Каждый трейдер стремится создать рабочую торговую стратегию, которая будет зарабатывать на всех валютных парах. Такие универсальные стратегии встречаются редко, но одна все же есть, ближе, чем думает большинство трейдеров.
Стратегия “ДиНаполи” в своем составе имеет 3 средние скользящие (трендовые индикаторы), а также, 2 фильтра для отсеивания ложных или сомнительных сигналов, которые могут спровоцировать убыточную сделку.
Краткое описание стратегии
Суть этой методики заключается в том, что цена всегда находится либо во флэте, либо в тренде. с периодами 3, 7, 25 позволяют установить направление тренда, отсеять рыночный шум и откаты. Если скользящие средние «раскроются» в одном направлении, то торговать нужно именно в сторону их раскрытия.
Далее, нужно посмотреть на показание фильтров. Стохастический осциллятор показывает зоны перекупленности и перепроданности, то есть, для покупок, он должен находится в зоне 0-20 и выходить наверх, а для продаж – в зоне 80-100 и начинать падать. Последний фильтр – MACD. Для покупок, индикатор должен выходить из отрицательной зоны в положительную, а для продаж – наоборот.
При совпадении 3-х условий, можно совершать сделку. Стратегия позволяет отфильтровать , работать максимально эффективно и позволяет вовремя выходить из позиции. Стратегия предназначена для работы на временном интервале Н4 на основных валютных парах. Для работы с кросс-курсами стратегия не предназначена.
>
Лучшие форекс брокеры
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
Менеджмент и автоматизация
Как и в любой торговой стратегии, здесь важен риск-менеджмент. Трейдер не должен рисковать при работе по этой стратегией больше, чем 1-2% процентами своего капитала. Если есть желание заработать больше, вам подойдут , рассчитанные на высокую доходность.
По системе “ДиНаполи” давно уже написан советник. С его помощью, можно автоматизировать процесс торговли, робот работает – человек отдыхает. Прибыльность советника со стратегией на индикаторах “ДиНаполи”, составляет 5-10% в месяц при риске 1% на сделку, соответственно, при риске 5%, доходность составит до 25-50%, но стабильная торговля в будущем принесет намного больше пользы.
Подобных стратегий в довольно много, но не все брокеры ведут честную политику. Я торгую с компанией , так как у нее сейчас лучшие условия, много бонусных и конкурсных программ.
С уважением, Александр Иванов
Здесь вы можете создать контент, который будет использоваться в модуле.
Джо ДиНаполи (Joe DiNapoli) – внес вклад в мировую науку трейдинга исчерпывающим толкованием правил торговли финансовых рынков с помощью уровней Фибоначчи . Книга «Trading with DiNapoli levels» вошла в преподавательские курсы программ высшего экономического образования, как образец применения практики использования этого графического инструмента.
Биография
Год рождения трейдера - 1947, первое образование после школы – техническое, колледж окончил в 1967 году. Работая в финансовом учреждении, вернулся в alma mater за степенью магистра экономики.
В середине 80-х годов почти непрерывная череда успехов на фьючерсных рынках заставила трейдера развивать идеи и торговые системы собственного производства. В 1983 году он открывает собственное дело со штатом из трех сотрудников: офис-менеджера и программиста, в тандеме с которыми разрабатывается первое программное обеспечение «CIS».
После первой лекции в 1986 году ДиНаполи стал востребован как преподаватель и создатель торговых систем. Объехав 23 страны мира, выступая на семинарах, читая лекции, автор вынужден был сменить карьеру профессионального трейдера на преподавательскую деятельность, в силу востребованности которой ДиНаполи пришлось полностью погрузиться в процесс изложения, наработки и создания трейдерских методик. Набрав команду, он открывает фирму «Coast Investment Software, Inc.» с двумя филиалами в Нью-Йорке и Чикаго.
Джо ДиНаполи находится на посту президента компании, осуществляя активное руководство, пишет статьи, проводит семинары.
Путь трейдера
Торговлю на биржевом рынке будущий автор собственной методики построения уровней начал после окончания колледжа в 1967 году. Это были внебиржевые сделки с акциями, торговля которыми не принесла успеха, что заставило автора предаться исследовательской деятельности и пробовать для себя другие рынки.
В начале 80-х годов ДиНаполи открывает для себя фьючерсы товарных рынков, которые работают с использованием программного обеспечения, позволяющего проводить тесты, строить исторические графики, применять технический анализ и алгоритмическую торговлю.
Пользуясь возможностью с помощью программирования оптимизировать процессы поиска и тестирования идей, автор потратил больше пяти лет на подтверждение теорий и гипотез, поиск и создание новых индикаторов и механических торговых систем .
