Тиковый объем – количество средств в прошедшей рыночной сделке между двумя сторонами (продавцом и покупателем). Иначе выражаясь, это сумма «итого», набранная в рыночном торговом приказе трейдера, исполненном брокером.
История появления тиковых объемов
Товары, в последствии и финансовые активы, продавались на отведенных для этого специальных площадках – первых биржах, торги на которых были устроены по типу аукционов. Ведущим заявлялась некая стартовая цена, лот же актива (товара или сырья) был стандартизирован.
Тиком в этом случае считалась окончательная сделка, цена на которую фиксировалась как наибольшая. Тиковый объем сделки в этом случае получался равным цене сделки, так как актив имел фиксированный объем (так называемый лот).
С течением времени аукционный тип заключения сделок видоизменился по двум направлениям – цена менялась как в меньшую, так и в большую сторону, принцип стандартизации (разбивки) товара или актива на лоты (фиксированным объемом) остался.
Тиковый объем на первых торговых площадках – биржах
С появлением бирж цену инструментов стал определять (двигать) объем спроса в общем понимании, в частности – объем сделки или тика.
На смену аукционному типу пришли торговые приказы посредникам между биржей и клиентами, брокерам, в которых содержалась цена актива и количество. Если цена отличалась от рыночной, сделка становилась отложенной и формировала, в зависимости от направления (покупка/продажа), предложение или спрос. Брокер приводил приказ в действие, когда рыночная и цена приказа сравнивались по своим значениям.
Цена, умноженная на желаемое количество актива в сделке, в итоговом выражении составляла тиковый объем . Причем торговый приказ клиента исполняется всегда по «лучшей цене». Это значение цены, равное bid или ask в момент времени отдачи приказа, первое значения цены по краям спреда. Если посмотреть на котировки любого финансового актива, они всегда представляют собой две величины – «покупку» и «продажу» (спрос или предложение). Это и есть «лучшие цены» в текущий момент времени.
Механизмы формирования и отображения тиковых объемов на современных биржах
Определять тиковый объем следует только по факту совершения сделок, которые не привязаны ко времени и благодаря развитию инфраструктуры электронных торгов могут совершаться, минуя брокера в любой момент времени с любой точки Земного шара, торговые платформы и связь доступны почти во всех частях света.
Как формируется тиковый объем? Это может происходить двумя способами, первый описан выше.
Отложенный ордер при сравнении цен становится тиком, но объем тика может быть выше запланированного. Специфика торгового приказа такова, что он будет исполняться даже если цена «ухудшится». Существует короткий момент времени, потраченный на инициацию ордера (отправки брокером посредником приказа на биржу). Приказ брокер исполнит даже если изменится цена, соответственно объем тика станет другим.
Если ордер отправлен клиентом с приказом немедленной сделки (купить по рыночной, любой цене), объем тоже неизвестен заранее. Несмотря на известное количество и примерно понятную цену предложения или спроса, отложенные ордера , стоящие по краям спреда , могут не содержать достаточное количество инструмента. Тогда тик будет исполнен по разным ценам, что повлияет на итоговый объем.
Современные биржевые площадки, на которых производятся торги финансовыми инструментами, полностью прозрачны для всех клиентов, их деятельность находится под надзором и регулированием уполномоченных государственных органов и сопровождается общепринятой стандартной отчетностью.
Наблюдать за тиковым сделками, можно не только обладая специальными функциями в торговых терминалах (некоторые из них отображают «тиковые графики»). Достаточно настроиться на трансляцию биржей «Ленты всех сделок» или, так называемый, «футпринт». Все сделки, проходящие по бирже, транслируются непрерывным потоком со скоростью, ограниченной только возможностями интернет-соединения пользователя. В ленте можно увидеть время, цену и объем тика, а также количество приобретенного актива каждым единичным клиентом.
Визуализация ленты всех сделок доступна в торговых программах, таких как Volfix, ATLAS, ClusterDelta, MarketDelta.
