Индикатор Ишимоку (скачать) — подробное описание, настройки. Стратегия торговли по Ишимоку

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo ) – классический индикатор, разработанный еще в 30-х годах прошлого века японским финансовым аналитиком Гоичи Хосода (с псевдонимом Санджин Ишимоку) для прогнозирования фондового индекса Nikkei. Впоследствии он несколько раз усовершенствовался, и сегодня его настройки полностью адаптированы под современные рынки.

Уникальный индикатор Ишимоку отличается сложностью, предоставляя большой объем информации, образно говоря — это комплекс разных индикаторов, который может применяться в качестве самостоятельно анализа.

Описание индикатора Ишимоку

Торговая система Ишимоку используется преимущественно для обнаружения зарождающихся/зародившихся трендов. В состоянии флэта индикатор Ишимоку рекомендуется применять в сочетании с другими средствами технического анализа, так как в качестве самостоятельного индикатора он становится малоэффективным.

Индикатор входит в стандартные наборы торговых платформ, например или :

Также вы можете посмотреть его работу на у нас на сайте.

Скользящие Линии Ишимоку

Работа индикатора Ichimoku Kinko Hyo заключается в формировании графиков, представляющих собой различные сочетания пяти линий, которые являются аналогами :

• Tenkan-sen;
• Senkou Span A;
• Senkou Span B;
• Kijun-sen;
• Chinkou Span.

Tenkan-sen отображает среднюю цену (сумма минимума и максимума, разделенная на два) за начальный временной промежуток. Tenkan-sen также выступает, как индикатор обнаруженной тенденции. Если она движется горизонтально, значит, рынок вошел во флэт, если падает или растет – тренд присутствует.

Senkou Span A является показателем середины расстояния между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутого вперед на расстояние второго интервала времени.

Senkou Span B демонстрирует среднюю цену за третий временной промежуток, сдвинутую вперед на величину второго.

Линия Kijun-sen показывает среднюю цену за второй период времени. Она отображает движения рынка:

• цена выше – велика вероятность дальнейшего роста;
• пересекает – скорее всего, приближается изменение тренда.

Также этот индикатор применяется, как источник :

• сверху вниз , то стоит задуматься о продаже;
• если Tenkan-sen пересекает линию Kijun-sen снизу , то стоит задуматься о покупке.

Chinkou Span означает цену закрытия действующей свечи, смещенную назад на величину второго промежутка времени. Когда ценовая линия пересекает ее снизу вверх, можно покупать, и наоборот. В каком то роде эта линия является аналогом отдельного .

Облако Ишимоку

Пространство между Senkou Span A и Senkou Span B называется облаком . На графике оно обычно штрихуется синим, когда В располагается над А или красным цветом, когда А находится над В .

Если цена находится в облаке, то тренд отсутствует.

В зависимости от состояния рынка, границы пространства представляют собой уровни сопротивления или поддержки. Ценовая линия под облаком Ишимоку означает, что пределы образуют первый и второй рубежи сопротивления. Если она над ним, то это уже, соответственно — уровни поддержки.

Периоды Ишимоку

Для построения индикатора применяются три различных временных промежутка:

• Длинный (t l ) – равен 52 периодам.
• Средний (t m ) – 26 периодам.
• Короткий (t s ) – 9 периодам.

По мнению создателя инструмента Санджина Ишимоку, данная продолжительность отрезков является оптимальной для Nikkei при торговле на недельных барах.

Многие аналитики считают, что подобное соотношение близко к оптимальному и для большинства других рынков и таймфреймов. При этом трейдер имеет возможность подобрать любой другой, более удобный для него вариант.

Как использовать индикатор Ишимоку

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo – очень сложный индикатор.

Когда краткосрочная Tenkan-sen , среднесрочная Kijun-sen и Senkou Span B становятся параллельно, считается, что на рынке возник устойчивый тренд. Если цена откатывается до одной из этих линий, наступает пора восстанавливать позицию или добавлять к ней.

При любом тренде Kijun-sen располагается посредине под Tenkan-sen (при восходящем) или Senkou Span B (при нисходящем).

• Когда цена располагается внутри облака Ишимоку, а одна из Senkou Span пересекает ее сверху вниз, настало время продажи.
• Если линия пробита снизу вверх, следует покупать.

Стоп Лосс при этом нужно ставить за противоположной границей облака, то есть внизу при покупке и вверху при продаже. Ордера по взятию прибыли обычно «дежурят» внутри, в 10-20% от облакообразующих линий. Также позиция должна закрываться и при получении любого обратного сигнала, например, разворота Tenkan-sen .

При возникновении сообщений, основанных на отбое или пробое линий цены и индикатора, лучше дополнительно в них удостовериться. В качестве подтверждения могут быть использованы , образованные вблизи места события.