В начале 90-х годов заслуги трейдера были признаны на государственном уровне – финансовый регулятор США регистрирует ДиНаполи, как торгового советника по фьючерсным и товарным рынкам (CTA).
На момент написания статьи трейдерский стаж создателя авторских систем и индикаторов насчитывает более 40 лет спекуляций на фьючерсных рынках , ДиНаполи остался верен стратегии внутридневной торговли по сей день, проводя в кресле Президента компании время перед монитором.
Вклад в трейдинг
Авторский комплекс программного обеспечения FibNodes™ (уровни ДиНаполи). Создание теории внутридневной торговли по смещенной скользящей средней (DMA–displaced moving average). Индикатор - «осциллятор-предсказатель».
Выход теории по авторским уровням совпал с запуском торгов расчетными фьючерсами биржевого индекса S&P 500 . Благодаря наиболее полным данным о котировках индекса с 40-х годов были проведены все основные тесты программного обеспечения CIS. Трейдеры и инвесторы с опаской относились к идее торговать расчетный фьючерс индекса на тот момент. ДиНаполи один из первых участвовал во внутридневных торгах этого актива, сделав на нем, впоследствии, целое состояние.
После нескольких лет торговли на рынках ДиНаполи придумал себе прозвище, подписывая деловые письма и частную переписку Джо Трейдер Джо.
Библиография
«Торговля с использованием уровней ДиНаполи» - книга, которая содержит готовые торговые системы, основанные на графическом анализе, полную теорию их применения и сборки. Переведена на 9 языков мира, в том числе опубликована на русском языке.
Последовательность Фибоначчи – основа многих математических формул и, следовательно, для анализа рынка Форекс подходит. Так, числа Фибоначчи часто используются для .
Стратегия с использованием уровней ДиНаполи. Основные аспекты
Одна из таких стратегий – уровни ДиНаполи. Разработал эту стратегию автор множества книг о том, как заработать на рынке, Джо Динаполи. Скептически настроенные коллеги вначале считали его теорию чем-то нематериальным, из области фантастики. Но стратегия торговли ДиНаполи доказала себя на практике. Так, компания ДиНаполи не просто успешно работает на рынке, но и празднует свое 25-тилетие. А это неплохой показатель для простого писателя, который стал президентом крупной компании.
Видео. Торги по уровням ДиНаполи
Стратегия, или если хотите, метод ДиНаполи – это использование . Но сам автор отмечает, что использовать можно только линейные уровни, то есть, горизонтальные. Другие, например, веерные и дугообразные, к сожалению не подходят. Точнее, они себя не оправдали.
Главное в методе ДиНаполи – индикаторы . Их можно указывать несколькими способами. Что именно использовать в качестве опоры – вопрос непростой. Именно с тем, какие точки использовать для разметки, нужно разобраться в первую очередь. Ниже, выкладываем индикатор ДиНаполи с описанием входных параметров.
Метод ДиНаполи заключается в том, что используются только минимумы и максимумы показаний. То есть, можно брать за основу экстремумы, и никогда – средние показатели.
Торговать, используя уровни ДиНаполи, нужно начинать в первую очередь с выстраивания разметки. В основе – размах рынка, или тренд, как его еще называют.
Стоит запомнить несколько основных терминов, которые пригодятся при работе с методикой ДиНаполи:
Номер реакции – экстремальные значения в тренде. Учитываются на всем его протяжении.
Фокус – максимальное значение цены в волне быка и минимальное – в волне медведя. От этого фокуса дальше строится коррекционная политика.
Фибоузел – . В стратегии ДиНаполи используются анализ по двум основным соотношениям размаха рынка – 38,2% и 61,8%.
Точка цели – это и есть уровень ДиНаполи. Здесь разумнее всего фиксировать прибыль. Точка определяется по средством расширения.
Скопление – область целевого уровня с несколькими узлами, которые имеют одинаковые значения от разных номеров реакции. Такие скопления, при методе ДиНаполи могут быть трактованы только между коррекционными уровнями – 38,2% и 61,8%.
Важный момент, в работе с методом ДиНаполи – множественные фокусы и фокусные числа. Здесь речь идет, прежде всего, о размахе рынка. Модели ДиНаполи, наиболее актуальны для нервного рынка. Применяется он там, где ярко выраженный тренд отсутствует. Построить такие размахи труднее, но если верно отсеять лишнее, проблем не возникнет. Лишние уровни, просто несут неактуальную информацию, а значит, только отвлекают.
