугольную зону сопротивления, где входят обе зоны POC, отмеченные числами 1 и 2. Именно здесь следует находить точки для открытия коротких позиций.

Если хотите знать больше о профиле объема для МТ4, советуем посетить эту страницу .

Информация по вертикальным объемам важна, но она слишком общая. Для интрадейщиков, особенно тех, кто занимается скальпингом да и вообще работает на мелких таймфреймах горизонтальные объемы критически важны.

Благодаря им удается понять какие ценовые уровни имели критически важное значение для трейдеров. Простейший пример - смотрим профиль вчерашнего дня и замечаем на каком уровне активность трейдеров была максимальной. В течение следующего дня этот уровень можно считать своего рода водоразделом, пока цена находится ниже него рассматриваем только продажи, при пробое снизу-вверх ищем возможность открыть длинную позицию.

Для МТ4 в свободном доступе очень мало индикаторов, позволяющих работать с горизонтальными объемами, поэтому в обзоре мы затронем и профиль рынка. Внешне профиль рынка и горизонтальные объемы похожи, но означают немного разные вещи:

Горизонтальный объем - дается активность участников торгов по каждому ценовому уровню;

Профиль рынка - по каждой цене отображается время, которое цена провела на этом уровне. Отображается в виде букв, каждая буква соответствует определенному времени, которое цена провела на том или ином уровне.

Что касается того, где именно можно посмотреть уровни и профиль рынка, то есть несколько вариантов:

Можно посмотреть профиль в NinjaTrader, Thinkorswim;

Эти же данные есть и в терминале SB_Pro, а также на сайте sb-professional.com, правда, публикуются они там с 20-минутной задержкой, так что для торговли на малых таймфреймах этот источник не подойдет;

Раньше в свободном доступе был еще и набор индикаторов от ClusterDelta, но сейчас бесплатно ими воспользоваться не получится. Вы сможете скачать их с официального сайта и даже установить в терминал МТ4. Но при запуске появится сообщение о том, что они не активированы, а для активации нужно зарегистрироваться на ClusterDelta и пополнить счет. Причем данные индикаторы считывают с сервера КластерДельта и транслируют в торговый терминал , так что ломаные версии индикаторов отсутствуют.

Из неплохих индикаторов класса «все в одном» отметим и предложение от TradingView. Если у вас есть аккаунт на сервисе, то вы можете пользоваться индикатором Volume Profile.

Он умеет выводить все те же данные, что и индикаторы , описанные ниже, но делает это в онлайн режиме, то есть работать можно с любого ПК. При работе с акциями выводятся данные по количеству контрактов, так что он даже ценнее, чем обычные индикаторы под МТ4.

Неудобно только то, что эта функция доступна только зарегистрированным клиентам, а пользование сервисом не бесплатное. Можно попробовать демо-версию сроком на 30 дней, по функционалу то же самое, но потом все равно придется платить как минимум $9 в месяц. Можно попробовать регистрировать новый демо-аккаунт каждый месяц, но при регистрации требуется ввести еще и реквизиты банковской карты, так что этот способ проблему тоже не решает.

Индикаторы горизонтальных объемов

Таких индикаторов существует немало, но в большинстве своем они однотипные. То есть просто отображаются данные слева или справа графика, немного могут отличаться настройки и дополнительный функционал. Это просто не та категория инструментов, в которых можно добавить что-нибудь необычное.

Индикатор WK2 Sensors

Индикатор простой и удобный, показывает проторговку по уровням на протяжении определенного периода на истории. По отдельным дням/свечам просмотреть данные нет возможности.

Настроек не очень много, можно изменить:

Shift - сдвиг шкалы индикатора от текущей цены;

Color - цвет гистограммы объема;

P_Color, _S_Color, _R_Color - цвета уровня Пивот , а также уровней поддержки и сопротивления.