Как уже было сказано, торговая система Ишимоку может быть настроена на применение нестандартных временных промежутков.

• Для графиков от часа (1Н) до дня (1D) рекомендуют промежутки 120, 24 и 12
• Для графиков от 15 минут до часа – 120, 60 и 15

При этом наиболее надежными считаются таймфреймы не короче одного дня.

Видео торговли по индикатору Ишимоку

Выводы

О том, насколько эффективен индикатор Ишимоку, существует множество самых противоречивых мнений. У него есть и ярые сторонники, и достаточно серьезные противники. В качестве главного аргумента в свою пользу последние указывают на сложность в управлении. С этим доводом трудно не согласится. Разработчики индикатора обещают, что с его помощью можно выявлять и сопротивление, и поддержку, и тренд. Он дает возможность относительно точно отделять тренд от флэта и даже в некоторых случаях «откусывать» часть первого.

Тем не менее трейдеры, успешно работающие с Ишимоку — далеко не редкость, поэтому данное утверждение скептиков всегда можно парировать известной поговоркой про танцора.

Известно, что научиться управлять сложной техникой всегда сложнее, зато и отдача, как правило, значительно выше. А вот сложности при работе в относительно узком флете – реальный недостаток, который стоит учитывать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Современные торговые площадки, позволяющие осуществлять операции на рынке Форекс, предоставляют своим пользователям огромное количество возможностей для технического анализа. К их услугам множество различных индикаторов.

Среди них есть разработанные недавно, но есть и такие, эффективность которых проверена временем. К примеру, индикатор Ишимоку .

Эта система была разработана еще в 1930-х годах, но широкой публике был представлен только через 30 лет. Автор индикатора – Хосода Гоичи, работавший под псевдонимом Санджин Ишимоку, долгое время совершенствовал свою разработку и тестировал, используя для этого индекс Nikkei. В итоге получилась Ichimoku Kinko Hyo – мощная торговая система, получившая свое имя по псевдониму разработчика.

Установка облака Ишимоку

Данный индикатор идет в комплекте с торговым терминалом MetaTrader 4. Чтобы установить его на график цены, выберите вкладку: Вставка→Индикаторы→Трендовые→Ichimoku Kinko Hyo.

Как и большинство других индикаторов, Ишимоку предназначен для получения сигналов об изменении основных рыночных тенденций.

При расчете индикатора используются три периода времени, которые пользователь может менять для отработки собственной системы. В классическом варианте – это короткий интервал времени (9 периодов), средний – 26 и длинный – 52. Состоит индикатор из пяти линий с заштрихованным пространством между двумя.

• Линия Tenkan-sen (как правило, красного цвета) – это линия разворота, которая является средним арифметическим максимального значения цены и минимального за короткий интервал времени.
• Линия Kijun-sen (синяя) – тоже средняя цена, но рассчитанная по интервалу в 26 периодов.
• Линия Chinkou-span (зеленая) – это значение, с которым закрылась текущая свеча, смещенное назад на 26 периодов.
• Линия Senkou-span A – производная от значений Kijun-sen и Tenkan-sen (их среднее арифметическое), смещенное на 26 периодов в будущее.
• Линия Senkou-span В – среднее значение за 52 периода, смещенная вперед на 26 периодов.
• Пространство, ограниченное линиями Senkou , заштриховывается и называется «Облако Ишимоку».

Как работает индикатор Ишимоку и как им пользоваться?

Теперь о сигналах. Облако Ишимоку считают надежным ориентиром для открытия или закрытия торговых позиции.

Нахождения графика цены внутри облака, указывает на отсутствие тренда, если цена выше – это показатель восходящего тренда, ниже – нисходящего.

Линии Senkou показывают уровни поддержки и сопротивления.

Если линия Chinkou пересекается с графиком цены снизу вверх, то стоит покупать. Обратное пересечение – продавать.

Текущая тенденция рынка хорошо отражается линией Kijun-sen. Если она ниже цены, то велика вероятность продолжения тренда. Пересечение цены и Kijun-sen говорит о близкой смене тренда.

Движение вверх или вниз говорит о наличии на рынке той или иной тенденции. Отсутствие четкого направления Tenkan-sen свидетельствует о боковом тренде.

По мнению автора, Ишимоку оптимален для работы на долговременных графиках (дневных или недельных). Что же касается мнения самих трейдеров… Они, как всегда, значительно разнятся. Но в целом, Ichimoku Kinko Hyo является достаточно хорошей самостоятельной торговой системой.

Если вы уже имеете базовые знания о том, как работать на финансовых рынках, и находитесь на пороге построения собственной торговой системы, рекомендую изучить индикатор Ишимоку. объединяет в себе силу пяти линий и японскую образность. В настоящее время он становится все более популярным среди трейдеров, являясь прочной основой их торговых систем. Этот индикатор может и вам помочь добиться успеха и обрести финансовую независимость.