У метода Динаполи, по мнению экспертов, есть недостатки, которые бросаются в глаза . Это прежде всего зависимость контекста от перевода. Книга на иностранном языке, должна переводиться в соответствии с терминологией области применения. Можно использовать переработанный вариант, а не оригинал. Но тогда трудности могут возникнуть в самом начале пути.
И еще один минус – в методологии Динаполи очень много . Они зачастую даже ассоциативное мышление ставят в тупик.
Получается, что уникальный метод всегда создается на основе другого метода, просто капитально перерабатывается и упрощается для понимания. Но это идеальная картинка, что получается далеко не всегда.
По поводу терминологии в методе ДиНаполи есть множество споров, которые ведутся до сих пор. Хотя методика успешно и давно используется. Например, точки цели. Они у ДиНаполи подтянутые и расширенные. Это для нашего уха звучит не очень убедительно. Поэтому многие предлагают замену. Например, такую: цель 1 и 2.
С такой методологией лучше знакомиться, когда навыков работы на рынке или нет совсем или наоборот, навык настолько сложился, что бардака в голове не будет. Можно даже называть сложные термины по-своему, если возникают трудности перевода и восприятия.
Стратегии (варианты) торговли на уровнях ДиНаполи
Сам метод уровней Динаполи – это 4 варианта работы. Точнее, 4 стратегии. Две из них:
- «Бонсай»
- и «Кусты» – самые простые.
Точки входа в рынок здесь определяются идентично. Отбой от фибо-уровня по направлению к тренду – это и есть вход. , которые в данной методике принципиально отличаются.
Видео. Обзор итогов — стратегия «Бонсай»
Первый вариант – когда допустимые убытки индивидуальны, их уровень может быть разным. Это может быть, например, процент от депозита.
Во втором варианте , стоп может быть поставлен за прошедший уровень. Наглядно это видно на схеме:
Стратегия — Сапер Б – 2 вариант торговли по уровням ДиНаполи
Второй «Сапёр» Б – строится по принципу Сапёра А. Но дожидаться придется не вторую, а третью коррекцию. Стоп-лоссы ставятся за уровнем, который ближе всего. Затем, нулевая отметка 2-й коррекции здесь берется за основу. В принципе, можно использовать и более отдаленные значения и показатели. Но здесь нужно учитывать вполне конкретное соотношение уровней Динаполи и критериев цель/стоп.
На Форекс уровни ДиНаполи используются вместе с разными индикаторами. Это может еще больше упростить задачу. То есть, искать точки входа в рынок и стопы будет проще и быстрее.
Поиск входных точек согласно стратегии ДиНаполи
Здравствуйте, друзья трейдеры!
С появлением глобального международного валютного рынка и возможности заработать, осуществляя взаимные обменные операции, огромное количество профессиональных трейдеров пытались разработать универсальные методы беспроигрышного получения прибыли. Однако приблизиться к цели удалось лишь известному трейдеру Джо Динаполи – ветерану торговли, экономисту, лектору и автору книг.
Он изучил анализ Фибоначчи, используемый в качестве фундамента стратегий торговли, и предложил концепцию (которая была разработана в 1990 годах) его практического применения. Метод получил название по имени автора, применяет уровни Динаполи и широко используется большинством трейдеров. Что это за уровни, как их интерпретировать и использовать при торговле, это все мы и рассмотрим в сегодняшней статье.
Итак, уровни Динаполи – что это и для чего нужны?
Это уровни поддержки (достижение той цены, при которой ожидается максимальный выход игроков-покупателей на рынок) или сопротивления (выход игроков-продавцов на рынок), которые рассчитываются по набору определенных правил. Уровни управляют методиками решения прикладных задач торговли посредством анализа ряда . Для интерпретации метода Динаполи, включаются следующие понятия: рыночный размах, целевые точки, скопления, фокусные числа, номера реакций, ценовые области согласия, фиб-узлы и другие (для наглядности и понимания мы рассмотрим каждый из этих терминов на графике).
Более того, метод применения уровней Динаполи позволяет достигнуть максимальной объективности в расшифровке торговых сигналов (покупка, продажа) и сделать наиболее имоверное предсказание рынка. В этом заключается основное преимущество метода. А чтобы понять, чем отличается торговля с использованием уровней Динаполи от обычных , необходимо разобраться с самим методом. Он основывается на практическом использовании соотношений Фибоначчи к ценовой оси, а сами линии могут быть применимы к любым таймфреймам на графиках.
Давайте теперь подробнее рассмотрим основной принцип торговли по уровням Динаполи, как их нужно правильно строить на графике торгового терминала, что они показывают по отношению к движению цены и какие методы или точки входа можно при этом использовать.