Анализ и тактика работы по тиковым объемам
Тиковые объемы являются косвенным показателем интереса к активу со стороны крупных игроков, предпочитающих производить сделки относительно малыми лотами, не выказывая своего интереса. Если намерения институциональных инвесторов станут известны, спекулянты станут играть «в одну сторону» с ними, что приведет к росту (или падению) цен, принеся убытки из-за ухудшения цены при ликвидации позиций крупным игроком или увеличится общая стоимость приобретения актива при покупке.
Аномально крупные тиковые объемы единичных сделок говорят, что кто-то из крупных клиентов совершает сделки в открытую. Это может подсказать о скором событии, негативном или позитивном, для данного инструмента или рынков в целом. Не обязательно, что влияние будет долгосрочным или среднесрочным, но достаточным для возникновения внутридневного тренда .
Определив направление (покупка, продажа), спекулянты открывают сделки в аналогичном порядке, придерживаясь цен входа крупного игрока.
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента , ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.
Классификация объемов
В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:
В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.
Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:
Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов , всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом .
Откуда брать информацию?
В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.
Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика . Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.
Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный . Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS .
Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.
Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта , но с 2013 года они стали платными . Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.
Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта . Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.
Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.
Краткий обзор индикаторов
В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.
Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4
Настроек у него нет никаких , можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».
Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный , то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.
Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.
Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке , потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.
Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:
- красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем . Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
- коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
- зеленый – еще один мощный разворотный сигнал , соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
- желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать ;
- голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.
В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.
Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней , считается, что значения индикатора выше среднего.
Индикатор VWAP
О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя , просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.
На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.
Индикаторы для работы с горизонтальными объемами
В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же , а значит являются взаимозаменяемыми:
Как применять эту информацию в торговле
Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.
Работа со стандартным индикатором Volumes
Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.
В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.
Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно . Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.
При работе обращайте внимание на:
Рекомендую сочетать
объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.
Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD , что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, я рассказывал ранее.
Использование горизонтальных объемов
Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень . Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.
Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, читайте в отдельной статье.
Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня :
Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны , это важный элемент в понимании происходящего на рынке. рассматривает этот вопрос досконально , рекомендую ознакомиться с ней.
Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика .
Выводы
Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит .
Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с фондовым рынком и проанализируем процесс выбора купли/продажи активов, представ...
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня решил обратить внимание на очень популярный, но многими недооцененный информационный сервис investing.com. С ним...
Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых материалах мы подробно рассматривали инвестиции в акции компаний. Внимательные читатели помнят, что тогда же я...
На любом рынке существует два типа объёмов – реальный и тиковый. Если с первым всё предельно просто, то второй регулярно становится предметом дискуссий в сообществе трейдеров, которые периодически переходят в споры и даже конфликты. Поэтому сегодня выступим в роли арбитра и постараемся разобраться с преимуществами тиковых объёмов .
Прежде всего, напомним, тиковый объём отражает количество тиков в единицу времени , а сам "тик" это ничто иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. Фактически, данная разновидность объёма представляет собой обычный счётчик колебаний и никак не привязана к объёмам сделок.
Таким образом, основные положения классики VSA не могут применяться к тиковым объёмам просто по определению, этот факт нужно принять как аксиому и не пытаться его опровергнуть, так как всё уже давно доказано на практике.
С другой стороны, тиковые объёмы превосходно подходят для анализа "нервозности" рынка, с чем не может справиться реальный объём, ведь далеко не всегда аномальные ценовые всплески сопряжены с увеличением числа торгуемых контрактов.
Перед написанием статьи была мысль создать сравнительную таблицу между разными типами объёмов, но после изучения вопросов от новичков стало понятно, что лучше подробно остановиться на способах применения именно тиковых объёмов, так как ценной информации по ним не так уж и много.
Волатильность рынка и её связь с тиковым объёмом
Многим покажется удивительным тот факт, что заработать на рынке достаточно просто, достаточно лишь своевременно резать убытки, а величина прибыли становится второстепенным фактором успеха. В свою очередь, если убыток начал превышать прибыль, это означает только одно – рынок поменял характер, поэтому стоп-лоссы, оптимизированные под определённое состояние, начинают срывать один за другим.