С 15 номера журнала сайт я начинаю публиковать, в несколько сокращенном варианте и адаптированными для журнальной версии, главы своей будущей книги-учебного пособия «Индикатор Ишимоку-5 составляющих успеха». Надеюсь, этот труд пойдет вам на пользу, обогатит ваши знания и поможет разобраться в тонкостях электронной торговли с помощью индикатора Ишимоку.

Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

Термин Ишимоку может быть переведен с японского как «мгновенное представление» или «один взгляд». Кинко означает равновесие или баланс, а Хайо - график. Следовательно, полное название индикатора можно расшифровать как «один взгляд на облако графика» или более соответствующее переводу «мгновенное представление баланса графика».

Индикатор Ишимоку (Ichimoku) изначально был разработан в Японии для работы в связке со свечным анализом, поскольку недостатком свечного анализа при самостоятельном его использовании была невозможность качественно и достаточно точно определить уровни входа и выхода из рынка, а также стоп-приказы и лимиты.

Ишимоку разработан аналитиком по имени Гоичи Хосода (Goichi Hosoda) (псевдонимом в литературе Ишимоку Санждин (Ichimoku Sanjin)) для индекса Никкей. Он считается трендовым индикатором (хотя внутри него есть элементы контртрендового анализа): он дает хорошие сигналы в тренде и нормальные (на уровне распространенных осцилляторов сигналы при боковом движении).

Описание индикатора Ишимоку (Ichimoku)

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) состоит из пяти линий:

Тенкан-Сен (Tenkan-sen — разворотная линия) — краткосрочная линия , показывающая «быстрый» тренд (считается по первому параметру индикатора). Тенкан-Сен указывает на текущее направление краткосрочной тенденции, являясь средним от максимума и минимума цены за длительный промежуток времени. Соответственно если она направлена вверх, то это означает наличие на рынке восходящего тренда, если она движется вниз, значит нисходящего. Если же линия Тенкан-Сен параллельна оси времени, то, скорее всего, рынок сейчас находится в состоянии .

Кинджун-Сен (Kijun-sen — основная линия) — долгосрочная линия тренда, (обычно считается по второму параметру индикатора). Показывает более долгосрочный тренд, его направление. Интерпретация такая же, как и краткосрочной линии.

Сенкоу-Спен «А», (Senkou Span A — опережающая линия) В целом, показывает середину расстояния между линиями Тенкан-Сен и Кинджун-Сен, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «А» является верхней границей облака, считается что она — линия будущего сопротивления и поддержки рынка.

Сенкоу-Спен «B» (Senkou Span B — опережающая линия) рассчитывается как среднее значение максимума и минимума цены за третий более длинный временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «B» является нижней границей облака Ichimoku, также считается линией будущей сопротивления и поддержки рынка.

Расстояние между Сенкоу-Спен «А», Сенкоу-Спен «B» обычно штрихуется, образуя своеобразное «облако Ишимоку».

Чикоу-Спен (Chinkou Span — запаздывающая линия) — является линией графика цен закрытия, сдвинутой обычно на 26 периодов (т.е. второй временной интервал).

Формула Ишимоку

Графически индикатор Ichimoku состоит из 3 самостоятельных линий и двух линий, между которыми штрихуется область ценового графика.

Тенкан-Сен

Tenkan-sen = (Max(A) + Min(Low,A))/2, где

Max(A) — наивысший из максимумов за период, равный A интервалам, например, A дней;

Min(Low,A), — наименьший минимум за период, равный A интервалам.
A — длина периода (первый параметр).

Кинджун-Сен

Kijun-sen = (Max(B) + Min(B))/2, где

B — длина периода (второй параметр).

Чинкоу Спан (Chinkou Span) равен текущему значению Close, сдвинутый назад на B.

Штрихованная область (облако) между Сенкой Спaн «А»

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2, сдвинутое вперед на B интервалов и Сенкой Спан «B»

Senkou Span B = (Max(C) + Min(C))/2, сдвинутое вперед на B интервалов, где C — длина интервала (третий параметр).

Количественное значение параметров A, B, C, указанное самим автором для использования Ишимоку соответственно равно 9, 26 и 52. Эти цифры образованны из следующих соотношений:

На дневном графике: 9 — полторы рабочих недели, 26 — число рабочих дней в месяце (в Японии было 6 рабочих дней в неделю), а 52 – два рабочих месяца.

На недельном графике: 9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели — год.

Торгуем с индикатором Ишимоку

Прежде чем мы начнем активно работать с индикатором Ишимоку, мы должны уяснить для себя, какую информацию несут в себе его составляющие. Можете мне поверить, индикатор Ишимоку весьма информативен . Опытному трейдеру, постоянно использующему Ишимоку, достаточного беглого взгляда на график, что бы понять, что происходит на рынке и какие перспективы его развития.