Итак, наа ценовом графике уровни Динаполи строятся с помощью инструмента сетки Фибоначчи, но вместо стандартных фибо-линий при этом используются только: 38,2%, 50%, 61,8%, которые будут служить для цены как линии поддержки и сопротивления.
- При нисходящем тренде – проводим сетку с локального максимума до минимума цены.
- При восходящем — наоборот, с минимума до максимума.
Проведение и определение такого диапазона между экстремумами, называется «рыночный размах».
Для проверки правильного нанесения, все линии должны идти по-порядку от 0% до 100% в сторону направления тренда.
Сетка имеют 2-е области использования — это коррекций и расширения Динаполи.
Сетка коррекций уровней Динаполи — нужна для нахождения целевых точек входа в рынок. Кроме того, здесь имеет смысл такое понятие как «фокусное число» — это конечная точка рыночного размаха от которой начинается коррекция.
Рыночные размахи могут иметь несколько фокусных точек и при образовании каждой последующей, сетка также должна изменятся и расширятся до новой фокусной точки (т.е. расширяется диапазон рыночного размаха). При таких изменениях фокусных точек образуются несколько коррекций цены в середине рыночного размаха, каждая из которых получила название «номера реакций».
Определив номер реакции, а самое главное фокусные элементы, можно узнать и фиб-узлы, которых на каждый номер придется целых два. Эти узлы автоматически определят скопление и маркировки происхождения. Здесь стоит обратите внимание на то, какой минимум реакций создал каждую из обнаруженных пар узлов. Все должно быть ясно ассоциировано, поскольку именно происхождение найденных узлов скажет, в какой момент рынок максимально подойдет к узлу.
Сетка расширения уровней Динаполи — нужна для измерения точек выхода из уже открытой позиции на основе сформированной сетки коррекций. Для ее построения берется другая фибо-сетка только с линиями: 100%, 161,8% и 261,8%, которые будут служить как показатели взятия прибыли и закрытия сделки.
Наносится на график следующим образом:
- Для нисходящего тренда — от локального минимуму (фокусной точки) до максимумого экстремума коррекции, образованной от отбоя начиная от 38,2% и выше.
- Для восходящей тенденции — наоборот, от локального максимума к минимуму образованной коррекции, которая пересекла линию 38,2 % или выше.
Важно ! Если коррекция не пересекла линию 38,2% и выше, построение сетки расширение игнорируем!
Итак, как наносить фибо-сетки по схеме Динаполи мы разобрали, теперь давайте рассмотрим (предложенные самым автором методики) точки входа в рынок.
Первые два метода входа, получившие названия «Бонсай» и «Кусты», являются достаточно агрессивными и отличаются только в расстояниях . Заключаются в следующем — при построенной сетке коррекций, позиция открывается при первом пересечении цены линии 38,2%, в сторону текущего движения тренда (см. рисунок ниже). Стоп лосс по «Бонсай» выставляется не дальше от следующего уровня (в нашем случае, не далее чем от показателя 50%), а «Кусты» на уровне на порядок выше линии входа (для примера, если вошли на 38,2%, то защитный стоп ставится выше 50%).
Следующие 2-ва варианта входа в рынок являются более консервативными, и называются «Сапер А» и «Сапер Б» соответственно. Суть их заключается в следующем — открытие позиции происходит после того как цена отбилась от одного из 3-х фибо-уровней и сформировала еще одну коррекцию ниже этого уровня. Вход при этом происходит на любом из линий построенной сетки для новой коррекции в сторону текущего тренда. Пример входа по методу «Сапер А» показано ниже.
Разница между «Сапер А» и «Сапер Б» по методике Динаполи заключается в том, что для входа по «Сапер Б» нужно использовать больше одной коррекции после отбоя от фибо-линий.
За последний век трейдеры придумали множество спекулятивных приёмов, среди которых особой популярностью по-прежнему пользуются , предложенные Джо ДиНаполи . Учитывая тот факт, что данный человек реально зарабатывал на финансовом рынке, я решил сегодняшний обзор целиком и полностью посвятить этой простой, но эффективной стратегии.
Прежде чем перейти к описанию правил построения разметки, хотелось бы остановиться непосредственно на биографии Джо и сделать несколько важных замечаний.
Начну с того, что г-н ДиНаполи, в отличие от многих своих коллег по преподавательской деятельности, работает на рынках и сегодня. Он занимает пост в компании Coast Investment Software, Inc., которая успешно преодолела все последние кризисы и по-прежнему находится на плаву.
Кроме этого, нельзя игнорировать и тот факт, что первые лекции Джо начал читать после 10-летнего стажа активной торговли, т.е. у него за плечами были реальные свидетельства того, что предложенная им система приносит прибыль, пусть и небольшую.