Обращаем внимание на важное обстоятельство – внутридневная волатильность может даже не измениться, чем полностью демотивирует трейдеров. Казалось бы, рынок тот же самый, диапазон тот же, а как зайдёшь в сделку, так срабатывает стоп. После таких ситуаций и появляются мифы о манипуляциях дилинговых центров на Форекс
На самом деле, всё упирается в ту самую "нервозность" рынка, которая проявляется в значительном увеличении количества сделок и участников торгов, что в совокупности находит отражение в тиковых объёмах. В качестве примера рассмотрим ситуацию на евро:
После того, как торговая активность увеличилась, многие внутридневные индикаторные системы начали "сливать", так как стоп-лоссы по ним были оптимизированы под другое состояние рынка. Если трейдер начал считать себя профессионалом, так как зарабатывал последние полгода только на рынке, то подобные "фазовые скачки" могут привести к катастрофическим последствиям, оставляя горе-трейдера один на один с абсолютно новым рынком.
В итоге, каждый решает проблему по-своему, одни спекулянты перестают использовать индикаторы вообще (усложняя себе жизнь), другие уходят с рынка, а третьи, самые находчивые, создают несколько модулей торговой стратегии для каждой "фазы", которая определяется при помощи тиковых объёмов .
Соответственно, при низкой активности стопы будут короткие, а фильтры сигналов могут вообще отсутствовать. В случае роста активности (средний объём за 20 дней преодолевает некую планку, как на рисунке выше) стопы корректируются и настраиваются дополнительные фильтры для отсева шума.
Профиль тикового объёма как индикатор уровней
На фондовой бирже и срочном рынке (где есть реальные объёмы), профиль рынка является одним из самых популярных и надёжных способов оценки силы уровней. Но по аналогии с обычным гистограммным объёмом, существует и альтернатива данному подходу под названием "профиль тикового объёма", которая получила широкое распространение на Форекс.
Данная методика также представляет собой обычный счётчик тиков, но только не за единицу времени, а на определённой котировке. В стандартную сборку терминала MT4 подобные индикаторы не входят, поэтому следующий пример рассмотрим на базе алгоритма TPO_Range.
Как можно заметить, профиль тикового объёма позволяет объективно оценить торговую активность, что, в свою очередь, значительно упрощает процесс поиска сильных уровней. Логично, ведь если большое количество сделок было проведено по определённой цене, можно однозначно утверждать, что она представляет особый интерес для спекулянтов.
Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.
Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?
Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.
Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.
Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.
В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.
Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.
В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:
- Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
- Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
- Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
- Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
- Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).
В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.
То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.
Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?
Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.
Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.
Зачем всё усложнять?
Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.
Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:
Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период
Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.
Торговля с помощью индикатора сегментированного объема
Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является . Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.
Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.
Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.
Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.
Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.
Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является . Это расхождения между ценой и индикатором объема.
Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.
В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.
По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.
Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.
Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.
Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.
Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:
- Объем меньше, чем последние две свечи.
- Спреды сужаются.
- Цена закрывается ниже предыдущей свечи.
Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.
Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.
Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.
Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)
On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.
Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.
Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.
И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.
— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.
Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.
Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.
Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.
Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.
Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.
В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.
Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.
Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.
Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))
Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между и осцилятором импульса (momentum oscillator).
Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.
Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.
Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.
Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.
Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на .
Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.
Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина
Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.
Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.
Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.
И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.
Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.
Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.
Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.
Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.
Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.
Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.
Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.
На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.
Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.
Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.
Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.
Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.
Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.
С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.
Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.
Первоочередной целью любого, имеющего желание зарабатывать, трейдера, должно быть: "Выявить следы крупного игрока" и пытаться действовать, что называется след в след.
Осознавая тот факт, что крупный игрок, 1) владеет всеми передовыми технологиями, 2) имеет возможность сформировывать долгосрочные движения, и 3) активно пользуется человеческими слабостями, в связи с чем манипулирует мелкими спекулянтами, выходит, что трейдеру жизненно важно торговать в одну сторону с крупным игроком, иначе наши депозиты, станут легкой добычей акул рынка.