Из особенностей отметим, что этот индикатор строит на графике еще и Пивот уровни . Причем Пивот здесь мультитаймфреймовый, если вы работаете, например, с таймфреймом до Н4 включительно, то данные берутся с дневного графика. Если же трейдер переходит на таймфрейм D1 то уровни будут строится по недельным графикам и т. д. Удобно, но не особо полезно, объемы обычно применяют для общей оценки ситуации на рынке.

Индикатор горизонтальных объемов МР

В отличие от предыдущего этот индикатор можно использовать для изучения горизонтальных объемов за определенный временной период. За это отвечает параметр Range Period в настройках, в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. По умолчанию выставлено значение 1440, т.е. данные индикатор показывает за сутки.

Максимальные объемы индикатор подчеркивает линией. Так как работа с горизонтальными объемами ведется в основном на пробой зоны максимальных объемов либо отбой от нее это немного упрощает работу.

Информация отображается только за 2 последних дня. Индикатор подойдет тем, кто объемы использует как дополнительный инструмент. Он позволяет определить положение РОС (Point of Control), а большего и не нужно.

Индикатор ТРО

Этот инструмент как 2 капли воды похож на предыдущий, а отличия носят скорее косметический характер.

Видно, что как и в индикаторе МР объем отображается в виде гистограммы, рассчитывается он точно так же (гистограммы совпадают на 100%). ТРО также можно настроить для отображения гистограммы горизонтального объема на разных временных интервалах.

PriceStep - шаг цены, под этим параметром понимается высота прямоугольника. Если зададите его значение равным, например, 20 пунктам, то прямоугольник будет в высоту иметь 20 пунктов, при значении 0 его ширина стандартная;

HGStyle - стиль гистограммы, задается цифрами от 1 до 3. Вместо прямоугольников данные могут отображаться в виде линий, есть стиль с заливкой прямоугольника цветом.

Но база у индикаторов МР и ТРО одна и та же, так что нет разницы какой именно из них использовать. Есть еще 4-5 разновидностей индикаторов ТРО, разница заключается только в том, где именно располагается гистограмма объемов и в дополнительных настройках.

Индикатор горизонтальных объемов VL

Еще один клон предыдущих индикаторов. Отметим разве что возможность через настройки задавать положение самой гистограммы. За это отвечает параметр HGPosition:

0 - на левой стороне окна;

1 - на правой стороне;

2 - на синей линии;

3 - на красной линии.

Как и в случае с предыдущими алгоритмами через пики объемов индикатор сам рисует горизонтальные уровни.

Очень удобно то, что участок, на котором нужно просмотреть объем торговли по ценовым уровням, можно изменять просто перетаскивая вертикальные синюю и красную линии. Сама гистограмма перестраивается с задержкой в несколько секунд, так что не торопитесь.

Индикатор MarketProfile

На фоне остальных выделяется обилием настроек, но на деле перед нами все тот же профиль рынка, что и в предыдущих индикаторах.

В настройках можно:

Задать количество дней, на которых индикатор будет показывать горизонтальные объемы. За это отвечает параметр LookBack;

Настроить вид гистограммы, задать другие таймфреймы , с которыми может работать индикатор. В частности, он может на дневном таймфрейме отображать горизонтальные объемы с недельного графика, а на недельном - с месячного;

Можно отключить отображение гистограммы, выделения области, в которой наблюдалась наибольшая волатильность .

По сути обилие настроек не несет никакой пользы. Функционал индикатора от этого нисколько не улучшился.

Что касается его работы, то он, как и предыдущие через максимальные объемы строит горизонтальные уровни. Из дополнительных функций - стрелками обозначаются цены открытия и закрытия дня.

По сравнению с остальными перечисленными индикаторами объемов этот выделим только из-за обширных возможностей по кастомизации.

Есть несколько других инструментов с похожим названием:

Market profile - абсолютная копия, а разница заключается только в расцветке гистограммы объемов. Этот индикатор также умеет выделять РОС на гистограмме и зону, в которой цена провела больше всего времени;

Следующий market profile интересен тем, что гистограмм разделена на несколько зон разными цветами. Каждый цвет соответствует работе определенной торговой сессии - выделяется Европа, Азия и Америка;

Market profile trandlines - от базовой версии индикатора профиля рынка отличается только тем, что помимо гистограммы на графике индикатор строит еще и трендовые линии . В остальном это все тот же профиль рынка;

Market profile VirginpPOC - еще одна вариация отображения объемов, отличающаяся разве что расцветкой гистограммы.