Индикатор для построения уровней Динаполи Вы можете скачать вот здесь:
Разумеется, как и у любого автора у Джо, кроме достоинств, есть и недостатки, среди которых сильнее всего бросается в глаза «витиеватость» выражений, иначе говоря, его книги написаны не самым простым языком. Вот поэтому я решил исключить из обзора очевидные вещи и сделал акцент только на самом важном - стратегиях Бонсай , Кусты и Сапёр .
Построение уровней ДиНаполи
Торговые стратегии, предложенные Джо, базируются на достаточно популярных уровнях Фибоначчи, поэтому на подготовительном этапе следует освоить алгоритм построения соответствующей разметки.
В частности, сначала идентифицируется мощный тренд (в терминологии ДиНаполи - Рыночный размах), после чего по его экстремумам .
Максимальную/минимальную точку на восходящем/нисходящем тренде Джо назвал «фокусом», а уровни Фибоначчи почему-то в книге называются фибо-узлами. Согласитесь, весьма непривычно слышать подобные термины, поэтому будем называть их просто - экстремумы.
Для дальнейшей разметки уровней Динаполи необходимо дождаться момента, когда сформируется коррекция до области 38,2 - 61,8. Как только цена коснулась хотя бы верхней планки обозначенного коридора, можно строить черновую схему.
Почему именно черновик? Дело в том, что мы по объективным причинам не можем заранее узнать, где коррекция действительно завершится, т.е. она может остановиться на 38,2, а может продолжиться и до 61,8.
Таким образом, если цена «откажется» разворачиваться в направлении прежнего тренда, нам придётся разметку корректировать, постепенно смещая фокусную коррекционную точку. Как бы там ни было, искомые уровни ДиНаполи будут располагаться на полученных отметках 161,8 и 261,8.
Кстати говоря, это сегодня о фибо-числах не читал только ленивый, поэтому возникает впечатление, что ДиНаполи ничего нового не придумал (изложенный алгоритм построения поддержек и сопротивлений многим уже знаком), на самом же деле, он был одним из основоположников современных систем.
Стратегии ДиНаполи
Первая из предложенных систем называется «Бонсай ». Согласно правилам данной методики, сделка на покупку/продажу актива открывается после отбоя от одного из ключевых коррекционных уровней. Учитывая высокую степень неопределённости на современном рынке и большое количество шума, рекомендуется работать от планки 61,8.
Тейк-профит «по классике» устанавливается на ближайший уровень ДиНаполи, т.е. на 161,8, а стоп-лосс рассчитывается «в деньгах», т.е. его величина в пунктах определяется по следующей схеме:
- Максимальный допустимый риск задаётся около 0,5% от средств на счёте;
- Полученная сумма делится на стоимость одного тика, которая, в свою очередь, зависит от объёма сделки.
Таким образом, стратегия «Бонсай» элементарна по своей сути, но у неё есть очевидный недостаток - из-за большого количества шума на современном рынке фиксированный стоп-лосс зачастую приводит к лишним и необоснованным потерям.
В качестве альтернативы Джо предлагает стратегию «Кусты ». Данное название ей было присвоено из-за тактического подхода, предполагающего быстрые и осторожные действия (выбежал из засады, схватил прибыль и убежал - это описание из книги, я серьёзно). Хотя, по большому счёту, она практически ничем не отличается от «Бонсая».
Как можно заметить, в данном случае изменилось лишь одно условие - стоп устанавливается не фиксированный, а за 100-уровень «Рыночного размаха». Подобная тактика позволяет свести к минимуму количество ложных срабатываний защитного приказа, поскольку факт пробоя обозначенной планки указывает на перемену тенденции.
Иначе говоря, пока старый «Рыночный размах» актуален - мы ещё пытаемся поймать новую волну в прежнем направлении, но как только ситуация кардинально меняется - сделка автоматически закрывается.
И последняя стратегия, созданная на базе уровней ДиНаполи, представлена в книге Джо под названием «Сапёр ». Как нетрудно догадаться, в данном случае трейдер действует особенно осторожно, поэтому данный подход можно считать продвинутой версией «Кустов».
Дело в том, что базовая разметка для системы «Сапёр» строится по тем же самым правилам, какие были изложены выше, но сами сделки заключаются только после пробоя уровня 38,2 повторной коррекции, которая формируется уже после того, как цена отбилась от области 38,2 - 61,8 основного отката.
Подводя итоги, хотелось бы заметить, что многие трейдеры используют уровни ДиНаполи, даже не осознавая этого, поскольку во многих современных стратегиях используются похожие сигналы.