Из описания индикатора мы получили определения его составляющих. Теперь нам необходимо на примерах понять, что они нам показывают все вместе.

Для начала узнаем, какие сигналы нам выдает индикатор.

Tenkan-sen, Kijun-sen и линии Senkou Span, — это уровни 50%-ного отката на различных временных интервалах. Так как согласно положениям технического анализа откат больше, чем на половину, считается серьезным сигналом о прекращении или даже смене тренда, эти линии позволяют динамически отслеживать уровни таких , т.е. возможные величины коррекций тренда. Они составляют набор уровней поддержки/сопротивления различной силы.

Аналогом данных линий можно считать набор скользящих средних , однако линии Ишимоку имеют существенное преимущество перед стандартными «мувингами» — они не имеют эффекта запаздывания и мгновенно реагируют на изменение цены, при этом сохраняя все положительные свойства скользящих средних: возможность использования для сопровождения позиций скользящим стоп-приказом, сигналы, даваемые при взаимном пересечении и т.д.

Для начала рассмотрим Tenkan и Kijun Sen. Используемые, как пересечение средних, обе линии — это просто вариант 20-ти и 50-тидневных скользящих средних, хотя и с немного различными масштабами времени.

Сигналы от Тенкан Сен

1. Тенкан Сен – направлен вверх . В краткосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем – сигнал на покупку ;

2. Тенкан Сен – направлен вниз. В краткосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;

3. Тенкан Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение.

На моментах разворота Тенкан Сен строятся стратегии по входу в рынок . Кроме этого Тенкан Сен является . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии мы получаем сигналы на продажу или покупку: пробой ценой Тенкан Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или ее смене.

Сигналы от Кинджу Сен

1. Киджун Сен – направлен вниз . В долгосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;

2. Киджун Сен – направлен вверх . В долгосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем повышательный (бычий) тренд — синал на покупку ;

3. Киджун Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение, а также возможна смена тенденции.

Так же как и Тенкан Сен Киджун Сен является прекрасным индикатором, определяющим уровни сопротивления и поддержки . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии, мы получаем сигналы на продажу или покупку. Пробой ценой Киджун Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или её смене.

Пересечение TS и KS

Помимо сигналов к совершению сделки по отдельности, TS и KS в связке дают еще более сильный сигнал, когда пересекаются друг с другом . Пересечение линий Тенкан Сен и Киджун Сен – одна из самых известных и традиционных стратегий в рамках системы Ichimoku Kinko Hyo.

1. При пересечении Тенканом сверху вниз Киджуна, мы получаем сигнал на продажу, так называемый «мертвый крест» ;

2. При пересечении Тенканом Киджуна снизу вверх, получаем сигнал на покупку — «золотой крест» .

Подкрепленное пробитием ценой Киджуна такое пересечение дает усиление сигнала (о факторах, усиливающих или ослабляющих сигналы, мы поговорим в отдельной главе).

Взаимное положение Тенкан Сен и Киджун Сен

Взаимное положение TS и KS относительно друг друга дает нам информацию о перспективах рынка в ближайшем будущем .

Равнонаправленное параллельное движение TS и KS в направлении, отличном от горизонтального, говорит нам о мощном движении рынка. Чем меньше расстояние между этими линиями, тем сильнее импульс движения рынка, а значит, инерция продолжения движения может быть более продолжительной. Как правило, на таких импульсах пробиваются поддержки и .

Большое расстояние между этими линиями, равно как и разбег в разные стороны, говорит об ослаблении импульса движения рынка, а выход Киджуна в горизонталь — и о намечающемся боковом движении (флэт).

Тенкан Сен и Киджун Сен как уровни сопротивления и поддержки

Рассмотрев сигналы, подаваемые нам этими линиями, мы понимаем, что они имеют значимое место в техническом анализе рынка . Исходя из этого, на работе с ними можно строить стратегию работы. В случае нахождения цены между Тенкан и Киджун, они могут выступать целями при флэтовом движении. Также это делается и при обозначении разворота рынка. На уровни TS и KS индикатора выставляются цели по тейк-профиту.

Кроме этого линия Киджун сен уникальна среди других стратегий системы Ишимоку, поскольку применяется при определении и управлении уровнем стоп-приказа . Это становится возможным благодаря тому, что сама линия KS отражает ценовое равновесие, что делает ее отличным идентификатором рыночных настроений. Например, если цена откатывается под линию Киджун сен после бычьего пересечения, это показатель того, что Импульс для движения вверх был недостаточным.

В частности, имея прибыльную позицию, можно выставлять стоп–приказ под уровень Киджуна для бычьего рынка и над уровнем Киджуна для медведей, передвигая его () в безубытке вместе с движением рынка, сохраняя зазор не менее 10 пунктов.