Индикаторов под таким названием найти можно немало, но отличие между ними заключается только в расцветке самой гистограммы, а также в наличии/отсутствии дополнительных построений. Так что особой разницы каким именно профилем рынка пользоваться нет.

High Bolume Bar

Простейший индикатор, показывает только горизонтальные объемы и ничего кроме них. В настройках изменять особо нечего. Можно разве что задать количество свечей, которые будут учитываться при построении гистограммы и изменить цвета.

От перечисленных аналогов отличается тем, что цвет гистограммы зависит от направления движения рынка. На растущем рынке цвет серый, на падающем - темно-коричневый. Уровни РОС на гистограмме не выделяются.

Индикатор горизонтальных уровней KG_RDL_Pembatas

Инструмент не слишком популярный, строит ту же гистограмму горизонтальных объемов, а выделяется разве что количеством настроек. Причем неизвестно как добрая половина из них влияет на алгоритм расчета.

При активации всех дополнительных построений в настройках на графике индикатор выделяет зону, в которой цена находилась большую часть времени, РОС и выполняет еще ряд построений. Особой пользы от дополнительных функций нет.

Индикатор горизонтальных уровней Level Sensor и Level Sensor New

Эти индикаторы практически не отличаются друг от друга. В обновленной версии разве что добавили 1 пункт в настройках особо ни на что не влияющий.

В параметрах индикатора задается интервал свечей, на котором индикатор будет показывать объемы в виде гистограммы. Данные отображаются только с правой стороны рабочего окна.

Индикатор не подойдет для оценки ситуации по дням, только за определенный промежуток времени. А вот базовая версия Level Sensor строит гистограмму объемов с левой стороны, функционал у них один и тот же, так что просто подбирайте тот индикатор, который удобнее.

Несколько платных индикаторов горизонтальных объемов

Все рассмотренные выше индикаторы бесплатные, скачать их можно с любого профильного ресурса (либо в ссылках, что мы представили). Для сравнения функционала рассмотрим и несколько платных аналогов, купить (попробовать демо версию) можно через маркет в торговом терминале.

Blantech Market Profile

В маркете стоит $249, удобен тем, что помимо общего объема показывает и проторговку по дням, также выделяется зона 70% (в ней цена провела больше всего времени).

Индикатор отображает и профиль рынка, и горизонтальные объемы, есть возможность настройки буквально чего угодно. Начиная с цвета и типа используемых линий и заканчивая способом отображения объемов на графике и таймфреймов , на которых объем должен показываться.

В «подвале» отображается основная информация, а также панель с горячими клавишами, так удобнее работать с настройками индикатора.

Бесплатной версии в сети нет, но если платить всю сумму за индикатор нет желания, можно попробовать арендовать его на пару месяцев, стоимость аренды составит $25.

Индикатор Quantum Volume Point of Control Indicator

Еще один платный индикатор, в маркете его стоимость указана на уровне $197 за 5 активаций. Среди преимуществ авторы индикатора подчеркивают:

Отображение Volume Profile - с правой стороны рабочего окна отображается гистограмма объемов;

High/Low Volume Node - обозначение выпуклостей и впадин на профиле объемов . Выпуклость говорит о том, что эта зона значений цены может стать сопротивлением или поддержкой для цены, а впадина обозначает зону, в которой цена отклонялась на фоне низкого объема;

Построение Support/Resistance Zones - на графике по экстремальным значениям объемов индикатор строит уровни поддержки и сопротивления ;

Построение РОС - ключевая точка на графике, пересечение ценой РОС может указать на смену тенденции .

Несмотря на обилие функций имеем по большому счету тот же функционал, что и в большинстве бесплатных индикаторов, которые мы уже рассматривали.