Наиболее логичный способ выявления "следов" "умных" денег, это отслеживание проторгованного объема, того или иного контракта. Но сразу встает серьезнейший вопрос: "Реальные объемы отслеживаются исключительно на бирже, а как известно, рынок Forex не имеет единого центра, значит и торговые объемы посчитать не возможно?".
Тема достойна внимания и именно этому вопросу, посвящу сегодняшнюю статью Как использовать в торголе объемы на Форекс .
Всем привет, меня зовут Александр, рад видеть вас на моем сайте сайт.
Затронутая в данной статье тема, обсуждаема не один год. Объемы используются разного рода трейдерами, но в большей части, используются VSA-шниками. Опираясь на свечные комбинации, подтвержденные объемом, vsa-шники принимают решение о входе или выходе из позиции.
Выходит, объем очень важен для торговли, но ведь мы знаем, что в отличии от фьючерсов, у которых есть биржа, (к примеру CME, NASDAQ, РТС и тд.) можно отследить сколько контрактов было куплено, сколько продано, у рынка Forex, нет централизованной торговой площадки, а значит и торговые объемы неизвестны.
И все же, нашлись умные люди и придумали в место проторгованных, биржевых объемов, подсчитывать количество тиков.
Тиковый индикатор объемов Volumes
Индикатор Volumes входит в стандартный набор платформы MT4. Тема данной статьи не подразумевает подробное знакомство с индикатором, расскажу лишь суть его работы.
Тиковый объем – отражает количество тиков в единицу времени, а сам «тик» - это ни что иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. Фактически, данная разновидность объема представляет собой обычный счетчик колебаний и никак не привязана к объемам сделок.
С этим надеюсь понятно, индикатор считает не количество контрактов, а количество колебаний цены за заданный промежуток времени и отображает информацию в виде гистограммы. Стандартные настройки рисуют два цвета, если нынешний столбик меньше предыдущего, то красный, если больше предыдущего, то зеленый столбик.
Встает вопрос, можно ли поставить знак равенство, между тиковыми объемами на Форекс и реальными?
Повременю с ответом на этот вопрос, а пока совсем чуть чуть порассуждаю.
Рынок перед разворотом
Если вы давно торгуете, то должны были заметить, перед глобальными разворотами, рынок начинает лихорадить (на самом деле, точно так же происходит и при внутридневных разворотах, только эти моменты не так явно выражены). Виной тому, манипуляции, я даже как то писал об этом в статье Как торгуют крупные игроки .
Глобальные развороты, происходят на глобальных новостях. К выходу новостей можно многое приурочить, но не в этом суть. Крупный игрок, создает такое условие, при котором трейдер напрочь теряет самообладание над собой и подвергается эмоциям. И не мудрено, в это время цена скачет как ненормальная, то вверх, то вниз, и в конце концов трейдер входит в сделку.
Сейчас совершенно не важно в правильную ли сторону заскочил трейдер Х, важно то, что из-за появившихся завышенных колебаний, трейдер захотел так же открыть сделку.
По прошествии времени, анализируя подобные моменты, первым дело хочется обратить внимание на проторгованный объем (речь идет о фьючерсе). Мы восхищаемся огромным количеством контрактов и постфактум можем сказать, что здесь входили продавцы (или покупатели), но в моменте определить кто главенствует в рынке (быки или медведи), глядя только на объем, невозможно.
Да, мы можем сказать, что проторговано 10 000 контрактов, но чьи они? Медвежьи? Бычьи? А можем это отложенные контакты, а может кто то входил по рынку? В общем, опираясь только на объем, затруднительно определить чей он.
Но нужно ли это? Если наш график правильно размечен, мы уже должны приблизительно понимать расстановку сил и вполне хватит того, что в рынке увеличилась волатильность. Раз волатильность увеличилась, значит пошло целенаправленное действие заинтересованной стороны.