Существует достаточно много ресурсов, на которых есть информация о том, как использовать индикатор Ишимоку. Методы, в основном традиционные, знакомые сотням и тысячам трейдеров. Скажем так, сам индикатор Ишимоку достаточно интересный, и он очень популярен в Японии по понятным причинам. А вот стратегия «Облако ишимоку» популярна в достаточно узких кругах трейдеров.

Для начала давайте разберемся, что такое Облако Ишимоку, после чего разберемся как он рассчитывается и строится, после чего в конце я расскажу о том, какие стратегии есть на его основе.

Что такое «Облако Ишимоку»?

Индикатор Ишимоку состоит из трех линий, которые выполняют функции скользящих средних , а также области именуемой как Облако. Индикатор Ишимоку «Облако» также иногда называют как Ишимоку Кинко Хайо или облако Кумо. Давайте глянем на обычный график форекс без каких-либо индикаторов

Это обычный график всем нам известной валютной пары EUR/USD (см. что выгодней торговать EUR/USD или USD/RUR ?). Здесь мы видим нисходящий тренд. А теперь давайте добавим Облако Ишимоку и посмотрим, что изменится

Наверное, если вы в первый раз видите индикатор Облако Ишимоку, то, возможно, подумаете, что здесь сплошной бардак. Здесь три скользящие средние, окрашенные соответственно в синий, зеленый и красный цвет. Также здесь вы можете видеть Облако, которое представляет собой окрашенную в оранжевый цвет область на графике. Хотя для неопытного взгляда здесь все выглядит достаточно хаотично, для ишимоку трейдера здесь все будет предельно ясно. Но давайте обо всем по порядку.

Расчет Ишимоку

Как вы можете видеть на графике выше, здесь есть три линии и облако. Так как облако сформировано верхним и нижним уровнем, у нас в таком случае есть уже целых 5 линий на графике. Каждая из этих линий выполняет функции обыкновенных скользящих средних, но вместе с тем есть некоторые отличия между линиями Ишимоку и обычными SMA или EMA (см. Стратегия SMA Tunnel).

По-умолчанию стандартные параметры инструмента Ишимоку составляют 9, 26, 52. Следующее объяснение относительно структуры каждой строки, приблизят вас к пониманию того, как устроен индикатор Ишимоку. Здесь, чтобы не повторяться, рекомендую просто почитать . Поэтому я предполагаю, что вы уже знаете как устроен Ишимоку, и потому давайте сразу перейдем к стратегиям, основанных на использовании Облака Ишимоку.

Торговля с использованием индикатора Ишимоку

Теперь, когда мы уже знаем структуру облака на графике, давайте пройдемся через некоторые торговые сигналы Ишимоку. Наверное, сразу стоит отметить, что использовать стоп-лоссы – это первое, что нужно делать при любой торговле. О том, как размещать стоп-лоссы и тейк-профиты можно почитать .

Что касается Облака Ишимоку, то здесь я не буду предлагать каких-либо специальных мест для размещения защитных ордеров. Их нужно размещать на дистанции, основанной на анализе текущего уровня волатильности, таким образом, чтобы цена не выбила их в условиях нормального колебания рынка. Для стратегии торговли по Ишимоку, нам нужно будет использовать линии индикатора, чтобы закрывать наши сделки быстрее, чем если мы будем использовать фиксированные на определенном уровне стопы. Давайте рассмотрим несколько торговых стратегий, базирующихся на использовании Облака Ишимоку.

Облако Ишимоку - стратегия Kijun Sen

В этой стратегии мы будем входить в рынок, когда цена будет выходить из облака. Мы войдем в направлении прорыва, пытаясь поймать тренд. Когда цена после прорыва продолжит движение в заданном направлении, мы будем оставаться в открытой сделке пока цена не пробьет голубую линию Kijun Sen в противоположном направлении. Ниже вы можете посмотреть, как работает эта стратегия.

Это дневной график валютной пары GBP/USD за период Июль 2014 – Февраль 2015. На изображении показан классический нисходящий тренд, который можно торговать, используя этот шаблон Ишимоку.

На графике мы видим, что цена начала свое движение под облаком Ишимоку, окрашенным в оранжевый цвет. Это дает трейдеру сигнал на продажу и впоследствии цена переходит в медвежий тренд. Снижение тренда достаточно резкое. На пути вниз цена создает несколько корректирующих движений, в ходе которых цена почти прорывает синюю Kijun Sen. Однако сопротивление достаточно сильное и цена продолжает свое движение вниз. Черные стрелки на графике показывают, когда цена тестирует Киджун Сен в качестве сопротивления. После того, как попытки прорыва оказались неудачными, нужно продолжать торговать короткими позициями.