Индикатор горизонтальных объемов Volume at Price

Внешне выглядит так же, как и стандартные бесплатные индикаторы горизонтальных объемов. Умеет:

Показывать профили объемов за любой выбранный временной интервал;

Отображать профиль объема за произвольный промежуток времени просто суммируя данные с текущего таймфрейма ;

Можно ограничить время показа датой в настройках.

Удобно, что основные параметры советника задаются в отдельном окне. Здесь можно выбрать основной таймфрейм , место расположения гистограммы объемов, временной интервал на истории, на котором должна отображаться информация.

Стоит ли это $60 решать трейдеру. Но по сути индикатор недалеко ушел от стандартных бесплатных инструментов. Дополнительный функционал заключается только в том, что можно просматривать объемы на дополнительных таймфреймах.

Индикатор Turning Point Detector

Это скорее не отдельный индикатор, а готовая торговая система , в ней профиль рынка используется лишь как один из вспомогательных индикаторов. Стоит эта ТС $70 и на графике обозначает разворотные точки .

Умеет работать с несколькими типами рыночных профилей:

Дневной - подойдет для работы только в диапазоне таймфреймов m5 - H1, автор рекомендует торговать на 30-минутных графиках;

Недельный - оптимальные рабочие таймфреймы m30-H4, рекомендованный - часовой;

Месячный - можно торговать на временных интервалах до D1, но лучше всего остановиться на 4-часовых свечах.

Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня.

Об эффективности судить сложно, не так много отзывов, чтобы говорить о надежной статистике. Но его пример доказывает, что горизонтальные объемы - не бесполезная статистическая величина, а не плохой аналитический инструмент.

Индикатор горизонтальных объемов TPO Chart

Это не горизонтальные объемы, а индикатор профиля рынка, причем ничем не отличается от бесплатных индикаторов. Автор просит за него $50.

На графике внешне очень похож на профиль горизонтального объема, но в отличие от него в гистограмме используются буквы. Такое обозначение используется, чтобы показать, сколько времени цена провела на одном и том же уровне.

Платить $50 тут абсолютно не за что, стандартные индикаторы, находящиеся в свободном доступе могут выполнять ровно те же построения. Выделить можно разве что информационное окно, но это не настолько существенное дополнение.

Использование горизонтальных объемов в торговле

Большинство платных индикаторов горизонтального объема по набору функций практически ничем не отличаются от тех, что находятся в свободном доступе. Потому примеры ниже приведены с использованием именно бесплатных инструментов.

Торговля внутри дня

Учет старших таймфреймов

Если вы планируете работать на временном интервале покрупнее, придется учитывать положение РОС хотя бы за несколько предыдущих дней. Можно использовать 2 индикатора горизонтальных объемов - один будет показывать объем торговли за предыдущие несколько дней, а второй - отдельно по дням.

В примере видно, что РОС с общего проторгованного объема за несколько дней используются как дополнение к РОС с дневных гистограмм. Это похоже на то, как трейдеры в техническом анализе используют уровни поддержки/сопротивления со старших таймфреймов при работе на более мелких временных интервалах. Принцип работает тот же, они выступают в качестве ориентира.

Можно сочетать вертикальные и горизонтальные объемы. Если, например, цена пробивает РОС, то именно вертикальные объемы помогут понять истинным был пробой или нет.

Заключение: индикаторы горизонтальных объемов и их использование

Горизонтальные объемы действительно могут помочь в торговле. Индикаторов не так много, основные из тех, которые находятся в свободном доступе, мы рассмотрели. Есть и платные аналоги, но в большинстве своем они или идентичны или незначительно превосходят возможности бесплатных.

Отметим, что горизонтальные объемы - в первую очередь вспомогательный инструмент, а не готовая торговая стратегия . Оптимальный вариант использования - в качестве фильтра, например, для определения предпочтительного направления торговли.

Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.