Возвращаясь к рынку Форекс. Количество проторгованных контрактов, повторюсь, определить не удастся, зато удастся определить повысилась ли волатильность. Индикатор Volumes, подсчитает тики и выдаст нам инфо.
Тиковый индикатор Volumes и реальные объемы с биржи
Исходя из описанной выше логики, мы уже должны понимать, что чистые объемы, пусть они даже подсчитаны до контракта, не дадут четкого понимания о превосходстве одних над другими, без дополнительных исследований.
Повышающийся торговый объем может показать наиболее интересную для открытия сделки точку, но и тиковый объем на рынке Форекс, так же готов предоставить точно такую же информацию.
Размышляя над этим, я решил сравнить объем фьючерсных контрактов с тиковым объемом на рынке Форекс (как это определить, описал ) и.... В общем смотрите сами.
Далеко в историю углубляться не стал, взял совсем свежие примеры, а конкретно, сегодняшние и сравнил наиболее значимые места фьючерсов и инструментов рынка Forex.
Фьючерс 6B и валютная пара GBPUSD
Перед нами фьючерс 6B. Обозначены наиболее интересные места, после которых цена так или иначе проявляла себя.
Теперь переходим на график валютной пары GBPUSD рынка Forex и следим за тиковым объемом. Оказывается, тиковый объем, практически дублирует, чуть ли ни визуально, фьючерсный объем.
Фьючерс 6E и валютная пара EURUSD
Разбираясь с фьючерсом 6E, так вовсе видны все точки. Смотрим слева на право: сначала было вытряхивание, после пару активно прикупили, тем самым подняли до уровней 1.1030, где наблюдается флет.
В паре EURUSD, можно наблюдать точно такую же картинку. Все фьючерсные объемы, повторяются тиковыми объемами на Форекс.
PS. В этом примере даже запечатлевалась сделка в Sell, практически по самой макушке.
Фьючерс GC и XAUUSD (золото)
Для разнообразия, решил показать фьючерс GC (золото). И снова видно, что влитые объемы на фьючерсе, находятся там же, где и возросшие тиковые объемы Форекс.
Переходим на Форекс и открываем инструмент XAUUSD, и находим подтверждение моим словам. Даже больше, тиковый объем проявился там, где не было всплеска фьючерсного объема, что позволило взять продажу.
Сами все видите, каждый значимый объем на фьючерсе, дублируется тиковым индикатором на рынке Форекс. Выходит моя логика верна, манипуляции крупного игрока прослеживается не только по средствам объемов, но и по средствам тиковых объемов.
Нельзя сказать что тиковый объем идеально отражает картинку фьючерсов, безусловно есть места где картинки разняться, но мне важны были разворотные моменты, а они как видите сами, практически идентичны.
Заключение
Подготавливаясь к написанию статьи, пришлось прочитать немного смешной текст, где автор в жесткой форме пытался убедить в своей правоте и добавил такие слова: "Столько лет трейдеры выясняют равноценны ли тиковые объемы с реальными? В этой статье я расставлю все точки над i".
Мне показалось это высказывание очень забавным, тк в нашем распоряжении нет всей подноготной, а значит максимум что мы можем, это не утверждать, а предполагать.
В этой статье я рассказал, что тиковый объем на Форекс, можно использовать точно так же, как и торговый объем фьючерсов собираемый на бирже. По сути, действия трейдеров идентичны, если на рынке паника, то на фьючерсах это будет выражено в росте объема, а на рынке Форекс, в росте тикового индикатора, но нам то важен сам факт определения паники, а значит, что в первом, что во втором случае, мы сможем выявить точку для входа.
Тема статьи была: Как использовать тиковые объемы на Форекс. Надеюсь я ответил на этот вопрос. Тиковые объемы рынка Форекс, с небольшими поправками, можно использовать точно так же, как и фьючерсные объемы.
Надеюсь статья поможет в ваших трудах, особенно она должна подойти ребятам, которые по различным причинам не имеют возможности отслеживать фьючерсы. Удачи всем нам в торговле. До новых встреч.