Через шесть месяцев после первого сигнала на разворот цена прорывается и закрывается выше линии Kijun Sen. Это создает сигнал на выход из открытой короткой позиции. Закрываться нужно на свече, которая прорвала Kijun Sen и закрылась ниже ее линии.

Также интересные стратегии:

Облако – Чиноку Спан (Chinoku Span) – Тенкан Сен (Tenkan Sen) Ишимоку стратегия

В этой стратегии мы будем входить в рынок, когда цена пробивает облако. Мы будем открывать сделки в направлении пробоя облака Ишимоку, пытаясь оседлать тренд. После того, как цена начинает движение в нашем направлении, мы будем оставаться в рынке до тех пор, пока зеленая Chinoku Span не прорвет красную Tenkan Sen. Работает это следующим образом:

Здесь у нас график валютной пары EUR/USD за период с 26 апреля по 4 мая 2016 года. Индикатор Ишимоку также присутствует на этом графике.

На графике у нас все начинается с прорыва облака Ишимоку и начала бычьего тренда. Зеленым кругом выделены свечи, которые закрылись выше облака. Этот сигнал на покупку от облака ишимоку мы можем использовать для входа в рынок по валютной паре EUR/USD. Как видно на графике, вскоре после этого цена начинает двигаться вверх.

Теперь нам нужно следить за зеленой линией Chinoku Span. Мы видим, что начинается движение вверх. Во время движения цены вверх, зеленая линия Chinoku Span постепенно отдаляется от цены. Это подтверждает силу бычьего тренда.

Через неделю после начала этого движения цена формирует вершину, после чего начинается резкий спад. Это также можно увидеть по формированию зеленой линии. После достижения верхней точки цена начинает движение вниз, с силой, достаточной для того, чтобы провести зеленую линию Чиноку под красную Тенкан Сен. Согласно нашей стратегии облака ишимоку, это является сигналом на закрытие.

Другие интересные стратегии:

Стратегия ишимоку «Облако»

Есть возможность торговать исключительно по чистой облачной стратегии ишимоку. Мы будем входить в рынок, когда цена пробивает облако и наша торговля будет в сторону пробоя. Мы будем держать сделку открытой до тех пор, пока цена обратно не прорвет облако в противоположном направлении.

Это 4-часовой график USD/JPY за период с марта по апрель 2016 года. Здесь видно, что рынок находится в фазе нисходящего тренда. А далее мы будем просто соблюдать правила торговли по стратегии Облако Ишимоку.

На изображения ситуация начинается, когда цена поднимается выше облака Ишимоку, а потом быстро возвращается обратно под него. Прорыв вниз под облако Ишимоку можно использовать для открытия короткой позиции по валютной паре USD/JPY. Как вы видите, далее цена начинает падать. Падение цены происходит достаточно резко и валютная пара USD/JPY начинает терять примерно 4,5% своей стоимости.

После того, как цена достигает дна, начинается период консолидации (см. Индикатор ADX – отличный инструмент для определения силы тренда), а после этого – движение вверх, назад в облако Ишимоку. Псоле недолгого колебания в нижней части облака, цена наконец пробивает его в бычьем направлении. Это является очень сильным сигналом на открытие длинной позиции. Короткая позиция должна быть закрыта, когда закрывается свеча выше облака Ишимоку.

Думаю, что вы заметили, что облако является самым отстающим элементом в стратегии Ишимоку. Поэтому стратегия торговли по облаку ишимоку лучше всего работает, когда валютная пара находится в тренде, но с другой стороны, этот инструмент может дать вам много ложных сигналов, когда цена находится в консолидации.

Когда цена находится в периоде консолидации, вы наверняка часто сможете увидеть прыжки цены выше и ниже облака Ишимоку, создавая при этом много ложных сигналов.

Также хочу обратить ваше внимание, что для этих стратегий, описанных выше, я использовал исключительно индикатор Ишимоку и ничего более.

Насколько я наслышан по информации на форумах, трейдеры из Японии и других восточных стран, полагаются в торговле исключительно на этот индикатор.

Кроме того, вы наверняка обратили внимание, что в каждой стратегии использовался компонент «Облако». Это потом, что облако Ишимоку – это самая важная часть индикатора Ишимоку. Облака используются для открытия сделок при торговле с индикатором Ишимоку.

Другие интересные стратегии:

Настройки индикатора Ишимоку

Инструмент Облако является полностью настраиваемым. Вы в любой момент можете удалять или добавлять компоненты в индикатор для того, чтобы подобрать вариант, подходящий именно к вашему стилю торговли.