Индикатор объема торгов дает возможность оценить силу или слабость того или иного рыночного движения, т.к. выступает подтверждающим фактором при росте или падении цены. Анализ информации о торговых объемах расходится по трем направлениям: анализ вертикального, горизонтального объема, а также кластерный анализ.

Индикатор объема торгов вертикального типа

Вертикальный объем – это данные о количестве заключенных сделок, расположенные под графиком цены в виде столбиков, каждый из которых соответствует числу проведенных операций за период времени, указанный в терминале (например, если график часовой, то каждый столбик отразит информацию о том, сколько биржевых инструментов было перемещено из рук в руку за один час, если график дневной – то за день).

Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.

Нужно всегда помнить, что рынок растет не потому, что куплено больше акций или других биржевых инструментов, чем продано, и рынок не падает, потому что продано больше акций, чем куплено – количество продавцов и покупателей всегда равно, и это правило справедливо для любого рынка. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону ().

Если на рынке преобладает число агрессивных покупателей, для которых не имеет значения, по какой цене совершать покупку, они будут выставлять , которые исполнятся моментально по имеющимся в ценам. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с (во избежание ).

Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота. В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию.

Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой шанс дальнейшего движения цена по прежнему курсу. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок.

Индикатор объема торгов горизонтального типа

В отличие от вертикального, горизонтальный объем демонстрирует интерес трейдеров к уровню, при этом учитываются все сделки, совершенные за период, которые аккумулируются и распределяются по соответствующим ценам (вертикальный объем демонстрирует лишь кульминацию продаж или покупок, а данные показываются за какой-то конкретный период).

Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале. Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали. Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень. Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости.

В долгосрочной перспективе цена колеблется от объема к объему, деньги постоянно перетекают, а горизонтальный индикатор объема торгов на длинных периодах дает возможность отслеживать потоки ликвидности. Следует всегда задумываться над тем, где протекает торговля относительно предыдущих крупных объемов, ведь именно местонахождение цены относительно прошлых объемов служит указателем для дальнейшей работы. Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.

Индикатор объема торгов кластерного типа

Кластерный анализ это так называемый «рентген» свечи, он показывает объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи. Если просуммировать объемы за все свечки в течение дня, то получится горизонтальная гистограмма, рассмотренная выше.

В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Т.е. основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема.

При помощи кластеров можно найти очень серьезный уровень , ведь накопление сделок по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню. Например, если есть сформированный коридор, в котором наторгован уже достаточно большой объем, то в большинстве случаев после выхода цены из данного коридора рынок тестирует сформированный ранее крупный объем в качестве уровня поддержки и только после этого начинает активно расти.

Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Лучше дождаться реакции на этот объем, а только потом ждать тестирования и это касается не только выхода из диапазона – это может касаться любого резкого движения, которое приближается к своему логическому завершению.

Бесплатные и платные программы для анализа объемов торгов

Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp . Там же можно найти руководство по установке и использованию. Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ. В России популярна платная платформа VolFix , которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления.

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента , ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов , всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом .

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика . Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный . Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS .

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта , но с 2013 года они стали платными . Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта . Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4

Настроек у него нет никаких , можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный , то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке , потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

• красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем . Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
• коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
• зеленый – еще один мощный разворотный сигнал , соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
• желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать ;
• голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней , считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя , просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же , а значит являются взаимозаменяемыми:

Как применять эту информацию в торговле

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно . Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

При работе обращайте внимание на:

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD , что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, я рассказывал ранее.

Использование горизонтальных объемов

Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень . Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, читайте в отдельной статье.

Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня :

Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны , это важный элемент в понимании происходящего на рынке. рассматривает этот вопрос досконально , рекомендую ознакомиться с ней.

Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика .

Выводы

Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит .

Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Этот материал продолжает тему популярных индикаторов, сегодня на очереди индикатор Стохастик, один из са...

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня у нас очень сложная тема: мы будем изучать волны Эллиота.
В чем сложность?
Никто не может однозначно сказа...

Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики моего блога! Сегодняшним обзором, который посвящен теме "инвестиционный портфель ценных бумаг", я начина...