Если вы торгуете с использованием стратегии Облако Ишимоку, то ваш индикатор Ишимоку должен быть настроен, чтобы выглядеть следующим образом

Здесь вы можете видеть, что у нас есть только облако как часть от индикатора Ишимоку. Я убрал Киджун Сен, Тенкан Сен и Чиноку Спан. Если вы предпочитаете вести торговлю, используя для этого только облако, тогда это хороший способ посмотреть визуально, как это будет выглядеть. Это касается и других стратегий, о которых я сегодня рассказывал.

Если вы торгуете с использованием облака ишимоку и синей Киджун Сен, то ваш график может выглядеть следующим образом

Как вы видите, здесь нет красной Тенкан Сен и зеленой Чинкоу Спан.

А вот так будет выглядеть третий вариант, где мы будем использовать индикатор Ишимоку.

В этом случае отсутствует Киджун Сен. В то же время сюда добавлена красная Тенкан Сен и Чиноку Спан. Если будем использовать эту стратегию, то получим более ясную картину.

Как вы видите, индикатор Ишимоку может полностью адаптироваться к нашим потребностям. В любое время можно удалять или добавлять компоненты в индикатор. Также если вы делаете тестирование автоматизированной торговой системы на основе Ишимоку, вы всегда сможете изменить периоды отдельных компонентов индикатора, чтобы максимально адаптировать его для своей торговли. Но при тестировании нежелательно подгонять данные под индикатор, чтобы избежать ошибок.

В заключение можно отметить, что на практике стратегии на основе индикатора ишимоку являются одними из самых малоиспользуемых, но это, безусловно, очень полезный инструмент, который доступен для торговли на рынке Форекс.

Индикаторы теханализа

В индикатор Ишимоку запаковано всё, что нужно для технического анализа в трейдинге: информация об уровнях поддержки и сопротивления, направлении тренда и импульсе цены. Такой функционал подкупает многих трейдеров, но большинство из них забрасывают его при одном только взгляде на его график. И здесь мы разберем индикатор Ишимоку шаг за шагом, узнаем его секреты, и как же им пользоваться.

Прошлое важно, а иногда и интересно. Кратко о главном:

• Разработал индикатор Ишимоку японский журналист-аналитик Гоичи Хосода еще в 1930 году, с целью анализа индекса Nikkei;
• Мир узнал об индикаторе Ишимоку лишь в 1968 году. Название свое он получил от псевдонима автора – Ichimoku Sanjin;
• Оригинальное название звучит, как Ichimoku Kinko Hyo, или «графический баланс с первого взгляда», что пользуется может и не самым точным, но наиболее понятным переводом.

Понятное, человеческое описание индикатора

После нанесения индикатора на график, можно вообще потерять с виду ценовые свечи или бары. Чтобы не путаться, разберем инструмент на отдельные элементы. Он состоит из:

1. Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
2. Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.

А теперь рассмотрим описание отдельных элементов индикатора Ишимоку Кинко Хайо.

Конверсионная и базовая линии

Как и скользящая средняя, они следуют за трендом и указывают его направление. Но вот строятся они интересно:

Ниже на примере зеленой и красной линиями обозначены тенкан и киджун соответственно, а серой – 9-периодная простая скользящая средняя, которая очень близка к конверсионной линии, но не совпадает с ней на 100%.

Какое же заложено в них значение:

1. Tenkan – самая быстрая линия и указывает направление тренда. Чем она круче, тем более выражена тенденция;
2. Kijun – принято считать поддержкой, когда цена выше нее и сопротивлением, когда ниже. Другими словами, этой линией разграничиваются быки и медведи.

Что такое облако Ишимоку

Ichimoku cloud на графике имеет вид затенённого поля между двумя линиями. Что интересно, оно похоже на MACD, как по функциям, так и по предназначению, только строится на самом графике.

С чего облако состоит:

Линии Сенкоу Спан А и В рассчитываются аналогично двум предыдущим, но имеют свой период: 17 и 52.

ИНТЕРЕСНО: период в 52 свечи был выбран для Сенкоу В не случайно. Ишимоку анализировал недельные графики, а 52 недели – это 1 год.

ВАЖНО: облако Ichimoku сдвинуто на 26-период вперед для коррекции запаздывания!

Как уже было сказано, облако, как индикатор, напоминает MACD. В чем наблюдается эта аналогия:

СОВЕТ: когда цена входит в облако, это считается, как время затишья или неопределенности. Цена во флете.

Индикатор Ишимоку является прежде всего трендовым индикатором , несмотря на то, что его облако смещено на 26 периодов в будущее. Это значит, что он:

• Будет хорошо работать на трендовом рынке;
• И плохо во флете. Хотя мы помним, что здесь есть некоторый фильтр бокового диапазона в виде облака.

Теперь рассмотрим, где можно этот индикатор применять:

1. Изначально разработан для индекса Nikkei. Но, можно применять для фондового рынка, валютного рынка Форекс, фьючерсов;
2. Рекомендованы старшие таймфреймы: дневка, недельный график. Но, его активно используют и на внутридневных тайм фреймах: h4, h1, m15, m10, m5, и даже m1;
3. Рекомендуемые настройки индикатора Ишимоку – 9 – 26 – 52. Эти параметры сойдут для старших таймфреймов. Для часового – минутного графика рекомендовано – 8 – 24 – 48.

Сигналы и как ими пользоваться

Сигналов в индикаторе Ишимоку очень много и детальное описание каждого не имеет смысла. Просто не все они значимы. Но, их можно вместить в следующие группы:

1. Сигналы пересечения линий индикатора между собой;
2. Сигналы пересечения цены с линиями;
3. И так называемый сигнал трёх линий , когда сверху вниз, в чёткой последовательности идут: цена, Тенкан, Киджун и Kumo. Он сигнализирует о сильном трендовом рынке.

Как видите, если разбирать каждый перекрест линий и цен, то можно легко потеряться. Но, несколько самых важных и сильных сигналов нужно выделить:

Стратегия торговли по Ишимоку

В интернете есть много советов, как торговать рассмотренные сигналы индикатора Ишимоку, но они «оторванные» один от другого. А ведь мы имеем полноценный торговый инструмент, где все очень гармонично связано.

Предлагаю вам 2 стратегии, как можно пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo.

Условия для первой торговой системы:

1. Лонг – цена выше облака, а Тенкан и Киджун сформировали золотой крест;
2. Шорт – цена ниже облака, а Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест.

В этой стратегии мы используем индикатор облака Ишимоку, как фильтр тренда, и торгуем вслед за ним.

Условия для второй стратегии:

1. Лонг – цена пересекает облако вверх и закрывается выше его верхней линии Сенкоу Спан А.
2. Шорт — цена пересекает облако вниз и закрывается ниже его нижней линии Сенкоу Спан В.

Где ставить стоп лосс?

С открытием позиции разобрались. Теперь нужно установить порог потерь, если сделка пойдет против нас.

В данной ситуации нужно отталкиваться от двух моментов:

• Мы имеем трендовые стратегии, который не «любят» близких стопов;
• Торговля по Ишимоку идет не от уровня, и нам не к чему «привязать» наш стоп.

Следовательно, нам нужно выставлять стоп лосс, пользуясь следующими системами:

1. По волатильности акции или валютной пары – не менее 2 ATR (если хотите узнать подробнее, читайте "Размер позиции — укрощение волатильности ");
2. «Прятать» за ближайший уровень поддержки или сопротивления. Он не должен быть слишком далеко, но и не близко.
3. Ставить за линиями Senkou облака.

Понимаю, что фразы «не слишком далеко, но и не слишком близко» звучат мягко говоря не точно. Ориентируемся на 2 ATR. Это позволит цене определится с направлением своего движения, а нам позволит ожидать достойный коэффициент риск/прибыль.

Закрытие позиции

Прибыльную сделку нужно также уметь грамотно закрыть, чтобы получить хорошее соотношение риск к прибыли. Давайте рассмотрим несколько вариантов:

1. При получении обратного сигнала – самый консервативный способ. Например, если открыта длинная позиция по первой стратегии, то закрываем сделку, если сформировался мертвый крест;
2. По трейлинг стоп – постепенное перемещение стопа за ценой. Для первой торговой системы можно двигаться по минимумам/максимумам свечей, а для второй – по значимым откатам. Более детально об этом смотрите статью "Перенеси стоп лосс, сохрани прибыль! ";
3. По установленному отношению риск/прибыль – если ваш стоп 2 ATR, то выставляйте тейк профит по цене 6 ATR от входа и идите гулять. Это для соотношения 1:3.

Заключение

• Индикатор Ишимоку не такой уж и страшный инструмент, как может показаться сначала. Все его элементы нам хорошо знакомы, поскольку похожи они на скользящие средние и MACD;
• Объединение пары более быстрых и медленных средних линий позволяет прекрасно торговать по тренду;
• Следите за облаком – оно всегда укажет главенствующую тенденцию;
• Облако выступает важной зоной поддержки и сопротивления;
• Когда цена входит в облака, то на рынке флет;
• Ишимоку, как трендовый индикатор, бесполезен в условиях ценового коридора.

Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий, но в этой статье мы рассмотрели лишь 4. Пятая называется Chikou. Она, в отличии от других, основана на цене закрытия и смещена на 26 периодов назад. К сожалению, во время подготовки материала к этой статье я не увидел «достойного» применения Chikou Span.

Поэтому я вам предлагаю отписаться в комментариях:

1. Какое применение вы видите для линии Chikou?
2. На каких тайм фреймах вы применяете индикатор Ишимоку и какие параметры в настройках используете?

Это все. Жду ваш комментариев. Удачного трейдинга!

Думаете, что бы еще полезненького почитать? -